Регистрация

Инструменты торговли

Венчурный тезисС момента появления бирж словарь для манипулирования инвестиционным сознанием обогатился множеством терминов, которые в конечном итоге обозначают одно и тоже. Например.Топ вы можете открыть сделку по нынешней цене на подающей признаки жизни HIGHUSDT, учитывая что это всё ещё 2.170 (поскольку графика не видно, пока вы формулируете идею) со Stop Loss на уровне 0.840, а можете войти с маржой 1,6X без каких-либо ограничений. При "неблагоприятном" стечении обстоятельств вы всё равно потеряете то, что готовы были потерять.
Обучение
от tradephenomena
1
Как автоматически исполнять оповещения из TradingView на BinanceЕсли у вас есть собственная стратегия на TradingView, вы можете в пару кликов настроить открытие сделок на бирже. Дальше будет пример, как за 5 минут мы настроили оповещения, и как открылись и закрылись ордера на бирже Binance. Для этого создадим оповещения и робота для оповещений на платформе CryptoRobotics. Шаг 1. Задаем параметры оповещения. Переходим в терминал CryptoRobotics, выбираем раздел Алготрейдинг → Торговые Роботы → кнопка Добавить стратегию. Перед вами откроется интерфейс для создания и кастомизации вашего робота, где необходимо задать Базовые настройки и перейти к настройке параметров для отправки сигналов в систему. Для этого перейдите к блоку Отправка сигналов . Источник сигналов TradingView уже выбран. Копируем себе URL запроса . Справа в окне мы видим код с параметрами запросов. Можно добавить галочками другие параметры, мы добавили еще Стоп-лосс и Тейк-профит. Копируем себе код и сохраняем. Шаг 2. Запускаем робота. Находим созданного робота в разделе Все роботы и запускаем на Реальной торговле по инструкции . Шаг 3. Настраиваем оповещение в TradingView. Переходим на TradingView, открываем Оповещения и настраиваем, как пример, оповещение на открытие ордера (Buy) по простому индикатору — в нашем случае Пересечение. В Сообщение вставляем код, который мы получили в Шаге 1. В URL вебхука вставляем URL запроса, который мы получили в Шаге 1, и Сохраняем. Уведомление успешно создано и активно на TradingView в разделе Оповещения. Шаг 4. Мониторим ордера и сделки Приходит время оповещения и …Переходим в журнал оповещений, где видим уведомление об исполненных оповещениях из TradingView. Можно проверять в роботе на Cryptorobotics Все сделки - у нас появились открытые ордера. И мы видим, что ордера по оповещениям открыты на бирже Binance. Так как мы поставили Стоп-лосс и Тейк-профит, то ордера не только открылись, но и закрылись. В Cryptorobotics мы видим сделки, на Binance видим ордера с параметром Продать. Надеемся, что теперь торговать с TradingView станет еще проще, а мы для вас будем выпускать новые и более подробные статьи о том, как использовать вебхуки, чтобы созданная здесь стратегия работала 24/7 и без вашего участия.
Обучение
от Crypto_robotics
9
Trigger хорошо отрабатывает на LPT (Livepeer), потестируйтеНедавно провели анализ торговых пар на фьючерсах Binance, чтобы найти токены, похожие по структуре на BTC. BINANCE:LPTUSDTPERP достоин внимания. Советую качественно протестировать эту торговую пару. Друзья, если находите интересные торговые инструменты, делитесь, пожалуйста, в комментариях
Обучение
от Cryptaly
Бектест BNBUSDT| Как я вхожу в позицииНачнем серию статей по бектестингу. На мой взгляд, бектест - одно из важных упражнений, которое поможет тебе торговать прибыльно и укажет на ошибки. Никакая теория не сравнится с практикой. структура недельного ТФ по 5 свечным свингам выглдяит таким образом. Нисходящая. По 3-х свечным вот так. За указанным LH есть равные хаи и один из хаев это хай предыдущего месяца. Тут мы видим как цена сняла ликвидность с большого пула, и началось локальное бычье ралли. в рамках этого локального бычьего забега цена сняла минимум прошлого месяца и не закрепилась над ним, вдобавок, было снятие минимума снимающего минимум прошлого месяца. Здесь мы видим, как цена снимает ликвидность с прошлого максимума и получает реакцию, но падения после этого свита нет. Цена обновляет минимум последней медвежьей свечи и получает реакцию. Следовательно, можно ждать следующий перехай и искать позицию в шорт. После свипа ликвидности мы видим как цена снимает локальную ликвидность более младших ТФ. Структура 4Ч восходящая. Ждем обновления максимума, При обновлении максимума цена достигнет 4H OB и FF. у часового HL цена получила реакцию, сняла ликвидность со субструктурного элемента и получила подтверждение в виде поглощения. На ТФ 15 минут после частичного заполнения ФВГ цена получает реакцию. Вход от движения Sell to Buy целью выступает фулл филл и ОБ 4Ч. Цена достигла ПОИ ТФ 4Ч Первоначальной целью в шорт будет выступать FVG 4H и равные минимумы. Второй - минимум на 266$ Структура и подструктура часовго ТФ восходящие. Буду ждать. Идеальным будет увидеть манипуляцию перед основным движением. Цена находится в глубоком премиуме. Можно пробовать без подтверждения, стоп либо за последний хай, либо за ордерблок. Но за ордерблок опасно, может свихнуть перед основным движением. RR при стопе за посл хай - 1/5.32 Нисходящий ордерфлоу по субструктре и бос 15м Первая цель достигнута, стоп в БУ. Вторая цель достигнута. Данная торговая идея (бектест) носит образовательный характре. Вы можете перейти на график BNBBUSD и после прочитанного бектеста найти и открыть позиции для себя. Если результат будет убыточным, то обязательно провести работу над ошибками, и понять почему вас выбило.
Обучение
от CryptoZamut
Как заработать неприлично много с помощью свечей Heiken Ashi?Свечи Heiken Ashi Свечи Heiken Ashi — это особый вид свечей, используемый для построения свечных графиков. От стандартных японских свечей отличается более яркой и понятной визуализацией, а также силой подаваемого сигнала о возможном изменении направления тренда. Heiken Ashi, благодаря особой формуле расчета, убирают "рыночный шум" и отлично демонстрируют тренд. С помощью этих свечей Вы сможете забирать практически все движения цены с момента зарождения тренда. Сигнал о входе Вход осуществляется после трех закрытых подряд свечей одного цвета, стоп-лосс ордер выставляется за предыдущую свечу. Сигнал не предусматривает целей, поэтому фиксация прибыли должна происходить по мере движения цены. Выход из позиции Выход из позиции осуществляется по стоп-лоссу в прибыль, либо позиция закрывается вручную после закрытия очередной свечи другим цветом. Лучшая торговая связка: Heiken Ashi + пирамидинг Инструмент отлично подходит для "пирамидинга" (наращивания прибыльной позиции). Вы можете безопасно наращивать объем позиции оставляя риск фиксированным или равным нулю после закрытия каждой последующей свечи. Связка из свечей "Heiken Ashi" и торговой стратегии "пирамидинг" (смотрите связанные идеи) является одной из самых прибыльных торговых стратегий для работы по тренду, благодаря которой Вы сможете в относительно короткие сроки заработать приличную сумму. Применение свечей Данный вид свечей используется преимущественно для спотовых позиций, однако, на "средних" таймфреймах их можно использовать для открытия фьючерсных сделок, так как они отлично показывают тренд. Работает просто правило: чем выше таймфрейм — тем надежнее сигнал, подаваемый от него. Как применить свечи к графику? Чтобы применить данный вид свечей к графику необходимо во вкладке "график" в приложении TradingView открыть меню, выбрать "тип графика" и нажать на "Хейкен Аши". С уважением, команда @gap_capital
Обучение
от gap_capital
15
Горячие и холодные кошельки: отличия, преимущества и недостаткиВ данной статье для начинающих криптотрейдеров поговорим о разнице между "холодными" и "горячими" кошельками. Содержание: - Ключевые моменты - Введение - Горячие кошельки - Холодные кошельки - Система безопасности аппаратных кошельков Ключевые моменты - Есть множество инструментов для защиты ваших криптоактивов. - Горячие кошельки по типу криптобирж или софтверных кошельков всегда подключены к интернету, чем заслуживают повышенное внимание хакеров. Но это еще не все: в данном случае приватные ключи для доступа к содержимому кошелька принадлежат посредникам, а не вам. - Сама по себе идея доверить криптоактивы кому-то другому очень сомнительная. Вдобавок при использовании горячих кошельков вы не контролируете приватные ключи. - Холодные кошельки для цифровых активов находятся вне интернета, то есть в офлайне. Данная категория представлена бумажными или аппаратными кошельками. - Аппаратные кошельки — самый безопасный инструмент для защиты криптоактивов. При этом сохранность монет должна быть главным приоритетом для каждого их владельца. Введение Индустрия криптовалют предлагает великое множество кошельков на любой вкус и цвет. Некоторые из них очень удобные, другие — более безопасные. Однако в целом кошельки внутри криптовалютной экосистемы делятся на «горячие» и «холодные». Какая же между ними разница? Горячие кошельки Горячие кошельки прежде всего являются кастодиальными, то есть предполагают хранение криптоактивов посредниками. В целом это платформы, простой доступ к которым обеспечивается через мобильное устройство, ноутбук или ПК. Вдобавок они отличаются удобным интерфейсом и высокой скоростью проведения транзакций. Однако как уже было отмечено, это кастодиальные кошельки, а значит приватные ключи для доступа к их содержимому принадлежат посредникам. Именно здесь скрывается уязвимость в системе безопасности, поскольку доверенные посредники часто оказываются ее брешью. Помимо прочего, горячие кошельки подключены к интернету. Это делает их привлекательной целью для хакеров, которые в состоянии обойти меры защиты посредников и попросту украсть активы других пользователей. К сожалению, подобное ранее уже случалось — причем часто. Горячие кошельки пользуются популярностью среди любителей мобильности и к тому же позволяют легко переводить небольшие суммы криптовалют. Однако хранить там серьезные объемы монет не стоит, ведь риски потери при взаимодействии с горячими кошельками очень высоки. В идеале к горячим кошелькам стоит относиться так же, как к обычным бумажникам, где хранится лишь небольшой запас налички. Холодные кошельки Противоположность горячим кошелькам — холодные кошельки. Это хранилища цифровых активов, которые не подключены к интернету и чаще всего представлены аппаратными или бумажными кошельками. Можно с уверенностью утверждать, что холодные кошельки являются стандартом безопасности для криптоактивов в рамках индустрии. Поскольку холодные кошельки не подключаются к интернету, это делает их недосягаемыми для хакеров и обеспечивает лучшую защиту криптоактивов. Аппаратные кошельки по типу Ledger — это стандарт безопасности в сфере криптовалют. Их выбирают пользователи, биржи и другие блокчейн-проекты, которые хотят хранить криптоактивы в течение длительного периода времени. Система безопасности аппаратных кошельков Аппаратный кошелек — офлайн-устройство с применением шифрования, которое создавалось для безопасного и удобного хранения криптовалют и цифровых активов. Данная категория устройств является премиальным решением безопасности для цифровых активов, что открыто признают представители блокчейн-сообщества. Прежде всего, это физические девайсы с применением шифрования и современной системой безопасности, которые позволяют бороться с физическим и цифровым взломом. Вдобавок они работают вне интернета и относятся к категории некастодиальных. Соответственно, хакеры не могут добраться до них в онлайне, ну а владелец устройства является единственным и полноправным держателем собственных криптоактивов. Даже если вы начинаете с относительно небольших объемов монет, аппаратный кошелек станет самым надежным вариантом их хранения. Следуйте рекомендации «Не ваши ключи — не ваши криптовалюты», и тогда проблем с безопасностью цифровых активов не возникнет. В индустрии криптовалют полно уязвимостей безопасности различных платформ и решений. Поэтому здесь крайне важно выбрать оптимальный инструмент для надежного хранения и простого управления криптоактивами, которым и являются аппаратные кошельки. С уважением, команда @gap_capital
Обучение
от gap_capital
1
Краткий обзор рыночно-нейтрального подхода к торговле крипты. Приветствую коллеги. Видео будет интересно тем кто впервые слышит о рыночно нейтральной торговле. Тех же кто слышал и пользуется таким подходом так же приглашаю к просмотру, так как там будет показан метод отбора торговых пар которым пользуюсь я. Ну и приглашаю подписаться - в дальнейшем я буду публиковать обзоры рынка криптовалют и торговые ситуации. Видео доступно на моем канале по ссылке в профиле. Приятного просмотра.
BINANCE:TRXUSD.PОбучение
от OvchinnikovYuri
Корреляция и закономерности: американские индексы и BitcoinВ статье поговорим о корреляции криптовалютного рынка с американскими индексами, и научимся применять эти данные в торговле. Содержание: - Индекс доллара США - Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом - Сравнение DXY и BTC - Почему так происходит? - Применение индекса в торговой системе - Американский фондовый рынок - Применение корреляции в торговой системе - Заключение Индекс доллара США Индекс Доллара ($DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами, который был создан компанией JP Morgan в 1973 году. Индекс рассчитывается как отношение доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF). Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты, представленные 24 государствами. Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом $DXY имеет отрицательную корреляцию с Bitcoin'ом: Существует три сценария поведения индекса и реакции BTC: 1. Сценарий №1 - $DXY падает, $BTC растет. 2. Сценарий №2 - $DXY растет, $BTC падает. 3. Сценарий №3 - $DXY консолидируется, $BTC растет. Сравнение DXY и BTC Рассмотрим графики детальнее. На протяжении всего 2017 года DXY планомерно снижался, потеряв в цене 11,6%, а Bitcoin стремительно рос. Сценарий №1. С января 2018 по май 2020 индекс доллара рос, а Bitcoin падал. Сценарий №2. С мая 2020 по май 2021 Bitcoin рос, а DXY падал. Сценарий №1. С мая по ноябрь 2021 года индекс доллара США сначала рос, вызвав падение BTC, а затем консолидировался, позволив BTC вырасти. Сценарий №3. С ноября 2021 по октябрь 2022 DXY рос, а Bitcoin падал. Сценарий №1. Почему так происходит? Рост индекса доллара США вызывает удешевление активов в долларовых парах в то время, как падение и консолидация индекса вызывает укрепление активов в долларовых парах, следовательно, BTC начинает расти. Применение индекса в торговой системе Вы можете анализировать индекс доллара США для прогнозирования поведения цен разных активов, в том числе и BTC. Американский фондовый рынок Криптовалютный рынок коррелирует с американским фондовым рынком: Статистическая взаимосвязь наиболее сильна в периоды турбулентности на мировых финансовых рынках и почти отсутствует в периоды ценовой стабильности. На фоне неопределенности динамика цены BTC ведет себя намного хуже фондового рынка. S&P500 и BTC имеют положительную корреляцию: 1. S&P500 растет, BTC растет. 2. S&P500 падает, BTC падает. Применение корреляции в торговой системе Зная о корреляции американского фондового рынка и BTC, Вы можете применять эту информацию в своей торговой системе. Например, согласно календарю экономических событий, который мы публикуем каждое воскресенье в нашем telegram-канале, на следующей неделе будет опубликована статистика по безработице в США, а прогнозируемый показатель неутешителен. Следовательно, Вам следует искать шорт-сетапы для входа в сделку на следующей неделе. Заключение Современный криптотрейдер, как бы этого не хотели различные шифропанки и bitcoin-максималисты, просто не может игнорировать подобные закономерности, поэтому Вам следует опираться на экономические данные и события США при принятии торговых решений. С уважением, команда GAP capital
INDEX:DXYОбучение
от gap_capital
4
Пассивный заработок на ставке финансирования без рисков убыткаВ данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию. Содержание - Funding rate -Как рассчитывается комиссия за финансирования? -Пример расчета комиссии на инверсном контракте -Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях? -Пример расчета прибыли за месяц -Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%) -Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%) -Инструкция -Убыток и ликвидация -Убыток по открытой против тренда позиции -Пример расчета прибыли / убытков -Ликвидация позиции -Индекс страха и жадности -Перед тем, как открыть позицию -Заключение Funding rate Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке. Как рассчитывается комиссия за финансирования? Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC) по следующей формуле: Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону: - При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции. - При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции. Пример расчета комиссии на инверсном контракте Трейдер открыл лонг-позицию на сумму $100 000 при рыночной цене 1 BTC = $50 000 с текущей ставкой финансирования 0,01%: Ввиду положительной ставки финансирования (0,01%), трейдерам с лонг-позициями необходимо выплачивать комиссию за финансирование трейдерам с шорт-позициями. Следовательно, трейдеру из примера необходимо выплачивать каждые 8 часов комиссию за финансирование в размере 0,002 ВТС ($10) в пользу других трейдеров, удерживающих шорт-позиции. Получается, что при такой ставке финансирования трейдер будет выплачивать комиссию другим трейдерам три раза в день по $10. Каждый день по $30 и за один месяц удержания позиции он уплатит $30 * 30 дней = $900, то есть 0,9% от размера позиции. Важно: комиссию за финансирование не получают биржи, она распределяется в автоматически между покупателями и продавцами (пользователями бирж), и рассчитывается в зависимости от процентного соотношения открытых лонг-позиций к открытым шорт-позициям. Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях? На механизме финансирования в условиях сильного восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в 20-50 раз и могут составлять 0,2% - 0,5% в пользу лонг-позиций, возможно гарантированно и абсолютно без риска зарабатывать от 18% до 36% в месяц (от стоимости удерживаемой позиции). Пример ставок финансирования 8 февраля 2021 года: Пример расчета прибыли за месяц Рассчитать прибыль за месяц можно по следующей формуле: Рассчитаем прибыль от удерживания шорт-позиции с объемом в $100 000: 1. В период бокового движения (ставка финансирования 0,01%). 2. В период сильного восходящего тренда (ставка финансирования 0,3%). Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%) Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 0,9% от объема удерживаемой позиции - $900. Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%) Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,3%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 27% от объема удерживаемой позиции - $27 000. Инструкция Для того, чтобы начать зарабатывать на комиссии за финансирование необходимо: 1. Зарегистрировать торговые аккаунты по нашим партнерским ссылкам в качестве благодарности за данную статью. 2. Проверить актуальную ставку финансирования здесь. 3. Сконвертировать весь свой торговый депозит в актив, комиссию за финансирование в котором Вы хотите получать (например, BTC). 4. Открыть шорт-позицию на инверсном контракте с изолированным плечом 1X на сумму, с которой хотите получать комиссию. 5. Удерживать позицию до тех пор, пока не изменится тренд и/или ставка финансирования не примет противоположное значение (чтобы не начать платить комиссию за финансирование). 6. Закрыть свою шорт-позицию. 7. Сконвертировать весь доступный остаток в активе обратно в стейблкоины. 8. Подсчитать прибыль. Убыток и ликвидация При открытии контр-позиции (позиции, противоположной актуальному тренду) для получения комиссии за финансирование возникает два логичных вопроса: 1. Что делать с убытком по контр-позиции? 2. Что делать с ценой ликвидации контр-позиции? Убыток по открытой против тренда позиции Вы можете не переживать из-за убытка по своей контр-позиции, так как такая позиция сама себя хеджирует и эквивалент Вашего депозита относительно стейблкоинов всегда будет константным (за исключением прибыли в виде начисляемой Вам сверху комиссии за финансирование). Например, Вы сконвертировали все свои стейблкоины в ETH и сразу же открыли инверсную шорт-позицию по ETH с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток в активе: - Если стоимость актива растет, образовывающуюся прибыль по спотовой покупке нивелирует Ваш убыток по шорт-позиции, уменьшая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно росту в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов. - Если стоимость актива падает, образовывающийся убыток нивелирует Ваша прибыль по шорт-позиции, увеличивая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно падению в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов. Пример расчета прибыли / убытков - Ваш торговый депозит составляет 100 000 USDT. - Вы купили 2 BTC за 100 000 USDT при рыночной цене 1 BTC = $50 000. - Открыли шорт-позицию BTCUSD объемом в $100 000 с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток (используя свои 2 BTC) при восходящем тренде и ставке финансирования 0,25%. - Удерживали позицию открытой в течении 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,5 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование. - За то время, пока Вы держали свою шорт-позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC планомерно увеличилась с $50 000 до $55 000, а номинальный убыток по Вашей шорт-позиции составляет 0,2 BTC или $10 000. - Вы закрываете свою шорт-позицию при рыночной цене 1 BTC = $55 000. Ваш баланс составляет 2,3 BTC (1,8 BTC Вы получили с закрытой шорт-позиции, зафиксировав убыток в 0,2 BTC, а оставшиеся 0,5 BTC Вам начислялись в течении 30 дней в качестве комиссии за финансирование). - Вы конвертируете свои 2,3 BTC обратно в USDT при рыночной цене 1 BTC = $55 000 и получаете в сухом остатке $122 500 ($100 000 + $22 500 полученных в качестве комиссии за ставку финансирования). Ликвидация позиции За ликвидацию своей шорт-позиции также не стоит переживать, так как из-за особенности бирж, открыв шорт-позицию с изолированным плечом 1X на инверсном контракте для любого актива цены ликвидации не будет. Однако для лонг-позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет являться -50% от цены входа. Поэтому данный инструмент заработка мы используем только для шорт-позиций при положительной ставке финансирования. Фактически Вы можете удерживать такую позицию неограниченное количество времени, совершенно не думая о цене ликвидации и при этом получать комиссии за финансирование. Индекс страха и жадности Ставка финансирования является своего рода аналогом индекса страха и жадности, так как экстремальные ставки служат индикатором чрезвычайного страха или жадности на рынке, что может предвещать скорое изменение цены актива. Перед тем, как открыть позицию Перед тем, как открыть позицию, Вам следует несколько раз перечитать данную статью до полного понимания, иначе Вы можете наделать ошибок. Следует запомнить несколько вещей: - Данная стратегия актуальна только для шорт-позиций. Если Вы откроете лонг-позицию для заработка комиссий при отрицательной ставке финансирования - Вы получите убыток или будете ликвидированы. - Конвертацию и открытие позиции нужно производить моментально. - Для открытия позиции ради получения комиссий используются только инверсные фьючерсы, где в роли обеспечения выступает актив, а не стейбкоины (например BTC/USD, а не BTC/USDT или BTC/USDC). - Комиссии за открытую против тренда позицию начисляют в активе обеспечения (не в стейблкоинах). - Убыток, отображаемый в поле PNL, является номинальным. В этом Вы можете убедиться открыв свой биржевой кошелек и проверим совокупный баланс. - При заработке на ставке финансирования используется только изолированное плечо 1X, иначе у Вас будут убытки по открытой контр-позиции или произойдет ликвидация. - Регулярно проверяйте актуальную ставку финансирования, находясь в инверсном шорте ради комиссий, если она станет отрицательной - платить начнете Вы. - Не открывайте шорт ради ставки финансирования на активах, которые откровенно скамятся, так как из-за того, что все трейдеры находятся в шорт-позициях, а трейдеров, которые находятся в лонг-позициях практически нету - Вы будете ликвидированы благодаря "механизму ADL". Заключение Мы активно пользуемся данным видом пассивного заработка, так как это надежный и проверенный инструмент. Фактически это единственный вид сделок, в которые мы заходим всем депозитом без каких-либо рисков понести убыток или потерять депозит. С уважением, Команда GAP capital
Обучение
от gap_capital
21
Инструменты трейдераВ данной статье расскажем о вспомогательных инструментах и сервисах, благодаря которым Вы сможете принимать более взвешенные решения в своей повседневной торговле. - TradingView - TabTrader - CoinMarketCap - CoinGecko - Coinglass - TradingLite - Investing - Индекс страха и жадности -- Как работает индекс страха и жадности? -- Как использовать инструмент? TradingView TradingView - сервис, в основе которой лежит платформа технического анализа. У этого сервиса есть всевозможные инструменты для публикации и просмотра торговых идей. Именно в этом сервисе практически все трейдеры анализируют активы. TabTrader TabTrader - удобное мобильное приложение, в котором Вы сможете настроить ценовые будильники на любые активы, чтобы быть в курсе происходящего и своевременно реагировать. CoinMarketCap CoinMarketCap - сервис, в котором есть функционал создания персонального криптопортфеля для удобного отслеживания баланса, а также сервис помогает анализировать активы, например, сервис подскажет общую капитализацию, эмиссию и торговые объемы актива. CoinGecko CoinGecko - аналогичный CoinMarketCap'у сервис, в котором Вы также можете создать свой персональный криптопортфель. В отличии от CoinMarketCap, в этом сервисе можно узнать на каких биржах запущены торги интересующего Вас актива. Coinglass Сервис Coinglass позволяет отслеживать несколько метрик, которые следует учитывать в своей торговле. Например, здесь мы проверяем актуальную ставку финансирования, благодаря которой можем пассивно зарабатывать. Также в этом сервисе можно узнать на какую сумму за последние сутки ликвидировало участников рынка. Сервис предоставляет доступ к информации о текущем соотношении лонг и шорт позиций. TradingLite Сервис tradinglite предоставляет доступ к "тепловой карте" активов, которая представляет из себя блоки ордеров на различных ценовых уровнях. Сервис помогает определиться с выставлением ордеров на покупку и продажу активов, а также обнаружить сильные уровни поддержек и сопротивлений. Investing Investing - сервис, включающий в себя финансовую платформу и новостной ресурс, который входит в тройку крупнейших мировых финансовых сайтов. Сервис предлагает рыночные котировки, информацию об акциях, фьючерсах, опционах, анализ, товары и экономический календарь. В этом сервисе нас интересует экономический календарь, который можно настроить с помощью фильтраций, чтобы быть в курсе предстоящих событиях. Например, 21.09.2022 была повышенная волатильность в связи с выступлениями FOMC, о чем можно было узнать заранее в экономическом календаре. Индекс страха и жадности Индекс страха и жадности - индекс, показывающий справедливо ли оценен рынок криптовалют, основываясь на настроении участников рынка и их готовности рисковать в данный момент. Как работает индекс страха и жадности? Сервис ежесуточно измеряет настроения участников рынка с помощью алгоритмов, используя в своих расчетах нижеперечисленные данные: - Опрос участников рынка - Индекс волатильности BTC - Индекс доминирования BTC - Объем торгов криптовалютой - Google тренды (поисковые запросы) - Количество упоминаний криптовалют в социальных сетях Как использовать инструмент? Индекс представлен в виде шкалы значений от 0 до 100, где 0 - это наивысший уровень страха, а 100 - наивысший уровень жадности. Экстремальные значения индекса служат предвестниками скорого изменения цены BTC: Рост значения индекса выше 85 (чрезвычайная жадность) предвещает коррекцию BTC и показывает потенциально хорошую точку выхода из рынка. Падение значения индекса ниже 25 (чрезвычайный страх) предвещает рост BTC и показывает потенциально хорошую точку входа в рынок. Нахождение значения индекса в диапазоне 30-60 означает спокойствие на рынке и нейтральное настроение трейдеров. Материал подготовлен @gap_capital
Обучение
от gap_capital
2
ПирамидингВ новой статье поделились торговой стратегией, которая называется "пирамидинг". Пирамидинг - это противоположность усреднения, а точнее, пирамидинг - это правильное усреднение и единственный инструмент, позволяющий заметно увеличить размер капитала в короткие сроки, увеличивая объем средств в сделке без риска обанкротиться. -Усреднения -Суть стратегии -Пирамидинг - хорошо, а усреднение - плохо? -Использование стратегии -Как правильно добирать позицию пирамидингом? -Постскриптум -Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда Усреднения Относитесь к графическим паттернам как к вероятностям, которые могут либо случиться, либо не случиться. Третьего нет, поэтому мы никогда не усредняем убыточные позиции. Вместо бесконечных и обреченных на провал усреднений мы используем “пирамидинг”. Суть стратегии Пирамидинг (антимартингейл) - это противоположность усреднения (мартингейл). Суть этой стратегии заключается в наращивании позиции при образовании прибыли, передвигая стоп-лосс таким образом, чтобы несмотря на увеличение объема позиции, риск (возможный убыток), оставался фиксированным или равным нулю. Для трейдера с небольшим капиталом данная стратегия является единственным безопасным способом "разогнать" свой депозит в относительно короткие сроки. При попутном тренде, разумеется. Пирамидинг - хорошо, а усреднение - плохо? Именно так! И чем раньше Вы это поймете, тем лучше себя будет чувствовать Ваш капитал. Никогда не усредняйте убыточную позицию, особенно против тренда. Использование стратегии Когда после многократных фиксаций прибыли по мере движения цены к нашим целям, согласно нашей стратегии по защите прибыли, объем в сделке становится слишком маленьким - мы добираем позицию пирамидингом, увеличивая объем средств в сделке таким образом, чтобы риск оставался фиксированным или равным нулю. Как правильно добирать позицию пирамидингом? Все просто: покупайте (или продавайте) малый объем до тех пор, пока цена входа не будет соответствовать желаемой Вами отметке, либо воспользуйтесь встроенным калькулятором биржи (раздел "цена входа"). Постскриптум P.S. Пирамидинг - это один из немногих случаев, где вообще целесообразно использовать большое кредитное плечо. Однако, если Вы будете наращивать позицию слишком агрессивно, скорее всего, Вас просто выбьет из позиции по стоп-лоссу, а прибыль уйдет у Вас из под носа, если вы ее не "защищали" (не фиксировали). Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда
Обучение
от gap_capital
8
Увеличение прибыли с лонг-позиций с помощью инверсных фьючерсовОдним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию. - Инверсные фьючерсы - Суть стратегии - Сравнение с обычной стратегией - - Классическая лонг-позиция в паре к USDT - - Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса - - За счет чего прибыль вышла больше? - Ликвидация - Плюсы и минусы - - Плюсы - - Минусы - Инструкция - - Как рассчитать размер плеча? - - Как защищать прибыль? - Заключение Инверсные фьючерсы Инверсные фьючерсы - это фьючерсы, у которых в качестве базового актива обеспечения выступает не USD, а купленный Вами актив, соответственно, прибыль и убыток рассчитываются именно в нем. Суть стратегии Суть стратегии заключается в использовании для лонг-позиций фьючерсов не с базовым обеспечением в долларе, а с обеспечении в активе, на который мы открываем лонг-позицию. Сравнение с обычной стратегией Приведем пример, в котором наглядно покажем преимущества стратегии. Например Ваш депозит составляет $100 000, и Вы хотите открыть следующую позицию: BTCUSD. Long. Диапазон входа: $20 000 - $20 500 Стоп-лосс: $18 500 (-7,5%) Цель 1: $23 000 (+15%) Цель 2: $26 000 (+30%) Размер от депозита: 2% Классическая лонг-позиция в паре к USDT 1. Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000). 2. Открываете бессрочный фьючерс используя формулу расчета объема для сделки на такой объем, чтобы в случае стоп-лосса Ваш убыток составлял $2 000. 3. Объем позиции, исходя из примера, составляет 13,3 BTC. 4. BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000. 5. Ваша прибыль составляет $8 000. Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса 1. Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000). 2. Покупаете BTC на $2 000 (0,1 BTC). 3. Открываете инверсный бессрочный фьючерс на такой объем, чтобы цена ликвидации соответствовала цене желаемого Вами стопа (подбирая размер плеча вручную). 4. Объем позиции, исходя из примера и благодаря плечу, составляет $23 000 (на инверсных фьючерсах в графе "объем позиции" Вы указываете количество не в активе, а в USD). 5. BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000. 6. Ваша прибыль составляет 0,26538 BTC ($6 900) + маржа позиции 0,1 BTC ($2 600) = 0,36538 BTC ($9 500). За счет чего прибыль вышла больше? Прибыль получилось больше за счет того, что актив, выступающий в качестве обеспечения позиции, вырос в цене на 30%, дополнив Вашу прибыль с маржинальной позиции. Ликвидация При таком подходе стоп-лосс не используется, вместо него используется цена ликвидации. Не бойтесь ликвдации, так как Вы задействуете только 1%-2% от своего депозита в маржинальных сделках и ограничиваете размер возможного убытка суммой, на которую купили актив, выступающий в качестве обеспечения. Фактически, при использовании изолированного плеча и инверсного фьючерса Вас не может ликвидировать на бОльшую сумму, чем у Вас есть в активе обеспечения. Вас будет "ликвидировать" при использовании такой стратегии, но убыток будет равен стандартному, который Вы бы получили в случае, если бы сработал стоп-лосс. Плюсы и минусы Плюсы: 1. Увеличение прибыли на лонг-позициях. 2. Намного проще рассчитывать объем для сделок. 3. Заметно увеличивает Ваш депозит на дистанции. Минусы 1. Данная стратегия подходит только для лонг-позиций, если Вы будете использовать ее для шорт-позиций - убыток по активу обеспечения съест часть прибыли. Инструкция Предположим, что Вы хотите открыть следующую сделку: BTCUSD. Long Диапазон входа: $29 250 - $29 500 Стоп-лосс: $25 750 (-11,2%) Цель: $40 000 (+38%) Размер от депозита: 1% Ваши действия: 1. Переводите 1% депозита с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт. 2. Покупаете BTC на этот 1% от депозита. 3. Переводите обратно купленный BTC со спотового аккаунта на фьючерсный аккаунт. 4. Открываете вкладку "бессрочные инверсные фьючерсы" и выбираете "BTCUSD". 5. Выбираете изолированное плечо (это важно, так как при использовании кросс-плеча есть вероятность потери всего депозита). 6. Подбираете размер плеча таким образом, чтобы цена ликвидации была равна желаемому Вами стопу ($25 750). 7. Открываете позицию на весь доступный остаток в только что купленном активе с ценой ликвидации равной желаемому стопу. Как рассчитать размер плеча? Размер плеча можно рассчитать: 1. Разделив 100 на дальность стопа в процентах. 2. Вручную увеличивая или уменьшая плечо до тех пор, пока цена ликвидации не примет нужное значение. 3. Воспользовавшись биржевым калькулятором во вкладке "инверсные фьючерсы", открыв раздел "ликвидационная цена" в калькуляторе. Как защищать прибыль? Защита прибыли при использовании вышеописанной стратегии происходит согласно Вашей торговой стратегии, однако действий придется сделать немного больше: 1. Фиксируете 10%-15%-20% от остатка позиции при образовании прибыли. 2. Прибыль начисляется на Ваш фьючерсный аккаунт в активе обеспечения позиции. 3. Переводите начисленную прибыль в активе с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт. 4. Продаете начисленную прибыль в активе обеспечения (переводите в стейблкоины). Заключение Инверсные фьючерсы очень удобный инструмент, помогающий максимизировать Вашу прибыль, что станет очень заметным на дистанции. Мы активно пользуемся вышеописанным инструментом и рекомендуем Вам его использовать.
Обучение
от gap_capital
22
Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг.1 частьВ любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно - используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет. Начну с самого основного. За счёт чего движется, меняется цена? В том что биржа, рынок созданы человеком и имеют Земное происхождение, думаю сомнений нет, в историю создания биржи углубляться не буду, но это факт. Значит есть алгоритм функционирования биржи, какая-то определённая логика, которую заложил человек. Здесь тоже нет никаких секретов и у любой биржи есть описание того как она функционирует. Мало того, мы можем самостоятельно проверить. Возьмём любой участок ценового движения, любого торгового инструмента и посмотрим ордер лог - журнал совершенных сделок и заявок. Можно записать поток ордеров и биржевой стакан с заявками и детально рассмотреть в записи. Используя принцип причинно-следственных связей, примем изменение цены как следствие, а в потоке ордеров будем искать причины. Да, чтобы понять причину изменения цены, используя критическое мышление, мы должны каждый возможный вариант подвергнуть сомнению, будь-то фазы луны, осцилляторы, случайное блуждание и прочее. Но не будем тратить на это время, так как у нас есть официальная версия, а именно - к изменению цены приводят действия покупателей и продавцов между собой, вот её мы и будем проверять. Отдельно записывать поток ордеров я не буду, каждый может проверить на своём торговом инструменте, разных инструментах, разных биржах, чтобы не возникало мыслей, что описанный далее принцип происходит только на моем инструменте. Итак, в биржевом стакане видим лимитные заявки. Вверху, в основном относительно цены последней сделки - лимитные заявки (ордера) на продажу, внизу, в основном относительно последней цены сделки - лимитные заявки (ордера) на покупку. Цена с самой нижней лимитной заявкой на продажу это лучшая цена покупки для тех кто покупает по рынку, то есть рыночным ордером, цена с самой верхней лимитной заявкой на покупку это лучшая цена продажи для тех кто продаёт по рынку, то есть рыночным ордером. Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена, так вот, если вы, я, либо кто-то другой решит купить по рынку, цена сместится на уровень цены, где находится лучшая цена покупки и если количество контрактов нашей покупки не превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки, то изменение цены остановится на этом уровне, если количество контрактов рыночной покупки превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки - цена сместится выше относительно предыдущей лучшей цены покупки и сама цена лучшей покупки сместится выше. Тот же принцип и для продажи по рынку, только с противоположным изменением цены. Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные. Казалось бы, для какой-то части трейдеров это не новость, однако, зная причины изменения цены, трейдеры строят свой анализ не на основании этой информации, а на основании каких-то математических индикаторов, новостей и прочего ненужного набора информации. Объяснение этому есть и звучит оно так, - «мы же должны знать причины покупок, а как следствие рост цены и причины продаж - следствие снижение цены, вот и применяем индикаторы, фигуры, новости и даже астрономию, применяем все что поможет понять почему участники покупают и продают и зная причину сами будем так же делать». И вроде бы правы, но мы решили мыслить критически, поэтому ставим под сомнение, а нужно ли нам понимать причины по которым покупают или продают? Во-первых, в действительности, причин для совершения сделок масса, от монетки, до гадалок, супер объемные индикаторы и фундаментальный анализ, но как это поможет нам? Допустим мы нашли причины и выяснили, что покупают если цена выше скользящей средней 200 , а продают если цена ниже её, вместо скользящей можно любой индикатор применить, любой вид анализа, новости, прочее. Но мы знаем, что цена будет двигаться направленно, только если количество рыночных ордеров больше чем количество лимитных. Скажем цена выше средней (подставляем любой граальный анализ) - будем покупать. Купили, но цена не идёт в нашу сторону, как же так? А дело в том, что у нас может не быть необходимого количества контрактов для разбора лимитных заявок на продажу, у того участника есть, а у нас нет, мало того, ещё и остальные участники не солидарны с нашей покупкой и желают продать, они то не знают о нашем граале и у нас по-прежнему может не быть достаточного средств для удержания этих продаж лимитными покупками. Казалось бы знаем причины, а результат не тот что хотелось. Во-вторых, даже если у нас достаточно средств для удержания необходимого уровня цен и для создания необходимого направленного движения, а какие гарантии что не существует более крупный капитал, который в качестве контрагента набирает против нас свою позицию? Нет таких гарантий и в основном именно так и будет, на каждого крупного найдётся ещё крупнее - кто в итоге возьмёт прибыль, в конце концов, конечный источник ликвидности только один. Исходя из этого делаем вывод - будем покупать выше средней (подставляем любой граальный анализ) , если есть крупный покупатель! Именно, но тогда нам не нужна средняя (подставляем любой граальный анализ). И не нужно задаваться вопросом, на чем растём, на чем падаем, ведь падаем всегда на превышении количества рыночных ордеров на продажу над количеством лимитных ордеров на покупку, а растём на превышении количества рыночных ордеров на покупку над количеством лимитных ордеров на продажу это константа, а причины превышения количества рыночных ордеров над лимитными, либо разнообразные и могут меняться, либо мы просто не в состоянии создать необходимые условия на основании этих причин. В итоге, ничего другого не остаётся, кроме как анализировать действия непосредственно самих участников рынка, тех кто создаёт движения, изменения цены, то есть действия покупателей и продавцов. Но как их анализировать, когда этих участников много, а порой действия себя одного сложно проанализировать, да и как мы внедримся в их мысли, чтобы понять их намерения, текущие действия, мы их даже не видим лично, а если ещё и роботы торгуют, то тут вообще не подобраться, там же алгоритмы, кто нам их раскроет? Во-первых, анализировать действия нужно не отдельного трейдера или каждого трейдера, это все-равно ничего не даст, нужно объединить и вывести всех участников в 2 группы. По сути, цена меняется, движется не за счет одного действия, а за счет коллективных действий объединённых одной целью. Одна группа - покупатели, вторая - продавцы. На рынке нет ничего другого, в этом мы разобрались ранее. А во-вторых, никуда внедряться не нужно. Всё люди одинаковы. Да, мы отличаемся определёнными параметрами, но функционирует наш организм одинаково, то же самое касается и нашей психики. Почему именно психика и именно её нужно анализировать? Потому что именно психические процессы, ее функции определяют наши действия, как текущие, так и будущие. Подробно описывать эти процессы не буду, займёт много текста, но самостоятельно можете ознакомится - мозг, психика. Конечно и здесь можно сказать - «да мы объединили в 2 группы - покупатели и продавцы, но и у этих двух групп участников много эмоций, которые будут склонять их к действиям». Да, это так, но весь спектр эмоций нам не нужен. Так же, нам не нужно учиться на психолога, чтобы во всем разобраться. Так как мы определились, что функции психики у нас одинаковы, то для понимания - какие эмоции будут у участников рынка, достаточно проанализировать свои. Что мы испытываем после открытия сделки? Да массу эмоций, эйфория, надежда и прочие, но открыв сделку у неё может быть только один из двух исходов - это либо заработать прибыль, либо потерять какую-то часть денег. То есть, исходя из этого, будет либо страх потерять, либо жажда получить прибыль - жадность. Страх и жадность - вот самые основные эмоции, которые может испытывать трейдер пока открыта сделка. При чем, по мере того где будет находиться цена, относительно цены открытия сделки, эти эмоции могут и будут меняться, страх на жадность, жадность – страхом. Эмоции тоже группируются в коллективные. Кстати, а как же торговые роботы, ведь у них нет эмоций, а то засилье роботов, о котором нам говорят участники «секты свидетелей этого засилья» , вообще может свести на нет возможность прогнозирования. Любой торговый робот создан человеком, в нем заложен определённый алгоритм, да, этот алгоритм частично избавляет трейдера от мешающих в торговле эмоций, но в сам алгоритм уже будут зашиты эмоции. Скажем, если робот переводит в безубыток - здесь доминирует страх потерь, трейдер боится потерять, поэтому он эти эмоции невольно забьет в алгоритм. Или скажем, размер тейка будет большим, либо в соотношении к риску, почему-то минимум 1 к 3 - это жадность. Описал лишь часть, понятно алгоритмов больше, но все они, в основном будут сводится к этим двум эмоциям. Есть исключение, но эти роботы, как и трейдеры, как раз и будут анализировать действия покупателей, продавцов и совершать сделки с учётом событий влияющих на изменение цены. Связываем в единую систему ту часть выводов, которые мы получили на данный момент. Цену приводят в движение только покупатели, продавцы, взаимодействуя друг с другом, соответственно для прогнозирования изменения цены необходим анализ их действий, конкретно анализ коллективных покупателей, которые приводят к росту цены и их контрагентов - коллективных продавцов лимитом, а также коллективных продавцов, которые приводя к снижению цены и их контрагентов - коллективных покупателей лимитом. Следующий этап - разобраться с тем, как страх и жадность помогут спрогнозировать действия покупателей, продавцов, а соответственно спрогнозировать изменение цены. Дело в том, что у любой сделки есть два этапа - открытие сделки и закрытие сделки. Если открытие приводит цену в движение, то и закрытие по рынку также приводит цену в движение, чтобы закрыть покупку - нужно продать, для закрытия продажи - нужно купить. Внеся деньги в рынок - деньги бесследно не исчезают, не испаряются и на открытии сделки все не заканчивается. В правой части графика всегда будут участники открывшие позиции, в дальнейшем, страх и жадность заставит их закрыть, тем самым спровоцирует изменение цены. Мало того, изменение цены при закрытии является триггером для тех кто будет открывать новые сделки. Вот такая цикличность. Именно в этом и будет заключаться основной смысл при анализе - где и как участники будут совершать действия исходя из эмоций, как будет меняться цена при совершении этих действий, что должно происходить при определённых событиях. Это все впереди, а пока обсудим такой момент. «Секте свидетелей лёгких торговых систем» может показаться, что подход очень сложный - психика, эмоции, покупатели, продавцы. Куда проще накинуть супер граальный индикатор, а если он ещё и по объёмам, айсберги там или показывает только объем «крупняка», а если ещё ко всему этому - «выше черточки - покупай, ниже черточки - продавай» , то собственно вот она - чудо система. В принципе это нормально, мозг любит лень и человек хочет с минимальными затратами энергии получить максимум благ. Но так не работает принцип, все - равно для получения благ необходимо на каком-то этапе затратить энергию. Даже в черточках есть какая-то идея, к которой пришли через определённую логику и чтобы было понимание принципа этих черточек, нужно в них разобраться. Тем более, разобравшись с принципом и подойдя к этому критически, мы уже на этапе знакомства с ним сможем определить имеет ли вообще какое-то отношение к принципам рынка и тем что происходит на нем. Тем самым минуем очередную «секту свидетелей чего там» . Поэтому любой подход должен быть максимально описан, в чем идея, на чем основан, не сухая техника. Ну и в принципе, оценивать систему с позиции - лёгкая система или сложная - не верно. Система в первую очередь должна давать понимание причин происходящего в каждой точке на рынке. Если с помощью системы можно объяснить только часть ценовых движений и/или для объяснения нужно менять условия системы, то здесь явно не система, а попытка подстроиться под результат - изменение цены. Далее, описывая систему, станет понятно, что систему не нужно подстраивать, якобы, под изменение рынка . Но согласитесь, сложно назвать механизм рабочим, если в нем рабочие только отдельные части и результат работы этого механизма - переменный, в лучшем случае. Если смысл в легкости, то легче ничего не делать. Кстати, а что если, казалось бы, обычный процесс описать детально, скажем, вождение автомобиля? Рассказать о том, что там 3 педали, а ног у человека 2, что нужно смотреть и вперёд и в зеркала заднего вида и по сторонам, оценивать движение других участников дорожного движения, поворачивать руль и переключать передачи, следить за скоростью. И это не полный список того что нужно для управления авто. Ну как, ни у кого не возникает вопросов, что это нереально сложно и нужно искать более простые способы? Можно конечно поискать простые способы, но это уже вряд-ли будет являться именно полноценным вождением. Нет никакого смысла от сложности или легкости системы, если система не даёт понимания причинно-следственных связей в любой точке и нет никакой сложности или легкости в принципе, если есть понимание - это обычное дело. Рынок определён в каждой точке, определён взаимодействиями покупателей, продавцов. Поскольку это факт, не нужно ограничивать себя, оправдываться «рыночным шумом», сложностью чего-либо в трейдинге и прочим.
CME_MINI:ES1!Обучение
от Mikhail_Mercantilist
Кредитное плечо на максимуме? Жди коррекции! Всем привет! Сегодня хотел бы показать вам рыночный индикатор , который предупредит вас о надвигающейся волатильности на рынке. Данный индикатор заранее сигналит о коррекции , перейдем к делу. Коэффициент кредитного плеча - рыночный индикатор ,который показывает какое кредитное плечо в среднем используется пользователями. Увеличение значений указывает на то, что все больше инвесторов берут на себя высокий риск кредитного плеча в торговле деривативами. Как только коэффициент кредитного плеча обновляет свой максимум , соответственно трейдеры сильно завышают торговые риски - рыночная машинка для бритья таких трейдеров запускается. Рынок не заставляет долго ждать и резко реагирует высокой рыночной волатильностью, чтобы разгрузить трейдеров-плечевиков. На графике указал вам корреляцию. Как только кредитное плечо обновляет максимум - биткоин реагирует коррекцией. Показал массу таких примеров на графике , точность данного индикатора не вызывает сомнений. Приятного использования и не завышайте торговые риски! Жмем на 🚀 , если было полезно. Отдельное спасибо за комментарий.
Обучение
от TITOFF
18
«Случайности не случайны» или это паранойя Как говорила старая больная черепаха «Кунг –Фу Панда»: -Случайности не случайны. Но на самом деле автор цитаты «случайности не случайны» — Чжуан-Цзы, великий китайский мыслитель, живший в 4 веке до нашей эры. По сути, волновая теория Эллиотта (EWT) предполагает, что движения рынка следуют естественным циклам психологии толпы. Паттерны создаются в соответствии с текущими настроениями рынка, которые чередуются между медвежьими и бычьими. Согласно теории Эллиотта, финансовые рынки создают паттерны фрактального характера. Таким образом, если мы увеличиваем масштаб до более длинных таймфреймов, движение от 1 до 5 мелкого ТФ можно также рассматривать как одну движущую волну большого Со слов Пректера, Эллиотт никогда не задумывался о том, почему рынок производит 5-3-волновую структуру. Вместо этого он просто проанализировал рыночные данные и пришел к такому выводу. Принцип Эллиота – это результат неизбежных рыночных циклов, созданных человеческой природой и психологией толпы. Эллиот объяснял механизм возникновения пяти волн приблизительно так: первая волна (импульсная). На рынке происходит событие или заметную роль начинает играть фактор, значение которому придает еще незначительная доля участников. Но их действий достаточно, чтобы создать первое направленное движение; вторая волна (корректирующая). Влияние участников, вызвавших первую волну, временно ослабевает, и наблюдается временный откат в цене; третья волна (импульсная). Значение события или роль фактора становится определяющим для большинства участников рынка. Цены показывают значительное движение, становящееся центральным моментом тренда; четвертая волна (корректирующая). На рынке временно преобладают участники, скептически относящиеся к продолжению влияния значимого фактора, появляется значительное число участников, стремящихся зафиксировать прибыль; пятая волна (импульсная). Влияние скептиков снижается, и опять преобладают настроения сторонников тренда. В свою очередь У.Ганн, Коуэн и другие, изучали астрологические циклы. Что- то там находили, и возможно даже использовали. Объяснение такое, что Космос (Луна, образно говоря) влияет на толпу, топа бежит и покупает там что – то. Для меня всегда было не понятно. Вот Луна на сахар влияет, а на нефть Нептун (условно говоря) влияет; оси Юпитера-Сатурна на индекс DJI, чушь какая-то… Но очевидно и то, что в астрологии есть циклы, того же квадрата 12 пусть даже, и других соотношений которые пытаются прикрутить к трейдингу. Я всегда говорю, что при должном уровне воображения на графиках не только Дракона можно увидеть, но и как слоны размножаются… Вернусь к Эллиотту. Таки психология толпы рисует нам волны? Как то я был на экскурсии на теплоэлектростанции. Там у них все так красиво компьютерезированно. Бегут какие-то циферки, графики… Так, стоп! Графики ?- Подайте их сюда мне срочно! В общем выкачал я у них кучу графиков: температур в котлах, расходов воды, потребления энергий и еще хрен знает чего. Люблю покопаться в графиках. Теперь они поставщики мне графиков, а то биржевых, знаете ли не хватает. Пример, как говорится on line: Это график температуры в чем – то там (не запомнил). Вот я лично вижу два вектора AB и CD. Между ними коррекция 76,4% по Фибоначи. Кроме того я вижу, что в АВ отрезке пять полноценных волн Эллиотта с откатом в 3 волны. Кроме того я обнаружу что 1-я волна = 5 волне В отрезке CD я тоже найду пять волн эллиотта и тоже 1-я волна будет равна 5-той. А еще 5-я волна 68% волны III. PTV1 =715; PTV2=714. В общем все как я люблю. Я таких графиков сотни видел. Сначала мне показалось, что это паранойя какая – то. Про нее говорят, что это вид психического расстройства, при котором человек перестает интерпретировать окружающую действительность так, как это делают здоровые люди. Человек становится одержим определенной идеей (она называется сверхценной или бредовой). Мне удалось попасть еще раз на это объект и в режиме on line понаблюдать («поторговать») за графиками не одушевленных процессов. Вы знаете, о! ужас – я в прибыли хорошей оказался . В итоге я выпросил on line доступ к этим графикам и еще неделю «торговал» с карандашом в руках по ним. Итог – «хорошая прибыль». Поход к психиатру отменяется. Пока еще. Неужели природа процессов на столько схожа? В чем причина? – Я не знаю, но есть догадки. 10 мая я получил такой график частоты оборотов какой-то установки. Обычно он, график носит флэтообразное состояние – вверх – вниз, вверх вниз – в одном коридоре значений, которая регулируется автоматикой каким-то образом. Процесс падения и восстановления параметром меня заинтересовал, и я вновь отправился на станцию. Поговорить с персоналом, что там у них происходило. В двух словах, на первом красном отрезке моргнул свет, после чего автоматике удалось удержать параметры, а потом у них что то там замкнуло и автоматика включила резерв. Таким образом, все происходило без оператора, т.е. без вмешательства человека Стоит ли пояснять график с точки зрения трейдинга? –даже не знаю)) Короче одинаковые идеально вектора отображены одним цветом. Особенно возбуждают два черных отрезка. Здесь нет точек накопления, нет быков и нет медведей. Нет никакой психологии. Есть просто триггеры событий и гармонические колебания, а они достаточно просто описываются. Зачем я это все пишу….??? Есть такая поговорка: «разговаривать с кошкой – это не паранойя, Паранойя – это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть». Я не знаю, может быть кому – то интересно будет почитать. А может все же паранойя? Паранойя — это заболевание зрелых, умудренных опытом людей, именно поэтому к бизнесменам оно приходит быстрее: здесь год за два, а то и за три идет — очень вредные условия труда. Типичные симптомы — логически построенные бредовые идеи. Например, соорудить глобальную мировую церковь, где все будут ежедневно поклоняться котикам, или сеть кофеен, где все будут платить за кофе в три раза больше, поскольку бариста напишет фломастером имя на стакане. Бредово? Бредово. Но ведь работает. Или вы не пользуетесь Фейсбуком? Никогда не бывали в Старбаксе? И разве плохо то, что твоя паранойя оказывается отменно работающей интуицией? А что вы думаете?
Обучение
от intergross
32
Вы здесь не случайноВ трейдинг приходят за разным. Большинство за быстрыми и лёгкими деньгами, многие за азартом и эмоциями, ощущениями части огромного живого организма. Рынок сметает большинство. Остаются единицы. У тех, кого суровая действительность не вынесла с 1-2 слитых депозитов, есть шансы. Нет, не заработать лёгкие и быстрые деньги. Шанс пройти длинный и трудный путь внутри себя. Открыть глаза. Снять шоры. Посмотреть на себя под совершенно другим углом. Раскопать фантомные страхи и боли, после чего преодолеть их. Понять, что никакие графики, фигуры, линии, изгибы и индикаторы не сработают без утомительной, ежедневной работы над собой. Понять, какой вы есть. Принять суровую реальность – все ваши знания, жизненный опыт, седина в висках и 10 успешных бизнесов оказывается, ничего не значат. Стать спокойнее, сдержанее, рассудительнее, циничнее. Подумайте, почему вы здесь. Неважно, в какие высшие силы вы верите или не верите, вы здесь не случайно. Вам дан шанс. Не упустите его. Не нужно сдаваться в самый, казалось бы, трудный момент.
Обучение
от Trend883
2
Как отличить инфоцыгана от настоящего профессионала💯В 2016-17 состоялся бум инфобизнеса и эта сфера росла так быстро и не регулируемо, что открыла двери для многих мошенников. Их развелось так много, что для них даже придумали отдельный термин - инфоцыгане . И, к сожалению, многие новички на них попадаются и теряют деньги. Ведь мошенники не ограничены правдой и могут рисовать самые сладкие картинки в голове своей потенциальной жертвы. И какая сфера больше всего привлекает этих инфоцыган? Конечно же, наша с вами любимая крипта. Она симпатична тем, что в ней есть следующие свойства: • Безнаказанность за мошенничество • Возможность обещать бесконечную прибыль • Неосведомленность масс о том, что это такое В прошлом году криптоэнтузиасты потеряли более 14 млрд $ из-за мошеннических схем. Это больше, чем годовой бюджет Сербии 🇷🇸, Нигерии 🇳🇬 и в 3 раза больше чем Грузии 🇬🇪. Для того чтобы ты не потерял свои кровные, я написал для тебя простой список как отличить псвевдоэксперта от настоящего профи: ☝️ Наличие реальной статистики. И не в один месяц, а хотя бы полгода. Когда мегатрейдеры продают тебе вип-пропуск в супер-мега-секретную группу и показывают как они сделали пятьдесят иксов лонгуя доги, попроси реальную статистику со всеми трейдами, или пусть возвращаются под тот камень, с которого они вылезли ☝️ Говорит не только о своих победах, но и о поражениях . Разбирая ошибки и показывая моменты для роста. Не путать с душераздирающей историей для привлечения внимания. ☝️ Никогда не говорит, что что-то произойдет со 100% вероятностью . Никто не Ванга, и если твой любимый эксперт кричит о том, что у него есть хрустальный шар, а по ночам он ходит на гору Синай чтобы спросить у Бога, вырастет ли биток, то у меня для тебя плохие новости. ☝️ Не понтуется. Для успешного профи, зарабатывать на трейдинге тысячи долларов - это норма, он к этому привык. Ему не нужно всем доказывать что он чего-то стоит, показывая свой парк с ламборгини, он и сам знает что он крутой. ☝️ Имеют огромное количество реальных отзывов. Не скрывают плохие и общаются со своей недовольной аудиторией, ведь они знают, что правда на их стороне и несут ответственность за свои действия. Как считаешь, этот пост будет полезен новичку? Если да, прожми лайк, чтобы больше новичков увидели пост в трендах, а я мог похвастаться перед своей мамой) Есть что добавить? Сталкивался с мошенниками? Расскажи о своей ситуации в комментариях
Обучение
от Artem_Dishel
17
Мосбиржа добавляет бессрочные фьючерсы: повод перечитать ШвагераС 26 февраля на срочной секции мосбиржи начнут торговаться первые бессрочные фьючерсы: такие контракты никогда не исполняются, вместо чего они ежедневно продлеваются на один день. Первыми станут торговаться три контракта на валютные пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль. Отсутствие экспирации позволяет не перекладываться при сделках в новый контракт при окончании срока обращения текущего, сохраняет время и траты на комиссию. Но бессрочные фьючерсы имеют свои особенности, о которых исчерпывающе написано в нескольких главах книги Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс». Например, преимущество бессрочных фьючерсов над графиками, построенными методом соединения ближайших фьючерсных контрактов (как прикрепленный SI1! c текущим контрактом на пару доллар/рубль впереди) в том, что последние за счёт самого метода подвержены ценовым искажениям — движения цен, изображенные на них, могут значительно отличаться от результатов, по­лученных реальным человеком, т.к. точка «склейки» двух соседних фьючерсов вносит коррективы в общую картину на графике. Но хотя бессрочные фьючерсы в точности отражают сами ценовые коле­бания, абсолютные значения их ценовых уровней не соответствуют фактическим историческим данным. В данном случае на помощь приходят как раз «объединённые» графики ближай­ших фьючерсных контрактов — они точно отражают фактические историчес­кие уровни, но ошибаются в ценовых колебаниях. В итоге автор отмечает, что выбор предпочтительного графика зависит от преследуемой трейдером цели. График ближайших контрактов хорошо отражает фактические уровни цен, которые существовали на рынке в прошлом, а бессрочные фьючерсы лучше иллюстрируют результаты, которые могли быть получены трейдером. Разумным будет и обобщающий подход с оценкой обоих графиков по интересующему трейдера инструменту — так можно получить наибольшее количество полезной информации перед открытием сделки.
RUS:SI1!Обучение
от PuerAndCandles
2
Математика процесса трейдингаДобрый день, Уважаемые трейдеры! Хочу донести до широкой аудитории главные аспекты математики трейдинга. Эти мысли придуманы не мной, они лишь систематизированы, в первую очередь для самого себя, в процессе своего пути в трейдинге (с 2007 года). Я думаю для многих эти аспекты будут, как минимум точкой опоры при размышлении, что такое трейдинг и каким путем Вы пойдете или уже двигаетесь в данный момент. Ниже будут отсылки к мыслям Дж.Л. Ливермора, Ульяма Ганна, Ральфа Вингса, Келли и других, чей авторитет в индустрии трейдинга, либо теории игры не опровержим. Так же хочу донести до Вас мысль, Уважаемые трейдеры о том, что в какой бы личной иллюзии Вы не находились, на любой стадии Вашей карьеры в трейдинге, Вы работаете в строгой математической системе, даже если сами того не осознаете. И данная индивидуальная система либо отбирает у Вас деньги, либо приносит их Вам. Ваша задача ясно понимать, Вы катитесь под откос или идете в гору и главное (!) почему это происходит. Многие трейдеры как бы торгуют, но процесс этот туманен для них самих. Основные аспекты математики процесса трейдинга следующие: 1. Вероятностная природа происходящего на рынках. 2. Формула трейдинга: Результат = A * B - C * D. 3. Выбор размера риска на сделку. 4. Выбор размера SL, длина торгуемого стопа. 5. Количество одновременно торгуемых позиций. 6. Ограничение убытков на период времени: день/неделя/месяц. 7. Величина TP. 8. Частота сделок. 9. Увеличение торгуемых объемов / снижение торгуемых объемов. 10. Учет накладных расходов: спред, своп, комиссии, налоги. 11. Вывод прибыли. 12. Важность учета своей математики. Кратко: если Вы не осознаете хотя бы какой то из вышеприведенных пунктов своей торговли, дела Ваши не важны. Вы либо что-то интуитивно можете делать правильно еще не осознав этого, тогда Вы еще худо-бедно на плаву, либо Вы двигаетесь под откос. 1. Вероятностная природа происходящего на рынках. Для начала: любая игра в рамках определенных правил имеет свое мат. ожидание: положительное либо отрицательное. Понятно, что если оно положительное - это значит что в долгосроке (а это важно!) Вы выигрываете, если отрицательное, то проигрываете. Почему важен фактор долгосрочности происходящего? Набор статистики: чем больше, тем более ярко будет выражен объективный математический результат системы игры. В казино на рулетке (классический пример) отрицательное мат. ожидание. Что это значит в жизни. Это значит, чем больше Вы будете играть, тем больше проиграете. Как быть: конечно не играть!!! Как выиграть в такой игре, если ввязались. Сделать ставку один (!) раз. В этот момент у Вас максимальный шанс на то, чтобы преумножить капитал. С каждым последующим коном, Вы теряете деньги, так просчитана математика игры. Теперь рынок: изначально, если бы у Вас была возможность поставить некую ставку на рынке и поставить одинакового размера SL и TP, то Вы бы находились в равновесной системе. Не заработать в долгосроке, но и не проиграть. Но, реальность того, что все мы работаем через брокеров, а они вводят комиссию в сделку, меняет ситуацию: система становиться убыточной при одинаковых SL и TP. Значит первая важная мысль: TP должен быть больше (!) SL. Сейчас сразу же гениальные трейдеры кидают помидоры и говорят: "а мы торгуем в плюс 7 из 10, зачем нам большие TP?". А затем, что Вы гениальны на определенном промежутке времени, у Вас впереди Ваш смертельный дродаун. Это математика, ничего личного. Любая сделка это вероятность, никто не может 100% предсказать исход. Рынок объективен, Ваша гениальность, Ваше Эго - это только Ваше личное горе. Может быть момент 10-15 SL в подряд. Вы переживете? Для рынка Вас вообще не существует, не Вы принимаете решение куда пойдет цена, Вы только определяете вероятностный исход происходящего. Что я хочу сказать? Вы не можете сказать: "Я знаю куда пойдет цена", это ваша иллюзия. Вы можете только предположить. Все что Вы можете контролировать: это точка входа, точка SL, точка TP. Любая сделка в которую Вы можете войти равновесна в будущем как SL, так и TP. Важно(!) Нет никаких верняков! Нет никаких стопудово пойдем вниз/вверх. Уходите от таких умозаключений, иначе рынок Вас накажет. Только вероятность. 2. Формула трейдинга: Результат = A * B - C * D. Далее, несложная классическая формула объясняет языком математики первых классов, что вся Ваша гениальность упирается в разницу между профитом и убытком: А - средний профит B - количество профитных сделок C - средний убыток D - количество убыточных сделок Давайте рассуждать: если рынок, в сухом остатке, это вероятность. То, мы не можем, зуб дать, что в следующих 10 сделках будет 7 прибыльных или 5, или 4, может 2, ну хоть 1? Значит - это всегда объективно плавающее значение. Оно может быть любым. Конечно с опытом оно стабилизируется, но гарантировать точно Вы не можете! Т.е. B и D в формуле плавают, нельзя их полностью контролировать. Зато Вы точно в состоянии абсолютно точно (!) контролировать размер SL и TP. Значит A и B - это то с чем надо работать. Из формулы видно, что профит будет тем больше, чем больше будет A*B и меньше C*D. У Вас должна быть мысль оптимизации Вашей доходности, значит A - нужно увеличить максимально возможно, С - снизить максимально возможно. B и D - по прежнему вероятность))). 3. Выбор размера риска на сделку. Переходим к конкретике: Что должно Вас волновать в первую очередь при выборе риска в сделке? То что до Вас, умные люди посчитали и доказали, что есть два факта: 1. Есть математически доказанный оптимальный выбор риска. Формула Келли. 2. Есть вероятность не просто убытка в данной сделке, которую Вы собираетесь делать, а есть вероятность начала серии убытков (SL может быть и 10 в подряд, а если Вы особо везучи, то и 20). Что значит первый пункт, я с Вашего позволения объясню вкратце суть (подробнее изучайте работы автора): при увеличении риска не всегда растет вероятность увеличения прибыли. В виде графика - это перевернутая парабола. Т.е. если вы рискуете 2% от капитала в сделке, Вы мечтаете что получите много денег)) Если рискнете 20% будете думать что потенциально получите увеличение капитала в 10 раз быстрее. А это ошибка! Парадокс, но доказано математически! И выведено в качестве формулы. Есть оптимальный порог, за превышением которого, Вы будете накапливать капитал медленнее (если вообще не потеряете), чем если бы держались в рамках оптимального риска. На пальцах это можно объяснить тем, что Вам нужно с Вашим риском пережить максимальную просадку Вашей торговой системы, если такое произойдет (а мы помним, что может!). А это мысль второго пункта. При входе в сделку, надо держать в уме, что это может быть начало 10 SL впереди. Как с риском в 10 - 20% или более вы собираетесь это пережить? Ответ: никак. Это Ваша потеря капитала. 4. Выбор размера SL, длина торгуемого стопа. Размер убытка в конкретной сделке определяется выбором процента риска от капитала. Когда определен процент, соответственно он складывается из выбора непосредственного размера (длины в пунктах) стопа и объема торгуемой позиции. Очень важный момент (!), что значимым здесь является выбор длины торгуемого стопа в пунктах, а переменная объема всего лишь расчетная цифра. Понятно, что на каждом инструменте есть свои нюансы длины торгуемого SL. Имеет значение ATR инструмента и т.д. Но общим правилом определения длины стопа является расстояние до экстремумов цены. Т.е. Вы выбираете паттерн, который Вы любите и умеете торговать, стоп рекомендуется ставить всегда за максимум/минимум цены паттернов входа, с учетом того, что могут быть ложные пробои. А не так, что вошли и думаете: средний стоп по инструменту 20 -30 пп (например евро/доллар), ну наверное хватит. При этом он попадает куда -то в средние значения цены в паттерне входа. Это не верно. Ведь собственно, все на что может опираться трейдер - это цена. Поэтому нас и интересуют экстремумы цены. Потому как в средних значениях вообще все туманно. Помните, что любые индикаторы - это расчетные формулы от цены, т.е. производные, они вторичны, хоть иногда и подсказывают. Собственно имеют такую же вероятностную природу, а не так, что срабатывают в 100% случаев использования. Если Ваш расчетный стоп в предполагаемой сделке слишком длинный, но правильный , уменьшать надо объем, а не длину стопа. И еще: если стоп необычно длинный для Вас, значит Вы проспали вход. Ждите другую точку для входа. 5. Количество одновременно торгуемых позиций. Вот это интересный пункт. Как же я долго мучался с корректировками своей системы торговли, пока до меня не дошло одной мысли: все одновременно торгуемые сделки, которые вы открыли по разным инструментам, потенциально могут закрыться в SL. Из формулы трейдинга ясно, что прибыль надо увеличивать как можно больше, а убыток сокращать. Смотрите: Вы вошли в одну сделку и имеете вероятность риск/прибыль по одной позиции. Теперь представьте три открытых сделки: это три вероятности риск/прибыль. Не смотрите, что в моменте они могут показывать прибыль, это ничего не значит, пока нет фиксации результата. Теперь абстрагируйтесь от количества сделок, сосредоточьтесь на математике: при 1ой сделке вы взяли один риск, а при 3х сделках тройной(!) риск. Есть еще очень интересный момент: когда Вы входите в сделку, сначала, возможен как профит так и стоп лосс. Предположим, 1ая сделка начала показывать растущую прибыль. Вопрос: зачем одновременно лезть в новую сделку с новой вероятностью риск/прибыль, если первая сделка уже показывает прибыль? Она говорит Вам: Вы правы, идем верно. Зачем принимать на себя новый риск новой сделки? Когда есть возможность добавиться в уже прибыльной (!) сделке. 6. Ограничение убытков на период времени: день/неделя/месяц. Знаете что самое сложное в трейдинге, по опыту прошедших лет? НЕ торговать! Когда Вы трейдер, все время видятся какие то развороты, хорошие моменты, это как наркотик. Грань между разумной торговлей и тильтом почти неощутима. Почему тильт страшен - Вы соскальзываете в него незаметно. Очнулись. Бац! И нет половины депозита. Какой выход? До начало любой торговой сессии надо иметь четко прописанный план с указанными рисками потери на день, неделю, месяц. Если Вы его прописали, должны соблюдать, как исполнение желания сходить в туалет. Извините за физиологию, просто, когда Вам приспичило, не о чем больше думать не сможешь. Так же должно быть здесь. Слили свой лимит, вырубайте все к чертовой матери!!! Идите гуляйте, звоните подруге/другу, идите в спорт зал!! Отойдите от терминала. Вы стоите у грани. Дальше - потеря капитала. 7. Величина TP. С убытками немного разобрались. Потерю капитала ограничили. Теперь надо как то зарабатывать? Что с тейк профитом? Из формулы трейдинга ясно, что заработок будет тем больше, чем больше будет средний профит. Средний профит - это среднее значение прибыли, значит конкретный профит должен быть большим! Нет. Он должен быть Очень Большим! Как можно больше! Таким, каким только позволит движение цены на конкретном промежутке времени! Что определяет размер профита: 1. Временной фактор. 2. Объем позиции. Время! Это ключ. Важно понять, что за день цена пройдет больше, чем за час. За час больше, чем за пять минут. За неделю больше, чем за день и т.д. Улавливаете мысль? Не сорвать куш за пять минут! Это может быть случайность, но не закономерность. Объем позиции. Чем больше объем торгуемой позиции, тем больше денег возьмем. Но! Есть контроль риска! Если много возьмём сразу же, есть вероятность получить огромный убыток, а риски мы любим контролировать! Несложная логика. Как быть? Строить позицию. Что бы взять огромный профит - необходимо пирамидить прибыль пока позволяет поведение цены. Далеко за примером ходить не буду. В момент написания данной статьи, закрыл сделку по нефти с соотношением 1/20. Цена не прошла в 20 раз больше до прибыли, чем изначально был убыток. Просто я вошел 4 раза в прибыльную позицию. Торговля заняла 2 дня (пятница + понедельник). Здесь нет никакой фантастики, многие почему то скептически относятся к такого рода заявлением, но это реальность. Так накапливается капитал: пирамида прибыли и время!!! TP должен быть составным (много входов) и долгим (по возможности поведения цены, Вашими целями и умением ждать). 8. Частота сделок. Представьте себе идеальное накопление капитала с точки зрения математики. Формула трейдинга: Результат = A*B - C*D. Если С*D стремится к нулю, а A*B бесконечно растет, тем более, что из него ничего не вычитают, мы богатеем на глазах. Значит идеальное накопление капитала - это одна прибыльная сделка, в которой мы стоим всю жизнь, до момента фиксации прибыли. Предположим, Вы здорово купили акции DELL, либо TESLA, ну и т.д. почти от начала роста. Вам повезло. Вы заработали дофига! Но! После очень большого промежутка времени. Теперь, разбавляем идеальный сценарий реальностью. Вы закоптили 10000 сделок на рынке за определенный промежуток времени, думаете заработали больше. Нет. Вы просто вступили в замкнутый цикл уравнения трейдинга и как белка в колесе. Что бы зарабатывать: нужно осмысленно выбирать сделки с прицелом на будущую пирамиду прибыли, если сделка не закрылась по стопу. Нужно учитывать, что бы поднять хорошее соотношение SL / TP - необходимо время, хотя бы несколько дней! А может и недель, если Вас на это хватит. А каждые пять минут нет входа на длинный поход цены. Ждите консолидации, оценивайте, куда пробьем поддержки/сопротивления. Этого каждый час не происходит. Не дает рынок каждые пять минут входит шикарно. Поэтому частота сделок, не даст Вам счастья. Меняйте количество на качество!!! 9. Увеличение торгуемых объемов / снижение торгуемых объемов. По основам прошлись. Если Вы в трейдинге не на один год. То Вас неминуемо ожидает динамика капитала. Это значит что, Вы можете как быть успешны, так и нет. Правило следующее: на длительных отрезках времени, если капитал растет, увеличивайте размер торгуемых позиций, сохраняя при этом общие правила риска на сделку. То же самое актуально, если Вы теряете деньги, уменьшайте лотность торговли, чтобы оставаться в планируемых рисках на сделку. Не думайте, если я сейчас в убытке, повышу риски и заработаю. Вы сольете остатки. Потому, что Вы уже слили! Значит Вы делаете, что то не верно. А увеличив риски, сольете еще быстрее, т.к. в формуле Келли доказано, что это будет неминуемо, потому что дро даун Вы не переживете. 10. Учет накладных расходов: спред, своп, комиссии, налоги. Не забывайте закладывать в отрицательную зону варианта трейда, спред, своп, комиссию, возможное проскальзывание на инструменте. Иначе расчет рисков будет хромать. Будете прихватывать всегда немного больше убытков. Это отразится на финальном результате торговли. Также считайте налог, все что Вы заработали на рынке еще не Ваше. Надо поделиться. Вроде все просто, но я так мало знаю трейдеров, кто реально все это считает в математике своей системы, хотя ведь все приходим за деньгами сюда. Но Считать небесные крендели, которых у тебя не будет, как минимум, странно! 11. Вывод прибыли. Изначально, в трейдинге сложно понять, когда прибыль то выводить? Вроде все приходим за деньгами, а только заносим их на рынок. Когда выносить то уже будем? Практика опытных товарищей, показывает самые хорошие моменты вывода прибыли - это закрытие крупной прибыли. Т.е. если вы сняли куш 30%, 50%, 100% депозита, возьмите за правило: выведите часть полученной прибыли. Только не всю, а то Ваш торговый капитал не будет расти. Возьмите 1/3 или 1/2. Тогда Вы сможете почувствовать результат, подержать в руках что то реальное от своей деятельности. И при этом сможете увеличивать торговый капитал на счету брокера. 12. Важность учета своей математики. Это такой вспомогательный пункт, но он позволяет Вам делать выводы: как Вы поторговали за конкретный промежуток времени. Сколько ошибок наделали и т.д. Без учета своей статистики, не получиться систематизировать свою торговлю, не выявить закономерностей, которые надо корректировать. Вам даже похвалить себя толком не получиться, не будет видно за что? Кроме записи сделок и их разбора, неплохо будет разбить все свои сделки по 10. И посмотреть статистически, сколько вы делаете TP из 10. Чем больше будет сделок, тем ближе к правде. Посчитайте профит фактор и коэффициент восстановления своей торговли. Профит фактор больше 1,8 - 2,0 = это хорошо. У Вас хорошее соотношение SL/TP. Маленький профит фактор говорит о том, что Вы либо соотношение берете на правильное, либо ошибок входа у Вас очень много. Увеличивайте соотношение SL/TP, сокращайте количество сделок. Коэффициент восстановления, покажет какой Вы трейдер опасный или не очень))) Чем больше просадите депозит, тем меньше будет коэф.восстановления. Доверия к Вам будет мало. При становлении трейдера - это все цифры сугубо для Вас самих, что бы следить за динамикой, куда Вы движетесь. Что такое эти коэффициенты не сложно найти в интернете. На последок хочу сказать ,что все зарабатывающие в долгосрочной перспективе трейдеры четко знают ответы на каждый пункт, который описан в статье. Если Вы в процессе обучения этому ремеслу попробуйте разложить свою торговлю по пунктам. У Вас везде должно быть четкое понимание, что и почему Вы делаете. Если где то обнаруживаете пробел. Думайте, анализируйте, исправляйте. P.S. Удачи на финансовых рынках!!!
Обучение
от Feniks_dm
22
Фьючерсы, а в чём смысл?Сегодня с товарищем обсуждали "проблемы инвестирования в условиях растущей энтропии", так сказать. Товарищ убеждённый инвестор, к спекулятивной торговле он относится, как к казино. И в процессе разговора встал вопрос: а в чём смысл существования фьючерсов? Вопрос мне показался достаточно интересным и достойным того, чтобы ответить на него публично... Начнём с того, что фьючерсные контракты (далее фьючерсы) придумывались отнюдь не для того, чтобы трейдер N мог заработать на изменении цены. Надо сказать, что исторически сложилось так, что первыми появились товарные фьючерсы. И основная идея их появления состояла в том, что продавец фьючерса, обеспечивал себе гарантию продажи товара в определённый срок, а покупатель, соответственно, гарантию получения товара. А биржа обеспечивала выполнение обязательств сторонами контракта. Например: некто Шишкин хочет купить автомобиль определённой марки, в определённой комплектации, определённого цвета и т.д. Он приезжает в автосалон, но продавец Пышкин отвечает, что такого автомобиля сейчас в наличии нет, но он обязуется привезти требуемый автомобиль через 30 дней. Шишкин соглашается, они подписывают договор и Шишкин вносит предоплату. Таким образом, Шишкин и Пышкин только что заключили фьючерсный контракт на автомобиль. Или, другими словами, Шишкин только что купил фьючерс на автомобиль. В приведённом примере фьючерс - это соглашение между Шишкиным и Пышкиным о покупке 1 (одного) автомобиля по истечении 30 дней. Копмлектация, цвет, интерьер, объём двигателя и др. - будет называться спецификацией контракта . Внесённая Шишкиным предоплата - депозитарной маржой или гарантийным обеспечением . Если цена в течении оговоренных 30 дней изменится, то это изменение цены будет являться вариационной маржой .
RUS:SA1!Обучение
от Stalker109
Фьючерс - что за зверь такой?Последнее время, всё чаще сталкиваюсь с вопросом "что такое фьючерс?" Люди задают его по разным причинам, которые в рамках этого поста нам не интересны. Но, так как достаточно давно торгую фьючерсы, смею утверждать, что могу кое-чего рассказать о них. Возможно, кому-то эта информация окажется полезной. Если попытаться объяснить простыми словами, то фьючерс (или "фьючерсный контракт") - это соглашение между двумя сторонами, по которому одна сторона получает ПРАВО и ОБЯЗАННОСТЬ предоставить другой стороне некий актив в указанном объёме по определённой цене. А другая сторона, в свою очередь получает ПРАВО и ОБЯЗАННОСТЬ этот актив в указанном объёме по определённой цене выкупить. Обратите внимание, что в соглашении говорится о праве и обязанности каждой из сторон выполнить соглашение. Что понимается под "определённой" ценой? Это цена базового актива в последний день обращения фьючерса (более известен как "дата экспирации"). Т.к., после заключения фьючесрного контракта связь между продавцом и покупателем, как правило, теряется, то гарантом исполнения сторонами своих обязательств по фьючерсу выступает расчётная палата биржи. Чтобы защитить себя от рисков неисполнения обязательств сторонами, биржа взымает и с покупателя фьючерса, и с продавца определённый страховой взнос, более известный как "гарантийное обсепечение". Гарантийное обеспечение (ГО) или депозитарная маржа - это некая сумма денег, которая блокируется биржей на счёте при открытии позиции (лонг или шорт) по фьючерсу. Соответственно, когда позиция закрывается, эти деньги разблокируются на счёте. Напоминаю, что взимается она и с продавца, и с покупателя. Размер ГО, как правило, составляет 2-10% от текущей рыночной стоимости базового актива. Но биржа оставляет за собой право увеличивать размер ГО.
RUS:BR1!Обучение
от Stalker109
Присоленный слёзками утренний кофе с #BTC))) Выводы.Вчера днём настроение было, прямо скажем, не очень. Кардинально отличалось от сегодняшнего . Сразу хочу извиниться за отсутствие картинки в прошлом посте - так и не понял, почему так получилось... Итак, причиной вчерашней хандры стал анализ моего спотового портфеля на бирже. Прибыльные авуары альткойнов закрыл до этого, а те монеты, которые ждали своего часа прибыльной фиксации находились в минусе от цены их покупки. За несколько дней до этого, по моей собственной глупости - не поставил стопы - была ликвидирована позиция по фьючерсу с trx . Ситуацию усугублял медвежий тренд Биткойна, который повёл за собой "всё стадо"! В общем, я решил поскальпить на контракте с битком, дабы как-то компенсировать потери. Я закрыл все убыточные позиции и половину от спотового актива перевёл на счёт изолированного фьючерсного контракта, где встал в шортовую позицию #BTCUSDT по рынку, разворачиваясь на зелёных свечах. Получалось неплохо, я зафиксировался и занялся домашними делами, оставив 5% от изолированной маржи в короткой позиции. С полночи до часу я немного поскальпил, но рынок неожиданно встал против меня и "щекотал" мне нервы до 3х утра. Примерно в это время я вспомнил о правилах трейдинга , выставил стоп и пошёл спать. Утро встретило меня проливом Биткойна до 46к и прибылью изолированной маржи в 1460% , а в целом депо сделало х2 ! Я закрыл позицию, половину счета перевёл на спот, а на 5% от остатка РАЗВЕРНУЛСЯ в 9 часов в лонг по тому же Биткойну. Проанализировав сложившуюся ситуацию на рынке, я распределил спотовый счёт между альтами , следуя принципу: покупать наиболее просаженные из наиболее "на слуху" монетки . Ожидаю недолгого накопительного флэта и возврата к 51-51,5к к началу рабочей недели. Какие ВЫВОДЫ может сделать внимательный наблюдатель: во-первых, никогда не нужно отчаиваться!)) Во-вторых - не поддаваться импульсным порывам на страхе. Намеченная изначально цель должна быть выполнена (подарок) или не выполнена (урок-опыт). В третьих - покупай, когда "льётся кровь". Не забывайте, что рынок иррационален и очень часто тренд идёт против общего мнения толпы, а уж маркет-мейкеры позаботятся о ликвидации стопов и развороте перед отложенными ордерами))) ---------- Вот такой сегодня день! Так что: Никогда не расстраивайтесь - всё поправимо! Рискуйте тем, что готовы потерять - рискуя последним, шансы сценария а-ля "Беги Лола, беги" - минимальный! Обучайтесь , фиксируйте результаты и делайте выводы из каждого урока! Доверяйте себе , остальными инструментами подтверждайте или сомневайтесь. Но помните, что это - лишь дополнительные инструменты. Формируйте свою собственную стратегию со своими правилами, но не делитесь ими ни с кем! Деньги любят тищину! --------- Проснувшись утром, увидев свой профит, я обратил внимание на повсеместные тезисы "Не пользуйтесь маржой!!!", "Фьючерская торговля - опасна!!!", "Маржа выше х4 - для хомяков!!!", причём в самых авторитетных каналах соц.сетей. Было бы у меня хорошее настроение сегодня утром, следуй я их советам? Стройте свои стратегии ! Формируйте своё мнение! И помните - за это ответственность за это несёте ТОЛЬКО ВЫ!! ! Всем удачи! Всем профита! Ликвидированным (а их сегодня к 11 утра на 2,5 миллиарда) - верните себе хорошее настроение как можно быстрее!!!
Обучение
от CryptoOper
39