Регистрация

Управление рисками

"Да какой из тебя трейдер, если 50% прогнозов - мимо?" «Сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти». Данная аксиома будет как никогда кстати подходить под суть того, о чем пойдет речь в данной статье. Всех приветствую, друзья! На написание данной статьи меня натолкнули комментарии людей под постом(и не одним) одного из трейдеров Tradingview, а именно - Noro. Честно, когда я читал эти комментарии мне было настолько смешно и в то же время стыдно(как будто за себя), т.к некоторые комментаторы не хотят понимать элементарных вещей и пользуются любой ситуацией, чтобы упрекнуть автора в том, что он плохой трейдер и чуть ли не каждая его сделка закрывается в минус. (И нет, я не знаком с Noro и он не просил меня написать подобного рода статью :) ) И для меня, естественно, не было удивлением, когда автор пытался донести до комментаторов мысль о том, что даже торгуя ЛИШЬ КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ в + можно зарабатывать на дистанции. Но нет же. Люди настолько не хотят думать и включать голову, что они уверены, если ты трейдер, то 90% твоих сделок должны закрываться в +, а если это не так то «Какой же из тебя трейдер?» . Думаю, многие из вас видели рекламу каких-нибудь супер торговых стратегий с проходимость более 90% и т.д и т.п Нет, друзья, такого не бывает. Это всё сказки для наивных. И всё обстоит немного иначе. Почему? Да потому что есть такие понятия, как математическое ожидание и соотношение RR - Risk/Reward(Риск/Прибыль), по которым можно оставаться в плюсе/безубытке, даже имея 2 из 3 или, к примеру, 4 из 5 УБЫТОЧНЫХ сделок. Да-да, вы не ослышались! Можно иметь всего лишь 20-30% закрытых сделок в + и на дистанции не уходить в минус, а даже наоборот :) . Но разве это докажешь тем комментаторам, которые судят о результатах по одной-двум неудачным сделкам? Нет, конечно! Не хочу осуждать таких людей, возможно им не хватает знаний или просто желания разобраться в вопросе, прежде чем писать свои «стёбные» комментарии. Ну да ладно. Что же такое соотношение Риск / Прибыль и для чего оно применяется? Соотношение риска и прибыли - важнейший момент в мани-менеджменте. Применяется для оценки потенциала возможной прибыли в сделке по отношению к возможным убыткам. Иначе говоря, когда мы входим в сделку - у нас уже есть примерные цели, где мы будем фиксировать профит и цели, где мы будем закрываться в убыток, если что-то пойдет не по плану. И соотношение между потенциальной прибылью и риском помогает нам понять, насколько оправдан вход в сделку. К примеру, на графике данной идеи я изобразил картину, где у нас есть 1) Точка входа(почему она именно там - это уже другой вопрос, его затрагивать не будем сейчас, а если кому-то будет интересно - спрашивайте); 2) Уровень тэйк-профита, куда по нашему мнению должна дойти цена и где мы будем фиксировать прибыль; 3) Уровень стоп-лосса, где мы признаем свою неправоту и закроем сделку в убыток. Какие моменты сразу бросаются в глаза? Все же видят большую разницу потенциальной прибыли и потенциального убытка? Она отличается в разы. Соотношение около 5 к 1. Это довольно высокий показатель и вход в данном случае считаю оправданным, так как вижу предпосылки к тому, что сделка будет успешной. Вход ~ 0.17 Тейк-профит ~ 0.42 Стоп-лосс ~ 0.12 Входя в позицию в данном случае у нас есть довольно короткий стоп-лосс(и это хорошо) и довольно обоснованная и логичная точка выхода (коррекция 0.236 Фибоначчи от всего падения + там же есть важные уровни). Мы не входим в позицию «лишь бы войти», не входим «от фонаря». У нас есть обоснованная цель(в которой мы понимаем почему цена должна дойти туда и какие факторы этому способствуют) и логичный стоп-лосс.
BINANCE:ADAUSDОбучение
от DOW_JONES
36
Как памперы заберут ваши деньги. Схема. Всем привет! Перейдем сразу к делу, без прелюдий. Памп-группы ( с англ. Pump - накачка ) - с ообщества, в основном созданные в мессенджерах Telegram и Discord, целью которых является быстрый заработок в результате пампа малоликвидных активов. Краткая схема\u2028\u2028 Участники памп-группы выбирают определенную криптовалюту, в основном малоликвидную(объем торгов за сутки которой чрезвычайно мал), не представляющую интереса, т.к курс такой монеты взвинтить будет намного проще. Затем участники схемы начинают одновременно скупать данную монету, довольно серьезно поднимая курс. Происходит «памп» - накачка. Следом за ним происходит «дамп» - когда те игроки рынка, которые вошли в монету раньше - будут продавать тем «счастливчикам», подоспевшим последними. В итоге: организаторы данной аферы остаются с деньгами тех, кто не успел вовремя продать и вошел последним. Последние остаются с ненужными неликвидными монетами на руках. Вот такая суровая правда. Можно ли на этом заработать? Заработать можно, вот только шансов у простого хомячка, не приближенного к организаторам схемы, довольно мало. Далее расскажу почему. Дело в том, что для того, чтобы закупиться монетой по самой «вкусной» цене, вы должны быть приближенными к главным организаторам пампа. Только в таком случае вы получите информацию раньше, чем остальные и сможете войти в монету по более выгодной цене. Вот только для этого вам придется заплатить довольно серьезную сумму за вход(в среднем от 1 до 5 BTC, а то и больше). А большинство тех групп, которые вы могли видеть в телеграмме - это всего лишь «ответвления» основной уже состоявшейся группы. Назовем их «группы 2-го уровня». В этих «группах 2-го уровня» сигнал о покупке поступает значительно позже(к примеру, секунд на 10-30, но этого времени хватит, чтобы цена монеты уже неплохо взлетела и вам пришлось бы покупать уже дороже). Единственный плюс - зачастую, стоимость входа в такие группы уже намного ниже. Таких групп n-уровня может быть довольно много. И суть заключается в том, что чем позже информация к вам поступит - тем больше шансов, что вы прогорите… Давайте кратко расскажу об этапах подобных памп-циклов. 1 этап. Анонс пампа. На данном этапе организаторы предстоящего пампа объвляют дату и время, когда «действо свершится». Монету, которая будет накачиваться, знают пока что только организаторы. 2 этап. Памп. Организаторы, заранее успешно закупившиеся нужной монетой, дают сигнал в группе о том, какая же криптовалюта будет пампиться. И тут понеслось…Народ начинает неистово скупать коин(кто-то вручную, а кто-то использует ботов, что значительно увеличивает шансы купить монету как можно дешевле). И если так уж свершилось, что вы обеспеченный хомяк, который смог заплатить за вступление в памп-группу, но у вас плохая реакция - вы очень рискуете купить монету по высоким ценам, т.к те участники пампа, у у которых есть торговые боты, в любом случае имеют перевес над вами(думаю, понятно почему). «Кто не успел - тот опоздал", как говорится :) На этом же этапе поступают сигналы о пампе в тех самых группах 2-го, 3-го и т.д уровней, о которых писал выше. И если уж вы хомячок, который получил сигнал на покупку из этой группы - даже не надейтесь, что вы сможете купить коин по низкой цене. Даже небольшое промедление дает риск закупиться по ценам очень близким к пиковым. 3 этап. Дамп. На этом этапе организаторы пампа зачастую первыми начинают сливать свои монеты по рыночному курсу, так как могут сделать это раньше всех, ибо закупались намнооого дешевле. Происходит цепная реакция, паниковать начинают другие участники рынка и лавина продаж опускает курс зачастую даже ниже стартовых значений. Вот как всё работает
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
5
Простой расчет математического ожидания для ТССалют! Поговорим о единственно верном критерии торговой стратегии. Теоретический и фактический расчёт . Главный вопрос трейдера — сколько я заработаю на спекуляциях? На самом деле на него легко ответить, посмотрите на свою торговлю и спросите себя «сколько я заработаю, если буду торговать так, как я торгую сейчас». Удивительно как простое перефразирование вопроса, помогает понять, в какой точке развития мы находимся. И в каком состоянии находится наша ТС. Ответ на этот вопрос даст простой расчёт математического ожидания. Настолько простой, что многие скажут - это не математическое ожидание. Но я использую его в тестировании стратегий, а также для выбора ПАММ счетов и этот расчёт работает. Итак, поехали, я объясню вам принцип и логику расчёта, а дальше вы сами решите, поможет он вам или нет. Начнём сразу с примера. Мы открываем ордер размером 0.10 лот по EUR\USD, без разницы buy или sell, но не ставим stoploss и takeprofit и сразу задаём себе вопрос, сколько мы заработаем в данном случае? Думаю, ответ очевиден. Мы не можем рассчитать, сколько потеряем и не можем рассчитать, сколько заработаем по одной простой причине у нас нет данных для расчёта. Котировки могут рвануть куда угодно и насколько угодно. А теперь введём жёсткие правила по стопу и профиту, поставим stoploss на 300 пунктов и takeprofit на 300. Теперь мы точно можем рассчитать ожидание нашей стратегии, мы или потеряем 30$ или заработаем 30$, куда бы ни рванул рынок. Сделаем ещё проще, разделим сумму профита на сумму стопа и получим коэффициент. В нашем случае коэффициент равен 1. Это и есть наше математическое ожидание ТС, теперь мы понимаем, что наши шансы равны. Если мы увеличим takeprofit до 600 пунктов, то получим коэффициент 2, а если увеличим stoploss до 600 пунктов, то получим значение 0,50. Думаю, вы уже догадались, что я вам показываю? Значения ниже 1 это отрицательное математическое ожидание, значение выше 1 это положительное математическое ожидание. Теперь мы видим перспективы нашей ТС, чего можно ожидать больше от нашей ТС убытков или прибылей. Но это ещё не все. То, что мы рассмотрели, это теоретическая часть она даёт приблизительную оценку торговой стратегии. Приблизительную, потому что мы незнаем как часто будет срабатывать stoploss или takeprofit рынок непредсказуем как, впрочем, и наши решения по сделкам. Иногда большой стоп срабатывает реже, чем короткий профит и в долгосрочной перспективе наша ТС приносит прибыль. Поэтому едем дальше... далее >>>
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Max_Dividend_Maniacs
Записки трейдера - 0. Добро пожаловать в мой мрачный мир.Здравствуйте, дорогие читатели! После первого поста на меня подписалось несколько человек... Не знаю, зачем вы это сделали :) Если так хотите, я могу поделиться своим видением рынка электронных валют. Это будет рассказ простым языком для простых людей о том, что реально происходит на ваших биржах и в ваших кошельках. Серьёзные инвесторы меня читать не станут, они давно уже всё для себя решили и действуют с профитом. Я обращаюсь к тем людям, которые мало смыслят в бирже, торгах, анализе и даже не знают, что такое биткоин вообще? К тем, кто увидел, как в декабре всё выросло и они захотели получить прибыль со своих вложений, а когда занесли деньги - сперва потеряли около 10% комиссии на ввод, а потом начали проигрывать на падении котировок. Не знаю, есть ли такие люди на этом сайте, или же здесь только асы с профитом от 300% в месяц и выше? Вы подписывайтесь и ставьте лайки, если эта тема для вас интересна, а так же оставляйте комментарии, что бы вы хотели узнать в следующих постах. А тех, кто со мной не согласен - а вы будете со мной не согласны - я попрошу воздержаться от оскорблений. Конструктивный диалог куда полезней и приятней, чем срач на известные темы :) В конце концов, рынок устроен так, что в какой-то момент каждый окажется не прав. Начнем пожалуй :) Я начал следить за фондовым рынком начиная с кризиса 2008 года, а торговать на нём с 2011 года. Была и прибыль, и убытки, были длительные периоды ожидания, а потом мощный рост и такое же стремительное падение. С учетом всего всего моего и чужого опыта могу сказать следующее: Рынок устроен так, чтобы вы потеряли много своих денег. Буквально на всём: на комиссиях на ввод и вывод средств, на комиссиях на транзакции, на налогах на прибыль, от падения котировок, от спекулятивных новостей, от собственных промашек по кнопкам и от азарта и эмоций , которые вас захлёстывают и заставляют делать необдуманные сделки. Это я перечислил для рынка обычных активов, а для криптоактивов ещё добавляется регуляция котировок на "кухне" биржи, инсайды, влияние черного рынка наркоты, оружия и порнухи, игра против крупных спекулянтов с огромными средствами и светлейшими головами в отделе инвестирования, шанс взлома хакерами или правительственный запрет, а так же банальный обман и полное беззаконие. Не слишком ли много рисков? А как же прибыль 1000%, которая всё окупает? Да кто вам позволит заработать? Когда вы приносите на рынок деньги и совершаете сделку - вы не сливаетесь с толпой трейдеров, нет! Рынок играет против вас лично! Да вам башку отгрызут за 10 центов! Всё отберут и заставят принести ещё! Это дуэль "раб против господина", в которой в вас могут выстрелить без предупреждения с любой стороны. Если вы сейчас подумали, как всё страшно, как сложно и это не для вас - вы совершенно правы! Предлагаю два варианта: Либо сделать себе грамотную стратегию риск-менеджмента, Либо поскорее выйти с рынка и не нервничать больше никогда по этому поводу. А если вам не терпится поторговать - поторгуйте на бумаге! На рынке есть иллюзия, что деньги лежат прямо на столе - только подойди и возьми. Но все не так просто, это не ваши деньги и они тщательно охраняются. Мы можете переиграть менее опытных игроков, но крупных инвесторов - никогда. Их риск-менеджмент просто не позволит им проиграть больше определённой суммы, что бы вы не придумывали. А у вас есть статус квалифицированного инвестора? А у вашего друга? А у аналитика, советам которого вы следуете? Нет? Тогда вы дилетанты! И на рынке огромное количество людей, которые просто не понимают, какого черта они делают и где их обещанные миллионы :) Я не дам вам Святого Грааля, как заработать много денег. Будь он у меня - я бы выжал из него всё до копейки, а потом бы продал пустышку. Я лишь хочу рассказать вам, как сохранить ваш капитал хотя-бы на неизменных значениях и как научиться видеть небольшие периоды уверенного роста, которые будут давать вам суммы больше годовых ставок банковских депозитов.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от LexaGM
17
Будь умнее #1. Управление капиталом. Управление риском. Часть 1ВНИМАНИЕ! Будет много букв. От автора . Наверное те из Вас, кто в данный момент управляет много миллионным капиталом и плывет на гребне волны, дальше не стоит читать, так как изложенная автором ниже сборка материала Вам будет известно. Остальным же предлагаю откинуться на кресле по удобнее, налить кружку хорошего чая и внимательно прочитать. Так как лично я убежден, что нет святого Грааля в трейдинге, есть только четкие правила и четкое их соблюдение способное Вас привести к успеху. Нет идеальных стратегий готовых Вам принести 10 из 10 успешных сделок, а 1 неудачная сделка из 9 может "похоронить" весь положительный результат до 0 или что еще хуже принести Вам убыток. Чтоб этого избежать ВАЖНО ВСЕГДА УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ! О чем ниже и пойдет речь. Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше. Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции. Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов. Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету. Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском. smart-lab.ru Таким образом, убытки до 20% требуют более умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны. ..... будет продолжение. P.S. От себя скажу, что Я дурак!!! Имея немалую сумму, я прошел обучение у одного "Гуру" и думал я спец - я могу. О, Как же я ошибался! Меньше чем за месяц Я слил порядка 30% депозита и для меня был настоящий ужас. Как же так...?! И только после того, как я начал применять " Управление капиталом" и конечно же нарабатывать опыт - что очень ВАЖНО в трейдинге, мой депозит закончил крутое пике. О важности опыта мы с Вами так же поговорим позднее.
RUS:RIZ2017Обучение
от DeyDi
3