Будь умнее #1. Управление капиталом. Управление риском. Часть 1ВНИМАНИЕ! Будет много букв.
От автора . Наверное те из Вас, кто в данный момент управляет много миллионным капиталом и плывет на гребне волны, дальше не стоит читать, так как изложенная автором ниже сборка материала Вам будет известно.
Остальным же предлагаю откинуться на кресле по удобнее, налить кружку хорошего чая и внимательно прочитать. Так как лично я убежден, что нет святого Грааля в трейдинге, есть только четкие правила и четкое их соблюдение способное Вас привести к успеху. Нет идеальных стратегий готовых Вам принести 10 из 10 успешных сделок, а 1 неудачная сделка из 9 может "похоронить" весь положительный результат до 0 или что еще хуже принести Вам убыток. Чтоб этого избежать ВАЖНО ВСЕГДА УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ! О чем ниже и пойдет речь.
Риск менеджмент.
Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.
Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции.
Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов.
Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету.
Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском.
smart-lab.ru
Таким образом, убытки до 20% требуют более умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны.
..... будет продолжение.
P.S.
От себя скажу, что Я дурак!!! Имея немалую сумму, я прошел обучение у одного "Гуру" и думал я спец - я могу. О, Как же я ошибался! Меньше чем за месяц Я слил порядка 30% депозита и для меня был настоящий ужас. Как же так...?! И только после того, как я начал применять " Управление капиталом" и конечно же нарабатывать опыт - что очень ВАЖНО в трейдинге, мой депозит закончил крутое пике.
О важности опыта мы с Вами так же поговорим позднее.
