Регистрация

Гармонические паттерны

Торговый алгоритм трейдера Торговый алгоритм важная составляющая успешной торговли трейдера. Для создания своего алгоритма, необходимо уточнить некоторые детали. Во-первых, какой тип трейдинга вы планируете использовать? Каждый тип трейдинга имеет свои особенности, поэтому алгоритмы будут отличаться в зависимости от выбранного метода. Во-вторых, какие инструменты вы планируете использовать для торговли? Некоторые инструменты имеют ограничения на использование, которые необходимо учитывать при разработке алгоритма. Наконец, необходимо определить критерии для открытия и закрытия позиций, а также уровень риска и управления капиталом. Для примера рассмотрим алгоритм для фьючерсной торговли ны рынке энергоносителей, металлов, а так же биткоина, на таймфрейме 15 минут и 1 час. В ежедневные задачи трейдера входит. 1. Анализировать графики цен на выбранные рынки на временных интервалах 15 минут и 1 час, используя технический анализ, чтобы определить текущие тенденции и уровни поддержки и сопротивления. 2. Использовать индикаторы, такие как скользящие средние, RSI, MACD, для подтверждения направления тренда и наличия сигналов на вход в позицию. 3. Определить точки входа и выхода из позиций на основе анализа цен и индикаторов. Например, если цена закрыла выше уровня сопротивления, это может быть сигналом на открытие длинной позиции. Если цена закрыла ниже уровня поддержки, это может быть сигналом на открытие короткой позиции. 4. Установить уровни стоп-лоссов и прибыли на каждую позицию. Например, стоп-лосс можно установить на уровне, где торговля считается невыгодной, и прибыль - на уровне, где торговля считается прибыльной. 5. Управлять риском и капиталом, используя эффективные стратегии управления денежными средствами, такие как фиксированный процент риска на каждую сделку. 6. Отслеживать рынки и периодически переоценивать свою стратегию, чтобы приспособить ее к изменяющимся условиям рынка. Рассмотрим подробнее. 1. Когда мы анализируем графики цен на выбранные рынки, мы используем технический анализ, чтобы понять текущее состояние рынка и определить его возможное будущее движение. Один из ключевых аспектов технического анализа - это определение текущей тенденции. Если рынок движется вверх, мы говорим о восходящей тенденции, если вниз - о нисходящей тенденции, а если цены колеблются вокруг одного уровня - о боковой тенденции. Для определения тенденций мы используем различные инструменты, такие как скользящие средние, технические индикаторы и методы анализа ценовых формаций. Кроме того, мы также определяем уровни поддержки и сопротивления. Поддержка - это уровень, ниже которого цены обычно не падают, а сопротивление - это уровень, выше которого цены обычно не поднимаются. Эти уровни могут использоваться для определения точек входа и выхода из позиций, а также для установки уровней стоп-лоссов и прибыли. Когда мы анализируем графики цен на временном интервале 15 минут, мы обычно фокусируемся на более коротких трендах и более быстром движении цен. На интервале 1 час мы можем увидеть более длительные тренды и более значимые уровни поддержки и сопротивления. Использование технического анализа для анализа графиков цен является важной частью торговой стратегии и помогает трейдеру принимать информированные решения о входе и выходе из позиций, а также об установке уровней стоп-лоссов и прибыли. 2. Использование технических индикаторов - это еще один важный аспект технического анализа. Они помогают трейдеру определить направление тренда, наличие сигналов на вход в позицию, а также уровни поддержки и сопротивления. Один из самых популярных индикаторов - это скользящая средняя (MA). Это среднее значение цены на определенном временном интервале, которое используется для определения направления тренда. Например, если текущая цена выше 50-дневной скользящей средней, мы можем считать, что рынок находится в восходящей тенденции, а если цена ниже 50-дневной скользящей средней, мы можем считать, что рынок находится в нисходящей тенденции. Другой популярный индикатор - это относительная сила (RSI). Он показывает, насколько быстро цена движется вверх или вниз, и помогает определить, находится ли рынок в перекупленном или перепроданном состоянии. Если RSI выше 70, мы можем считать, что рынок перекуплен, и цены могут начать снижаться, а если RSI ниже 30, мы можем считать, что рынок перепродан, и цены могут начать расти. Еще один важный индикатор - это MACD (скользящее среднее скрытой разницы). Он используется для определения направления тренда и сигналов на вход в позицию. Если значение MACD выше нуля, мы можем считать, что рынок находится в восходящей тенденции, и цены могут продолжать расти. Если значение MACD ниже нуля, мы можем считать, что рынок находится в нисходящей тенденции, и цены могут продолжать падать. Использование этих и других технических индикаторов помогает трейдеру получить более точное представление о текущем состоянии рынка и принимать более информированные решения о входе и выходе из позиций. Однако, следует помнить, что ни один индикатор не дает гарантии успешной торговли и использование их следует комбинировать с другими аспектами технического анализа. 3. При определении точек входа и выхода из позиций на основе анализа цен и индикаторов, трейдер может использовать различные техники и подходы. Например, для открытия длинной позиции, трейдер может ждать, когда цена закроется выше уровня сопротивления, который был предварительно определен на основе анализа графика цен и использования индикаторов, таких как скользящие средние, RSI, MACD. В данном случае, трейдер может установить лимитную заявку на покупку на уровне немного выше уровня сопротивления, чтобы не пропустить возможный рост цены. Для открытия короткой позиции, трейдер может ждать, когда цена закроется ниже уровня поддержки, который также был предварительно определен на основе анализа графика цен и использования индикаторов. Трейдер может установить лимитную заявку на продажу на уровне немного ниже уровня поддержки, чтобы не пропустить возможное снижение цены. Когда цена достигает целевого уровня прибыли, трейдер может закрыть позицию, чтобы зафиксировать прибыль. Если же цена начинает двигаться в противоположном направлении, трейдер может закрыть позицию по установленному стоп-лоссу, чтобы минимизировать потери. При определении точек входа и выхода из позиций, важно учитывать не только текущую ситуацию на рынке, но и использовать стоп-лосс и уровни прибыли для управления рисками и защиты капитала. 4. Уровень стоп-лосса - это уровень, при достижении которого открытая позиция автоматически закрывается, чтобы защитить трейдера от дальнейших потерь. Уровень стоп-лосса может быть установлен на основе разных факторов, таких как уровни поддержки и сопротивления, средние значения волатильности или другие технические индикаторы. Уровень прибыли - это уровень, на который трейдер устанавливает цель прибыли, при достижении которой открытая позиция автоматически закрывается. Уровень прибыли также может быть установлен на основе разных факторов, таких как уровни поддержки и сопротивления, средние значения волатильности или другие технические индикаторы. Важно установить уровни стоп-лосса и прибыли для каждой позиции, чтобы управлять риском и сохранять прибыль. Уровень стоп-лосса должен быть достаточно близко к цене открытия позиции, чтобы ограничить потери в случае неблагоприятного движения цены. Уровень прибыли должен быть установлен на уровне, который позволяет зафиксировать прибыль, но при этом не слишком далеко от цены открытия позиции, чтобы сохранить высокий коэффициент риска-прибыльности. Точный уровень стоп-лосса и прибыли может быть установлен на основе анализа цен и индикаторов, и может меняться в зависимости от текущей ситуации на рынке. 5. Управление риском и капиталом является одним из наиболее важных аспектов торговли. Один из способов управления риском - это использование фиксированного процента риска на каждую сделку. Например, если у трейдера есть капитал в размере 100 000 долларов, он может решить, что он готов рисковать не более 2% своего капитала на каждую сделку. Таким образом, размер риска на одну сделку не должен превышать 2 000 долларов (2% от 100 000). При использовании такого подхода, размер позиции должен быть выбран в соответствии с риском на сделку и расстоянием до стоп-лосса. Например, если трейдер покупает акцию по цене 50 долларов и устанавливает стоп-лосс на уровне 48 долларов, то размер позиции должен быть выбран таким образом, чтобы потенциальный убыток не превышал 2% от капитала, то есть 2 000 долларов. В данном случае, при покупке акции по цене 50 долларов, размер позиции должен быть выбран таким образом, чтобы при достижении уровня стоп-лосса потеря не превышала 2% от капитала, то есть 40 акций (2 000 долларов / (50 долларов - 48 долларов) = 40 акций). Кроме того, при управлении риском и капиталом важно следить за балансом между потенциальной прибылью и риском на каждую сделку, чтобы сохранить долгосрочную прибыльность торговли. 6. Периодическое переоценивание стратегии является не менее важным элементом успешной торговли, чем ее разработка и исполнение. Рынки постоянно меняются, и стратегия, которая работала хорошо раньше, может потерять свою эффективность в новых условиях. Для переоценки стратегии трейдер должен следить за изменениями на рынке, оценивать свои результаты и анализировать свои ошибки. Он также может обращаться к новым источникам информации, например, к новым техническим индикаторам, новым инструментам анализа рынка или к новым стратегиям, разработанным другими трейдерами. При переоценке стратегии трейдер должен также принимать во внимание свой уровень опыта, свои финансовые возможности и свой инвестиционный горизонт. Например, новая стратегия может требовать больших финансовых вложений, чем текущая, или она может требовать более высокого уровня опыта для ее эффективного применения. После переоценки стратегии трейдер должен продолжать ее исполнение, наблюдать за результатами и вносить коррективы при необходимости. Кроме того, трейдер должен также следить за новыми тенденциями и изменениями на рынке, чтобы быстро адаптироваться и изменять свою стратегию в соответствии с новыми условиями. Это только общая схема, и конкретные шаги и инструменты могут изменяться в зависимости от конкретных условий рынка и предпочтений трейдера. Надеюсь данный алгоритм, вам будет полезен. Дочитавшим до конца, есть намек на графике). Поддержка автора подписка ✅ и старт ракете 🚀. Всем удачи и профита.
AОбучение
от Kirill_Gaitan
1
mBos или BOS в чем отличие? Слом Рыночной структуры.Друзья всем привет! Новое обучающее видео для вас! Показал примеры чем отличается бос от мбос, и показал как это можно использовать для уменьшение своего РР! Понравилось? жми ракету! и Подписывайся по ссылкам ниже! Есть вопросы? - Приходи на бесплатное обучение которое состоиться каждую пятницу 19-00 в Трейдингвью!! в Разделе прямых трансляций!
Обучение
от Crypto_Pepper
10
Что такое халвинг?Всем привет! Сегодня будет очень мощный пост, так что авансом поставьте реакцию и сделайте подписку Letit продолжает вам давать знания. Сегодня поговорим о биткоине, а именно его одной интересной части, а именно о ХАЛВИНГЕ. Халвинг - это искусственный процесс снижения скорости выработки новых монет. Как правило, это двукратное сокращение вознаграждения майнеров за добычу блока. Отсюда сразу вопрос, что такое майнинг? Майнинг - деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. И что за такие блоки? Блоки - выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. То есть майнеры охотятся за этими блоками и зарабатывают на этом, но каждый халвинг сокращает их заработок. Зачем нужен халвинг биткоина? Халвинг стабилизирует и замедляет генерацию новых монет. Наличие этой функции – одно из важнейших отличий криптовалюты от фиатных денег. То есть биток не могут напечатать еще, а значит он не инфляционный продукт, который может еще долго расти в цене( в отличие от фиата) И зачем нужно следить за халвингом? На графике показал вертикальными линиями, что после халвинга у нас идет ускорение роста цены биткоина, следующий халвинг у нас будет в апреле 2024 года. Прокачиваем мозги вместе с Letit😎
BNC:BLXОбучение
от Letit_Trade
XXXдневной* (ЕСЛИ ВЫДЕЛЕНЫ) Выделил уровни - горизонтальные линии (У Р О В Н И ) Уровень - горизонтальная линия где показал себя покупатель или продавец (лимитные заявки с определенным количеством объема (денег) *** прибыльная шортовая сделка - когда актив был выкуплен по цене нижe, чем был продан** **прибыльная лонговая сделка - когда актив был продан дороже, чем был куплен*** Когда ена растет -происходят покупки Когда цена падает - происходят продажи Ценовая отметка , где цена поменяла свое направление ( с восходящего движение на нисходящие ) - показал себя продавец Ценовая отметка, где цена поменяла свое направление ( с нисходящего движения на восходящее ) - показал себя покупатель Инструмент "Э Л И П С" -+=(ЕСЛИ ОН ЕСТЬ)- был использован мной - для цен, выше которых рассматриваю движение ВВЕРХ, !!!(если есть сценарии - возможно либо на в других идеях - либо прикрепленные идеи) (!!!!!! АБРИВИАТУРЫ - -+=(ЕСЛИ ОНи ЕСТЬ) - - указано наиболее вероятное направление движение ( !!!Если есть аббревиатуры ) гл - глобально (глобальный уровень) макс - максимальный мин - минимальный нгкк - нижняя граница корекционного канала вгкк - верхняя граница коррекционного канала ост - остановка то - технический откат вгкп - верхняя граница канала проторговали нгкп - нижняя граница канала проторговки пб - паронормальный бар лок - локально (локальная трэндовая) ит - излом тренда МОй анализ и Обучение кОму над 777 Фиолетовый (purple ). - для себя пометил ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ATR -график EOS
Обучение
от UNDiKATOR
1
🎃Накопление и распределение🎃Накопление/распределение – это процесс открытия/закрытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Такого рода процессы сопряжены крупнейшей концентрацией горизонтального объёма в достаточно узком диапазоне в периоде одного цикла. Даже если накопление произошло в виде небольшого канала есть 3 важных элемента, которые трейдерам больше всего важны. 1. Сопротивление( верхняя граница). 2. Поддержка (нижняя граница). 3. Концентрация объёма между границами в значительной степени превышает объёмы других консолидаций в текущем цикле (пример). Данные факторы обязательны при формировании накоплений и распределений. Как цена консолидируется между сопротивлением и поддержкой не сильно важно. Все трейдеры знают, что после пробоя верхней или нижней границы происходят мощные движения в определённую сторону и соответственно хорошие проценты. Чаще всего после истинного выхода наблюдается определённая тенденция. Мы стремимся к максимально приближённой точки входа в рынок при возникновении накопления. Несколько важных понятий: Breakout - истинный прорыв границы диапазона, сопряжённый крупным объёмом и возникновением повышенного интереса трейдеров. Apthrust - ложный прорыв верхней границы диапазона. Spring - ложный прорыв нижней границы диапазона. Заочно невозможно спрогнозировать будет ли в ближайшее время breakout или spring. Ложный пробой является произошедшим фактом, но нам и не нужно прогнозировать. Пробой у трейдеров редко является элементом дискуссий как технический "плюсик" , так как в любой момент времени он может стать ложным. Важным элементом, за которым необходимо следить является движение ПОСЛЕ пробоя границы. Обратите внимание на консолидацию биткоина с 11 по 17 апреля (график ниже). Накопления и распределения не только на недельных графиках формируются, это так. За неделю собралась сборная солянка. Apthrust на минимальных вертикальных объёмах, а spring на максимальных. Всё в конечном итоге привело к возврату во внутрь канала. Именно поэтому ложные пробои не прогнозируются, хоть и есть несколько элементов технического анализа, которые предполагают некоторую слабость рынка в моменте пробоя, но это уже другая история.... Когда входить в рынок и как понять, что перед нами вreakout? Для начала нужно понимать, что спринги и аптрасты формируются в зонах "неэффективности" рынка и не факт, что за уровнями кроется ликвидность. Мы знаем, что рынок очень любит баланс и постоянно к нему тянется, именно поэтому консолидации при ложном пробое краткосрочны. Исходя из этого мы может сделал первый вывод. 1. Чем дольше находимся ЗА границей диапазона, тем больше вероятность продолжения движения в сторону пробоя. Так же мы знаем, что любое резкое изменение в цене актива приводит к резкому повышению интереса трейдеров. Чаще всего первый пробой создаёт лишь краткосрочное повышение внимания аудитории. Слабые руки бояться входить в рынок, который ещё не дал несколько иксов😁. Когда волатильность спадаем мы можем наблюдать небольшую коррекцию и тут появляется 2 вывод. 2. Тестирование пробойной границы даёт наилучшую точку входа, которую только можно представить, но не всегда это происходит сразу после пробоя. Ярый консервативный трейдер явно недоволен вторым выводом и так как я в большей степени шагаю с лозунгом "сохранение важнее преумножения" предлагаю 3 вывод. Принято считать, что закрытие свечи N-ного времени это маленькая победа в большом противостоянии между покупателями и продавцами. Какая вероятность, что покупатели сильны, если в течении 2,3 или 4 свечей они побеждали? 3. Закрытие выше пробойной свечи является серьёзным аргументом для продолжения движения в сторону пробоя. Всё, что вы прочитали в данной статье лишь увеличивает шансы на улучшение точки входа или интерпретации рынка. Ничего не работает на 100%, потому что рынок динамичен и постоянно изменяется. Схематика и цикличность не меняется десятилетиями, но "идеальные картины" давно уже не "идеальны". Постарайтесь использовать любую информацию с умом. Удачи трейдер!
Обучение
от BrainyInvestor
5
Присутствие осведомленности объёмовСудя по тому как вторая нисходяща волна не смогла повторить стремительное падение по примеру первой, можно надеяться, что вторая восходящая волна вернёт цену обратно ближе к отметке $30k даже если из остатков нисходящих состоится третья, и таким образом восстановит растущий тренд.
Обучение
от tradephenomena
3
⚡️ Отработка бычьей конвергенции на ВТСКрасивый случай, как для учебника. Дисклеймер: 1. Профессиональный трейдер. Мое видение рынка может отличаться от вашего, это нормально. 2. В комментариях допускаю только конструктивную критику на основе Технического Анализа. Если вы не согласны с моей идей, потрудитесь привести аргументы, а лучше покажите свой график. Критика без аргументов и графика не принимается.
COINBASE:BTCUSDОбучение
от Qntum
Треугольники - урок 6 | Курс по ТАДрузья, добрый день. Сегодня хочу поговорить с вами про треугольники. Треугольник – фигура трейдинга, представленная сужающимся диапазоном, в котором колебания происходят от одной границы до другой. Эта фигура очень популярная и моя самая любимая, так как на ней с небольшими рисками можно очень хорошо заработать. Треугольники бывают восходящими , нисходящими и симметричными . В восходящем треугольнике каждый последующий минимум имеет тенденцию к повышению, при условии что максимумы стоят на месте. В нисходящем – каждый последующий максимум имеет тенденцию к понижению, при условии что минимумы стоят на месте. Симметричные треугольники – в этих треугольниках происходит сужение с обеих сторон. Сейчас расскажу логику образования треугольников на примере пробития треугольника вниз. В какой-то момент во время развития цены начинают сокращаться колебания, и цену буквально начинает зажимать. Треугольники образуются из-за равенства сил покупателей и продавцов. Сначала и тех, и тех сил много, из-за этого треугольники обычно начинаются с большого объёма. Происходит битва сторон, где долгое время сохраняется боевая ничья. Со временем сил становится всё меньше, и в итоге какая-то сторона побеждает, в данном случае побеждают продавцы. Это сопровождается пробитием треугольника вниз. После пробития цена начинает лететь вниз уже интенсивнее, так как появляется топливо из выбитых стопов и ликвидаций. Также в направление пробития начинают заходить игроки, которые не участвовали в сражении и ещё полны сил, и цена улетает всё ниже и ниже. Пробитие треугольника всегда должно сопровождаться большими объёмами. Во многих книжках по теханализу говорят, что восходящие треугольники в основном пробиваются вверх, нисходящие – вниз, а симметричные – в сторону текущего тренда. Это категорически не правильно. Треугольник может пробиться абсолютно в любую сторону, шансы тут 50 на 50, а гайды, которые написаны в книгах – это просто руководство для хомяков, как слить свой депо. Треугольник в данный момент на 4 часовом таймфрейме: Треугольник на днях, который недавно пробился: Треугольник на 4 часовом таймфреме, который недавно пробился: Треугольник ETH на 1 дневном таймфреме, который пробился в начале этого года: Треугольник BTC на недельном таймфреме, который пробился в 2020 году: Таких примеров можно привести большое множество, но думаю этого хватит. Чтобы понять, что треугольники работают, нужно просто напросто взглянуть в историю. Надеюсь, тема была полезная, подписывайтесь на блог, ставьте лайки, пишите комменты. Всем профита и жирных треугольников!
Обучение
от VGBlogInvest
5
Волшебная азиатская сессия подскажет тебе направление цены!Делюсь с вами еще одним моим наблюдением. Я понимаю, что цена движется с откатами для балансирования цены между продавцом и покупателем. Так вот, этот откат я фильтрую с помощью анализа движения прошлого дня и азиатской сессии. Есть два варианта: 1. Когда прошлый день был импульсным, а азиатская сессия делает накопление, но не делает откат цены. В этом варианте, Франкфурт/ Лондон/ НЮ могут сделать с большей вероятностью откат. 2. Когда прошлый день не делал импульс, а стоял в боковике/ накоплении/ рендже, а азиатская сессия сделала хорошее безоткатное движение. В этом варианте последующие сессии также с большей вероятностью сделают откат. * ВСЕ МОДЕЛИ ВХОДА ДОЛЖНЫ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА КОНТЕКСТЕ СТАРШЕГО ТАЙМФРЕЙМА!!! Все, что я рассказываю, не является торговой идей и 100% моделью торговли. Это всего лишь наблюдения.
Обучение
от DenisSmagin
Сила трёх - PO3 (Power of three) A.M.D.Сила трёх (Power Of Three / РОЗ) является методикой манипулирования ценой умным капиталом с целью сбора дополнительной ликвидности путем ликвидации неосведомленных трейдеров. Цикличность рынка проявляется в пребывании цены в одной из следующих фаз: консолидация, манипуляция и дистрибуция. Альтернативное название: AМD (accumulation, manipulation, distribution). Находясь в диапазоне консолидации, цена движется в узком диапазоне, по обе стороны от которого находятся блоки ордеров на покупку или продажу. При этом, как правило, ликвидность формируется сверху и снизу в виде ордеров от трейдеров, ожидающих пробоя. Во время консолидации умный капитал устанавливает позицию. В фазе манипуляции умные деньги доставляют цену в противоположном тренду направлении, побуждая ритейл трейдеров к действию. Тогда как на самом деле это вызывает вливание ликвидности в рынок, которую используют крупные участники. Они нейтрализуют трейдеров, которые в последствии могли бы создать сопротивление при истинном движении по тренду за счет фиксации прибыли в фазе дистрибуции. На этапе дистрибуции (не путать с дистрибуцией по Вайкоффу) умный капитал распределяет набранные во время консолидации и манипуляции позиции фиксируя прибыль. На что нужно обратить внимание, чтобы предвидеть возможное формирование AMD- это то, что манипуляция не является случайной, она всегда будет доставлена в POI. В примере на этапе манипуляции был перекрыт уровень 50% ценового дисбаланса. Довольно часто при манипуляции цены в POI сначала будет снята ликвидность противоположной стороны консолидации. По Вайкоффу манипуляцию можно расценивать как фазу spring или shakeout.
Обучение
от DenisSmagin
Работа с накоплением - распределениемНа данном примере, я показываю, как понять логику движения за счет накопления. Стоит понимать, что рынок в 80% стоит в боковиках, набирая тем самым силу. Можно сказать, что внутри накопления идут споры между продавцом и покупателем для определения кто поведет цену. Стоит понимать, что, когда перебивается крайний максимум или минимум, это не всегда слом структуры. Это может быть манипуляцией, грубо говоря, продавцы с покупателями договорились обмануть толпу... Это не я придумал сказку, а так говорит мне рынок;) Соответственно, имеем два пути развития после перебития крайнего максимума или минимума: 1. Это слом структуры; 2. Это снятие ликвидности. Чтобы это понять, ищите подтверждение в зоне накопления, которое привело к этому движению.
Обучение
от DenisSmagin
Метод Ричарда ВайкоффаЧто такое метод Вайкоффа? Данный торговый метод был разработан Ричардом Вайкоффом в начале 1930-х годов. Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного технического анализа (ТА). В настоящее время, метод Вайкоффа применяется ко всем видам финансовых рынков, хотя изначально он был ориентирован только на акции. В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Л. Ливермором). На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Х. Доу и Ральф Н. Эллиотт. Ричард провел большое количество исследований, которые привели к созданию нескольких теорий и методов торговли. Данная статья предоставляет обзор его работы и включает в себя: Три фундаментальных закона; Концепт «композитного человека»; Методику анализа графиков (схемы торговли по методу Вайкоффа); Подход из пяти шагов. Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). В то время как тесты помогают трейдерам находить лучшее время для входа, метод P&F используется для определения торговых целей, однако в данной статье мы не будем детально рассматривать эти две темы. Три закона Вайкоффа Закон спроса и предложения Первый закон гласит, что стоимость активов начинает расти, когда спрос превышает предложение, и соответственно падает в обратном порядке. Это один из самых основных принципов на финансовых рынках, который не исключает Вайкофф в своих работах. Мы можем представить первый закон в виде трех простых уравнений: Спрос > предложение = цена увеличивается Спрос < предложение = цена падает Спрос = предложение = отсутствие значительного изменения цены (низкая волатильность) Другими словами, первый закон Вайкоффа предполагает, что превышение спроса над предложением приводит к росту цен, поскольку больше покупателей, чем продавцов. Но в ситуации, когда продаж больше, чем покупок, и предложение превышает спрос, свидетельствует о дальнейшем падении стоимости. Многие инвесторы, которые пользуются методом Вайкоффа, сопоставляют движение цены с объемом баров, в качестве способа для лучшей визуализации связи между спросом и предложением. Зачастую это помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка. Закон причинно-следственной связи Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение. Вместо этого, они отражают подготовительные действий, в результате определенных событий. В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие). В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие). Вайкофф применил уникальную технику построения фигур на графиках для оценки потенциальных последствий для определенных причин. Другими словами, он создал методы определения торговых целей на основе периодов накопления и распределения. Это позволило ему оценить вероятное расширение рыночного тренда после выхода из зоны консолидации или торгового диапазона (TR). Закон связи усилий и результатов Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление. К примеру давайте представим себе, что рынок биткоинов начинает консолидироваться с очень высоким объемом после длительного медвежьего тренда. Высокие объемы торгов указывают на большие усилия, но боковое движение (низкая волатильность) предполагает небольшой результат. Если большое количество биткоинов переходит из рук в руки и цена существенно не падает, это может указывать на то, что нисходящий тренд может закончиться и в скором времени будет разворот. «Композитный человек» Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов. Такая категория участников рынка всегда действует в своих собственных интересах, в целях гарантии того, что они смогут закупиться активами дешевле и продать дороже. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок. В данной статье мы будем использовать концепт композитного человека для упрощения иллюстрации рыночного цикла. Цикл описанный в методе Вайкоффа состоит из четырех основных фаз: накопление (аккумуляция), импульс или восходящий тренд, распределение и уценка (коррекция, нисходящий тренд). Накопление (аккумуляция) Композитный человек накапливает активы до того, как это начнут делать большинством инвесторов. Данная фаза обычно отмечается боковым движением. Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены. Импульс или восходящий тренд Когда композитный человек завладеет достаточным количеством акций, в тот момент как сила продаж истощается, он начинает подталкивать рынок вверх, образовывая зарождающуюся тенденцию, которая постепенно привлекает все больше новых инвесторов, что в последствии приводит к увеличению спроса. Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления. Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение. Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. В такой период спрос гораздо выше, чем предложение. Распределение Затем композитный человек распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан. Уценка (коррекция, нисходящий тренд) Вскоре после фазы распределения рынок начинает падать. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд. Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения. Это в основном краткосрочная консолидация между сильными падениями стоимости актива. Падения также могут пересекаться с прыжком дохлой кошки или так называемыми бычьи ловушками, когда некоторые покупатели заходят на рынок, в надежде на разворот тренда, который на самом деле не произойдет. Когда медвежий тренд закончится, начинается новый цикл накопления. Схемы торговли по методу Вайкоффа Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже. Накопления (аккумуляции) по методу Вайкоффа Фаза А Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Предварительная поддержка (от англ. preliminary support, сокр. PS) указывает на то, что начинают появляться новые покупатели, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить нисходящее движение. Кульминация продаж (от англ. selling climax, сокр. SC) формируется посредством интенсивной активности, нацеленной на продажу активов, в следствии чего инвесторы начинают капитулировать. Это зачастую проявляется в виде самой высокой точки волатильности, когда панические продажи образуют высокие свечи и фитили. Сильное падение быстро перерастает в скачок или автоматическое ралли (AR), по причине того, что покупатели начинают поглощать избыточное предложение. Таким образом, торговый диапазон (TR) схемы накопления определяется в виде расстояния между минимальной кульминацией продаж и максимумом автоматического ралли. Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану. Фаза В Основываясь на законе причинно-следственной связи Вайкоффа, фазу B можно рассматривать как причину, которая приводит к определенному следствию. Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов. На таком этапе рынок имеет тенденцию тестировать различные уровни сопротивления и поддержки в области своего торгового диапазона. В период действия фазы B могут происходить многочисленные вторичные тесты (ST). В некоторых случаях они демонстрируют более высокие максимумы (бычьи ловушки) и минимумы (медвежьи ловушки) по отношению к кульминации продаж и автоматическому ралли, подобно фазе A. Фаза С Данная фаза является типичным периодом накопления активов, которая также называется весной. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это. В период действия весны начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить акции по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холдинга своих активов. Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и весна попросту не начинается. Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не весну. Тем не менее, общая структура схемы остается в силе. Фаза D представляет собой переход между причиной и следствием. Она находится между зоной накопления (фазой C) и прорывом торгового диапазона (фазой E). Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. last point support, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх. LPS зачастую предшествует прорыву уровней сопротивления, что в свою очередь создает более высокие максимумы. Это указывает на проявление признаков силы (от англ. signs of strength, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержками. Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E. Фаза E является последней стадией в схеме накопления. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда. Распределения по методу Вайкоффа Фаза А Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях. Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Другими словами, композитный человек начинает распределять свои активы среди поздних покупателей и вторичный тест (ST) происходит, когда рынок оказывается в области покупательного климакса, в основном формируя более низкий максимум. Фаза В Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос. В основном, верхние и нижние уровни торгового диапазона тестируются по несколько раз, что может включать в себя краткосрочные медвежьи и бычьи ловушки. Иногда рынок может двигаться выше уровня сопротивления за счёт кульминации покупательной способности, в результате чего вторичный тест будет происходить в виде верхнего спружинивания (от англ. upthrust, сокр. UT). Фаза С В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Это также называется UTAD (от англ. upthrust after distribution) или верхнее спружинивание после распределения, что является противоположностью накопления (аккумуляции), во время действия так называемой весны. Фаза D Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки. Фаза Е Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом. На сколько эффективна данная торговая методика? По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать. Тем не менее, работа Вайкоффа предлагает широкий спектр надежных методик торговли, которые основаны на многочисленных теориях и принципах. Его работа безусловно является ценной для тысячи инвесторов, трейдеров и аналитиков по всему миру. Описанные в данной статье схемы накопления и распределения могут быть пригодными для понимания общего порядка циклов на финансовых рынках. Подход Вайкоффа из пяти шагов Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Шаг первый: определите действующий тренд. Первоочередная задача, это определение текущего тренда и поверхностное предположение, куда и на сколько далеко он может зайти, в связи с чем возникают следующие вопросы: «какой в данный момент тренд?», «какая взаимосвязь между спросом и предложением?». Шаг второй: определите силу актива. Насколько сильный актив по отношению к рынку? Его стоимость движется вместе с рынком либо противоположно ему? Шаг третий: найдите актив с причиной для дальнейшего роста. Достаточно ли причин для того, чтобы открыть позицию? Является ли причина достаточно веской, чтобы в будущем потенциальная выгода (следствие) оправдывала возможные риски? Шаг четвертый: определите вероятность роста стоимости. Готов ли актив к предполагаемому движению? Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Соответствует ли цена и объем торгов возможному росту? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива. Шаг пятый: время вашего входа. Последний шаг содержит всю информацию о тайминге. По большей части, это связано с анализом акций для сравнения их поведения с основным рынком. К примеру, трейдер может сравнить поведение цены акции по отношению к индексу S&P 500. В зависимости от позиции актива в рамках индивидуальной схемы торговли по методу Вайкоффа, такой анализ может дать представление о следующих движениях цены. В конечном счете, это облегчает поиск благоприятной позиции для входа в рынок. Стоит отметить, что данный метод лучше всего подходит для активов, которые движутся вместе с рынком или индексом. Однако на рынке криптовалют подобная корреляция не всегда может присутствовать. Заключение Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли. В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех. Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют.
Обучение
от dmutrukzver
1
Фьючерсы МосБиржи на Brent: изучаем режим корректировки на TVКорректировка для непрерывных фьючерсных контрактов, к числу которых относятся стандартизованные биржевые контракты МосБиржи на нефть Brent - это возможность проводить корректировку предыдущих непрерывных контрактов, чтобы убрать гэп из-за разницы цен для разных контрактов. Корректировка, как разъясняется в блоге TradingView работает следующим образом: ✅ Когда происходит переключение на очередной новый контракт, все предыдущие контракты пересчитываются в соответствии с коэффициентом. ✅ В свою очередь этот коэффициент представляет собой разницу между ценой закрытия нового и старого контрактов за ближайший дневной бар до точки переключения. ✅ Это работает на дневных барах, предшествующих дню переключения на следующий контракт, и более старших периодах. Пример: Перенос с сентября на декабрь происходит 30 сентября, то коэффициент для корректировки будет рассчитан следующим образом: Цена закрытия декабря — цена закрытия сентября дневных баров за 29 сентября. Режим корректировки выключен по умолчанию. Включить его на графике непрерывного контракта можно двумя способами: 👉 Нажать кнопку "Корр" внизу графика. 👉 Поставить в настройках галочку у пункта "Корректировать с учётом изменений контрактов". Направление конвергенции, вверх или вниз, в зависимости от того, в бэквордации или в контанго находится фьючерсный контракт, следующий за истекающим, будет определять денежный платеж, который должен быть произведен от покупателя продавцу с течением времени, или наоборот. Иными словами, бэквордация во временной структуре фьючерсных контрактов, увеличивает входящий денежный поток покупателя, т.к. он покупает фьючерсный спред по отрицательной цене и таким образом "роллирует" свою длинную позицию контракта в следующий по более низкой цене. В свою очередь с течением времени, при сохранении структуры фьючерсного рынка, покупатель формирует более высокую доходность кэрри-трейда своей длинной позиции, имея тактическое преимущество над продавцом контракта, которому в вышеописанной ситуации приходится платить за фьючерсный спред, открывая короткую позицию в новом контракте по невыгодной (более низкой) цене, нежели цена истекающего контракта. Противоположным образом, контанго фьючерсного рынка уменьшает входящий денежный поток покупателя, т.к. он покупает фьючерсный спред по положительной цене и таким образом "роллирует" свою длинную позицию контракта в следующий по более высокой цене. При контанго с течением времени, при сохранении структуры фьючерсного рынка, покупатель формирует более низкую доходность кэрри-трейда своей длинной позиции, в то время как продавец имеет тактическое преимущество над покупателем контракта. При контанго за положительный фьючерсный спред приходится платить уже не продавцу, а покупателю. В техническом плане график непрерывного фьючерсного контракта, скорректированный с учетом изменений контрактов, отличается по механизму своего формирования от графика полной стоимости акции, и может принимать и положительные, и отрицательные значения ввиду неизменности лота контракта (10 баррелей в данном случае). В то же время реинвестирование дивидендов предполагает увеличение экспозиции через покупку новых (дополнительных) акций на вырученные от владения акциями дивиденды. Ближе к самим фьючерсам, техническая картина в скорректированном графике указывает на то, что Федеральный резерв таки одерживает победу над неукротимой инфляцией во II полугодии 2022 г.
RUS:BR1!Обучение
от PandorraResearch
4