С точки зрения волнового анализа, динамику пары с конца августа можно назвать близкой к идеалу. Это хорошо видно по внутренней структуре импульсов и коррекций. Однако сигналы со стороны ЕЦБ и ФРС представляют угрозу этому гармоническому порядку. Под угрозой понимается формирование среднесрочного тренда (дневной ТФ) на укрепление доллара, что будет выражаться в...
Работа с сезоном корпоративной отчетности в США заставляет расширить границы привычного набора акций. В конце октября свои квартальные результаты представят российская компания Yandex (YNDX) и китайская Baidu (BIDU). Капитализация обеих компаний в этом году существенно постарадала: акции YNDX потеряли 25% YTD, а бумаги Baidu подешевели на 32%. Период отчетности...
Эталонный 5-волновый импульс близится к завершению. По итогам сессии на дневном графике может сформироваться "Додж". Восходящее движение с 24 августа выглядит коррекционным. Зона 2035-2040 по спотовому индексу ( SPX ) выглядит наиболее привлекательной для шорта, так как на 2035 остался незаполненный гэп от 21 августа.
Cжатие волатильности в иене достигло предельных значений: к текущему моменту оно составляет 0.0089 по индикатору BBW. Последний раз такое значение наблюдалось в июле 2014 года, после чего началось колоссальное 8%-е ралли (более 800 пунктов). Это был выход из массивного "Треугольника", и сигналом на покупку тем летом стало закрытие дневного бара выше 2-го...
Заседание Банка Англии, анонсированное вчера как главное событие европейской сессии, принесло новостным трейдерам желаемую волатильность. Регулятор принял решение оставить ключевую процентную ставку неизменной на уровне 0,50%. Расклад голосов в пользу этого решения среди членов управляющего комитета составил 8 к 1. В этом плане ситуация не меняется на протяжении...
Компания Apple во многом уникальна. Одной из ее особенностей является поистине народная любовь. Ее любят юзеры, гики, разного рода сейлзы и, конечно, инвестиционное сообщество. Мало кто из успешных американских фондов в последние годы мог позволить себе не иметь в портфеле AAPL. Естественно, это первая компания Америки по рыночной капитализации, имеющая наибольший...
Учитывая интерес аудитории к ситуации в нефти и рубле, публикую обновление к предыдущим постам, посвященным этим активам (см. ссылки ниже). На графиках представлены основные ценовые уровни (зоны) и характеристика трендов. Как видно, нефть сегодня откатилась от верхней границы облака Ишимоку, перед этим обновив локальный максимум от 31 августа. С точки зрения волн,...
Сентябрьский отчет по рынку труда США стал полным разочарованием. Согласно опубликованным данным, прирост рабочих мест составил всего 142 тыс. против прогнозных 202 тыс. Более того, данные за август были существенно пересмотрены в сторону понижения -- с 173 тыс. до 136 тыс. Индекс почасовой оплаты труда в месячном выражении не изменился по сравнению с августом, а...
За последний год ситуация с на рынке труда США заметно улучшилась, что признала в ходе последнего выступления глава ФРС Йеллен. В августе уровень безработицы опустился до 5,1%, что является минимумом с апреля 2008 года и соответствует долгосрочному целевому уровню в 5,0-5,2%. Отчет по занятости за август, в целом, оказался менее убедительным, однако это во многом...
Валютные торги на Московской бирже открылись ростом рубля. В результате, пара USD/RUB пробила важную поддержку, обозначавшуюся ранее в нашей идеи (см. ниже). Дополнительная информация будет в апдейтах. Так выглядел медвежий сетап:
Согласно опубликованному в 12:00 мск отчету по инфляции в еврозоне, в сентябре индекс потребительских цен вернулся на отрицательную территорию, составив -0,1% г/г. Данные достаточно негативные: несмотря на все усилия ЕЦБ в виде многомиллиардных покупок активов в рамках программы количественного смягчения, инфляционный тренд остается слабым. Отметим, что накануне...
Котировки нефти сегодня восстанавливаются (+1,37% WTI) после вчерашнего падения, спровоцированного распродажей на рынках акций и ухудшением перспектив мировой экономики. По итогам торгов котировки ноябрьских фьючерсов WTI упали на 2,8% до $44,43 за баррель, зафиксировав двухнедельный минимум. Контракты на марку Brent подешевели на 2,6% до $47,34. Рынок негативно...
В предыдущем посте в качестве критерия для открытия позиций в паре USD/JPY обозначалось закрытие 4-часового бара за пределами 3-го стандартного отклонения. Это достаточно редкий сетап и, несмотря на то, что в течение одних суток цена протестировала сначала нижнее, а затем верхнее отклонение, закрытия свечи так и не случилось. Судя по графику, для бычьего сигнала...
В предыдущем посте, посвященном золоту, мы фокусировали внимание на паттерне продолжения тренда "Continuation Head&Shoulders". В качестве торговой возможности было предложено использовать ценовой откат от канала медианы вил. Сегодняшнее падение цены укладывается в этот сценарий и заставляет задуматься о покупках в зоне поддержки 1130-1133. Важно обратить внимание...
В среду доллар прервал трехдневное ралли: по итогам торгов индекс американской валюты опустился на 0,12% и продолжает умеренное снижение утром. Главным фактором давления на доллар стало усиление позиций его главного конкурента евро на фоне выступления главы ЕЦБ Драги в Европарламенте. Посыл банкира соответствовал ожиданиям рынка: он повторил тезис о высокой...
По динамике торгов пятницы стало понятно, что решение Федрезерва оставить ставку рефинансирования вблизи нуля стало свидетельством потенциальной уязвимости США к проблемам в экономике Китая и других развивающихся рынков. На этом фоне инвесторы перешли в режим “risk-off” -- то есть, начали сокращать долю рисковых активов в своих портфелях и отдавать приоритет...
Сегодня место на авансцене рынка по праву принадлежит Федрезерву. На повестке дня повышение процентных ставок впервые за более чем 9 лет. Уже в апреле стало понятно, что наиболее вероятными датами для принятия такого ответственного решения являются сентябрь или декабрь. Предполагалось, что к этому моменту тенденции развития экономики станут более понятными, что...
Возвращаясь к предыдущей идеи по нефти, отметим, что уровень 43.20 пройден не был, а значит, модель "Треугольник" остается в силе, хотя и несколько модифицированная. На сей раз предлагаю обратить внимание на формирование паттерна "Перевернутая голова и плечи". Он сохраняет актуальность до тех пор, пока цена находится выше 43.50 . Сигналом в рамках этого паттерна...