Ё-мае или какие плечи безопасныMAE (Maximum Adverse Excursion) - максимальный плавающий убыток, который был во время удержания позиции.
Зашли в шорт, а цена летит какое-то время вверх на 15%, а потом уже падает на ваш тейк-профит. Или не падает, тут ведь как повезёт. С лонгами обратная схема.
Так вот это расстояние, которая цена идёт в позиции против вас - и есть то самое МАЕ, на которое и нужно обращать внимание при оценке возможности использования плеча.
Провели бэктест и форвардтест стратегии\бота. Оценили максимальную просадку, а потом обязательно идём в историю сделок и смотрим МАЕ. В TSLab он есть, сортируем от минимального значения, чтобы увидеть исторические минимумы.
Пример: максимальная просадка на истории -15%, минимальное МАЕ в сделке на истории -12%, а средний и того выше.
Значит теоретически можно смело брать 2-3 плечо, т.к. стратегия ваша или бот не сильно подвержены глубоким просадкам в моменте и с большей вероятностью в будущем позволят безопасно использовать плечи.
Если хочется острых ощущений и быстрого профита, то можно брать плечи и до 4-5
Бывает, что МАЕ на истории -30-40%, было всего несколько раз, а 95% сделок идут со средним МАЕ -10%
Кажется, что даже 2 плечо опасно, а 3 плечо вообще приведёт к ликвидации, если оценивать по историческим минимумам.
Но таких случаев за всю историю может быть всего раз-два, так что при желании можно пожертвовать несколькими сделками, ради общего увеличения прибыли и брать плечо выше.
--------------------------------------
Покажу на живых примерах.
Крипта хорошенько так летит вниз с самого начала года. Самое время собирать плоды волатильности и проверять ботов на стойкость.
Связка из моих ботов BOLIK + QUATRO отжимают шортовые движения по контретренду и тренду.
+18% с начала 2025 года при максимальной просадке 5%
По итогам тестов МАЕ и максимальные просадки показывают, что можно пробовать 2 плечо и в итоге получить +36% при максимальной просадке 10%
В это время рынок показал -47%
Картинки и ссылки вставить не могу тут, у меня в ТГК есть.
