Регистрация
Индекс Мосбиржи государственных облигаций ценовойИндекс Мосбиржи государственных облигаций ценовойИндекс Мосбиржи государственных облигаций ценовой

Индекс Мосбиржи государственных облигаций ценовой

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Идеи
Обсуждение Сезонность

Торговые идеи по RGBI

ВОДОЛАЗЫ! #ВидеоОбзор ВОДОЛАЗЫ! 📹 В данном выпуске: В текущем обзоре разобрали торговые пошлины (Почему идет общее снижение) Обозначил уровни снижения по индексу МосБиржи. ⚡️А также объяснил почему отсутствуют новые сделки и почему сейчас ничего нельзя покупать. В текущий момент я продолжаю набор облигаций, диверсифицируя портфель. На данный момент - это тихая гавань. — Советую смотреть от начала и до конца. 00:00 Общая картина на Российском рынке. Два пути (Разбор индекса) 00:37 Пошлины Трампа, рынки под угрозой. 05:33 Российский фондовый рынок, что будет дальше? 18:05 Тяжеловесы Российского рынка (Что будет дальше?) 23:33 Где хранить свободыне денежные средства ? — Разбор активов и консолидаций 18:15 LKOH 19:05 GAZP 19:49 NVTK 20:48 TATN 20:55 ROSN 21:17 TCSG 21:55 SBER ❗️Облигации идеально подходят для диверсификации портфелей, это тихая и спокойная гавань ❗️
RUS:RGBI
от TrendoBIT
Индекс RGBI от 31 марта 2025 Добрый день! Рассмотрим текущее состояние индекса государственных облигаций #RGBI на ТФ один день. Индекс гос. облигаций достиг основного нисходящего тренда 19-20 марта 2025 года, как раз в аккурат перед заседанием Банка России по ключевой ставки от 21 марта. После сохранения ставки на неизменном уровне, индекс ушел в коррекцию и на данный момент торгуется на уровне ниже 110 пунктов. На основании этих данных , в модельном виртуальном портфеле #Облигации было принято решение закрыть большую часть облигаций, как правило сильно отросших по телу свыше 14% -16%, высвободившиеся средства были "перенесены" в фонд ликвидности денежного рынка от УК "Атон Менеджмент" RUS:AMNR , докуплены короткие флоатеры 29014 $SU29014RMFS6 и флоатеры от Ленэнерго, как наиболее надежного корпората. Также виртуально были докуплены облигации Норникель Б10 , куплены валютные облигации Сибура и Черкизова. По технике ближайшая поддержка расположена на уровне ~ 108.2 пункта и далее на уровне ~ 103.4 пункта . В идеале, повторная закупка ОФЗ была бы целесообразна на уровне ~ 103 после закрытия гэпа. Но, кто готов набирать далее ОФЗ вдолгую , я бы дождался уровня как минимум в 108 пунктов. На скриншоте показано текущее состояние модельного виртуального портфеля #Облигации, начатаго 01 июля 2024 года - учитывается в нем только "тело". Ориентировочное процентное соотношение купонов за прошедший период должно быть на уровне +10% Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент! NYMEX:RBM2025 RUS:TBRU RUS:TMON @ $RU000A10B4V0 $RU000A10AXW4 $RU000A107EC7 $RU000A109TW9
RUS:RGBI
от FunnyTraders
#RGBI#RGBI Индекс Мосбиржи государственных облигаций ценовой.📉 Ну что, пора подбросить монетку по индексу облигаций?😉 Таймфрейм - дневной D1. Разметка свингов - двухбаровая. Направление тенденции - смена восходящей на нисходящую.🔻 Временная зона вершины/основания окончания тренда - 0° цикла солнца.☀️ Сигнал на вход - правило "Пробой свинга"📉 Цена входа в сделку - текущая.💲 📝 Согласно правил В.Д. Ганна об определении изменения в тренде - они определяются по позиции рынка на ежедневной диаграмме, по пробитым углам или когда вершины или основания пересечены или пробиты. Изменения в тренде образуются каждые: 30, 60, 90, 120, 135, 180, 225, 270, 300, 315, и 360 дней. 3-ий месяц и 4-ый месяц – являются первыми по важности для изменений в тренде; затем по важности идёт – 6-ой месяц; затем – 9-ый месяц; и 11 – 12 месяц является наиболее важным. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УГОЛ 45° ИЛИ 1 X 1: Первый и самый важный угол, который вы должны построить - это угол 45° Если данный угол будет пробит на 1 с, и вы, как правило, будите знать, что тренд изменился, по крайней мере, временно, и опцион снизится в цене. Я подкину монетку, и буду ждать снижения цены от данных уровне. ❌ Стоп - в случае закрытия цены выше хая 113,32 от 20.03.2025. 💵 Тейк - динамический, по ходу формирования нисходящих вершин тренда.
RUS:RGBIКороткая
от Astro_Stock_Block
Почему российские облигации вырастут в долгосрочной перспективе Почему российские облигации вырастут в долгосрочной перспективе и почему их стоит покупать на краткосрочной коррекции? Несмотря на краткосрочные колебания, в долгосрочной перспективе ОФЗ имеют потенциал роста, подкрепленный фундаментальными экономическими и рыночными факторами. В этой статье мы разберем, почему российские облигации могут вырасти в будущем, и почему текущие коррекции — это удачный момент для покупки. Долгосрочные факторы роста ОФЗ: 1. Стабильность макроэкономической политики Российская экономика за последние годы демонстрирует устойчивость даже в условиях санкций и внешнего давления. Центральный банк РФ (ЦБ РФ) придерживается жесткой монетарной политики, направленной на контроль инфляции. По данным ЦБ, инфляция в 2024 году остается под контролем благодаря последовательному повышению ключевой ставки (на март 2025 года 21%). В долгосрочной перспективе снижение инфляции до целевого уровня 4% повысит привлекательность ОФЗ с фиксированной доходностью, так как реальная доходность (с учетом инфляции) вырастет. Поверьте, к целевым значениям рано или поздно мы придём, Набиуллина сделает всё, что в её силах, для этого, несмотря ни на что, и уж тем более не повлияет на её решения гос дума, такие вопросы решаются на самых высоких уровнях. Примечание: Россия накопила значительные резервы (Фонд национального благосостояния превышает 13 трлн рублей на начало 2025 года), что снижает риск дефолта по государственным обязательствам. Низкий уровень государственного долга (около 20% ВВП) по сравнению с развитыми странами (например, США — более 100% ВВП) подтверждает устойчивость ОФЗ как надежного актива. 2. Потенциал снижения ключевой ставки Высокая ключевая ставка в краткосрочной перспективе давит на цены ОФЗ, так как доходность новых выпусков растет, а старые бумаги с более низкими купонами дешевеют. Однако в долгосрочной перспективе, по мере стабилизации инфляции и экономики, ЦБ начнет снижать ставку. Это приведет к росту цен на существующие ОФЗ с фиксированными купонами, так как их доходность станет более привлекательной по сравнению с новыми выпусками. 3. Рост спроса со стороны внутренних и внешних инвесторов Санкции ограничили доступ иностранных инвесторов к российскому рынку, но постепенная адаптация экономики и развитие альтернативных финансовых механизмов (например, расчеты в национальных валютах с Китаем и Индией) могут вернуть интерес к ОФЗ. Кроме того, внутренние инвесторы — пенсионные фонды, страховые компании и банки — наращивают вложения в ОФЗ как в надежный инструмент с низким риском. Доказательство: По данным Московской биржи, доля ОФЗ в портфелях российских институциональных инвесторов выросла с 25% в 2020 году до 35% в 2024 году. Это говорит о растущем доверии к государственным облигациям внутри страны. 4. Геополитическая нормализация Хотя геополитические риски остаются значимыми, их долгосрочное влияние может ослабнуть. Завершение активной фазы конфликтов или достижение новых торговых соглашений с партнерами из Азии и Ближнего Востока снизит риск-премию для российских активов. Это повысит стоимость ОФЗ, так как инвесторы будут требовать меньшую доходность за риск. Заглянем немного назад: После введения санкций в 2014 году рынок ОФЗ пережил коррекцию, но затем восстановился: доходность 10-летних ОФЗ упала с 12% в 2015 году до 7% к 2019 году. Аналогичный сценарий возможен и в будущем при смягчении внешнего давления. 5. Высокая реальная доходность Даже в условиях высокой инфляции ОФЗ предлагают положительную реальную доходность (разницу между номинальной доходностью и инфляцией). Например, при инфляции 10% и доходности 10-летних ОФЗ на уровне 14%, реальная доходность составляет 4%, что значительно выше, чем в большинстве развитых стран (где реальная доходность часто отрицательная). Интересный факт: По данным Bloomberg, российские ОФЗ входят в число лидеров среди emerging markets по реальной доходности, что делает их привлекательными для долгосрочных вложений. 6. Переоценка рисков рынком Краткосрочные падения цен на ОФЗ часто связаны с паническими настроениями: новостями, скачками цен на нефть или резкими движениями рубля. Однако эти факторы обычно носят временный характер. Покупка на коррекции позволяет войти в актив по заниженной цене, а затем получить прибыль при восстановлении. Как инвесторы заработали до этого (не ты): В марте 2022 года, после резкого роста доходности ОФЗ до 19%, инвесторы, купившие бумаги на просадке, зафиксировали доходность более 30% к концу года, когда рынок стабилизировался. Заключение В долгосрочной перспективе российские ОФЗ имеют сильные фундаментальные драйверы роста: устойчивость экономики, снижение ключевой ставки, рост спроса и высокая реальная доходность. Краткосрочные коррекции, вызванные временными факторами, предоставляют инвесторам возможность купить активы по заниженной цене с расчетом на будущий рост. Исторические данные и текущие макроэкономические показатели подтверждают, что ОФЗ остаются одним из самых надежных инструментов на российском рынке. Для тех, кто готов переждать волатильность, покупка на просадках может стать стратегически выгодным решением. RUS:RGBI RUS:SI1! RUS:SBER RUS:GAZP RUS:LKOH RUS:VTBR RUS:ROSN RUS:NVTK RUS:GMKN RUS:MX1! RUS:RI1! RUS:SR1! RUS:GD1! RUS:CNYRUB.P RUS:SR1! RUS:IRUS RUS:IRUS2 TVC:RU02Y TVC:RU05Y TVC:RU15Y TVC:RU20Y
RUS:RGBIДлинная
от Dixaid
Почему могут упасть ОФЗ в ближайшие месяцы?1. Быстрого смягчения ДКП не будет ЦБ в пятницу дал сигнал, что пока не рассматривает снижение ставки, а даже «держит в уме» дальнейшее ужесточение ДКП. Некоторые игроки на рынке надеялись, что, благодаря замедлению роста инфляции, Центральный Банк скоро начнёт снижать ставку, однако ему нужно больше подтверждений устойчивости нисходящего тренда в росте цен. Высокая ставка увеличивает доходность новых выпусков ОФЗ, что снижает привлекательность уже существующих облигаций с более низкими купонами. Инвесторы начинают продавать старые бумаги, чтобы переложить средства в новые, что приводит к падению их рыночной стоимости. 2. Геополитическая нестабильность Геополитические риски остаются значимым фактором для российского рынка. Продолжительная неопределённость вокруг переговоров России и Украины может повысить риск-премию для российских активов. ОФЗ, как инструмент с фиксированной доходностью, чувствительны к таким изменениям: рост воспринимаемого риска приводит к увеличению требуемой доходности и, соответственно, к снижению цен на облигации. 3. Дешёвая нефть и крепкий рубль Падение цен на нефть и укрепление рубля вдвойне давят на государственный бюджет. Это повышает вероятность увеличения заимствований через ОФЗ, что может привести к переизбытку предложения на рынке и снижению цен на существующие бумаги. RUS:RGBI TVC:UKOIL RUS:SBER RUS:GAZP RUS:LKOH RUS:SI1! RUS:BR1! RUS:MX1! RUS:RI1!
RUS:RGBIКороткая
от Dixaid
6
инвестор в ОФЗ - твой выходПереведите свечи на Хейшен аши, так Вам будет удобнее и понятнее. Перед инвестированием в облигации рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом для выбора облигаций так как там много нюансов. Я НЕ ЭКСПЕРТ и не чего не знаю про облигации. RGBI показывает пересмотр рыночной оценки облигаций федерального займа (ОФЗ) в различные периоды времени. При высоком спросе на государственные бонды индекс повышается, а при активных продажах — снижается. RGBITR (RGBI total return) используется для сопоставления исторической доходности бондов федерального займа с другими ценными бумагами. Он учитывает не только перемены цены облигаций, но и купонную прибыль по ним. Также есть индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable, на основе которого создан пассивный BOND ETF для инвестиций в облигации российских компаний. Этот индекс отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством от A+ до BB+ включительно. RGBI. Если инвесторы активно скупают ОФЗ, индекс RGBI растёт. Если ОФЗ по большей части продают, RGBI падает. RGBITR. Отражает динамику изменения рыночной цены с учётом процентной ставки от номинала, ежегодно получаемого владельцем облигации. Таким образом, RGBITR более информативен для сравнения исторической доходности государственных ценных бумаг с другими классами активов, а RGBI позволяет не только оценить историческую динамику ОФЗ, но и отслеживать поведение инвесторов в настоящий момент. Почему предлагаю перевести с обычной свечи на Зейшен Аши, проще смотреть. Свечи Хейкен Аши (Heiken Ashi) — это метод построения графиков, который используют для прогнозирования будущего движения цены. Он похож на традиционные свечные графики, но отличается методикой построения. Основная особенность свечей Хейкен Аши — использование цен не только текущего, но и предыдущего торгового периода. Для расчёта применяют формулу OCHL, которая включает четыре компонента: открытие, закрытие, максимум и минимум.
RUS:RGBI
от MK51RU
Индекс гос.облигаций ОФЗ (бондмаркет). Технические аспекты ростаВ начале 2025 года, как и в минувшем 2024 году, нашей Командой @PandorraResearch уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с раздутым пузырём на рынке акций. Представленный основной график RGBI - это индекс гос. облигаций ОФЗ (агрегированный бонд маркет) "чистых цен", который прекрасно сочетает в себя сравнительно невысокие риски ценовых колебаний, присущие mid-term облигациям (до пяти лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки депозитов, предлагаемых кредитными организациями. Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи . Техническая картина в индексе указывает на уверенный ценовой пробой траектории простой среднегодовой скользящей (52-недельной SMA), выступавшей в качестве 2-летнего сопротивления, то есть техническим сопротивлением с весны 2023 года, с возможностями дальнейшего роста. -- С наилучшими пожеланиями, Команда @PandorraResearch 😎
RUS:RGBI
от PandorraResearch
Что лучше сейчас облигации или акции? Добрый день! Для оценки перспектив индекса московской биржи #Imoex проведу очередное сравнение рынка облигаций (как эталон принят индекс государственных облигаций #RGBI) и рынка акций. Как видно на скрине, спред RGBI/IMOEX на TF 1D вновь тестирует свои прошлые локальные «донья» на уровне ~0.3. Вероятно, еще есть задел для роста индекса, но его все меньше при текущей перекупленности на фоне снижения стоимости бочки нефти в рублях за счет чрезмерного в моменте укреплении рубля.
RUS:RGBIДлинная
от FunnyTraders
Америка доигралась?! Бонды начали рост... RGBIДобрый день. Обратите внимание на корреляцию валютной пары к стоимости гос. бондов в период рекордного укрепления рубля с 1 по 3 кв. 2022 года. Напомню, что доллар тогда уступил рублю порядка 60% от пиков (со ~120 руб. к ~50 руб. за 1 доллар в кульминации продаж). В настоящий момент я ожидаю рост гособлигаций с текущего уровня 108 руб. вплоть до 127-130 руб., на который намекает алгоритм эффективной доставки цены, а это значит, что и рубль может продолжить свой курс на укрепление к иностранным недружественным (будь они неладны) валютам (см. первый абзац). Как бы то ни было, я уже не понимаю для чего я это делаю и для кого. Арревуар, бордюр. Или как-то так. Пока. p.s.: Джордж, ты... ковбой... остановись
RUS:RGBIДлинная
от bigmoneybigcars
1
RGBI от 30.12.2024Добрый день! Рассмотрим текущее состояние долгового рынка на основе графика индекса RGBI на ТФ 1Д , а также с помощью дневного среза на БПИФ на флоатеры от УК «Первая» $SBFR. На дневном графике индекса RGBI можно отметить: Уровни поддержки 🟢 103,65 пп – уровень гэпа от 23 декабря 2024 🟢 102,50 пп – уровень гэпа от 20 декабря 2024 🟢 98,26 пп – уровень гэпа от 18 декабря 2024 🟢 96,31 пп – историческое низкое значение индекса от 01 ноября 2024 Уровни сопротивления (область): 🔴 110,5 пп – 111,8 пп – (сопротивление по мат. уровню и пробитому ранее уровню поддержки) ---------------------------------------------------------------------------- БПИФ на флоатеры от УК «Первая» на дневном таймфрейме свечными длинными тенями и ценами закрытий показывает рост спроса на флоатеры, что подтверждает текущую жесткую ДКП от Банка России и сохранение инфляционного давления на облигации с постоянным купоном. --------------------------------------------------------------------------- Вывод автора: до сильных сопротивлений по индексу государственных облигаций осталось всего около 3,5 % , далее ожидаю коррекцию, так как ключевая ставка до сих пор на очень высоком уровне. При этом вновь появился спрос на флоатеры – видно на графике $SBFR. Вероятно, на данный момент есть смысл либо частично фиксировать облигации с постоянным купоном, либо наращивать долю флоатеров или перекладывать часть доли облигаций ПД в облигации с ПК. ------------------------------------------------------------------------ Не является рекомендацией! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии! $RBH5 RUS:SBGB RUS:SBFR RUS:SBLB $SU26238RMFS4
RUS:RGBI
от FunnyTraders
Индекс Гос облигаций - идея на покупку - 22.12.2024 -МКак описано в предыдущем разборе 98 - сильный уровень поддержки в годах, что видно на графике. Разворотная наверх формация и пробой максимума октября месяца 101,8, говорят о смене тренда на восходящий в месяцах к уровню 2022 года 136. В годах цена торгуется в диапазоне 98 - 136, и вероятнее всего цена именно туда и стремится, так как невозможность преодолеть ценой нижнюю границу 98 - сильно повышает вероятность возврата цены к верхней границе 136. Исходя из выше описанного - покупка ОФЗ в данный момент и до уровня 136 оправдана как технически, так и математически!!!
RUS:RGBIДлинная
от Nigmatullin_Sirazh
1
Индекс Мосбиржи государственных облигацийЭто показатель, характеризующий динамику некоторых облигаций федерального займа (ОФЗ). Индекс запустили 31 декабря 2002 года, его расчет осуществляет Московская биржа. Начальное значение индекса — 100 пунктов. RGBI — это условная величина, позволяющая оценить, как меняется ситуация на рынке государственного долга Российской Федерации. ДОЛГ БУДЕТ РАСТИ, ВСЕМ СПАСИБО)
RUS:RGBIКороткая
от AJIEIIIA
RGBI развернулся наверх в неделях. Это лонг. 98-очень сильный уровень от которого безопасно покупать. От него потенциальный профит большой, а стоп незначительный. Уровень самого надежного стопа-это минимум месяца 96,31. Но, это максимальный стоп. В идеале лучше входить на младших тф с меньшим стопом. Минимальный соотношение 1 к 4, это если держать тейк до уровня предыдущего квартала 107. А если держать до уровня первого полугодия этого года 117, то соотношение уже 1 к 10. При этом, надо понимать, что до 107 цена дойдет с большей вероятностью и быстрее. По поводу первой цели: если будет импульсный месяц, то время сделки будет от двух недель до месяца, если смотреть на обычную волатильность. Если же держать до более высокой цели 117, то время сделки может составлять квартал и более.
RUS:RGBIДлинная
от Nigmatullin_Sirazh
4
Торговая идея по Индексу Гос Облигаций RGBI-08.11.2024-H1) 98-Сильный уровень поддержки, что видно на графике в виде импульса до 136,45. 2) 98,21-Локальное дно 2022 года. 3) 136,45-Локальная вершина 2022 года 4) 97,69-локальное дно 2014 года с которого был импульс до 157,56 5) 101,8-Локальная вершина октября к которой вероятно в неделях стремится цена. 6) 98-136-Боковой диапазон 2022 года. 7) 96,31-локальное разворотное дно. Согласно Торговой Системы автора и выше перечисленным аргумента 98-бронебойный уровень поддержки в годах. Пробой 101,8 будет означать импульс наверх в месяцах к вершине предыдущего квартала 107,59, а при ее пробое к 119 середина (50%) Диапазона 98-136. Возврат цены к 98 и тесте уровня сверху в неделях и старше-усилят лонговую модель, где Стоп-приказом выступит 96,31, а тейк-профитом выше указанные цифры.
RUS:RGBIДлинная
от Nigmatullin_Sirazh
Rgbi 90На графике линейно спускаемся к уровням 100 , 5 волны рамширяющегося треугольника . На текущий момент офз покупать рано , так как цель движения патерна находиться еще ниже и находиться в районе 87_90 пунктов по индексу . В этой точке ожидаю разворот и поход выше ATH в ближайшие годы . Держатели офз заработают не только на высоких процентпх но и на теле облигации.
RUS:RGBI
от lomakin210879
1
[RGBI] - Дефолт в России. ЦБ РФ уничтожит экономику.30 сентября писал, что от ОФЗ лучше избавляться и принимать убыток. Так как котировки закрепились ниже глобальных углов. Так и случилось, цены на ОФЗ значительно ускорили падение с того времени. По технике - первая поддержка находится на уровне 97, а основная цель снижения у синего угла ~91.6. Фундаментал и техника здесь пребывают в тандеме. Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на разложение российской экономики, следовательно и долговой рынок находится под ударом. Не удивлюсь, если ставка на ближайших заседаниях будет ещё раз повышена. Таким образом, давление на малый, средний бизнес и домохозяйства кратно усилится. Честно говоря, при такой дальнейшей тенденции (военная экономика, малые запасы ФНБ, диверсант в виде ЦБ РФ, отсутствие промышленного контура, фокус на сырьевой колониальный придаток Китая и Запада) не удивлюсь и дефолту через пару лет.
RUS:RGBIКороткая
от Golarty2020
6