Регистрация
GAZPROM FUTURESGAZPROM FUTURESGAZPROM FUTURES

GAZPROM FUTURES

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Форвардная кривая Сезонность Контракты

Торговые идеи по GZ1!

GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Консолидация с последующим развитием снижения котировок Цель: пробитие 15100 продавцами. Активность опционы: Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: В течение прошлой торговой сессии было произведено качественное пробитие уровня 15500, поддержанная новостным фоном, по отчетности Газпрома – (фин. результат за 3 кв 2016 г. по МСФО). Так же последующая коррекция после 15:00 в виде роста котировок сформирована в основном фиксацией позиций, в результате отдается приоритет временной консолидации с последующим продолжения развития продаж. И целевым пробитием уровня 15000. constantcapital.ru
RUS:GZH2017Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Консолидация в текущих уровнях Цель: вчерашняя цель 15587 была отработана покупками, как следствие возможна временная консолидация в диапазоне 15550 – 15750. Активность опционы: Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: Движение на снижение котировок было качественно поддержано основная цель 15587 была протестирована, как следствие рассматривается приоритет консолидации в диапазоне 15550 – 15750. При этом в опционах CALL был произведен значительный прирост новых позиций в размере 6,10% суммарно по CALL и концентрированно в страйке 16000 4,80%, данная ситуация просматривается с конца декабря, т.е. в основе импульсных снижение идет выкуп опционов CALL, что может говорить о перспективе роста в среднесрочной цели.
RUS:GZH2017
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Развитие снижения котировок Цель: тестирование 15587 продавцами Активность опционы: Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: На данный момент вчерашний план по росту котировок выше 16100 был переломлен. На данный момент снижение котировок качественно поддерживается активностью, как следствие целевым является тестирование продавцами уровня 15587. При всем том в прошлой торговой сессии прирост Открытых позиций произведен в опционах CALL +3?81% в основном страйки 16000 16500 17000. constantcapital.ru
RUS:GZH2017Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Нейтральная динамика, удержание текущего канала Цель: текущей канал 15850 – 16100 Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -5,67% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 17,34% CALL Активность CALL: 13500 13750 14000 16500 суммарно 81,17% Активность PUT: 13500 131750 14000 15000 суммарно 92,51% Активность позиций: На данный момент четкого преобладания по активности не наблюдается при этом в активности опционов просматривается сильный прирост позиций в опционах PUT по страйкам 15000 14000 13750 13500 суммарно +5,91% от общего объема открытых позиций. Что может свидетельствовать о возможном снижение котировок в течение ближайшего периода.
RUS:GZH2017Длинная
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Нейтральная динамика с последующим развитием роста. Цель: удержание канала 15830 – 16070, но с возможным последующим развитием роста и пробитием 16070. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 83,29% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 89,78% CALL Активность CALL: 16000 16500 суммарно 66,10% Активность PUT: 16000 суммарно 56,83% Активность позиций: На данный момент нет какого либо направления преобладающего по активности, отдается приоритет удержания текущего канала 15830 – 16070 с последующим развитием покупок после пробития 16070.
RUS:GZH2017Длинная
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Развитие роста котировок Цель: пробитие + закрепление выше 16100, с потенциалом тестирования максимумов. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 81,30% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 93,82% CALL Активность CALL: 16000 суммарно 78,89% Активность PUT: 15500 суммарно 70,57% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: В течение вчерашней торговой сессии целевой уровень 15900 был пробитии и в последствие котировки закрепились выше данного уровня, так же за прошедшую сессию по активности более качественно поддерживались именно покупки, и рост. Как следствие ближайшим приоритетом является пробитие 16100 и последующим тестированием максимумов. В структуре опционов так же продолжается сильное преобладание позиций в опционах CALL +50,23% в общей структуре открытых позиций.
RUS:GZH2017Длинная
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Удержание котировок в диапазоне 15900 – 15600, с текущим развитием снижения котировок Цель: снижение котировок в течение текущего дня в район 15700 - 15600 Технические предпосылки: Ретест уровня 15900, с откатом и развития снижения котировок.. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 87,21% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 85,31% CALL Активность CALL: 17000 суммарно 49,40% Активность PUT: 15500 суммарно 78,79% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: Локальный рост котировок сегодня, поддерживается слабой активностью, и в основном преобладает фиксация позиций как следствие данная ситуация рассматривается как ретест уровня 15900, как уровень пробоя продавцами 05.01.2017.
RUS:GZH2017Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Локальное снижение котировок Цель: удержание текущего канала 15880 – 15588, как следствие тестирование 15588 Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 79,33% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 75,37% CALL Активность CALL: 16500 16000 суммарно 79,07% Активность PUT: 15500 суммарно 75,86% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: На данный момент рост котировок поддерживается более слабо по активности, и в основном сопровождается фиксацией позиций, в результате чего отдается приоритет снижения в район 15588, но при этом развитие снижения котировок как длительного движения не рассматривается, вероятнее всего будет удержан канал 15880 – 15588.
RUS:GZH2017Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Нейтральная динамика Цель: приоритетно консолидация 15300 – 15520, с приоритетом снижения. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 74,64% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 82,17% CALL Активность CALL: 16500 16000 суммарно 90,52% Активность PUT: 14000 15000 15500 суммарно 90,73% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: На данный момент во фьючерсе наблюдается приоритетно фиксация позиций, без четкой поддержки какого либо направления, по этому отдается приоритет удержание текущего канала в 15300 – 15520. При этом опционы и в данный момент очень активно работают со стороны CALL за вчерашнею торговую сессию так же наблюдалось преобладание 74,64%, с сильным приростом новых позиций в размере 5,48% по CALL, при этом в общей суммарной составляющей открытых позиций преобладание CALL дошло до 47%, данная ситуация может говорить о потенциале роста котировок в ближайшем периоде.
RUS:GZH2017
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Рост котировок Цель: рост котировок рассматривается краткосрочно не как базовое движение, возможно тестирование 15629 – 15680, Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 91,50% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 95,53% CALL Активность CALL: 15000 16000 суммарно 84,49% Активность PUT: 15000 суммарно 82,86% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: Наиболее интересным остается активность в инструменте по опционам CALL, в прошедшей торговой сессии выявлен сильнейший прирост позиций в CALL, с активностью по обороту за день, в 91,50%, что поддерживает текущею модель роста, и как следствие данная ситуация была реализована импульсным движением в первые часы открытия рынка. При всем этом во фьючерсе поддержка утреннего роста по активности слабая, что может говорить о краткосрочности движения, в виде коррекции, т.к. в основном движение сформировано фиксацией позиций, в результате отдается приоритет роса с тестом 15629 – 15680, но в последствие рассматривается возврат к снижению, но уже ни как базовое движение с обновлением минимумов 15100, а в виде консолидации, в большем временном интервале.
RUS:GZH2017Длинная
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Нейтральная динамика с приоритетом развития роста котировок. Цель: удержание зоны 15144 – 15205 покупателями, с последующим развитием роста котировок. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 35,36% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: -12,21% PUT Активность CALL: 16000 16500 17000 суммарно 75,09% Активность PUT: 14000 15500 16000 суммарно 80,68% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: На данный момент поддержка снижения котировок более активная, но при этом общая структура распределения может говорить о возможности роста котировок, зона 15144 – 15205 рассматривается как возможность отработки сделок на покупку. Так же интересным является достаточно сильная активность опционов со страйками выше 16000, в последнею торговую сессию основной прирост позиций сформирован в 17000 страйке +4,07% от общего объема позиций в рынке.
RUS:GZH2017Длинная
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). GAZR (Анализ зон) Приоритет: Развитие спада котировок Цель: прохождение зоны 15926 – 15878 продавцами, подкрепит модель снижения котировок, как следствие цель остается прежней обновление локальных минимумов, и тестирование технического уровня 15700 Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -48,29% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: -24,36% PUT Активность CALL: 16500 суммарно 70,40% Активность PUT: 14500 16250 суммарно 64,10% Открытые позиций CALL: 46,21% в основе заложены страйки 16500 прирост 20,18% Открытые позиций PUT: 27,42% в основном активный прирост по страйкам 14000 14250 суммарно прирост 23,73% Активность позиций: Возврат котировок выше уровня 16000 негативен для дальнейшего развития спада, но при этом по активность продажи более качественны по активности, как следствие приоритет снижения в район 1515700 – 15630 остается базовым. На текущий момент основным фактором определяющим дальнейшее движение является активность в зоне 15926 – 15878, и ее прохождение продавцами усилит модель спада.
RUS:GZH2017Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон). Приоритет: Развитие снижения котировок Цель: пробой 15800 с реализацией зоны отработки покупок 15586 - 15520 Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 62,62% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 72,85% CALL Активность CALL: 16000 91,62% Активность PUT: 16000 27,99% 15500 38,98% Открытые позиций CALL: -2,87% в основе разгрузка страйка 16000 -2,68% Открытые позиций PUT: 0,08% Активность позиций: На данный момент рост котировок сопровождается фиксацией позиций, так же на открытие был сформирован Ложный пробой максимумов с последующим возвратом в зону ниже уровня 15900, что усиливает потенциал развития спада в район 15586 – 15520, зона которая рассматривается в отработки покупкой инструмента.
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон). Приоритет: Развитие локальной коррекции в виде снижения котировок Цель: локально пробитие 15800 продавцами, цель 15586 – 15520, Активность опционы: По обороту CALL преобладает в размере 24,61%, по стоимости проторгованного объема преобладает в размере 94,63%по активности страйки, CALL 15000 15500 16000 суммарно 87%, PUT 15000 15500 суммарно 61%,. По открытым позициям можно сказать, что произведено переливание из CALL – 5,58% в PUT +3,18%. Активность позиций: В районе 15947- 15987 произведена качественная разгрузка позиций, как следствие рассматривается потенциал снижения котировок, с пробитием 15800 и затем реализацией диапазона 15586 – 15520 который может быть реализован, по модели покупок.
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) GAZR (Анализ зон) Приоритет: Остается приоритет снижения котировок Цель: цели те же первоначально 14822 Активность опционы: Сильное преобладание PUT по активности проторгованного объема (-59,45%), основные страйки 15250 16000 16500 16250 суммарно которые составили 65% проторгованного объема по PUT, в активности CALL выделялся страйк 15500 (+52,2%) от общего проторгованного объема CALL. При этмо по Открытым позициям прирост в равной степени, но до 1% от общего объема позиций в рынке. Активность позиций: Можно сказать что движения формирующиеся выше 15300 основано на фиксации позиций как следствие движение роста рассматривается как слабо приоритетное, потенциал снижения возрастает, цели остаются теми же первоначально 14822.
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) GAZR (Анализ зон) Приоритет: Снижение котировок остается как базовое Цель: те же параметры первоначально 14822 Технические предпосылки: Рассматривается два варианта с одной стороны произведено закрепление ниже 15300, что положительно развития снижения котировок, но так же вчера произведено импульсное тестирование уровня 15200, даже можно сравнить с Ложным пробоем данного уровня, но в общей структуре по активности преобладание отдается снижению котировок Активность позиций: По общей структуре активности отдается приоритет снижению котировок с целью снижения в район 15200, и последующим развитием продаж более направлено. Утренний импульс произведен с приоритетом фиксаций позиций, как следствие он рассматривается к локальный Ложный пробой района 15300, приоритет возврата в зону ниже .
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Приоритет: Развитие снижения котировок Цель: спад в район 14822, с более длительным приоритетом 14530. Технические предпосылки: На большем интервале (Н1) можно сказать что сформирован Ложный пробой точнее возврат зону ниже уровня 15305, что положительно для развития снижения. Активность позиций: В течение прошлой сессии спад активно поддерживался и концентрация данной активности была в районе 15254 – 15305, что так же подкрепляет модель снижения т.к. это была как раз зона возврата ниже 15305, что и сформировало модель Ложного пробоя, как следствие приоритет развития снижения котировок.
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Приоритет: Остается приоритет развития спада котировок Цель: возможен повторный тест 16330 – 16360, дневная район 15200 с потенциалом пробития и развитием снижения. Активность опционы: Сформирована достаточно интересная ситуация, произведена достаточно сильная разгрузка PUT страйк 13500 ( – 1,86%,), но и во фьючерсе приоритетно производилась разгрузка позиций, в верхней части диапазона 15330 – 15400. Активность позиций: Отдается приоритет снижению котировок, по причине слабой поддержки роста котировок, с преобладанием фиксации позиций, но при этом именно активность в опционах может говорить о противоположном развитие движения, т.е. была закрыта достаточно крупная сделка в PUT опционах – по причине ожидания дальнейшего развития роста котировок.
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Приоритет: развитие снижения котировок Цель: дневная район 15200 с потенциалом пробития и развитием снижения. Технические предпосылки: пробитие минимумов текущей зоны консолидации 15270 - 15400 Активность позиций: на данный момент остается тот же план, который рассматривался 02.12.2016, развитие модели продаж после сильной разгрузки в районе 15411, уровень который в последствие стал сопротивлением. Более детальное описание активности вчерашней сессии в GAZR рассмотрена ранее в публикации "Анализ активности GAZR"
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade
Анализ активности GAZR- 15:30 активность в опционах в основном это проявлялось в опционе CALL - GZ15000BL6 44,64% от общего проторгованного объема за день, поддержки со стороны фьючерса не наблюдалось так же и в Базовом активе акции не было активности в данный период, но через час мы получаем активный рост котировок, в среднем на 300 п. по фьючерсу, и тут был обработан второй момент сильной активности. - 17:00 в районе 15411 произведена крупная маркет сделка с сильной фиксацией позиций по фьючерсу, и как следствие уже данный сигнал был сопровожден активностью в опционах, это стало второй волной набора CALLв основном так же преобладали по количеству именно GZ15000BL6. Общая структура объема сделок по опционам так же показывает сильнейшее преобладание CALLнад PUT, 18438 и 10101 т.е. преобладание на 29% от суммарного объема, в стоимостной оценки 7 192 465 и 621 372 соответственно, что говорит о чистом преобладание CALL в размере 84% от общего объема совершенных сделок в деньгах. В течение вечерней сессии уровень 15411 стал сильным уровнем сопротивления. Так же интересным моментом является рост Открытых позиций по опциону GZ15000BL6 на 4.44% (от суммарного объема позиций и PUTи CALL), самый сильный прирост за день, при этом в момент данной активности был сильно разгружен фьючерс т.е. оптимальный вариант хеджирования дельты фьючерсом не подходит по логике. Можно сказать что данная ситуация поддержана новостным фоном: 17:17 "Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 11 месяцев вырос на 11,8%" – источник mfd.ru
RUS:GZZ2016Длинная
от Nikolai_trade
GAZR (Анализ зон) Приоритет: развитие снижения котировок Цель: Зона 14530 – 14450 Фиксация позиций: в прошлой торговой сессии произведена поддержка модели активными продавцами, в основе текущего плана торговли лежит снижение в район 14530 – 14450 в виде реализации нижних границ более широкого канала по (D) 14500 – 15250.
RUS:GZZ2016Короткая
от Nikolai_trade