Рабочая стратегия или везение? Анализ торговли за годВсем привет!
Как и обещал, делюсь полным разбором готовой стратегии для торговли криптовалютой.
Часто слышу мнение, что торговля по индикаторам неэффективна и приводит к убыткам. В этой статье я разберу стратегию, которая доказывает обратное — простую, но рабочую методику, основанную исключительно на индикаторах.
Для теста я использовал три индикатора и полностью исключил классический технический анализ. Только индикаторы — и ничего больше.
Исходные данные:
Торгуемая монета: RUNE
Таймфрейм: 4H (4 часа)
Индикаторы и их настройки:
1) Индикатор
Настройки:
-меняем ATR Period на значение 20, остальное без изменений
2) Индикатор(он дублируется на графике)
Настройки:
-Убираем лишнюю визуализацию, оставляем только отображение скользящей
- меняем Baseline Type на JMA
- меняем BaseLine Length на 75
Настройки(этот же индикатор только немного другие настройки):
-Убираем лишнюю визуализацию, оставляем только отображение скользящей
- меняем Baseline Type на JMA
- меняем BaseLine Length на 150
📅 Период тестирования: 25.01.2024 – 25.01.2025
🔹 Условия входа и выхода:
🔵 Вход в лонг/шорт:
Появляется сигнал SuperTrend.
Цена находится выше двух скользящих средних.
Скользящие средние сменили цвет в сторону тренда.
🔵 Стоп-лосс:
Размещается за сигнальной линией SuperTrend.
🔵 Тейк-профит:
1:2 от размера стоп-лосса.
При достижении 1:1 — перевод сделки в безубыток (+1%).
Если цена не достигает 1:1, срабатывает стоп-лосс.
🔹 Обозначения на графике:
✅ — успешные сделки
❌ — убыточные сделки
⭕ — сделки, закрытые в безубыток
Примеры сделок с графика:
📊 Результаты за тестируемый период (без учета плечей, только чистое движение):
Общее количество сделок: 36
Прибыльные сделки: 16 (📈 44.4%)
Сделки, закрытые в безубыток: 6 (⚖️ 16.7%)
Убыточные сделки: 14 (📉 38.9%)
💰 Подсчет общей прибыли и убытков:
Прибыль от успешных сделок: +273%
Доход от сделок, закрытых в безубыток: +6%
Убыток от неудачных сделок: −118.5%
📊 Итоговая прибыль: 273% + 6% − 118.5% = +160% чистой прибыли
📈 Средние показатели:
Средняя прибыль на сделку: +17%
Средний убыток на сделку: −8.5%
Риск-ревард (соотношение риск/прибыль): 1:2
Еще примеры с графика:
🔍 Замечания по стратегии:
Как видно из результатов, стратегия показывает слабые результаты в боковом движении. На графике четко прослеживается серия убыточных сделок в такие периоды. Однако в трендовом рынке стратегия отрабатывает отлично, обеспечивая хорошую доходность.
📈 Как можно улучшить стратегию?
Основная цель данного теста — показать, что даже простые индикаторы, строгая дисциплина и грамотное соотношение риск/прибыль (РР) позволяют торговать в плюс на длительной дистанции.
Но стратегию можно сделать еще более прибыльной, добавив:
🔹 Уменьшение стопов: стандартный стоп по SuperTrend часто слишком большой. Можно снижать потери, если ставить стоп за уровень поддержки или важные структурные уровни.
🔹 Фильтр боковиков: именно в флете стратегия дает больше всего убыточных сделок. Добавление индикатора, выявляющего боковики, или использование технического анализа поможет сократить число ложных входов.
🔹 Пирамидинг или плечи: грамотное увеличение объема позиции в трендовых движениях позволит существенно повысить доходность.
Общий вывод:
Даже используя простую стратегию и придерживаясь дисциплины, без применения технического анализа и других сложных методов, только с помощью индикаторов я смог получить 160% прибыли за год. С учетом применения плечей этот результат может быть еще больше (вы можете посчитать сами).
Добавление дополнительных индикаторов или технического анализа еще больше улучшит стратегию и увеличит прибыль.
Таким образом, на вопрос "Можно ли торговать только по индикаторам и быть в плюсе?" — ответ однозначный: да, можно, и это не так сложно, как кажется.
В следующей статье мы рассмотрим другую связку индикаторов, которая может быть еще более эффективной.
Если у вас есть возражения или вы заметили неточности, напишите в комментариях — с радостью обсудим!
