Регистрация
US Volatility IndexUS Volatility IndexUS Volatility Index

US Volatility Index

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Сезонность

Торговые идеи по VIX

VIX индикатор эмоций на рынкахУверен, что когда ни будь - и возможно в ближайшее время, мы увидим 100. Максимальное значение было 85,47. Пробой 40-го уровня ознаменует начало полета. И соответственно, вывод всех рынков из равновесия. Уверен, за этим индикатором следят все. Не только инвесткомпании но, думаю теперь, и члены ФРС и "казначейцы" США. Примерно на 60-м уровне услышим голоса: а не слишком ли резко ужесточаем ДКП, рецессия, стагфляция, надо притормозить с повышением ставки и снижением баланса и т.д и т.п. Но, "на ход ноги дурь рынка" пойдет. А как еще получать доход спекулянтам.
CBOE:VIX
от infa
1
Надо научиться жить в хаосе и жизнь станет проще.«Я немного не верю в финансовую систему, но возможно, я просто слишком осторожный, попробую!» – недавно в переписке по курсу получил вот такое сообщение. Вопросы веры я уже давно оставил религии и тем вещам, которые от меня не зависят. Грубо говоря, нельзя контролировать все, и процентов 90 событий происходит, потому что должно произойти или, если так звучит понятнее, потому что суждено. Моя жизнь и опыт, который был получен лично, а также опыт людей, с которыми мне приходится общаться, привели меня к пониманию, что ничего надежного в этом мире нет. Нет уникальной инвестиции со 100% гарантией. Нет уникального портфеля. Нет уникального бизнеса или решения. Все в любой момент может измениться. В любой момент может исчезнуть, превратиться в пыль. И причины тому могут быть вообще не тривиальными. Всякий раз, когда я попадаю в ситуацию, которая выглядит надежной и безопасной, я бегу от нее (Может это клиника, конечно). Звучит странно, не так ли?! Но безопасность и гарантии — это иллюзия, которая делает нас слабее. Да, к ним нужно стремиться, но они никогда не будут на 100% достижимы. По крайней мере мой жизненный опыт говорит именно об этом. С учетом данного факта я решил, что мне не нужно 100% безопасности или надежности. Мне нужно понимать, какова вероятностная вилка того или иного события и как с этим работать. Каким образом я могу снизить или нивелировать тот или иной риск. С того момента я для сохранения всегда выбирал «ненадежные» активы, акции вместо депозитов, арбитраж вместо недвижимости, крипту вместо Фиата. Бизнес вместо работы, аренду вместо покупки и т.д. Я четко понимаю, что мы живем в постоянно меняющемся мире, который в отдельные периоды замедляет свои перемены. Строить что-то статичное в динамичном мире означает в определенный момент просто сойти с пути. Между тем есть вещи, которые не меняются. Это законы физики, математики и статистики. Цифры не обманешь, а соответственно, с ними нужно научиться жить и любить их. Слишком сложно? Возможно. Суммируя вышесказанное: не ищите в этом мире надежности и стабильности. Их нет и не было никогда. Это иллюзия, которая заставляет вас расслабляться. А когда вы расслаблены, все самое неожиданное и происходит! Стоит научиться жить в хаосе, и ваша жизнь станет гораздо более упорядоченной:) Хаос - это высшая мера порядка. Это я узнал, получая свое первое высшее на физико-техническом. Давайте обратимся к примеру. Вот вы сидите в кресле в топах Газпрома. Все у вас стабильно, и вы, расслабив булки, тратите деньги направо и налево: газ крутится — лавеха мутится. Вы не думаете о внезапных переменах, а значит, не делаете сбережения и пр. Но тут меняется верхушка (или вы попадаете в историю), и — ни кресла, ни денег. НИ-ЧЕ-ГО! Или же, предположим, вы все же делали накопления и держали их на сберкнижке, в акции было страшно лезть, ведь там волатильность, но тут — хоп! — и 1998 год… Или вы копили и делали инвестиции на Западе, будучи убежденными, что все будет ОК: надежность, защита и т.д. Но пришел 2022 год, и вы попали под санкции. На моей практике уйма подобных историй, когда иллюзия стабильности приводила к ужасным последствиям. Поэтому не ищите стабильности, научитесь жить в неопределенности и работать с вероятностью. И жизнь заиграет совершенно другими красками ;)
TVC:VIXОбучение
от investsovetnik
2
Пик еще не достигнут🔻Индекс страха пока еще не указывает на конец коррекции фондового рынка Индекс VIX ($VIX) - это индикатор волатильности S&P500. Он показывает ожидание рынка в отношении будущей волатильности индекса S&P500 в течении следующих 30 дней. Если рынок находится в стадии роста, то индекс VIX падает, а если в стадии коррекции - растет. 📉Таким образом, текущее значение индекса VIX находится на уровне 30 пунктов. Исторически дно по индексу S&P500 было в те моменты, когда VIX был на уровнях 47 пунктов и выше. 🌍При коррекциях 2020, 2018, 2015, 2011, 2010 и 2008 гг. индекс VIX на пике падения фонового рынка всегда поднимался выше 47 пунктов (на графике это четко видно) Вывод: индекс S&P500 вероятно еще не достиг своего дна, и пик падения еще впереди. ❓Чем может быть обусловлено это снижение? Это может быть очередной рост инфляции в мае, экстренное повышение ставки ФРС на 0,75 б.п., схлопывание очередных крипто-проектов, а может и вовсе распространение оспы обезьян... Вариантов много
CBOE:VIXДлинная
от vadimbon
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 4.После опыта 2011 года я начал старательно изучать такие моменты на финансовых рынках, когда за короткий промежуток времени происходили абсолютно невероятные события (падение или рост индексов на 10ки процентов за 2-3 недели). Оказалось, что такое случалось на индексе РТС с периодичностью раз в 3-5 лет. Дальше стоял вопрос, если просто каждый месяц покупать страховку от падения, возможно ли заработать на такой банальной стратегии или нужно что-то более изощрённое? В итоге я пришёл выводу, что если покупать страховку от падения индекса больше чем на 20% (имеется ввиду опцион пут на 20% ниже текущего страйка) где-то за 2 недели до экспирации, то в случае срабатывания этого сценария потенциальная прибыль отбивала все издержки и позволяла ещё заработать прилично сверху. Мне вообще очень нравятся ленивые стратегии, когда основная задача трейдера – уметь долго ждать и сохранять самообладание, а в нужный момент взять большую прибыль и дальше отдыхать 2-3 года. Это освобождает много времени от унылого сидения за монитором и даёт возможность заниматься большим количеством других более приятных дел. А если использовать больше, чем один инструмент, то всё становится ещё интереснее, так как подобные ситуации встречаются не только на акциях, но и на криптовалютах, товарных рынках и т.д. Воодушевлённый результатами своих исследований, я даже пришёл на конференцию smart-lab в 2013 в качестве приглашённого спикера и там прочитал лекцию, как ловить чёрных лебедей. Начиная где-то с середины 2013 года, я начал вкладывать примерно по 100 000 рублей в месяц по своей стратегии в расчёте заработать от 10 до 20 млн рублей в случае срабатывания моего сценария. Кстати, на индексе S&P500, если смотреть по индексу волатильности VIX подобные ситуации происходили до 2020 года в среднем раз в 7-12 лет. Такую стратегию там торговать было бы уже значительно сложнее, потому что после 2008 пришлось бы ждать аж 12 лет до следующей возможности. Продолжение следует…
TVC:VIXОбучение
от rbesedovskiy
5
Голову с плеч, VIX!Учитывая ожидания "легкого шторма" в S&P500 и остальных амер. индексах, не прошли мимо и индекса волатильности VIX. Его анализ — самое сложное, что можно вообще анализировать. На Д по свечам можно видеть разворот после краткосрочного падения. Как-то бросается свеча выброшенная из общей растущей пилы, заметили? Дурацкая какая-то) Но тут особо не видно еще вот что. Просто переключитесь на ТФ 4ч и будет яснее. Соединив последние лои, этот выброс вверх напоминает голову фигуры Головы и плечи. Да еще и растущей, ведь каждый лой и хай выше предыдущего. Значит можно говорить о сломе фигуры. А значит есть вполне четкая цель — это высота головы. Т.е. ждать нужно цели 50
TVC:VIXДлинная
от takeme
Не верь речам его! Выступая в прошлый вторник перед Банковским комитетом Сената, Jerome Powell уверял всех, что основной фактор влияющий на рост инфляции - это трудности в поставке сырья и полуфабрикатов. Якобы, только из-за того, что производители не обеспечены необходимым для бесперебойной работы, снижают объемы производимой продукции, вызывая ее подорожание. Однако, дальше уверял всех Jerome Powell, уже сейчас "bottlenecks in delivery" (узкие места в поставках) стали "рассасываться", а к середине года исчезнут вовсе. Опять же с его слов, инфляция заработной платы (есть, как оказывается и такая, я ее коснусь ниже) в общем росте инфляции не играет серьезную роль. А на поверку получилось совсем обратное. Бесспорно, "bottlenecks in delivery" способствует общему подорожанию, однако "первую скрипку" в этом оркестре играет именно инфляция заработной платы. И именно она, как ни странно, "красной линией" проходит по всем квартальным отчётам в первые дни отчётности. Начало периода отчетности в прошедшую пятницу положили, а в понедельник продолжили, банки. Находящиеся в ожидаемых рамках, или даже превышая ожидания показатели, позволяют говорить о хорошей и убедительной квартальной отчетности. Почему же тогда инвесторы беспощадно распродают отчитавшихся? Почему их курсы летят вниз и часто на двузначные величины? Что пугает или, как минимум, не устраивает инвесторов? Operating cost (производственные расходы) - вот что пугает инвесторов! А точнее даже не сами расходы- они всегда сопутствуют процессу производства, а их стремительный рост. Goldman Sachs заявляет о росте производственных расходов за прошедший год на 33 процента!!! Нет, я не забыл поставить запятую: не на 0,33 и не на 3,3 процента , а на тридцать три процента за год! А теперь внимание: Goldmann Sachs говорит, что убрав из Operating cost статью расходов Benefits and Kompensierung (льготы и компенсации, а именно в этой статье расходов и находятся расходы на заработную плату) можно говорить о снижении производственных расходов на 5 процентов в годовом измерении. Вот, что не просто пугает , а очень пугает инвесторов. Чтобы было понятно, отвлекусь на пару абзацев теории. Что такое инфляция заработной платы? Инфляция заработной платы - это процесс потери соответствия величины получаемого заработка к покупательной способности денег. Т.е., цены растут, уменьшая покупательную способность денег, а заработная плата не успевает за этим ростом, или не растет вовсе. Экономика попадает в, так называемую, wage-price spiral (спираль цен и заработной платы) - потребитель боясь, что не успеет за подорожанием цен, пытается быстрее избавиться от денег, покупая всё подряд и впрок. Вызывая этим ажиотажем новое подорожание и новый рост цен. Теперь тот же процесс, но со стороны работодателя: для него усложняется процесс найма рабочих и служащих, т.к. последние увеличивают свои требования к величине желаемой заработной платы. Процесс усугубляется до того, что есть вакансии, но нет на них желающих. Снижаются объемы производства, что снова влечет подорожание товаров и услуг, что в свою очередь приводит к несоответствию величины заработной платы к покупательной способности денег, что в свою очередь ... Дальше вы уже знаете, дальше новый виток wage-price spiral-и. И эта спираль раскручивается уже целый год, а некто ответственный за ее остановку уверяет всех, что ее нет. Заигрывая весь прошлый год с рынком, вливая в него излишнюю ликвидность, Jerome Powell снискал себе обманчивую и непостоянную любовь инвесторов и прослыл этаким "добрецом". Ему нравилось сидеть и греться в лучах их любви, и он явно перегрелся, явно пересидел. Ещё в марте прошлого года(самое позднее) нужно было начинать урезать стимулирование рынков. А в итоге -стимулирование начнут резать только через два месяца. И теперь это превратиться в резню, и "добрец" этому виной. Ему необходимо набраться смелости, и чем можно скорее предпринять эти непопулярные шаги, объяснив инвесторам их необходимость. Однако он, "заминая" свою ответственность, уверяет рынки в том, что инфляция носит "transitory" характер, что она вызвана "bottlenecks in delivery". Почему я "спускаю всех собак" на Powell-а? А по той причине, что "не боги горшки обжигают", и этот риск нужно постоянно учитывать. Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
CBOE:VIX
от grinja
Американские горки на рынке, в чём было дело. Моя стратегия, во всяком случае на первую половину недели, была основана на убеждении, что реакция рынков, на заявления Fed Reserve, была чрезмерной и то, что нашла своё отражение в курсах. Я был убежден, что "никто никуда не идёт", что торги будут проходить в районе пятничного закрытия с тенденцией "малюсенького" роста. Посудите сами: никаких новостей - они начнутся со вторника, "всем всё известно" - новости возможны со вторника, азиатская сессия прошла на уровне "плюс-минус 5 пунктов". Одним словом - расторговываем "наместестояние". И оно так и было: европейская сессия, а ее две трети это американский pre Markt, вяло обменивала ордера между участниками торгов, оставаясь на месте. В общем, ждать движения неоткуда, и даже предполагать, что оно случится, не было предпосылок. Однако буквально с первой минуты основной сессии рынки устремились вниз. "Первая реакция- это массово сработали стопы: это какой-то институт распродается, и вот-вот "избиение" рынка закончится"- так успокаивали себя многие. А между тем рынок все шёл и шёл вниз. Шёл и шёл, чтобы в один момент остановиться, и также стремительно направиться обратно, вверх. Побывав на отметке -1,9% , S&P 500 закончил день ровно там, где и начал, т.е. в итоге "никто и никуда не пошёл". Но распродажа всё-таки была, да ещё и какая! Что стало ее причиной? Не ищите в новостях, их не было, и это не из-за них. Распродажу на рынке акций вызвал рынок облигаций. Резкий скачок доходности 10-ти летних гособлигаций и стал причиной массовой распродажи фондовых рынков. С позиции ликвидности, рынок не "бездонная бочка", и если где-то ликвидность начинает появлятся, то это означает, что где-то ее становится меньше. Так было всегда, так случилось и вчера. Уже достаточно давно, где-то со средины прошлого года, растущая доходность гособлигаций, уменьшая премию за риск, оттягивает на себя ликвидность фондового рынка. Первыми "под нож" пошли fantasy values тех сектора, за ними последовали акции "еще пока непрофитабильных" компаний и momentum values, и процесс будет иметь продолжение. Нам, приватным инвесторам и трейдерам, возможно и не понятны мотивы, которыми руководствуются институционные участники рынка. Однако процесс будет иметь продолжение и даже развитие, с ростом доходности гособлигаций, а они будут расти. Особенно, когда Fed Reserve начнёт повышать ключевую ставку. Иными словами : торгуя на фондовом рынке- следим за рынком гособлигаций. Как следим? А достаточно просто: облигации имеют свои Futures контракты, и снижение их котировок говорит о росте доходности. Хорошо, с падением рынков разобрались. А что вызвало их последовавший рост? Причиной роста стали сразу три причины: - внутридневная доходность 10-ти летних гособлигаций начала снижаться - достигнув своего дневного максимума, волатильность индекса тех.акций Nasdaq начала своё падение - как не странно, но и выступление в середине торговой сессии главного стратега JPMorgan по глобальным рынкам Марко Колановича(JPMorgan Chief Global Markets Strategist Marko Kolanovic). Прозвучавшая рекомендация:"buy the dips!"- возымела действие, и на место остановившимся, в результате снижения доходности гособлигаций институционным продажам, пришли покупки приватных трейдеров и инвесторов. Продолжится ли дальнейший рост? Не думаю, что значительный. Никуда не денется инфляция, от своих планов не отступится, не сможет отступиться, Fed Reserve, а значит коррекция неизбежна. Справедливости ради нужно сказать, что ее время уже давно пришло, что она уже запаздывает. Однако, как она пройдёт? Вот вопрос всех вопросов. Сможет ли Fed Reserve плавно, без стресса для рынков, исправить свою ошибку (ошибка в том, что стимулирование нужно было окончить ещё год назад)? Лично я в этом сильно сомневаюсь. Посмотрим, как пройдёт сегодняшнее слушание Jerome Powell в Банковском комитете Сената. "Остапа может понести" ,и рынки полетят в одном или обратном направлении. Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
TVC:VIX
от grinja
Безработица в фокусе Именно так на этой неделе отчёты по занятости являются доминирующими фундаментальными данными. И, как мы видим по индексу немецкого фондового рынка, они способны оказывать настроение на участников рынка. Во вторник утром destatis разместил данные о занятости на рынке труде Германии, и уже второй день подряд DAX не знает остановки в своем росте. Надо сказать, что и отчётность была хорошей: седьмой месяц подряд, начиная с мая, процент незанятых на рынке труда постоянно снижается, и достигает в декабре 5,2 процента. Ожидания рынка были выше, 5,3 процента, однако рождественские и новогодние праздники способствовали созданию новых рабочих мест. Вот только нужно понимать, что большая часть рабочих мест, созданных в декабре, в буквальном смысле "растворяется" уже в январе, так как является сезонной. Я думаю, что и американская отчётность по занятости будет лучше ожидаемой, однако большой вопрос: как отреагирует на хорошую занятость рынок? Учитывая то, что одним из условий повышения ключевой ставки Fed Reserve было как раз условие стабильности на рынке труда. И вот теперь, можно совершенно спокойно представить себе сценарий, что каждая положительная новость, способная создать давление на Fed Reserve, будет вызывать распродажу рынка. Да, не легко приходится Jerome Powell, с каждой неделей его "шпагат" всё шире и шире: тут и инфляцию нужно сдержать, и рынок не испугать. Однако и инвесторам приходится не легко- совершенно не понятно что, в преддверии выхода отчётности, торговать? А что и как торгуете вы? Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
CBOE:VIX
от grinja
Bye-bye Бык, hallo Тигр Вот остался позади год Быка, оправдавший своё название на все сто! Рынки росли с первой и по последнюю минуту года, однако это уже дело прошлое. Поздравляю всех с наступившим годом Тигра! И если, и ему судьба оправдать своё название, то он станет годом Китайских акций. Дай только Бог, чтобы не годом продолжения их обвала. Однако хватит о рынках, о них будут мои будущие посты, а пока я хочу: - поздравить Trading View сообщество и пожелать Вам везения, без него на рынке не состоится ни один трейдер, ни один инвестор - поблагодарить всех подписчиков моего блога, за проявленный интерес и доверие - заверить, что продолжу регулярно вести блог, публиковать аналитику, интересные факты о рынке, торговые идеи - расширить формат публикаций (на видеоидеи и обучение) Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
CBOE:VIX
от grinja
2
Позыв-картина пером миллионов трейдеровСитуация в Сипе - заканчивается очередной треугольник. И как и прежде предварительный всплеск-выход за пределы треугола. И особенность: лой на уровне предыдущего лоя, а локальный хай в этом треуголе уже выше предыдущих. Но важнее следующий лой! - он должен быть выше предыдущего. Опорожнение начинается с позывов и периодически необходимо для нормализации процессов.
CBOE:VIX
от infa
Первый звоночек - дивергенция индекса S&P 500 с волатильностьюВ момент, когда участники рынка начинают испытывать трудности в понимании дальнейшего развития цен и они увеличивают покупку PUT опционов, поднимая своими действиями цены на последние, принято говорить о растущей волатильности. И если с индикацией рынков всё и всем понятно - каждый рынок представлен своим рыночным индексом (S&P 500, DOW, NASDAQ, DAX ), то для некоторых будет открытием, что и волатильность не обделена своим собственным индексом. Он есть и даже не однин. Для каждого рыночного индекса есть свой индекс волатильности. Однако больше всего на виду и на слуху, старейший из них, отражающий волатильность индекса S&P 500, так называемый - VIX. Чем больше PUT опционов на индекс S&P 500, приобретают участники рынка для хеджирования своих длинных позиций, тем выше значение VIX. Поэтому совершенно логичным выглядит поведение обоих индексов, а именно: - если растет индекс S&P 500, а главное, если участники торгов уверены в продолжении этого роста, то VIX снижается. И это понятно - зачем покупать PUT опционы, какая необходимость в хеджировании растущего рынка? - если снижается индекс S&P 500 и участники торгов уверены в продолжении этого движения, то, защищая свои длинные позиции, они покупают PUT опционы и вызывают рост VIX. Явление, когда одно растет, a другое падает и наоборот, первое падает, второе растёт называется корреляцией. И можно говорить, что в своем нормальном течении индексы S&P 500 и VIX коррелируют между собой. Однако периодически наступают моменты нарушения этой корреляции и оба индекса двигаются в одном направлении. Т.е. одновременно растут , или снижаются. Нарушение корреляции, т.е. обратное ей явление, носит название дивергенции. Дивергенция возникает в тот момент, когда участники рынка, своими покупками, всё ещё двигают индекс S&P 500 вверх, но уже параллельно, наращивают и покупку PUT опционов. Т.е. они уже не однозначны в продолжении роста индекса S&P 500, предчувствуют его окончание и даже разворот, но ещё нет уверенности в сроках. Как раз сегодня (04.11.2021), после длинного периода корреляции индексов, они продемонстрировали дивергенцию, являющеюся предвестником разворота индекса S&P 500, или как минимум остановки его роста. Как будут развиваться события дальше? Не знаю как будут, но знаю как могут: - рынок S&P 500 остановится в росте и/или начнет снижаться, что возвратит корреляцию - S&P 500 вниз, VIX вверх. - рынок S&P 500 продолжит свой рост, что станет продолжением, прерванной корреляции - S&P 500 вверх, VIX вниз менее вероятно, но возможно - продление дивергенции - S&P 500 вверх, VIX верх. В любом случае, первый звоночек, остановки роста индекса S&P 500, прозвучал. Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
CBOE:VIX
от grinja
Показатель VIXКак говорится "Биткоин в трубе и дела его не очень", показатель VIX открылся с ГЕПом. Мы наблюдаем выход с нисходящего канала, все так, как и говорилось ранее, будем ждать дальнейшего похода в низ, в город под названием Бикини Боттом. Желаю все терпения и профита))
TVC:VIX
от Ahalay_Mahalay
Показатель VIXБольшинство в предвкушении бычьего ралли, так как октябрь самый позитивный для BTC месяц. Но все же, внесу небольшую ложку дегтя, показатель VIX повторяет нисходящий канал, как это было ранее. Не спешите запрыгивать в ракету, потому что, на мой взгляд, ракета скоро поменяет курс направления, так как, ее задача сбрить все стопы шортистов, которые уже жуть как заждались добротной коррекции. Так еще и энергетический кризис на носу, странно все это. Будьте осторожны, и как гласит народная мудрость криптана " Закупился на хаях, прокатился на ху..", всегда помните об этом. Будьте сейчас осторожны, не видитесь на эмоции.
TVC:VIX
от Ahalay_Mahalay
1
Первый звоночек на открытии индекса страха?В пятницу основной американский индекс S&P 500 закрылся ниже 50-дневной скользящей средней. Многие аналитики уже считают это первым сигналом для коррекции американского фондового рынка. И сегодня мы видим такое открытие индекса VIX. Инвесторы начинают перекладываться из рисковых активов или пока это тест сопротивления около 26 ? При уверенном прохождении на этой неделе данного сопротивления мы сможем увидеть отметки 28 и может быть вплоть до 32. Неделя обещает быть волатильной, заседание ФРС и принятие экономических пакетов Байдена и принятие потолка госдолга + квартальная экспирация. Конец сентября будет интересным. А вы покупаете еще американский рынок или уже фиксируете ? Трейдер-аналитик компании Firstrade academy Максим Драгун
CBOE:VIX
от Firstrade_Academy
4
ПОЧЕМУ S&P 500 НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА КОРРЕКЦИЮ? ЧАСТЬ 2.Привет, Друзья! Продолжаю тему S&P 500 и расскажу почему пока не стоит ждать глубокой коррекции на данном инструменте. Есть такой индекс VIX - это индикатор волотильности S&P 500 или в простонародье "индикатор страха", он охватывает психологическое настроение на опционах американского рынка и который может нам подсказать когда примерно ждать разворот. Интересно, поставь лайк и подпишись. Для нас важны два фундоментальних уровня 40 и 20. Если уровень выше 40 на рынке паника, если ниже 20 жадность. Из графика видим, что образовался нисходящий клин, который вошел в зону ниже 20. Когда клин войдет в зону минимумов и будет происходить разворот. По прогнозу это ожидаеться не раньше конца года.
CBOE:VIX
от overson
3
Как "читать" индекс волатильностиПривет! Здесь ничего сложного VIX - это индекс волатильности, который рассчитывается на основе спрэдов на опционы на чикагской бирже. Чем страшнее участникам рынка - тем шире спреды Значение до 20 - все норм 20-40 - рынок в волнении Выше 40 - паника Значения ближе к 80 - депрессия, аппатия, отрицание мира и всего сущего В каждой шутке есть доля шутки, но, вспомните 18 марта 2020 года. Что ощущало большинство участников рынка? то-то же )
CBOE:VIXОбучение
от InvesTonic
Волатильность в нормеНа мой взгляд, текущий показатель волатильности может означать, что рынок принимает решения вменяемо, без каких-либо намеков на панику. Возможно, летние каникулы охлаждают желание участников рынка делать резкие движения. Поэтому мы и ниже 20-ти сейчас
CBOE:VIX
от InvesTonic
Как можно законно сэкономить на налогах? В нашей жизни есть две неотвратимые вещи — это налоги и смерть. Причем наступление одного и второго события можно оттянуть при определенных действиях, а в первом случае и вовсе избежать. Сегодня я хотел бы поговорить именно об этом. Одной из ключевых задач сопровождения является не только ведение портфелей и консультации клиентов по любым вопросам, связанным с финансами, налогами или резидентством, но еще и оптимизация тех самых налогов с инвестиционных счетов. Сегодня я расскажу вам о некоторых моментах, которые вы также можете использовать, чтоб заплатить меньше. И это то, что мы делаем в нашем family office. Принимая во внимание тот факт, что наши комиссии за сопровождение и так самые низкие, то с учетом всех фишек, что мы используем, оно еще и окупается. Напомню, что согласно НК у вас есть возможность перенести убыток за последние десять лет, если у вас имеются соответствующие отчеты и документы. Теперь давайте рассмотрим, что можно сделать. Первое, что мы делаем — это всегда закрываем и открываем заново долгосрочную позицию, если она в убытке. Так как все инструменты мы планируем держать долго, то такая ситуация — это просто невероятный подарок! Предположим, что вы купили 1000 акций ETF на индекс S&P500 в январе прошлого года по 330. Затем индекс снижался на 30%, и каждую ребалансировку вы бы фиксировали убыток и открывали бы позицию заново. Безусловно, вы попали бы на комиссию, но ее размер — это просто капли в океане того, сколько они могут сэкономить вам налога. Таким образом, когда индекс упал до отметки 240, у вас бы сформировался убыток в $90 тыс. Вы закрываете эту позицию и открываете заново 1000 бумаг по той же цене. На данный момент, что в том случае, что в этом результат был бы +$87 тыс. Только в первом случае вы зафиксировали себе убыток, который можете десять лет переносить и снижать налоговую базу, а во втором — ничего. То есть вы заплатили $20 комиссии, а налога сэкономили: 90 000 х 0,13 = 11 700 ($). Но проблема в том, что индекс не часто дает такие возможности. Поэтому мы стараемся «собирать» подходящие ситуации и как можно больше накопливать «бумажного» убытка. Одним из помощников может выступать VXX. VXX — это ETF на индекс волатильности без плеча. За счет сильного контанго этот инструмент за год теряет около 60% своей стоимости. Давайте рассмотрим на примере. Вы продали 181 акцию в 2020 году по цене в $55. Дальше волатильность растет до отметки в $300 и рисует вам бумажный убыток в $44 тыс. Там вы закрываете эту позицию и открываете заново. Мы прекрасно понимаем, что шумиха спадет и все вернется на круги своя. Но спустя год сам индекс волатильности не вернулся на прежние минимумы, а вот акции фонда их переписали. Это произошло как раз благодаря контанго. Но, опять же, такие годы — это редкость. Поэтому в течение года при ребалансировках мы проделываем эту процедуру со всеми долгосрочными активами, которые находятся в минусе (если повезет), и наша задача — собрать как можно больше такого бумажного убытка для тех, кто отчитывается. Эта небольшая работа уже наполовину окупает наше сопровождение. Существует еще один вариант, который я не могу написать здесь в силу определенных причин. Но мы его используем, если вдруг нужно срочно снизить налоговую базу. И им можно пользоваться ежегодно. Надеюсь, что суть и смысл сего действия понятны. Возможно, возникнет вопрос о том, что рано или поздно придется заплатить, например, когда нужно будет распродать портфель. Все верно, но к тому моменту (и в зависимости от уровня капитала) существует достаточно решений, которые позволят или максимально снизить эту цифру, или вовсе законно не платить. Поэтому коррекции — это не просто возможность купить дешевле! Это еще и бесценная возможность сгенерировать «бумажный» убыток, который позволит вам долгое время экономить на налогах. И да, эту же процедуру можно проделывать в РФ, если портфели на обычных брокерских счетах.
TVC:VIXОбучение
от investsovetnik
16
Индекс волатильности и его взаимосвязь с SP500Приветствую, Друзья! Еще один вариант рассуждения, относительно возможной коррекции в мае по рисковым активам, по фондовому индексу S&P500 в частности. Рассмотрим взаимосвязь индекса волатильности VIX ( верхний график ) и SPX ( нижний график ). Из этого следует, что рост волатильности сопровождается снижением рынка акций, не зря ещё VIX называют индексом страха. Дело в том, что оценивая определённые опасения инвесторов сейчас, можно предположить, в какую сторону настроения участников направят котировки по фондовому рынку. Особенно, хотел бы обратить внимание на расхождения , которые иногда наблюдаются: Обычно, у этих инструментов разнонаправленное движение, но бывает, что рост волатильности, сопровождается подъёмом индекса S&P500 ( отметил красными линиями ). Как правило, такая ситуация является предвестником коррекции по акциям.
TVC:VIX
от Trade_lab
21