Глобальный разворот в TLT ?!Текущие уровни считаю накоплением с июля 2023. Я в позиции, есть и купленные колы на январь 2026 и проданные путы. Просадки до 80 тоже могу пересидеть, но надежда на паттерн тройное дно с каждым днем всё сильнее)
Торговые идеи по TLT
TLT лонг?ФРС США сменил риторику на смягчение и уже сделал первый шаг.
Первое снижение уже было. TLT на это отреагировал снижением со 100 до 93.
По идее, должно было быть наоборот, но видимо снижение ставки уже было в цене.
Цена на TLT (ETF на 20-ти летние казначейские облигации США) сейчас находится у нижней границы восходящего канала.
Свеча вчера оставила длинную тень снизу, что обычно считается бычьим сигналом.
Вот только занырнула под 200-от дневную скользящую среднюю.
Но все же, вижу тут сопротивление.
Дальнейшее понижение ставки должно привести к дальнейшему повышению цен на облигации, а соответственно и фундаментально TLT в лонг. Да и техническая картина симпатичная, есть хорошая вероятность отскока вверх, далеко за 100.
А может и нет ;).
Взял кол опционы.
TLT (1нед)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #TLT. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
Чашка с ручкой на TLT#TLT Вижу фигуру ТА "чашка с ручкой". Цель по ней 100$. Держу etf трежаков с 90$. Если не пробьем с первого раза нарисуем еще одну ручку к ручке))
Трежаки готовы восстать)#TLT Жду тест уровня пробития после чашки-сручки на 95 и возврат к середине канала, а далее ту зе мун)
Казначейские облигации США. Давай Биден. Давай, до свидания...Казначейские долгосрочные облигации США продолжают восстановление на фоне ухудшения ситуации в производственном секторе, на финансовых рынках и на рынке труда Соединенных Штатов, в то время как приближается к завершению президенство Байдена, избранного 3 ноября 2020 года 46-м по счету президентом США.
Исторический бэктест анализ указывает, что эти без малого 4 года президентства Байдена уже вошли в историю, как самый наихудший период последних как минимум 100 лет для мировых облигационных рынков.
Для бондов US T. Bond (10-year) за историю последней сотни лет, такого не было ни разу, чтобы облигации правительства США, даже с учетом купонной доходности, теряли в цене два года в ряд, как в 2021-м и в 2022-м годах.
Масштабы потерь облигационного рынка также сложно переоценить. Для бондов US T. Bond (10-year) в 2022-м году был зафиксирован результат -17.83%, и это с учетом купонной доходности.
Более подробно со статистикой можно ознакомиться в личном блоге профессора финансов Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета Асвата Дамодарана , который преподает курсы корпоративных финансов и оценки в рамках программы MBA.
В то же время для более долгосрочных бондов US T. Bond (20+ years) результаты 2022-го года еще более удручающие.
В приведенном основном техническом графике фонда на Казначейские облигации США 20+ лет NASDAQ:TLT , его доходность с момента выборов в качестве президента Байдена за следующие 3,5 года составила минус эпические минус 40 процентов, и это с учетом реинвестирования всех купонов.
Исторически это, еще раз подчеркну, абсолютно беспредецедетно.
Для меня этот человек навсегда останется катастрофой облигационного рынка, ну и конечно же, президентом войны (не сочтите за политикантство и сексизм).
Технический график (полной доходности) указывает на разверстывание H&S структуры, к дальнейшему росту TLT к до-Биденовским отметкам, вблизи 145 долл. США за акцию.
Перспективы долгового рынка США#TLT После падения на 52% рынок казначейских облигаций (долговой) США начинается восстанавливаться.
Уже видим сформированные волны - .
Пересечение 100 подтвердит движение в третьей волне .
Когда долговой рынок растет, ставки по нему снижатся. Соответвенно, скоро мы увидим смягчение политики ФРС.
Уровни не пробиты, ждем паденияРост прошел с уменьшением объемов, силы иссякли, уровни не пробиты. Большая вероятность дальшейшего падения.
Немного об облигациях. Вначале, немного теории. Я бы сравнил облигации с ипотечными ссудами. Например, один человек взял в банке деньги под 5% годовых на 20 лет, а другой- на те же 20, но под 7%. Вроде, разница в выплатах должна быть небольшая: ведь, ипотека подорожала всего на две сотых от общей суммы. На практике же, на таком временном промежутке, отличие будет огромное, но начнёт сильно уменьшаться обратно пропрционально времени, на которое взяты деньги. Точно также и облигации: те, что выпущены по 5% годовых со сроком погашения в 20 лет, будут торговаться на рынке значительно дешевле, чем те, что выпущены под 7%. Разница эта будет уменьшаться обратно пропорционално сроку погащения облигаций. Вот почему, когда американский центробанк начинает повышать ставки, на рынке облигаций происходит обвал: ведь никто не будет покупать облигации под 5%, когда есть такие же под 7%. Зато, когда начинается обратный процесс (понижение ставок), нам практически гарантированно ралли. Весь вопрос только в том, когда начнётся понижение ставок? А оно скоро уж как года два, никак не может начаться. Дело в том, что инфляция оказалась довольно "липкая": никак не хочет приближаться к своему таргету. И вот уже до некоторых стало доходить, что то, что обязательно должно произойти, не всегда соответствует тому, что происходит на самом деле. И пусть Джером Пуэлл в который раз клянётся два раза понизить процентную ставку уже в этом году, в ушах инвесторов бодро напевает Гребенщиков :"Нас с тобою на..бали". И уже пошли разговоры о том, что ставку...Повысят на 1, а то и на 2 процента. Всех перещеголял крупнейший инвестиционный банк "Морган Стэнли", предлагающий готовиться к повышению ставки до...8%. И отражение всему этому, мы видим на графике. Сначала, мы видим, как инвесторы затоварились под завязку в расчёте на окромные прибыли (большой прямоугольник под графиком). А потом, стали "скидывать товар" (серый прямоугольник). Так что, на данный момент, тем, кто находится в позиции, стоит задуматься о том, как лучше "красиво уйти". Думаю, тут надо использовать возможное завершение трёхволновой коррекции "авс"и, соотвествено, надежды на краткосрочный подъём. На мой вгляд, триггером на долгосрок, может послужить преодоление ближайшейшего уровня сопротивления (зелёный пунктир).
TLT и JNK#TLT #JNK Всем привет! Рассмотрим еще такой популярный макроинструмент на экономику США как соотношение мусорных #jnk (высокодоходных корпоративных облигаций) и 20-летних трежерис #tlt на таймфрейме месяц.
Как видим, восходящий тренд соотношения JNK/TLT от ковидного 2020 года сохраняется, он пробил многолетний нисходящий тренд в 2022 году и теперь согласно теории распределения Фибоначчи целью является соотношение в 1,18 пунктов. По-моему мнению первая цель 1,1 пунктов.
Это говорит о том, что снижение фонда #TLT еще имеет силу по отношению к мусорным бондам - то есть падать могут оба, но #TLT вероятно, в большей степени.
Страсти по трежерис NASDAQ:TLT
Всем привет! Рассмотрим такой популярный инструмент во всем мире как фонд на 20-летние казначейские облигации США и его плечевой собрат AMEX:TMF (все тоже самое, но с 3-х плечом).
Идея простая: стоимость данного актива зависит от трех вещей - ставки FED, спроса на данные облигации со стороны ЦБ крупных стран (геополитика) и предложение их со стороны Минфина США.
Отбросим геополитику - это сфера всевозможных полит-экономистов и политологов, а также действия Минфина США по причине недостаточных данных для простого "физика".
Единственное, можно упомянуть, что государственный долг США к ВВП уже составляет 129% (пик в 2022 году) и ожидается выше 130% по итогам 2023 года.
А теперь приведем банальную ассоциацию на бытовом уровне: "Вы, честно готовы, например, дать в долг своему соседу, отчетливо зная, что его долг уже превышает его возможности на 30%? "
Теперь рассмотрим доступный нам индикатор как ставка FED и графический анализ на #TLT.
ДКП FOMC осталась непоколебимой на последнем заседании с прежними целями по инфляции и базовым таргетам, что не должно внушать оптимизма на самом деле ни на рынке акций, ни на рынке облигаций.
Текущая ставка 5,25-5,50 % официально от 31 января 2024 года.
Что в итоге с текущими доходностями трежерис на закрытии Пт (02.02.2024):
US03Y= 4,147%
US05Y=3,986%
US10Y=4,024 %
US20Y=4,334%
Что с ожиданиями на ближайшем заседании FOMC 20.03.2024 года:
5,25-5,50 % - с вероятностью 80% ставку сохранят на прежнем уровне;
Далее к заседанию FOMC 01.05.2024 только впервые большинство (59,9%) респондентов ставят на аккуратное снижение ставки на 0,25% до величин в 5,00%-5,25%.
Из чего можно сделать вывод, что в ближайшие 1,5 месяца к заседанию FOMC доходности трежерис будут стремиться к вновь доходностям на уровне ставки и несколько ниже (все же в мае ожидают послабление).
Таким образом, вероятная коррекция по ETF #TLT имеет большую силу . Ближайшая цель - поддержка на локальном тренде в районе 93$.
Остальные мысли изображены на графике.
Всем удачных инвестиций!
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках !
TLT 🔺 покупка с текущих 87.73 и 85.87- 0.7% риск по умолчанию
- БУ будет на первой целевой
- Стоп ставится после пробоя и закрепления ниже КТ.
- На первой цели по умолчанию кроется 50% от сделки, на второй еще 25%
- Добор делается X1 к остатку по умолчанию
Обзор рынков. Часть 1. Товарно-сырьевой рынок и долговойВ билжайшие годы есть вероятность увидеть цену на нефть выше 260 дол, а золото выше 3000.
Обесценивание денег плюс смягчение монетарной политики приведут очень большому ралли на рисковых активах.
В следующих частях (для подписчиков) я так же подробно рассмотрю фондовые индексы и крипту.
Не покупайте TLT !Так как графика 20 летних облигаций нет за 80 лет, посмотрите график 10 летних облигаций за 80 лет и всё станет ясно, что TLT будет падать, а учитывая что экономические процессы сейчас идут в ускореном режиме, падение может быть стремительным на фоне геополитических и экономических процессов.
[TLT] - плановый рост по TLTTLT продолжают свой рост.
Локально предполагал, что будет коррекция перед продолжением восхождения, но рынок решил расти вертикально.
Среднесрочная целевая зона не изменилась - это отметки 94-95.
Для тех, кто держит позицию, имеет смысл сократить там значимую часть объёма, так как крайне вероятно, что появится продавец.
Покупка длинных трежаков с продажей коротких TLT/SHY сделка на нормализацию кривой доходности и ликвидацию инверсии в следующем году , для более точного входа лучше бы использовать теханализ
Покупка 20-летних облигаций СШАТакая идея уже давно ходит по интернету, но, по моему, только сейчас имеет смысл обратить на нее внимание.
Инфляция в США с 2021 года начала стремительно расти.
Пик ИПЦ был зафиксирован в июле 2022 года на уровне 9,1%.
Для борьбы с инфляцией ФРС начали цикл поднятия ключевой ставки и с марта 2022 года, почти ежемесячно, повышали ее.
Цены облигаций остро реагируют на процентную ставку.
Если ставка низкая/снижается, то цена на облигации растет и наоборот, если ключевая ставка растет, то цена на облигации падает.
Когда растет ключевая ставка падает цена на облигации, но купон остается прежний и, соответственно, растет доходность этой облигации.
TLT это ETF на 20-летние казначейские облигации США, которые, на данный момент считаются самым надежным местом для хранения средств.
Вот только, ETF на эти облигации, с момента начала поднятия ставок, упал в цене с 170 долларов до 89 долларов, на текущий момент. А несколько недель назад цена было еще ниже, 82 доллара.
В чем заключается идея?
Инфляция в США, после поднятия ставки до 5,5%, начала снижаться.
За год инфляция снизилась с 9,1% до 3%, правда, в последние несколько месяцев опять поднялась до 3.7%, но уже 2 месяца держится на этом уровне.
ФРС также перестали повышать ставки, уже 3 месяца подряд ставка не меняется и находится на уровне 5,5%.
Факты такие:
1. Инфляция снижается или стабилизировалась.
2. Ставка не повышается, и в условиях стабильной или снижающейся инфляции, есть вероятность понижения ставок в дальнейшем.
3. Снижение ставок приведет к росту цен на облигации и росту цен на ETF TLT,
После последнего заседания и фиксации ставки на уровне 5.5 %, TLT уже начал хороший рост. Возможно, это тот самый момент, когда можно его прикупить и ждать цикла снижения ставок.
Так же в этом ETF можно и пересидеть какое-то время, получая дивиденды, от купонов, которые приходят по облигациям.
На данный момент див. доходность 3,83% годовых.
Идея очень простая, ставку перестали повышать, инфляция снизилась, теоретически, длинные облигации "на дне" еще и с хорошей доходностью.
Будет снижаться ставка, будут расти облигации.
Конечно, и дальше есть вероятность повышения ставок, если инфляция опять начнет "наступать", что приведет к дальнейшему снижению цены, но вероятность этого уже сильно меньше чем год назад.
Пружина сжата, вероятен прыжок вверх.Большое накопление, забрали чей-то стоп 82,50. Забыл нарисовать нисходящую Трендовую, Дивера.
[TLT] - длинные казначейские облигации СШАСитуация на TLT довольно интересная.
Они готовы к серьёзному отскоку прямо с текущих цен, либо через падение ещё на 5%.
Сформирован двойной глубокий бычий дивер от августа 2023 года.
Тестируется глобальный угол Ганна, который в 85% случаях удерживает котировки от дальнейшего падения.
При этом сквиз до углов старшего порядка на уровне ~79 исключать нельзя.
Целевая роста располагается на отметках жёлтого угла ~94.
Глобальный приоритет (при условии удержания уровня ~79) смещён в пользу долгового бокового движения в границах жёлтых углов.
Как я уже отмечал, геополитические коллизии явно пойдут на пользу якобы безрисковому активу - длинным казначейским облигациям США.
TLT - пришло время на TradingView добавить паттернСтоимость 20-летних казначейских облигаций США идёт ровно по контуру классического пузыря на рынках. Если продолжит и дальше следовать ему, то 17 ноября будет дно, и выберется из него ближе к 2025 году.
Если хотите увидеть в инструментах новый паттерн, не забывайте ставить 🚀
Разворот рынка долга США на примере фонда $TLTРазворот уже близок! Считаю он произойдет после касания линии поддержки определенной по фибоначи на отметке 81 и линии поддержки по каналу. Первая цель по лонгу линия сопротивления по каналу + горизонтальная линия сопротивления по фибоначи на отметке 114.
TLT снимаем ликвидность с 2003 года?Да такого не ожидал ни кто! А вы бы валили его еще ниже, если бы это было бы ваших возможностях. Я однозначно да. Даже не могу представить если вдруг там стоят стопы!!!
Так для размышления. Многих туда втянули. Радует что позиция не очень большая 10% от портфеля (жесть).
