Актуальный ОБЗОР НА ИНДЕКС РТС. RTS Short!В последнее время, партнеры с кем сотрудничаю и читатели часто меня спрашивают про ситуацию в РТС? ПОЧЕМУ РТС НЕУКЛОННО РАСТЕТ В ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА? И что будет дальше, каков твой прогноз? ---------- Я постараюсь тут ответить на все эти вопросы! В предыдущем обзоре ↓↓↓ - 15 июля , я рекомендовал ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ на достигнутых целях 980-970 по индексу. Цена подошла тогда к нижней границе канала и импульсно оттолкнулись от нее! Я также отметил, что далее может последовать КОРРЕКЦИЯ к этому падению и лучше временно воздержаться от торговли. Однако! КОРРЕКЦИЯ оказалась значительно более сильной и затяжной, нежели я предполагал... --------------Почему же так произошло? --1) Сейчас RTSI находится в нисходящем тренде, как в глобальном 10-летнем, так и локальном с января этого года. И фиолетовый трендовый канал это наглядно покатывает. Поэтому вполне логичным является подход к его верхней границе, для набора крупным игроком шортов. --2) Продолжающийся РОСТ ПУЗЫРЯ ИНДЕКСОВ в США, как ключевой фактор влияющий на Россию. --3) Выход иностранных инвесторов из ETF. Я думаю те, кто еще не вышли, просто счастливы будут выйти из них по такой привлекательной цене, с учетом принятых санкций. --4) Индекс БРИКС - если честно, этот аномальный выход вверх из треугольника мне не совсем понятен, так как все говорило о выходе ВНИЗ! Поэтому, если кто-то обладает информацией, с чем это может быть связано, напишите пожалуйста в комментариях свои предположения…) --------------А теперь рассмотрим почему мой прогноз именно ШОРТОВЫЙ? - 1) Техническая картина по-прежнему остается та же! Её я отлично описал в пердыдущем обзере по РТС. См. выше. На данный момент, по индексу RTSI ПЕРВЫЕ ЦЕЛИ на уровне 960-970, после чего будут достигнуты ВТОРЫЕ ЦЕЛИ в районе 875-890 - 2) Кумулятивный ОТТОК СРЕДСТВ В ETF на российские ценные бумаги (RSX) достиг АБСОЛЮТНЫХ рекордов и достиг значения в – 560,52 млн. Деньги инвесторов агрессивно уходят из ЕТФ с самого февраля 2017г RSX – (Таймфейм ДЕНЬ) — фонд, акции которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. - 3) США планирует завоевывать нефтегазовый рынок, вытесняя Россию. Соединённые Штаты готовятся увеличить экспорт сланцевой нефти и сжиженного газ по более низкой цене уже к концу 2017г и 2018г. Это окажет негативное влияние на нефтяные компании и в частности Газпром, а значит и на Индекс РТС, так как подавляющая доля компаний, входящих в него из нефтегазового сектора! - 4) Принятые санкции , ограничивающие в большинстве своем инвестиции в топливно-энергетический комплекс очень негативно скажутся на российской экономике. - 5) Ослабление РУБЛЯ , протекающее ПОКА, по ПЛАВНОМУ сценарию! будет оказывать давление на индекс РТС. - 6) Нефть, которую я ожидаю значительно ниже текущих значений, так же окажет негативное влияние на ИНДЕКС. - 7) Сезонность до октября 2017 в пользу падения индекса РТС. - 8) Ретроградный меркурий 13 августа - 5 сентября , который обычно является катализатором смены тренда. Ретроградный меркурий отлично работает на нефти (UKOIL). Я ожидаю резкое снижение цены за баррель, а значит и индекса РТС.Короткаяот Petrovi4111115
RTS Волновой анализ.Волна (ii) скорей всего подошла к концу и нас ждет возобновление падения в волне ( iii) of .от Trader_from_Primorye1
8 причин продать фьючерс на индекс РТСДумаю в ближайшее время неплохой идеей может стать продажа фьючерса на индекс РТС. Первым делом предлагаю взглянуть на техническую картину RTSI. Здесь, как видно добрались до серьезного уровня, от которого очень даже интересно совершать активные действия, но вот вопросы какие? Для меня ключевыми остаются несколько моментов: 1) Среднесрочный тренд по-прежнему вниз (трендовая линия и скользящие средние тому явные подтверждения) 2) Краткосрочны восходящий тренд был пробит, как и преодолен сильный уровень 1020 (что по волновому анализу нивелирует возможность того, что 21 июня началась новая импульсная волна вверх). 3) Сколько либо серьезных объемов на сегодняшнем небольшом отскоке от 1000 пока не наблюдалось. Теперь посмотрим на локальный фундаментал: 4) Новые санкции явно не играют на стороне покупателей (хотя отчасти, уже безусловно заложены в стоимость активов РФ). Впрочем, большие деньги обычно медленно выходят из активов. Поэтому негатив от данного события еще вполне может какое-то время продолжаться. 5) Нефть снова взобралась очень высоко. Значения выше 50 быстро нивелирует временное замедление роста активных буровых в США. Также, на мой взгляд, очень сомнительно дополнительное расширение договоренностей ОПЕК+ на ближайшем техническом заседании (хотя в цены определенный позитив уже заложен). 6) В США сильно увеличился риск коррекции рынка акций, которому фьючерс на индекс РТС вряд ли сможет противостоять. Здесь ключевыми поводами могут стать как не полная реализация запланированных реформ Трампа, так и его возможный импичмент или просто намеки на рост инфляционных ожиданий. 7) Индекс MSCI EM уж очень интересно смотрится на продажу (тут и дивергенции, и сильные уровни и отсутствие новых драйверов). 8) И локальная вчерашняя статистика явно не играет на стороне быков. Индексы деловой активности Китая – слабее ожиданий (правда не сильно). В еврозоне растет инфляция (базовый индекс потребительских цен лучше ожиданий – 1,2%), индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго – резкое падение, которое может повторить затем и основной. Единственное, что на мой взгляд, может в ближайшее время помешать снижению российских активов и в частности фьючерса на индекс РТС – это если ОПЕК снова придумает что-то интересное на ближайшем техническом заседании (7-8 августа). Поэтому, открыл на всякий случай позицию на опционах с практически полным отсутствием риска в случае рост. Позиция называется обратный пропорциональный спрэд (backspread). Строится с помощью продажи путов ближнего страйка (желательно на деньгах или в деньгах) и покупки большего количества опционов пут дальнего страйка (как правило без денег).Короткаяот pterodactyll110
RTS волновой анализПока все идет как и предполагалось. Ожидаю дальнейшего снижения.от Trader_from_Primorye222
RTS: шортНа РТС возможен скорый пробой на дневке трендовой на RSI. После чего возможно продолжение погружения на дно.Короткаяот Client3
RTS Волновой анализВернулся к старому варианту с двойной тройкой в волне . Сейчас мы находимся на важном уровне. Волна дошла до 61.8 % от волны , что в свою очередь совпало с вершиной волны (iv) of . Именно это дает нам повод предположить что падение индекса должно возобновится. Отмена сценария произойдет при пробое вершины волны . Критический уровень отмечен горизонтальной красной линией. Короткаяот Trader_from_Primorye338
RTSВолна c of (iv) оказалась диагональю. Сейчас она завершена. Жду новый низ.от Trader_from_Primorye993
RTS завершение локального роста.Судя по всему локальный рост завершается. Сейчас снова жду новый низ.от Trader_from_Primorye9
RTSНадеюсь все вы разбогатели немного на этой недели😉. Пока можно и отдохнуть. Ожидаю коррекцию, возможно она будет достаточно глубокойот Trader_from_Primorye557
RTSТреугольник в волне (y) пересмотрел. Завершаем волну iv of (i) в виде конечной диагонали.от Trader_from_Primorye5
Short RTSДумаю вниз все-таки из треугольника выйдем с ближайшей целью в районе 1000. Слишком много рисков: - возможный импичмент Трампа, - постепенно ужесточение денежно-кредитной политики в мире, - кредитный пузырь и снижение темпов роста в Китае, - усиление раскола в ЕС, - в стоимость многих рисковых активов заложены реформы Трампа, которые могут реализоваться не совсем так, как предполагалось. При этом в пользу роста пока только нефть. Поэтому даже если краткосрочно РТС и рубль смогут сходить вдруг выше на позитивных итогах заседания ОПЕК, но в среднесрочной перспективе все равно вниз.Короткаяот pterodactyllОбновлено 3
RTSIДолжны закончить движение вниз на обозначенных уровнях, после которого будет лонг с установлением новых хаев на уровнях 1300.от Niyaz136
RTSИндекс вышел из коррекции и снова готов падать. Ожидаю сильное движение в рамках волны iii.Короткаяот Trader_from_Primorye5
Похоже намечается движение (D)Продолжаем демонстрировать возможности Аtrix. Работает система аналогично Profitunity Билла Вильямса, но в результате оптимизации делает это несколько точнее. Здесь наблюдаем классику работы с Аллигатором с одним отличием. Используются не любые фракталы, что в оригинале приводит к распилу, а те на которых показана некая зональность с последующей сменой до противоположной. Зональность легко определить по осцилляторам. Аллигатор ниже контрольной средней несколько раз открывался вниз, после чего цена откатывала и слабее чем само движение. Это достаточно сильные условия для продолжения нисходящего движения, которые требуют подтверждения выходом из консолидации где и можно будет открыть сделку. Но если использовать опционы следующей серии, то наилучший момент, вероятно уже сейчас так как диапазон сжимается и наблюдается консолидация (переплетение линий). Если предположение не подтвердится, сделка не будет открыта. Уровни отрабатываются по пробою экстремума бара который закрылся дальше уровня, что конечно уменьшает прибыль, но позволяет не реагировать на шипы и ложные пробои. Фундаментальные предпосылки тоже есть. Рублевый индекс уже снижается, достаточно укрепления доллара.Короткаяот PolarSolar1116