Торговые идеи по TFM1!
Волна Вульфа к трендуДобрый день.
Хотел представить вашему вниманию Виды Волн Вульфа по отношению к тренду.
И так я различаю три вида:
- Волна Вульфа продолжения тренда;
- Волна Вульфа разворота тренда;
- Волна Вульфа в боковике.
ВВ продолжения тренда характеризуется:
- около 70% исполнения;
- маленький стоп лосс, большой тейк профит, профит фактор более 7;
- уровень тейк профита находится за второй вершиной;
- время формирования ВВ меньше времени от 5 вершины до точки ETA;
- незначительный заход в свит зону, есть риск пропустить вход - не успеть.
ВВ разворота тренда характеризуется:
- менее 30% вероятность исполнения;
- большой стоп лосс, маленький тейк профит, профит фактор около 3-х;
- расчетный уровень тейк профита в зоне между второй и четвертой вершинами;
- время формирования ВВ больше времени от 5-й вершины до точки ЕТА;
- сильный заход в свит зону, высокий риск срыва волны.
ВВ в боковике характеризуется:
- вероятность исполнения около 50%;
- средний стоп лосс и тейк профит, профит фактор около 5-ти;
- уровень тейк профита находиться в районе второй вершины;
- время формирования ВВ практически равно времени от пятой вершины до точки ЕТА;
- продолжительный заход в свит зону, высока вероятность вырождения ВВ.
Натуральный газ, только лонг,даже если шорт.M1.
03.04.2022(воскресенье) цена 5.7150 $
С сентября месяца 2021 рынок натурального газа оживился ATR увеличился практический в 2 раза.
Средний расчетный ATR M1 – (1.5+1.7+1.4+1.1+1.4)/5(мес.) = 1.42 $ (3мес. 1,53$)
На 03.04.2022 пройдено = 19% от M1 расчетный ATR.
Эмитент ходит в пределах нового ATR с сентября месяца, возможно паранормальное движение ATR1.5-2. Уже в апреле месяце (текущем). Предположительно с обновлением хай т.к. предыдущий хай не был убедительно закрыт как хай. Предыдущий хай 2014.02.01 – 6.4600$, отбились в 2021.10.01 – 6.4540$, немного не добрали. Глобальный тренда до сентября 2021 года был в ШОРТ (2018.11.01, крайний перебитый низходящий хай – 4.8940$). Резкое оживление (изменения в ATR) свидетельствует о новом перераспределии средств в лонг.
На момент 03.04.2022 достаточный хвост бара M1, даёт:
Первое зыбкое основание для сигнала в ЛОНГ на глобальном уровне.
Второе основание является уже сформировавший новый широкий флэт М1, и очевидная необходимость инструмента пойти на ретест, в том числе потому, что хай чисто технически не был перебит.
Для того чтобы натуральному газу оставаться во флэте в этом месяце, по сути нужен выход на амплитуду до осеннего периода т.е. Если это будет происходить то хай марта 2022 есть хай нисходящей динамики, что в принципе тоже возможно. Иными словами глобальный FLAT, дублирование марта либо половина мартовского движение.
Возможность глобального SHORT это проход до уровня 3.3$, что теоретически тоже возможно, в связи с глобальным изменением движения инструмента вообще. Однако здесь нужно смотреть инвестиционную составляющую:
LONG – 52%
FLAT – 45%
SHORT – 1%
W1.
Последняя март-апрельская неделя закрылась в LONG со средним ATR(~0.65$). Вторая и четвертая недели января 2022 года показывают лимитного игрока на уровне 4.8760$ державшего в SHORT.С этого же уровня начался восходящий тренд с предыдущей недели. Подход к верхней границе канала весьма вероятен, однако его разновидность вариативна от резкого прохода, что более вероятно до медленного накопительного подхода с дальнейшим пробоем. Начала недели в SHORT вполне возможно т.к. прошлый подход в эту зону сформирован как ЛП(3+), что свидетельствует о силе лимитного игрока в этой зоне. Однако не стоит забывать, что неделя закрылась выше 5.6488-5.7030$, а именно 5.7150$.
LONG – 65%
FLAT – 34%
SHORT – 1%
D1.
С середины февраля наблюдается аккумуляционная модель. И цена остановилась перед крупной осенней зоны про торговки. Поэтому вполне возможен откат к уровню 5.3063$.Однако сопротивление здесь выступает недельный уровень W1. В тоже время, аккумуляционная модель свидетельствует, о необходимости появления паранормального бара в размере ATR 1.8-2.0(D1). Который как раз придет к верхней границе канала W1.
LONG – 66%
FLAT – 33%
SHORT – 1%
H1.
От уровня 5.7690 произошел отбой, ранее на этом же уровне произошел ЛП(4), причем очевидно наблюдается лестничное схождение, что свидетельствует о силе продавца на этом уровне. Со стороны покупателя произошел лишь ЛП(2).Вероятность формирования зеркального уровня на уровне W1 5.6488 очень велико. Также возможен ретест, с пробоем. Однако границы канала все же не недельный уровень в случае H1.
LONG – 50%
FLAT – 1%
SHORT – 49%
Итоговая рекомендация:
В случае закрепление 5.7690 входить в LONG, В случае долгой остановки на уровне 5.6488 входить в LONG. При отбои от уровня 5.5601 входить в LONG.
NG от 31.03Тут у нас вырисовывается интересная ситуация:
Обратите внимания на уровень 5.500, к этому уровню подходили уже 3 раза. Всегда был импульсный подход, а потом такой же отскок. Это были хорошие моменты для контртрейдинга этим инструментом. В этот раз, признаюсь честно, ожидал такого же, но не вышло.
У нас формируется формация указывающая на возможный пробой уровня (1). Ранее была похожая ситуация:
Так же, как вы наверное знаете, чем больше подходов к уровню, тем вероятнее он пробьется (2).
Повышающиеся минимумы, поджатие. Такая формация похожа на треугольник и была на фьючерсе доллар/рубль (3):
Санкции на Россию ограничивают поставку газа в Европу, отсюда следует дефицит, и судя по этой формации, все будет либо хуже, либо продолжаться так же (4).
Итог: этот инструмент очень волатилен, соблюдайте риски и ставтье стопы. Всем удачи и профита!
Анализ Фьючерсов на газ.Проанализировал фьючерсы на газ.
Оставляю для себя, чтобы учиться прогнозировать с новостей эмпирическим путем.
NATGAS 40 D : Лучший уровень для покупки (long) 222 % Долгосрочный анализ NG
Тайм Фрейм D40
Цена на природный газ сейчас двигается в пределах двух сильных уровней, взаимодействуя с зоной сильных игроков.
С 2020 года курс растет по 5-волновой формации Эллиота, оттолкнувшись от уровня 1.5, попутно начав образование формации Чаша.
Учитывая фундаментальный фон (отказ от Российского газа странами запада) и перечисленные факторы, сейчас мы ждем стремительного роста цены как минимум до 14.
Допускается возможность ретеста зоны сильных игроков — трейдеры с консервативным РМ могут подождать подтверждения, остальные могут рассматривать покупку уже сейчас.
Сделки довольно долгие, мгновенной прибыли ждать не стоит.
Не является торговой рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Всегда делайте собственный анализ перед открытием сделок.
Природный газ - веснаТупая кремлевская пропаганда орёт о замерзающей европе и безальтернативности российских углеводородов. А в это время, американский рынок газа живёт весенними настроениями. Восходящая коррекция в форме зигзага завершена. Сигнал об этом подала свечная модель "завеса темных облаков". Открываем шорт с целью 3.75!
Газ от 28.02На Д1 не обновленные мах.
На Н4 виден медвежий флаг/клин.
На Н1 появилась зона накопления, ожидаю пробоя и тест этой зоны.
Итог: искать точку входа на шорт по фону от отмеченной зоны. НО, ЕСЛИ ВВЕДУТ КАКИЕ-ЛИББО ОГРАНИЧЕНИЕ НА РОССИЮ В КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКА ГАЗА, ТО ЦЕНА БУДЕТ РАСТИ.
Фьючерсы на натуральный газ - приоритет за шортамиНу что же... Предсказамус в прошлый раз оказался отчасти прав, на 4.600 сходили, а потом ещё выше.... А потом началось такое, что никто предвидеть не мог...
Сейчас картинка выглядит так, будто цена собралась вниз к 3.839.
Да, в пятницу с открытием америки была огромная шпилька (он же выкупной бар, он же пин-бар). Но беда в том, что на этом баре нет соответствующего объёма, т.е. этот паттерн не идеален. Что ещё? После этой шпильки цена не ушла импульсом вверх, а сделала ретест на следующем баре и ещё один ретест через бар, уровню 4.451 (минимум пятницы - красный пунктир на графике). Ещё одним аргументом за шорт, имхо, является большая "пустая" область (дисбаланс) - вплоть до 4.174 (хотя его, думаю, не удержат).
Долгосрок: Мне почему-то кажется, что до следующей осени она так и продолжит "колбаситься" в диапазоне 3.800 - 4.800 (плюс-минус, естественно).
Краткосрок: при выходе цены ниже 4.451 буду искать точку входа в шорт (синяя траектория). Отменой сценария послужит выход цены за 4.599 (соответственно, буду искать ТВх для лонга по зелёной траектории).
Внимание: идеи для краткосрока актуальны только до 18:45 мск понедельника (28.02.2022), т.к. я торгую внутри дня и крайне редко переношу открытые позиции на следующий день.
NG (газ натуральный)NG (газ натуральный)
21.02.2011, дневной график...
после ноябрьско-декабрьского(2021) падения цена в январе-феврале(2022) дорисовывает размашистую фигуру ГиП (формируется "правое плечо")
Если предположение о фигуре ГиП верно - ближайшие целевые уровни 3,85-3,80 с перспективой снижения до 3,40-3,35 (этот уровень с ноября/2020 по июль/2021 выступал в качестве сопротивления).
...кстати - идея от 20 октября/2021 подтвердилась: сентябрьская ГиП отработала и цена опустилась в диапазон 3,81 - 4,18 ...
Это не рекомендация, не торговый сигнал!
Газ - что настрадал ПредсказамусДавайте попробуем предсказать поведение фьючерса на ближайшее будущее?
Начнём с рассмотрения факторов... назовём их "глобального характера":
- зима, господа присяжные заседатели, заканчивается, соответственно, газа требуется меньше;
- Европа часть своей потребности в газе планирует закрывать за счёт альтернативных поставщиков в Катаре, Норвегии и США, да на самом деле не так уж сильно она зависит от поставок именно российского газа;
- на Украине ситуация накалена до предела, что тоже для участников рынка оптимизма не добавляет - деньги любят тишину...
Вообще ничего не понятно, правда?
Давайте посмотрим на технические аспекты...
1. Открытые позиции: явный дисбаланс в сторону спроса. Т.е. открытых позиций на покупку больше, чем аналогичных на продажу. Т.е. предложение недостаточное для удовлетворения спроса.
2. Цена так и не смогла закрепиться выше 4.639, хотя и пыталась это сделать.
3. Закрытие пятницы было очень близко к минимуму дня.
На основании этого шорты для меня в приоритете.
Где я буду искать точку входа? Давайте смотреть... Мы можем сходить в район 4.600 за ликвидностью, либо же сразу пойти на пробой 4.383. И в том, и в другом случае инструмент может дать хорошую ТВх с коротким стопом. В любом случае, жду открытия лондонской биржи в понедельник и там уже буду посмотреть.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планахВчерашний и сегодняшний дни, имхо, в очередной раз доказали тезис о том, что ТА хорош для определения того, в какой фазе рынка мы находимся в данный момент и где искать точки входа и выхода, а для прогнозирования его ценность нулевая... Тем не менее, заработать рынок дал.
Вчера, в самом конце основной сессии, инструмент нарисовал очень красивый ложный пробой локального уровня 4.507 (он же паттерн "лыжи" или "рельсы" - выделен прямоугольником), на котором объёмы отрисовались как по учебнику: объём на первом баре почти вдвое выше, чем на втором. Классика, грех было не войти, да и к концу торгов цена дала понять, что продолжит расти, поэтому оставил сделку на ночь.
Сегодня всю азиатскую сессию цена продолжала "поход на север", но потом решила, что хорошего понемногу и решила протестировать максимум среды (зелёный пунктир), тем самым образовав флетовый день (в четверг такое бывает, но не часто). И на текущий момент уже третий час подряд "мылит" уровень максимума среды (зелёный пунктир, как мы помним).
Если цена выберет медвежий сценарий продолжения, то хочется увидеть что-то похожее на красную траекторию. Ключевыми точками здесь будут точки 1 и 2 (неожиданно), именно в них буду смотреть предпосылки для открытия шорта.
Если же продолжим идти на север, то ключевым будет уровень 4.639 - смотрим как цена будет к нему подходить и как будет вести себя рядом с ним. Для более консервативного входа можно дождаться пробоя и ретеста уровня 4.709 - это верхняя граница консолидации.
NG Natural Gas Эта неделя должна стать еще одной бурной неделей на рынках природного газа после огромного дневного движения цен на прошлой неделе, погодные данные значительно изменились по сравнению с пятничными данными.
На стороне «быков» - еще один холодный цикл, который ожидается в конце этой недели и который проникнет глубоко в Техас и на юг с сильными заморозками, что приведет к снижению национального производства по меньшей мере на 5 bcf в день по сравнению с максимумами прошлого месяца.
С медвежьей стороны, модель ECMWF сохранила теплый прогноз на 11-15 дней над южными и восточными районами США, где не достаточно холодно, чтобы произвести впечатление. По сути, если бы период 11-15 дней в ECMWF был не таким теплым, как сейчас, то вероятным было бы более сильное открытие .
Следующие 2 недели добыча может резко сократится, так как арктический воздух накрывает глубокий Южный регион, вызывая заморозки в бассейнах Permian и Haynesville. Учитывая это добыча может опуститься ниже 90 bcf/день.
Данное развитее событий пока прогнозирует модель GFS. Хотел бы обратить внимание, что на таких данных будет очень высокая спекуляция, так как пока это только прогноз!!!
Но если этот прогноз будет реализован, то мы можем потерять от 10-20 Btc/день. А это будет катастрофой для производства и запасов хранения.
NG Natural Gas КороткаяЯ рад, приветствовать всех торгующих газ!!!
Прошлую неделю рынок нас хорошо порадовал и были на это причины:
1. Холодные температуры в США и как следствие высокие изьятия из хранилищ газа.
2. Отчет по запасам газа от 21.01 показал что запасы газа ниже на 10% показателя прошлого года и ниже на 1% показателя среднего 5-летнего значения.
3. Геополитические риски Украина-Россия.
4. Пугающий дисбаланс между спросом и предложением, на фоне низких температур и снижения производства.
Цена за наличные в пятницу 28.01.22 подскочила до 5,3
Что ждет нас на следующей недели или в ближайший месяц?
Думаю что многое будет зависеть от внутреннего спроса в США, а именно от погоды.
с 03.02 по 10.02 температуры опустятся ниже 10 летней нормы, но по моему мнению этот спрос уже учтен в цене, и рынок теперь будет смотреть на спрос начиная после 10 февраля.
Каждые 6 часов мы обновляем данные на своей аналитической платформе по спросу, если вам интересны они, вы можете прочитать информацию обо мне и вступить в наше сообщество.
Перед открытием рынка в понедельник я дам свой прогноз. Хотел бы отметить то что если температуры в США будут выше 10 летней нормы, с длинными позициями нужно быть аккуратными, на графике я показал движение цены в район 2,8-3,00, но только в том случае если прогноз по спросу подтвердит снижение и мы закрепимся ниже уровня 3.75-3.8
Есть некий газ...В понедельник газ создал предпосылки и дал несколько возможностей для входа в лонг:
- пробой с открытия верхней границы консолидации на баре 1;
- отличная возможность для входа через пин-бар (2) на ретесте;
- если первые две возможности были упущены, то можно было войти на пробое сопротивления 4.174 (бар 3).
И если даже при первом входе был бы небольшой лось (как у меня), то последующее движение вполне перекрыло все потери.
Сегодня на уровне 4.390 цена на Н1 сформировала "рельсы", так что запросто можно было успеть выйти по хорошей цене (редко оставляю открытую позицию на ночь, только при соблюдении нескольких условий).
Что мы можем увидеть завтра? Цена сейчас находится между значимых уровней 4.390 и 4.174, поэтому я буду ждать подхода цены либо к одному, либо к другому уровню. И когда это случится буду уже определяться с направлением входа. Пока всё очень неопределённо. Цена неплохо сходила в понедельник и сегодня, при этом всю пятницу провела во флете, соответственно, среда (или четверг, что маловероятно) с довольно большой вероятностью может оказаться флетовым днём. Плюс ещё и геополитика вносит свою лепту...
Резюме: ждём достижения ценой одного из указанных уровней, а там уже будем посмотреть.
Если газа дух в квартире, быть беде!На торгах в пятницу быки предпринимали попытки перехватить инициативу, однако эти попытки ни к чему не привели. Обратите внимание на бары возле верхней границы диапазона (зелёный пунктир): как только подходим к ней - тут же следует всплеск объёма и цена, рисуя длинный хвост, уходит опять вниз.
Та же картина наблюдалась и у нижней границы (красный пунктир), хотя и без столь больших всплесков объёма. В итоге весь день цена провела в консолидации.
Но, стоит обратить внимание, что максимумы волн внутри диапазона, выделенного пунктиром, с каждым разом всё ниже и закрытие баров с каждым разом тоже происходили всё ближе к нижней границе диапазона.
Для меня шортовый сценарий в приоритете, но ждём открытия Лондона в понедельник и работаем в зависимости от предпосылок.
Газ от 14.02Есть торможение тренда. Но разворота еще нет, но цена находится на важных уровнях. Стоит ждать реакции.
Текущая ситуация по газуЦена дошла до указанной в предыдущей идее поддержки 4.174 и "примёрзла" к ней. Кому удалось заработать - поздравляю! Пока ситуация располагает посидеть на заборе. Сегодня вторник - ренджевый день.
Чтобы открывать шорты (я ожидаю движение актива вниз), цена должна закрепиться ниже 4.174. Лонги до момента выхода цены выше 4.400 не рассматриваю. Если уходим вниз, то ориентир 3.839 и там нисходящий тренд могут начать разбирать.
В города идёт, в посёлки газ по трубам — благодать!Газ смотрится ниже. Цена пробила уровень поддержки 4.842 и закрыла пятничный бар очень близко к минимуму. На недельном ТФ сформировался разворотный паттерн. Следующая поддержка - в районе 4.174. Если вдруг вернёмся к 4.842 - это будет означать отмену текущего шортового сценария.
Газ от 07.02.2022На этом инструменте надо смотреть движение по факту открытие рынка. Возможен как шорт так и лонг.
Возможная коррекция газаНачинаю открывать короткую позицию. Точки входа: 4.45, 4.2, 4.1. Тейк 4.05, стоп 4.8.
А у нас в квартире газ!Условия для лонга из предыдущей идеи созрели только сегодня и сделка принесла очень хорошую прибыль.
Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим очень хорошее закрытие дневной свечи - очень близко к максимуму бара, спред, по сравнению с предыдущим днём, вырос, но цена вошла в зону "запертых объёмов" и близко вверху "круглый" уровень - 5.500. И кроме того, мне не очень нравятся большие верхние хвосты на барах в 16:00 и в 19:00. Это говорит, что покупатели в рынке есть, но покупать по более высоким ценам они пока не готовы.
Я, если честно, склоняюсь к тому, чтобы остаться вне рынка до завтрашнего открытия лондонской сессии и уже после этого смотреть есть ли предпосылки для входа в рынок. Хотя и ожидаю продолжения движения вверх.
