Продажа ESПродажа на пробой трендовой линии (на ретесте).
На графике синим цветом отмечена зона крупного игрока. Уход ниже неё повышает шансы на увеличение размера тейкпрофита. Будет обновлено позже.
Торговые идеи по ES1!
#ES#ES отметка 2966 устояла и фьючерс закрылся выше 3050, отбой 3050 или пробой 3124 можно открывать лонг с целью 3198, отмена сценария уход ниже 3050 по итогам сессии
Покупать E-mini SP 500 по понедельникам. Статистика. Бектест.В книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", Ларри Вильямс уделял много времени тестированию на истории всевозможных вариантов применения TDW, в том числе он обнаружил что лучшим днем для покупки индекса является понедельник. С тех пор ничего не поменялось и понедельник остался лучшим днем для покупки индекса, по показателям доходности и винрейта.
Торговые системы
Так как Ларри предложил множество вариантов условий для фильтрации покупок по понедельникам, было принято решение проверить их все:
1. За основу была взята статистика покупок по цене открытия и выход по цене закрытия каждого понедельника.
2. Покупать понедельники если в пятницу свеча закрылась в шорт
3. Покупать понедельники если было открытие с гепом вниз
4. Покупать понедельники если было открытие с гепом вниз, ниже лоу предыдущего дня
5. Покупать понедельники при пробое 5% величины ренджа предыдущего дня прибавленного к открытию.
6. Покупать понедельники при пробое 180% величины неудачного 4 дневного колебания прибавленного к открытию. Как в системе GSV
7. Покупка каждого 1 дня месяца
Итоги торгов
Стоп установлен 3500$ или 70 пунктов. Все системы входят на открытии и выходят в конце дня по цене закрытия понедельника. Тестирование проводилось на временном интервале 2000-2020.
Наихудший результат у системы покупки понедельников на величину 180% от неудавшихся колебаний за последние 4 дня. Полагаю это связано с высокой волатильностью которая иногда имеет место и сильно увеличивает величину неудачных колебаний.
Наилучший результат у базовой системы покупки по понедельникам без дополнительных условий, система №1. Winrate у различных модификаций систем не сильно отличается и равняется примерно 53%-55%, средний убыток приблизительно равен среднему профиту, что вынуждает торговать каждый понедельник, без исключения. Кривая доходности в начале пути периодически ныряла ниже 0.
Добавляя фильтр по бондам, о котором Ларри писал в книге возможно улучшить результаты и винрейт, система №6 с пробоем 180% начнет в этом случае плюсовать. В целом результат меняется не значительно, в среднем +3% к винрейту и незначительный профит в общем результате, при снижении количества сделок в 2 раза или меньше.
Уменьшение стопа, увеличивает общую доходность, лидером так же является система №1.
Проблематика
За 20 лет бектеста максимальная доходность самой прибыльной из систем составила порядка 664 пунктов. Если сравнивать с простейшей системой “buy and hold”, то некоторые года по индексу приносили доходность больше при покупке в начале года и выходе в конце. Если аналогичный доход можно получить за 1 год удержания позиции по SP, возможно отсутствует смысл в активных спекуляциях 20 лет подряд?
Выводы
Ларри взял за основу статистические данные и лучший день для покупки индекса, которым является понедельник и начал прикручивать к нему дополнительные условия с целью снизить количество отрицательных сделок и увеличить винрейт. Время показало, что смысл в покупке индекса по понедельникам остался, но все навесы предложенные Ларри не прошли испытание временем и только ухудшали результаты изначально хорошей идеи. Так же прошел испытание временем 1 торговый день месяца, как он был прибыльным во времена Ларри Вильямса так и остался. Но встречается он очень редко, 12 раз в году.
#ES#ES отметка 3195 была пройдена, но удержать после ретеста ее не смогли и фьючерс ушел в коррекцию по пути пробив еще 3122, основная сессия закрылась на отметке ниже локального восходящего тренда. Ретест и отбой от 3032 3123 3196 подтвердит разворот тренда, до экспирации несколько дней и новое направление буду смотреть в следующем контракте.
#ES#ES восходящий тренд уперся в сопротивление 3194, до экспирации 11 дней, посмотрим как будут закрывать квартал, поддержки 3122 3067 и 3000 Пробой с ретестом откроет дорогу на 3400
S&P 500 куда дальше?Основной американский индекс уверенно достиг основной цели 3100. Сейчас похоже на то, что инструмент пытается закрепиться на этой отметке. По сути, сейчас ничего не мешает индексу продолжить рост к отметке 3400. Это знаковая цель. Столкновения в США это результат политической гонки. У Байдена огромные шансы стать следующим президентом. Интересно будет понаблюдать за шоу! Как символично будет, когда придет ДЕМОКРАТ и махом убьет двух зайцев: вылечит всех от короны и успокоит бунтующих.
#ES#ES добрались до сильного сопротивления 3120, пробой с ретестом откроет дорогу к следующей цели 3190, поводов для шортов пока нет, продолжаю сидеть в тренде, коррекционное снижение может быть до отметок 2982, но не сломает локальный восходящий тренд
SP500 очень ДОРОГ нам!Графики легко предсказать, но вот узнать очередность событий нам не под силу)
А очень интересно узнать, что за напасть такая надвигается... которая сделает рынкам и не только столько боли!
SNP500Итак, чего ожидать от рынка дальше? На текущий момент стало заметно, что игроки пошли во все тяжкие и начали скупать все подряд, тренд на риск идет полным ходом. Что-что, а покупать люди любят =) По факту, когда народ перекидывается на высокорискованные активы и перестает покупать топ, то это говорит о том, что где-то уже совсем близко коррекция. (AMD, GOOGL, PYPL, AMZN, FB, NFLX - все эти бумаги вчера хорошо начали фиксировать).
Nasdaq уже практически на историческом максимуме, что так же указывает на скорую коррекцию. Многие считают, что до экспирации июньских фьючерсов рынок падать не будет. Не уверен, что есть прямая зависимость в этих двух факторах, поэтому данную теорию отвергаю. Рынок может падать и до экспирации, нет никаких законов и правил на этот счет. На мой взгляд, спрос на джанк куда более показателен.
Плюс ко всему, Трамп успокоился и отключил печатный станок из розетки: рынок отрос, а значит пока печать не нужна. Так же цена находится около дневной ма200 и для того, чтобы ее прорвать - нужно сверх усилие. И я задаю себе вопрос: есть ли у быков силы прорывать сейчас такой важный уровень, учитывая, что со дна мы только и делали, что росли. Перекупленность рынка присутствует и это факт. Тем не менее, никогда нельзя быть до конца уверенным в чем-то, потому что это рынок. В случае, если SNP прорвет скользящую и закрепится выше нее, мы сможем увидеть и 3300 по нему.
Почему нам интересна сейчас эта скользящая? Во первых, в целом, это признанный динамический уровень, на который почти всегда есть реакция. Во-вторых, сейчас на графике есть мертвый крест и при таком пересечении ма50 и ма200 - эти две скользящие выступают сопротивлением. Хорошо заметно, как ма50 внизу пыталась держать цену и в этот раз.
Итог мыслей на сегодня такой: вероятность падений с +- текущих уровней больше, чем прорыв с закреплением выше ма200. Кстати, вчера до американской сессии игроки пытались выйти за скользящую, но как только открылась Америка - продажи подавили этот бунт и день закрылся ниже ма200. На данный момент азиаты и европейцы снова пытаются идти на штурм.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ⬇️
S&P 500 смотрит вверхЭкономика США постепенно выходит из "сумрака":
Режим "ЧС" США еще не сняла, но:
- Грузовые перевозки снова растут;
- Авиабилеты и бронирование отелей немного выросли;
- Заявки на ипотеку растут.
И все больше людей подают заявки на открытие новых предприятий.
Отрицательные показатели инфляции в США показывают, что триллионы, выделенные ФРС, недостаточно для поддержания экономики. Поэтому на ожиданиях продолжения финансовой поддержки экономики, американский рынок будет потихоньку восстанавливаться. Фьючерс на индекс sp500 дошел уже до 3000.
Я жду закрепления выше 3000 и движения к основной цели.
S&P 500 в очередной раз тестирует линию сопротивления. $ES $SPXS&P 500 в очередной раз тестирует линию сопротивления.
При пробитие 2965 буду вставать в лонг до 3130, так как там находится следующая линия сопротивления.
Фундаментально фондовые рынки перестали реагировать на негатив из-за постоянной накачки деньгами.
Стоп кину в районе 3899
#ES#ES за 5 торговых сессий сходил к отметке 2764 и обратно, пробой с ретестом 2946 открывает дорогу к целям 3076 и 3115, отмена сценария уход ниже поддержки
#ES#ES не может пройти свое сильное сопротивление 2939 и ситуация выглядит в пользу шорта с целью 2760, отмена сценария пробой сопротивления с ретестом, но время затягивается
#ES#ES не удержал свою поддержку 2932 и ушел в коррекцию пробив локальный ап-канал на отметке 2865, жду ретеста пробитых уровней и прояснения ситуации.
MES уровни на неделюНачинаю развивать интересную и новую тему - индексы, при этом изучаю многие, учусь торговать не все. Судя по пробою S&P ждет ретест первого недавнего мартовского "дна". Пока пара нацелена на снижение, поход вниз может произойти, как обычно, после корекции к уровню 2882. Оттуда, вероятно, до 2648, но эта цифра весьма усредненная, там находится диапазон 2674-44-35-20. Смотрим, как это случится.
Конечно, вариант затяжного флета никто не отменял, но пока глобальный рост еще не наблюдается, перелома нисходящей тенденции нет. Анализ справедлив для разновидности S&P E-mini
#ES#ES уровень 2935 взял и оттестировал его сверху, фьючерс с утра подрастает на 0,57%, следующая цель 3111, отмена сценария пробой с ретестом ближайшей поддержки, уровни внизу 2846 2755 ап-канал в котором идет движение я откорректировал
#ES#ES вчера обновил локальный хай на 2885, но закрылся ниже, с утра фьючерс растет и сегодня жду добоя до сопротивления 2930, закрепление выше этого уровня и его ретест подтвердит следующую цель 3109, отмена сценария отправит его на ближайшую поддержку 2822
SP500 Краткосрочная коррекцияДобрый день
Вижу краткосрочную неэффективность по SP500 и его производному SPY
В данный момент акции тех компаний продают, видимо получен инсайд и отчеты после закрытия рынка нас не порадуют
Nasdaq 100 упал гораздо сильнее SP500, что странно, учитывая что именно техи тянули за уши весь рынок последние 2 года
До закрытия Америки вижу неплохой шанс торговать краткосрочные шорты до 2830 по SP500 и 284 по SPY
Хорошие входы в моменте найти будет сложно, лучше рассчитывать на работу от сопротивлений
Одна сделка закрыта, делюсь prnt.sc
#ES#ES удержал поддержку 2754, пробил сопротивление 2837 и подходит к следующему 2877, пробой с ретестом отправит фьючерс к следующим целям 2927 и 3109
#ES#ES дважды пытался вернуться в свой локальный ап-канал, но отбился и опять тестирует поддержку 2754, отбой от поддержки отправит фьючерс в рост с ближайшими целями 2849 и 2927, пробой с ретестом отменит этот сценарий, зону поддержки пилим не один день и вероятность сильного движения растет
