#ES#ES не может пройти свое сильное сопротивление 2939 и ситуация выглядит в пользу шорта с целью 2760, отмена сценария пробой сопротивления с ретестом, но время затягивается
Торговые идеи по ES1!
#ES#ES не удержал свою поддержку 2932 и ушел в коррекцию пробив локальный ап-канал на отметке 2865, жду ретеста пробитых уровней и прояснения ситуации.
MES уровни на неделюНачинаю развивать интересную и новую тему - индексы, при этом изучаю многие, учусь торговать не все. Судя по пробою S&P ждет ретест первого недавнего мартовского "дна". Пока пара нацелена на снижение, поход вниз может произойти, как обычно, после корекции к уровню 2882. Оттуда, вероятно, до 2648, но эта цифра весьма усредненная, там находится диапазон 2674-44-35-20. Смотрим, как это случится.
Конечно, вариант затяжного флета никто не отменял, но пока глобальный рост еще не наблюдается, перелома нисходящей тенденции нет. Анализ справедлив для разновидности S&P E-mini
#ES#ES уровень 2935 взял и оттестировал его сверху, фьючерс с утра подрастает на 0,57%, следующая цель 3111, отмена сценария пробой с ретестом ближайшей поддержки, уровни внизу 2846 2755 ап-канал в котором идет движение я откорректировал
#ES#ES вчера обновил локальный хай на 2885, но закрылся ниже, с утра фьючерс растет и сегодня жду добоя до сопротивления 2930, закрепление выше этого уровня и его ретест подтвердит следующую цель 3109, отмена сценария отправит его на ближайшую поддержку 2822
SP500 Краткосрочная коррекцияДобрый день
Вижу краткосрочную неэффективность по SP500 и его производному SPY
В данный момент акции тех компаний продают, видимо получен инсайд и отчеты после закрытия рынка нас не порадуют
Nasdaq 100 упал гораздо сильнее SP500, что странно, учитывая что именно техи тянули за уши весь рынок последние 2 года
До закрытия Америки вижу неплохой шанс торговать краткосрочные шорты до 2830 по SP500 и 284 по SPY
Хорошие входы в моменте найти будет сложно, лучше рассчитывать на работу от сопротивлений
Одна сделка закрыта, делюсь prnt.sc
#ES#ES удержал поддержку 2754, пробил сопротивление 2837 и подходит к следующему 2877, пробой с ретестом отправит фьючерс к следующим целям 2927 и 3109
#ES#ES дважды пытался вернуться в свой локальный ап-канал, но отбился и опять тестирует поддержку 2754, отбой от поддержки отправит фьючерс в рост с ближайшими целями 2849 и 2927, пробой с ретестом отменит этот сценарий, зону поддержки пилим не один день и вероятность сильного движения растет
Индикаторы широты рынка NH, NL и производные. SP500Информация из книги автора индикатора MACD Джеральда Аппеля "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора".
Небольшой абзац из книги Аппеля, заставил меня провести большое количество времени в изучении изложенного материала.
Цитата из книги:
"Как правило, фондовый рынок предпочитает положительное единодушие в вопросе широты во время подъемов рынка: высокий процент бумаг, достигающих новых ценовых максимумов, и низкий процент бумаг, падающих до новых минимумов.(В высших точках рынка часто встречаются ситуации наличия большого количества бумаг, достигающих как новых максимумов, так и новых минимумов, что отражает сильно расщепленную широту рынка. Когда количество новых максимумов и количество новых минимумов на Нью-Йоркской фондовой бирже вместе насчитывают более 5% общего числа бумаг, обращающихся на этой бирже, вскоре после этого часто, хотя и не всегда на рынке происходят серьезные спады.)
1. Изначально возникли проблемы с определением общего количества ценных бумаг обращающихся на бирже. По данным биржи NYSE на текущий момент количество акций приблизительно равно 2800 и варьируется от времени к времени в пределах 2400-3200. Для подсчета общего количества необходимо было сложить количество растущих акций и падающих. На трейдингвью имеется несколько тикеров, но самые правдоподобные ADVN.NY и DECL.NY. При сложении тикеров были обнаружены артефакты - провалы в значениях, которые сильно влияли на индикаторы построенные по этим данным. Пришлось сглаживать данные скользящей средней с периодом 150. Так же как и раньше были использованы тикеры 52 недельных NH и NL.
2. Предположение Аппеля относительно уровня в 5% себя не оправдало. В текущих реалиях процентное соотношение NH+NL к общему количеству акций обращающихся на NYSE достаточно часто будет выше уровня в 5%, без негативных последствий для рынка. Но если заменить 5% уровень на 20%, то картина изменится. Во всех случаях, за исключением одного, превышение уровня 20% было вызвано акциями обновившими новые low. Это видно по гистограмме сверху графиков. Большую часть времени рынок не был расщеплен, акции либо обновляли свои минимумы, либо обновляли максимумы(если брать 20% рубеж за точку отсчета). Уровень в 20% с высокой точностью предсказывает приближающиеся локальные минимумы и оптимальные точки входа, если на рынке отсутствует кризис. Подразумевается, что кризис был в 2000-2001гг., в 2007-2008гг и кризис присутствует в текущий момент 2020г. Данный индикатор визуально отображает, что максимальное количество акций достигает своего минимума на дне рынка.
3. Последний индикатор, находящийся внизу графиков отображает соотношение количества акций обновивших low к количеству акций закрывшихся вниз. Рассчитывается по формуле NL(%)*100/DeclStocks(%). Контрольный уровень 100% означает что акции обновившие минимумы в тот же день начали рост и закрылись выше своего открытия(разворотный день, возможно додзи, где закрытие выше открытия). В данных местах присутствовал большой спрос со стороны покупателей, который оказал поддержку ценам акций. Во время кризиса данный сигнал не показывает выдающихся результатов, поэтому рекомендуется к торговли вне кризиса. При наличии кризиса обычно присутствует 1 подобный сигнал. Индикатор разработан мною и не был описан в книге.
4. Полагаю текущий кризис 2020г. будет развиваться по аналогии с кризисом 2007-2008 года. Вероятность V-образного разворота, с первого раза ничтожна, несмотря на подпитку экономики США деньгами ФРС. В декабре 2008 года ФРС агрессивно влила большое количество денег, разворот произошел спустя 4 месяца, обновив минимумы по SP500 еще 1 раз. Полагаю 1 стадия кризиса пройдена и далее будет еще одно или два дна, по аналогии с 2007-2008 годом, где нам пригодится индикатор NH+NL и его сигналы для входа в рынок при превышении уровня в 20%.
#ES#ES тестирует пробитый вчера уровень 2753, закрепление выше уровня с его ретестом отправить фьючерс на 2792 и 2924, отбой от уровня подтвердит шорты с ближайшими целями 2717, 2634 и основной 2370
#ES#ES пробили локальный ап-канал 2767 и тестируем основную поддержку 2750, пробой с ретестом отменяет лонги и ситуация становится шортовой с целью 2370
Диапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговлиДиапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговли
#ES#ES пришли на поддержку 2752 и пока отбиваемся, следующая цель 2921. Отмена сценария пробой поддержки с ретестом отправит фьючерс на 2370
Диапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговли.Диапазоны поддержки и сопротивления для внутри дневной торговли.
S&P500 ShortS&P500 Short
Целевые отметки, которые я хотела увидеть выше 2635 -2800 выполнены и по факту мы имеет 50% коррекцию индекса. Дальнейший рост будет весьма затруднительным из-за сохраняющегося негатива в глобальной экономике .Хочу также обратить ваше внимание на дневку 7 Апреля. Это пин-бар на бидовой дельте, после которого обычно идет коррекция вниз на дальнейшей распродаже. Но, специфика фьючерсов SP такова, что разворот идет в несколько этапов – первая распродажа и засаживание в шорт, и вторая (и даже 3-4 иногда), после которой уже идет слив выше предыдущего хай. Текущий сетап также мне явно говорит о надвигающихся переменах в локальной тенденции, хотя толпе он наоборот указывает на силу покупателей, которые смогли откупить пин-бар.
Диапазоны поддержи и сопротивления на предстоящую неделюДиапазоны поддержи и сопротивления на предстоящую неделю
#ES#ES пробив локальный нисходящий канал довольно легко добил до первой цели 2748 и пока отваливается, пробой с ретестом отправит фьючерс в район 2920
