ES_FПо итогам вчерашней сессии фьючерс встал под сопротивление 20МА, поддержка 3746$. Неделя "размашистая", будем наблюдать и аккуратно работать.
Торговые идеи по WSP1!
Отскок по SP500 Цели продолжения.С понедельника, 03.10.22, продолжается отскок по американскому рынку. как долго он продлится и какие перспективы имеет?
За два дня активного роста #SP вырос без малого на 6%. Резкое, сильно восстановление! Сейчас мы наблюдаем стадию быстрого закрытия шортов. На утро, 05.10, цена немного корректируется к предыдущему резкому росту. Обращает на себя внимание тот факт, что в конце сессии Вторника пробили верхнюю границу расширяющегося клина. Сейчас формируется коррекционное движение с целью теста пробитой фигуры.
Текущий актуальный вопрос: продолжится ли движение вверх или цена вернётся в рамки пробитого клина? В случае уверенного возврата в него сценарий возвращается к продолжению снижения и обновлению минимумов текущего нисходящего тренда.
В этом посте меня интересует несколько иной сценарий: "Доколе!"
Вижу две цели отскока.
Цель 1 - уровень 3930 пунктов (или 3,81% от текущей цены) На мой взгляд, наиболее вероятное развитие событий в ближайшие дни.
Цель 2 - Нижняя граница широкого диапазона 4078-4190 пунктов. Возможно ли быстрое достижение этой цели. Нет, не возможно. Но, в среднесрочной перспективе, до Декабря 2022 года вполне.
В построении своей торговли буду исходить из сценария продолжения отскока с достижением Цели 1. Дальнейший рост буду рассматривать в качестве бонуса.
Мой удав. Как хочу так и меряю.СТОП цена ошибки и не даст обанкротиться. Ловля дна -грех. Сделки совершай - в сторону импульса. Инвестиции по глобальному тренду.
Лайфхак для Фонды, Крипты и Товаров. Просто и обо всем. Коррекция это норма.
Прежде чем найти идею и войти в сделку посмотри Индекс на СИПИ 500, ММВБ, Индекс доллара, сектора. Т.е.глянь в окно, какая там погода.
И зачем мне СИПа я Бразилию с РФ торгую? Торговать там где катаклизмы, ХА, "только шорт на отскоке и фьчем".
Торгуешь или играешь? На рынке РФ это игра в одни ворота или долго ждущего седого инвестора.
Индекс USD к основным валютам на максимумах и когда он дорожает то ДЕШЕВЕЕТ нефть, золото, серебро (все товары), биток (вся крипта) и акции компаний, так как торгуются за доллары. Т.е. когда вы балуетесь товарными фьючерсами, то Вам стоит смотреть индекс доллара, мировые новости, экономический календарь в инвестинге.
Рынки стран взаимосвязаны и глупо искать лонги во время мировых катаклизмов.
Коррекции на рынках это норма - 20%, 30%, 50% (уровни коррекции фибоначчи известного математика).
Кто то скажет коррекция за день 20-50% это норм, а коррекция за ГОД это крах, да для Инвесторов это удар, но это все равно коррекция.
Если происходят мировые катаклизмы не стоит смотреть лонги, кроме тех компаний, что выпускают оружие, бинты, ЙОД и спирт.
Т.е. стоит присмотреться к Биотехам , оружейники (тяжелые и уже дорогие), но все равно они смотрят на индекс.
А теперь о фонде и СИПе. Правильно бать "отскок" в строну "импульса" т.е. "шорт", а ловля дна выносит не только спекулянтов вперед ногами но и крупные фонды. Стоит покупать индекс страха WIX или ProShares Short S&P500 (шортовый Сипи с плечом 1к3 ) в районе 15,5-16. Ну и ЭТО ВРЕМЯ ОПЦИОНЩИКОВ, это самые крутые "адреналинщики" они больше всех зарабатывают и теряют а у опытных риски минимальные (ТОЛЬКО НЕ ПРОДАВАЙ не покрытые опционы). Т.е. опционы это "казино" кинул сумму на стол или 500% или 0, а в умелых руках это 3D модели (практически без проигрышные и не страшны ГЭПЫ так как сразу не дожидаясь подхода до точки входа можешь войти в сделку с тейком и стопом, только не забудь что опционы поставочные и за два дня до окончания жизни опциона лучше выходить).
SP500 среднесрок 26/08/22На сегодняшних новостях от фрс сделали слом дневной структуры и недельного блока покупателя.
При этом 16 августа сходили за майской ликвидностью и теперь ближайшая зона вверху это 4500.
Вопрос только на чем туда лететь?
Снизу напротив формирующее ликвидность движение. С тремя явными зонами(фиолетовый) При этом самый значительный объем в районе 3800.
Вероятность движения вниз с обновлением лоя оцениваю как 80%.
При этом вполне возможен небольшой вынос наверх, в район гепа на 4250 (желтый).
Ищу шорты.
ES_FАкции подскочили сегодня после того, как Банк Англии отметил, что это поможет стабилизировать рынок британских облигаций. Ставки резко упали по всей кривой в Великобритании, в результате чего ставки упали в США. Насколько падают ставки в США, еще предстоит увидеть, так как операция по покупке облигаций в Великобритании продлится только до середины октября.
Мне кажется, что рынок облигаций Великобритании был на грани выхода из-под контроля, и центральный банк вмешался, чтобы стабилизировать его. Но после того, как он был очень перепродан, для восстановления рынка не потребовалось много времени.
Но теперь у S&P 500 есть RSI, более 35. Кроме того, индекс снова не смог получить более 3720 и удержать прибыль. Может ли индекс подрасти до 3760? Конечно, было бы здорово заполнить этот пробел на 3760.
ES_FЕсть разворотный паттерн молот и он на поддержке - это прекрасно. Но нам нужны еще две свечки для подтверждения локального отскока.
Осторожно на рынках сегодня "шабаш ведьм"! Сегодня на рынках особый день, хотя каждый день на рынках особый, каждый день можно описать, как «сегодня всё было не так, как всегда», но сегодня он действительно особый. И мне очень интересно, как он будет протекать. Я «набросаю» тезисы, хочу чтобы пост увидели и прочли, как можно раньше, а разбор «полёта» сделаю уже «по факту», на выходных.
И так:
сегодня на рынках «День большого шабаша ведьм»! Это когда истекает срок опционов и фьючерсов и рыночная цена их базового актива, решает будет-ли исполнение/поставка, или ее не будет, т. е. опцион «прогорит», а фьючерс «закроется в минус». На рынках всегда встречаются два совершенно противоположных интереса и благодаря этому и происходит операция купли/продажи. Т.е. многие держатели, а их именно так и называют, фьючерсов и опционов сегодня вынуждены действовать. Именно, что вынуждены, иначе их контракт может принести к совершенно противоположному, от расчётного, результату. Я очень подробно описываю и сами деривативы (опционы, фьючерсы) и «ведьмины шабаши», и то, как они протекают, и как в эти дни действовать в своём посте. Настолько подробно, что даже не успел его ещё закончить, однако его содержание будет актуально и в будущем. Естественно, как автор «будущего шедевра», я рекомендую его всем к прочтению, а пока, повторюсь: сегодня тот день, когда рыночные участники обязаны действовать. Хотят они этого, или нет, а чтобы избежать незапланированного результата, в результате истечения дериватива, рыночные участники сегодня обязаны принимать и воплощать решение.
Т.е. сегодня, в один день на рынок «выйдут» все держатели деривативов и там «станет тесно». Можете себе представить какая будет активность торгов и какие объемы будут проторгованны, какие страсти будут кипеть! Как я люблю такие дни, особенно, когда свои позиции я закрыл ещё в понедельник/вторник и у меня нет необходимости торговать! Сижу, пью чай и спокойно наблюдаю, как туда-сюда мечутся курсы, как в «стакане» (в стакане заявок, не в стакане с чаем) появляется и тут же «расторговывается» небывалое количество контрактов.
сегодня истекает срок действия контрактов на общую сумму 3,0 триллионов долларов в их номинальной стоимости. Номинальная стоимость (англ. notional) — это не та сумма, за которую был приобретён контракт, а стоимость самого контракта, как такового. Т.е. сегодня на рынке не будет совершено сделок на 3 биллиона, но вот если будут исполнены все обязательства, по приобретенным деривативам, то это выльется в «кругленькие» 3 биллиона долларов. Важно напомнить, что эти 3 триллиона не отражают «открытый интерес», только общую сумму всех деривативных контрактов, подлежащих истечению. Особое внимание нужно уделять, как раз этому «открытому интересу». Ведь он открыт по той причине, что срок действия деривативов ещё не «вышел» и не существует противоположного, его уравновешивающего деривативного контракта. И вот сегодня его нужно тем, или иным способом «закрыть». Справедливости ради нужно сказать, что не все деривативы будут закрываться. Почему так, я пишу в своем будущем посте.
4View. Bitcoin, SPX500. Как будет развернут выход из ренджа? Добрый день. Текущие мысли по графикам BTC, SPX500. Пишите ваш bias нынешнего ренджа - ре-дистрибьюция или скрытые признаки аккумуляции?
ES - Выход из флета будет сильным?ES SHORT
Ниже 3960 выход из флета!
Возможен краткосрочный пробой вверх к 4020.
Где тоже можно поискать шорты!
Обзор рынка- EUR/USD, ES, DX, GCОбщее видение рынка и локальная ситуация по золоту с указанием возможного входа.
Ведьмы на S&P 500: уже на этой неделе.Доброе утро, друзья !
Освежим в памяти основные даты этой недели, которые могут повлиять на рынок:
📍 Индекс потребительских цен (ИПЦ) 🇺🇸
13 сентября (вторник) в 15:30 по мск.
Ожидания: 8,1%
Пред. значение: 8,5%
📍 Публикация данных о безработице 🇺🇸
15 сентября (четверг) в 15:30 по мск.
Ожидания: 225к
Пред. значение: 222к
📍 Ведьмина пятница - день экспирации фьючерсов и опционов, который наступает 4 раза в году.
17 сентября - "Тройной колдовской час" наступит в последний час торгов на бирже.
В 2022 году Ведьмина Пятница ожидается еще в третью пятницу декабря.
_________
🔐 Эта неделя обещает быть интересной не только в виду наличия новостного фона, но и ситуации, сложившейся графически: фьючерс на S&P 500 встал у сопротивления (см. фото к посту).
Свои действия я обозначил еще вчера во время прямого эфира, а что собираются делать гости Берлоги ? 🤔
📌 Фьючерс на S&P 500 глазами Медведя:
Разбор SPX - Метод Вайкоффа - 11.09.2022Приветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере индекса SPX ( #SP500 ). Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в комментариях и по ссылкам ниже. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Шорт по стопу 4110,74 Стоп 4327,51Всем привет. Захожу в продажу S&P после долгой коррекции и выхода из зоны накопления по стопу 4110,74 Стоп 4327,51 и ожидаю на уровне 3655
Когда ликвидность в США упадёт до самого низкого уровня?Помните я рассказывал, что в механизме обратного РЕПО припарковано $2,2 трлн? Так вот, ФРБ Нью-Йорка предполагает, что эти припаркованные деньги скоро двинуться в казначейские облигации, так как предложение казначейских облигаций растёт вместе с доходностью, а также становятся яснее экономические перспективы.
Дело в том, что эти припаркованные средства были той самой лишней ликвидностью, которая мозолила ФРС глаза и говорила о том, что денег в экономике ещё слишком много и можно ужесточать условия финансирования до бесконечности.
Переток с краткосрочных инструментов денежного рынка будет говорить о сужение денежной ликвидности и потребует значительных корректировок в широком диапазоне балансов частного сектора. Вероятно, мы находимся на краю обрыва, чтобы прыгнуть в самые жёсткие условия финансирования, то есть боль, которую обещал Пауэлл на симпозиуме вот-вот настанет. 100% коллапса ликвидности в США не будет, так как механизм постоянной ликвидности (SRF) продолжает работать и защищать от сужения ликвидности 2019 года.
Но всё же, пока, у Евгена больше вопросов, чем ответов. Если механизм обратного РЕПО — это механизм изъятия лишней ликвидности с рынков, которой более $2 триллионов, то QT (количественное ужесточение или проще говоря распродажа баланса или проще говоря изъятие ликвидности) всего $95 млрд в месяц, что странно. Исчерпывать $2 трлн лишней ликвидности по $95 млрд в месяц — это ФРС потребуется 1,5 – 2 года, а значит, если повышать процентную ставку более широкими шагами, то финансовые учреждения начнут постепенно выползать из краткосрочных инструментов, типа обратного РЕПО в долгосрочные инструменты, так как предложение казначейских облигаций будет увеличивать доходность, а также процентная ставка ФРС будет увеличивать доходность по ним и депозитам.
❗️ Получается, что опять всё упирается в процентные ставки, которые для уничтожения лишней ликвидности должны продолжить расти высокими темпами.
Финальный слив на фондовых рынках произойдёт в ближайшие пару месяцев, который замедлит спрос в экономике, то есть ВВП и ударит по инфляции огромной силой. Инфляция через энергетику, кажется, достигла пика и, вероятнее всего, пошла на спад, так как сегодня запасы сырой нефти показали рост АЖ НА 8,8 миллионов баррелей. Но важный тезис, который все мы должны учесть, что QT и сокращение ликвидности от ФРС началось совсем недавно, что уронило фондовый рынок США примерно на 20%, Биткоин на 70%, а индекс доллара США вырос до рекордны 110.
🤔 И теперь самое сложное, но ты всё поймёшь. QT только началось, где баланс ФРС равный примерно $9 триллионам сократился, чуть больше на $100 миллиардов. Запомнил да?! Так вот! Если в среднем попытаться посчитать до какого уровня может сократиться баланс ФРС, а если QT это сокращение активов на балансе, то они должны быть всегда равны пассивам. Если в среднем прикинуть до какого уровня ФРС может сократить свои обязательства (резервы, валюта в обращение, общий счёт казначейства, короч вам это вряд ли нужно)? То в нынешних тенденциях, которые предшествовали пандемии опуститься в балансе ФРС на $4,2 триллиона мы вряд ли сможем, так как всё равно растёт и общий счёт казначейства, и наличность в обороте, но вот если учитывать средние темпы их роста, то примерно на $3,5 триллиона сократиться обязательства могут, а значит и активы могут.
Если рынок сейчас так просел на чуть больше $100 миллиардов долларов QT, то как же он просядет, когда баланс ФРС опустится на $3,5 триллиона? Тут важно отметить, что взят курс на снижение баланса на $3,5 триллиона, то есть это в перспективе 1,5 года.
👉🏻 Получается, суперцикл роста начнётся после того, как баланс ФРС опустеет и опустошит рынки в 2024 году, если темпы QT останутся примерно такими же. Получается, что над 2024 годом сходятся все звёзды. Важно отметить, что фондовый рынок пострадает сильно, но меньше крипты, так как реальный сектор экономики и сам рост экономики будет поддерживать котировки. Крипта же любит лёгкие деньги, а учитывая такое большое сокращение баланса приведёт к очень сильному оттоку средств.
🌬 Согласен! Страшно! Фухх… пост был не простым!
P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.
Разбор SPX - Метод Вайкоффа - 26.08.2022Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере индекса SPX ( #SP500 ). Анализирую баланс спроса и предложения, с целью следовать за крупными участниками рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в комментариях и по ссылкам ниже. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Сценарий по SP500 Как ранее писал, с точки зрения фундаментального анализа ничего хорошего для фондовых рынков не светит, но "сипа" упорно перла в гору на стопах медведей, которых насобиралось мешок+авоська.
На мой взгляд, настало время восстановить справедливость и снизится в соответствии с фундаментом. Считаю, что пока мы выше 4080 рынок еще может вырасти, тем более у нас на неделе пройдет важнейшее событие - симпозиум в Джексон-холл, на котором Пауэлл может наговорить позитива выступая перед мировым сообществом банкиров и политиков.
Как только рынок пересечет сверху вниз рубеж 4080 у быков не останется шансов и медведи начнут давить, вынуждая быков спешно закрывать позиции, что создаст дополнительное давление на котировки SP500.
ES1! расчет сразу на пробойДостаточно сильный рост за июль и август не мог не закончиться коррекцией. Сложно сказать окончена ли коррекция , но небольшой откат можно использовать , как точку входа и уже ждать уровень марта -апреля. Стоп очень небольшой и без сожаления пробития!
ВидеоРазбор SP500#Фьючерс #SP500 #ВидеоРазбор
🛠 Рубрика#ВидеоРазбор: В текущей рубрике мы рассмотрим интересные ситуации, которые сложились на рынке и покажем вам наглядно.
🎥Сегодня в #ВидеоРазбор: 🔎В данном видео разобрали график #SP500 и сравнили движение 2008г с текущим. Ситуации очень похожи, но полагаться на идентичную картину, очень опасно.
🛠Идентичное предыдущее движение (тренд), торговые паттерны смены тренда ⬇️"ГиП" один в один, даже медвежий тренд делает одинаковое касание наклонной🧐Не забываем про индикатор (скользящая средняя МА 200), которая, как и уровень, психологически держит цену⛔️
👉Ссылка на видео:
Сценарий выхода СНП 500 из текущей консолидацииСценарий выхода СНП 500 из текущей консолидации
А) Отобой от сопротивления
Ю) Ретест 50 дневной средней (дорисовал ее)
Вполне себе разворотный паттерн намечается. Разве, что, только, надо помнить: иногда восходящий клин на медвежьем тренде служит ловушкой для разгрузки позиций и пробивает вниз. Но для этого, наверное, нужен какой-то понятный экономический негатив
Возможно SP500 разворачивается Как писал в предыдущем посте об индексе, весь текущий рост не подтверждается фундаментальными оценками, поэтому он обусловлен механикой рынка: закрытие коротких позиций толкает цену вверх, а не новые покупки, т.е. иллюзия позитива.
В предыдущей идеи были озвучены цели в районе 4350-4400 и пока они не достигнуты, но есть некие намеки, что рынок пытается развернуться, как минимум первый уровень поддержки пройден и вчера был тест с подтверждением сегодня.
Конечно, для пущей уверенности, нужно пройти 4120, там-то медведи подхватят тренд, а быки начнут скидывать позиции, что может привести к сильному нисходящего движению подкрепленному фундаментальными оценками.
S&P 500 сегодня ожидаем в ростВ зоне сильных покупок 4284,25 - 4255,00 находится крупное скопление страйков на покупку по опционной доске. Сильный дисбаланс показывает, чем дальше опускают сегодня актив вниз - тем сильнее откат до уровня 4294,00 - это и будет нашей сегодняшней целью. Ожидаем роста.
Идея... Иде я нахожусь? // S&P, Nasdaq, Bitcoin, EthereumИдея... Иде я нахожусь?
Трейдеры и инвесторы всегда смотрят на рыночную ситуацию с позиций своего опыта. Мы сравниваем рыночные моменты из прошлого с тем, что видим сейчас. Просчитываем возможные варианты, проецируем свои наблюдения, хотя будущее конечно никому не известно. Вот и я решил провести очень простые параллели. Последний крупный кризис был в 2007-2008 годах. Текущая ситуация объективно также видится мне кризисной, поэтому сравнение напрашивается само собой.
Наблюдения по S&P500
В 2007-2008 годах во время кризиса, фондовый индекс сначала упал на 21% и затем отскочил на 15% почти к своей годовой средней. После этого падение продолжилось и в итоге рынок падал еще 10 месяцев, снизившись еще на 53%
В текущей ситуации в начале 2022 года мы наблюдали первую волну снижения, которая привела к падению на 24%. Наблюдающийся сейчас отскок уже составил 17% - индекс почти вернулся к своему среднегодовому значению. Если дальше нас ждет вторая затяжная волна падения на 40-50%, то индекс как раз вернется к уровням поддержки 2020 года, когда он резко и глубоко скорректировался на фоне COVID шока.
Аналогичные наблюдения по Nasdaq
2007-2008: Волна вниз на 26%, отскок на 23%, второй заход вниз 50%
2021-2022: Волна вниз на 34%, отскок на 23%, возможный второй заход вниз на 50% также приведет на уровни COVID шока.
Криптовалютный рынок в 2007-2008 годах еще не существовал. Сравнить динамику Bitcoin и фондовых индексов можно только на примере падения 2020 года.
S&P500: падение на 36%
Nasdaq: падение на 30%
Bitcoin: падение на 64%
Таким образом, использую самую грубую пропорцию - два к одному. Если предположить, что фондовые индексы упадут еще на 40%, Bitcoin может снизиться на 80%, что приведет его на уровни в районе $5000-$6000. Реально ли снова увидеть такие низкие цены по Bitcoin? Думаю такая вероятность существует, но она мала. Либо такие низкие цены будут очень недолго (несколько часов) и набрать объемную позицию там не удастся. В случае раскручивания кризисной спирали, я бы искал точки входа для покупки Bitcoin в диапазоне $9000-$12000. Ethereum - в диапазоне $300-$600
Вопрос с другой стороны - стоит ли сейчас продавать Bitcoin по $25000 и чуть выше, если инерция отскока продолжится? Рассуждая с позиции управления портфелем с высокорискованными активами - да, думаю стоит если не продавать всю позицию, то хотя бы существенно ее сокращать. Но в случае с Bitcoin, и возможно Ethereum (заметьте, что речь не идет обо всех криптовалютах, а только о бесспорных лидерах) стоит помнить об уникальности этих активов. Сложные кризисные явления и вероятные трансформации в мировой финансовой системе могут привести к фундаментальной переоценке Bitcoin и Ethereum, причем в большую сторону. Это ограниченные в своем предложении активы с уникальными свойствами и их динамика может (не должна, но может) утратить корреляцию с фондовыми индексами. Лично я оцениваю такую вероятность в ближайшие пару лет как "ниже среднего" (условно 20-30%), поэтому примерно 20-30% от своей максимальной позиции в Bitcoin и Ethereum я бы все таки оставил. Запрыгнуть на сказочного друкона в полете может быть уже очень сложно.
Все вышеизложенное не является инвестиционной рекомендацией. Всем добра!
Игорь Доганов, Investment Director at SBF.VC
