Регистрация
SPDR S&P 500 ETF TRUSTSPDR S&P 500 ETF TRUSTSPDR S&P 500 ETF TRUST

SPDR S&P 500 ETF TRUST

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Анализ Структура портфеля Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность Опционы

Торговые идеи по SPY

SPX 500- использовать возникновение качественного тренда.Когда я смотрю на основной американский индекс, ещё раз убеждаюсь в приемуществе торговли акциями надо торговлей опционами. Ведь то, что , по моим расчётам, должно было произойти перед Новым Годом, похоже, что происходит сейчас. А т.к., при торговле акциями вопрос "когда?" не суть важен, то, по большому счёту, это ничего не меняет. Итак, мы видим завершение трёхволновой коррекции "авс" и выход на пятую волну. Теперь, за чем стоит следить? Представленный здесь индикатор "Гуппи", окрашивает качественный ап-тренд в голубой цвет, а даун тренд- в коричневый. Так что, пока краткосрочные средние окрашены в голубой цвет, можно и дальше держать лонги по американским акциям.
AMEX:SPYДлинная
от bigrediska
1
Анализируем SPY - то есть американский S&P500ETF на американский рынок SPY удобнее для анализа и торговли, чем сам индекс. Общий тренд остается восходящим, хоть локально и есть признаки нисходящего канала. Ралли продолжится скорее всего уже после нового года, так как объем на рынках неизбежно снижается - праздники и многие трейдеры уже думают о другом, а банки подбивают годовую статистику и отчетность.
AMEX:SPYДлинная
от Chart24ru
Американские индексы- встретить Новый Год с улыбкой. В принципе, декабрь- отличный месяц для торогов: близится конец финансового года, а с ним и отчётность. Так что, распорядители доверительных фондов командуют индексам(цитируя Некрасова):"Ну, мёртвая!" Т.е., закачивают кэш, а потом бодро рапортуют о "победе в социалистическом соревновании":). А то, что в январе они все "обкэшаться"- это уже мало кого интересует. Так что мы видим, что к концу года те, кто в состоянии сами двигать рынок, подготовили пятую волну. Чтобы Новый Год встретить с улыбкой:) Разумеется, настоятельно рекомендую под звон курантов закрыть длинные позиции: январь будет неласков к быкам.
AMEX:SPYДлинная
от bigrediska
5
Когда открывать лонги по СП 500. После окончания трёхволновой коррекции "АВС"(красное), цена упёрлась в МА 200. Отсюда начался новый подъём. И, хоть мы и видим сейчас образование конечного клина, подъём , видимо, ещё не закончен: не достигнута цель, установленная пробитым коричневым трендом и не достигнута долгосрочная линия сопротивления(серая пунктирная). Так что, до подтверждённого пробоя конечного клина вниз, можно продолжать держать длинные позиции. Новые же, можно открывать после окончания коррекции. Это могут быть падения в район точки Пивот(зелёная горизонтальная). Или же, отскок из "области покупки" между МА10 и ЕМА30. Тут стоит обратить внимание, что непреодалённая МА200 сохранила общий положительный фон, который сейчас усилился с пересечением красной и синией средних.
AMEX:SPY
от bigrediska
Точки открытия и закрытия позици на американском рынке. Смысл игры на трёхволновую коррекцию (в данном случае- волна "В" красная) состоит в том , чтобы поймать длинную быструю волну "С", или "3"(для импульса). Т.е., процентов должно быть много и получены они должны быть быстро. При этом, важно не перепутать волну "В", или "2"(для имулься) с волной "4"(для импулься), или "4(с)" для коррекции. Т.к, в этом случае, мы будем играть в расчёте на пятую волну. Мометнум уже будет потерян, процентов там обычно немного. К тому же, можно , вообще, завязнуть в "конечном треугольнике". То, что мы видим на графике- это окончание волны 3(С). Поэтому, нужно подвинуть стоп максимально близко. Здесь, я использую несложное правило:" Закрытие ниже максимума свечи , которая установила минимум(для лонгов всё наоборот)- это малодушие:)". Соотвественно, я ставлю стоп приказ там, где провёл тонкий синий пунктир. Причём, я оставлю его на месте до тех пор, пока цена не свалится под МА 200. В этом случае, пододвину стоп к этой линии. Рассчитывать на окнчание небольших коррекций я не буду. Т.к., руководствуюсь бессмертными строчками Семёна Слепакова:"Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть. А , что, бля, если нет?" Т.е., может выясниться, что не коррекция это никакая. И будет обидно. То, что я нарисовал дальше, это, скорее сценарий на случай победы Хилари. Т.е., будет понятно, что катастрофы не случилось, но что произошло , конкретно, будет неясно. Так, что будет болтанка где-то до начала декабря. А потом, у менеджеров инвестиционных фондов не будет выбора(надо хорошо закончить год) и они погонят биржу вверх. А там , где-то в начале января, уже "чёрный лебедь" поджидает. Я его из "Твиттера" переделал:). Кстати, к январю, "Твиттер" и прикрыть могут. Так что, "сон в руку". И под птичкой можно, значит, и шортик открыть.
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
На американском рынке определилась линия точных отскоков. Итак, посмотрим, как ведёт себя основной американский индекс СП500. После двух месяцев, в течении которых цена, практически, не сдвинулась с места (уникальный случай), последовали массивные продажи(красная стрелка). В этот же момент, определилась линия, на которую будут, в последствии ориентироваться крупные игроки(а чего хотят крупные игроки- это всё. что нам нужно знать о рынке). Этой линией стала МА 50(жирная чёрная). От неё в течении последующего месяца произошло 13(надеюсь, не ошибся) отскоков. Она же, совпадает с Точкой Пивот(серая толстая линия), разделяющей позитивный и негативный участки графика.И ещё о точных отскоках. Предыдущим ориентиром ,в этом смысле, служила нижняя граница жёлтого тренда(обведена тонким голубым прямоугольником). Оттого, пробой, который случился 11.10, принципиально изменил ситуацию к худшему. Теперь, мы видим два сформировавшихся треугольника(фиолетовые). В принципе, -это модели продолжения тенденции. Тут, нельзя исключить, что в начале недели будет попытка ещё раз штурмовать МА 50 и уровень точки Пивот. В любом случае, до закрепления графика над чёрной линией, короткие позиции закрывать не следует и, соответственно, открывать длинные не стоит. Параллельно, я наблюдаю за индикатором ADX, определяющем силу тренда. Серыми вертикальными пунктирами я обозначил "полный штиль" на рынке. Сейчас же, несмотря на кажущееся "топтание на месте", сила нисходящего тренда достаточна велика для открытия позиций. Тут важно отметить, что сейчас у нас самый пик квартальных отчётов, так что нербходимо внимательно следить за датами публикаций. Чтобы не оказаться на рынке в день, когда тех-анализ не работает.
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
2
Когда закрывать короткие позиции на американском рынке. Если, на недельном графике расчёт волн можно определить как "головоломку, не имеющую практического значения", то на дневном картина вырисовывается более-менее ясная. Тут-то, всё как раз говорит о коррекции. Ориентироваться здесь надо на тонкую красную линию. Здесь мы видим череду точных отскоков, выдающих крупных игроков. Эти отсоки я выделил голубыми прямоугольниками. Мой прогноз здесь такой: цена опустится ниже долгосрочной линии сопротивления(серый пунктир), чем спровоцирует лавинообразные продажи, или 5(С). Ну, и где-то в районе ЕМА 200(чёрная линия) стоит закрываться. Т.к. оттуда "быки" могут снова погнать вверх.
AMEX:SPY
от bigrediska
SPX 500- ещё одна такая неделя, и о лонгах можно забыть. Непрерывный подъём 2012-2014 приучил к мысли, что главный индекс американских акций может только расти. Вот, так и не заметили, что в последнем квартале 2016 года мы находимся в той же точке, что и в декабре 2014. В боковике, нижняя граница которого была обозначена аж в октябре того же года. Инымы словами, тот кто приобрёл ETF, отслеживающий этот индекс, в 2014 году, остался "при своих", ничего не заработав и не проиграв. В принципе, такой мега- боковик и должен был образоваться после 6 лет подъёма. Сходу, такой "поезд" не остановишь. Теперь, что мы видим сейчас? Тут я обратил внимание на точные отскоки от средней линии полос Бойлинжера (тонкая синяя линия). Т.е., четыре недели здесь происходил стабильный подбор. Но вот, на только что закончившейся неделе, этого не случилось. К тому же, цена зашла ниже основания "перевёрнутого молота"(вертикальный голубой прямоугольник) , исключив вероятность начала коррекционной волны" С" вверх. Вообще же, здесь ясно видно, что свечи "окончания тренда" действуют именно в конце треда , а не в его начале(сравните два "молота" , обведённых синиими прямоугольниками). Но вот, что мне здесь мешает- так это отсутствие ясных и понятных волн. Третья закончилась конечным клином. Четвёртая тоже выписана достаточно понятно. Но вот, закончилась ли пятая? Пока, я исхожу их предположения, что узкий красный прямоугольник- это область перекупленности. Так, что возврат в жёлтую область будет означать окончание тороговли на лонгах и переход на шорты.
AMEX:SPY
от bigrediska
Экстремально низкая волатильность на американском рынке. Здесь я использую модернизированные полосы Бойлинжера для определения экстремально низкой волатильности. Явление- это достаточно редкое и , обычно, предшествует сильному изменению цены. Синими стрелками я обозначил аналогичные ситуации в прошлом. Фиолетовыми- куда направлялся перед этим тренд. Жирная красная линия служит здесь сигнальной: ниже неё можно добавить коротких позиций к тем, которые у нас уже имеются:). Теперь, куда это всё направляется? По предыдущему опыту, нужно ориентироваться на 3-4% падений. Вот туда, где расположена МА 200(толстая чёрная линия) и уровень 2/3 по Фиббоначи(тонкая красная). Т.к. они расположены на одном уровне- это служит дополнительным подтверждением таргета.
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
Американский рынок- "быки" не рискуют покупать. Вроде, всё было, как по нотам: пробит долгосрочный уровень сопротивления, который уже успел послужить уровнем поддержки. Итак, к новым высотам? Так, да не так. 56 торговых сессий продолжалась нерерывная работа по взлому уровня 218-220. Кончилось это ничем. И эта мрачная картина сейчас стоит у "быков" перед глазами. Рука тянется к кнопке "buy", но что-то задерживает, не даёт нажать. Итак, что мы видим? Сформировалась хорошая коррекционная трёхволновка. Почему хорошая? Да потому, что ей предшествовала почти отвесная волна "принятия решения". Кроме этого, сформирована чёткая сигнальная линия(красная), за которую цена ещё может немного поцепляться, что лишь усилит этот паттерн. Закрывать длинные позиции и открывать короткие следует на первой полной свече под сигнальной линией.
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
2
Американский рынок- тяжёлые времена для начинающих трейдеров. В принципе, нет у начинающего игрока другого метода, как открывать лонги на хороших новостях, а шорты- на плохих. Т.к, не надо доказывать, что неопытный игрок всегда проиграет опытным, то и выходит, что сам по себе, этот метод порочный и ведёт к убыткам. Но сейчас к этому добавилась ещё одна сложность: какие новости считать плохими, а какие хорошими? Допустим, снижение безработицы- хорошая новость. Значит, люди работаю, у них больше денег, они больше покупают и двигают экономику. С другой стороны, для обуздания денежной массы, американский центробанк может запросто повысить учётную ставку и тогда вкладывать будет выгодней в гособлигации. Соответсвенно, инвесторы начнут покупать облигации и продавать акции. Чем, соответсвенно, завалят рынок акций. Так что, не лучше ли, попросту, посмотреть на график? Во первых, кто искал(и находил) разворотные паттерны- попросту терял время. По той простой причине, что они работают только на сформировавшемся, достаточно длительном тренде. А мы тут, только-только отправились в путь. Меня же, как и всегда, интересует один вопрос:"Есть ли у меня возможность поставить близкий смысловой стоп?" Похоже, возможность такая есть. Жёлтым прямоугольником я выделил "волчок"- это свеча символизирует тяжкие сомнения, куда двигаться? Следовательно, по цене её открытия и можно поставить стоп. А если учесть, что на графике мы видим свечи Хейкен-Аши, где всё усреднено, то выбранное направление и меет все шансы продолжиться.
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
На американском рынке, похоже, игроки раскрывают свои карты. То, что происходило на американском рынке в последние два месяца- по своему уникально. Я, по крайней мере, такого не припомню. Ну, чтобы , вообще, ни с места. Тут интересно понять:"Какой за этим стоял процесс?" В принципе, могло быть одно из двух: или игроки не могли решить, в какую сторону двигаться, или же, происходила неспешная сдача товара "оптимистам". С последующим отправлением их(загруженных под завязку) на дно морское. И вот, если посмотреть на индикатор движения наличности- то и увидим, что мощный рывок после "Брекзита" сопровождался наплывом покупателей(синие стрелки на графике и под ним). А вот дальнейший подъём характеризовался массированным выводом капитала(красная стрелка). Мне кажется, в одни из последних дней, который начался с бодрого подъёма в районе +1%, а закончился хлипким "волчком". "Быки" стали догадываться, что здесь их просто дурят. И...Перестали покупать. Соответственно, "медведи" поняли, что скрываться нет смысла- и стали в открытую продавfть(то, что мы видим сегодня). Так что, падение под точку Пивот(зелёная линия) , думаю, совсем не случайно.
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
1
О важности игры на различных таймфреймах. Вначале, тут надо определить хотя-бы одну очевидную волну и с неё начать отсчёт. Ясно, что практически непрерывный подъём , начавшийся в середине 2011 года, и закончившийся в 2015м и есть третья импульсная волна. Значит, впереди четвёртая и пятая. Ну, это то, что в принципе и произошло. После окончания коррекции "авс"(4), произошёл пробой сигальной линии(красная) , затем успешный ретест(2 римская) и уход на продолжение пятой волны. Теперь, о важности игры на различных таймфреймах. Когда вся позиция открыта, к примеру, по дневным графикам, разворот рынка на том же таймфрейме "потопит" её целиком. Особенно, это опасно, когда ещё не сформировался "задел"- прибыль по отдельным акциям. А вот на недельном/месячном графиках ситуация может продолжать быть спокойная и не угрожающая открытой позиции. Вот так и здесь. На дневном, американские индексы натянуты до предела. Коррекция может начаться в любой момент. Открывать лонги на дневном стало опасно. А вот на месячном открываться вполне можно. И по акциям и по индексам.
AMEX:SPYДлинная
от bigrediska
3
SPY- для тех, кто опоздал. Итак, американские индексы бьют рекорд за рекордом, а те кто не оценил по достоиству аннглийский брейкзит и вовремя не закупился, продолждают кусать локти. Но что делать? Правильно! Переходить на бОльший тймфрейм- там то мы увидим сколько упущено на самом деле и не поздно ли закупаться? И, чтобы не мелочиться, обратимся к месячному графику. Серым я обозначил долгосрочный (с 2009 года) тренд. Голубым- область перепроданности. Так что то, что мы видим, это возврат из области перепроданности в основной тренд. Причём, мы находимся недалеко от его нижней границы. Теперь, что такое эти две жирные линии? Это МА 10 и ЕМА 30.В свинговой торговле они используются для определения области покупкки, которая расположена между ними.Для определения цели я использовал ширину пробитого коричневого тренда. На его ширину и ожидается подъём. Так что, если обобшщить, то открываться немного поздновато, но смысл в этом всё ещё есть.
AMEX:SPYДлинная
от bigrediska
1
Амер индексы- гле лучше открыть шорт? Обратил внимание на странную закономерность: если перед публикацией квартального отчёта акция поднимается- значит, после публикации она почти наверняка грохнется. Так и теперь- перед референдумом европейские индексы уверенно шли вверх. Значит... А вот что это значило мы все теперь видим. Теперь, где открываться? В принципе, я открываю шорты на пробое сигнальной линии, образованной третьей волной "авс"(красные линии). Идеальное отрытие в таких случаях- это на окончании волны В. Волатильность там ещё низкая, стоп можно поставить не слишком далеко. Плюс- вся третья волна ещё впереди. А вот на сегодняшнем пробое уже не откроешься: волна 3(3)- волна самая быстрая- открываться уже поздно. Так что, придётся открываться по окончании 4(с), с целью захватить 5(с).
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
Сегодня решающий день для открытия длинных позиций на Ам рынке. Первым делом, нужно определить, былали уже третья волна? Если была, то, значит, уже нужно искать, как будем закругляться? В этом случае, думаю, пятиволновка закнчилась целиком. Но окрываться можно, только перед самым закрытием торгов. Здесь, очень важно, чтобы сегодне не был установлен новый минимум. В этом случае, законы расчёта волн будут нарушены и лонгить будет нельзя. Если же, всё будет в порядке, то можно будет ухватить волну С- самую быструю и длинную. Надеюсь, её успеют завершить до английского референдума.
AMEX:SPYДлинная
от bigrediska
1
Возможный сигнал к закрытию лонгов. Если мы посмотрим на волну , которую я обозначил большой красной буквой А, можно придти к выводу, что- это, скорее, импульсная волная. А импульсная волна, как известно, задаёт направление движения. А вот волна В- скорее, коррекционная. Значит, после пробоя сигнальной линии(красная) можно расчитывать на длительные падения. И, следовательно, имеет смысл закрыть длинные позиции по американским акциям. К тому же, стоит обратить внимание, на то, что , конкретно, вызвало сегодняшние падения? А вызвало его удешивение государственных облилигаций развитых стран. И , следовательно, покупать их стало выгодней, чем акции. В принципе, -это единственная настоящая причина, из-за которой разворачиваются рынки.
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska
2
Американские индексы- наклёвывается консенсус индикаторов. В принцпе, я наблюдаю за индексом, чтобы понять, какие позиции открывать по акциям? Понятно, что пока средние у меня зелёненькие- играть стоит в длинную Когда они желтеют- можно начинать "ловлю рыбы в мутной воде". Т.е., открывать и шорты и лонги- причём, на короткий срок. А вот когда средние начинаю краснеть- тут лучше сконцентрироваться на коротких позициях. То, что мы видим сейчас. это смыкание жёлтых линий. Т.е., мы стоим в миллиметре от ситуации, когда стопы по лонгам надо будет придвинуть "по самое никуда", а по шортам - давать "щедрые ", чтобы не быть выбитыми случайными колебаниями. В принципе, реально тут будет нечто похожее на происходившее в левом розовом прямоугольнике. А общую картину я обрисовал пару месяцев назад и здесь прилагаю. Теперь, что мы ещё видим? Тренд последовательно изменил своё направление(чёрные стрелки).. График застрял под Точкой Пивот(зелёная линия). Фиолетовые кружки ВиСтопа начали движение вниз. Ну и, наконец, звеское медвежье расхождение, как по средним, так и по движению наличности(см. индикаторы под графиком).
AMEX:SPYКороткая
от bigrediska