Торговые идеи по SPY
О важности игры на различных таймфреймах. Вначале, тут надо определить хотя-бы одну очевидную волну и с неё начать отсчёт. Ясно, что практически непрерывный подъём , начавшийся в середине 2011 года, и закончившийся в 2015м
и есть третья импульсная волна. Значит, впереди четвёртая и пятая. Ну, это то, что в принципе и произошло.
После окончания коррекции "авс"(4), произошёл пробой сигальной линии(красная) , затем успешный ретест(2 римская) и уход на продолжение пятой волны.
Теперь, о важности игры на различных таймфреймах. Когда вся позиция открыта, к примеру, по дневным графикам, разворот рынка на том же таймфрейме "потопит" её целиком. Особенно, это опасно, когда ещё не сформировался "задел"- прибыль по отдельным акциям. А вот на недельном/месячном графиках ситуация может продолжать быть спокойная и не угрожающая открытой позиции. Вот так и здесь. На дневном, американские индексы натянуты до предела. Коррекция может начаться в любой момент. Открывать лонги на дневном стало опасно. А вот на месячном открываться вполне можно. И по акциям и по индексам.
SPY- для тех, кто опоздал. Итак, американские индексы бьют рекорд за рекордом, а те кто не оценил по достоиству аннглийский брейкзит
и вовремя не закупился, продолждают кусать локти. Но что делать? Правильно! Переходить на бОльший тймфрейм- там то мы увидим сколько упущено на самом деле и не поздно ли закупаться? И, чтобы не мелочиться, обратимся к месячному графику. Серым я обозначил долгосрочный (с 2009 года) тренд. Голубым- область перепроданности. Так что то, что мы видим, это возврат из области перепроданности в основной тренд. Причём, мы находимся недалеко от его нижней границы. Теперь, что такое эти две жирные линии? Это МА 10 и ЕМА 30.В свинговой торговле они используются для определения области покупкки, которая расположена между ними.Для определения цели я использовал ширину пробитого коричневого тренда. На его ширину и ожидается подъём. Так что, если обобшщить, то открываться немного поздновато, но смысл в этом всё ещё есть.
Амер индексы- гле лучше открыть шорт? Обратил внимание на странную закономерность: если перед публикацией квартального отчёта акция поднимается- значит, после публикации она почти наверняка грохнется. Так и теперь- перед референдумом
европейские индексы уверенно шли вверх. Значит... А вот что это значило мы все теперь видим.
Теперь, где открываться? В принципе, я открываю шорты на пробое сигнальной линии, образованной третьей волной "авс"(красные линии). Идеальное отрытие в таких случаях- это на окончании волны В. Волатильность там ещё низкая, стоп можно поставить не слишком далеко. Плюс- вся третья волна ещё впереди. А вот на сегодняшнем пробое уже не откроешься: волна 3(3)- волна самая быстрая- открываться уже поздно. Так что, придётся открываться по окончании 4(с), с целью захватить 5(с).
Сегодня решающий день для открытия длинных позиций на Ам рынке. Первым делом, нужно определить, былали уже третья волна? Если была, то, значит, уже нужно искать, как будем закругляться? В этом случае, думаю, пятиволновка закнчилась целиком. Но окрываться можно, только перед самым закрытием торгов. Здесь, очень важно, чтобы сегодне не был установлен новый минимум. В этом случае, законы расчёта волн будут нарушены и лонгить будет нельзя. Если же, всё будет в порядке, то можно будет ухватить волну С- самую быструю и длинную. Надеюсь, её успеют завершить до английского референдума.
Возможный сигнал к закрытию лонгов. Если мы посмотрим на волну , которую я обозначил большой красной буквой А, можно придти к выводу, что- это, скорее, импульсная волная. А импульсная волна, как известно, задаёт направление движения. А вот волна В- скорее, коррекционная. Значит, после пробоя сигнальной линии(красная) можно расчитывать на длительные падения. И, следовательно, имеет смысл закрыть длинные позиции по американским акциям. К тому же, стоит обратить внимание, на то, что , конкретно, вызвало сегодняшние падения? А вызвало его удешивение государственных облилигаций развитых стран. И , следовательно, покупать их стало выгодней, чем акции.
В принципе, -это единственная настоящая причина, из-за которой разворачиваются рынки.
Американские индексы- наклёвывается консенсус индикаторов. В принцпе, я наблюдаю за индексом, чтобы понять, какие позиции открывать по акциям? Понятно, что пока средние у меня зелёненькие- играть стоит в длинную Когда они желтеют- можно начинать "ловлю рыбы в мутной воде". Т.е., открывать и шорты и лонги- причём, на короткий срок. А вот когда средние начинаю краснеть- тут лучше сконцентрироваться на коротких позициях. То, что мы видим сейчас. это смыкание жёлтых линий. Т.е., мы стоим в миллиметре от ситуации, когда стопы по лонгам надо будет придвинуть "по самое никуда", а по шортам - давать "щедрые ", чтобы не быть выбитыми случайными колебаниями. В принципе, реально тут будет нечто похожее на происходившее в левом розовом прямоугольнике. А общую картину я обрисовал пару месяцев назад и здесь прилагаю. Теперь, что мы ещё видим? Тренд последовательно изменил своё направление(чёрные стрелки).. График застрял под Точкой Пивот(зелёная линия). Фиолетовые кружки ВиСтопа начали движение вниз. Ну и, наконец, звеское медвежье расхождение, как по средним, так и по движению наличности(см. индикаторы под графиком).
SPY- поиск ключевого элемента. Пять месяцев назад опубликовал график и...забыл про него. Но, тут несколько раз мне про него напомнили.
Открыл, посмотрел. Ну, угадал. И такое со мной бывает:) Но вот почему такое случилось? Было ли там что-то, что может помочь мне в будущих сделках? И вот на что я обратил внимание. Обычно, индикаторами под графиком я не пользуюсь. По той простой причине, что деньги отсчитываются на графике, а не под ним. Но, вот тогда я почему-то , обратил внимание, что из американского индекса массово выводятся деньги(красный квадратик под графиком). И это ещё до того, как на самом графике стали происходить какие-то события. Посмотрел, что происходит сейчас- тот же коленкор! Так что? Начинаем , по тихому, закрывать длинные позиции?
Американские индексы- почувствуйте разницу. Итак, то, что мы видим на графике основного американского индекса СП 500 может быть очень поучительно для тех, кто хочет научиться отличать то, что происходит, от того, что может произойти. Итак, начнём с того, что может быть. Нижняя точка была установлена 21.01.16- ровно 2,5 месяца назад. Это очень много для почти непрерывного подъёма. Да и сам подъём изрядно напоминает трёхволновую коррекцию. MACD уже сигналит о выходе из перекупленности и начинает выдавать голубые свечи. Тогда... Открывать короткие позиции? Ответ:"Нет и ещё раз нет!" Почему нет? Да потому, что деньги отсчитываются по графику, а не по индикаторам. А на графике ,пока, не происходит ничего, чтобы свидетельствовало о переходе на даунтренд! Средние у нас зелёненькие и чётко указывают вверх, чёрная сигнальная линия тренда не пробита. График только что поднялся выше точки Пивот (синяя линия), что говорит о ситуации , как о положительной, но не о перекупленности. Так что, открывать сейчас короткие позиции, основываясь на индикаторах- большая глупость.
Я предполагаю, что переход на понижательный тренд будет постепенным, как это было в прошлый раз (серый квадрат) Почему? Да, очень просто: нужно же тем, кто успел наварить спокойно сгрузить товар, не обвалив при этом биржу.
продажа SPYОтчеты корпораций за 2015 г. показали взвешенный по капиталу результат = падение выручек на 8,8 % г./г.
В текущем моменте наблюдается отскок после пролива начала января 2016. Нисходящий тренд в силе.
Ориентиры нового пролива 182-190, с отдаленной по времени целью 165-175. Отдаленная цель работает в рамках текущих (или потенциально повышенных ставках ФРС), и при отсутствии нового запуска программы QE4.
Американские индексы- попытка определить долгосрочный тренд. На данный момент мы имеем классический боковик. Если посмотреть на пучки догосрочных и краткосрочных средних, то мы видим, что они полностью потеряли свою окраску. А сам график "заперся" в чём-то очень напоминающем "область Дарваса". В прошлый схожая ситуация сложилась в 2011 году (см. левый нижний угол).
Тогда, это послужило триггером для продолжения восходящего тренда. Может такое случиться и сейчас. Глядя на график, можно предположить, что подъём 2012-2015- являлся очевидной третьей волной. Судя по расчёту волн,коррекция (4) уже завершилась. Значит, возможна пятая волна. В любом случае, не стоит открывать долгосрочные позиции, пока график находится внутри квадрата. Мне кажется, пучки средних приобретут цвет и направление, только за его пределами.
Американские индексы. Куда теперь и , что делать?То, что сейчас происходит- более менее ясно: начальный импульс, состоящий из трёх зелёных свечей, идущих с разрывами, гасится в в форме конечного клина. Т.е., начальный импульс расходует своё последнее горючее.
Если учесть, что всё это происходит возле важных линий сопротивления(психологическая 200, ЕМА 200+ линия тренда), то одно становится уже ясно: сейчас не лучшее время открывать лонги. А вот следует ли шортить?
Думаю, и с этим торопиться не стоит. Во-первых, фоктический разворот ещё не произошёл, а играть на то, что только может случиться, как минимум глупо. График запросто может попытаться штурмовать МА 200(тонкая чёрная линия), чтобы закрыть ценовой разрыв. К тому же, индикаторы слежения за трендом потихоньку становаться зелёненькими (например, посмотрите на эти две короткие зелёные линии(напоминаю, что цвет- это функция направлкения). Так что, суммируя, могу предположить, что мы имеем дело только с первой волной наверх. Оперативные выводы: лонги не окрывать до окончания коррекции(которая ещё не началась). Шорты не открывать до начала коррекции(по ходу может выясниться, что -это не коррекция, а продолжение нисходящего тренда).
СП 500- куда теперь? Ну, что теперь? Начинается третья волна пятой волны первой волны третьей волны. Как говориться, "коротко
и ясно":)))). Нет, тут на самом деле, "лучше один раз увидеть". В принципе, думаю, далеко всё это не уйдёт:
когда зарождается , на самом деле, серьёзная волна- происходит расширение полос Бойлинжера. А здесь мы видим , наоборот, сужение. Т.е., понижение волатильности. Иными словами., была третья волна, теперь, нужно отчитаться , что была пятая. Для проформы. Это то, что мы здесь скоро увидим. А сдедить надо будет за отскоком: если он будет хоть чут-чуть выше двух предыдущих(в районе большой красной единицы и чёрной тройки)- это будет очень сильный бычий сигнал.
СП 500- пытаюсь определить тренд и понять, как торговать.В принципе, тот прогноз, который я дал неделю назад(прилагается), остаётся верным. Здесь я пытаюсь его немного уточнить. Итак, в принципе, я считаю, что график уже находится на восходящем тренде. С моей точки зрения, розовый тренд задал величину падения. На эту величину график и грохнулся. Значит, наш нынешний тренд- синий. И он восходящий. Если же ориентироваться на более краткосрочные тенденции, то я вижу, что жёлтый тренд задал величину падения и где-то там график и застрял. И то и другое я обозначил короткими чёрными линиями. Конкретно же, я жду, когда MACD выдаст жёлтую сигнальную свечу( обозначил чёрной горизонтальной стрелкой под графиком). Это может случиться и сегодня. И пока цвет не поменяется, можно будет спокойно держать лонги. Удачных трейдов!
СП 500- что происходит и как торговать?Итак, поговорим об основном американском индексе. То, что уже очевидно, это то, что , на данном этапе, падения прекратились. Об этом говорят экстремальные значения индикаторов, которые , если и не в состоянии вызвать полноценный разворот, обречены, хотя бы, на минимальную "разгрузку". Т.е., топтание на месте на какой-то срок.Особенно красноречиво на этом фоне выглядят точки Пивот. Я специально оставил лишь самые экстремальные уровни(обозначены чёрными короткими линиями). Сразу бросается в глаза, насколько далеко от них движется график в нормальном состоянии. И что обычно происходит, когда график этого уровня достигает(обозначено большой чёрной единицей). А теперь, на мой взгляд, самое важное. В последний день торгов индекс поднялся на целых 2%. Казалось бы, отличный показатель. Но перед тем, как так заявлять, стоит посмотреть на показания индекса VIX. А он на этой неделе зашкаливал за 30 и закончил всё равно выше 20.
А теперь , сделаем простой расчёт: при VIX в районе 10-12, 2%- это очень большой подъём. Следовательно, при 34 большой подъём- это 5,5-6%. Это к тому, что всё надо воспринимать пропорционально. Т.е., на самом деле, никакого огромного подъёма не было. И только не говорите, что я затоварился шортами и теперь натягиваю средство индивидуальной защиты на глобус. Шорты я уже давно скинул. Включая японцев.
Итак, я считаю, что полноценная коррекция ещё не началась. В этом смысле, я ожидаю второе подтверждение
линии тренда(обозначено жирной большой тройкой). Но, т.к. знать этого я не могу, на всякий случай открыл пару-тройку длинных позиций. Сколько буду держать? Пока свечи Хейкен-Аши будут показывать "зелень". Это специальные "тормозные" волны, которые фильтруют "шумы". А что , конкретно, я открыл- попытаюсь сегодня опубликовать. Короче, счастливых трендов!
СП 500 и промежуточные итоги торгов в январе.Предполагаемое развитие событий я отразил в виде волн на графике. Дополнительно, как и в прошлом месяце, я публикую промежуточные результаты своих торгов в январе. Тут видно, что все открытые лонги в этом месяце принесли мне убытки. Короткие же, позиции, были для меня прибыльны. Как видно из этой таблицы, пока что я набрал 52% на свою среднюю ставку.
SPY- на что тут ориентироваться? Не важно, какую мы держим позицию- всегда нужо держать в уме, куда движется рынок. Если, как например сейчас, все закупились лонгами, естественнен вопрос:"Как долго их держать и когда скидывать?" Понятно, что нужно держать ровно столько, сколько поднимается SPY. А подниматься, судя по всему, он будет достаточно времени, чтобы дать нам заработать. И тут я ориентируюсь, на один из самых надёжных индикаторов- "Полосы Бойлинжера". На дневном графике видно, что подъём начался с полного выхода за нижнюю линию. Это указывает на то, что движение может закончится после выхода за верхнюю, а там ещё достаточно места. Потом, уже заметно, что все три синие линии, явно развернулись вверх, указывая нам на то, что подъём будет продолжен. Потом, средняя линия, которую сегодня пробил график, совпала с точкой Пивот(серая линия), что усиливает значение этого факта. Теперь, почему я пару дней назад закрыл почти все короткие позиции? Правильно, волны! Но не простые а очевидные! Как ни пытался я представить, что последние падения состоят из пяти волн- ничего не получалось. Явная трёхволновка! А значит, шортистам пока уносить ноги. Что я и сделал. Теперь, посмотрим на правый график- тот был дневной, а- это недельный. То, что они оба настроены по бычьи- это уже неплохо. А, конктретно- тут, вообще, "бычий флаг" вырисовывается. Причём, очень аккуратно сделанный. Что, опять же, увеличивается его истинность. А полосы Бойлинжера тут, даже, повыше указывают.
Так что, длинные позиции по акциям можно держать спокойно, не ожидая неприятных сюрпризов. Можно даже докупиться по тихому.
Преспективы по СП 500. Значит, американцы....Тренд, вроде, определился(выход на голубую территорию я всерьёз не воспринимаю,
т.к.- это перекупленность). Средняя за двести дней выдержала. В сочетании с серьёзным медвежьим расхождением с денежным потоком, преспективы нерадостные. Всё-же, я думаю в декабре биржу попытаются немного подбросить, чтобы улучшить отчётность. С другой стороны, процентную ставку обещают повысить именно в конце года. Тогда... Нет, всё же, думаю, надо ориентироваться на жёлтый тренд. А в новом году- ждите в коричневом.
Среднесрочный SHORT по инструменту SPDR S&P 500Спай перекуплен, была выбивка, возможно чуть выше цену продавят. На графике наглядно показал. На словах интереснее звучит идея. Набор позиции 50-25-25 от уровней или крупных заявок. Отмена сценария не предполагается, стоп за пингвина. Поглядим как прокрутят идею. 192 нижняя цель в канале, там видно будет кто и как встанет.
