Почему расходятся значения на внутридневных резолюциях у нас и на сторонних источниках?
Неполные лоты
Если сравнить значения цен открытия, закрытия, максимальной/минимальной цен и объёма на внутридневных резолюциях у североамериканских акций на нашей платформе с биржей и некоторыми другими источниками, то можно заметить несоответствие цен и, прежде всего, объемов во время премаркета и постмаркета. Расхождения связаны с тем, что поставщик фильтрует неполные трейды (odd lots) в истории, вследствие чего наши внутридневные резолюции строятся только из трейдов, соответствующих полным сделкам.Неполный лот — это размер ордера на ценную бумагу, который меньше обычной единицы торговли для этого конкретного актива. Для акций неполные лоты чаще всего меньше, чем стандартные 100 единиц актива.
В качестве примера можно взглянуть на минутку в 09:25 UTC-4 03.07.2023 у символа NASDAQ:AMZN и сравнить значения с тем, что на бирже:
У нас цена закрытия равна 130.50, объем 13317, а на бирже - 130.36 и 15863 соответственно. У нас последний трейд, который вошёл в минутку и сформировал цену её закрытия, пришёл в 13:25:55, на бирже же цена закрытия этого минутного бара сформировалась из трейда, пришедшего спустя 3 секунды, равного как раз 130.36 и имеющего объём всего лишь 1, что является неполным лотом. Таких неполных сделок в эту минуту было 156 общим объёмом 2546, который как раз составляет разницу между тем, что показывает биржа, и что мы.
Внебиржевые сделки
Второе заметное расхождение значений на внутридневных резолюциях связано с тем, что у ряда американских акций на наших графиках до октября 2024 года мог отображаться большой объём на минутной резолюции в 08.00 UTC-4 в премаркете.
Это было обусловлено тем, что в эту минуту поставщик включал так называемые late prints, которые на других платформах нередко фильтруются. Это внебиржевые сделки, которые могут быть заключены в разное время, но их суммарный объём был включен в минутку в 08.00 UTC-4. С октября 2024 мы реализовали на своей стороне механизм фильтрации таких сделок, чтобы минутные бары с крайне большим объёмом не искажали данные технического анализа. Однако, такие бары сохранились в истории и доступны на чарте до октября 2024.
