Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

Определение

Средневзвешенная цена по объему (VWAP) — это инструмент технического анализа, используемый для измерения средней цены, взвешенной по объему. VWAP обычно используется с внутридневными графиками, как способ определения общего направления внутридневных цен. VWAP похож на скользящую среднюю, когда цена выше VWAP, цены растут, а когда цена ниже VWAP, цены падают. VWAP в основном используется техническими аналитиками для определения рыночного тренда.

Расчет

Для расчета VWAP необходимо 5 шагов:

1. Рассчитать типичную цену за период:

   [(High + Low + Close)/3)]

2. Умножить типичную цену на объем за период:

   (Typical Price x Volume)

3. Рассчитать совокупную сумму типичной цены:

   Cumulative(Typical Price x Volume)

4. Рассчитать совокупный итог объема:

   Cumulative(Volume)

5. Разделить совокупные итоговые суммы:

   VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

Основы

Индикатор средневзвешенной цены по объему (VWAP) похож на скользящую среднюю, так как при повышении цен, они становятся выше линии индикатора, а когда цены снижаются, они становятся ниже линии индикатора. Имейте в виду, что, подобно скользящей средней, VWAP также может отставать. Отставание присуще индикатору, поскольку он представляет собой вычисление среднего значения, использующего исторические данные. 

VWAP можно использовать как на внутридневных интервалах (секунды, минуты, часы), так и на дневных, месячных, годовых, десятилетних и вековых интервалах. Например, если выбрать недельный интервал, то сумма значений будет накапливаться, начиная с первого торгового дня каждой недели.

Что искать

Определение тренда

Определение тренда является основным преимуществом использования индикатора средневзвешенной цены (VWAP). Назначение индикатора очень простое, но может быть очень полезным, особенно когда используется для подтверждения торговых сигналов.

Бычий тренд характеризуется ценами над VWAP.

Медвежий тренд характеризуется ценами ниже VWAP.

Изменении цены в узких пределах характеризуется ценами выше и ниже VWAP.

Заключение

VWAP является интересным индикатором, потому что, в отличие от многих других инструментов технического анализа, он лучше всего подходит для внутридневного анализа. Это надежный способ определения основного тренда внутридневного периода. Когда цена выше VWAP, тренд идет вверх, а когда она ниже VWAP, тренд идет вниз. Однако у индикатора есть и недостаток. Несмотря на то, что он используется в основном на основе внутридневных данных, между показателем и ценой может быть большое отставание. Индикатор начинает рассчитываться при открытии и останавливается на закрытии, поэтому для графика с использованием короткого временного интервала (например, 1 минута) в течение одного дня может быть несколько сотен периодов. Чем ближе к концу дня, тем больше будет отставание индикатора. Это нормально для любого индикатора, который вычисляет среднее значение с использованием исторических данных.

Аргументы

Временной период

Период расчета VWAP. Возможные значения: Сессия, Неделя, Месяц, Год, Декада, Век.

Отступ 

Изменение этого числа приводит к смещению VWAP в прямом или обратном направлении относительно текущего рынка. 0 по умолчанию.

Стиль

VWAP

Может переключать видимость VWAP, а также видимость ценовой линии, отображающей фактическое текущее значение VWAP. Также можно выбрать цвет линии VWAP, толщину линии и стиль линии.

Точность

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора перед округлением. Чем выше это число, тем больше десятичных знаков будет в значении индикатора.