OPEN-SOURCE SCRIPT
The dispersion of volatility indices
The script is my implementation of "Forecasting a Volatility Tsunami" by Andrew Thrasher (Thrasher Analytics). You can find the paper here: researchgate.net/publication/317999480_Forecasting_a_Volatility_Tsunami
I've changed a bit the approach - instead of two volatility indices (VIX & VVIX), I used two more: VXN and VXD. Additionally, I average the percentiles, but there is an option to swtich it to the original approach.
I've changed a bit the approach - instead of two volatility indices (VIX & VVIX), I used two more: VXN and VXD. Additionally, I average the percentiles, but there is an option to swtich it to the original approach.
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.