OPEN-SOURCE SCRIPT

Adaptive Least Squares

An adaptive filtering technique allowing permanent re-evaluation of the filter parameters according to price volatility. The construction of this filter is based on the formula of moving ordinary least squares or lsma, the period parameter is estimated by dividing the true range with its highest. The filter will react faster during high volatility periods and slower during low volatility ones.

High smooth parameter will create smoother results, values inferior to 3 are recommended.

You can easily replace the parameter estimation method as long as the one used fluctuate in a range of [1,0], for example you can use the efficiency ratio

ER = abs(change(close,length))/sum(abs(change(close)),length)

Or the Fractal Dimension Index , in fact any values will work as long as they are rescaled (stoch(value,value,value,length)/100)

For any suggestions/questions feel free to send me a message :)

adaptiveAdaptive Moving Average (AMA)leastsquaresLeast Squares Moving Average (LSMA)Moving AveragesnolagTrend AnalysisVolatilityzerolag

Скрипт с открытым кодом

В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.

Хотите использовать этот скрипт на графике?


Check out the indicators we are making at luxalgo: tradingview.com/u/LuxAlgo/
Мои профили:

Отказ от ответственности