Нефть, возможный оптимальный сценарий.При закреплении цены над уровнем 54.00 поход на 62.00, уход в тренд. При отторжении ценой уровня 54.00 , возможны продажи к нижней границе, продолжения боковика.
Тренд
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: UNH В УВЕРЕННОМ ТРЕНДЕ НАВЕРХАкции компании United Health выглядят одними из лучших на данный момент в нашем Обзоре индекса Доу Джонса - на равне с Найк.
На долгосрочной перспективе акции торгуются значительно выге 1х стандартных отклонений от 5 и 10 летних средних - что обозначает что долгосрочные тренды в силе.
На краткосрочной основе макро картина подтверждается наклоном 1-годовой средней.
Единственный краткосрочный рисковый фактор состоит в том, что цена торгуется ниже 1-го стандартного отклонения от квартальной средней (риск даунтренда на квартальной основе)
EURUSD - 28.09Хочу отметить что если цена покажет рост, то он не будет "ДОЛГИМ"
Возьмите на заметку линию сопротивления!
Так же проверил силу тренда и на более мелких ТФ, тренд вниз наглухо исчез
Быки тоже падают но в два раза сильнее медведей
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: TRAVELERS В СИЛЬНОМ 10-ЛЕТНЕМ АПТРЕНДЕTravelers - это вторая по привлекательности бумага в нашем Обзоре Доу Джонса на данный момент (после Nike)
На долгосрочной перспективе она торгуестя строго выше границы 10-летнего тренда (верхнего 1-го стандартного отклонения от 10-летней средней на 87,75) - и даже не каснулась ее во время августовской распродажи индекса
Цена также сейчас тестирует 5-летний аптренд, торгуется впблизи его границы - верхнего 1-го ст отклонения от 5-летней средней (на 100,25)
На краткосрочной перспеткиве ничто не останавливает цену от движения наверх - так ка кона торгуется здесь без тренда (в пределах 1-х стандартных отклонений от квартальной и годовой средних)
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: PFIZER УДЕРЖАЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНДPfizer торгуется достаточно уверенно на долгосрочной перспективе
Недавно цена протестировала и удержала 10-летний тренд, упав к границе 10-летнего тренда (на 30,50) во время августовской распродажи, но затем вернулась назад.
Цена такде сейчас восстанавливает свой 5-летний тренд, но пока еще не торгуется выше его границы на 33
Ничто не мешает цене двигаться вверх на краткосрочной основе - тут цена торгуется в пределах 1-х ст отклонений от годовой и квартальной средних, то есть идет без четкого тренда
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: НАЙК В УВЕРЕННОМ ТРЕНДЕ НАВЕРХАкции компании Найк выглядят лучше всех на данный момент в нашем Обзоре индекса Доу Джонса.
На долгосрочной перспективе акции торгуются значительно выге 1х стандартных отклонений от 5 и 10 летних средних - что обозначает что долгосрочные тренды в силе.
На краткосрочной основе макро картина подтверждается наклоном 1-годовой и квартальной средних
Распродажа в августе не повлияла на картину значительно и цена уже восстановила все свои потери - она торгуется выше 1го ст отклонения от 1-годовой средней (то есть также и находится и в 1-годичном тренде), а так же она торгуется на верхенм 1-м ст отклонении от квартальной средней, выход выше готорого будет означать, что Найк вышла и в квартальный тренд наверх!
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: МАЙКРОСОФТ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ТРЕНДЫMicrosoft восстанавливает свои долгосрочные тренды после распродажи поздним августом.
Недавно цена отскочила вверх от границы 10-летнего тренда, отмеченной верхним 1-м стандартным отклонением от 10-летней средней (на 39,40)
Если повышательный импульс продолжится, цена также восстановит 5-летний тренд наверх, выйдя выше его границы, обозначенной 1-м ст отлонением от 5-летней средней (на 43,75)
На краткосрочной основе цене ничего не мешает восстанавливать долгосрочные тренды, так как цена торгуется в боковике в пределах 1-х ст отклонений от 1-годовой и квартальной средних.
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: JPM ТЕСТИРУЕТ МАКРО ТРЕНДЫJPMorgan тестирует свои макро тренды наверх - после успешного теста 10-летнего тренда, цена сейчас пытается восстановить 5-летний тренд.
Недавно цена отскочила вверх от границы 10-летнего апртренда, отмеченной 1-м стандартным отклонением от 10-летней средней (на 57)
Сейчас цена торгуется вокруг границы 5-летнего апртренда, обозначенной 1-м стандартным отклонением от 5-летней средней (на 62)
Тесты совпадают с краткосрочным риском
Провал 10-летнего тренда вызовет также тренд вниза на 1-годичной оснвое (цена выпадет из 1-го ст отклонения от 1-годовой средней (за 264 дня), в то время как провал 5-летнего тренда вызовет тренд вниз на квартальной основе (цена ниже 1-го ст отклонеия от квартальной средней (66-дней) - что и происходит сейчас...
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: JNJ УДЕРЖИВАЕТ МАКРО ТРЕНД, НА МИКРО РИСКЕМакро картна на JNJ противоречит микро ситуации
На долгосрочной основе, JNJ удержало тест 10-летнего аптренда, провалившись ниже, но затем вернувшись поверх границы 10-летнего аптренда (обозначенной 1-м стандартным отклонением от 10-летней средней, сейчас на 91)
На краткосрочной основе же цена упала ниже 1-го ст отклонения от годовой (264 дня) и квартальной (66 дней) средней, показывая вероятность падать ниже.
Риск падения остается до тех пор, пока цена не будет торговаться выше границы краткосрочного риска, обозначенной нижним 1-м ст отклонением от 1-годичной средней (сейчас на 97)
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: IBM НА МАКРО РИСКЕIBM на риске 5-летнего тренда вниз после выпадания из 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней.
В дополнение, цена выпала из 1-го стандартного отклонения от годовой средней, что также подставляет ее на краткосрочный риск вниз
Thus unless price trades back above short term risk order @ 150.5 - and then back above larger downtrend risk border @ 157.5 - risk of continued downtrend on IMB persists.
Таким образом, пока цена не будет торговаться выше границы краткосрочного риска на 150,5 - и затем выше границы тренда вниз на 157,5 - риск продолжающегося падения будет превалировать на IBM
USDRUB ВНОВЬ ПЫТАЕТСЯ СЛОМАТЬ ТРЕНД НАВЕРХUSDRUB пытается второй раз пробить свой квартальный аптренд, начатый в июле, падая ниже 1-го ст отклонения от квартальной средней (за 66 дней)
Однако, окончанием тренда послужит только касание самой средней (сейчас на 61,05)
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: ГОЛЖМАН ТОРГУЕТСЯ В БОКГолдман Сакс торгуется в бок на долгосрочной и краткосрочной основе
На долгосрочной оснве цена недавно упала ниже границ трендов наверх, отмеченных 1-ми стандартными отклонениями от 10-летней и 5-летней средних - таким образом войдя в боковое движение в пределах 1-го ст отклонения.
На краткосрочной перспективе цена не смогла выйти в тренд вниз на 1-годичной основе, удержась в пределах 1-го ст отклонения от годой средней. Голдман впрочем все еще на риске падения на квартальной основе (цена торгуется ниже 1-го ст отклонения от квартальной средней)
Thus if GS holds above 180 - which is the lower 1st standard deviation from 1-year mean, it is likely to hold its new lateral range (180-201) with the upper border marked by the upper 1st standard deviation from 10-year mean
Таким образом, если Голдман удержится выше 180 - что являетсян нижнем 1-м стандартным отклонением от 1-годичной средней, цена скорее всего удержится в своем новом боковом диапазоне (180-201), отмеченным сверху 1-м ст отклонением от 10-летней средней
FX ГРАФИК ДНЯ: ЛОНГ ПО EURUSDEURUSD вышел наверх из 1-го стандартного отклонения от недельной средней (120-ч) после того как не достал саму среднюю.
Расширяющаяся волатильность (измеряемая 3,2 стандартными отклонениями от недельной средней) указывает на возможный этап тренда наверх отсюд
Трейдеры могут брать длинные позиции в раене 1го ст отклонения (1,1205) и стопами на недельной средней (1,1165)
На оставшейся неделе нет серьезных волатильных событий, так что внезапные рывки цен не ожидаются
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: EXXON НА РИСКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПАДЕНИЯExxon находится в трудном положении, но в целом риск остается понижательный на данный момент.
На долгосрочной основе, XOM выпал из 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней (сейчас на 76), но все еще торгуется в пределах 1-го стандартного отклонения от 10-летней средней (хотя и ниже самой средней)
Таким обрахом XOM на риске упасть как минимум до 65, то есть на нижнее 1-е ст отклонение от 10-летней средней, если цена будет торговаться ниже 76
На краткосрочной основе риск (падения до 65) подтверждается - цена торгуется ниже 1-х стандартных отклонений от квартальной и годовой средних (таким образом находятся в понижательном тренде относительно этих срених)
Микро уровни сейчас совпадают с макро уровнями, как это видно на графике.
МАКРО ОБЗОР: USDRUB ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕНД НАВЕРХ НЕСМОТРЯ НА НЕФТЬUSDRUB выдержал тест тренда наверх на квартальной и годовой основе (отскачил вверх от 1-х стандартных отклонений от квартальной (66 дней) и квартальной (264 дней) средних.
Что странно, Российский рубль продолжает падать несмотря на то, что тренд вниз на нефти недавно закончился (см связанную идею)
Если цена продолжит расти (выше 66), близжайшая цель это 80. Этот уровень сегодня был назван ЦБ, при котором он вновь поднимет ставку рефинансирования.
Провал тренда вверх на USDRUB будет подтвержден только касанием средней за квартал (на 60 сейчас)
FX ГРАФИК AUDUAD НА РИСКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПАДЕНИЯAUDUSD подтверждает тест своего тренда вниз на недельной основе, отскакивая от 1-го ст отклонения от средней за неделю (120-часов)
Расширяющаяся волатильность (отмеченная 3-мя ст отклонениями от недельной средней) - подтверждает риск дальнейшего снижения
Трейдеры могут брать шорты от нижнего 1-го стандартного отклонения (на 0,6940) и стопом на недельной средней (0,7010)
Трейдеры также должны учитывать новости по AUD выходящие в ближайшие дни...
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: CSCO В МАКРО ДИАПАЗОНЕCisco Systems торгуется в макро диапазоне - на 5-летней и 10-летней основе
Цена сейчас торгуется между 2мя ключевыми уровнями. Нижний уровень состоит из 5-летней (260 недель) и 10-летней (520 недель) средней и находится примерно на 22. Верхний уровень состоит из 1-х стандартных отлонений от тех же средних - на 27
Цена торгующаяся в пределах 1-го стандартного отклонения не находится в тренде, таким образом диапазон обозначеный выше - бокови.
На краткосрочной основе цена удержада нижнее 1-е стандартное отклоенение от 1-годичной средней (264 дня), таким образом не вошла в 1-годичный тренд. Однако она успешно выпала из 1-го ст отклонения от квартальной средней (66 дней), таким образом находится на риске тренда в низ на этой основе.
В целом ситуация указывает на то, что цена скорее всего останется в долгосрочном диапазоне (22-27) в обозримом будущем.
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: CAT НА РИСКЕ ПАДЕНИЯCAT находится на риске как долгосрочного, так и краткосрочного тренда вниз
На долгосрочной основе, цена торгуется ниже 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней (на 80), рискуя выпасть в тренд на 5-летней основе.
Цена также пробила вниз среднюю за 10 лет (на 77), так что у нее нет серьезной поддержки - и она свободна падать дальше.
На краткосрочной основе, цена торгуется ниже 1-х стандартных отклонений от годовой и квартальной средних - таким образом тут CAT в полноценном тренде вниз.
Что интересно, так это то, что квартальна средняя сейчас очень близка к нижнему 1-му ст отклонению от 5-летней средней, а нижнее 1-е ст отклонение от квартальной и годовой средней находятся вблизи 10-летней средней.
Thus CAT is on risk of a major fall, until it breaks above quarterly mean, which will cancel all risks - both on short and long term basis!//
Таким образом CAT - на риске крупного падения, пока оно не выйдет выше средней за кварталЮ которая отменит все риски - как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе!
МАКРО ОБЗОР: USDRUB ТЕСТИРУЕТ СВОЙ АПТРЕНД!Следуя за провалом тренда вниз на WTI OIL, USDRUB достал границы своего тренда наверх первый раз с того момента, как начал расти в Июле. Граница обозначена верхнем 1-м стандартным отклонением от квартальной (66-дней) средней (на 65).
Если цена сможет пробить эту границу вниз, есть вероятность что тренд наверх закончится (по крайней мере эта его нога)
О полной остановке тренда вниз, однако, можно будет заявить толко после того, как цена пробъет вниз среднюю за квартал (на 59)
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: BOEING УДЕРЖИВАЕТ ТЕСТ 10-ЛЕТНЕГО АПТРЕНДАВо время недавней распродажи Boeing провалил тест 5-летнего аптренда, упав ниже 1-го стандартного отклонения от 5-летней (260 недель) средней (на 137), однако выдержала тест 10-летнего аптренда, отскочив от 1-го стандартного отклонения от 10-летней (520 недель) средней (на 121)
Цена также смогла удержаться внутри восходящего канала на 1-годовой основе (отмеченного 1-ми ст отклонениями от 1-годичной средней (264 дня), но риск остается на квартальной основе - цена торгуется ниже 1-го ст отклонения от квартальной (66-дней) средней (так же в раене 137), отражая вероятность упасть
Таким образом, мы можем заключить, пока цена торгуется выше 1-го ст отклонения от 10 -летней средней (на 121) - в целом ожидания положительны
Это будет подтверждено, когда цена вернется назад в 5-летний аптренд, выйдя выше 1-го стандратного отклонения от 5-летней средней (на 137)
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI ТЕСТИРУЕТ ТРЕНД ВНИЗ!Нефть WTI достала границы своего тренда вниз первый раз с того момента, как начала падать в Июле. Граница обозначена нижним 1-м стандартным отклонением от квартальной (66-дней) средней.
Если цена сможет пробить эту границу наверх, есть вероятность что тренд вниз закончится (по крайней мере эта его нога)
О полной остановке тренда вниз, однако, можно будет заявить толко после того, как цена пробъет наверх среднюю за квартал
FX ГРАФИК ДНЯ: EUR ИМЕЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВНОВЬ ДОСТИЧ СРЕДНЕЙПосле резкого движения наверх в начале недели EURUSD существенно откатился со своих максимумов.
Однако он еще не вошел в тренд вниз на недельной основе - цена вернулась к 1-му стандартному отклонению от недельной (120-часов) средней при сжимающейся волатильности (обозначенной 3-мя стандартными отклонениями от средней)
Таким образом, цена скорее всего вернется на недельную среднюю в обозримом будущем
Трейдеры могут брать лонги в раене 1-го ст отклонения от недельной средней (1,1270) со стопами ниже релевантных минимумов (1,1190) и целью на средней (1,1410)
Трейдеры также должны учитывать новости, выходящие в пятницу!
