Регистрация

Сша

ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): NONFARM PAYROLLS ВОССТАНОВЛЕННЫ Total NFP confirm the positive developments in unemployment rate. The data trends firmly upwards since 2011 and has surpassed the pre-crisis peak of 2008. NFP подтверждают позитивное развитие событий на ставке безработицы. Данные торгуются строго вверх с 2011 года и уже в 2014-м году выросли выше пиковых значений 2008
FRED:PAYEMSДлинная
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В НИЗАХБезработица в США упала ниже 6%, таким обзаром вернувшись к уровням, которые обычно ассоциируются с историческими минимумами с 1970х. 6% это важная цифра, так как это одна из целей двойного мандата ФРС. 6% безработица и 2% инфляции - это цифры, на которые ориентируется ФРС , чтобы начать снижать монетарное стимулирование экономики.
FRED:UNRATEКороткая
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): РИСК MANUFACTURING CAPACITY UTILИндекс Manufacturing Capacity Utilization, в соответствии с Total Capacity Utilization, который показывает долю производственных мощностей компаний США действительно занятых в производстве, также почти восстановил свои потери после кризиса. Однако, индекс отскочил вниз от отметки в 78% за последнее время, выпав из своего восходящего канала. Еще слишком рано зделать заключения кастательно прекращения восстановления индекса. Риск будет подтвержден только если индекс будет падать в соответствии с новой нисходящей линией тренда.
FRED:MCUMFNКороткая
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): MANUFACTURING ПРОДОЛЖАЕТ РОСТИндекс Manufacturing, в соответствии с Industrial Production торгуется в рамках восходящего канала, установленного в 2011-м году и восстановил все свои потери от кризиса 2008/9 еще в начале 2014-го года Таким образом, производство в США растет в хорошем темпе, что соответствует восходящему боковику S&P 500.
FRED:IPMANДлинная
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОМОЩИ ОТ ФРСНесмотря на всю шумиху про то что ФРС напечатал 3,5 трлн долларов США во время спасения экономики в пик кризиса 2008, реальный объем помощи экономике гораздо мал - он составил примерно 1 трлн долларов США Остальные "напечатанные" деньги остались в ФРС или торгуются на рынке федеральных фондов получателями помощи (ключевыми финансовыми институтами США, которые получили балансы резервов за свои MBS и облишации казначейства США) Очевидно, получатели не хотят выделять все деньги на кредиты (в экономику), они предпочитают получать фиксированный гарантированный процент на излишние балансы от ФРС (0,25%) или отдавать их на рынке федеральных фондов (по примерно 0,14%) на овернайт. Возможно, это некая договоренность между ФРС и получателями, целью которой является удержание инфляции в разумных пределах с одной стороны - и произвести положительный психологический эффект на финансовые рынки...
FRED:WALCL
от Kirill_Mel
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI CRUDE ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬНефть WTI Crude продолжает снижаться, торгуясь ниже 1-го стандартного отклонения от квартальной средней (за 66 дней) при расширяющейся волатильности (измеряемой 3-мя стандартными отклонениями от квартальной средней). На данный момент существует высокая вероятность протестировать минимумы 2015 года на уровне 42 долл/баррель.
NYMEX:CL1!Короткая
от Kirill_Mel
2
МАКРО ОБЗОР: КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ США В ОЖИДАНИИ ФРСНесмотря на то, что ставка 13-недельных казначейских векселей США - волатильный показатель, он на самом деле может стать сигналом предстоящего повышения целевого диапазона ФРС институциональными инвесторами. Их ставка сильно коррелирует с Эффективной ставкой резервных фондов. Таким образом, она возрастет, если целевой диапазон (а за ним и Эффективная ставка) будет повышен.
IДлинная
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): РЕАЛЬНЫЙ ДОЛГ США УДВОИЛСЯ С 2009Долг сша перед зарубежными инвесторами удвоился в объеме с начала 2009 года (пика финансового кризиса). Это указывает на то, что несмотря на то, что кризис случился и был начат в США, спрос на долговые инструменты Америки не пропал - он наоборот взлетел. По моему, это очень сильный индикатор устойчивости экономики США. Стоит заметить, что уровень долга США остальному миру гораздо ниже 100% ВВП. На самом же деле, пока СТОИМОСТЬ долга допустима (а сейчас она - самая малая статья расходов бюджета США) - долг не является проблемой. Для уточнения этой информации можно пройти по ссылке: www.treasury.gov
FRED:FDHBFINДлинная
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): INDUSTRIAL PRODUCTION ПРОДОЛЖАЕТ РОСТИндекс Industrial Production торгуется в рамках восходящего канала, установленного в 2011-м году и восстановил все свои потери от кризиса 2008/9 еще летом 2013-го года Таким образом, индустриальное производство в США растет в хорошем темпе, что соответствует восходящему боковику S&P 500.
FRED:INDPROДлинная
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): РИСК TOTAL CAPACITY UTILIZATIONИндекс Total Capacity Utilization, который показывает долю производственных мощностей компаний США действительно занятых в производстве, также почти восстановил свои потери после кризиса. Однако, индекс отскочил вниз от отметки в 80% за последнее время, выпав из своего восходящего канала. Еще слишком рано зделать заключения кастательно прекращения восстановления индекса. Риск будет подтвержден только если индекс будет падать в соответствии с новой нисходящей линией тренда.
FRED:TCUКороткая
от Kirill_Mel
МАКРО ОБЗОР: РИСК ДЛЯ S&P500 - ОТКЛОНЕНИЕ DSPP И TRANТранспортная индустрия - одна из основных сфер экономики США, а бумажный индекс (DSPP) отслеживает компании, занимающиеся в сфере упаковки поставляемых товаров. Основная идея в том, что если меньше товаров пакуются и доставляются, значит меньше товаров продается, что в свою очередь означает ослабление роста экономики США (измеряемой по ВВП, который на 70% состоит из розничных продаж). Таким образом, если акции транспортных и бумажных компаний США падают до падения основных индексов, это может обозначать замедление экономики США, которое еще не учтено широкой инвестирующей публикой.
SP:SPXКороткая
от Kirill_Mel
1
МАКРО ОБЗОР: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ТОРГУЕТСЯ В БОКОВИКЕПриродный газ торгуется в боковике в пределах первого стандартного отклонения на квартальной основе (в отношении 66-дневной средней) с мая 2015 Это создает хорошие возможности для тех, кто знает как работать в боковиках. Трейдеры могут брать длинные и короткие позиции по направлению к средней, когда цена подходит к 1-му стандартному отклонению изнутри. Стопы стоит размещать за релевантными минимумами и максимумами, касание которыз будет обозначать вероятность тренда.
NYMEX:NG1!
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): NEW HOME SALES ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯРынок недвижимости США пострадал больше всего во время рецессии 2008-2009, так как именно крах ипотечных облигаций послужил первопричиной кризиса. С тех пор экономика США восстановила все основные параметры, если сделать обзор экономических данны Рынок недвижимости, однако, начал восстанавливаться только в 2012-м году и еще не достиг своих уровней до раздутия пузыря 2007-го года. Это в том числе видно с помощью показателя New Home Sales.
FRED:HSN1FДлинная
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): СМЕНА ПАРАДИГМЫ ТОРГОВОГО БАЛАНСАЕще до финансового кризиса 2008-2009 торговый дефицит США постоянно возрастал, так какстрона потребляла все больше и больше импортных товаров. Это было обыкновенным явлением, так как США было известна как основной потребитель мировой продукции. После кризиса, впрочем, ситуация значительно изменилось. После серьезной коррекции торговый дефицит стабилизировался между 35 и 55 млрд долларов сша и никогда не возрастал до своих максимумов в раене 70 млрд.
FRED:BOPGSTB
от Kirill_Mel
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА США СПАДАЕТБюджет США потерпел серьезные потери в разгар ипотечного кризиса 2008/9. Государственное стимулирование, потребовшееся в то время для остановки нисходящей спирали на рынках США создало огромный дефицит бюджета. Вдобавок прибыль государства в виде налоговых поступлений резко сократилась (так как корпорации не смогли показать прибыль, и, таким образом, не смогли платить налоги) С 2012 года, впрочем, ситуация в бюджетом в США начала улучшаться. Срочне государственные меры более не были необходимы, а налоговая выручка начала восстанавливаться Данный график обновляется раз в год, но чтобы убедится в том, что данный положительный тренд в силе, можно посчитать текущий баланс бюджета за год, посетив сайт Казначейства США: www.fiscal.treasury.gov
FRED:FYFSDДлинная
от Kirill_Mel
1
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): INITIAL JOBLESS CLAIMS ВОССТАНОВИЛИСЬПоказатель Initial Jobless Claims продолжает снижаться в рамках понижательного канала, который был установлен в начале 2010-го года. На данный момент показатель восстановил все свои потери кризиса 2008-2009 и находится ниже пиков 2007-года. Эти данные означают, что уровень безработицы в сша уже давно находится в рамках нормали и только низкая инфяция может останавливать ФРС от прекращения беспрецедентного стимулирования экономики.
FRED:ICSAКороткая
от Kirill_Mel