Продажа PAXG (или золота для трейдеров бумажного золота)Для начала, что такое PAXG. Итак, PAX Gold (PAXG) - это цифровой актив, в котором один токен подкреплен одной тонкой тройской унцией золота, хранящегося в золотых хранилищах Brink. Любой, кто владеет PAXG, владеет физическим золотом, находящимся на хранении Paxos Trust Company.
Таким образом, эта информация актуальна и для золота в других его видах (физическое, фьючерсы, акции золотодобывающих компаний, ETF и т.п.)
На скрине нанесены зоны продаж по позициям коммерческих трейдеров (хеджеров) в отчетах СОТ. Построен индекс СОТ с периодом 19 недель (число не подогнанное – это средний показатель между 13 и 26, т.е. квартал и полгода), и по нему нанесены экстремальные позиции – т.е. где потенциал покупки и продажи.
Стрелочками нанесены сделки инсайдеров (законных) в компаниях, которые занимаются добычей золота и отчитываются в комиссию по ценным бумагам и биржам (форма 4 SEC).
Рассмотрены сделки в таких компаниях:
• NYSE:NEM - Newmont Corp – самая крупная золотодобывающая компания в США, с капитализацией 53 миллиарда долларов
• NYSE:HL - Hecla Mining Company – капитализация 3 миллиарда долларов
• NYSE:CDE - Coeur Mining, Inc. – капитализация 1,9 миллиарда
По другим золотодобывающим компаниям либо не было сделок вообще, либо они не были крупными. Также, сделки в мелких компаниях (до миллиарда) не рассматривались, так как корреляция с ценами на золото в них теряется. Нанесены не все сделки, а только значимые, т.е. в зонах или около них, и на суммы крупные, относительно капитализации.
Также, все это подкреплено техническим анализом – завершается формирование треугольника на падение курса.
Таким образом, присутствует синергия трех показателей – позиции хеджеров, сделки инсайдеров и технический анализ, что дает хорошую вероятность падения курса PAX Gold / золота.
Спасибо за внимание.
С уважением, Александр. Центр АлгоТрейдинга
Сот
Крупные спекулянты покупают российский рубльНа прошедшей неделе завершилась коррекция, валютная пара USDRUB двинулась в направлении ключевой среднесрочной тенденции. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13-18 октября.
Крупные спекулянты продолжают активно покупать рубль, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается со среднесрочной тенденцией. Ключевая цель — 61.24, верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма.
Еженедельный анализ отчетов СОТ на 16.10.2016DJ , Nasdaq_m , Nikkei , S&P 500m , GBP — мелкие спекулянты покупают.
S&P 500 — мелкие спекулянты продают.
Проявляем осторожность на блоке металлов (серебро, золото, платина), нефти , доллара .
Возможен откат ( тф. W ) с последующей доливкой по основному движению.
Медвежьи позиции по AUDUSD остаются актуальнымиС точки зрения технического анализа австралийский доллар остается в медвежьем тренде. Ближайшая точка входа на отбой появится в момент завершения коррекции. Это произойдет в том случае, если на дневном таймфрейме закроется медвежья свеча и рынок будет оставаться ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10-11 октября.
Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает укрепляться, направление среднесрочного тренда не сочетается с мнением крупных спекулянтов. По этой причине можно сократить объем позиции в случае появления среднесрочных сигналов на продажу. Ближайшие цели — уровни поддержки дневного и недельного таймфреймов, ценовые диапазоны 0,7505 — 0,7535 и 0,7440 — 0,7477.
Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10-11 октября.
Медвежьи позиции на рынке серебра остаются актуальнымиРынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах. На прошедшей неделе на дневных таймфреймах сформировались новые уровни поддержки и сопротивления.
Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после пробоя ближайшего уровня поддержки, минимумов 6 — 7 октября (сигнал на пробой).
Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает снижаться, крупные спекулянты продают, направление тренда на дневном таймфрейме совпадает с мнением крупных спекулянтов и хеджеров.
В случае появления среднесрочных сигналов на продажу вероятность их отработки увеличивается. Объем новых позиций в направлении ключевой тенденции может оставаться стандартным. Ближайшие цели — уровни поддержки недельного таймфрейма (1201$ — 1213$ для рынка золота и 15.8$ — 16.2$ для серебра).
Если цена закроется выше ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 10-11 октября), короткие позиции потеряют свою актуальность.
Медвежьи позиции на рынке золота остаются актуальнымиРынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах. На прошедшей неделе на дневных таймфреймах сформировались новые уровни поддержки и сопротивления.
Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после пробоя ближайшего уровня поддержки, минимумов 6 — 7 октября (сигнал на пробой).
Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает снижаться, крупные спекулянты продают, направление тренда на дневном таймфрейме совпадает с мнением крупных спекулянтов и хеджеров.
В случае появления среднесрочных сигналов на продажу вероятность их отработки увеличивается. Объем новых позиций в направлении ключевой тенденции может оставаться стандартным. Ближайшие цели — уровни поддержки недельного таймфрейма (1201$ — 1213$ для рынка золота и 15.8$ — 16.2$ для серебра).
Если цена закроется выше ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 10-11 октября), короткие позиции потеряют свою актуальность.
USDCAD остается в среднесрочном бычьем трендеВалютная пара USDCAD остается в среднесрочном бычьем тренде. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока цена находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 10-11 октября.
Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается с технической картинкой, ближайшая точка входа на отбой (long USDCAD) может сформироваться после завершения коррекции.
Это произойдет, если рынок останется в районе текущих отметок и на дневном таймфрейме закроется бычья свеча. Ближайшая цель — уровень сопротивления дневного таймфрейма, ценовой диапазон 1,3270 — 1,3300.
Нефть остается в бычьем трендеРынок остается в среднесрочном бычьем тренде. Ближайшая точка входа на покупку появится в случае появления глубокой коррекции на дневном таймфрейме или пробоя ближайшего уровня сопротивления на Daily (верхняя граница — 51,60$).
Индикатор нетто-позиции СОТ растет, крупные спекулянты поддерживают тенденцию. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.
Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября.
Нижняя граница сформировавшегося на прошлой неделе уровня сопротивления дневного таймфрейма (51,35$) является первой целью при появлении сигналов на покупку на отбой.
Бычьи позиции по USDJPY остаются актуальнымиВалютная пара USDJPY остается в среднесрочном бычьем тренде. Цена вторую неделю колеблется в районе уровня сопротивления недельного таймфрейма (104.00 — 104.30). Бычьи позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7-10 октября. Ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции.
В случае появления бычьих сигналов на отбой целью может выступать протестированный ценой ранее уровень сопротивления недельного таймфрейма — диапазон 104.00 — 104.30.
Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали активно продавать японскую йену, таким образом, мнение профессионалов вновь сочетается с технической картинкой. В случае появления среднесрочных сигналов на покупку USDJPY риск на сделку может быть стандартным.
Короткие позиции по GBPUSD остаются актуальнымиБританский фунт остается в нисходящем тренде, сигналы в направлении данной тенденции появляются лишь на небольших таймфреймах, полноценной коррекции на Daily еще не было.
Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу сформируется после пробоя ближайшего уровня поддержки, минимумов 11 — 12 октября (сигнал на пробой), или формирования и завершения более масштабной коррекции на Daily (сигнал на отбой).
Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продолжают продавать фунт, направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением профессионалов.
Крупные спекулянты продают франк10 октября рынок пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма и двинулся вверх вслед за индексом доллара. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.
Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.
Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29-30 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма (0,9922) является первой целью при формировании сигналов на покупку.
Медвежьи позиции на рынке EURUSD вновь актуальны11 октября валютная пара EURUSD вышла из треугольника в направлении, соответствующем последним ценовым движениям на рынке американского доллара. С точки зрения классического технического анализа среднесрочная тенденция является медвежьей, короткие позиции вновь актуальны.
Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты начали активно продавать, направление среднесрочного тренда сочетается с мнением профессионалов.
Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма — максимумов 29-30 сентября. Ближайшие цели — уровни поддержки недельного таймфрейма, диапазоны 1,0950 — 1,0970 и 1,0830 — 1,0910.
Индекс S&P500 вышел из треугольника, короткие позиции актуальны11 октября рынок вышел из треугольника, в котором находился несколько недель. Цена двинулась в направлении, соответствующем мнению профессионалов. С точки зрения классического технического анализа среднесрочная тенденция теперь является медвежьей, короткие позиции вновь актуальны, а рост американского рынка ценных бумаг с текущих отметок может рассматриваться как коррекционное движение на дневном таймфрейме.
Ближайшая точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на Daily. Для этого должно произойти касание последнего пробитого уровня (2136 — 2144). Крупные спекулянты продолжают продавать, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов. В случае появления точки входа в рынок объем позиции может быть стандартным.
В случае обновления уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10-11 октября, направление среднесрочной тенденции изменится. Ближайшая цель — уровень поддержки недельного таймфрейма, диапазон 2100 — 2115.
Короткие позиции по NZDUSD остаются актуальнымиНовозеландский доллар снижается против американского, валютная пара NZDUSD остается в среднесрочном медвежьем тренде. Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты не изменили своего мнения о рынке, которое продолжает сочетаться с направлением тренда на дневном таймфрейме.
Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после пробоя ближайшего уровня поддержки, минимумов 12 — 13 октября (сигнал на пробой), либо после формирования полноценной коррекции на дневном таймфрейме (сигнал на отбой).
Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма максимумов 27-28 сентября. Ближайшие цели — уровни поддержки дневного и недельного таймфреймов, диапазоны 0.7034 — 0.7053 и 0.6950 — 0.6985.
Короткие позиции по USDRUB остаются актуальнымиВалютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе рынок корректировался от достигнутых ранее минимумов. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13-14 октября.
Крупные спекулянты продолжают активно покупать рубль, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается со среднесрочной тенденцией. На Daily формируется сигнал на отбой, с текущих цен отношение прибыль/риск оставляет желать лучшего. При этом в случае появления качественных сигналов на продажу на дневном или меньших таймфреймах ближайшей целью будет выступать отметка 61.85 — верхняя граница уровня поддержки дневного таймфрейма.
Медвежьи позиции на рынке золота вновь актуальныЗолото вновь рассматривается участниками рынка как антидоллар. В такие периоды резкие движения американского доллара немедленно находят симметричное отражение на рынке золота, за которым зачастую следуют и другие драгоценные металлы.
После выхода американской валюты из треугольника доллар начал активно укрепляться против драгоценных металлов, направление среднесрочных трендов на рынках золота и серебра теперь является медвежьим, короткие позиции вновь актуальны.Сигналы на отбой на этих рынках появятся после завершения коррекций, которые лишь начинают формироваться, чем глубже скорректируется рынок, тем привлекательнее будет цена для входа в рынок.
Индикаторы нетто-позиции СОТ развернулись — крупные спекулянты активно продают золото и серебро, направление тенденций на дневном таймфрейме совпадает с мнением крупных спекулянтов и хеджеров. В случае появления среднесрочных сигналов на продажу вероятность их отработки увеличивается.
USDCHF остается в боковом трендеБычье движение валютной пары USDCHF быстро завершилось, и рынок всю неделю неуверенно топтался возле нижней границы уровня сопротивления дневного таймфрейма.
USDCHF находится в сентябрьском ценовом диапазоне, ярко выраженного тренда на Daily нет. Бычьи движения выглядят вялыми, неуверенными, до факта выхода рынка из бокового тренда среднесрочная торговля является малопривлекательной. Индикатор нетто-позиции СОТ растет, и если валютная пара продолжит укрепляться вслед за долларом, бычьи позиции вновь будут актуальны.
EURUSD остается в масштабном треугольникеНесмотря на уверенный выход американского доллара из треугольника, валютная пара EURUSD продолжает колебаться в диапазоне 1.1120 — 1.1230 (спот). Актуальные уровни поддержки и сопротивления формируются все ближе друг к другу. Пока рынок находится в треугольнике, наилучшей среднесрочной позицией для данного рынка является отсутствие позиций.
Индикатор СОТ несколько снизился, но не разворачивался, если бычий тренд на рынке американского доллара продолжится, то EURUSD может пробить уровень поддержки, диапазон 1.1124 — 1.1148.
Если произойдет подобное, с точки зрения технического анализа тенденция на дневном таймфрейме станет медвежьей, а среднесрочное позиции на продажу вновь станут актуальными.
Индекс S&P500 продолжает колебаться в ценовом диапазонеИндекс S&P500 остается в треугольнике, диапазон колебаний цен сокращается, новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма.
Поскольку в сходящихся формациях отношение прибыль/риск чаще всего является низким, простор для маневра остается лишь на самых низких таймфреймах. Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают мини-фьючерс на S&P500. Если рынок двинется в направлении сделок крупных игроков, то треугольник будет пробит вниз.
Американский фондовый рынок находится в треугольникеНа прошедшей неделе завершилась коррекция, цена отбилась от пробитого ранее уровня, при этом медвежье движение быстро «захлебнулось», и на рынке сформировался треугольник. Новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма.
Если рынок закроется выше уровня максимумов 22-23 сентября, открытые ранее медвежьи позиции потеряют свою актуальность. Крупные спекулянты продолжают продавать, в случае выхода из треугольника вниз могут появиться интересные сигналы на продажу.
Евро остается в треугольникеЕвропейская валюта продолжает топтаться между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Рынок остается в треугольнике и является зеркальной копией графика индекса доллара.
Как и ранее, наилучшей среднесрочной позицией до факта уверенного пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма, является отсутствие каких-либо позиций. Индикатор СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают евро, если американская валюта двинется вниз в направлении сделок крупных игроков, то EURUSD с большой вероятностью пробьет треугольник вверх.
Франк остается в треугольникеРынок находится в треугольнике, в четверг была осуществлена неудачная попытка толкнуть рынок ниже ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма. Медвежья инициатива не увенчалась успехом, и в пятницу рынок закрылся внутри диапазона, в котором он находился всю прошедшую неделю.
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления дневного таймфрейма находятся настолько близко, что простор для торговли остаётся лишь на самых низких таймфреймах. Направление выхода из данного треугольника, зависит от дальнейшего поведения цен на рынке американского доллара.