USDRUB_tom: коррект и новый рост?Жду следующую волну роста usdrub при пробое РТСи уровня 1041-1030...
prntscr.com
Ртс
Два сценария РТСИндекс РТС нарисовал разворотную модель у нижней границы уже сформированного канала, новостной фон успокоился, рынки начали выкупать, поэтому на данном этапе рост с большей вероятностью.
Волновй Анализ РТС 15.04.2018Все-таки, я придереживаюсь этого варианта, пока цена не сделает новый экстремум, либо вниз либо вверх.
Волновой Анализ РТС - неправельный расклад Здесь я хочу показать, что вчерашнее падение не может быть началом большой волны вниз. Основываясь на (очень) многочисленных исследованиях внутренней структуры волн в индексе РТС, я могу с заверением сказать что волны в зигзагах всегда медленнее первой волны А (так же в тройных зигзагах и комбинациях. Это не относится к диагональным треугольникам). В данном случае, вторая волна в зигзаге, хоть и делает новый экстремум, но она слишком быстрая, а следовательно данная разметка - неверная.
Волновой Анализ Индекса РТС После длительного анализа внутренней структуры волн, я склоняюсь к выводу, что все движение с 1998 года и по сей день - это большой треугольник. К сожалению здесь показана только его вторая половина. Интересная часть - это движение, начавшееся с 10.2013, представляющее собой расширяющуюся диагональ. Это довольно частая фигура для РТС, и встречается на всех таймах. Ее третья волна завершилась в декабре 2014 года, все что после - это соответственно 4-ая волна, представляющая собой двойной зигзаг, с треугольником в волне В (как бы странно это вам не казалось) а так же, внимание - с редким и сбивающим с толку - расходящимся треугольником во втором зигзаге после выхода из треугольника волны В. вчерашее падение - это ничто иное как конечная диагональ зигзага малой волны Х, завершающее этот расходящийся треугольник. Следовательно дальнейшее развитие индекса - это импульс наверх делающий как минимум новый локальный максимум, но ни в коем случае не превышающий уровень 1418 - 2-ая волна большой расходящейся диагонали. Минимальное время, за которое цена сделает новый верх - это 13 июня 2018 года, ввиду того, что в зигзаге - наклон последующих за А волн - меньше или такой же (на РТС выполняется всегда!)
Этот анализ был выполнен кропотливо, с исследованием каждой волны и ее внутренней структуры, с выполнением всех правил и норм.
RTS.9-13 Апреля. В голове 2 направления. Склоняюсь к бычьему развитию события, но поход вниз тоже держу в голове.
Слева склейка фьючерсов (4ч). Справа RIM2018.
Больше деталей будет в Понедельник.
Можно нажимать + - внизу графиков, чтобы отдалять картинку или приближать.
Анализ динамики цен после Выборов Президента 2012 годаЯ часто слышу, что текущий рост Российского рынка связан с грядущими выборами Президента Российской Федерации. И как только мы выполним свой долг, сходим на выборы, все прекратится.
Так это или нет покажет время, но пока время сделать свой выбор еще не пришло, я решил подглядеть, что же было на прошлых выборах.
И так, предлагаю Вашему вниманию небольшой экскурс в историю прошлых выборов и что было потом.
Индекс РТС, почти сразу после Выборов начал падать и в итоге опустился на более чем 32%
Индекс ММВБ, та же участь, падение на 24%
Сбербанк, падение на 24%
Газпром упал на 32%
Нефть, тоже упала, не знаю, связано это было с Выборами или нет ?
Рубль тоже начал ослабевать, видимо вслед за нефтью
Еще я хочу обратить внимание на то, что в последние дни большинство наших Индексов, а также основных ликвидных акций на Московской Бирже демонстрируют снижение объемов и очень слабую волатильность, как будто все чего-то ждут.
На графике MOEX:USDRUB_TOM вырисовывается очередной Треугольник, который может выстрелить в любую сторону.
Нефть на сниженных объемах так же рисует Треугольник
MOEX:SBER рисует Треугольник, а объемы падают. Так бывает часто перед началом сильного движения.
MOEX:LKOH , такая же картина
Вывод : Впереди Нас ждет очень сильное движение, направление которого угадать сейчас нет возможности. Нужно просто быть начеку и сделать правильный выбор в нужный момент!
RTS. RIM8. План на 5 Апреля. (15 мин)RTS. RIM8. План на 5 Апреля. (15 мин)
Идея - поймать сигнал на продажу или покупку через проход уровней.
Работа внутри дня.
Без стопов не торгую.
RTS. RIM8. План на начало недели. 2-3 Апреля.RTS. RIM8. План на начало недели. 2-3 Апреля.
Работаем на пробой.
--------------------------------------------------
Strange Graphs (Странные графики)
t.me - Телеграмм канал, где будут все свежие ссылки на трейдвью. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе.
ru.tradingview.com - Подписывайтесь на трейдвью профиль.
Перспективы РТС, если оправятся после удара февраля-2018Оценка исключительно по правилам пробоя трендов. Чистой "целью" не является. Скорее, как уровень, куда наиболее вероятно дойдут по итогу, а также где высоко-вероятен массовый выход из длинных позиций.
РТС, недели.
Ожидания: скорее всего, после отката тренд всё же пройдут и разовьется ход вверх. Причем, если ретеста сверху не будет, то рынок может стать "летящим"
Фьючерсы сбербанка: лонг по трендуСрочный рынок: фьючерс на обычные акции сбербанка с поставкой в марте.
Зашел в пятницу в лонг по тренду. Уровни поддержки и мои ожидания по ценам - на графике
Время и место покупать РТС MOEX:RI1!
На текущий момент во фьючерсе на индекс РТС сформировалась интересная картина. Актив стоит в боковике в течении 3 месяцев и пока что ключевой объем размещается снизу. Это дает повод думать что в самое ближайшее время в РТС должно начаться ралли. Фундаментом для роста может послужить стабильная нефть, которая тоже на данный момент смотрится скорее вверх ( о ней чуть позже ) и стабильный рубль. Данные факторы обеспечат рост курса "рублебочки", что положительно скажется на росте ФР РФ. Обратим внимание и на политический фактор. На носу президентские выборы. Было бы весьма не плохо отчитаться перед телезрителями о том, что все "стабильно", наши индексы растут, а это подчеркивает восстановление экономики РФ. Да и к тому же текущий курс рублебочки и так 3600+,
как бы указывает что не все так плохо. Так же плюсом к сильному росту должен послужить тот фактор, что погашать долг наши корпорации будут при помощи средств из государственных фондов. А это означает что больших покупателей способных сильно потревожить устойчивый курс рубля на валютной секции ММВБ не появится. Предлагаю идею покупки мартовского фьючерса на индекс РТС. Покупка дальнего фьючерса обеспечит спокойное нахождение в позиции и высиживание цели без перекладки. Отдельно интересна данная должна быть опционщикам. Думаю что декабрьский контракт экспирруется выше 115 000 ( первая цель ), более адекватная по мне цель диапазон 117 500 - 120 000. Так же мое мнение реализация данного накопления будет сопровождаться переодическими "взрывами" волатильности, что выступает еще одним плюсом для покупателей опционов. Цели обозначены на графике синими уровнями. Стоп лосс сценарий уход ниже 110 500 с закреплением.
Медведи в декабре не спят! (Медвежий тренд и его признаки!)Новенький.
Рядом проходит сильный уровень сопротивления, также заметил что покупателей в последнее время меньше!
Большие объёмы наблюдаются исключительно в "красных" свечах, что сигнализирует о преобладании продавцов.
Взял на понижение до даты исполнения RIZ7
Тейк на 106 010
Стоп на 116 260 (как раз на линии сопротивления)
Думаю будет ещё скачок продавцов, но медвежий тренд продолжится!
Важно закрыть позиции до 21.12 (Дата исполнения фьючерса)
Буду рад критике! Всем успешной торговли!
Будь умнее #1. Управление капиталом. Управление риском. Часть 1ВНИМАНИЕ! Будет много букв.
От автора . Наверное те из Вас, кто в данный момент управляет много миллионным капиталом и плывет на гребне волны, дальше не стоит читать, так как изложенная автором ниже сборка материала Вам будет известно.
Остальным же предлагаю откинуться на кресле по удобнее, налить кружку хорошего чая и внимательно прочитать. Так как лично я убежден, что нет святого Грааля в трейдинге, есть только четкие правила и четкое их соблюдение способное Вас привести к успеху. Нет идеальных стратегий готовых Вам принести 10 из 10 успешных сделок, а 1 неудачная сделка из 9 может "похоронить" весь положительный результат до 0 или что еще хуже принести Вам убыток. Чтоб этого избежать ВАЖНО ВСЕГДА УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ! О чем ниже и пойдет речь.
Риск менеджмент.
Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.
Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции.
Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов.
Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету.
Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском.
smart-lab.ru
Таким образом, убытки до 20% требуют более умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны.
..... будет продолжение.
P.S.
От себя скажу, что Я дурак!!! Имея немалую сумму, я прошел обучение у одного "Гуру" и думал я спец - я могу. О, Как же я ошибался! Меньше чем за месяц Я слил порядка 30% депозита и для меня был настоящий ужас. Как же так...?! И только после того, как я начал применять " Управление капиталом" и конечно же нарабатывать опыт - что очень ВАЖНО в трейдинге, мой депозит закончил крутое пике.
О важности опыта мы с Вами так же поговорим позднее.
RTS Future (RTS-12.17/RIZ2017) Short and Long 4-8 weeksФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИДЕЯ:
(!!!) ДАННАЯ ИДЕЯ ПРИМЕНИМА К НЕФТИ МАРКИ БРЕНД И ФЬЧЕРСУ НА ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ.
С начала 2016 года все худшее для глобального рынка «черного золота» в целом реализовалось. Спрос Китая и других развивающихся стран начал вновь ускоряться в росте. С начала 2016 года пошли разговоры о крупной сделке на нефтяном рынке, которые в конечном итоге реализовались в заключение 30 ноября первой за 15 лет сделки по сокращению производства нефти странами ОПЕК и рядом крупнейших стран-производителей вне ОПЕК. В результате авторитетнейшее IЕА начало прогнозировать дефицит на рынке «черного золота» уже в 1-3 кварталах 2017 года.
Между тем. в начале 2017 года ожидаемо активизировались продажи среднесрочных и долгосрочных фьючерсов - в игру вступили производители альтернативной нефти, которые сумели за последние годы сократить свои затраты на добычу в среднем с 80 до 52-53 долларов.
Между тем, резкое движение наблюдалось только в ближних фьючерсах. Вероятно, рынок нефти вновь локально уперся в некоторый «навес», который в настоящее время мешает ценам двинуться дальше вверх. Форвардная кривая на нефть приняла крайне неустойчивое положение с заметным провалом в середине (поставки в 2019-2020 годах). В такой ситуации на vjq взгляд существует высокий риск коррекции цен ближних фьючерсов.
Стоит отметить, что с июля по сентябрь нефть марки Бренд выросла на 37%.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ:
А теперь к делу...
-Первая часть
уже сбылась и представлена на по рисунке по ссылке:
www.picshare.ru
Цена уперлась в 114 320. Могу предполагать - это окончание 3 волны роста!
Так де на дневном тайм фрейме образовалась фигура "доджи ", что свидетельствует о развороте тренда.
- Вторая часть
начало коррекции в диапазон 106 000 - 108 600 - период 3-4 недели.
- Третья часть
начало третьей волны роста с 106 000 - 108 600 по:
цель №1 115 500 - 118 800
цель №2 118 800 - 124 000.
RTS Feature (RIZ2017) Short/Шорт 105000-108600 Long/Лонг 116000-Сейчас мы будем наблюдать коррекцию Нефти до уровня 50-52$, соответственно ждем и коррекцию Фьючерса на индекс РТС (RIZ2017/RTS-12.17).
С середины июля мы наблюдали восходящий глобальный тренд, который кто не знает продолжается в среднем 6 месяцев на фьючерсных контрактах.
Сейчас будем наблюдать коррекцию и частично боковой коридор до 1 декады ноября 2017 года, далее будет готовится становиться в лонг.
На дневном графике мы видим образование дожи , что так же является косвенным сигналом разворота!!!
Первая часть прогноза сбывается ...сделана 22.09.2017
s8.hostingkartinok.com
Index RTS (MOEX: RIU7) Sell Limit 108300 (Долгосрочная цель)Ticker MOEX: RIU7
www.moex.com
---
Данная сделка по тренду (нисходящего движения)
- Рассчитана на отскок от коррекционного роста (Посыплются ли ОФЗ в этот момент чтобы уронить индекс РТС - посмотрим...)
Параметры сделки:
Sell Limit - 108300
Stop Loss - 113300
Take Profit - 82500
Актуальный ОБЗОР НА ИНДЕКС РТС. RTS Short!В последнее время, партнеры с кем сотрудничаю и читатели часто меня спрашивают про ситуацию в РТС?
ПОЧЕМУ РТС НЕУКЛОННО РАСТЕТ В ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА? И что будет дальше, каков твой прогноз?
---------- Я постараюсь тут ответить на все эти вопросы!
В предыдущем обзоре ↓↓↓ - 15 июля , я рекомендовал ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ на достигнутых целях 980-970 по индексу.
Цена подошла тогда к нижней границе канала и импульсно оттолкнулись от нее! Я также отметил, что далее может последовать КОРРЕКЦИЯ к этому падению и лучше временно воздержаться от торговли.
Однако! КОРРЕКЦИЯ оказалась значительно более сильной и затяжной, нежели я предполагал...
--------------Почему же так произошло?
--1) Сейчас RTSI находится в нисходящем тренде, как в глобальном 10-летнем, так и локальном с января этого года. И фиолетовый трендовый канал это наглядно покатывает. Поэтому вполне логичным является подход к его верхней границе, для набора крупным игроком шортов.
--2) Продолжающийся РОСТ ПУЗЫРЯ ИНДЕКСОВ в США, как ключевой фактор влияющий на Россию.
--3) Выход иностранных инвесторов из ETF. Я думаю те, кто еще не вышли, просто счастливы будут выйти из них по такой привлекательной цене, с учетом принятых санкций.
--4) Индекс БРИКС - если честно, этот аномальный выход вверх из треугольника мне не совсем понятен, так как все говорило о выходе ВНИЗ! Поэтому, если кто-то обладает информацией, с чем это может быть связано, напишите пожалуйста в комментариях свои предположения…)
--------------А теперь рассмотрим почему мой прогноз именно ШОРТОВЫЙ?
- 1) Техническая картина по-прежнему остается та же! Её я отлично описал в пердыдущем обзере по РТС. См. выше.
На данный момент, по индексу RTSI ПЕРВЫЕ ЦЕЛИ на уровне 960-970, после чего будут достигнуты ВТОРЫЕ ЦЕЛИ в районе 875-890
- 2) Кумулятивный ОТТОК СРЕДСТВ В ETF на российские ценные бумаги (RSX) достиг АБСОЛЮТНЫХ рекордов и достиг значения в – 560,52 млн. Деньги инвесторов агрессивно уходят из ЕТФ с самого февраля 2017г
RSX – (Таймфейм ДЕНЬ) — фонд, акции которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса.
- 3) США планирует завоевывать нефтегазовый рынок, вытесняя Россию. Соединённые Штаты готовятся увеличить экспорт сланцевой нефти и сжиженного газ по более низкой цене уже к концу 2017г и 2018г. Это окажет негативное влияние на нефтяные компании и в частности Газпром, а значит и на Индекс РТС, так как подавляющая доля компаний, входящих в него из нефтегазового сектора!
- 4) Принятые санкции , ограничивающие в большинстве своем инвестиции в топливно-энергетический комплекс очень негативно скажутся на российской экономике.
- 5) Ослабление РУБЛЯ , протекающее ПОКА, по ПЛАВНОМУ сценарию! будет оказывать давление на индекс РТС.
- 6) Нефть, которую я ожидаю значительно ниже текущих значений, так же окажет негативное влияние на ИНДЕКС.
- 7) Сезонность до октября 2017 в пользу падения индекса РТС.
- 8) Ретроградный меркурий 13 августа - 5 сентября , который обычно является катализатором смены тренда. Ретроградный меркурий отлично работает на нефти (UKOIL). Я ожидаю резкое снижение цены за баррель, а значит и индекса РТС.
8 причин продать фьючерс на индекс РТСДумаю в ближайшее время неплохой идеей может стать продажа фьючерса на индекс РТС.
Первым делом предлагаю взглянуть на техническую картину RTSI.
Здесь, как видно добрались до серьезного уровня, от которого очень даже интересно совершать активные действия, но вот вопросы какие?
Для меня ключевыми остаются несколько моментов:
1) Среднесрочный тренд по-прежнему вниз (трендовая линия и скользящие средние тому явные подтверждения)
2) Краткосрочны восходящий тренд был пробит, как и преодолен сильный уровень 1020 (что по волновому анализу нивелирует возможность того, что 21 июня началась новая импульсная волна вверх).
3) Сколько либо серьезных объемов на сегодняшнем небольшом отскоке от 1000 пока не наблюдалось.
Теперь посмотрим на локальный фундаментал:
4) Новые санкции явно не играют на стороне покупателей (хотя отчасти, уже безусловно заложены в стоимость активов РФ). Впрочем, большие деньги обычно медленно выходят из активов. Поэтому негатив от данного события еще вполне может какое-то время продолжаться.
5) Нефть снова взобралась очень высоко. Значения выше 50 быстро нивелирует временное замедление роста активных буровых в США. Также, на мой взгляд, очень сомнительно дополнительное расширение договоренностей ОПЕК+ на ближайшем техническом заседании (хотя в цены определенный позитив уже заложен).
6) В США сильно увеличился риск коррекции рынка акций, которому фьючерс на индекс РТС вряд ли сможет противостоять. Здесь ключевыми поводами могут стать как не полная реализация запланированных реформ Трампа, так и его возможный импичмент или просто намеки на рост инфляционных ожиданий.
7) Индекс MSCI EM уж очень интересно смотрится на продажу (тут и дивергенции, и сильные уровни и отсутствие новых драйверов).
8) И локальная вчерашняя статистика явно не играет на стороне быков. Индексы деловой активности Китая – слабее ожиданий (правда не сильно). В еврозоне растет инфляция (базовый индекс потребительских цен лучше ожиданий – 1,2%), индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго – резкое падение, которое может повторить затем и основной.
Единственное, что на мой взгляд, может в ближайшее время помешать снижению российских активов и в частности фьючерса на индекс РТС – это если ОПЕК снова придумает что-то интересное на ближайшем техническом заседании (7-8 августа).
Поэтому, открыл на всякий случай позицию на опционах с практически полным отсутствием риска в случае рост. Позиция называется обратный пропорциональный спрэд (backspread). Строится с помощью продажи путов ближнего страйка (желательно на деньгах или в деньгах) и покупки большего количества опционов пут дальнего страйка (как правило без денег).
