Ртс
RTS-Уход в коррекцию!Всем привет!
Все уже так сильно уверовали в бесконечный рост, что уже забыли про рыночные коррекции, а они как правило и случаются в такие моменты.
Данная сделка не сигнал в SHORT!
Вся информация на графике.
Обзор, прогноз и торговый план RI.По фьючу на РТС у меня сегодня только позитивные варианты :)
Почему? Ну начнем с того, что тренд у нас вроде как наверх. + Позитивный внешний фон. Да, мы подошли к зоне, откуда могли отвалиться (зона продаж), но я не вижу той реакции от зоны, которую могу трактовать, как хорошую шортовую.. Посмотрите даже структуру движения - резко вверх, затем слабо вниз, слабо вверх и все равно отсутствие хороших продаж! Здесь хорошие шансы расти прямо с открытия.
Идеальный вариант - через коррекцию, там и стоп покороче :)
РТС по сравнению с РАССЕЛ 2000. Когда рационально покупать россРТС по сравнению с РАССЕЛ 2000.
Когда рационально покупать российский рынок? Думаю что сравнение РТС с эСэндПи (да и с доу джонс) не совсем корректно - можно ли сравнивать серийный автомобиль российского производства с гоночными болидами (ведь оба указанных американских индекса собраны/рассчитываются по лучшим компаниям, к тому же индексы стали иметь до 20% технологических компаний. Да и Орловский в интервью Верникову от 17 декабря верно сказал - такого пузыря высокотехнологичных компаний я не помню в 2000 пузырь НАСДАК был меньше чем сейчас). Более правильно смотреть на РАССЕЛ 2000 (rut) - 2000 предприятий США, гдже есть очень успешные и средненькие по успешности компании - это ближе к российскому рынку где в индексе неплохой Лукойл совокупно с уникальным НорНикелем и раздолбаями из ГАЗПРОМА и воровайками из Роснефти и монополистом Сбербанком
Полагаю что к показателям августа 1998 года не дойдём (соотношение долга к бюджету / ВВП / ЗВР, сейчас несколько иное чем в 1998 году. Орловский вспоминал что его самая большая ошибка в жизни - рискнул на малую сумму, нужно было в 98 тариться на весь портфель ГКО - а он только на часть доступного портфеля закупился - думал что дефолт иностранные инвесторы будут разгребать по учебникам - с арестом имущества страны и т.д. и тогда ГКО были бы мусором, в который ты вложил, всё что у тебя было).
В общем нужно подождать весны 2022 года - судя по динамике к этой дате будет более понятно насколько РТС ослабится с американским широким рынком.
РТС, то что ожидаю на начало годаВсем привет.
На графике прекрасная бычья формация. Двойная вершина с линией шеи на 1335. В начале этой недели цена коснулась данной отметки, и сегодня можем наблюдать очень слабый отскок. Вообще, в ближайшие недели, рынок будет вялым и непонятным из за праздников.
Но план действий предельно понятен. Если находимся выше линии шеи - приоритет лонгам, ниже - шортам.
На мелких таймфреймах можно искать паттерны для входа в позицию.
Глобальные цели для лонгов: 1530, 1650
Глобальные цели для шортов: 1250
P.S.: Лучше всего воздержаться от торговли и уйти в трейдерский отпуск на нг уже сейчас. Таким образом, исключив ненужные риски, в связи с переносом открытых позиций через праздники. Лично я так и сделаю. Решение по сделке буду принимать в первые торговые дни в новом году!
Всем профита.
RTS: Падение началось? Каких тригеров-ускорителей ждать?Привет, друзья!
Российский рынок удивил многих инвесторов своим ростом с ноября по текущий момент. На этом фоне укрепилась российская валюта.
По данным Bloomberg, с начала ноября индекс РТС вырос более чем 31% и после десятимесячного перерыва закрепился выше отметки 1400 пунктов. Отдельные инструменты продемонстрировали весьма впечатляющий рост: например, капитализация Сбербанка (MCX:SBER) увеличилась на 50%.
« Очевидно, что часть иностранных инвесторов предпочли взять столь солидную прибыль и дождаться коррекции » ,— сказал «Коммерсанту» управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.
Международные инвесторы в целом в преддверии католического рождества и Нового года стремятся зафиксировать прибыль и сокращают вложения в развивающиеся рынки. Отчасти этом процессу способствует и рост заболеваемости коронавирусом в ряде стран, в том числе в Европе. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли более $3,2 млрд, что на 16% меньше результата предшествующей недели и худшее значение с начала ноября.
Между тем в новом году участники рынка ждут роста спроса на активы развивающихся стран, в том числе России, благодаря продолжающейся поддержке мировых центробанков и ожидаемого начала массовой вакцинации.
Эллиоттчики не столь оптимистичны в данных прогнозах и рассматривают вариант на дальнейшее снижение.
Ноябрьский рост можно уложить в волну С зигзага в волне (2), после которой начнется этап мощных распродаж.
Возможно в ближайшее время мы увидим новые фундаментальные тригеры для того падения.
Моя рекомендация - зафиксировать полученную прибыль, закрыть длинные позиции и пересидеть ближайшее время в наличности и денежном рынке. Если не хотите закрывать позиции, то хотя бы поставьте стоп-приказы.
Рассмартиваем ли мы вариант с дальнейшим ростом - да. Но он на наш взгляд менее вероятен.
Всем хорошего настроения!
РТС пора шортитьВсем привет, вот уже с пятницы наблюдаем сигнал Российской фонды на снижение.
В частности дневка в пятницу РТС закрылась красной.
Что говорит индикатор ?
Мы в зоне хорошей перегретости.
Красная линия (ROP Line) дает первичный сигнал на шорт.
Какие факторы так же указывают на шорт?
Доллар/ Рубль - так же на лоях, рубль начал падение относительно бакса.
Нефть на хаях, начала снижение.
РТС в нефти и стоимость акций российского фондового рынка в пикеориентируюсь на покупки РТС к июлю 2022. По прогнозу к этому времени РТС в нефти, будет на среднеисторических значениях (или даже ниже 16 бочек за индекс)
РТС прогноз до 2022 годаРТС на 40-50% зависит от цен на энергоносители. Есть ещё металлы и банки. Но главная для РТС отрасль нефтьи газ и потому рассчитывается индекс РТС нефти и газа. Безусловно есить и на мировых рынках сектор компаний нефти и газа, но я его не нашёл, да и не искал - поступил проще есть отличный ЕТФ XLE (нефть и газ США). Вот соотношение между ЕТФ и индексом РТС - показывает что РТС никогда ранее в истории не был оценён относительно лучших нефтефирм США за последние 20 лет.
Сегодня 16 декабря я зошортил РТС. Нервы не стальные, но график зависимости убеждает меня что я всё сделал верно - откупать фьючи нужно при достижении соотношения , величин хотябы близко к исторической "3" т.е. от 3,78 и до 3,2.
Сколько будет РТС в долларах, когда сектор РТС придёт к 3,78 - мне неведомо. ВОзможно сильно подорожают нефтяники США и РТС будет 1500-1700. А моежт нефтяники США подорожают немного а РТС снизится к 1100-1200 - сие мне не ведомо. Знаю точно - пока сектор нефти и газа по отношению к XLE не будет в пределах 3,7 - я могу за свои шорты сильно не волноваться. Ну а сколько будет стоить нефть (кстати с этой политикой мировых ЦБ давно пора смотреть нефть в международной валюте или в евро)
ртс у границ клина (вымпела)Очень опасаюсь инфаркта - ибо тогда я не узнаю чем вся эта байда с РТС закончится. очень хочется пожить ещё месяц
Обзор, прогноз и торговый план RI.На дневке видим бар с чуть-чуть падающим объемом и значительно уменьшенным спредом. Вывод пока что - видим падение эффективности объема. Тренд у нас однозначно вверх. То есть, торговать правильно от лонга, но падение эффективности объема говорит о возможной корректировке.
Опять же, рынок смотрит наверх и корректировку стоит воспринимать правильно, как поход за бензином, для продолжения движения. Пока не сломлена тенденция, смотреть на это нужно так.
Ну а падающий DXY и за ним укрепляющийся рубль (и прочие факторы, один из них - смотрящая вверх нефть) формируют вариант с походом наверх с открытия. Который я назову вариантом "А".
РТС: мы на полпути к бычьим целям Давно уже пишу, что основным бенефициаром рефляционной политики будут развивающиеся рынки, и сейчас мы наблюдаем эти процессы, на мой взгляд, укрепление рубля и рост фондового рынка РФ продолжится до конца января
На картинке дневной график фьючерса на индекс РТС, что имеем:
▪️Котировки вышли выше пиков лета, что активировало восходящий фрактальный канал с целью по фрактальной геометрии на отметке 155000-160000;
▪️Также имеется восходящий фрактальный канал на младшем тайм-фрейме с целью на 148000-150000, сегодня была поптыка его сломать, но котировки удержались выше нижней границы канала. На мой взгляд, сила роста недостаточная и данный канал будет сломан. ТО, что внутри зигзага данного канала есть бегущая коррекция говорит об уверенном, бычьем тренде;
▪️Цена находится гораздо выше ЕМА-200, а скорость роста по осциллятору уверенно нарастает.
ВЫВОД
1️⃣На дневном масштабе бычий тренд уверенно нарастает, топливом для роста являются крупная шортовая позиция физ.лиц по фьючерсу на ММВБ, закрытие этих позиций толкает цену и пока мы не увидели экспоненту о развороте говорить рано.
2️⃣А вот на младшем масштабе котировки растут медленно, что может указывать на возможную локальную коррекцию к зоне 132000-130000, откуда можно покупать.
Обзор, прогноз и торговый план по RI.Фон и контекст.
DXY смотрит вниз. VIX находится в зеленой зоне и смотрит вниз. S&P тоже обновляет хаи. Все на позитиве по фону.
По контексту. Да, чуть замедляемся, начинаем мельчить со спредом, но!если смотреть влево, то мы увидим наторговочку длиной в рабочую неделю, максимальный объем которой мы прошли. (До этого были сомнения, что мы можем на 130 отвалиться от этой наторговочки.) ее мы прошли, до следующей зоны все еще есть возможность дойти. Но мы можем протестировать этот объем, который пробили. Это даже лучше для торговли.
То есть контекстно мы тоже смотрим наверх.
Первое - очень явная трендовая. Про риски с ней связанные я уже говорил в предыдущем посте. Плюс появились два лоя и образовали техническую горизонталь. То есть при позитивном фоне, все макро тянет нас вверх, у нас есть возможность нырнуть вниз под трендовую и под тех.горизонталь., но лишь для того, чтобы пойти дальше наверх!
РТС. Предположения о текущей логике рынка и гармонии колебанийНа текущий момент как минимум дорастем до 1400 ближайшее время далее встречаемся с достаточно сильными причинами для коррекции...
... но, в тоже время стоит учитывать что сила остается за покупателями, поэтому могут быть выносы и ложные пробои вверх.
В чем логика волны B:
1. Достаточно впечатляющая коррекция чтобы поймать в ловушку медведей.
2. Волна С не может слишком высоко поднять цену (правило перекрытия), в тоже время волна А достаточно протяженная. Чтобы А и С были более или менее соразмерными нужно чтобы B имела размерность как минимум 50% от волны А. 50% - наиболее вероятная и гармоническая цель коррекции.
3. Коррекция нефти. Баланс спроса-предложения сейчас достаточно хрупкий, должны нарастить - для этого нужно протестировать сверху наторгованные уровни (это диапазон 41.00-46.00).
4. Немного подраздеть быков тоже нужно, ибо помним что на рынок вышло много непрофессиональных участников. Таким образом мы вернемся в зону именно крупного покупателя, который подразгрузившись на 1400 докупит по 1200, а еще лучше по 1100.
В дополнение к этому предположение о ложном выносе благодаря которому волны А и С могут быть размерностью 1 к 1, а также есть логика такого разворота - т.к. будут пойманы покупатели (может даже профессиональные) на обнадеживающем пробое 12летнего треугольника, который окажется ложным, цена вернется туда не скоро (мб 2023?)
Обзор, прогноз и торговый план RI. В-т с коррекцией. У нас пока что тенденция на лонг, но появляются факторы формирующие предпосылки коррекции. На более мелком ТФ есть «пробой-тест пробоя» цена должна уходить дальше в лонг, но на вечорке мы приблизились к ОБ формации и теперь наблюдаем.
Если сегодня будет пробой и фиксация под этим баром, повышается вероятность начала коррекционного движения.
Ниже, все зоны поддержки тестировались и при случае, могут не удержать цену от похода вниз.
Цели я обозначил на графике. Цель 1 - обусловлена тем, что на уровне находится техническая горизонталь сформированная усилиями в покупки + некоторая видимая трефовая. Поэтому здесь может вестись работа по части манипуляций - нужно будет следить за поведением цены.
При развитии шортов, важно наблюдать за новыми усилиями и формированием сопротивлений, если таковых не будет сформировано, я буду думать о ложности коррекции и просчитывать варианты обновления хаев.
Я традиционно за вариант «А».
3 сценария по РТСБудущее как обычно не определено. Чаще всего события разворачиваются по сценарию*. Сценарии определяются психологией. Именно по причине сценариев мы можем обнаружить паттерны в поведении рынка (и в ценовых движениях).
В свою очередь эти сценарии можно назвать не иначе как гармоничными**. Никому в голову не придет продавать 1 кг картошки за 1 млн $,
но...
это будет нормально воспринято, если это будет обусловлено чем-либо, например тем, что:
- вчера она стоила 500 тыс. $, а позавчера 250$, а неделю назад 50$
- или может картошка окажется не совсем обычной, а антивирусной.
- или это последний экземпляр редкого сорта картофеля который без дополнительного оборудования можно вырастить на марсе.
В свою очередь бессознательное поведение социума похоже на стихию и стихия всегда стремится к восстановлению баланса***.
Так вот каков наш с вами реальный сантимент? или куда это всё катится?
* - на графике предлагается 3 варианта развития событий:
1. Позитивный - означает что мы уже завершили коррекцию в виде треугольника в волне 4 (точка отсчета с 2008 г.). Ищем подтверждение и гармонию:
а) По времени получается волна 4 соответствует 1,217 от волны 3
б) Можно нарисовать завершенный треугольник ABCDE при условии значительного обрезания кончиков
в) В таком случае уже сформировавшаяся волна 1 соотносится к будущей (предполагаемой) волне 3 так, чтобы её внутренняя структура в текущей точке отсчета (~1040 пунктов) гармонично достигла целей сначала вершины 2011, затем вершины 2008 г.
г) Причиной может стать развитие IT и техно/нано индустрии в РФ, переход международных IT компаний под нашу юрисдикцию, успех развития "силиконовых" проектов в Краснодаре, Казани и прочих местах.
д) Плодотворное сотрудничество с Китаем, укрепление союза стран СНГ и развитие торговых отношений БРИКС.
2. Негативный - означает что на текущий момент мы находимся в стадии формирования волны B, она в свою очередь связана с некоторой надеждой рынка на светлое будущее (на сценарий 1), но в процессе последуют очень "отрезвляющие" плохие новости - сначала разочарование, потом неверие ("неужели все так плохо?"), но в итоге разбитие о камни реальности и потрясение развивающаяся как лавина в волне С. Ищем подтверждение и предпосылки, включаем скептика:
а) Формирование волны С гармонично вписывается в картину где волна 4 аккурат соответствует 1.618 протяженности волны 3 по времени, а также 1 к 1 ко времени формирования всех предыдущих волн 1+2+3 (точка отсчета август 1992, получается примерно 15,5 лет).
б) Треугольник ABCDE (волна 4) не требует обрезания кончиков и все его вершины/низы формируются строго по феншую.
в) Завершение волны 4 соответствует ценовому значению 0,618 от волны 3. Также оказывается что волна 4 вовсе не треугольник, а плоскость (помните правило - рынок должен быть непредсказуем, треугольник уже слишком очевидный).
г) Провал основной части IT проектов, сплошное воровство и отмывание денег (пойди плохо за обнал не 6% платить, а 2-3% ), ФДП (формально-демонстративные проекты) и т.п.
д) США как-то договаривается и с Китаем, и с Евросоюзом на взаимовыгодных условиях, северный поток-2 замораживают/подрывают/короче что-нибудь придумают. Денег на рост не хватило и брать больше неоткуда т.к. итак гиперинфляция, новая волна вируса, предвоенное положение, эмбарго, гражданские войны в некоторых странах СНГ (предпосылки такие есть, как думаете есть заинтересованные профинансировать это? и у кого много денег, практически неограниченно >D ), новый более опасный штамм (типон мне на язык, тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо, по дереву постучал...) тем самым баланс сдвигается в другую, негативную сторону.
3. Сценарий неопределённости - означает что мы также как в негативном сценарии локально находимся в стадии формирования ложного роста (волны B), затем последует некоторая неопределенность и завершение этого большого треугольника с 2008 г. завершающей волной E, соответственно цена вернется в свою любимую торговую зону, там где максимальный баланс (примерно 1150), многих проблем конечно не избежать, но много чего удастся решить/урезонить/локализовать. В итоге плохие новости будут, кризис будет, но не столь масштабный. Небольшой альтернативой этого варианта, если все будет не так плохохо - завершение треугольника не снижением, а балансом на уровне 1100 (т.е. возможно что ниже уже не будет никогда, а рынок так и будет до 2023 года "болтаться" в неопределенности).
а) Как и в случае с негативным сценарием волна 4 по времени завершается пропорционально 1,618 к волне 3.
б) Внутренняя структура треугольника (волна 4) получается максимально гармоничной приводя волну E к соотношению предыдущей волны D. В позитивном сценарии она уж слишком коротенькая.
в) Завершение волны 4 красиво приходится к ценовому значению 0,786 от волны 3.
г) Слишком медленное развитие IT проектов, один камень реальности - результаты Сколково (особенно первые), не всё сразу, нужно 10 лет как минимум.
д) Такой сценарий можно примерно описать как "всем придется не сладко", т.е. всего по немножку того что было описано ранее.
** Все ценовые и временные уровни выверены по фибо (логарифмическая шкала).
*** Прямоугольник поставлен на график не случайно, а по профилю баланса. Соответственно 3 сценарий (или его альтернативу) автор считает наиболее вероятным.
Обзор, прогноз и торговый план RI.По контексту видно, что покупки в порядке, прогресс улучшился. Зона, где мы видели реакцию продавцов теперь не дает таких движений. После такого движения вниз с формированием баров подобных 30 ноя.открытие, движение должно развиваться вниз. Мы такого не увидели, поэтому этот бар был скажем так, обманным, имеющим покупки..Вчера его пробили и сильных продаж не последовало. Посему, я склоняюсь к покупкам сегодня.
Если мы придем без мощных баров продаж в зону, где я отметил, что можно покупать, то я там буду делать покупки. Покупки на перехай. Первые цели обозначены голубыми линиями сверху, там посмотрим, как будет вести себя цена.
Ri, в ожидании коррекции.После 20% ралли с начала ноября в индексе ртс назревает коррекция. И так как восходящее движение было сильным, можно рассматривать снижение как хорошую возможность присоединиться к этому росту.
Два наиболее вероятных сценария вы можете видеть на графике, это:
1) Падение цены на уровень (Н) 122650 +-200п и далее рост.
2) Падение ниже, на уровень (Т) 119900-120900 и далее рост.
Немного подробнее об этих поддержках.
(Н) . 10-13 ноября фьючерс на индекс ртс уже видимо пытался пойти на коррекцию через классическую фигуру голова и плечи, однако новость о вакцине компании модерна снова заставила рынки расти.
В этой области сопротивление было преодолено и при подходе цены к ней можно ожидать возобновление роста.
(Т) . Покупка на этом уровне безопаснее. Такая коррекция выглядит более сопоставимой к предыдущему росту и потенциал движения вверх значительно больше.
Вот такие ожидания от котировок на следующей неделе, при подходе цены к описанным уровням не покупайте вслепую, ищите свой паттерн на вход, думаю вы все это знаете, просто решил напомнить о безопасности)
Спасибо за визит, ставьте 👍, подписывайтесь и пишите какие активы вы хотели бы видеть в следующем анализе
Ну все - давайте уже вниз полетим . По Ри требуется коррекция . Все цели уже выполнили ( локальные ) - теперь нужно внизу выполнять цели . Так что я жду так !)
