Риск
GBP|AUD shortshort вход. основания: тени на D тайме не держать цену. на меньших таймах есть признаки Down движения. Есть куда установить риск.
GBP/NZD shortShort сделка. Цена в Up движение. Причины: отбой от зоны канала, нет реакции на дневные тени. Н1 и Н4 так же позволяют сделать вход в short. И как всегда важно, наличие точки риска. В сделках против основного движения, импульса, нужно быть более внимательным к поведению цены, в любой момент может быть разворот.
AUD|USD short на откатеТочка short. Причины входа просты: свеча с Down тенью после Down свечи с закрытием ниже поддержки. Риск от объема входа.
Обязательно смотреть что будет делать цена в зоне теней. по возможности в случаи движения цены в сторону входа перевод стопа в бу.
EUR/GBP long/down откат вероятно закончилсяLong с риском открытие недели или же low предыдущего дня, а зависимости от объема входа
Золото. ИюньВсех с понедельником, новым месяцем и отличным настроением! Надеюсь оно у вас такое же отличное как и у меня, потому что картина очень приятная.
Мы возвращаемся к уверенным лонгам.
План такой: ждем откат на 1290-1300 откуда садимся в лонг (кто еще не в нем) с первыми целями на 1370.
Управление капиталом в трейдинге. Как не слить депоУправление капиталом для трейдера.
У вас, к примеру, есть свой депозит 100 000$. И ваша задача как грамотного финансиста рассчитать прибыль в долгосрочной перспективе на год или даже дольше.
При стабильном росте капитала и правильном подходе ваша прибыль будет увеличиваться по принципу сложного процента. И при доходности 60% годовых через год у вас будет 160 000$, а через 2 года - 254 000$.
И здесь главное - действовать на эмоционально. Не надо делать большой риск и большой объем в каждой сделке, пытаясь быстро сорвать куш. Действуйте разумно, последовательно, четко. Задача профессионального трейдера не в том, чтобы, если повезет, за раз "срубить" тысячи долларов. Деньги должны стабильно и спокойно зарабатываться в течение года, 5 лет и т.д. А вы при этом получать удовольствие, а не нервничать. Это системная работа, и как раз именно для нее требуется управление эмоциями и капиталом.
Если вы хотите торговать консервативно, то вам нужно брать риск не более 2% в сделку. То есть у вас должен стоять такой стоп лосс, при достижении которого убыток будет равен 2% от общего капитала. Скажем, при ставке в 100 000$ максимальный убыток должен составить 2 000$. Это для одной позиции. Также нужно всегда считать количество открытых позиций. Если ваш риск 2%, а открыто 2 позиции, то на каждую - риск потери не должен превышать 1% или 1000$
Если же вы хотите более агрессивно торговать, возьмите риск 5-7%, но больше я брать не советую. Представьте, с риском в 7% за 4 сделки вы можете потерять 28%, и от 100 000$ - это 28 000$. Даже в нормальной системе может вполне пройти до 5 убыточных сделок, и тогда потеря будет уже 35 000$. Нужно понимать, что такую сумму "отбить" уже сложнее.
Как этого избежать?
Понять, что трейдинг - это удовольствие, инвестиции в кайф. Обозначьте себе сумму, которую хотели бы зарабатывать в год. В процентах, скажем, 50-60 годовых. Или 4-5% в месяц. Это позволит торговать, наслаждаясь процессом, и всегда двигаться согласно своей стабильной системы, и по итогу всегда оказываться в плюсе на дистанциях год и более.
Помните, размер позиции влияет обратно пропорционально на ваши эмоции. Чем больше размер, тем менее спокойны вы.
Один мой товарищ как то шутил, что те, кто слишком часто просыпаются по ночам - имеют слишком большие позиции, и встают, чтобы открыть\закрыть и совершить другие действия. Тот, кто вообще не просыпается, тот и не зарабатывает, ставит слишком мало. А вот тот, кто просыпается 1-2 раза за ночь, у того вполне нормальный объем)
Процент риска сделки может сильно варьироваться. Не забывайте о ситуативном понимании рынка. И по ряду текущих критериев можно увеличивать или уменьшать риск. Система расчета объемов в сделке привязана к ситуации на рынке. Мани менеджмент на таких расчетах на программном обеспечении очень хорошо себя зарекомендовал на моем опыте. Да, найти рецепт, который позволит вам зарабатывать, нужно еще постараться, однако в сухом остатке это того стоит.
И помните! При росте капитала можно увеличивать объем сделки - заработали в этом месяце 10%, на них и увеличивайте объем. При этом не увеличивайте риск, чтобы отбить убытки. Правило действует в обе стороны - сколько потеряли, настолько и уменьшайте объем. Никогда не увеличивайте риск, чтобы отбить убытки.
И напоследок. Если вы хотите разработать свою систему мани менеджмента, берите тестер, и отработайте на нем 1000 сделок. Способ простой, ручной, но эффективный.
В следующих статьях расскажу о системах подробнее. Следите за новостями! Успехов!
BCOUS риск/премия выше 3прекрасная возможность войти в лонг на развороте, пока рынок сомневается куда ему идти дальше, можно рискнуть на коррекции риск/премия выше 3
USDJPY риск/премия выше 4USDJPY риск/премия выше 4, прекрасная возможность войти в рынок, тем более что был импульс в том же направлении.
Рискованная идея по POWR В масштабе одного дня, рынок перепродан.
Возможен отскок который даст возможность
получения прибыли как краткосрочным инвесторам
так и на долгосрок.
Стратегия заключается в покупке у нижней границы восходящего канала.
Стоп лосс ниже 0.000053
Первая цель в районе 0.00010
Вторая цель в районе 0.00015
Это долгосрочная торговля на несколько месяцев.
Я купил небольшим объемом по текущей цене 0,0000595 и еще буду докупать ниже.
Будь умнее #1. Управление капиталом. Управление риском. Часть 1ВНИМАНИЕ! Будет много букв.
От автора . Наверное те из Вас, кто в данный момент управляет много миллионным капиталом и плывет на гребне волны, дальше не стоит читать, так как изложенная автором ниже сборка материала Вам будет известно.
Остальным же предлагаю откинуться на кресле по удобнее, налить кружку хорошего чая и внимательно прочитать. Так как лично я убежден, что нет святого Грааля в трейдинге, есть только четкие правила и четкое их соблюдение способное Вас привести к успеху. Нет идеальных стратегий готовых Вам принести 10 из 10 успешных сделок, а 1 неудачная сделка из 9 может "похоронить" весь положительный результат до 0 или что еще хуже принести Вам убыток. Чтоб этого избежать ВАЖНО ВСЕГДА УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ! О чем ниже и пойдет речь.
Риск менеджмент.
Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.
Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции.
Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов.
Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету.
Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском.
smart-lab.ru
Таким образом, убытки до 20% требуют более умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны.
..... будет продолжение.
P.S.
От себя скажу, что Я дурак!!! Имея немалую сумму, я прошел обучение у одного "Гуру" и думал я спец - я могу. О, Как же я ошибался! Меньше чем за месяц Я слил порядка 30% депозита и для меня был настоящий ужас. Как же так...?! И только после того, как я начал применять " Управление капиталом" и конечно же нарабатывать опыт - что очень ВАЖНО в трейдинге, мой депозит закончил крутое пике.
О важности опыта мы с Вами так же поговорим позднее.
Новый год - Новая Попытка (описание внизу)Вот и пролетел еще один год. Как и в прошлый новый год я вас всех поздравляю!!! Видимо я только это и умею, кинуть пост с поздравлениями и свалить с мыслями о том, что я когда-нибудь буду настоящим трейдером. Это знакомо тем, кто хочет начать заниматься спортом или бросить курить. Фраза "начну с нового года" или "с понедельника" - это цитаты великих Слабаков. Сколько мною всего прочитано, сколько всего изучено практически. Казалось бы, что еще нужно для успеха? Я знаю тут людей, которые не прочли не одной книги, и они успешны в этом деле. Моих знаний хватит чтобы обучить новичка всему что нужно знать, но это не педагогика - это спекуляция. Мотивация вот чего не хватает, нет веры в успех. И это, не вера в себя - это сомнения в то что это реально.
Ну что, 2017 год дает новую попытку начать, попробую ей воспользоваться. Для этой цели я создал "паблик" где буду выкладывать все процессы, связанные с торговлей. Сразу говорю никаких продаж сигналов, стратегий и прочей фигни, только ведение дневника и разбор сделок. У кого есть желание понаблюдать милости просим :) Повторюсь это не замануха - это что-то вроде блога.
Всем жесткой Дисциплины в новом году и конечно же как можно меньше удачи - это бизнес, а не игра!!!
TradingView – Ты Лучший!!! )
vk.com
NSP что произошло?Сегодня отчиталась компания NSP , в результате выручка выросла на 12% а чистая прибыль на 32%, на первый взгляд все хорошо, восходящий тренд хороший отчет, НО в итоге на данную минуту результат -12%. Цена отдалилась от ценности практически на максимальное значение. RSI и стохастик показывают сильную перепроданность (оно и понятно) , Но в данный момент сценарий с закрытием спекулятивных шортов и замедлением темпов снижения переходящий на рост в зону ценности на мой взгляд наиболее вероятен. Сделка РИСКОВАЯ по этому если кто-то захочет последовать, то не забывайте об управлении капиталом.
Мое видение. ЛОНГ от .Краткосрочная цель 73,15. Стоп .67,35
Беспроигрышная стратегия по OIL 100% профит!Наступил идеальный момент на покупку нефти, стратегия разработана для долгосрочных инвестиций с 3 уровневым входом
1. Уровень по 30-25$ лот с уровнем стоп лосса ниже 10 еще лучше ниже 5, еще лучше до "0" . но должен быть не более 10 % от капитала по правилам манименеджмента
2. Сделка на усреднение по уровню 20-15$ с таким же уровнем стоп лосса и также 10% от капитала
3. Финишная сделка на покупку против тренда вниз с тем же условием на уровне 10-5$, но с лотом Х4
Стратегия рассчитана
1. На коррекцию и флэт в диапазоне от 10 до 30, чем выше будет движение вверх тем выше будет профит
2. На то что нефть не может упасть ниже "0"
3. Требуется точное усреднение и манименеджмент, а так же установка верно рассчитанных buy limits
4. Требуется учитывать временную просадку и возможность риска маржинкола по другим комиссиям брокера
В арсенале также имеются и другие валютные и финансовые стратегии по другим активам, консультации и разработка индивидуальных стратегий под клиента производится по тарифу 25$ в час, время оглашается в зависимости от технического задания и пожеланий заказчика.
Ценовой канал GBP vs ТрендаНе рекомендую сделки против тренда, но в данной ситуации с 25.08.2015 сформировался ценовой канал, поэтому можно взять локирующую сделку по незакрытой позиции или войти малым лотом, оптимальное решение пропустить движение вверх, входить от 1,51 расчетное время после 01.01.2016. В глобальном плане вообще лучше все односторонние сделки закрывать для устранения рисков. Понравилось, ставим лайк, хотите быть в тренде, подписываемся на канал)) Спасибо за внимание! С наступающими праздниками! C наступающим новым годом!
МАКРО ОБЗОР: ОБНОВЛЕНИЕ ПО WTI: ВЫПАД ИЗ ДИАПАЗОНАВслед за решением ОПЕК избегать сокращения добычи нефти, нефть WTI вновь выпала из своего релевантного диапазона, причем на этот раз надолго.
Цена сейчас значительно ниже годового и квартального распределений, торгуется ниже 1-х стандартных отклонений от годовой и квартальной средних - указывая на вероятность дальнейшего падения.
Движение вниз будет подтверждено, если WTI пробъет минимум 2015 года (на 37,70 - что также являенся минимальным значением со вермен кризиса 2008/9 года)
МАКРО ОБЗОР: АПДЕЙТ ПО РУБЛЮ: ДИАПАЗОН СУЖАЕТСЯРубль продолжает торговаться в пределах диапазона, отмеченного на нашем предыдущем обзоре, однако сам диапазон сузился (см связанную идею)
Так как волатильность сжимается, а цена торгуется между верхним 1-м стандартным отклонением от 1-годовой средней и нижнем 1-м стандартным отклонением от квартальной, диапазон сейчас 62-66,5
Рубль очень сильно коррелирует с нефтью WTI, которая сейчас также в диапазоне, так что скорее всего рубль вырвется из текущего диапазона только когда нефть WTI сделает первый шаг.
МАКРО ОБЗОР: АПДЕЙТ ПО НЕФТИ: ДИАПАЗОН В СИЛЕНефть WTI продолжает торговатсья в своем релевантном диапазоне, отмеченны 1-ми стандартными отклонениями от 66-дневной (квартальной) средней.
На данный момент было 2 неудачных попытки выйти, а так же сжатие остановилось по сравнению с нашим предыдущим аптейдтом (см. связанную идею)
Неизбежный выход из диапазона будет скорее всего очень сильным, так как чем дольше цена в нем сидит, тем больше ее накопленная энергия для движения от средней. Проблема в том, что направление выхода мы узнаем лишь после его подтверждения...
ОБЗОР ДАННЫХ - ОБНОВЛЕНИЕ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СШАСитуация в индустримальном производстве США намекает на застывшее восстановление на уровнях 2008 года, что является риском, учитывая тот факт, что базовый год для индексов был недавно обновлен на 2012-й (то есть теперь в индексах отсутствует какой-либо базовый эффект)
Суммарное индустриальное производство восстановилось выше уровней 2008, но застряло на текущих уровнях около года назад.
Производство, с другой стороны, не восстановилось полностью, хотя тоже застряло на текущих уровнях вместе с суммарным индексом.
Таким образом, ситуация на индексах в целом указывает замедление темпов роста экономики, что не является кризисной ситуацией, но все же это рисковый фактор, за которым следует наблюдать.
ОБЗОР ДАННЫХ: ОБНОВЛЕНИЕ ПО КОЭФФЦИЕНТУ ИНВЕНТАРНЫХ К ПРОДАЖУСоотношение инвентарных запасов к продажам постепенно растет выше своего безрискового уровня 1,3 по релевантной трендовой линии.
Это означает, что инвентарные запасы растут со скоростью выше, чем продажи последние несколько месяцев
Трейдерам стоит смотреть этот коэфициент как на индикатор потенциального риска в экономике США
Если коэффициент продолжит расти по текущему тренду, это скажет нам о существенном снижении продаж, и/или об излишке инвентарных запасов, накапливаемом в экономике США. Оба фактора являются показетлями риска снидения роста экономики.
МАКРО ОБЗОР: АПДЕЙТ ПО НЕФТИ WTI: ДИАПАЗОН СУЖАЕТСЯ ДАЛЕЕНефть WTI продолжает торговаться внутри сужающегося диапазона, который мы рассматривали ранее. Недавно попытка вырваться из него не увенчалась успехом - и цена снова на средней.
С нашего прошлого обзора диапазон сузился до значений 48,5-42, что делает потенциальный прорыв из него еще более сильным, так как чем дольше цена сидит в диапазон, тем больше у нее будет энергии для потенциального движения от средней...
МАКРО ОБЗОР: XLE В МАКРО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА РИСКЕ ДАУНТРЕНДАETF по энергетическому сектору от SPDR находится в макро неопределенности с перспективой дальнейшего падения (как и рынок нефти)
На долгосрочной основе XLE торгуется ниже своей 10-летней средней (на 68,50), обозначая неопределенность, так как цена близко к макро средней означает неуверенность институциональных инвесторов относительно этой бумаги. Цена также близка к потенциальному макро тренду вниз, так как она торгуется вблизи границы 5-летнего даунтренда (на 66) - нижнего 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней.
На краткосрочной основе XLE подтверждает понижательный риск, так как цена торгуется вблизи границы 1-годичного даунтренда (на 67,50) - нижнего 1-го стандартного отклонения от 1-летней средней. Таким образом, если цена цпадет ниже 67,5, она будет иметь хорошую вероятность упасть ниж6 66, войдя в понижательный тренд на 5-летней основе.
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI: СИЛЬНЕЙШЕЕ СЖАТИЕ: В ОЖИДАНИИ ПРОРЫВАНа данный момент на рынке нефти марки WTI очень взрывоопасная ситуация...
Цена торговалась в практически на одних уровнях с начала сентября, что заставило волатильность на квартальной основе сжаться в очень узкий диапазон (измеряемый 1,25 стандартными отклонениями от квартальной (66 дней) средней)
Это означает, что когда цена в итоге вырвется из 1-го стандартного отклонения, движение в направлении прорыва будет иметь огромное количество энергии. Другими словами, оно будет значительным и очень возможно - резким
На данный момент с технической точки зрения невозможно сказать в какую сторону будет прорыв, но нам помоеж отслеживание сужающегося диапазона, отмеченными теми же 1-ми стандартными отклонениями от квартальной средней.
Прорыв вниз от 42 намекнет нам о нарпавлении вниз, а прорыв вверх выше 52 - о повышательном направлении этого высокопотенциального движения.
