Калькулятор риска разорения Вот хороший калькулятор риска разорения для игроков в покер, который легко адаптируется к торговле. Риск разорения представляет собой вероятность потери всей вашей игровой (или торговой) ставки.
Чтобы адаптировать калькулятор для наших нужд, вместо оценки винрейта и стандартного отклонения в час мы будем делать эти ежедневные оценки. Таким образом, процент выигрышей будет представлять собой среднюю прибыль в день, а стандартное отклонение будет представлять собой меру изменчивости ежедневной прибыли.
Допустим, общая сумма вашего счета составляет 100 000 долларов. Вы готовы рисковать 2% своих денег за один день, и 2/3 ваших дней выпадут между потерей и получением 1% вашего капитала. У вас есть скромное положительное преимущество, которое принесет вам 10% от ваших денег в год, что в среднем составит 40 долларов в день (40 долларов x 250 торговых дней = 10 000 долларов).
Ваш риск разорения в этой ситуации — риск потерять весь ваш капитал — составляет всего 0,03%. Вероятность того, что вы потеряете свои деньги, даже если вы много лет торгуете с такими параметрами, невелика.
Теперь предположим, что вы стали более агрессивными, торгуете чаще и готовы рисковать 4% в день, при этом 2/3 ваших дней приходится на период между проигрышем и получением 2% от вашего капитала. Если это увеличение торговли не окупится для вас (т. Е. Если ваше преимущество останется прежним), ваш риск разорения подскочит до 13,53%. Это начинает становиться неудобным.
Теперь предположим, что вы предусмотрительны, как в первом примере, и 2/3 ваших сделок попадут между получением и потерей 1% вашего капитала. Однако рынки меняются, и ваше преимущество сокращается вдвое, так что вы зарабатываете всего 20 долларов в день вместо 40 долларов. Ваш риск разорения теперь составляет 1,83% — не очень много, но заметно выше, чем в первом примере. Если ваше преимущество еще больше сократится вдвое до 2,5% годовой доходности, ваш риск разорения подскочит до тех же 13,53%, которые мы наблюдали для человека, который переторговывает без дополнительного преимущества.
Урок, который следует усвоить, заключается в том, что риск разорения возрастает астрономически, когда чье-то преимущество ослабевает, а вариативность доходов увеличивается. Вот почему для серьезных трейдеров крайне важно снизить риск (уменьшить изменчивость доходности), когда они чувствуют, что потеряли чувство рынка. Именно поэтому для серьезных трейдеров крайне важно рисковать своей повседневной торговлей, чтобы ограничивать свои ежедневные колебания по сравнению с преимуществом, которым они обладают.
А разочарованный трейдер, который переторговывает, когда теряет преимущество? Риск разорения, как говорит нам калькулятор, подскакивает до 100%.
