Регистрация

Парныйтрейдинг

Закрытие позиции: EQM vs CVX.9 сентября давал рекомендацию: В ней написал, что обе компании из industry Major Integrated Oil & Gas. В моей базе, которую составлял в начале года по данным finviz.com, EQM относилась именно к этой индастри. Сейчас обнаружил, что EQM относится к industry Oil & Gas Pipelines. То есть с начала года они сменили прописку, а я не обратил внимания, т.к. базу не обновлял. А у меня правило торговать пары акций только из одного industry. Сейчас это явно проявилось EQM валился вниз, вниз так же валились акции из industry Oil & Gas Pipelines: TEP, ETE, SEP к примеру. А CVX жила совсем другой жизнью, потому что из другого industry. НО!, слова из песни, как говорится, не выкинешь: фиксирую убыток на выделенный капитал в сделке -3% (точнее -2,97%). Плата за невнимательность. Работаем дальше.
NYSE:CVX
от Pairtrade
Идея парной торговли: Oil & Gas Pipelines industry.В рамках 1 идеи и 1 среднего капитала на сделку: лонг TEP и ETE; шорт SEP, DPM, SE. То есть в рамках 1 идеи будет 6 пар акций (1/6 капитала на каждую пару). Распределение капитала в каждой паре: 1. 42% лонг TEP и 58% шорт SEP. 2. 57% лонг TEP и 43% шорт DPM. 3. 49% лонг TEP и 51% шорт SE. 4. 42% лонг ETE и 58% шорт SEP. 5. 57% лонг ETE и 43% шорт DPM. 6. 49% лонг ETE и 51% шорт SE. Такое распределение соответствует паритету волатильностей.
T
от Pairtrade
Идея парной торговли: industry Oil & Gas Equipment & Services.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре: длинная позиция по компании CLB (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF (Gulfmark Offshore, Inc.). Обе компании из industry Oil & Gas Equipment & Services. CLB - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов. На графике: синяя линия - CLB. оранжевая - GLF. Акции компании CLB аж с дал`кого 2003 года сильнее акций компании GLF. В 2015 году это преимущество в динамике усилилось. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CLB продолжат обгонять GLF. Риск-менеджмент: подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/3 от выделенного капитала участвует в трейде, а 2/3 остаётся в кэше. Потому что возможна хорошая коррекция в паре в пользу GLF, в этой коррекции и будем докупать. Либо, будем докупать, когда будет в плюсе трейд. При любом сценарии будет докупка. Пропорции каждой компании в паре: GLF примерно в 2 раза волатильнее, чем CLB. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 65% на лонг CLB. * 35% на шорт GLF. Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
NYSE:CLB
от Pairtrade
15
Коррекция пропорций в парах для паритета волатильностей.А. 8 сентября давал рекомендацию по парной торговле (лонг OCIR и шорт RIO; лонг OCIR и шорт ARLP): Сейчас отношение волатильностей изменились, поэтому для паритета волатильностей необходимо подкорректировать долю каждой акции в парах: 1. Пара лонг OCIR и шорт RIO: * доля OCIR была 56%. Теперь долю снижаем до 53%. * доля RIO была 44%. Теперь долю увеличиваем до 47%. 2. Пара лонг OCIR и шорт ARLP: * доля OCIR была 42%. Теперь долю снижаем до 37%. * доля ARLP была 58%. Теперь долю увеличиваем до 63%. Б. 9 сентября давал рекомендацию по парной торговле (лонг EQM и шорт CVX): Сейчас отношение волатильностей изменились, поэтому для паритета волатильностей необходимо подкорректировать долю каждой акции в паре: * доля EQM была 58%. Теперь долю увеличиваем до 63%. * доля CVX была 42%. Теперь долю снижаем до 37%.
O
от Pairtrade
Идеи парной торговли из Oil & Gas Drilling & Exploration ind.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам: 1. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании ESV (Ensco plc). 2. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании CVE (Cenovus Energy Inc.). Все 3 компании из industry Oil & Gas Drilling & Exploration. На графике: синяя линия - CXO. оранжевая - ESV, желтая - CVE. Акции компании CXO с 2013 года сильнее акций компаний ESV и CVE. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CXO продолжат обгонять ESV и CVE. Подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/2 от выделенного капитала участвует в трейде, а 1/2 остаётся в кэше. 1/2 капитала, которая участвует в трейде, делится поровну между парами CXO-ESV и CXO-CVE. Пропорции каждой компании в парах:: 1. CXO и ESV почти одинаково волатильны. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 51% на лонг CXO. * 49% на шорт ESV. 2. Акции компании CXO более волатильны, чем CVE. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 44% на лонг CXO. * 56% на шорт ESV. Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
C
от Pairtrade
4
Закрытие позиции: ACET vs BCPC.Неделю назад давал рекомендацию по парной торговле из industry Chemicals - Major Diversified: ACET против BCPC. Идея неожиданно быстро сработала, ожидалось более длительное время в позиции. Акции компании ACET (Aceto Corp.) за неделю выросли на 20,5%, а компании BCPC (Balchem Corp.) выросли на 0,28%. Трейд осуществлялся на 1/3 от выделенного капитала на сделку, а 2/3 были в кэше. Несмотря на низкий уровень задействованного капитала в трейде, прибыль на выделенный капитал на сделку составляет 3% при минимальных рисках.
NASDAQ:ACET
от Pairtrade
3
Идея парной торговли: EQM против CVX.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре: сейчас это длинная позиция по компании EQM (EQT Midstream Partners, LP) и короткая позиция по компании CVX (Chevron Corporation). Обе компании из industry Major Integrated Oil & Gas. На графике: синяя линия - CVX. оранжевая - EQM. Акции компании EQM с конца 2012 года сильнее акций компании CVX. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы EQM будет обгонять CVX. В паре может быть коррекция, поэтому выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку EQM и продажу CVX) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше. Акции компании CVX более волатильны, чем EQM. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 58% на лонг EQM. * 42% на шорт CVX. Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
NYSE:CVX
от Pairtrade
ДВЕ ИДЕИ ПАРНОЙ ТОРГОВЛИ из Industrial Metals & Minerals.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам: 1. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании RIO (Rio Tinto plc). 2. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании ARLP (Alliance Resource Partners LP). Все 3 компании из industry Industrial Metals & Minerals. На графике: синяя линия - OCIR.оранжевая - RIO, желтая - ARLP. Акции компании OCIR с 2014 года сильнее акций компаний RIO и ARLP. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании OCIR продолжат обгонять RIO и ARLP. Поскольку OCIR присутствует в обеих парах, поэтому слишком рискованно для каждой пары выделять средние капиталы на сделку. Для снижения рисков каждой паре рекомендуется выделять половину от среднего капитала на сделку. Рассмотрим распределение выделенного капитала по каждой компании в парах: 1. Акции компании OCIR менее волатильны, чем RIO. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 56% на лонг OCIR. * 44% на шорт RIO. 2. Акции компании OCIR более волатильны, чем ARLP. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 42% на лонг OCIR. * 58% на шорт ARLP. Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей. Если соотношение волатильностей сильно изменится, то произойдёт коррекция распределений между акциями в парах для сохранения паритета волатильностей. Но об этом будет написано, когда это произойдёт.
O
от Pairtrade
2
Идея парной торговли: химик (ACET) против химика (BCPC).Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре: сейчас это длинная позиция по компании ACET и короткая позиция по компании BCPC. Обе компании из industry Chemicals - Major Diversified: ACET - это Aceto Corp. BCPC - это Balchem Corp. На графике: оранжевая линия - это BCPC, синяя - ACET. Акции компании ACET с 2013 года сильнее акций компании BCPC. Делаем ставку на то, что в ближайший месяц-два акции компании ACET продолжат обгонять BCPC. Выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку ACET и продажу BCPC) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше. Акции компании ACET более волатильны, чем BCPC. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 45% на лонг ACET. * 55% на шорт BCPC. Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
NASDAQ:ACET
от Pairtrade
3
Идея парной торговли: золото против золотодобытчика.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей интересной паре: сейчас это короткая позиция по золоту в виде ETF на золото GLD и длинная позиция по акции с тикером AEM. AEM - это канадский золотодобытчик Agnico Eagle Mines Limited. На графике: оранжевая линия - это GLD, синяя - AEM. Акции компании AEM очень волатильны, в 4 раза более волатильны, чем GLD. Поэтому выделенный капитал на сделку рекомендую распределить следующим образом: * 80-85% от капитала выделить на шорт GLD. Для себя определил 84%. * 15-20% от капитала выделить на лонг AEM. Для себя определил 16%. Распределение капитала в сделке у меня обычно по волатильности, чтобы добиться нейтралитета волатильностей. По сути, эта рекомендация шорт золота с хеджем позиции лонгом золотодобытчика.
NYSE:AEM
от Pairtrade
2