Регистрация

Ммвбиндекс

Продолжаем падать#IMOEX #Индекс ММВБ снова снизился, а на вечерке падение только усилилось. Происходит это на фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ и даже слабеющий рубль не смог оказать поддержку индексу. Индекс пробил мощный восходящий тренд, который длился с сентября 2022 года и продолжает нисходящее движение под давлением локального нисходящего тренда. На данный момент не вижу смысла ловить отскоки, так как где закончится падение можно только предполагать. От каких либо покупок, даже точечных предпочту воздержаться.
RUS:IRUSКороткая
от AVPTr
Обзор акций Сбербанка / Технический анализ / Цели ростаСбербанк — один из системообразующих банков российской банковской системы, крупнейшая кредитная организация по размеру активов в РФ. Сбербанк занимает более 30% от банковской системы РФ и выступает главным аккумулятором средств клиентов. В секторе кредитования на долю банка приходится свыше 40% от общего выданных займов, а клиентская база насчитывает более миллиона предприятий. Недельный график. Сбербанк (с долей в Индексе Мосбиржи 12.61%), начиная с 2024 года, вырос на 13.5%, при росте индекса на 10.58%. С 2023 года акции Сбербанка выросли более чем в 2 раза, соответственно, стали лидерами по доходности в банковском секторе РФ (безусловно, тот же Банк Санкт-Петербург вырос более чем в 3 раза, но нужно учитывать, что бумаги этого банка соответствуют 3 эшелону) Движение по акциям Сбера продолжается в рамках восходящего тренда начиная с минимумов октября 2022 года. С точки зрения волновой структуры, сейчас потенциально формируем участок 2-3 восходящей волны Эллиота (начало волны – сентябрь 2023 года). Текущие уровни поддержки – диапазоны предыдущих максимумов, т.е. уровни: 302.95, 287.77, 268.09. Примечательно, что с апреля 2023 года постепенно вырисовывается медвежья дивергенция, однако котировки продолжают своё движение над медианной линии полос Боллинджера, причём на хороших объёмах. Тем не менее, обращаю ваше внимание, что по индикатору ATR (средний истинный диапазон *данный инструмент используют для определения волатильности) мы видим ослабевание тренда: на графике (на картинке логарифмическая шкала) тренд продолжает развиваться, а линия индикатора уже прошла максимумы и снижается. Рассматривая свечные модели на недельном графике, отмечу, что с 8 апреля – силы покупателей недостаточно, для уверенного продолжения роста. Принимая во внимание маленькие тела свечей и значительные верхние «тени», делаю вывод о том, что продавец пока не пускает цену выше. Дневной график. Движение продолжаем в рамках восходящего канала от декабря 2023 года. На текущий момент – находимся вблизи нижний границы, при этом цена пока не в состоянии закрепится выше WMA22 (использую данную алгоритмическую линию в качестве трендовой). Расстояние между линиями MACD –локально уменьшается. На фоне несоответствия ожиданий по поводу предстоящих дивидендов – 23 апреля была сформирована значительная свеча медвежьего поглощения. Диапазоны бычьих ордер-блоков: 291.05- 296.79, 298.95- 300.99, данные диапазоны можно рассматривать, как зону интереса покупателя. Медвежий ордер блок: 308.70- 309.99. Также есть зона имбаланса: 301.65- 303.70 (в будущем хотел бы увидеть её перекрытие, хотя бы на половину). Принимая во внимание, вышеперечисленные факторы. В ближайшее время, ожидаю рост в район 309.35. Далее, нужно смотреть за индексом ммвб, по мере роста к 3500 пунктов, будем выходить к уровням 312 рублей. Среднесрочные цели обозначу в районе верхней границы восходящего канала - 320 рублей, т.е. примерно +3.7% от текущего уровня. Зона для покупки, интересная для меня, находится вблизи 300 рублей. В рамках прогноза на 2024 год – жду котировки на отметках вблизи 330 рублей. Несмотря на суровые условия денежно-кредитной политики и высокую ключевую ставку, Сберу удаётся зарабатывать, причём очень хорошо: ● Чистый процентный доход: 2564,6 млрд руб. (+36,8% г/г) ● Чистый комиссионный доход: 763,9 млрд руб. (+9,4% г/г) ● Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (х5,2 г/г) ● Рентабельность капитала (ROE): 25,3% (5,2% в 2022 г) ● Чистая процентная маржа: 5,98% (5,31% в 2022 г) По прогнозу совокупные дивиденды в следующие 12 месяцев должны составить 33.3 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике Сбербанк выплачивает 50% чистой прибыли по МСФО.
RUS:SBER
от Dark_Papillon
Накопление сил#IMOEX Индексу ММВБ не дает расти дешевеющая нефть и укрепляющийся рубль. По нефти сегодня с большой долей вероятности должен быть отскок. Объективных причин для укрепления рубля, если честно я не вижу. По индексу подошли к нижней границе боковика от которой жду отскок. Если все пройдет как на скриншоте, то будет хороший задел для роста, который я ожидаю после завершения всех праздников к середине месяца.
RUS:IRUSДлинная
от AVPTr
Обзор рынка на неделю 15-19 апреля / ммвб /доллар/нефть и золотоАнализ рынка (15.04.2024 – 19.04.2024): Индекс ММВБ (3456.24 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка вырос на 1.86%. Преимущественно, акции первого эшелона показывали не очень волатильные движения. Однако, лучше всего (рост более 10%) показали себя акции РУСАЛа, Полюса, ЭН+ Групп. При этом индексу удалось закрепится выше отметки 3400 пунктов (поддержку оказывали стабильно высокие цены на нефть и укрепление доллара). С точки зрения 4х часового графика, по Индексу постепенно формируется медвежья дивергенция, по дневному графику значения индикатора RSI уже вблизи 80 пунктов, поэтому могу предположить, что локально можем протестировать диапазон поддержки 3400-3420пунктов. Движение по индексу продолжается в рамках восходящей структуры. Среднесрочные цели остаются в районе 3500 - 3600пунктов. Предварительно жду снижение к уровню 3435 пунктов. При этом, есть ряд нижерасположенных «гэпов» и ордер-блок: 3357-3371пунктов (вряд ли отработаем их на будущей недели, рынок сейчас продолжают откупать на снижениях, преимущественно через акции 2,3 эшелонов). Лично я продолжаю делать ставку на нефтяные компании: Роснефть, Газпромнефть, Лукойл и др. Обратите внимание на динамику ММВБ в апреля за последние несколько лет (преимущественно в этом месяце индекс именно рос). Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3479 пунктов, т.е. +0,66% от текущего уровня, поэтому есть вероятность достижения данного диапазона на предстоящей неделе. Валютный рынок. Пара рубль/доллар (93.43руб.): довольно точно отработали цели роста на неделю: достигли уровней 92,7, 93 и 93.78. Движение вверх показываем в рамках выхода из «треугольника» - накопление в инструменте происходило несколько недель. На будущей неделе – жду локального снижения – в район WMA22 – к уровню 93 рублей, далее очередной штурм отметки 93.7, с перспективой выхода к 94 рублям за 1 доллар. Пара евро/рубль (99.61 руб.): в рамках прогноза отработали уровень 100.5 рублей. Исходя из свечных моделей, есть основания рассматривать диапазон 100.8450- 101.6950руб. как зону интереса продавца. Локально жду рост в район 99.92, далее снижение к поддержке 98.90 (медианная линия полос Боллинджера на недельном графике), если пробьём этот уровень, то произойдёт слом локальной восходящей структуры, с перспективой выхода к отметке 97.74 рубля за 1 евро. Соответственно, в рамках предстоящей недели, жду выход к 99 рублям. Среднесрочная цель – 102.1125руб. актуальная Пара юань/рубль (12.8570руб.): цель 12.835 – успешно отработали. На предстоящей неделе – жду пробой верхней границы значительного боковика: 12.55 – 12.88. рублей за юань и рост к уровню 12.914 руб. Сильный локальный уровень поддержки – 12.835 руб. Если рассматривать временной диапазон с начала года, то видно, что юань продолжает движение в рамках восходящего канала (в четверг -наблюдали раздачу, т.к. достигали медианной линии параллельного канала). Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 90.15 $): на фоне политической напряженности (между Израилем и Ираном) котировки значительно колебались. Имбаланс в районе 89.95$ - успешно отработали. Восходящая структура в инструменте сохраняется. Локально актуален «боковик»: 92- 88$. Многое будет зависеть от новостного фона. Однако, на предстоящей неделе, всё же жду снижения в район 89-88, далее делаю ставку на рост к 92 -93 долларов за бочку. Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2343.29 $): цель на неделю (2360$) – отработали. В пятницу, золото вместе с биткоином активно продавали (падение по золоту составило более 3%), но тем не менее, актив вырос за неделю на 2.32%. Сейчас – жду снижение к поддержке 2332.6, далее есть вероятность очередного снижения в район имбаланса: 2303.67 - 2320. В общем, исходя из столь мощных медвежьих свечей, цели на неделю определяю для себя в районе 2330-2330$. Напомню, что на моих информационных ресурсах вышел ролик про золото и его дальнейшие перспективы – рекомендую ознакомится. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 9 апреля, не изменились и составили 34.6% в лонг против 6.5% в шорт. Итог: по индексу ММВБ, жду снижение к уровню 3435 пунктов. По доллару – жду локального снижения – в район WMA22 – к уровню 93 рублей, по евро - жду рост в район 99.92, далее снижение к поддержке 98.90, по юаню – жду пробой верхней границы значительного боковика: 12.55 – 12.88. рублей за юань и рост к уровню 12.914 руб. По рынку нефти, многое будет зависеть от новостного фона. Однако, на предстоящей неделе, всё же жду снижения в район 89-88$, далее делаю ставку на рост к 92 -93 долларов за бочку. По золоту – жду снижение к поддержке 2332.6$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
ММВБ в нерешительности.Вечерняя торговая сессия на ММВБ закрылась без каких либо четких сигналов на направление движения. Котировки находятся у верхней границы восходящего канала. По индикаторам мы уже давно в зоне перекупленности. Сбер и Озон после выхода отчетности традиционно корректируются. Запасы нефти выше прогнозных значений, это значит нефть продолжит корректироваться, а вслед за ней и нефтяной сектор. Я воздержусь от активных действий в акциях, за некоторым исключением #UGLD #Золото продолжает свой рост. Юр лица по золоту преимущественно в лонгах. По данному активу на этой неделе мы в канале не плохо заработали. Можно попробовать перезайти в лонг, цель будет 1,1, стоп можно поставить 0,988. #PLZL #Полюс Золото по этому активу рост также возможен, но полагаю будет ограничен 2,5-3% от текущих.
RUS:IRUS
от AVPTr
Обзор рынка на неделю 8 - 12 апреля /ммвб/доллар/нефть/золотоАнализ рынка (08.04.2024 – 12.04.2024): Индекс ММВБ (3395.37 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка вырос на 2.48%. При этом в пятницу торги открылись падением (вместе с раздачей в акциях Лукойла), тем самым образовав «гэп» на уровне 3404 пунктов. Движение по индексу продолжается в рамках восходящей структуры. Серьезный уровень сопротивления сейчас – 3400 пунктов. В рамках будущей недели, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По мере коррекции индекса – будем снижаться и по ряду российских бумаг, соответственно есть возможность увеличить среднесрочные позиции по интересующим Вас бумагам. Лично я продолжаю делать ставку на ряд нефтяных компаний: Роснефть, Газпромнефть и др. Обращаю ваше внимание, что сейчас поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на нефть (более 90$ за бочку), и рост цен на ряд сырьевых товаров (золото, серебро, медь и т.п.), при этом валютный рынок остаётся стабильным (по отношению к рублю) и низко волатильным. После отработки нижерасположенных целей – пойдём на закрытие вышерасположенного «гэпа» - 3404. Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3429 пунктов, т.е. +0,99% от текущего уровня. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.5 руб.): вторую неделю подряд закрываем в районе 92.5. Лично я для себя отмечаю фигуру «треугольник», принимая во внимание конвергенцию по MACD, хорошие объёмы, накопление по RSI, буду ждать выхода вверх из данной фигуры, к диапазону ранее упоминавшейся цели – отметки 93 рубля, затем к отметке 93.78. В последнее время, валютный рынок низко волатильный, возможно уже на предстоящей неделе увидим выход по доллару вверх. Первая локальная цель роста – 92.7. Пара евро/рубль (100.15 руб.): в рамках прогноза отработали уровень 100 рублей и 99.7 рублей (объёмы торгов были меньше, чем за неделю от 25 марта). Восходящая структура в инструменте сохраняется (с точки зрения недельного графика наблюдаю значительную конвергенцию по индикатору MACD). Цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро. Напомню, что Минфин в апреле направит на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд. руб. в день, Банк России будет продавать 11,8 млрд. руб. в день, чистый объем продаж составит 600 млн. руб., что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее. Пара юань/рубль (12.7590 руб.): по индикатору ATR, можно сказать, что волатильность в данной валютной паре снижалась в течение всей недели. Снижения в рамках прогноза – пока не увидели. Продолжаем торговаться в рамках значительного боковика: 12.55 – 12.88. Судя по свечным моделям, локальная инициатива принадлежит покупателю, цель на неделю – рост к уровню 12.835. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 90.87 $): на фоне политической напряженности (между Израилем и Ираном) котировки выросли более чем на 4% за неделю. В рамках прогноза – достигли отметок 87.7 и 88$ за баррель. Технически, мы вышли из треугольника вверх (при этом протестировав его верхнюю границу) и сейчас я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. Предварительно нужно отработать имбаланс в районе 89.95$. Соответственно, рост котировок нефти – фактор для роста цены нефтегазовых компаний, в том числе и российских. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2329.57 $): целевого уровня (2255$), в рамках ожиданий, успешно достигли, при этом котировки выросли за неделю на 4.3%, обновив исторические максимумы. На моих информационных ресурсах вышел ролик про золото и его дальнейшие перспективы – рекомендую ознакомится. Локально, вся инициатива принадлежит покупателям (причём золото сейчас активно покупают Центральные Банки, инвестиционные фонды и т.п.) Для себя, цель на неделю обозначу в районе 2360$. Уровень поддержки сейчас – 2306$, диапазон имбаланса: 2303.67 - 2320.00. С учётом предстоящего снижения ключевой ставки со стороны ФРС США, галопирующего роста инфляции – получим очередной этап роста цен на золото и другие металлы (по крайне мере, рецессия в ближайшее время не предвидится). Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 2 апреля, увеличились на 2.2%. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По доллару – локальная цель роста – 92.7 руб., по евро - цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро, по юаню – цель на неделю – рост к уровню 12.835 руб. По рынку нефти, я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. По золоту – цель на неделю обозначу в районе 2360$.
от Dark_Papillon
1
Курица несущая золотые яйца#RBCM Несколько раз за последние дни актив дал возможность заработать. Актив находится на максимальный значениях с 2012 года, входить по текущим не вижу смысла. Если есть позиция, то возможный сценарий следующий: проторговка в диапазоне 15-16 и затем уход в район 23.
RUS:RBCM
от AVPTr
Новый ценовой разрыв#IMOEX Индекс Московской биржи торгуется у верхней границы восходящего канала. Сегодня открылись гэпом вниз, видимо, по случаю пятницы. С большой долей вероятности гэп сегодня же и закроем и даже обновим вчерашние пиковые значения. В целом коррекция назрела, но при текущих ценах на нефть никак не может реализоваться. Глубокой коррекции я не жду, примерно к уровню 3332.
RUS:IRUS
от AVPTr
Вернемся к росту после снятия перкупленности#IMOEX Индекс ММВБ находится в зоне перекупленности, что сдерживает дальнейший рост. Вполне логичным выглядит небольшой откат вниз и закрытие ценового разрыва на уровне 3332. После снятия перекупленности рост должен продолжиться.
RUS:IRUSДлинная
от AVPTr
Обзор рынка на неделю 1-5 апреля /ммвб/доллар/нефть/золотоАнализ рынка (01.04.2024 – 05.04.2024): Индекс ММВБ (3332.53 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка активно рос – как итог +1.31% за 5 дней. При этом валютный рынок оставался стабильным, а нефть вновь приблизилась к отметке 87$. С учётом столь явного преимущества покупателей (видно по свечам + получили пересечение линий MACD в бычьем направлении), ожидаю на предстоящей неделе рост к отметке локального максимума – 3343.56 пунктов (диапазон верхней границы полос Боллинджера), далее интересно увидеть небольшой откат к отметке 3312 пунктов. Рост индекса будут стимулировать акции металлургов (ммк, нлмк и т.п.), а также нефтегазовые компании (личное мнение) + Селигдар и Полюс довольно бодро показали себя на прошлой неделе (+8.9% и 4.7% соответственно). Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3366 пунктов, т.е. +1% от текущего уровня, поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.48 руб.): в рамках прогноза – в понедельник, в моменте, достигали отметки недельного максимума 93.29, после ожидаемо увидели очередной навес продаж и закрыли неделю в районе уровня 92.5. ( кстати, на протяжении последних недель – в понедельник доллар часть дня растёт, но закрываем день всё равно медвежьей свечой).Объёмы торгов остаются стабильно высокими, всё что ниже 92 – откупают, можно, конечно, рисовать 2-ю вершину или треугольник, но лично я , в среднесрочной перспективе всё равно хотел бы видеть бакс на уровне 95-96 ( в соответствие с нашими ожиданиями). Цель на неделю – рост к уровню 93 рубля, затем очередной откат к 92. Пара евро/рубль (99.65 руб.): в рамках прогноза 9также в понедельник) – достигли отметки 101 рубль за евро. Шип от 27 марта – полностью отработали, локально ожидаю рост к отметке 100, затем постепенное снижение в район 99.12. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше. Пара юань/рубль (12.6710 руб.): в рамках прогноза, в понедельник, достигли диапазона 12.8, затем начали отрабатывать медвежью дивергенцию. Неделю закрыли под медианной линией полос Боллинджера – сигнал к дальнейшему снижению. Локальная сила продавца хорошо видна по серьёзной медвежьей свечи среды. На будущей неделе жду снижение в район 12.6 -12.55 рублей за юань. Движение по валютной паре продолжается в рамках значительного боковика: 12.55 – 12.88. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 86.92 $): в рамках прогноза, котировки снижались до четверга, минимум – в районе 84.66, затем, как мы с вами и ожидали протестировали треугольник и полетели на штурм 87$. В четверг – сформировали «молот» - бычья свечная модель, в пятницу котировки выросли более чем на 1.3%. на будущей неделе – жду рост в район 87.7$ за бочку, далее пойдём на уровень 88$. Всё-таки в течение февраля и части марта – игроки активно набирали позиции именно в лонг. С точки зрения дневного графика, восходящая структура в инструменте – сохраняется. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2233.48 $): за неделю металл вырос на 2.42% (в рамках ожиданий, не увидели локального снижения). Сейчас, несмотря на формирование медвежьей дивергенции, принимаю во внимание огромные объёмы на покупку, и делаю ставку на рост золота к уровню 2255$. Ключевой уровень поддержки на текущий момент – 2200$. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 26 марта, увеличились незначительно – на 0.1%. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю на предстоящей неделе рост к отметке локального максимума – 3343.56 пунктов. По доллару – цель на неделю – рост к уровню 93 рубля, затем очередной откат к 92, по евро - локально ожидаю рост к отметке 100, затем постепенное снижение в район 99.12, по юаню – жду снижение в район 12.6 -12.55 рублей за юань. По рынку нефти, на будущей неделе – жду рост в район 87.7$ за бочку, далее пойдём на уровень 88$, по золоту – делаю ставку на рост к уровню 2255$. #прогноз #анализрынка
RUS:IRUS
от Dark_Papillon