Регистрация

Волны

EURUSD формирует "Голову и плечи"Доллар США вчера продолжил корректироваться в отсутствии макроэкономических ориентиров: по итогам торгов понедельника индекс доллара потерял 0,55%. На рынке доминировали технические факторы, в частности, формирование ценовой модели “H&S top" в паре EURUSD. Идеальной зоной для "правого плеча" модели является район 1.0961-1.0980. На часовом графике сформировался паттерн "сжатие волатильности", который указывает на вероятность продолжения роста при пробое 1.0931. Тренд в паре остается растущим. Новостной риск: Сегодня в фокусе рынка финальная версия отчета по ВВП США (16:30 мск). Исходя из предварительных оценок, в 3-м квартале американская экономика резко замедлила темпы роста по сравнению со вторым, когда был достигнут уровень 3,9% кв/кв. Согласно первой версии отчета, рост ВВП составил всего 1,5% кв/кв. Наиболее сильное влияние оказала масштабная ликвидация капитальных запасов со стороны частного сектора, что было эквивалентно 1,44% ВВП. В конце ноября состоялся пересмотр данных, из которого стало известно, что экономика выросла на 2,1% кв/кв, что оказалось чуть выше прогноза 2,0% кв/кв. Данные показали, что индикаторы спроса остаются достаточно устойчивыми, а дефлятор ВВП показал рост сверх ожиданий на 1,3% кв/кв. Консенсус-прогноз для финальной версии отчета составляет 1,9% кв/кв. Другими словами, нас ждет негативная ревизия, которая может оказать отрицательное влияние на американские активы.
Длинная
от Nickonomics
6
EURUSD: среднесрочный сценарийЗа прошедшие сутки ситуация в EURUSD развивалась в точности с обозначенным сценарием: Новостной фон Доллар продлил свое паление до трех сессий: по итогам вторника индекс американской валюты (DXY) потерял 0,26%, в моменте протестировав ключевую поддержку на уровне 98,00. . Если рассуждать о том, какие фундаментальные факторы влияли на доллар, то стоит отметить понижение оценки роста ВВП в 3-м квартале с 2,1% кв/кв до 2,0% кв/кв. Позднее, в 18:00 мск, разочарование инвесторов вызвал отчет по продажам жилья на вторичном рынке: в ноябре продажи снизились сразу на 10,5% до 4,76 млн. Сегодняшняя сессия насыщена макростатистикой. Наиболее интересными для новостного трейдинга считаю отчет по ВВП Канады и данные по заказам на товары длительного пользования в США (16:30 мск). Стратегия Первый тест ключевого сопротивления по EURUSD окончился в пользу продавцов. Если рассматривать волновую ситуацию, то после двух 3-волновых формаций можно ожидать снижения с обновлением локального минимума в районе 1.0800. В этот сценарий укладывается и отработка классического паттерна "H&S". Анализируя среднесрочную перспективу, можно предполагать, что движение с 3 по 15 декабря являлось "Диагональным треугольником", который задал новый тренд в пользу евро. В этом случае, текущая фаза коррекции может принять вид "Плоскости", имеющей структуру 3-3-5. Обозначенный сценарий начнет вызывать сомнения, в случае движения цены выше 1.0980. Рекомендую также обратить пристальное внимание на пару EURCAD. Вчера был опубликован приоритетный сценарий, первая фаза которого оказалась очень успешной:
Короткая
от Nickonomics
Разворот доллара: завершение первого импульсаДинамика индекса доллара DXY говорит о вероятном завершении первой волны нового понижательного тренда. Стратегия "Возврат к средней" сгенерировала сигнал на покупку на уровне 97.40. Вероятен рост в район экстремума волны (iv).
TVC:DXY
от Nickonomics
5
Как долго может падать нефть? Апдейт.Безнадежный обвал рынка нефти, наблюдаемый в последние недели, продолжил развитие в пятницу: по итогам торгов фьючерсы WTI потеряли 3,10%. Сегодня в течение дня снижение продолжалось, однако зона поддержки 35,00-35,43 , обозначенная ранее, смогла сдержать натиск продавцов. Таким образом, минимальная цель волны (v) выполнена. За прошедшую неделю стоимость американской нефти снизилась почти на 11%, в то время как контракты на нефть Brent потеряли 12,3%. Некоторую надежду на коррекционный отскок внушают пятничные данные от компании Baker Hughes, которые показали достаточно сильное снижение числа активных буровых установок в США: их число на сократилось на 28 до 709. Последний раз подобное сокращение наблюдалось в начале октября (29), после чего нефть выросла в цене почти на 11%. Отмечу, что текущая фаза снижения продолжается 6 торговых сессий (не считая этой), что является худшим показателем с марта этого года ( если смотреть "склеенный" контракт CL1! ). Напомню, что в марте после 6 сессий падения начался разворот рынка, в результате чего цены на нефть выросли на 40%. Закрытие этой сессии важно с точки зрения технического анализа, так как может сформироваться базис для разворотной модели "Утренняя звезда". И все же, основным драйвером для рынка на этой неделе станут итоги заседания ФРС США . Его краткий анонс будет доступен позже. PS: то, что пара USDRUB еще не выполнила цель в рамках своей пятой волны, является негативным обстоятельством для нефти.
NYMEX:CLF2016
от Nickonomics
5
Золото за неделю до заседания ФРСБезусловно, многих сейчас интересует судьба золота. На графиках я представляю свой приоритетный сценарий. В данный момент не буду касаться фундаментальных факторов - идея будет актуализирована в преддверии решений Федрезерва (16 декабря). Коротко говоря, есть основания полагать, что дно рынка либо уже было сформировано, либо будет оформлено кратковременным спайком сразу после заседания. Потенциально - это трейд месяца.
FX:XAUUSD
от Nickonomics
Как долго может падать нефть? (WTI, COP, HAL)Рассмотрим ситуацию на рынке нефти с точки зрения волнового анализа. Для точности возьмем январский контракт WTI. Как видно, с начала мая стартовала очередная фаза нисходящего тренда. Судя по всему, это пятая, заключительная волна падения. В настоящий момент в ней развивается пятая волна меньшего операционного масштаба. Другими словами, цены ускоряют падение в завершающей фазе тренда. Каковы возможные цели? Первая зона расположена на 35.00-35.43 . Здесь волна (v) будет равна волне (i). Однако, учитывая практически одинаковую длину волн (i) и (iii), можно ожидать удлинения волны (v). В этом случае, целевой фибо-кластер расположен на 32.17-32.50 . Я бы назвал эту цель более логичной с точки зрения гармонического порядка, так как в этом случае будет обновлен минимум начала 2009 года на уровне 33.20. Любителям акций рекомендую обратить внимание на: ConocoPhillips (COP) Halliburton (HAL):
NYMEX:CLF2016
от Nickonomics
20
Покупка USD/JPY, заходные вверх. Волновой обзор.Ранее я писал о том, что волна (iv) скорее всего уже завершена, приняв форму зигзага. Коррекция была завершена ровно в той зоне, где завершилась более мелкая волна iv of (iii). После того, как коррекция была сформирована, была образована заходная волна i of (v). Следом за ней сформировалась глубокая коррекционная волна ii of (v) на окончании которой была открыта сделка на продажу. После возвращения рынка к росту сделку перевел на безубыток. По ходу роста цены планирую открывать дополнительные сделки на покупку.
Длинная
от anton1009
USD/JPY последняя волна роста. Отбой от канала.Позавчера открыл сделку на покупку. Волна (iv) of была завершена как по учебнику. В районе более мелкой волны iv of (iii) . Так же отмечу, что последовал отскок от скользящей средней с периодом МА(55) и нижней границы канала.Сам канал проводится не по правила технического анализа, а по правилам волновой теории эллиотта. К тому же, мелкий восходящий импульс начался с отметки 38.2% от волны (iii) of . Я ожидаю, что это будет заключительная волна роста. Если цена продолжит расти, то первую сделку переведу на безубыток и по ходу буду наращивать позицию.
Длинная
от anton1009
EUR/USD Нисходящее движение временно завершеноКак мне кажется, на данный момент, нисходящее движение по валютной паре EUR/USD временно завершено. Нисходящий импульс, который начался 15 октября нарисовал пятиволновую комбинацию, с удлиняющейся первой субволной и диагональным треугольником в заключительной пятой субволне. Следовательно, нужно ждать восходящей коррекции более крупного масштаба. А так как в волне (v) был сформирован треугольник, то можно ожидать отскока ценны вверх минимум к началу его формирования, то есть 1.0760. Если будет сформирован заходной импульс вверх, то на коррекции планирую открывать осторожную сделку на покупку, стоп-лосс на окончании восходящей волны.
Длинная
от anton1009
EURUSD после NFP: даунтренд подтвержден, отскок вероятенНовостные факторы Отчет по рынку труда США за октябрь оказался крайне успешным. Прирост новых рабочих мест составил 271 тыс. против среднего прогноза на уровне 180 тыс. Уровень безработицы обновил многолетний минимум, составив 5,0%. Индекс средней оплаты труда вырос на 0,4% м/м и 2,5% г/г, превысив ожидания рынка. После выхода данных вероятность повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании подскочила до 70%. Логичной реакцией трейдеров стали покупки доллара против валют-конкурентов, в частности, в паре EURUSD. Новостная стратегия позволила зафиксировать порядка 70 пунктов (с запасом). Важно то, что движение получилось очень чистым -- без верхних теней на новостном баре. Технический анализ Перед выходом данных цена тестировала нижнюю границу медвежьего "Флага" масштаба Weekly. Тест окончился в пользу продавцов, паттерн вступил в силу. Его минимальная цель предполагает обновление мартовского минимума в районе 1.0460. Краткосрочно, отмечаю наличие сигнала в рамках стратегии "Возврат к средней" на графике H4. Предыдущие ее сигналы отмечены прямоугольниками. После завершения предполагаемой коррекции, нисходящий тренд продолжится. Таковы показания волновой модели.
от Nickonomics
EURUSD в преддверии данных по ВВП СШАС точки зрения волнового анализа, динамику пары с конца августа можно назвать близкой к идеалу. Это хорошо видно по внутренней структуре импульсов и коррекций. Однако сигналы со стороны ЕЦБ и ФРС представляют угрозу этому гармоническому порядку. Под угрозой понимается формирование среднесрочного тренда (дневной ТФ) на укрепление доллара, что будет выражаться в уверенном закреплении цены ниже 1.0867. До того как это произойдет, мы не имеем объективных оснований квалифицировать трехволновое движение с 24 августа по текущий момент как понижательный тренд. При этом, естественно, мы можем говорить о наличии целого ряда ранних сигналов и выбирать точки на продажу с хорошим соотношением R/R, как это было перед вчерашним заседанием ФРС. В соответствии с наиболее логичной волновой разметкой, в настоящий момент цена движется в рамках (v) волны нисходящего импульса. Идеальная цель равенства волн (i) v (v) вчера была достигнута, что вкупе с сигналом со стороны волатильности привело к покупкам (фиксации прибыли продавцов). Можем ли мы уверенно говорить о завершении импульса? Пожалуй, нет, так как на меньшем ТФ видно, что не хватает еще одной микроволны вниз. К тому же, тест зоны 1.0867-1.0889 представляет интерес для тех, кто работает на старших ТФ. Паттерн волатильности, как вы можете видеть по предыдущим примерам, в 3 из 4 случае предполагает формирование второго экстремума. В настоящий момент он не сформирован. Новостной риск: Итоговый стейтмент прошедшего заседания Федрезерва удивил инвесторов. Несмотря на замедление мировой экономики, негативные прогнозы по динамике ВВП США и нестабильную инфляцию, регулятор просигнализировал о возможности повышения процентных ставок в декабре. Нужно отметить, что использованная формулировка “на следующем заседании” является крайне редкой для ФРС. Последний раз она упоминалась в декабре 1999 года, когда регулятор находился в середине цикла ужесточения политики, однако проявлял осторожность в свете потенциальной угрозы со стороны "эффекта Y2K". Рынки моментально отреагировали на это: вероятность увеличения ставок в декабре, отражаемая в динамике специальных фьючерсов в Чикаго, выросла до 47% против 38%, зафиксированных до публикации стейтмента ФРС. В нем также говорится, что члены FOMC хотят увидеть "некоторое дальнейшее улучшение" на рынке труда. Они также хотят быть "достаточно уверенными" в том, что инфляция движется в сторону целевого уровня 2%, прежде чем повышать ставки. Это обычные формулировки, однако они позволяют предположить, что ФРС видит пространство для улучшения ситуации на рынке труда и для дальнейшего ускорения инфляции. Сегодня будут представлены важный отчет по ВВП США. После резкого - превосходящего все ожидания - роста во втором квартале, американская экономика, как ожидается, существенно замедлилась. Среди причин спада экономисты называют проблемы мировой экономики, которые начинают оказывать все большее воздействие на США. В частности, это должно найти отражение в более слабой внешнеторговой активности. Безусловно, стоит отметить провальные отчеты по рынку труда за август и сентябрь: в совокупности за два месяца было создано 278 тыс. рабочих мест, хотя прирост показателя в одном только мае составил 280 тыс. Розничные продажи - один из главных индикаторов потребительского спроса - снизились на 0,1% в августе и на 0,3% в сентябре. Промышленные показатели также ухудшились в последние месяцы. Все эти факторы объясняют низкие ожидания аналитиков на 3-й квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост ВВП на уровне 1,5% после увеличения на 3,9% в предыдущем квартале. Эта цифра, вероятно, будет иметь важное значение для Федрезерва при принятии решений в декабре.
от Nickonomics
К вопросу о треугольниках: Нефть и USD/CADНа графике американской нефти WTI ( USOIL ), вероятно, формируется ценовая модель "Треугольник". Эта тема активно обсуждалась вчера, поэтому представлю свое видение ситуации. Треугольники бывают различных типов (5-точечные и 4-точечные), однако наиболее надежным является волновой треугольник, который формируется обычно в четвертой волне, в случае развития тренда, и в волне B по мере формирования коррекции. Важно то, что в таком треугольнике пять внутренних волн, каждая из которых разбивается на "тройки". Обычно говорить о наличии треугольника на графике можно, когда хорошо оформилась волна С. В нашем случае явного подтверждения этого нет, однако "Двойное дно" на младшем графике вкупе с обратной дивергенцией указывает на такую возможность. Если мы имеем дело с развитием волнового треугольника, то после его завершения можно ожидать возобновления роста нефти с превышением отметки $50 за баррель. Отменой этого сценария является движение ниже $43.20. Основные ценовые уровни отмечены на графике. Торговать треугольники рекомендуется при пробое одной из граней. Торговля внутри треугольника несет повышенный риск. В паре USD/CAD также формируется треугольник. Волна (а) в нем выглядит диспропорционально, однако остальные волны соответствуют требованиям модели. При завершении волны (е) можно ожидать продолжения роста USD/CAD к отметкам 1.3363 и 1.3413. Среднесрочный и долгосрочный тренды в USD/CAD растущие. Однако стоит иметь значимый новостной риск для канадца в виде заседания Банка Канады (среда, 17:00 мск).
FX:USOIL
от Nickonomics
13
USD/JPY: Привлекательный торговый сетапСлабые данные по индексам деловой активности в Китае, опубликованным ранним утром во вторник, спровоцировали массовый уход от риска. По итогам прошедшей сессии американские фондовые индексы потеряли почти 3%, в то время как фьючерсы на нефть WTI снизились на 7,7%. Уже традиционно в качестве защитных активов выступили евро, японская иена и золото. Волатильность на большинстве рынков остается крайне высокой, что благоприятствует краткосрочным сделкам. Очевидно, что риски, связанные с Китаем, проецируются на предстоящее в середине сентября заседание Федеральной резервной системы США. Целый ряд инвесторов полагают, что, несмотря на убедительные данные по ВВП и рынку труда, ФРС не решится повышать ставки, и это находит отражение в динамике доллара. Во вторник индекс доллара (DXY) опустился на 0,74%. На дневном графике сформировался свечной паттерн "Вечерняя звезда", который говорит о вероятности дальнейшего ослабления доллара, в случае движения котировок ниже 95.20. Из экономических факторов отметим вчерашний негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США. Значение показателя составило 51,1 пункта, что существенно ниже прогнозных 52,6. Сегодня в фокусе американских трейдеров отчет по изменению числа рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP. Согласно прогнозам, значение за август составит около 200 тыс., что выше июльских 185 тыс. Так как события в EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP развиваются в соответствии с ранее опубликованными идеями (см. ссылки), предлагаю более подробно рассмотреть ситуацию в паре USD/JPY. Краткосрочная волновая структура говорит о вероятности роста котировок в район сопротивления 120.76-121.13. Из этой этой зоны ожидается старт более активных продаж -- на это указывает хорошо сформированный в последние дни нисходящий импульс. Стоит иметь в виду, что USD/JPY является прокси к фондовым рынкам, поэтому реализация медвежьего сценария может сопровождаться аналогичными движениями в акциях. См. также долгосрочную идею в паре EUR/JPY.
от Nickonomics
1
GBP/USD и EUR/GBP в преддверии данных по ВВП ВеликобританииРеализация паттерна Гартли в GBP/USD, о которой мы писали ранее (см. ссылку), столкнула котировки на нижнюю границу линий Шиффа (1.5370). Если ее пробой вскоре состоится, следующей целью на графике является отметка 1.5087. Уровни сопротивления на случай более энергичного отскока нанесены на график. Еще более интересной представляется ситуация в паре EUR/GBP. Тренд, очевидно, растущий, и в четвертой волне этого импульса формируется "Треугольник". С большей вероятностью он разрешится в сторону роста. Сегодня в фокусе валютных трейдеров отчет по ВВП Великобритании за 2-ой квартал (11:30 мск). Исходя из статистики последнего года, вторая версия британского ВВП редко расходится с первоначальными расчетами. Однако, когда это происходит, фунт демонстрирует высокую волатильность. Согласно первой оценке, рост экономики во 2-ом квартале ускорился до 0,7% по сравнению с 0,4% в первом. Основными драйверам роста стал сектор услуг, составляющий порядка 78% всего экономического продукта, а также горнодобывающая отрасль. В годовой динамике показатель составил 2,6%, что соответствовало ожиданиям рынка. На фоне позитивных данных британский фунт получил поддержку, в частности, в валютной паре GBP/USD. Прогноз на сегодня составляет те же 0,7% кв/кв и 2,6% г/г.
от Nickonomics
2
EUR/JPY: Риски большой коррекцииУтром торговый робот предупредил о вероятности краткосрочного падения пары EUR/JPY. Анализ графика не только подтвердил это суждение, но и позволил оценить более длительную перспективу пары. Как вы видите, вчера была сформирована медвежья модель "Двойная вершина". Сегодня произошел ретест уровня 137, который окончился в пользу продавцов. В случае пробоя трендовой поддержки в районе 136.30, вероятность усиления продаж увеличится. Судя по волновому счету, 21 августа могла завершится фаза коррекции (a)-(b)-(c) и начаться новая волна нисходящего тренда. Минимальная цель при реализации этого сценария располагается в районе 131,20, что в более чем в пятистах пунктах от текущей цены. Отказаться от медвежьего сценария заставит закрытие дня выше 137.80.
от Nickonomics
2
Акции США: сетап на продажу Caterpillar (CAT)Перед открытием американской сессии вспомним еще раз про бумаги CAT, которые сегодня могут сгенерировать сигнал на продолжение нисходящего тренда. Пробой зоны поддержки в районе 77.17, на наш взгляд, усилит позиции продавцов. Ориентировочный стоп -- закрытие дня выше 78.65. Ожидается развитие пятой волны в район 73. Исключительно технический сетап, фундаментальные факторы в данном случае остаются за скобками.
NYSE:CAT
от Nickonomics
8
EUR/USD: Развитие "Треугольника"Макроэкономические отчеты, опубликованные во второй половине недели, привели к приостановке ралли в паре EUR/USD. Объем розничных продаж в США в июле вырос на 0,6% после неожиданного сокращения на 0,3% месяцем ранее. Базовый показатель розницы, исключающий продажи автомобилей, показал рост на 0,4%, совпав с прогнозами аналитиков. Улучшение ряда важных статистических показателей усилило надежды на то, что ФРС решится повысить процентные ставки уже на сентябрьском заседании. С другой стороны, замедление темпов экономического роста в еврозоне оказалось более существенным, чем ожидал рынок. Согласно опубликованным в пятницу данным, ВВП во 2-ом квартале вырос на 0,3%, уступив как прогнозу, так и предыдущему значению на уровне 0,4%. Сокращение роста наблюдалось в двух из трех ведущих экономиках региона -- Франции и Италии. Немецкий ВВП показал прирост на 0,4% против 0,3% в прошлом квартале. Опубликованный параллельно отчет по индексу потребительских цен показал снижение инфляции на 0,6% в месячной динамике и рост на 0,2% в годовой. На это фоне пара EUR/USD уже в третий раз не смогла преодолеть блок сопротивления 1.1168-1.1195. На дневном графике сформировалось подобие свечного паттерна "Вечерняя звезда" (для эталонной модели требовалось закрытие пятницы ниже 1.1095). Такое развитие событий прогнозировалось еще в понедельник (см. ссылку на англоязычный график) в соответствии с развитием ценовой модели "Треугольник". Если волна C завершилась, нас ждет продолжение спада в район 1.0961-1.0902. Если в начале недели мы увидим новую волну роста с закрытием дня выше 1.1190, можно ожидать роста цены к следующему кластеру сопротивления 1.1255-1.1287.
от Nickonomics