Регистрация

WTI

Краткосрочная продажа по нефти WTI.Добавляю еще 1 шорт.Если вы упустили продажу,которую я публиковал ранее-у вас появился еще один шанс).Всегда только помните о рисках! Предыдущая продажа: ================================================================ Шорт @ 44.85 Стоп @ 46.90 Цели: 43.22 + =============================================================== Данная сделка не подходит под мои правила R/R,но так как это просто добавка к текущему шорту(который уже переведен в безубыток)-сделка активна. Всем удачи!
FX:USOILКороткая
от Don_Corleone
1
Чего мы все так ждали! USDRUB BUY!Приветствую! Рубль порадовал нас положительной динамикой в этом году, даже лучше ожиданий (см. прикреплённый прогноз), однако, любая тенденция рано или поздно заканчивается. Находясь в нисходящем треугольнике мы накапливали дивергенцию в ожидании новостного тригера и вот тот день настал? - Похоже на то. Проведённые переговоры в Дохе закончились ничем, решение по заморозке нефти принято не было. Рынок нефти отреагировал незамедлительно: Нефть продолжает сохранять негативный сценарий (см. прикреплённый прогноз) - технически нового хая мы не увидели. Так же можно увидеть реакцию сырьевых валют: Канадский доллар Австралийский доллар Пришёл черёд российского рубля. Ждём открытие торгов! показанные примеры схематичны и не представляют собой рекомендации к покупкам или продажам Хорошего дня!
Длинная
от Awfx
13
Разворот 3.0 ещё впереди!Итак, по моему мнению сложная коррекция близка к завершению. Коррекция эта представляет собой комбинацию из зигзага "W" , который подпортился экспирацией фьючерса, зигзага в "X" волне и треугольника "Y" из которого пятёркой вылетела "e" волна и по ходу устремилась к уровню ~36.20 (50% от третьей волны импульса "(Y)"). Этот уровень находится практически на уровне 4-й волны на единицу меньшей степени от всего импульса представляющего собой "(Y)" волну с окончанием на уровне 43.50. Кроме того, этот уровень представляет собой 261.8% от "(W)" волны. Вообще вся эта модель которая разворачивается описывается в книге Пректера как редкий случай с которым мы видимо и имеем дело.
FX:USOIL
от MidNighter
Разворот 2.0 =)На мой взгляд пятая волна в (Y) завершена и сегодня или на следующий торговый день произойдёт реальный разворот, в отличии от ошибочного предыдущего который оказался четвёртой волной. Я не стал дожидаться подтверждения модели, поэтому горячим головам не стоит входить в рынок и всё таки дождаться подтверждающего импульса. Изначально я считал что в волне (Y) будет рост цены до 35.50$, этот уровень составляет коррекцию 38.2% от третьей волны, но как выяснилось коррекция составила 61.8% что соответствует модели диагонального треугольника. В случае подтверждения модели я ожидаю выход на 19$ за баррель
FX:USOIL
от MidNighter
34
Нефть: критерии завершения флэтаЗа прошедшую неделю ситуация на рынке нефти нисколько не изменилась. Цена по-прежнему колеблется в границах двух ценовых моделей - нисходящих вил Эндрюса и сужающихся граней "Треугольника". Трендовые линии, образующие "Треугольник", до сих пор не имели никакой практической ценности, в то время как вилы дали возможность для эффективной работы внутри этого флэта. С точки зрения вил, движение ниже 31,70 является крайне нежелательным для покупателей , в то время как пробой и успешный ретест 34,60 послужит первым признаком контроля быков. Взглянем на ситуацию, с точки зрения волнового анализа. Первый и, пожалуй, наиболее распространенный сценарий -- это завершение волнового "Треугольника", после чего стартует очередная фаза снижения цен. Все внутренние волны являются "тройками", что подтверждает актуальность этой идеи. Отменой этого сценария является движение выше 35,71. Второй вариант - бычий - предполагает развитие сложной коррекции W-X-Y. Именно он придет на смену "Треугольника", в случае его отмены. Первой целью в этом случае является отметка 38,17.
FX:UKOIL
от Nickonomics
44
Нефть: оценка тренда и уровниНа графике слева мы видим, что основной тренд в нефти направлен вниз. С ноября прошлого года зафиксировано 6 безуспешных попыток выйти за пределы нисходящего канала. Только пробой отметки 35,50 заставит задуматься о переходе рынка в нейтральную фазу. В краткосрочном плане мы наблюдаем развитие боковой динамики. Как отмечалось ранее, есть предпосылки для формирования бычьего паттерна "Continuation Head&Shoulders". Для его активизации нужен пробой 35,50, что согласуется со старшим графиком. График M15 указывает на формирование еще одной волны снижения, потенциальными целями которой являются отметки 32,46, 32,00 и 31,25. В случае пробоя 31,25 тренд измениться на понижательный, что может вызвать волну продаж. Сетап на графике M15:
FX:UKOIL
от Nickonomics
23
Нефть: краткосрочные уровниНефть Brent отработала цель по паттерну "Bullish H&S" и столкнулась с первой зоной сопротивления. Вторая зона расположена в районе $34,60. Считаю, что нам нужен откат, прежде чем двигаться дальше. По ходу развития коррекции будет детализация.
FX:UKOIL
от Nickonomics
10
Нефть: тренды и ценовые уровниНаиболее увлекательным занятием первой половины января была ловля дня на рынке нефти. В своей идее я предложил 2 опции: либо разворот из зоны $30-31, либо от $27-28. В результате отработал второй вариант -- минимум по фьючерсу был показан на $27.10. Идея c волновой разметкой выглядела так: Важно отметить две вещи. 1) Волновая модель предполагала, что это дно не является окончательным, а представляет собой минимум волны ((iii)). Это значит, что после коррекции следует ожидать новой волны снижения. 2) Для определения цели роста и потенциальной разворотной зоны были построены специальные вилы. Как мы теперь видим, именно на уровне начальной линии вил - $36 - 1 февраля стартовали новые продажи. Другими словами, разворотный уровень был определен почти месяц назад, и в этом большое преимущество владения вилами. Стратегия: На текущий момент имеем следующие параметры. Основной тренд, определяемый на дневном графике, остается понижательным. До выхода цены за пределы вил говорить о каком-либо развороте не имеет смысла. Вероятность обновления январского минимума $26,10 является высокой, это вопрос времени. Более конкретно, вопрос состоит в том, завершилась ли волна ((iv)). На младшем графике (H4) мы видим сформированную 3-волновую коррекцию (a)-(b)-(c). Часто этого бывает достаточно для продолжения старшего тренда вниз. Однако в данном случае нельзя исключать и развития более сложной коррекции. Вариант с формированием "Треугольника" (масштаб H1) является актуальным. Для этого в ближайшие дни цене необходимо удержаться выше $32.60 и показать рост в район $35. Если цена пробивает $32,60, переключаемся на вариант дальнейшего спада с ближайшими целями $31,61-31,84 и $30,78-30,54 (см график).
FX:UKOIL
от Nickonomics
6
покупка соотношения нефтьWTI/золотоСтратегия покупки соотношения нефтьWTI/золото (покупка нефти и продажа золота). Реализации стратегии по рынку. Объем инвестиции в каждый инструмент равным объемом. Стратегия фиксируется при достижении уровня 0,045, но может технически удерживаться до 0,06. 1) В отличии от валют, стоимость нефти в золоте автоматически очищается от инфляции, давая качественную базу для сравнения и определения относительно высоких и относительно низких цен на исторически длительных промежутках времени. 2) Стоимость нефти WTI, выраженная в золоте, сейчас достигает минимальных уровней с 1986 года 3) В случае падения цен на сырьевые активы (нефть и золото) убыток по данной стратегии будет частично перекрываться снижением золота. В случае роста цен на сырье, более волатильные цены на нефть могут расти гораздо быстрее, чем золото. Среднее изменение дневной цены золота с начала 2015 года составляет 0,654%, нефти марки WTI-2,15%. 4). Допускается ускоренный рост цен на золото на фоне падения фондовых рынков, однако этот процесс вряд ли будет длинным (1-2 месяца). После этого рост цен на золото может продолжаться, но уже более медленными темпами, а рост цен на нефть ускорится.
FX:XAUUSDДлинная
от InvestideasForexClub
Рубль готов переписать историюНовостной фон В начале недели нефть продолжила снижение на фоне перспектив увеличения и без того избыточного предложения сырья на рынке. По итогам торгов контракты на американскую WTI потеряли 1,6% стоимости, фьючерсы Brent опустились на 1,4% до $28,55. На выходных с Ирана были сняты международные санкции, и теперь аналитики спекулируют на тему того, как быстро эта страна сможет восстановить свой экспортный потенциал. Ситуация в Иране осложнена тем, что из-за санкций он не мог инвестировать в нефтяную инфраструктуру. Также нет определенности относительно того, как много нефти находится в иранских хранилищах и может быть сразу поставлено. Еще один вопрос - это дисконт к нынешним ценам, на который может согласиться Иран для увеличения своей рыночной доли. Баланс спроса и предложения сейчас - это уравнение со многими неизвестными. Между тем, ведущие банки продолжают снижать прогнозы по стоимости нефти в этом году. Так, аналитики JPMorgan ожидают, что средняя цена нефти Brent во 2-м квартале составит $25, а по итогам всего года вырастет до $31,50, что значительно ниже прежнего прогноза $51,50. Слабая динамика нефти приводит к новым вершинам пары USDRUB, которая на вчерашних торгах прибавила еще 2,17%, превысив отметку 79 рублей за доллар. Исторический максимум пары находится на уровне 80,10 - всего в 1% от вчерашнего закрытия. Утренний рост котировок нефти (+2,5%) привел к позитивному для рубля открытию сессии. Одной из главных новостей сегодня стал релиз данных по ВВП Китая. В 4-м квартале вторая экономика мира показала рост на уровне 6,8%, уступив консенсус-прогнозу 6,9%. Это самые низкие темпы роста за последние 25 лет. Опубликованные параллельно данные по промышленному производству и розничным продажам также оказались хуже прогнозов. Реакцию рынка в виде покупок риск можно списать на обычную коррекцию после длительного падения. Стратегия Обновление абсолютного максимума по USDRUB является приоритетным и логичным сценарием с точки зрения волнового анализа. Если оценить внутреннюю структуру роста последних дней, мы видим, что в настоящий момент с высокой вероятностью развивается ((iv)) волна. Наиболее комфортными уровнями для ее завершения является либо кластер 78,08-78,14, либо нижняя граница канала в районе 77,75. На нефте целевой зоной могут быть отметки 30,22-30,45. Идеальный сценарий в ближайшие дни предполагает разворот из этой зоны вниз, в результате чего рубль обновит максимальные значения.
от Nickonomics
12
Нефть и рубль: шансы на выживание (временное)Нефтяное антиралли продолжило развитие во вторник. Февральские фьючерсы в Нью-Йорке потеряли 3,1%, причем, в моменте цена опускалась ниже психологической отметки $30 за баррель. Нефть марки Brent снизилась на 2,2% до $30,86. Ожидаемый трейдерами отчет по запасам нефти от API оказался достаточно позитивным. Согласно представленным данным, запасы снизились на 3,9 млн баррелей. Таким образом, за последние две недели сокращение превысило 9 млн баррелей. Сегодня в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США. Консенсус аналитиков предполагает рост запасов на 2,6 млн после сокращения на 5 млн неделей ранее. Российский рубль вчера был в числе аутсайдеров валютного рынка - пара USDRUB прибавила 1,12%, на время преодолев отметку 77 рублей за доллар. Вчера я присоединился к группе ловцов дна. В качестве уровней на нефти был обозначен диапазон $30-31, на рубле отметка 77,00 (обозначены жирными линиями). Как видно, этот прогноз приносит некоторые плоды: нефть Brent сегодня прибавляет около 2,5%, а пара USDRUB снижается на 1,3%. Стоит отметить, что волны в рубле сильно растянулись, поэтому разметку пришлось подкорректировать. Потенциал для более существенной коррекции сохраняется на обоих рынках сохраняется. Позитивный статистический сюрприз от Минэнерго США был бы весьма кстати. Оптимизма инвесторам сегодня добавили позитивные данные по торговому балансу Китая. В декабре положительное сальдо внешней торговли выросло до $60,09 млрд, что значительно выше среднего прогноза $51,3 млрд. Кроме того, ожидания позитивных корпоративных отчетов американских банков стимулируют рост американских индексов, а за ними -- и российских активов. На графиках обозначены основные ценовые уровни и вероятные сценарии. Паттерн "H&S" в рубле был бы очень интерес для тех, кто еще не в рынке. Альтернативно, можно дождаться закрепления ниже 76,15.
от Nickonomics
6
Рубль и нефть: ловля дна продолжаетсяОсновные события понедельника разворачивались на рынке нефти. Опережающий рост запасов сырья вкупе с нестабильной динамикой экономики Китая - второго по величине потребителя нефти - продолжают давить на цены. По итогам дня контракты на нефть WTI потеряли 5,3%, фьючерсы Brent подешевели на 6% -- до минимума с 2004 года. Падение продолжается и на утренних торгах: в моменте обе марки теряли более 3%, приближаясь к знаковой отметке $30 за баррель. Таким образом, с начала года цены опустились почти на 20%. Запасы нефти в США близки к самому высокому уровню за 80 лет, показанному в апреле. При этом в конце января и феврале они обычно демонстрируют рост, так как НПЗ покупают меньше нефти, закрываясь на технические работы. Некоторые эксперты индустрии предупреждают, что емкость для хранения нефти может быть исчерпана, и это заставит покупателей хранить товар в танкерах или приостановить покупки. Кроме того, предложение на мировом рынке может вырасти уже в этом месяце по мере снятия санкций с Ирана. На этом фоне аналитики ведущих банков уже начали соревнование по части самых пессимистичных прогнозов. Цифра $20 сегодня красовалась на ленте одного из ведущих финансовых СМИ. В то же время, трейдеры упорно пытаются поймать дно рынка: уже около месяца в нашем сообществе регулярно публикуются подобные посты. Пессимизм sell-side аналитиков и сорванные стопы трейдеров обычно являются первыми признаками замедления тренда. На графиках я привожу волновые разметки для нефти Brent (фьючерс) и рубля (USDRUB). С точки зрения волн, есть две основные опции: либо коррекция начнется из зоны $30-31 (цена была там сегодня); либо последует еще одна -- заключительная -- волна падения в район $27-28. По USDRUB соответствующие уровни -- 77,00 и 78,15. Я считаю, что в случае закрытия дня на нефти в виде "Доджи" или "Молота" коррекционный сценарий становится реальным.
C
от Nickonomics
8
Рубль и нефть: новости, тренды и уровниПервая сессия нового года на рынке нефти стартовала очень активно - были показаны максимальные объемы торгов с момента обращения февральских фьючерсов. При этом, цены практически не изменились: нефть WTI потеряла 0,8% стоимости, контракты Brent подешевели на 0,2%. Эскалация напряженности во взаимоотношениях Саудовской Аравии и Ирана, с одной стороны, повышает риски поставок (импульс к росту цен); с другой -- усилит разногласия внутри ОПЕК, что затруднит реализацию стратегии по стабилизации рынка (давление на цены). Пока что второй фактор перевешивает, учитывая продолжающийся рост запасов сырья по всему миру. По последним данным, запасы нефти в терминале Кушинг в США на прошлой неделе выросли до рекордного максимума. К тому же, промышленные показатели второго по величине потребителя нефти, Китая, продолжают ухудшаться: вчера стало известно, производственный PMI опустился до 48,2 пункта, уступив консенсус-прогнозу. Индекс находится ниже 50-пунктовой отметки на протяжении 10 месяцев. На графике нефти Brent (CFD) мы наблюдаем развитие флэта, который берет начало в середине декабря. Вчерашняя неудачная попытка пробоя 38,20 снизила вероятность формирования краткосрочного дна: скорее, рост с 22 декабря можно считать 4 волной в рамках нисходящего импульса (см. график). Ситуация не самая очевидная, но, учитывая развитие сильного понижательного тренда, этот сценарий более вероятен. Вносить коррективы потребуется, в случае закрепления над 38,20. Ближайшие уровни интереса - 35,51 и 34,22. Что касается рубля, во вчерашнем комментарии я писал, что разворот от 73,60 хорошо вписывается в сценарий старта краткосрочной коррекции. С точки зрения волн, с этим сложно поспорить: это оптимальная разметка, которая позволила зафиксировать покупки/продавать от 73,60 и открывать позиции от мувинга. Однако откат цен получился 3-волновым и дважды останавливался на уровне мувинга, что говорит о сохраняющемся интересе покупателей доллара. Ближайшие уровни интереса: 73,62 и 73,87 сверху; 72,58 снизу. Новостной риск: Сегодня около полуночи будет представлен отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти (API).
FX:UKOIL
от Nickonomics
7
Рубль: волны, уровни и новостиПеременчивые настроения продолжают доминировать на рынке нефти. На вчерашних торгах ситуация развивалась весьма благоприятно: фьючерсы WTI прибавили почти 3%, приблизившись к отметке $38. Однако уже утром давление продавцов вернулось, и мы наблюдаем падение котировок на 1,8%. На этом фоне российский рубль открыл торги снижением, превысив уровень 73,00 в паре USDRUB. Одним из поводов для продаж стал отчет Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырья выросли на 2,9 млн баррелей. Это достаточно слабая цифра, которая может говорить о том, что сокращение запасов на прошлой неделе являлось лишь отклонением от общего негативного тренда. Во вчерашнем посте я рассматривал сценарий с удлинением волны ((iii)), в рамках которого ожидался откат цены к поддержке. Любопытно, что движение началось сразу после публикации поста. Волна ((iv)) завершилась, как и подобает, вблизи экстремума 4-ой волны младшего волнового уровня, где также располагался фибо-уровень 71,84 (это 76%-ая коррекция от абсолютного хай). Утром стартовала волна ((v)), чему способствовала негативная динамика рынка нефти, а также слабый отчет по производственному индексу PMI. По данным Markit, в декабре индекс опустился до 48,7 пункта, что оказалось ниже как среднего прогноза 49,3, так и предыдущего значения 50,1. Таким образом, после двух месяцев роста, отечественная промышленность вернулась к отрицательной динамике. Прогнозировать область завершения пятой волны всегда сложно, особенно на тонком предновогоднем рынке - она может завершится в любой момент. Если оценивать длину волны (1), то цель может простираться до 74,00. Думаю, что такой сценарий возможен только в случае публикации откровенно негативного отчета по запасам нефти от Минэнерго США (18:30 мск). Более близкие цели расположены около 73,31 и 73,60. Ближайшей поддержкой является кластер 72,67-72,72. До тех пор, пока цена находится выше мувинга, любые разговоры о формировании вершины преждевременны. Новостной риск: Сегодня в фокусе трейдеров официальная статистика по запасам нефти. На прошлой неделе запасы неожиданно снизились на 5,8 млн баррелей. Консенсус-прогноз находился на уровне +1 млн. Это обстоятельство привело к существенному росту стоимости нефти: со среды по четверг котировки американского сорта WTI прибавили 4,5%. Прогноз на сегодня предполагает снижение запасов на 2,5 млн. Эта оценка является достаточно оптимистичной, однако ночные данные от API вызывают сомнения. В целом, в этом году рост объема запасов достиг максимума за несколько десятилетий, что стало одной из основных причин настоящего обвала нефтяного рынка. Наибольший прирост наблюдался в начале октября, когда всего за две недели запасы нефти выросли на 15,5 млн баррелей. В целом, за последние 13 недель рост запасов был отмечен в 11 случаях. Это очень негативный показатель, который продолжает оказывать давление на рынок.
от Nickonomics
13