Регистрация

WTI

Простая математика для нефтяного рынкаПерспективная китайская статистика и бегство из доллара оказались весьма недолговечными факторами роста нефтяных цен. После резкого подъема во вторник последовал откат, вернув рынок к стартовому положению. Цены продолжают оставаться чувствительным к данным по добыче в США, однако устойчивое снижение коммерческих запасов (данные EIA, API) похоже исчерпало себя как положительный катализатор для рынка. С середины апреля нефть стабильно убывала из коммерческих хранилищ США, однако цены двигались по наклонной вниз игнорируя традиционно положительные сигналы. Рынки вероятно объясняли для себя сокращение запасов сезонными факторами, такими как рост потребления топлива в летние месяцы и в целом переключились на довольно простую математику - сокращение производства ОПЕК vs. совокупный рост добычи в США, Ливии и Нигерии. За три месяца американские нефтяники увеличили добычу на 150К баррелей, в Ливии добыча увеличилась с 500К в начале апреля до более чем 1М баррелей, сдерживать добычу в Нигерии также пока не удается. Согласно прогнозу EIA производство сланцевиков в августе увеличится еще примерно на 100К баррелей. Сравнивая динамику производства в США и странах участниках ОПЕК с неограниченной добычей, последние вносят вклад в перенасыщение рынка существенно больше. Возможность ОПЕК договориться со своими же участниками  - Ливией и Нигерией выглядит более реалистичной нежели чем с США, поэтому заждавшимся быкам есть на что надеяться. К другими положительным факторам можно отнести новости-триггеры, как то улучшение экономической конъюнктуры в экономиках Азии, основных потребителей углеводородов и перебои в поставках, носящих кратковременный эффект.  Техническая встреча с участием ОПЕК, России и Ливии состоится 22 июля в Санкт Петербурге и освобожденная от квот Ливия, по некоторым источникам, собирается поделиться планами на производство. Другими словами пойти на встречу. У Brent появился хороший шанс протестировать $50 и даже уйти выше.  Американский доллар купировал нисходящее движение после паники во вторник, так как президентское кресло для Трампа оказалось далеко не комфортным с оппозицией не только демократов, умело ведущих информационную войну, но и собственных рядах республиканцев. Реформа здравоохранения провалена, Трамп сильно стеснен как реформатор в своих движениях, поэтому срыв настроения части инвесторов сделавших ставку на рефляцию оказался неизбежным. ФРС значительно понизила градус уверенности в разговорах об экономике, что приобрело еще большую логичность после замедления инфляции в июне. Рост ипотечных одобрений на более чем 6% в июне с учетом растущих ставок ФРС стал отличной поддержкой для доллара.  Покинув американский рынок, в частности доллар, инвесторы готовятся к большому событию в еврозоне, где ЕЦБ готовится перейти к циклу нормализации политики, то есть переходу от стимулирования к сдерживающим мерам. Часть инвесторов считает Драги “одержимым” таргетированием инфляции, упорно всматривающимся лишь в отдельные детали экономической картины, однако его осторожность может быть оправдана учитывая еще довольно низкие цены нефть и CPI отстающей от целевого почти на треть. Как уже упоминалось в предыдущей статье, Драги не будет торопиться сдувать пыль с рычагов монетарных ограничений, и вероятно предпочтет охладить пыл инвесторов упоминанием о хрупкости инфляции.  В Японской экономике, даже о хрупкой инфляции говорить не приходится. Она демонстрирует  признаки жизни но остается чрезвычайно вялой и Банку Японии вероятно придется заявить о продлении ультра низких ставок и скупки активов на заседании в четверг. В этом свете пары CADJPY и AUDUSD имеют еще пространство для роста на фоне отчетливо демонстрирующих намерения переходить к ужесточению банков Австралии и Канады. 
TVC:USOILДлинная
от Tickmill
USOIL (WTI) Buy Limit $42.80 (Target $49.80)Данная сделка рассчитана на продолжение тенденции вверх по типу движения ABC, Stop Loss взят с запасом + проверил заявки Американских опционов на эту неделю и следующую. По опционам на следующей недели у нас крупная заявка PUT на цене 42.50$, соответственно рынку выгоднее вырасти. Параметры сделки: Buy Limit - $42.80 Stop Loss - $40.80 Take Profit - $49.80
TVC:USOILДлинная
от UnknownUnicorn285026
8
USOIL куда дальше?USOIL Куда пойдут котировки нефти на предстоящей неделе? На предстоящую неделю значимыми ценовыми уровнями будут такие отметки 45,5/47/48/49,5. На предстоящей неделе могут как продолжить восходящее движение к отметкам 47/48 так и войти в узкий диапазон 45,5/46 с последующим выходом как вверх так и вниз к 44,9/44. Пока рассматриваю вариант отката вниз в диапазон.
TVC:USOIL
от vodya2010
USOIL longusoil Дальнейшее развитие движения по нефти рассматриваю как продолжение восходящего движения. Связано это с тем, что после негативных данных о запасах API цена восстановилась к контрольному недельному уровню 44 от которого и рассматриваю движение вверх в район отметок 44.3/44.9
TVC:USOILДлинная
от vodya2010
USOIL shortTVC:USOIL Утренняя идея с движением вверх практически полностью отработала, последним часом на импульсе цена вышла вверх к $45. Следующая идея это начало формирования нисходящего движения от текущей цены $45 к недельным контрольным уровням. Первым из которых является отметка 44,6.
TVC:USOILКороткая
от vodya2010
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РУБЛЯ! USDRUB LONG!Рубль волнует всех и каждого - спекулянтов, инвесторов и обычных граждан. Видя, что люди с большим интересом читали мой обзор dolgozhdannyj-razvorot-si-long/ Я решил поделиться самой важной информаций и КАЧЕСТВЕННЫМ АНАЛИЗОМ по РУБЛЮ! Разберем USDRUB_TOM более детально --------- Начнем, пожалуй, с самого вкусного – ЦИКЛИЧЕНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ. На графике изображены ВРЕМЕННЫЕ ЦЫКЛЫ . Они не совсем линейны, но периодичны и одинаковы. Красным пунктиром обозначены большие ЦИКЛЫ , каждый из которых делится на три части, где 1 и 3 части одинаковы и равны 70 свечам (100 дней) и часть 2 везде равна 33 свечам (45 дней). * 1 часть – это временной ЦИКЛ НАПРАВЛЕННОГО ТРЕНДОВОГО ДВИЖЕНИЯ * 2 и 3 части – это ЦИКЛ ФЛЕТА, где чаще всего начало 2 части и конец 3 - очень близкие значения цены * Границы 2 и 3 части – являются ЛОКАЛЬНЫМИ МИНИМУМОМ ИЛИ МАКСИМУМОМ красного цикла! - так же нужно обратить внимание на ЗЕЛЕНЫЕ линии восходящих КАНАЛОВ. Они параллельны и пересекают ЦЕНУ в начале ТРЕНДОВОЙ части 1 (фиолетового цикла) показано стрелочками (красными и зелеными). К этому интересному открытию я пришел сам! Важно помаштабировать график самому, проверив мои слова и все станет понятно! В данный момент нас интересует ТРЕНДОВЫЙ фиолетовый участок! И именно цикл роста, который начался 06.06.2017! ----- Предстоящая неделя обещает быть интересной! 14 июня – заседание ФРС повысят ставку 0.25-0.5 15 июня – экспирация фьючерсов SI, RI и тд. Прямая линия с президентом. 16 июня – заседание ЦБ РФ понизят ставку на 0.25-0.5 Таким образом ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ ДЛЯ РУБЛЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ НЕГАТИВ! Si экспирируется на рубль выше. Во время выступления президента всегда наблюдается некоторое укрепление, однако после всегда идет обратный эффект, эйфория спадает, ведь реально в экономике все очень плохо… -------------------- ИНДИКАТОРЫ ПАДЕНИЯ РУБЛЯ! -- НЕФТЬ В РУБЛЯХ находится НА МИНИМУМАХ ГОДА . И достигла критической границы в 2700 заложенной в бюджет в 2017 году. Наложив график BRENT на БОЧКУРУБЛЬ, мы увидим, что ниже 2800 за последние 7 лет бывало, только при цене на нефть 41,5$. Сейчас те же 2800 рублей при цене на нефть 49,5$. В 2016г. Например при курсе 49,5 БОЧКА стоила 3200 рублей! ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ:) ГРАФИК USDRUB*UKOIL - ДЕНЬ -- РОССИЙСКИЕ ОФЗ . Пожалуй, самый важный индикатор падения рубля. Вот уже больше месяца индекс российских гос. облигаций RGBI консолидируется у своих верхних значений готовясь к развороту! И тут возможно 2 варианта. Либо 5 волна уже прошла и при закреплении ДНЯ ниже уровня 137,90 РУБЛЬ начнет валиться, либо будет еще одна заключительная 5 волна, где после падения цены ниже (4) начнется сильное нисходящее движение в паре доллар-рубль ГРАФИК RGBI - ДЕНЬ -- ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ VIX , который еще называют индикатором страха - это индекс волатильности основного фондового рынка США, а вместе с тем и мира. Недавно VIX закрылся на самых низких уровнях с 1993 и 2007 года. К примеру, в 1993 г., в течение месяца после того, как он опускался ниже 10 п. S&P 500 снижался более, чем на 10%. 2007 год так же закончился падением. Отсутствие страха к операции КЭРИ-ТРЕЙД по РУБЛЮ очень скоро подойдет к концу. Индекс хорошо показывает эйфорию перед грядущим обвалом рынков. ГРАФИК INDEX:VIX - МЕСЯЦ
Длинная
от Petrovi4
22
USOIL Покупка. Buy Limit 47.30, 47.20 (Короткая и среднесрочная)Покупка от сильного уровня 47.09 с запасом. Параметры сделки: Короткая цель Buy Limit - 47.30 Stop Loss - 45.30 Take Profit - 48.80 Среднесрочная цель Buy Limit - 47.20 Stop Loss - 45.30 Take Profit - 52.40 Стоп лосс большой, на случай импульса.
TVC:USOILДлинная
от UnknownUnicorn285026
Индекс РТС РАЗВЕРНУЛСЯ – ПАДЕНИЕ 2017! RTS Short!На мой взгляд индекс РТС уникален с точки зрения технической картины в инструменте! Графические данные именно ИНДЕКСА доступны гораздо более ранние, поэтому тут я рассмотрю его, а не фьючерс на индекс ! Так как именно техника , а не фундамент РЕШАЕТ в этом инструменте! Но стоит отметить несколько общих важных моментов! 1) Развивающие рынки, в частности Российский рынок, как известно падать начинают раньше, чем западные рынки. 2) Проводится политика повышения ставок ФРС при Трампе. Вообще лично у меня нет сомнений, что приход Трампа = кризис в США. Ралли в США сейчас, это ралли перед огромным сливом. 3) Из чего фундаментально состоит ИНДЕКС MOEX:RTSI . - РУБЛЬ , долгожданное ослабление которого неизбежно начнется этим летом! (но об этом, если попросите, будет в другом обзоре) - НЕФТЬ в этом году покажет свои ЛОИ (об этом я делал обзор ранее) - СБЕРБАНКУ пора начинать падать и думаю это начнется в самое ближайшее время. Технические факторы: Таймфрейм НЕДЕЛЯ На недельном тайме вы можете увидеть 2 САМЫХ БОЛЬШИХ диагональных канала! 1) Первый ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ восходящий канал, который протягивается с 1996-2017г. Именно от его верхней границы, цена оттолкнулась в конце январе - начале февраля 2017 г. Это и есть текущий ХАЙ в инструменте. 2) Второй не менее ВАЖНЫЙ нисходящий канал с 2007-2017. Именно в нем цена двигалась последние 7 лет! Отбившись от его верхней границы закончился рост индекса, после чего цена не раз подтверждала этот канал снизу в 2017г. ---------- Таймфрейм ДЕНЬ (на интерактивном графике) Таким образом все ЦЕЛИ наверху были выполнены полностью и нас ожидает очень сильное падение РТС! Вопрос лишь с каких именно значений. - ПАДЕНИЕ рынка будет после очередного теста верхней границы КАНАЛА 2 со значений 1130-1140. Или же С ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ. С ПЕРВЫМИ ЦЕЛЯМИ 1015-1035, ВТОРЫЕ ЦЕЛИ 970-980. Ну а ДАЛЕЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ в районе 700 (нижняя граница КАНАЛА 1) После чего последует восстановление... Дополнительные факторы: - На инструменте был сформирован сужающийся треугольник, выход из которого будет вниз. - Сезонность за последние несколько лет. Начало длительного падения начиналось 10.07.2014, 19.05.2015. - фигура тройная вершина, сформированная на ХАЯХ. - Волновая картина так же складывается в пользу падения индекса РТС. Для тех, кто еще сомневается приведу несколько интересных индикаторов и других индексов. Индекс БРИКС (SIPR) - ТФ НЕДЕЛЯ У MOEX:RTSI (синий график)с ним прямая корреляция и они ходят вместе всегда так или иначе. Сейчас мы наблюдаем как SIPR топчется на месте утаптывая МАКСИМУМЫ, после чего последует мощнейшее падение, как и в предыдущих случаях, показанных на графике! А вместе с ними и Южноафриканский ранд, Бразильский реал и Рубль. И да, здесь, как и в РТС, тоже сформировался треугольник! Отношения индексов ( MX1!/RI1! ) - ТФ НЕДЕЛЯ Интересно понаблюдать за графиком, сравнив его с РУБЛЕМ(синий график). Вся та техника которая была слегка нарушена в рубле, была в идеале сохранена в MX1!/RI1!. Думают комментарии излишни..) Индекс NASDAQ -100 (NAS100) - ТФ НЕДЕЛЯ Возможно очень скоро закончит свое безумное ралли в наверх… Спасибо за внимание! Оставляйте свои коментарии и мысли.
RUS:RTSIКороткая
от Petrovi4
37
Нефть новая реальность 20,17-20,25Не для кого не секрет, что нефть является важным индикатором в определении курса сырьевых валют, именно по этой причине ей уделяется столько внимания, но не будем отвлекаться и перейдем к делу, то есть к определению ее цены в будущем. Как и говорилось ранее ничего нового цена на нефть не показала, а фактически даже не достигла отметки в 60 долларов за бочку, что сигнализирует о том, что даже пробное коллективное сокращение добычи не дало ожидаемого эффекта, фактически из 3 млрд. баррелей за полгода танцев с бубном, было скушано лишь 10 млн. барр. нефти что при таких темпах займет десятилетия, а это нервозно влияет на альянс ОПЕК+, исходя из этого может показаться что лучшим их решением может стать еще одно -онное сокращение допустим на 3,2 млн. барр. нефти, но в свете последних событий это не даст альянсу преимуществ и победы, а лишь даст некоторое время на передачу доли нефтяного рынка в руки предприимчивых американцев, которые за счет роста цены на нефть будут заниматься разработкой не только сланцевой нефти, но и нефтью на шельфе, забирая долю в свои руки и оставляя бюджет стран добытчиков не у дел, причем пока сами штаты не используют административный, экономический и политический ресурс скажем прямо пока они работают только с помощью рыночных механизмов. П.с. Исходя из этого и анализируя происходящее, можно гарантировать что цену нефти загонят в новый диапазон 20-40 за бочку, в котором цена на нефть проведет 80% времени, в период 8-10 лет, так же исходя из вышесказанного можно допустить что технически возможна цена нефти и 10-12 за бочку нефти при определенных обстоятельствах, в любом случае уже стало четко, ясно и понятно что походы на север к 60-70 будут временными и эта цена на нефть будет лишь благоприятной возможностью для открытия новых скважин в штатах и увеличения добычи на местах. Новая реальность такова, что мир не готов оплачивать нефтяникам доходность в 400-500%%, при таком состоянии мировой экономики и им придется с этим смириться по крайней мере до лучших времен, т.е на 8-10 лет! С уважением, Винтер Франк!
TVC:UKOILКороткая
от vinterfrank