Регистрация

Волатильность

USD/CAD. Покупка Всем привет. Пробуем отторговать коррекционную покупку. Обоснование решения : - накопление ликвидности на коррекционном участке находится на точке входа , максимальная ликвидность на нисходчящем участке находится на точке профита - технический коррекционный разворот в рамках маржинального тренда,позволяет купить до 1/2 Точка входа : - коррекционная маржинальная зона ,накопление ликвидности. отмена сценария : 1,30060,оттуда будем снова продавать USD/CAD BUY by Limit 1.29370 Stop Loss 1.28950 Take Profit 1.30060 TF :Н1 #usdcad
Длинная
от FrolovaZina
USD/JPY . ПокупкаВсем привет ! Продолжаем двигаться в рамках восходящего движения Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на данный момент является поддержкой , - пробили зону накопления и в рамках вчерашней торговой сессии закрепились за данным флэтовым диапазоном. Точка входа : - коррекционная маржинальная зона 1\4, - ретест уровня пробоя флэтового диапозона. USD/JPY BUY by Limit 136.745 Stop loss 134.710 Take profit 139.315 TF :Н1 #usdjpy
Длинная
от FrolovaZina
6
NZD/USD. Продажа Всем привет! Продолжаем продавать Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на данный момент является сопротивлением , - обновление минимума - формирование новой коррекционной зоны Точка входа : - коррекционная маржинальная зона 1/4 NZD/USD SELL by Limit 0.61130 Stop Loss 0.61615 Take Profit 1 0.60410 Take Profit 2 0.59700 #nzdusd
Короткая
от FrolovaZina
USD/CAD. Продажи. Точка входа в продажу с текущих отметок. Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на данный момент сверху от текущих отметок , - технический разворот в рамках маржинального тренда Точка входа : - коррекционная маржинальная зона ,накопление ликвидности. USD/CAD SELL by Market 1.3000 Stop Loss 1.30870 Take Profit 1: 1.28650 Take Profit 2: 1.27550 Take Profit 3: 1.26580 TF :Н1 #usdcad
Короткая
от FrolovaZina
NZD/USD. Продажа Всем привет! Продолжаем двигаться в рамках нисходящего тренда Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на данный момент является сопротивлением , - пробили зону накопления и в рамках пятничной торговой сессии закрепились за данным флэтовым диапазоном. Точка входа : - сформированный паттерн поглощения на зоне 1/2 отмена сценария - обновления минимума пятницы NZD/USD SELL by Market 0.62225 Stop Loss 0.62570 Take Profit 1 : 0,61150 Take Profit 2 : 0,59100 #nzdusd
Короткая
от FrolovaZina
EUR/USD. Продажа Продолжаем двигаться в рамках нисходящего тренда Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на данный момент является сопротивлением , Точка входа : - коррекционная маржинальная зона . EUR/USD SELL by Market 1.01500 Stop loss 1.02230 Take profit 1 1.00540 TF : H1 #eurusd
Короткая
от FrolovaZina
EUR/USD. Short Продолжаем двигаться в рамках нисходящего тренда Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на данный момент является сопротивлением , - пробили зону накопления и в рамках пятничной торговой сессии закрепились за данным флэтовым диапазоном. Точка входа : - сформированный паттерн поглощения на зоне 1/2 отмена сценария - обновления минимума пятницы SELL by Limit 1.05421 Stop loss 1.06040 Take profit 1 - 1.03265 Take profit 2 - 1.02350 Take profit 3 - 1.01150 TF : H1 #eurusd
от FrolovaZina
AUD/USD Продажа Продолжаем двигаться в рамках нисходящего тренда Обоснование решения : - пробили зону накопления и в рамках пятничной торговой сессии закрепились за данным флэтовым диапазоном. Точка входа : - сформированный паттерн поглощения на зоне 1/2 отмена сценария - обновления минимума пятницы AUD/USD Sell by Market 0.68610 Stop Loss 0.69225 Take Profit1 0.67655 Take Profit2 0.65185 TF :Н1 #audusd
от FrolovaZina
XRP глобальный и локальный аналитический обзорРассмотрел для вас XRP на дневке и отметил по тренду важные ценовые значения на ближайшую перспективу в плоть до нового года. После чего разобрал монету в деталях на более младших тф, смоделировал варианты поведения цены по уровням и зонам сопротивления/поддержки, а также... показал парочку лайфхаков для совсем начинающих трейдеров-юниоров в рамках теханализа. Ну... и немного подискутировал с вами в этом видео о том - о сём 😜 мысли в слух. так сказать... Приятного просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
от Vilarso
23
GBP/USD . Продажа Всем привет! Двигаемся по тренду Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на текущий момент выше цены, - пробили зону накопления и в рамках пятничной торговой сессии закрепились за данным флэтовым диапазоном,вчера подтвердили. Точка входа : - сформированный паттерн поглощения SELL by Limit 1.20800 Stop Loss 1.21915 Take Profit 1 1.19190 Take Profit 2 1.17215 отмена сценария : обновление минимума от 01,07 TF :Н1 #gbpusd
Короткая
от FrolovaZina
4
EUR/USD. Покупка Всем привет ! Продолжаем двигаться в рамках восходящего движения Обоснование решения : - максимальное накопление ликвидности на данный момент является поддержкой , - пробили зону накопления и в рамках вчерашней торговой сессии закрепились за данным флэтовым диапазоном. Точка входа : - коррекционная маржинальная зона 1\4 - ретест уровня пробоя флэтового диапозона. отмена сценария - достижение Цели1. EUR/USD BUY by Limit 1.05700 Stop Loss 1.04800 Take Profit 1.07130 TF :Н1 #eurusd
Длинная
от FrolovaZina
HODL BTC vs. PHOENIX by hamster-botИтак, прошла целая куча времени с момента публикации недельных отчетов по работе одной из наших стратегий. И мы не сидели без дела, а запустили инвестиционный проект PHOENIX by hamster-bot (ссылка на описание, условия и инструкцию в подписи), в котором используется аж 60 наших стратегий, торгующих по ТОПу из сорока альткоинов. Так вот этому проекту пару дней назад, а именно 25.06.2022 исполнился один год, и он имеет хорошие результаты. В этой статье мы хотели порассуждать на предмет сравнения этих результатов с самой проверенной криптостратегией HODL на главной криптовалюте - Bitcoin. Для корректного сравнения мы нанесли график доходности нашего проекта и изменение стоимости BTC с момента старта проекта. В этом сравнении мы хотели показать главное преимущество PHOENIX by hamster-bot - спокойствие инвестора. С течением времени мы начали понимать, что спокойствие инвестора - это, пожалуй, главный показатель. И конечно же сразу оговоримся, что данное сравнение никаким образом не было выверено по датам, мы просто работали ровно 1 год - на падение в конце периода, как впрочем и на рост в начале мы никак повлиять не могли. В итоге у нас вышло, что при нашей годовой доходности, чуть не дотягивающей до 40%, BTC упал с 25.06.21 года аж на 39%. Получается, что наши старания в виде работы над торговой системой можно назвать более чем успешными, т.к. HODL показал куда более печальные результаты. А если еще и учитывать максимальную зафиксированную просадку в 6,57% , то выходит, что главная цель спокойствия наших инвесторов достигнута! Конечно найдутся те, кто прямо в первых комментах будет кричать, что далеко не факт, что HODL и в следующем году будет менее успешен, чем +40% и нам бы, как и всем вам, тоже этого хотелось. Но факт остается фактом - спокойнее при HODLе, в сравнении с нашим проектом не будет.
FTX:BTCPERP
от hamster-bot
3
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 9.Ну что, друзья, переходим к финалу рассказа о моём более чем 10-летнем опыте ловли "черных лебедей". Тут будет много подробностей самих сделок, поэтому особенно это может быть интересно тем, кто планирует сам поймать в будущем лебедя. Когда я увидел, что доллар начал агрессивно откатываться от 120 вниз, я понял, что моя идея о долларе по 50 ещё может сработать и начал смотреть сколько стоят опционы. На моё удивление июньские опционы на 70м страйке стоили приличных 500-600 рублей за штуку, в то время, как до СВО 65е можно было купить в 10 раз дешевле. Я обычно придерживаюсь правила, если что-то на рынке по непонятной причине стоит дорого, то причину я узнаю позже, а сейчас надо преодолеть жадность и купить дорого. Именно это я и сделал - купил опционы со страйком 70 000 и исполнением в середине июня в районе 600 пунктов. После этого к 8 апреля за 8 торговых сессий они выросли до 2700, что дало мне прибыль в моменте около 45% от счёта, изначально мой риск на сделку составлял 7%. Чтобы немного снизить нервное напряжение я продавал лесенкой по чуть-чуть К 13му апреля рынок резко отскочил и опционы вернулись обратно практически к точке покупки и я докупил обратно то, что продавал ранее. К 6му мая ситуация стала намного интереснее - мои опционы выросли уже почти в 10 раз и прибыль составляла около 70% и я принял решение зафиксировать часть прибыли с помощью перекладки в опционы страйком ниже. Смысл операции очень прост - я продал опционы со страйком 70 000 и купил раза в 3 больше опционов со страйком 60 000, таким образом я фиксировал где-то 50% прибыли к портфелю и оставлял потенциал намного большей прибыли, если рубль пойдёт ниже 60. Дальше, когда к 25 мая доллар доехал до 55.8 моя прибыль составляла в районе 600%. Конечно, я бы хотел сказать, что я там зафиксировался и это было идеальным решением, но нет :) Я тогда был уверен, что из-за продаж экспортной выручки рубль в самом плохом варианте зависнет на месте и моей позиции это особо не грозило. Но на отскок в район 70 за 3 дня я никак не рассчитывал. Счёт с 600% прибыли за 3 дня упал до 250%. Сразу говорю, что ловля "чёрных лебедей" требует сумасшедшей стрессоустойчивости и если бы я не медитировал больше 10 лет, то подобные колебания счёта мне пришлось бы запивать или крепким алкоголем или заедать какими-нибудь веществами покрепче. Но также как во врачебной практике люди со временем начинают спокойно относится к смерти, также и я за свой опыт научился довольно философски относится к потерям и прибылям. В итоге, когда рынок вернулся в район 60 000 я переложился ещё раз с 60 000 опционов на 57 000, и это, к сожалению, было неудачным решением. Если бы я просто остался в 60 000, то прибыль в итоге была бы где-то 500%. А рынок закрылся в итоге чётко в районе 57, поэтому свои опционы я продал в последний день довольно дёшево. Общая прибыль по сделке составила около 100%. Часть прибыли я переложил в опционы на сентябрь со страйком 53 000, поэтому будет ещё одна часть, но когда она завершится я пока сказать не могу. :) Продолжение следует ....
Обучение
от rbesedovskiy
14
ETH - аналитика в деталях. Цели, уровни и ожидания по рынку.В этом видео отметил для вас дневные и недельные уровни ETH по данным от индикатора "VilarsoPro" и смоделировал варианты поведения цены с учетом локальных и глобальных уровней поддержки/сопротивления. Обращаю ваше внимание на важный круглый уровень +/- 1000 🤔 Приятного просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
от Vilarso
21
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 8.Ну вот мы потихоньку приближаемся к настоящему времени и к концу моего сериала про ловлю Чёрных лебедей, 5-метровых людей и тому подобных артефактов на финансовых рынках. После того, как прошёл коронавирус и американцы объявили самое крутое QE в своей истории все мировые рынки резко пошли наверх. Я в то время очень внимательно следил за тем, что советовали всевозможные "гуру" трейдинга и инвест. компании. Было две основных рекомендации 1. Активная покупка акций (в основном народ загоняли в американские акции, российский рынок был не очень модным). 2. Покупка валюты. Я в своё время научился мыслить от обратного. Если я вижу, что у толпы есть мощное убеждение в определённом направлении, значит нужно смотреть в другую сторону. Во-первых, во время короны я обратил внимание, что рубль очень резко остановился в районе 80 и довольно быстро откатился от того уровня в обратную сторону. Во-вторых, в тот момент наш президент высказался, что есть опасность умеренной девальвации рубля. За предыдущие почти 15 лет я ни разу не слышал, чтобы кто-то предупреждал о девальвации. В основном всегда говорили, что у нас крепкая валюта и т.д. Соответственно, я сразу сделал вывод - никакой девальвации не будет. Второй вывод, который я сделал - если все советуют покупать акции, то скоро аттракцион неслыханной щедрости может закончиться. В итоге у меня в голове засела с 2020 года странная мысль - что рубль будет укрепляться, а акции падать. Я посмотрел на доску опционов и увидел, что страховка от укрепления рубля стоит абсолютно смешных денег и подумал, а почему бы и нет? В итоге, начиная с 4 квартала 2020 года, я каждые 3 месяца начал вкладывать деньги в опционы на укрепление рубля. В торговой системе квик можно сделать таблицу, в которой будет показано все открытые позиции по опционам на доллар. То есть можно посмотреть, кто и на что ставит. В начале 2021 года в мартовских опционах на страйке 94500 стояла одна из самых больших ставок. До СВО было ещё минимум полтора месяца. К огромному сожалению, несмотря на свой 16-летний опыт на тот момент, я был упорно настроен на укрепление рубля и не задумался, что опционы на том страйке стоили копейки и я спокойно мог вложить хотя бы 0.5%. В итоге после СВО они выросли со 100 рублей за штуку выше 25 000. То есть больше чем в 250 раз. Я тогда решил, что упустил очередную чудесную возможность из-за своего упрямства и отрицания очевидных фактов и чуть не ушёл в очередную рефлексию, самокопание и мысли о бесцельно прожитой жизни :) Но, к счастью я заметил, что помимо той ставки на уровне 94 500, была ещё одна ставка на (!) декабрь на уровне 59 000... Продолжение следует...
Обучение
от rbesedovskiy
11
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 7.Ну вот я и дошёл до самой лучшей сделки по ловле "чёрных лебедей" за мои 17 лет торговли. В 2019 году я увидел, что с 2014 целых 6 лет не было ни одной нормальной коррекции в акциях. Опционы пут (страховка от падения) стоили очень дёшево, у всех было полно нездорового оптимизма и я подумал, что это прекрасный шанс попытаться поймать "чёрного лебедя". Первое, что меня насторожило - в какой-то момент акции Газпрома начали отставать от рынка и пошли вниз. Индекс РТС свалился с 1650 на 1500 и завис там на 3 недели. Я посмотрел стоимость опционов пут со страйком 1350 с исполнением в марте 2020 года была 250 пунктов. Шёл февраль 2020 года и в интернете мелькали видео из печально известного Уханя и коронавирус казался очередным птичьим гриппом и мало кто ожидал каких-то там локдаунов и т.д. В общем, я купил 17 февраля на 5% от депозита тех самых мартовских опционов пут со страйком 1350 (если до середины марта индекс РТС падает ниже 1350, то опционы приносят деньги). Ещё у меня был небольшой шорт фьючерса на индекс РТС. К 25 февраля индекс резко снизился в район 1460 и я решил увеличить позицию в опционах, которые за 8 дней выросли с 250 до 960 пунктов. Я полностью закрыл позицию по фьючерсам и оставил только опционы. Дальше коронавирусное падение пошло полным ходом. Самое трудное в таких ситуациях - это оставаться эмоционально спокойным, когда счёт вырастает на 100-200-300%. Я использовал для успокоения закрытие позиции лесенкой. Выставлял совсем малые части позиции опционов на продажу и меня немного успокаивало, что я что-то фиксирую. К 27му февраля опционы выросли в больше чем в 10 раз и стоили уже 3 000. 28го февраля они стоили уже 7 000 и счёт в моменте плюсовал около 350%. Когда 135 опционы выросли до 10 000 я уже не выдержал и продал довольно большую часть. Эмоциональное напряжение было довольно высоким, поэтому я ещё совершил довольно большое количество эмоциональных сделок. В итоге я продавал последние 135 опционы по 45 000, если брать начальную цену 250 пунктов, то моя начальная позиция выросла в 180 раз. Когда РТС поехал ниже 1000, я совершил эмоциональную сделку и продал 90 000 опционы пут, решив что ниже уже некуда. Это было примерно, как последние слова полицейского: "6 выстрелов. Пошли, он истратил все патроны". К сожалению, в моей жизни эмоциональные сделки до добра никогда не доводили и часть прибыли от чёрного лебедя я отдал, когда РТС уехал на 800 и мне пришлось зафиксировать убыток. В общем и целом, на коронавирусе я сделал чуть больше 1 000% и был очень доволен. Теперь у меня были средства и возможность ждать следующего. Продолжение следует...
RUS:RTSIОбучение
от rbesedovskiy
4
Урок: Полосы БоллинджераВсем привет. Сразу к делу: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) Как понятно из названия, разработал их аналитик Джон Боллинджер , а так же он написал книгу о том, как строить и как использовать свои полосы. Книга называется "Боллинджер о лентах Боллинджера" (Bollinger on Bollinger Bands) Как обычно, понятными словами разберем основные и самые важные нюансы данного инструмента. Начнем Полосы Боллинжера используются для измерения волатильности, а так же, для понимания относительного "максимума" и "минимума" цены. Что все это значит, сейчас объясню Полосы Боллинджера состоят из: Скользящая Средняя (МА) - находится посередине и является основой. По умолчанию это Простая Скользящая Средняя (SMA) с периодом 20. И расчитана на дневной график Нижняя и Верхняя линии - построены на основе вышеописанной Скользящей Средней, но с добавлением "Стандартного Отклонения" . И именно взаимосвязь Нижней и Верхней линий и демонстрирует нам определенные показатели волатильности. Давайте немного разберем как они строятся. Строятся они на основе МА, но смещенная вниз и вверх на несколько стандартных отклонений. По умолчанию это +2 и -2. Выглядит это таким образом: Средняя полоса – это МА20 Верхняя полоса -это МА20 + (стандартное отклонение x 2) Нижняя полоса – это МА20 – (стандартное отклонение x 2) Давайте я постараюсь описать, что такое "Стандартное отклонение" очень простыми словами. Просто чтобы вам была понятна суть, но мы не будем сильно углубляться в математику Стандартное Отклонение - показывает как сильно показатель отклоняется от среднего значения Проще понять на примере: Допустим есть два игрока. Первый игрок набирает такое количество очков: 15, 14, 16, 14, 13 Второй игрок набирает: 13, 10, 21, 15, 13 Оба игрока набрали в среднем за 5 игр по 14.4 очка за игру. НО Стандартное отклонение для первого игрока составляет = 1,02 А для второго = 3,67 Таим образом, Стандартное Отклонение для второго игрока больше, что говорит нам о меньшей стабильности его игры. Так как в случае с первым игроком, мы видим, что очки набираются примерно одинаково на протяжении каждой из 5 игр. В то время как второй игрок имеет больший разброс очков (сильно отличаются). Таким образом мы можем с большей вероятностью предположить, что первый игрок наберет такое же количество очков в следующей игре, чем второй игрок. При том, что сумма их очков и среднее значение за 5 игр - одинаковая Далее, статистически, количество набираемых очков будет колебаться в пределах этих значений: 1 Стандартное Отклонение - 68,3% 2 Стандартное Отклонение - 95,5% 3 Стандартное Отклонение - 99,7% Проще говоря, если у нас есть определенное среднее количество очков, которое набирает игрок, то с вероятностью 68% он будет в дальнейшем набирать очки в диапазоне 1 Стандартного Отклонения Среднее значение Первого игрока 14.4, то диапазон 1 Стандартного отклонения равен: Нижнее значение: 14,4 -1,02=13,38 Верхнее значение: 14,4+1,02=15,42 В диапазоне 1 Стандартных Отклонений: 13,38 - 15,42 - на эту зону прийдется 68,3% набираемых очков В диапазоне 2 Стандартных Отклонений: 12,36 - 16,44 - на эту зону прийдется 95,5% набираемых очков В диапазоне 3 Стандартных Отклонений: 11,34 - 17,46 - на эту зону прийдется 99,7% набираемых очков Таким образом, диапазон Отклонений показывают нам, что среднее количество набираемых очков, с меньшей вероятностью выйдет за 3 стандартных отклонения В Полосах Боллинджера оптимальное значение, значение по умолчанию, является МА20 и Стандартное Отклонение = 2. В таком случае 95.5% цен попадут в этот диапазон и будут давать оптимальное количество сигналов. Если Отклонение будет = 1 - то всего 68.3% цен будут находиться в этом диапазоне и мы увидим слишком много сигналов Если отклонение будет = 3 - то в диапазоне будет 99,7% цен, но тогда сигналов будет слишком мало и они будут редкие, так как практически 100% цен будут в диапазоне Полосы Боллинджера можно использовать на любых рынках и с любым ТаймФреймом. МА20 используется обычно для Дневного ТФ. Но, как отмечает сам Боллинджер, условия для построения индикатора нужно немного корректировать. При: МА10 - Отклонение 1.9 МА20 - Отклонение 2 МА50 - Отклонение 2.1 Что дают Полосы Боллинджера: 1. Волатильность. По сути основная функция индикатора - это определение волатильности. Когда полосы расширяются - мы видим высокую волатильность, сужение - низкая волатильность (так же подробней расскажу позже) 2. Тренд. Так как основа этого индикатора - это Скользящая Средняя (МА), то логично, что это трендовый индикатор. Он позволяет нам понять и выявить трендовое движение (об этом расскажу немного позже) 3. "Высокие" или "Низкие" цены. Выход цены за диапазон линий - может означать высокую или низкую цену для актива, перепроданность или перекупленность 4. Фигуры. С помощью индикатора можно легче определять W и М-образные фигуры Теперь обо все по порядку Важно понимать, что Полосы Боллинджера, даже сам Боллинджер писал об этом в своей книге, лучше всего использовать в связке с другими индикаторами. Именно с другими индикаторами, этот инструмент дает более точные сигналы и лучшее понимание. Но здесь я не буду описывать эти связки индикаторов, так как слишком длинная тема получится. Кто хочет подробней узнать - советую прочитать книгу, которую я указала в самом начале статьи. Начнем 1.Волатильность. Основная функция данного индикатора - это определение волатильности и торговля используя информацию о волатильности По мнению Боллинджера, волатильность является цикличной и низкая волатильность приходит на смену высокой волатильности, и наоборот. Сужение Линий - это означает что снижается волатильность Расширение Линий - это означает всплеск волатильности Мы видим, что когда цена консолидируется - у нее снижается волатильность - линии сужаются. И в итоге Скользящая Средняя становится практически ровной, горизонтальной линией. Но по мере "сжимания" волатильности, мы вскоре ожидаем ее всплеска. Так как "низкая волатильность, порождает высокую волатильность, а высокая волатильность, порождает низкую". Таким образом, перед сильным импульсным движением, мы видим определенное затухание на рынке. Цены консолидируются в узком диапазоне, волатильность снижена, МА распологается горизонтально, а верхняя и нижняя полосы начинают сильно сужаться. Это период неопределенности на рынке, но который ведет к скорому прорыву. И этот прорыв будет сопровождаться высокими объемами, повышению волатильности и хорошему движению. Поэтому торговая стратегия, в таком случае, подразумевает открытие позиции в сторону импульсного движения, при "прорыве волатильности" НО Иногда на рынках существуют ложные "прорывы" - это когда цена уходит сначала в одну сторону, собирает ликвидность, а затем разворачивается и идет в "правильном" направлении. Эта манипуляция бывает на рынке, поэтому в таком случае нужно дождаться подтверждения движения, когда цена, совершив движение с увеличением волатильности, продолжит двигаться в ту же сторону. Тогда вы убедитесь в истинности движения и можно открывать позицию. 2. Трендовое движение Заблуждением является то, что "при подходе цены к верхней границе - нужно продавать, а к нижней границе - покупать". Это абсолютно не так. Индикатор никак не сигнализирует никакими сигналами, когда цена подходит к одной из границ просто так. Это означает, что цена просто пришла к границе. Очень важно смотреть контекст! В основе Полос Боллинджера находится индикатор МА. Соответственно, если мы видим на рынке хороший, устойчивый тренд - то МА будет выступать определенной динамической поддержкой этого тренда. И цена будет двигаться в верхней границе - от МА до верхней линии. Таким образом, пресечение ценой верхней граници Полос Боллинджера и закрытие там - будет означать Покупку, а не продажу. Так как в контексте трендового движения мы видим хороший восходящий тренд, в котором находится цена. Важно понимать, что при восходящем тренде - цена может прорезать и закрываться выше верхней линии. Это будет означать наличие тренда, а МА будет выступать поддержкой. Но даже если цена уйдет под МА и коснется нижней линии Полос Боллинджера - это все равно еще не знак к развороту. Это может стать началом фигуры слома тенденции, но до тех пор, пока мы не увидим ее формирование и ее наличие - мы не может трактовать это как "разворот" Для нисходящего тренда - все аналогично 3. Высокие или низкие цены. Вот здесь и кроится самый большой нюанс пользования Полосами Боллинджера. Как было обозначено ранее - Полосы Боллинджера лучше всего использовать вместе с другими индикаторами, для четкой интерпретации сигнала. Вы можете подумать, что я сейчас буду противоречить тому, что описал в пункте "2. Трендовое движение". Но, как и говорил ранее - важен контекст. Когда мы НЕ видим четкого и сильного трендового движения , и цены уходят за одну из полос - нижнюю или верхнюю - это является индикатором "Высоких" и "Низких" цен. То есть по сути мы наблюдаем "Перекупленность" или "Перепроданность" Как я описывал в самом начале, когда рассказывал о формуле Полос Боллинджера - так как цена почти все время двигается внутри диапазона верхней и нижней линии, то когда она уходит за эти линии - это может означать, что цена слишком завышена или занижена. И она будет стремиться обратно в диапазон. Таким образом, ПРИ ОТСУТСТВИИ СИЛЬНОГО ТРЕНДА, мы можем получать такой сигнал: Когда цена уходит ниже нижней линии - можно покупать (Лонг) Когда цена уходит выше верхней линии - можно продавать (Шорт) Таким образом, когда цена торгуется или пересекает нижнюю линию, мы можем совершить покупку (Лонг), с целями движения к середине - к МА, или, вторая цель - к противоположной линии. А если цена торгуется у верхней линии или пересекает ее, мы можем открыть продажу (Шорт) с целями возле МА, или у нижней линии 4. Фигуры Полосы Боллинджера могут помогать определять М и W образные фигуры М фигуры - фигуры, которые возникают на пике W фигуры - фигуры, которые возникают на дне Например, когда цена уходит ниже нижней линии (не всегда пробивает, может коснуться), затем возвращается к МА (может ее перечесь и оттолкнуться), а затем снова цена уходит на тот же уровень, где пересекла нижнюю линию, но уже НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ нижнюю линию Полос Боллинджера. Далее цена отталкивается и возвращаясь к МА - пробивает ее - мы можем идентифицировать разворотный W-паттерн. Вспомогательные индикаторы на основе Полос Боллинджера %B - Процент Полос Боллинджера (Bollinger Bands %B) - индикатор на основе классических Полос Боллинджера и он показывает, где цена находится относительно Полос Боллинджера Формула простая: %B = (текущая цена – нижняя линия) / (верхняя линия – нижняя линия) Понять его тоже очень просто: %B выше 1 = цена выше верхней полосы %B равно 1 = цена находится на верхней полосе %B выше 0,5 = цена выше средней линии %B ниже 0,5 = цена ниже средней линии %B равно 0 = цена находится на нижней полосе %B ниже 0 = цена ниже нижней полосы К примеру Если индикатор %B = 1,1 - это означает, что цена находится на 10% выше верхней полосы Если индикатор %B = 0,15 - это означает, что цена находится на 15% выше нижней полосы %B помогает нам увидеть четкую картину, как цена движется относительно Полос Боллинджера и на основании этого строить свою стратегию торговли, а так же взаимодействовать с другими индикаторами BBW - Ширина Полос Боллинджера (Bollinger Bands Width) - индикатор, который показывает изменение между верхней и нижней полосой в классических Полосах Боллинджера. По сути этот индикатор показывает изменение волатильности Формула: BBW = (верхняя линия - нижняя линия) / средняя линия BBW показывает расстояние между полосами Боллинджера и помогает найти максимальное Сжатие волатильности. Индикатор может помочь найти начало тренда, а так же определить конец тренда Так как низкая волатильность сменяет высокую волатильность, то определение Сжатия волатильности подскажет для трейдера, что скоро будет либо смена тренда, либо мы увидим хорошее импульсное движение. Но значения волатильности для каждого актива разные, это нужно учитывать. Тем не менее, когда волатильность находится на самом низком уровне, это может стать началом нового тренда, и прорыв в одну из сторон может стать началом нового трендового движения. Так же BBW может помочь определить затухание и завершение трендового движения. Когда тренд начинается - мы видим минимальную волатильность, BBW находится в самом низу, потом тренд набирает свое движение и мы видим расширение полос и увеличение волатильности, а BBW растет. Далее, когда тренд подходит к своему завершению, мы можем увидеть, что ленты вновь начинают сходиться, происходит затухание тренда, а BBW снижается. Это дает понимание, что тренд может либо перейти во флет, либо развернуться Всем спасибо:) Хорошей торговли)
BОбучение
от SpaceFinance
40
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 6.После неудачи в поимке "чёрного лебедя" в 2014 году следующая возможность мне подвернулась только в 2016 году. В качестве отступления скажу, что прежде чем выйти на нормальную относительно стабильную прибыльность в трейдинге и инвестициях мне понадобилось 10 лет. С учётом того, что это было моей основной работой и занимался я этим по 8+ часов в день, срок оказался очень внушительным. Надеюсь, это отрезвит многих новичков, которые строят иллюзии о том, как они сидят на берегу океана и живут на доходы с трейдинга и инвестиций. Тут ещё стоит заметить, что я закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова в 19 лет и был далеко не самым глупым из тех, кто пришёл попробовать свои силы в заработке денег на бирже. Вернёмся к 2016 году. Я тогда работал в инвестиционном бутике Cresco Finance и на одной из встреч с моим руководителем я сказал, что у меня есть высокорискованная, но потенциально высокодоходная алгоритмическая стратегия на фьючерсе на индекс РТС. Его это очень заинтересовало, в итоге мы создали описание и назвали эту стратегию очень амбициозно - "Доходность". Алгоритм входа в сделку был очень прост - если в течение дня на рынке появлялся сильный импульс вверх или вниз, открывалась сделка в направлении импульса в расчёте на то, что движение продолжится. Если движение разворачивалось, то срабатывал защитный стоп-приказ и принимался убыток в размере около 1% от портфеля. Самым опасным рынком для этой стратегии был боковик, когда после всплесков цена стабильно возвращалась обратно к началу движения. Запустили мы эту стратегию в мае 2016 года и первыми клиентами на этой стратегии стали мой руководитель и ещё один заинтересовавшийся клиент со стороны. Дальше начался мой ночной кошмар - индекс РТС вошёл на 6 месяцев в тот самый боковик с периодическими всплесками цены. Стратегия "Доходность" почти ежедневно открывала сделки в направлении импульсов, но потом рынок возвращался и срабатывали стоп-приказы. Каждую неделю на инвестиционных комитетах мне приходилось отчитываться о регулярных убытках в среднем по 2-3%. Остальные участники комитетов (кроме руководителя, который терял деньги) тихо смеялись над тем, что стратегия с названием "Доходность" опускалась всё ниже и ниже. К ноябрю 2016 года суммарный убыток составил около 38%. В торговле есть правило - если ситуация выходит из под контроля и нет понимания, что может быть дальше, нужно снижать риск. Это правило спасало меня не один раз за 16 лет от того, чтобы потерять весь счёт . В итоге я снизил риск на сделку и начал заходить половиной от планируемой позиции. Поэтому, когда в ноябре 2016 года пришла суперприбыльная сделка, она принесла всего лишь в районе 20% и не смогла отбить убыток, который накопился до этого. Год по стратегии "Доходность" закрылся где-то -20% и было принято решение стратегию закрыть. Что интересно, на свой собственный счёт я решил просто купить опционов колл, чтобы не отвлекаться от управления клиентскими деньгами, и это оказалось намного более прибыльным решением. Деньги вложенные в опционы из-за непрерывного роста индекса РТС на 20% за 4.5 недели увеличились в 30 раз и год по собственным средствам неожиданно для себя я закрыл в неплохом плюсе. "Чёрные лебеди" обычно ассоциируются с падением рынка, поэтому страховка от падения на рынке стоит традиционно больше, чем страховка от роста. Из-за этого потенциальная прибыль на опционах колл оказывается выше, если удаётся спрогнозировать резкое движение вверх. Из-за околонулевых результатов по клиентским деньгам в середине 2017 года я написал заявление и ушёл в свободное плавание. С тех пор в офис я не возвращался. Продолжение следует...
RUS:RTSIОбучение
от rbesedovskiy
12
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 5.К марту 2014 года я ежемесячно вкладывал в "лотерейки" уже почти год и суммарно потерял на ожидании "Чёрного лебедя" уже больше 1 млн. рублей и тут случилось абсолютно непрогнозируемое событие. Так как мои предыдущие исследования предполагали покупки страхующих опционов непосредственно за 2 недели до экспирации, чтобы цены были как можно ниже, то это было слабым местом стратегии. Тогда ещё не было опционов на каждую неделю, как сейчас и были только на месяц и на квартал. За месяц до экспирации опционы были слишком дорогие и не предполагали такого невероятного соотношения прибыль/риск, как те, которые были близко к истечению. Из-за этого 2 недели в месяце я был без позиции и для меня было важно, чтобы событие произошло именно в оставшиеся 2 недели, когда на моём счету присутствовала страховка от падения. 28 февраля 2014 года цены на опционы пут были очень низкими и мало кто предполагал, что произойдёт невероятное событие. Я тогда выставил заявку на покупку по выгодной цене и заявка исполнилась только на 0.1 или 0.2 от общего объёма. Так как уже купленных опционов было слишком мало, я принял "гениальное" решение и продал их обратно в стакан процентов на 20-30 дороже изначальной покупки. "Докуплю в понедельник, не страшно" - были у меня такие мысли. В итоге в воскресенье случился "Крым Наш" и я понял, что в понедельник я уже ничего не куплю . Фьючерс РТС в понедельник сразу же открылся на нижней планке и за день улетел на 20 000 пунктов вниз, те опционы, которые я купил по 150 пунктов и "удачно" продал по 200, выросли до 20 000. Таким образом те 100 000, которые я не вложил, могли бы вырасти до 15-20 млн рублей, но история не знает сослагательного наклонения. Я был страшно расстроен. Особенно грустно было осознавать то, что я прочитал лекцию перед группой людей и правильно спрогнозировал событие, а в итоге не смог тогда поймать "Чёрного лебедя". Из-за своих негативных эмоций я ещё тогда решил, что в ближайшее время нового такого события не случится и перестал вкладывать ежемесячно. Самое смешное, что следующий "Чёрный лебедь" произошёл буквально в том же году и оказался намного мощнее, чем мартовский. В декабре 2014 индекс РТС упал с 1 100 до 600 буквально за пару недель. В тот год я чувствовал себя полным неудачником, несмотря на то, что закрыл его в плюс 30-40%. Какие я сделал выводы из 2014 года? 1. Если хочешь поймать "чёрного лебедя", то позиция должна быть открыта всегда, так как он может произойти абсолютно в любое время. 2. Эмоции - самый страшный враг во время торговли на таких событиях. "Чёрного лебедя" можно поймать только в максимально собранном и холодном состоянии ума. 3. На коротком промежутке времени может произойти сколько угодно "Чёрных лебедей" и друг на друга они никак не влияют. 4. Если опционы стоят дорого, то лучше купить меньше, чем не купить совсем, потому что пропустить событие - намного больнее эмоционально, чем потерять рассчитанный ежемесячный риск. Продолжение следует...
RUS:RTSIОбучение
от rbesedovskiy
14
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 4.После опыта 2011 года я начал старательно изучать такие моменты на финансовых рынках, когда за короткий промежуток времени происходили абсолютно невероятные события (падение или рост индексов на 10ки процентов за 2-3 недели). Оказалось, что такое случалось на индексе РТС с периодичностью раз в 3-5 лет. Дальше стоял вопрос, если просто каждый месяц покупать страховку от падения, возможно ли заработать на такой банальной стратегии или нужно что-то более изощрённое? В итоге я пришёл выводу, что если покупать страховку от падения индекса больше чем на 20% (имеется ввиду опцион пут на 20% ниже текущего страйка) где-то за 2 недели до экспирации, то в случае срабатывания этого сценария потенциальная прибыль отбивала все издержки и позволяла ещё заработать прилично сверху. Мне вообще очень нравятся ленивые стратегии, когда основная задача трейдера – уметь долго ждать и сохранять самообладание, а в нужный момент взять большую прибыль и дальше отдыхать 2-3 года. Это освобождает много времени от унылого сидения за монитором и даёт возможность заниматься большим количеством других более приятных дел. А если использовать больше, чем один инструмент, то всё становится ещё интереснее, так как подобные ситуации встречаются не только на акциях, но и на криптовалютах, товарных рынках и т.д. Воодушевлённый результатами своих исследований, я даже пришёл на конференцию smart-lab в 2013 в качестве приглашённого спикера и там прочитал лекцию, как ловить чёрных лебедей. Начиная где-то с середины 2013 года, я начал вкладывать примерно по 100 000 рублей в месяц по своей стратегии в расчёте заработать от 10 до 20 млн рублей в случае срабатывания моего сценария. Кстати, на индексе S&P500, если смотреть по индексу волатильности VIX подобные ситуации происходили до 2020 года в среднем раз в 7-12 лет. Такую стратегию там торговать было бы уже значительно сложнее, потому что после 2008 пришлось бы ждать аж 12 лет до следующей возможности. Продолжение следует…
TVC:VIXОбучение
от rbesedovskiy
5
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 3.Друзья, в этой части и дальше будет больше терминологии, поэтому если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Итак, на дворе июль 2011 года, я работаю управляющим активами в Финаме, индекс РТС находится выше 2 000 пунктов и мне кажется, что дальше наш рынок может только расти. Народ по полной покупает российские акции, ни о каких санкциях, которые будут только через 3 года, ещё никто не подозревает. Я активно торгую фьючерсом на РТС и только-только начинаю погружаться в опционы. В те времена такая услуга, как повышенное ГО на срочном рынке, была не сильно распространена, поэтому мне было интересно, как с помощью опционов можно снизить ГО (ГО – это сумма денег, которая блокируется на вашем счёте, когда вы открываете фьючерсную позицию), чтобы можно было торговать больше фьючерсов. Я открываю доску опционов и вижу, что опцион пут 170 000 на фьючерс РТС с исполнением в середине августа стоит в районе 100 пунктов при цене фьючерса в районе 200 000 в тот момент. То есть почти бесплатно. Я принимаю решение купить несколько таких опционов, чтобы понять снизят ли мне ГО по имеющимся фьючерсам. По факту из-за того, что опцион был очень далёкий, ГО мне особо не снизили, но продавать мне было его неохота и я его оставил. Купил я тогда штук 20-30 и потратил где-то 2 000 рублей. Дальше начинает происходить что-то невероятное. Рейтинговые агентства снижают рейтинг США и индексы летят камнем вниз. Индекс РТС пролетает за 9 дней с 1950 до 1450, и мои опционы вырастают с 100 пунктов до 25 000 (на максимуме). То есть в 250 (!) раз. Я, конечно, хотел бы рассказать, что я зашёл по 100 и вышел по 25 000, но нет. Я продал свои опционы где-то по 300 пунктов в самом начале движения и думал, что заработок 4 000 рублей – прекрасный результат, так как я за несколько дней сделал 200%. Это как раз была та ситуация, о которой я говорил. Большинство людей не сможет высидеть большую прибыль, потому что к ней не готовы . Поэтому говорить о том, что кто-то не купил биток в 2011, бессмысленно, так как удержать актив, который растёт в 1 000 раз и не продать в самом начале роста – это очень трудная задача. Я тогда ещё задумался, зачем сидеть целыми днями у компьютера, пытаясь схватить внутридневные движения рынка, если можно раз в 2-4 года ловить движок, который даёт 500-1000%, а потом просто спокойно ждать следующий и не париться. А самое главное, что можно рисковать очень малой частью депозита, а остальное держать или в облигациях, или в широко диверсифицированном портфеле акций. Так как для меня всегда ключевым моментом успеха был риск-менеджмент, то этот факт мог здорово снизить риск и избавить от необходимости лезть в высокорискованную торговлю, когда это не надо. В общем, я погрузился в глубокие исследования и начал подготовку к тому, чтобы в следующий раз у меня в руках был целый чёрный лебедь, а не пара перьев из хвоста. Продолжение следует…
RUS:RI1!Обучение
от rbesedovskiy
7