Регистрация

VIX CBOE Volatility Index

VIX готов стрелятьУ индекса волатильности SP500 было достаточно времени, чтобы подготовиться к прыжку, как и у всех трейдеров. Если до этого прострел был создан из хаотичного настроения, то здесь наблюдается создание базы и когда так выглядят акции, то их очень хочется торговать на пробой, так как за этим может последовать очень хороший тренд. Выглядит так, будто рынок именно готов к хорошему нисходящему тренду. Смотрим, наблюдаем. Я кстати не так часто отслеживаю AMEX:SPY или TVC:VIX , так как ищу акции, которые живут своей жизнью и переживают собственные циклы переваривания прибыли.
TVC:VIXДлинная
от gaznanov
Разбор рынка на 03.10.2024. Доллар, VIX, SP500, Биткоин!Добрый день В этом видео я разобрал ключевые интсрумента ,такие как индекс доллара США, SP500, индекс волатильности VIX, общую капитализацию рынка криптовалют, Биткоин, его доминацию и доминацию USDT Определил основные тренды на рынках Всем приятного просмотра
CRYPTOCAP:BTC.D
от Anis_Trade
1
VIX (1д) Индекс страхаПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #VIX. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
TVC:VIX
от WRTRENDS
Индекс волатильности российского рынка RVI. Красные линииRVI (RTS Volatility Index) – это индекс волатильности российского рынка, который отражает уровень ожидаемой волатильности фондового рынка. Индекс RVI рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на фьючерсы на Индекс РТС. Для получения значения индекса, рассчитываемого с IV квартала 2013 года, используется волатильность фактических цена на опционы Call и Put двух серий опционов. Опционы ближайшей серии по дате экспирации, со сроком до экспирации не менее 30 дней, и следующей за ней серии опционов. Поэтому значение данного индекса дает представление инвесторам об ожидаемом уровне волатильности фондового рынка на ближайшем горизонте до полугода. Что такое волатильность? Волатильность — это статистическая мера дисперсии доходности для отдельно взятой ценной бумаги или рыночного индекса. Она часто измеряется либо по стандартному отклонению, либо по дисперсии между этими доходностями. В большинстве случаев, чем выше возрастает волатильность, тем рискованнее становится рынок. 🌟 Волатильность актива является ключевым фактором при ценообразовании опционных контрактов. Она показывает, насколько сильно цены актива колеблются вокруг средней цены, и по сути, определяет - будет утро инвестора добрым, или не очень. 🌟 Существует несколько способов измерения волатильности, включая бета-коэффициенты, модели ценообразования опционов и стандартные отклонения доходности. 🌟 Активы с более высокой волатильностью считаются более рискованными, чем менее волатильные активы, поскольку ожидается, что цена, в том числе как следствие возросших торговых объемов по базисному активу, будет менее предсказуемой. 🌟 Подразумеваемая волатильность измеряет, насколько волатильным будет рынок, в то время как историческая волатильность измеряет изменения цен за прошедшие периоды времени. 🌟 Волатильность является важной переменной при расчете цен опционов, имеет свойство быть разрушительной для цен базисного актива в краткосрочной перспективе, и созидательной в средне- и долгосрочном отношении. Иными словами, когда волатильность низкая, это говорит о спокойном море впереди. Когда она резко растет, это сигнализирует о приближающихся штормах и встречных ветрах. Наиболее широко известным среди инвесторов как «индекс страха» является индекс волатильности (VIX), запущенный Чикагской биржей опционов (теперь Cboe) в 1993 году, призванный отражать ожидания индекса широкого рынка S&P 500 (SPX) относительно волатильности в течение следующих 30 дней. Метрика индекса VIX выводится из цен опционов на индекс S&P 500 и отражает ожидаемые колебания, которые определяют настроения инвесторов. В последние годы VIX стал гораздо более важным индексом, особенно в периоды финансовой и экономической нестабильности, такие как финансовый кризис 2008 года, пандемия COVID-19, инфляционный шок 2022 года и другие. В эти периоды пики VIX отражали широко распространенную тревогу; в другие периоды он был важнейшим барометром для участников рынка, пытающихся заглянуть в коллективную психику инвесторов. Каждый отдельный фондовый индекс имеет свою собственную волатильность. Эта история, как отмечено ранее, - об индексе волатильности российского рынка RVI и фьючерсах на него. По историческим меркам, значение индекса RVI менее 30 указывает на то, что на рынке ожидается естественный, умеренный уровень рыночной волатильности. Однако значение индекса более 30 свидетельствует о повышенном уровне ожидаемой волатильности на фондовом рынке. При этом значение индекса более 70 свидетельствует о сверхвысоком, максимально экстремальном уровне ожидаемой рыночной волатильности. Как использовать волатильность рынка в торговле. 🌟 Инвесторы могут испытывать беспокойство в периоды высокой волатильности, поскольку цены могут резко колебаться или внезапно падать. Долгосрочным инвесторам лучше всего игнорировать периоды краткосрочной волатильности и придерживаться выбранного курса. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе фондовые рынки имеют тенденцию расти. 🌟 Между тем, такие эмоции, как страх и жадность, которые могут усиливаться на нестабильных рынках, могут подорвать вашу долгосрочную стратегию. Некоторые инвесторы могут использовать волатильность как возможность пополнить свои портфели, покупая на спадах, когда цены относительно низкие. 🌟 Поскольку сама по себе волатильность является математической величиной, то есть результатом расчетов, инвестировать в нее напрямую невозможно. Однако это не исключает возможность использования производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы. 🌟 В частности, довольно распространена как торговля календарными фьючерсами на волатильность, так и использование стратегий хеджирования для управления волатильностью, например, через покупку защитных Пут-опционов, чтобы ограничить потери при понижении без необходимости продавать какие-либо акции. При этом, при падении рынка, Пут-опционы становятся дороже, как за счет роста внутренней опциона, так и за счет того, что волатильность рынка стала выше. Технические соображения. 🌟 Были вы к этому готовы или нет, в мартовском квартале 2024 года, волатильность российского рынка, после отметок выше сотни в двумя годами ранее в начале 2022 года, снизилась до многолетних минимумов, а вспомогательный индикатор RSI(14) установил даже свой исторический минимум, впервые в истории снизившись ниже 30-й планки на недельном разрезе. 🌟 Летние месяцы принесли охлаждение на российский рынок, после бесперебойного роста в предшествующие полтора года, в то время как объемы торгов возросли, а волатильность перешагнула свою 52-недельную SMA, то есть ср.годовую скользящую. 🌟 По итогам августа, последнего летнего месяца, волатильность и вовсе отправилась выше ключевой 30-й отметки, что как отмечалось выше, является сигналом приближающихся штормов и встречных ветров.
RUS:VI1!
от Pandorra
$VIX пережил рекордное падение за последние 8 днейВчера индекс волатильности ( TVC:VIX ) закрылся на отметке 15,22, хотя на прошлой неделе он достигал третьего по величине значения в истории. В прошлый понедельник TVC:VIX завершил день на уровне 38,57, что было значительно ниже внутридневного пика 65,78. С тех пор индекс упал на -60,5%, снижаясь семь из последних восьми сессий. За этот же период индекс S&P 500 вырос на +6,9%, демонстрируя лучшее восьмидневное ралли с ноября 2022 года, когда рынок начал восстанавливаться после медвежьего тренда. Если взглянуть на предыдущие 19 крупнейших падений TVC:VIX , то можно заметить, что индекс S&P 500 в такие периоды обычно показывает выше среднего результаты на всех временных отрезках (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет). **Вывод:** индекс волатильности ( TVC:VIX ) только что пережил крупнейшее восьмидневное падение в своей истории. Исторически, при таких резких падениях TVC:VIX акции показывают лучшие результаты, чем обычно. 📈 Успешной всем торговли!
TVC:VIX
от Movsisian
Никогда не было такого и вот опять)S&P500 ( SP:SPX ) завершил в пятницу торговый день на новом историческом пике! 🚀 Тем временем, индекс компаний с малой капитализацией Russell2000 ( AMEX:IWM ) все еще держится в медвежьем рынке*, снизившись более чем на 20% от своего максимума. Такого еще никогда не было! *Медвежий рынок - период падения цен на фондовом рынке, когда инвесторы склонны продавать активы в предвидении дальнейших снижений. Успешной всем торговли!
AMEX:IWM
от Movsisian
VIX. С наступающим Новым Годом! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней, сегодня для поздравления мы публикуем индекс страха VIX. Объективно: * Уровень поддержки: 10,63 * Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 10,63 к 15,91. * Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 10,63 к 5,34. * Перепроданность: умеренная. * Рынок MACD: Медведь * Попытка разворота MACD: нет Субъективно: Многие трейдеры и аналитики рассматривают рост индекса VIX как сигнал увеличения неопределенности и возможного ухудшения рыночных условий. У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару. К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
TVC:VIX
от Signalmanmak
Страх берет отпуск?📉 Вчера индекс волатильности ( TVC:VIX ) достиг удивительного минимума, которого не было за последние четыре года, остановившись на отметке 12,08. Это еще один сигнал, указывающий на зарождение нового бычьего рынка, поскольку исторически волатильность снижается, когда восходящий тренд укрепляется. 🫤 Хотя многие считают VIX "индикатором страха", важно отметить, что он не является исключительно индикатором настроений. Скорее, он предназначен для оценки ожиданий рынка относительно будущей волатильности. При текущем значении 12,08 рынок ожидает, что дневное движение S&P500 ( AMEX:SPY ) составит примерно 0,75 %. 🤔 Такое резкое падение VIX вызывает интригующие дискуссии о настроениях участников рынка. Некоторые интерпретируют это как отсутствие страха, охватившего рынок, однако это свидетельствует о том, что рынок ожидает более спокойной обстановки впереди. Что думаете Вы? О чем рассказывает нам VIX? Оставайтесь на канале, чтобы следить за этой интригующей динамикой рынка! Успешной всем торговли! Инвестиции с Акцентом #VIX #БычьиСигналы
TVC:VIXДлинная
от Movsisian
📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынкаРиски рецессии и высокой ключевой ставки мировых ЦБ продолжают будоражить умы многих инвесторов. В то же время на рынках складывается бычий моментум, что создает опасную смесь на дистанции нескольких месяцев. Но если вы хотите зарабатывать на рынке, а не ждать мифического обвала, то нужно торговать по тренду, а тренд сейчас растущий как в акциях, так и в крипте. Также не стоит забывать что рынки могут сильно падать в самый неподходящий для вас момент. Среднесрочные и долгосрочные портфели у меня и клиентов сформированы, поэтому нужно подумать о страховке этих позиций. Плюс всегда нужно держать свободный кэш в портфеле даже если нет поводов для коррекции. ❗️ Продавать все активы никогда не нужно - даже если вы уверены что на рынке будет сильная коррекция! Если посмотреть на историю индекса TVC:SPX за последние 100 лет, то в 90% случаев он растет или торгуется в боковике. 1️⃣ Самым простым и удобным способом застраховать позиции от обвала на рынке - покупка индекса волатильность TVC:VIX . Этот индекс растет когда на рынке начинается суета. Специфика этого инструмента такова, что растет он очень быстро и зайти в него по рынку не всегда получится. А когда всё спокойно он постепенно снижается. Вообще этот индекс снижается почти всегда (90% времени). Надеюсь вы не будете его шортить, так как это крайне опасное дело. Например, в период с февраля по март 2020 (во время ковидогедона) индекс VIX вырос на +455%! В то время когда индекс Sp500 упал на -33%. Да, этот инструмент VIX нужно использовать только для краткосрочных спекуляций или для страховки портфелей. И сейчас такая страховка стоит минимально за последние 5 лет! Для страховки основного портфеля достаточно открыть страхующие инструменты на очень малую долю от портфеля. В случае резкого обвала эта страховка значительно переоценится и даст вам дополнительную ликвидность для усреднения качественных активов. Еще можно застраховать портфель через покупку PUT опционов. Но этот инструмент еще более сложный и нуждается в тщательном изучении для торговли. ❗️ На страхующие инструменты портфеля выделять рекомендую строго от 0,1 до 8% от портфеля. Этот диапазон использую я в стратегии по управлению клиентскими портфелями и в последние годы он дает возможность спокойно спать даже когда открыта большая позиция в лонг. В случае если мы ошиблись страховку всегда можно закрыть в небольшой минус. А если были правы доходность будет десятки или сотни %! В этом блоге я делюсь своим личным опытом и как я контролирую риски на счетах клиентов. О том как не попасть в ловушку эмоций и про то как создать долгосрочную стратегию приумножения капитала я рассказываю на этом канале. Впереди пачка перспективных идей, подпишись 🚀
TVC:VIXОбучение
от Dorado_Crypto
[VIX] - Никому уже не страшно?Последний раз смотрели на индекс волатильности ещё в июле. Тогда отработал сценарий с резким его ростом. Сейчас также происходи интересный момент. Показатели находятся на уровнях конца 2019 года перед ковид-кризисом - на 11-12.5. Рыночные игроки уверовали в безоткатный рост и массово переходят в risk-on. Это подтверждается последними опросами - сверху справа отображена инфографика, демонстрирующая текущие рекордные бычьи настроения на фондовом рынке США за 2023 год. Неужели в мире настолько всё хорошо, чтобы гнать индексы вверх, позабыв о рецессиях, инфляции, мировой войне и прочих разломов текущего мироустройства? Действительно в системе настолько много ликвидности, чтобы позабыть о накапливающихся проблемах на балансах банков, фирм, домохозяйств, государств? Когда будет достигнут тот порог прочности, когда система потеряет свою целостность и лопнет? Думаю, что совсем скоро.. Как говорят финансовые классики: рынки умирают в эйфории..
CBOE:VIXДлинная
от Golarty2020
Доминация BTC падает = альты растут💫Но обольщаться не стоит!✋Приветствую, друзья! 🌌Сделал краткий обзор по рынку. Рассмотрены следующие моменты: 1. Уровень 25000 продолжает выступать важной поддержкой для быков. 2. Ситуация с доминацией BTC и альткоинами. 3. Восходящий тренд на доминации USDT.D. Еще есть небольшой шанс на очередной отбой от верхней границы канала (это означает по крайней мере локальный рост рынка). Подробная идея представлена тут. 4. Ситуация на индикаторе волатильности SnP500 (VIX). Сохраняется риск усиления волатильности и более резкого падения фондового рынка, что способно негативно сказаться на криптовалютном. 📝Идеи, которые могут оказаться сейчас полезны: 1. Как повлияет на BTC жесткая политика ФРС? (план по набору в холд). 2. Потенциальные кандидаты в лонг и аутсайдеры с потенциалом в шорт. В приведенном списке аутсайдеров есть BNB, о котором писал еще в начале весны,👀 подчеркивая, что над Бинанс сгущаются тучи. ************************* Интересные публикации на моем канале, получившие выбор редакции и большое число рокетлайков: 💙BTC. Наступает крайне важный момент для быков! 🤍BTC и Hashribbons 💛BTC, SnP500 и три настораживающих фактора. Ждать ли альтсезона?
COINBASE:BTCUSD
от EvgenyReineke
VIX - как ежемесячный доход от продажи кол опционовКупил пару контрактов дальних кол опционов на VIX до декабря. Стратегия следующая – инструмент находится на очень низких уровнях, потенциал падения мало вероятен, скорее всего в пределах этих уровней он сохранится до тех пор, пока не увеличится волатильность на рынках. В это же время мы продаем ежемесячные кол опционы с ценой исполнения намного превышающую текущее значение. Так как волатильность в инструменте высокая – поэтому и премии немаленькие, например два контракта по цене исполнения 30 $ приносят доход около 100 $ ежемесячно. При всплеске волатильности, что ожидаемо, то разница в покупке и продаже опционов составляет около 600 $ – за два контракта доход составит 1200 $. Примерно за месяц до истечения купленного кол опциона он продлевается ещё на год. Очень нравится такие стратегии – посмотрим что из этого получится.
CBOE:VIX
от astraderbook
🐲 Индекс волатильности VIX: что он означает в инвестированииИндекс волатильности CBOE (VIX) — это индекс в режиме реального времени , который отражает ожидания рынка в отношении относительной силы краткосрочных изменений цен индекса S&P500 $SPX. Поскольку он выводится из цен опционов на индекс SPX с ближайшими датами экспирации, он генерирует 30-дневный прогноз волатильности вперед. Волатильность, или скорость изменения цен, часто рассматривается как способ измерения рыночных настроений и, в частности, степени страха среди участников рынка. Индекс более известен своим прозвищем как "Индекс страха" и часто упоминается просто как «VIX» . Он был создан биржей опционов CBOE и поддерживается CBOE Global Markets. Это важный индекс в мире торговли и инвестиций, поскольку он обеспечивает количественную оценку рыночного риска и настроений инвесторов. Ключевые выводы 👉 Индекс волатильности CBOE, или VIX, представляет собой рыночный индекс в режиме реального времени, отражающий ожидания рынка в отношении волатильности в ближайшие 30 дней. 👉 Инвесторы используют VIX для измерения уровня риска, страха или стресса на рынке при принятии инвестиционных решений. 👉 Трейдеры также могут торговать VIX, используя различные опционы и продукты, торгуемые на бирже, или они могут использовать значения VIX для оценки деривативов. VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут. Как работает индекс волатильности CBOE (VIX)? VIX пытается измерить величину движения цены S&P500 SP:SPX (т. е. его волатильность). Чем более драматичны колебания цен в индексе, тем выше уровень волатильности, и наоборот. Помимо того, что это индекс для измерения волатильности, трейдеры также могут торговать фьючерсами, опционами и ETF VIX, например AMEX:SVXY или AMEX:UVXY , чтобы хеджировать или спекулировать на изменениях волатильности в индексе. Как правило, волатильность можно измерить двумя разными методами. 👉 Первый метод основан на исторической волатильности с использованием статистических расчетов предыдущих цен за определенный период времени. Этот процесс включает в себя вычисление различных статистических чисел, таких как среднее (среднее), дисперсия и, наконец, стандартное отклонение для наборов исторических ценовых данных. 👉 Второй метод, который использует VIX, включает в себя вывод его значения, вытекающего из цен опционов . Представленный в 1993 году индекс VIX в настоящее время является общепризнанным и признанным во всем мире показателем волатильности фондового рынка США. Он рассчитывается в режиме реального времени на основе текущих цен индекса S&P 500. Вычисления выполняются, и значения рассчитываются с 3:00 до 9:15 и с 9:30 до 16:15 по восточному поясному времени. Кроме того, CBOE начала расчет индекса VIX в нерабочее время торгов в США в апреле 2016 года. Расчет значений VIX Значения VIX рассчитываются с использованием стандартных опционов SPX, торгуемых CBOE, срок действия которых истекает в третью пятницу каждого месяца, и еженедельных опционов SPX, срок действия которых истекает во все остальные пятницы. Учитываются только опционы SPX, срок действия которых находится в пределах более 23 дней и менее 37 дней. Подробные расчеты с примером можно найти в разделе «Расчет индекса VIX: шаг за шагом» официального документа VIX . VIX против цены S&P500 Существует несколько способов использования VIX в инвестировании. 👉 Использование значений. Значение волатильности, опасения инвесторов и значения VIX растут, когда рынок падает. Обратное верно, когда рынок растет — значения индекса, страх и волатильность снижаются. Действие S&P500 и VIX часто показывает обратное движение цены: когда S&P резко падает, VIX растет, и наоборот. Как это работает, шаг за шагом, можно посмотреть в связанной идее ниже. 👉 Использование межконтрактного фьючерсного спреда, между ближайшим фьючерсом и фьючерсом, отстающим от него на 3 месяца. Уменьшающиеся, вплоть до отрицательных значения, говорят о том, что волатильность "сегодняшнего дня" снижается относительно долгосрочных переживаний. И наоборот, возрастающие значения указывают на ургентность рыночных рисков, а зачастую и на реактивную реакцию на те или иные события. Технический график (основной) посвящен именно такому межконтрактному спреду фьючерсных контрактов на VIX - ближайшего (августовского) CBOE:VXQ2023 и отстающего от него на 3 календарных месяца ноябрьского CBOE:VXV2023 . В целом, значения TVC:VIX выше 30 обычно связаны с большой волатильностью, возникающей из-за повышенной неопределенности, риска и страха инвесторов. Снижение TVC:VIX ниже 20 обычно соответствуют стабильным периодам без стресса на рынках, в то время как возврат TVC:VIX к 20 указывает на возникшую турбулентность.
CBOE:VXQ2023Обучение
от Pandorra
2
Индекс волатильности настолько низок, что должен.. Падать ещё!?Индекс волатильности VIX снижается более чем на 40 процентов в 2023 году, вернувшись к отметкам в 13 пунктов и ниже, не виданных с доковидных времен 2019 года. И сейчас настолько низок, что многим инвесторам еще совсем недавно это казалось совсем неочевидным, учитывая банковский кризис первого квартала 2023 года, высокие процентные ставки и замедление экономических данных. Сейчас похоже это меняется, так как инвесторы продолжают отказываться от хеджирования на фоне бычьего оптимизма, в то время как по итогам торговой сессии среды 26 июля 2023 года индекс Доу-Джонса TVC:DJI закрылся ростом 13-ую дневную сессию в ряд. Такой супер Комбо Булл Ран был не видан с 1987 года, в котором индекс Доу-Джонса прибавлял впечатляющие 40 процентов к концу третьего квартала, но в четвертом квартале растерял весь свой рост, завершив 1987 год околонулевым ростом. Суперкомбо Булл Ран в Индексе Доу-Джонса в 1987 и 2023 годах В историю финансовых рынков те события четвертого квартала 1987 года вошли как Чёрный понедельник (англ. Black Monday) — понедельник 19 октября 1987 года — день, когда произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу Джонса за всю его историю, — 22,6 %. Это событие затронуло не только США, а быстро распространилось по всему миру. Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8 %, Канады — 22,5 %, Гонконга — 45,8 %, Великобритании — 26,4 %. При этом, однако, катастрофе не предшествовали никакие важные новости или события (естественно, не считая 40-процентного пампа внутри года на растущих ставках Федерального резерва США). Тем не менее считается, что видимых причин для обвала не было. Итак, что такое индекс волатильности, чаще называемый "VIX", и почему он важен? "Индекс волатильности Cboe TVC:VIX — это индекс в режиме реального времени, отражающий ожидания рынка относительно силы краткосрочных изменений цен индекса S&P 500 (SPX). Поскольку он получен из цен опционов на индекс SPX с ближайшими датами экспирации, он генерирует 30-дневный прогноз волатильности вперед. Волатильность, или скорость изменения цен, часто рассматривается как способ измерения рыночных настроений, особенно степени страха среди участников рынка. Это важный индекс в мире трейдинга и инвестиций, поскольку он обеспечивает количественную оценку рыночного риска и настроений инвесторов". И поскольку инвесторы рассматривают "VIX" как показатель "жадности" или "страха", неудивительно, что низкие значения VIX коррелируют с оптимизмом инвесторов. Стабильность в конечном итоге порождает нестабильность. Экономист Хайман Мински утверждал, что финансовым рынкам присуща нестабильность. В периоды бычьих спекуляций эксцессы, порожденные безрассудной спекулятивной деятельностью, в конечном итоге приведут к кризису. Конечно, чем дольше будут происходить спекуляции, тем тяжелее будет кризис. И сейчас в ходе самой агрессивной кампании по повышению ставок с конца 70-х годов рынок в значительной степени игнорирует риск того, что «что-то сломается» по мере возвращения бычьего изобилия. Исторически так сложилось, что бычьи настроения растут ВО ВРЕМЯ кампаний центральных банков по повышению ставок, НО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПЛОХО. Хотя волатильность в настоящее время низкая, маловероятно, что волатильность будет подавлена ​​навсегда. Существует достойная корреляция между волатильностью и кампаниями ФРС по повышению ставок. Учитывая, что повышение ставок в конечном итоге "что-то сломает", особенно с учетом влияния более высокой стоимости заимствований на экономику, вероятно, и в этот раз в действительности ничего не изменилось. Несомненно, существует запаздывание между волатильностью и повышением ставок, что говорит о том, что мировая рецессия по-прежнему остается ключевым риском.
TVC:VIX
от Pandorra
Идея по [VIX] - идея от ТоварищГанн Давно не обновлял индекс волатильности и страха. В начале июня выделял зону вибрации на 13-15. На графике видно, что индекс по-прежнему находится в этой области. Локально можно допустить ещё небольшое снижение к уровням угла на 11.7, после чего плавный или резкий вынос вверх к уровню угла на 19-20. Поэтому считаю, что сейчас довольно хорошие цены для покупок инструментов на волатильность, на VIX в том числе. Мало кто об этом сейчас задумывается по информации от BofA: стоимость страховки от падения индекса S&P 500 на рекордно низких уровнях. Застраховаться от потерь никогда не стоило так дешево с 2008 года. Это значит, что большинство уверовало в бесконечный рост, никто и не думает даже о хеджировании. Все живут эйфорией. Ощущением, что рынок - это казино, которое всегда платит. При этом забывая о квинтэссенции (РМ и психологии) торговли: самое важное - это сохранить деньги... Чтобы было на что выкупать панические распродажи, которые ближе, чем мы думаем...
CBOE:VIXДлинная
от Golarty2020
10
Индикаторы рынка. Индекс страха, индекс доллара, облигации.Всем привет! В данном обзоре обсудим общее настроение рынка и вероятные сценарии. А также затронем пару EURUSD. 00:00 - VIX (СТРАХ) 01:50 - Индекс доллара 04:00 - облигации США (фьючерс) 05:37 - eurusd Зреют весьма привлекательные трейды. Всем удачи и профита!
от VREMY_DENGI
Скоро американский рынок взорвётся волатильностью [VIX]5 февраля показывал ожидаемый сценарий по VIX. Пока что всё идёт по плану. VIX - это индикатор волатильности американской экономики. Он показывает, будет ли индекс S&P 500 волатилен в будущем. Когда VIX растет в цене, это значит, что инвесторы ожидают сильных колебаний фондового рынка и даже наступления кризиса: именно к таким последствиям может привести рост волатильности S&P 500. Несмотря на бесчисленное количество проблем в американской экономике, волатильность SP500 остаётся на рекордно низких отметках. Это затишье перед бурей. Перед ураганом "Катрина". Этот ураган продолжит крушить банковский сектор, преимущественно маленькие банки; чтобы крупнейшие финансовые монархические конгломераты (Морганы, Блэкроки и т.д.) смогли абсорбировать из них ликвидность для своей устойчивости в новом финансовом мироустройстве. Так, индекс страха подбирается к зоне вибрации на уровне ~ 15, откуда я ожидаю сильный разворот вверх и => повышенную волатильность в американских акциях. Какая из фундаментальных проблем обострится - скоро узнаем: - Проблема с потолком государственного долга; - Инверсия кривой доходности; - Бегство депозитов из банков; - Поломанный рынок госвекселей США; - Высокая ключевая ставка; - По-прежнему сильный рынок труда; и многие другие перекосы фин. системы входят в этот букет из-за одиозной политики ФРС в 2020-2022 гг.
CBOE:VIXДлинная
от Golarty2020
1
Индекс волатильности обманывает?Американский рынок сегодня демонстрирует небольшую странность. Индекс волатильности медленно сползает, когда рынок практически стоит на месте. Это показывает достаточную неопределенность - в эти моменты не стоит торговать. Пусть рынок поднимется еще выше день, два, три. Тем временем #VIX спустится еще ниже в район 15 пунктов - сильная стратегическая поддержка вкупе с перепроданностью. А после этого должен пойти сильный сквиз наверх, рынок по правилам наоборот вниз
TVC:VIX
от KGTrading-World