Регистрация

USDRUB MOEX

USDRUB, стратегия на отбой об нижнюю границу каналаИдея заключается в том, чтобы ставить лонги об каждое отбитие об нижнюю границу канала Y, переставлять в безубыток и ждать на полный пробой или фиксировать прибыль на каждых 50% канала. Нефть приближается к удару об верхнюю границу канала, а значит конец падения по рубледоллару уже близко. Скорей всего в конце будет нарисован треугольник, а там уже гарантированный выход вверх, возможно даже в форме импульса (последний импульс был когда рубль отпустили в свободное плавание, с тех пор одни коррекционные фигуры).
Длинная
от Mester
Разворот 3.0 ещё впереди!Итак, по моему мнению сложная коррекция близка к завершению. Коррекция эта представляет собой комбинацию из зигзага "W" , который подпортился экспирацией фьючерса, зигзага в "X" волне и треугольника "Y" из которого пятёркой вылетела "e" волна и по ходу устремилась к уровню ~36.20 (50% от третьей волны импульса "(Y)"). Этот уровень находится практически на уровне 4-й волны на единицу меньшей степени от всего импульса представляющего собой "(Y)" волну с окончанием на уровне 43.50. Кроме того, этот уровень представляет собой 261.8% от "(W)" волны. Вообще вся эта модель которая разворачивается описывается в книге Пректера как редкий случай с которым мы видимо и имеем дело.
FX:USOIL
от MidNighter
Long Brent [Ключевой уровень-41.4-41.6]Данные Investing 24.02.16 : Рост запасов топлива в США оказался в 3 раза выше прогнозов, они выросли на 9,36 млн баррелей - до 532,5 млн баррелей, максимального уровня с 1930 года. По итогам торгов 24 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне практически не изменилась - котировки снизились на $0,03 (-0,1%) - до $40,44 за баррель. 25.02.16 : Нефть марки Brent завершила четверг на отметке $40,42, отреагировав на данные о возобновившемся снижении количества действующих нефтяных буровых установок в США. Цена закрытия- 40.45 - цена закрытия по РБК. Анализ : 1 . 08.03.2016- Уровень покупок по 39.4 где 41 - цена согласия, далее 17.03.2016 покупка по 40.4 но в небольших объемах. Ключевой уровень закрытия Лонга - 41.4-41.6 . 2 . Темп наращивается, трендовая понижательная линия пробита и возобновляется повышательное движение. Ключевой уровень 3 . Индикаторный анализ для подтверждения 1. 1-ый и самый важный свод индикаторов- Ленты Боллинджера, дающие наглядный взгляд на отклонение цены. Лонг подтверждается входу цены в канал. 2.RSI и Stoch подтверждают лонг 3.Adx и DI нейтральны. 4 . Графический паттерн (ТФ 5 мин)- Закругленное дно , подтвержденный, сходящимся вниз, объемом Вердикт : Цель 42 , внимание заострять в то время как цена дойдет до отметки 41.4-41.6 и принимать решение о закрытии. P.s: На гаромническом паттерне заострять внимание не стоит, он изначально представлен неверно и дан для наглядности волн.
FX:UKOILДлинная
от Mr.Snake
1
Разворот 2.0 =)На мой взгляд пятая волна в (Y) завершена и сегодня или на следующий торговый день произойдёт реальный разворот, в отличии от ошибочного предыдущего который оказался четвёртой волной. Я не стал дожидаться подтверждения модели, поэтому горячим головам не стоит входить в рынок и всё таки дождаться подтверждающего импульса. Изначально я считал что в волне (Y) будет рост цены до 35.50$, этот уровень составляет коррекцию 38.2% от третьей волны, но как выяснилось коррекция составила 61.8% что соответствует модели диагонального треугольника. В случае подтверждения модели я ожидаю выход на 19$ за баррель
FX:USOIL
от MidNighter
34
По доллару цель 72,00 руб.В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 10,10 коп. (+0,14%), до 73,171 руб., курс евро – на 78,80 коп. (+0,99%), до 79,40 руб. Центральный банк России с 4 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 19,86 коп., до 73,8242 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 80,21 руб., что выше предыдущего дня на 23,79 коп. В четверг торги по доллару и евро на Московской бирже открылись ростом. В течение часа рубль ослабился к иностранным валютам на один рубль. Это была первоначальная реакция участников рынка на снижение нефтяных котировок. Во второй половине дня цена на нефть вернулась на уровень $37,33 после публикации американской статистики. На общем фоне ослабления доллара курс доллар/рубль снизился до 72,88 руб. Курс евро нащупал поддержку на уровне 79,85 руб., поскольку евро покупали на рынке Форекс. Курс евро/доллар вырос до 1,0972. Давление на курс доллара оказали данные по деловой активности в сфере услуг США и заявкам на пособие по безработице. Индекс деловой активности по версии компании Markit упал с уровня 53,2 до 49,7. Показатель упал ниже ключевой отметки 50. Индекс деловой активности в сфере услуг в США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал с уровня 53,5 до 53,4. Подындекс занятости упал с уровня 52,1 до 49,7. В пятницу ключевым событием выступит отчёт по американскому рынку труда. Отчёт выйдет в 16:30 мск. На рубль он оказывает слабое влияние, но сильное на доллар и евро. Баррель Brent стоит $37,25. Продолжаю рассматривать укрепление рубля к доллару до 72,50 руб., к евро – до 78,50 руб. При подорожании Brent до $37,60, цели можно сдвинуть до 72 и 78 руб. соответственно.
Короткая
от avladfx
По рублю ожидается дальнейшее укреплениеВ среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 32,20 коп. (-0,44%), до 73,07 руб., курс евро – на 37,00 коп. (-0,46%), до 79,40 руб. Центральный банк России с 3 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 42,80 коп., до 73,6256 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 79,9721 руб., что ниже предыдущего дня на 56,12 коп. В среду доллар и евро открылись снижением на Московской бирже, реагируя на позитивную динамику цен нефти. С уровней 73,15 руб. и 79,35 руб. рублёвые пары скорректировались до 74,16 руб. и 80,63 руб. в ожидании публикации отчёта Минэнерго США. Спекулянты продавали рубль на опасениях, что отчёт Минэнерго США отразит увеличения запасов нефти. Оптимизм покупателям валют придал отчёт от Американского института нефти. Согласно их данным на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 9,9 млн баррелей. В 18:30 мск стали известны официальные данные. Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 10,37 млн баррелей, в то время как прогнозировался рост на 3,4 млн баррелей. Значение превысило прогноз в несколько раз. Brent отреагировал на отчёт снижением до отметки $36,08. Курс доллар/рубль вырос до 74,26 руб., евро/рубль – 80,47 руб. Нефть недолго находилась на минимуме дня. К 19:00 мск покупатели сдвинули верхнюю границу на $37,32. Курс доллара упал до 73,01 руб., курс евро – до 79,18 руб. Судя по последним отчётам от API и Минэнерго США, инвесторы не обращают внимания на большие запасы нефти. Их радует сокращение добычи, которая за месяц снизилась на 137 тыс. баррелей до 9,077 млн баррелей в сутки. По состоянию рынка на 8:17 мск. баррель Brent стоит $37,01. Нефть пережила отчёты по запасам нефти и теперь можно рассматривать повышение нефтяных котировок до $38. Если покупатели сорвут защитные стопы продавцов, то на стопах цена быстро вернётся к $39-40. Этот рост не будет иметь под собой фундаментальных причин. Многими участниками рынка он будет рассматриваться как коррекционное движение на фоне сокращения коротких позиций. В четверг внимание трейдеров будет направлено на публикации данных об уровне деловой активности в сфере услуг в разных регионах Европы и США, в пятницу – на отчёт по американскому рынку труда. Поскольку нефть не реагирует на увеличение запасов нефти, то продолжу рассматривать укрепление рубля к доллару до 72,60 руб., к евро – до 78,50 руб. Это внутридневные цели для четверга. Уровень 72,60 руб. является трендовой линией от майского минимума 2015 года – 48,92 руб. По паре евро/рубль серьёзная поддержка находится в зоне 78,00-78,45 руб. Уровень 78,00 является уровнем Фибоначчи от роста с 68,28 (минимум от 23.10.15) до 93,70 (максимум от 21.01.16). Источник: www.alpari.ru, «Рубль продолжит укрепляться»
Короткая
от avladfx
ЛОНГ ПО BRENTФундаментальные факторы 1.Сравнительно высокий рост по окончанию недели до уровня 37 . ТА 1. Рост до 36 , возможное продолжение коррекции до уровня 34 и далее однонаправленный лонг. 2. Развитие событий по уровням. 3. Аналогичное подтверждение вышесказанных идей. И аналогично с шортовым вариантом событий. Вердикт: Лонг до 36. С небольшим корректирующим продолжением.
FX:UKOIL
от Mr.Snake
2
Волатильный диапазон в рубледоллареСильно заморачиваться с техникой в рубледолларе не будем т.к. очень сильная корреляция с нефтью. А у нефти коррекция к падению происходит двойной короной, там феерический запил. По нефти график не выкладываю т.к. в позе и суеверен.
Длинная
от Cherepun
Рубль: шансы на выживаниеСценарий по рублю согласуется с последней идеей по нефти (см. линк). На графике представлена наиболее адекватная на текущий момент волновая разметка. Оптимальным выглядит шорт из района 78,65-78,90 - там и фибы, и вилы, и объемы. Возможно, чуть раньше, если будет сигнал со стороны свечей (price action). Бычий сценарий готов рассматривать только при выходе цены за пределы вил.
от Nickonomics
5
BRENT OIL Прогноз1)Шорт до синего прямоугольника. 2) После небольшого шорта начнется пробой ТД линии и обновится максимум пытаясь достичь отметки 34 3)Не исключаю исхода в пробитии глобальной ТД, последствие которой- достижение отметки 30. Вердикт : Непродолжительный шорт и далее лонг до отметки 34. Красный прямоугольник- предположительный уровень при пробое синего. Зеленый- после коррекционного движения вниз. P.S: Около уровня промежуточного прямоугольника я бы не советовал делать поспешных выводов и закрывал позиции. Всем удачных торгов и профитов
FX:UKOIL
от Mr.Snake
ПРЯМЫМ ХОДОМ В ЛОНГ ДВИЖЕНИИК концу недели было создано коррекционное движение, причем движущая сила ему не фундаментальный фактор а медвежье настроение участников рынка, в связи с этим предполагаю откат в течении недели до 35$. Фундаментальные факторы на понижение: 1.Повышение нефтяных запасов в США до рекордного максимума 1930 года. 2. Высокий объем предложений/минимальный спрос. 3. Уход крупных игроков с нефтянных рынков(зарубежных хэдж фондов). Фундаментальные факторы на повышение: 1.Высокий объем покупок фьючерсов на нефть марки Brent на рос.рынке. 2. Настроение участников рынка на продолжении повышательного тренда. // Мнение аналитиков что цена будет двигаться к уровню 35, других 38-40, и поэтому не забываем о стадном инстинкте:) Вердикт: Лонг к уровню 35.
FX:UKOILДлинная
от Mr.Snake
1
Рубль готов переписать историюНовостной фон В начале недели нефть продолжила снижение на фоне перспектив увеличения и без того избыточного предложения сырья на рынке. По итогам торгов контракты на американскую WTI потеряли 1,6% стоимости, фьючерсы Brent опустились на 1,4% до $28,55. На выходных с Ирана были сняты международные санкции, и теперь аналитики спекулируют на тему того, как быстро эта страна сможет восстановить свой экспортный потенциал. Ситуация в Иране осложнена тем, что из-за санкций он не мог инвестировать в нефтяную инфраструктуру. Также нет определенности относительно того, как много нефти находится в иранских хранилищах и может быть сразу поставлено. Еще один вопрос - это дисконт к нынешним ценам, на который может согласиться Иран для увеличения своей рыночной доли. Баланс спроса и предложения сейчас - это уравнение со многими неизвестными. Между тем, ведущие банки продолжают снижать прогнозы по стоимости нефти в этом году. Так, аналитики JPMorgan ожидают, что средняя цена нефти Brent во 2-м квартале составит $25, а по итогам всего года вырастет до $31,50, что значительно ниже прежнего прогноза $51,50. Слабая динамика нефти приводит к новым вершинам пары USDRUB, которая на вчерашних торгах прибавила еще 2,17%, превысив отметку 79 рублей за доллар. Исторический максимум пары находится на уровне 80,10 - всего в 1% от вчерашнего закрытия. Утренний рост котировок нефти (+2,5%) привел к позитивному для рубля открытию сессии. Одной из главных новостей сегодня стал релиз данных по ВВП Китая. В 4-м квартале вторая экономика мира показала рост на уровне 6,8%, уступив консенсус-прогнозу 6,9%. Это самые низкие темпы роста за последние 25 лет. Опубликованные параллельно данные по промышленному производству и розничным продажам также оказались хуже прогнозов. Реакцию рынка в виде покупок риск можно списать на обычную коррекцию после длительного падения. Стратегия Обновление абсолютного максимума по USDRUB является приоритетным и логичным сценарием с точки зрения волнового анализа. Если оценить внутреннюю структуру роста последних дней, мы видим, что в настоящий момент с высокой вероятностью развивается ((iv)) волна. Наиболее комфортными уровнями для ее завершения является либо кластер 78,08-78,14, либо нижняя граница канала в районе 77,75. На нефте целевой зоной могут быть отметки 30,22-30,45. Идеальный сценарий в ближайшие дни предполагает разворот из этой зоны вниз, в результате чего рубль обновит максимальные значения.
от Nickonomics
12
СТАВКА ЦБ РФ VS ЦЕНА НА НЕФТЬ IIПо прошлому прогнозу цели были достигнуты, профит зафиксирован, ничего необычного не произошло. Скоро будет очередное заседание ЦБ РФ по поводу ставки, истерии как в 2014 году нет и видимо не будет, социально значимых событий в стране (забастовки, митинги и пр.), пока не происходят, внеочередного заседания ЦБ РФ не произошло, поэтому уже сейчас можно предугадать, что вероятность изменения ставки в сторону увеличения мала, при такой цене на нефть, тем более, курс usdrub будет направлен вверх что конечно плохо для социальных слоев населения с низким рублевым доходом, но хорошо для бюджета РФ и для тех чей доход в у.е., так что ждем доллар в новом ценовом диапазоне по 80-90 рублей за единицу. Согласен ставим лайк, понравилось подписываемся на канал.
Длинная
от vinterfrank
1
Нефть и рубль: борьба продолжаетсяВчера в ходе тяжелых, ожесточенных торгов нам все-таки удалось отстоять уровень $30 за баррель. Несмотря на то, что утренние торги протекали спокойно на фоне сообщений об увеличении спроса на нефть со стороны Китая, вечером рост был полностью нивелирован. Отчет по запасам от Минэнерго США оказался позитивным лишь на первый взгляд. Запасы нефти выросли всего на 234 тыс. баррелей, однако с учетом колоссального прироста нефтепродуктов совокупные коммерческие запасы достигли рекордного максимума в 1,3 млрд баррелей. На этом фоне цены вернулись в район $30, где и разворачивались основные события. Несмотря на это, фьючерсы на американскую WTI завершили торги пусть с небольшим, но ростом, прервав 7-дневную полосу потерь. По итогам дня на графике был сформирован внутренний бар и "Доджи" в районе медианы нисходящих вил. Обычно это хороший сетап на покупку, однако в нынешних условиях может быть легко отменен. Пара USDRUB вчера следовала сценарию с формированием паттерна "H&S", который представлялся мне наиболее интересным для продавцов. В комментарии также отмечался краткосрочной сетап на покупку перед выходом данных по запасам. На текущий момент у меня нет технических оснований менять вчерашний прогноз. Движение с 77,24 до 75,74 выглядит импульсивным. Рост к 77,00 является обычным закрытием гэпа и укладывается в 3-волновый паттерн. Изменить прогноз заставит закрепление выше 77,00. В качестве основного риска нужно обозначить погружение инвесторов в среду "risk-off". Это хорошо проявилось в распродаже на американском фондовом рынке. С сегодняшнего дня начнут публиковаться квартальные отчеты ведущих компаний США, и это важный фактор для оценки рыночного сентимента.
NYMEX:CLG2016
от Nickonomics
Нефть и рубль: шансы на выживание (временное)Нефтяное антиралли продолжило развитие во вторник. Февральские фьючерсы в Нью-Йорке потеряли 3,1%, причем, в моменте цена опускалась ниже психологической отметки $30 за баррель. Нефть марки Brent снизилась на 2,2% до $30,86. Ожидаемый трейдерами отчет по запасам нефти от API оказался достаточно позитивным. Согласно представленным данным, запасы снизились на 3,9 млн баррелей. Таким образом, за последние две недели сокращение превысило 9 млн баррелей. Сегодня в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США. Консенсус аналитиков предполагает рост запасов на 2,6 млн после сокращения на 5 млн неделей ранее. Российский рубль вчера был в числе аутсайдеров валютного рынка - пара USDRUB прибавила 1,12%, на время преодолев отметку 77 рублей за доллар. Вчера я присоединился к группе ловцов дна. В качестве уровней на нефти был обозначен диапазон $30-31, на рубле отметка 77,00 (обозначены жирными линиями). Как видно, этот прогноз приносит некоторые плоды: нефть Brent сегодня прибавляет около 2,5%, а пара USDRUB снижается на 1,3%. Стоит отметить, что волны в рубле сильно растянулись, поэтому разметку пришлось подкорректировать. Потенциал для более существенной коррекции сохраняется на обоих рынках сохраняется. Позитивный статистический сюрприз от Минэнерго США был бы весьма кстати. Оптимизма инвесторам сегодня добавили позитивные данные по торговому балансу Китая. В декабре положительное сальдо внешней торговли выросло до $60,09 млрд, что значительно выше среднего прогноза $51,3 млрд. Кроме того, ожидания позитивных корпоративных отчетов американских банков стимулируют рост американских индексов, а за ними -- и российских активов. На графиках обозначены основные ценовые уровни и вероятные сценарии. Паттерн "H&S" в рубле был бы очень интерес для тех, кто еще не в рынке. Альтернативно, можно дождаться закрепления ниже 76,15.
от Nickonomics
6
Рубль и нефть: ловля дна продолжаетсяОсновные события понедельника разворачивались на рынке нефти. Опережающий рост запасов сырья вкупе с нестабильной динамикой экономики Китая - второго по величине потребителя нефти - продолжают давить на цены. По итогам дня контракты на нефть WTI потеряли 5,3%, фьючерсы Brent подешевели на 6% -- до минимума с 2004 года. Падение продолжается и на утренних торгах: в моменте обе марки теряли более 3%, приближаясь к знаковой отметке $30 за баррель. Таким образом, с начала года цены опустились почти на 20%. Запасы нефти в США близки к самому высокому уровню за 80 лет, показанному в апреле. При этом в конце января и феврале они обычно демонстрируют рост, так как НПЗ покупают меньше нефти, закрываясь на технические работы. Некоторые эксперты индустрии предупреждают, что емкость для хранения нефти может быть исчерпана, и это заставит покупателей хранить товар в танкерах или приостановить покупки. Кроме того, предложение на мировом рынке может вырасти уже в этом месяце по мере снятия санкций с Ирана. На этом фоне аналитики ведущих банков уже начали соревнование по части самых пессимистичных прогнозов. Цифра $20 сегодня красовалась на ленте одного из ведущих финансовых СМИ. В то же время, трейдеры упорно пытаются поймать дно рынка: уже около месяца в нашем сообществе регулярно публикуются подобные посты. Пессимизм sell-side аналитиков и сорванные стопы трейдеров обычно являются первыми признаками замедления тренда. На графиках я привожу волновые разметки для нефти Brent (фьючерс) и рубля (USDRUB). С точки зрения волн, есть две основные опции: либо коррекция начнется из зоны $30-31 (цена была там сегодня); либо последует еще одна -- заключительная -- волна падения в район $27-28. По USDRUB соответствующие уровни -- 77,00 и 78,15. Я считаю, что в случае закрытия дня на нефти в виде "Доджи" или "Молота" коррекционный сценарий становится реальным.
C
от Nickonomics
8