USDRUB MOEX
Cтоимостная мера риска в позиции USD/RUB (VaR, CVar)День добрый!
Размещаю свою первую идею :-) (Не дает вставлять ссылки в идеи - на картинках вся суть :-((
Суть в том, что мы все торгуем вероятности и пытаемся уменьшить риски. Чтобы оценить в количественном выражении и то и другое, я скачал данные по ежедневному курсу USD/RUB на момент закрытия (23:59) за последний год в биржевые дни, посчитал ежедневные колебания курса, стандартные отклонения и другие статистические показатели.
Скриншот
1СО показывает, что в 68% случаев дневная цена будет колебаться от -0,69% до +0,69%, 2СО показывают колебания в 95% случаев, 3СО - в 99%. Хочу обратить внимание, что аннуализированная годовая волатильность в 11% почти чем в 2 раза ниже исторической волатильности в 21,7% (необходимо сделать сноску, что я говорю об исторической волатильности, а не о подразумеваемой (IV), которая еще выше, но это выходит за рамки данного поста). В этой связи ожидаю некоторый всплеск волатильности в ближайшее время.
Далее, если посчитать остальные статистические величины то получится следующая картина:
Скриншот
На оси Х показаны интервалы через каждые 0, 25% с минимума в -1,92% до максимума в 2, 68%. На оси Y показано количество повторений событий в данных интревалах за прошедший год. Например, падение доллара к рублю в пределах от -1,92% до -1,50% произошло 5 раз, от -1,51% до -1,25% тоже 5 раз, итд. Картинка также говорит о том, что у нас позитивно смещенное распределение (positive skewness) и небольшой куртозис. То есть приплюснутый "горбик" смещен влево :-)
На это также указывет и то, что МОДА > СРЕДНЕЙ. Из этой картинки выбивается отрицательная МЕДИАНА (она, в идеале, должна быть между ними посередине), но это объясняется тем медиана зависит только от длины набора данных, а не от их "весов" и всего лишь показывает "центр" набора данных. То есть наша СРЕДНЯЯ должна уменьшаться из-за большого количества чисел (выборка=256), но тяжелые "хвосты" справа (т.е. падерие рубля к доллару от 1,51 до 2,68) "вытягивают" её выше МЕДИАНЫ. МОДА еще выше, потому что на неё не влияют вес и количество элементов в наборе, а только частота повторения.
В общем, поскольку у нас получается смещенное распределение, то вместо стоимостной меры риска (Value at risk, Var) применяют условную стоимость меры риска (Conditional Var), поскольку VaR представляет собой потерю "Х или более" для заданного уровня доверительного интервала (например, доверительный интервал 95%). В то время как CVaR или условный ожидаемый убыток - это мера среднего убытка, если Вас неудачно "завезет" в оставшиеся 5% (с учетом принятия того же уровня доверительного интервала в 95%). Другими словами, полученные мною значения по VaR читаются следующим образом:
- при доверительном интервале в 95% существует 5%-ая вероятность, что моя позиция в USD/RUB в любой день может потерять 1,15% или больше;
- при доверительном интервале в 99% существует 1%-ая вероятность того, что моя позиция в USD/RUB в любой день может потерять 1,77% или больше;
- при ДИ в 99,9% существует 0,1%-ая вероятность, что моя позиция в USD/RUB в любой день может потерять 1,92% или больше.
Но насколько" больше" в среднем? Для этого нужно интерпретировать CVaR:
- существует 5%-ая вероятность того, что в случае худшего сценария моя позиция в USD/RUB в любой день может потерять 1,44%;
- существует 1%-ая вероятность того, что в случае худшего сценария моя позиция в USD/RUB в любой день может потерять 2,09%;
- существует 0,1%-ая вероятность того, что в случае худшего сценария моя позиция в USD/RUB в любой день может потерять 7,25%;
Однако, 0,1%-ные вероятности не совсем точны, поскольку набор данных слишком мал для такого рода точности вычислений. Вообще, строго говоря, необходимо получить выборку из как можно большего количества данных, чтобы получить наиболее точный результат. Но на большие массивы данных еще и накладывается ошибки в их выгрузке, недоступности какого-то количества дней, итп. Например, я проверил самое большое укрепление рубля с 3-го на 4-е ноября 2020 г. (с 80,52 до 79,04, т.е. -1,9% ) и самое большое падение рубля со 2-го на 3-е сентября 2020 г (с 73,55 до 75,46, т.е.+2,6%) - данные вглядят правдоподобно. Поэтому, обычно, действуют в пределах 95%-ной вероятности.
Всем удачных торгов!
РубльПо Д1 резутат у покупок есть. Т.е. вышли из баланса и вчера оттестили выход.
Спред по Д1 падает.
Думаю, должны сходить еще раз вниз протестить покупателя.
Рассматриваю два варианта:
1) сначала идем в лонг и потом откат из зоны продаж 74.0075-73.8400
2) сначала идем в шорт и потом идем к зоне продаж.
Сделки по от зон, при наличии сигнала.
В приоритете вариант 1.
USDRUB. Перспективы на августВсем привет!
Опубликованный в конце июня прогноз по валютной паре USDRUB остаётся быть актуальным и пока что развитие динамики складывается по озвученному сценарию, за исключением лишь того, что в июле откат от локального максимума оказался чуть глубже, тем не менее, рост $ к рублю в августе видится более вероятным вариантом.
Во-первых, стоит отметить, что ключевая поддержка 72.50-72.60 вновь устояла, а в пятницу прошлой недели произошёл выход вверх из локальной консолидации
Индекс доллара находится на перепутье, в случае пробоя вверх максимумов этого года, большинство валют развивающихся стран окажутся под давлением, в том числе и рубль
С третьей декады прошлого месяца - первых чисел августа сырьё в целом находится под давлением, общую картину по данной группе активов наглядно демонстрирует индекс CRB (синяя линяя)
Начиная с 6 августа по 6 сентября на операции по скупке валюты на внутреннем рынке Минфин РФ направит 315.9 млрд рублей - максимальный объём с января 2020 года
Традиционно, август не самый благоприятный период для рубля, в совокупности со всеми выше изложенными факторами, есть все шансы как минимум протестировать 75.35, а в случае взятия данной отметки, вернуться к максимумам 2021 года - 78 рублей за $
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
РубльПо Д1 вышли из баланса с поглощением зоны продаж, своеобразное многобарное по Д1, правда пробой плохой, нужно ждать подтверждения.
Ожидаю лонги с текущих или из зон 73.3725-73.3400/73.2050-73.2475.
Цель зона продаж- 73.7350-74.1800.
Цель- зона, т.к. там защитники и локальной и глобальной волны продаж, поэтому цель до зоны, реакция зоны,- откат, и идем дальше.
РубльПо Д1 покупки имеют результат и хороший прогресс.
Локально ходим в балансе с границей зоны продаж 73.3425/73.2625 и зоной покупок 72.7375/72.6500.
Ожидаю пробой баланса и выход в лонг, сделки в шорт искать не буду.
ТВХ с текущих, при наличии сигнала, и зон покупок ниже-73.0500/73.0875/73.1475.
Потенциал- тест зоны продаж-73.8375-74.1850.
При пробое и закреплении ниже уровня 73.0500, отмена сценария, буду смотреть заново ситуацию.
USDRUB Вероятно, уже сейчас неплохие зоны для подбора доллара.
Среднесрочный возможный сценарий на графике. Не является ИИР! Соблюдайте ММ и RM!
РубльКак и ожидал вчера была масса манипуляций, на текущий момент оснований для отмены лонгового сценария нет.
Из зоны покупок по Н1 сделали многобарное поглощение и вернулись в баланс, потом на новостях пришли на тест поглощения.
Ожидаю с текущих лонги. Идея отменяется при пробое и закреплении под зоной 73.4525-73.3725.
Вход с текущих, при наличии сигнала.
Рупь на зеленую бумажку от 29,07Имеем такую ситуевину на 29 число.
Сейчас все внимание приковано к Китаю, все про нас забыли.
В тихом омуте черти водятся. слишком все спокойно, жду всплеск. в 2 недели.
Зоны на графике
И Помните НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМОТРИТЕ В СТАТУС профиля))
Будьте осторожны соблюдайте риски))
Однако если порассуждать dxy падает.... нефть стоит.... вроде все говорит за укрепление....
А разве в августе не должны прилететь новые САНКЦИИ - лимит по законодательству Америки - минимум раз в три месяца и срок подходит.
Первая цель при таком сценарии 78,5, вторая 85, а там увидим
И нет это все еще сценарий который не хотелось бы иметь, однако....
Какие санкции могут быть -
1) Газопровод (опяяяять)
2) более вероятно (госдолг)
3) пишите ваши варианты.
Всем спасибо.
Идея для ОСТОРОЖНОСТИ, в цикле что все может пойти не так.
ставка на USDЯ не против рубля, я ставлю на $
Так я вижу дальнейшее движение пары с точки зрения ТА.
Фундаментальное обоснование напишу позже.
Рубль. 27.07.21По Д1 продажи хорошо возобновились из зоны, но пока нет результата.
Шорты буду смотреть только при условии пробоя баланса (73.6725) и зоны манипуляции (73.5575).
Глобально мы находимся у нижней границы баланса, в неглубокой коррекции у волны покупок.
Вчерашнее движение расцениваю как массивное многобарное поглощение продаж и сейчас идет тест поглощения.
В то же время и продажи имеют кое-какие результаты .. поэтому жду сегодня рендж у нижней границы баланса. Покупки до зоны 73.8725-73.9200, а оттуда плохое возобновление продаж до границы баланса и уже после плохих продаж возобновление покупок к верхней границе баланса.
Сделки смотреть в обозначенном диапазоне (рендж).
Рубль. 25.07.21По Д1 в зоне неглубокой коррекции, которая представлена балансом, на нижней границе баланса, сделали однобарное поглощение.
По М15- многобарное прошло с тестом, по Н1 покупки успели тоже многобарное сделать, но тест не полноценный пока, как мне кажется.
Считаю, что покупки защитились. В зоне покупок приходит сильный сигнал на подтверждение намерений покупателя..
Глобально- цель покупателя периписать хай- в район 76.0000 и мы будем к ней идти.
Локально- лонги до зоны 74.1225- 74.1875, а дальше к верхней границе баланса- зоне 74.7000/74.7425/74.8150.
Лонг с текущих или от нижней грацниы баланса (73.6750).
Рубль. 23.07.21Глобально- находимся в балансе (73.6700-74.8125). Баланс- не глубокая коррекция у волны покупок.
В балансе торгуем от границы к границе. Сделки в шорт буду рассматривать только при пробое и закреплении ниже баланса.
Локально- у волны продаж нет результата, по Д1 идут скрытые покупки.
Ожидаю возобновление покупок от нижней границы баланса.
Вход - с текущих при наличии сигнала. Цель- зона 74.1225-74.1875, но глобально- 74.7500.
USD\RUB - LongТолько предположение, но есть стойкое ощущение что рост в краткосрочной перспективе пронаблюдаем. Брать планирую фьючерс на ММВБ; стоп\тейк примерно на обозначенных уровнях, но в случае удачи или фейла закрываться буду вручную (насчет стопа пока нет полной уверенности, не исключаю что еще может выбить вниз).
Рубль. 22.07.21Продажи возобновляются лучше из зоны продаж. По Д1 у продаж есть результат.
Но глобально не вышли из баланса и пока этот баланс- не глубокая/плоская коррекция у волны покупок.
Ожидаю слабую попытку возобновления из зоны покупок и возобновление продаж из зоны (74.1900-74.1225) или от уровня 74.3800.
Ожидаю выход из баланса с целями-73.6900, 73.3575.
Вход в шорт только от уровня и при наличии сигнала- есть риск, что баланс отработает и покупки дойдут до верхней границы баланса.
Рубль. 16.07.21Два дня находиммся в балансе (73,9800-74,4525).
Торгуем от границы до границы, пока не выйдем.
Прогресс у покупок плохой, жду не просто поход до нижней границы локального баланса, а поход на нижнюю границу более старшего баланса.
Вход в шорт с текущих, от верхней границы локального баланса, при наличии сигнала.
Т1- 73.9800
Т2- 73.6750
Т3- 73.3750
Отмена сценария при выходе из локального баланса вверх.
Аналитика движения цены USDRUB с временными периодами! Добрый день всем криптоманам! Выводим аналитику на новый уровень!
Идея аналитика вероятного дальнейшего движения.
Аналогия временных периодов с предыдущим циклом дает общие понимания среднесрочной перспективы. Без точных дат и времени.
Успешных торгов!
Спасибо всем за Ваше внимание!
Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите!
Дисклеймер!
Профессиональный инвестор и трейдер. Опыт 8 лет.
Делюсь с Вами своим мнением, идеями и аналитикой, которые могут отличаться от Ваших.
Не торгуйте без обучения. Трейдинг и инвестирование - это наука, которую необходимо изучать перед началом деятельности.
Соблюдайте РМ и ММ.
Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем, зрителем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи.
Успешных Вам торгов!
USDRUB - ViewВсем привет!
Сегодня интересный день на валютном рынке Московской бирже, доллар по отношению к российскому рублю ощутимо прибавляет в цене, поднявшись почти на 1%.
На дневном таймфрейме есть предпосылки к формированию разворотного паттерна "неудавшийся размах", подтверждение произойдёт в случае закрытия свечи выше 73.35. Подобная картина наблюдалась в прошлом году, кстати, также как и в 2021г, пришлось на июнь месяц. Вообще если говорить о сезонном факторе, много схожего с предыдущим годом, с апреля по июнь бакс был под давлением.
Помимо этого, рассуждаю так, что основное топливо для укрепления рубля на исходе:
- Ожидания, связанные с встречей Путина и Байдена позади, очевидно, что наврятли исход мог быть положительным, но аналитики многих инвест банков и брокерских компаний так упорно аргументировали укрепление рубля данным событием...
- Конвертация дивидендов по российским акциям со стороны нерезидентов в USD
- Потенциальные риски глубокой коррекции нефтяных цен
- Вероятные шаги к началу цикла ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, и как следствие рост индекса доллара США
Много позитивных событий для рубля уже отыграно или заложено в текущих ценах, а вот потенциальные риски ещё не учтены рынком, да и как "народный индикатор" - срез настроений в обменниках, большинство людей сейчас валюту именно продаёт, опасаясь более глубокого снижения USDRUB, ведь сейчас не настолько очевидный трейд в $, как это было в апреле))) то есть, толпа купила по 77-78р, продает по 72-73р, ну вообщем классика жанра)) Соответственно, лишних пассажиров сейчас мало.
На горизонте ближайших 2-3 месяцев ожидаю возврат к максимумам, в область 78р, а к концу года есть все шансы увидеть > 80р
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
USDRUB коррекция на краткосрочных целяхГлобальный тренд - нисходящий.
На графике отметила графическую фигуру - нисходящий канал, который говорит о продолжении тенденции.
На данный момент , я все-таки, склоняюсь к тому, что цена пробьет уровень сопротивления , выйдет из состояния флэта и поднимется до 74.
После выхода из большого треугольника в валютная пара сформировала импульс. Ожидаем окончания коррекции.
И продолжения восходящего сценария. Всем профита.
Вариант краткосрочного движения на Доллар/Рубль.Возможно мы увидим классическую 3-х волновую коррекцию по Доллар/Рублю, где первая волна примерно равна третьей. И уровень Фибо 0.786 от последней воны укрепления как раз 73,27.
Что это даст: опять заманят поспешивших лонгистов (Быть может это разворот, но тогда я больше склоняюсь, что будет формация "Двойное Дно"- значит движение вниз всё равно можно торговать.)
После того как пробьём 73, хорошо если цена начнёт долго и нудно сползать вниз с постоянными откатами, вымораживая лонгистов.
К тому же такой вариант будет очень удобен для дальнейшего присоединения к лонгу по РТС.
Цель- пробить 73 рубля.
Рынок бычий! Такой сценарий попробую отработать уменьшенным объёмом.
Верите в доллар по 60? Получите по 80!Кто верит в дальнейшее укрепление рубля, те будут огорчены. Рубль не укрепляется, а идёт падение доллара по отношению ко всем остальным валютам. Плюс не забываем про новостной фон связанный со встречей с Байденом.
Большинство участников рынка ждут каких то положительных решений и рынок закладывает это в стоимость. Лично я не думаю, что эта встреча принесёт какие то изменения и ожидаю что котировки в скором времени снова вернутся к отметкам 75-76 рублей.
По ТА сформирован клин.
Вход на пробое, цели обозначены.
USDRUB_ShortДобрый день друзья! Записал коротенький видеообзор пары USDRUB_TOM.
Интервал 1 день, направление Short (короткая)
Задавайте вопросы в комментариях буду рад услышать Ваше мнение.
С уважением!
