BRENT - Торговая рекомендация на 22.04.2021Sell Stop: 63.98
Take Profit: 63.58
Stop Loss: 64.23
Trailing Stop: 15 pip
Crude Oil Brent
Золото/нефть: 1 год спустяСоотношение золото (XAUUSD) / нефть Брент (UKOIL) , после установления 22/04/2020 абсолютного исторического максимума 100+, сейчас (спустя 1 год) находится вблизи своих средних 10-летних значений.
Но бесконечность похоже - не предел. И желтый металл, как и нефть, судя по всему, готовы начать путь к новым подвигам.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️США приняли антимонопольный закон о действиях ОПЕК+, и теперь можно подавать иски в суды на ОПЕК+. США надоело смотреть на манипуляции рынком нефти в своих интересах и в ущерб другим. Я как-то об этом писал пост здесь.
▪️Ситуация с пандемией в ЕС, Японии, Индии, да и во многих странах критическая, например в Индии нахватает ни кислорода, ни коек - это ужасно. Видимо это начинает оказывать давление на фондовые рынки, вчера упал европейский рынок, вслед за ним и американский.
▪️С полей переговоров МЭГАТЕ продолжают прилетать позитивные новости, и говорят, что сделка на 70% уже готова, несмотря на трудности. Видимо рынок не ожидает сделку в ближайшее время, раз котировки остаются у пиков, в новой сделке уже сомнений нет.
▪️Вчера выдал оценку запасов нефти в США API, согласно которой запасы нефти на прошлой неделе выросли на 0,44 млн. баррелей, рынок ожидает снижения запасов.
Техническая картина:
▪️Котировки завершили волну В на верхней границе восходящего фрактального канала - дивергенцией по MACD, на 4-часовом масштабе. Все это происходило на важном уровне по Фибоначчи - 62% от волны А;
▪️Пока котировки уперлись в предыдущие максимумы в структуре волне В, и имеют шансы протестировать снизу нижнюю границу малого канала на уровне 63;
▪️Весьма вероятна, что рынок уже вошел в волну С медвежьего зигзага с целью на 53 по WTI.
ВЫВОД
На мой взгляд, сформировался абсолютно медвежий фон, который пока игнорируется участниками рынка, быки уперлись в идею восстановления экономики, но у с учетом пандемии - это уже неоднозначно. Думаю к концу майских мы увидим котировки на 10 долларов ниже.
Возможен скорый шорт по #brentВозможно, цена находится в середине более крупной формации, которой не хватает сегмента вниз. При закрытии ниже л1 включится негативный сценарий с целями обновления минимумов 23.03.21 (в идеале район 57) и можно будет искать входы в шорт. Отмена сценария в моменте при обратном закреплении выше л1.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки не отыграли возврат от 1 ст. отклонения сверху, поэтому начинаем неделю с медвежьим приоритетом
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 64,4 – 61,39;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 66,03, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 59,44 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
Brent. Зона Разворота?Привожу свою актуальную разметку по инструменту на двух таймфреймах:
1️⃣ На четырехчасовом графике можно увидеть окончание локального роста в волне (iii) и развивающуюся в настоящий момент коррекцию в волне (iv). Рост можно разметить разными способами, отличными от моего, но структура коррекции визуально кажется понятной. Мартовское снижение от вершины волны (iii) представляет собой различимое пятиволновое движение, поэтому является лишь началом коррекции (iv) - волной а. В волне (iv) мы можем ожидать, как минимум, одиночный зигзаг abc.
2️⃣ На часовом таймфрейме показана структура волны b. Я предполагаю, что она тоже развивается в формате зигзага {a}{b}{c}, где волна {a} является начальной диагональю, а волна {b} представляет собой сужающийся треугольник.
Есть несколько моментов, указывающих на возможность локального разворота в диапазоне 67 – 68 долларов:
1️⃣ Волна b достигла коррекционного уровня 0,618 от волны а на отметке 67,10 .
2️⃣ Волна {c}of b равна по размеру волне {а}of b на отметке 67,62 .
3️⃣ Здесь же находится выделенная зеленым зона 66,8 – 67,8 , уже проявлявшая себя в качестве зеркального уровня.
4️⃣ Волна b достигла верхней границы восходящих вил Шифа.
Подобные зависимости никогда не будут являться гарантией того или иного движения. Рынок в моменте может повести себя абсолютно непредсказуемо, но совокупность таких наблюдений статистически сильно повышает вероятность предполагаемого исхода.
➡️ Полагаю, что волна (5)of{c} либо уже завершилась на значении 67,4 , либо может усложниться до конечной диагонали и забраться еще чуть повыше.
Более уверенно о шорте можно будет говорить после ухода цены под уровень 66 , но агрессивно (ограниченным объемом и с понятным стопом) можно пробовать входить на возврате цены к последнему максимуму 67,4 .
📉 В качестве консервативной цели снижения можно выделить локальный минимум, обозначенный волной а примерно на уровне 60 .
➖ Уход выше вершины волны (iii), расположенной на уровне 71,4 доллара, потребует пересмотра разметки. Стопы, конечно, стоить располагать ближе.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки остались в торговом диапазоне, поэтому начинаем неделю с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 60,8 – 57,79;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 6245, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 55,85 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Вчера вышел ежемесячник ОПЕК, в котором повышены ожидания по росту спроса, сделка ОПЕК+ выполнена на 124% из-за усилий Саудовской Аравии;
▪️Импорт Китая в марте вырос на 38% относительно прошлого года, но это эффект низкой базы;
▪️Продолжаются переговоры в рамках МЭГАТЕ, пока стороны к соглашению не пришли, при этом хуситы атакуют объекты Арамко, а Израиль устроил теракт на ядерном объекте Ирана;
▪️Вчера API выпустило свои ожидания по запасам нефти на прошлой неделе, согласно которым запасы сократились на 3,6 млн. баррелей.
Техника:
▪️Боковик на уровне поддержки продолжается, и на сегодня котировки тяготеют к верхней его границе, ориентир по CL в районе 63 долларов.
▪️ В случае пробоя 57 ничего не мешает снизится к 52.
ВЫВОД
Сегодня ежемесячник от МЭА и вечером статистика от Минэнерго, на мой взгляд, больше влияния на динамику нефтяных цен сейчас оказывает снижающийся доллар и рост фондового рынка США, т.е. продолжающийся "риск-он", пока третья волна пандемии и рост добычи странами ОПЕК+ с мая месяца, в учет не берется.
В таких условиях котировки зажаты с двух сторон.
По нефти можно искать локальные лонги.Т.к. цена не смогла закрепиться на минимумах, то произошло перестроение. Картинка по прежнему не идеальна и по косвенным признакам цена находится внутри более крупной модели, которая сейчас и формируется. Поэтому ориентиры пока краткосрочные. Пока цены выше л1 сценарий позитивный и можно искать входы в лонг. При закрытии часа ниже л1 часовой негативный сценарий в моменте будет отменён. Но идеальные точки входа будут как раз после ложного пробоя л1.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
Ожидаю мощного роста нефтиНа мой взгляд, мы ещё не доделали верхи и должны оказаться в районе 80-82 по европейскому сорту нефти. При этом, рубль не должен сильно укрепиться. Обновление 72 в рубле я не жду. Всё остаётся, как в прошлых идеях. Нефть растет, а рублю плевать. Это можно назвать скрытой девальвацией. И это ещё ставки не начали рост.
Рост нефти возможен и с текущих.
Анализ нефти по методу Вайкоффа. Brent, WyckoffДобрый час! Сейчас на рынке нефти идет консолидация. Ожидаю выход вниз. Если на поддержке появится большой объем и цена пойдет вверх можно закрывать позицию. Стоп на 64. Цель взять тренд до следующей консолидации. Если вам интересен метод Вайкоффа и вы хотите изучить забытые методы которые работали 100 лет назад, пишите в личку.
BRENT - Торговая рекомендация на 07.04.2021Sell Stop: 62.48
Take Profit: 62.08
Stop Loss: 62.73
Trailing Stop: 15 pip
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Ведущей новостью недели, на мой взгляд, выступает выступает ситуация с расширением третьей волны пандемии по всему миру, снова прилетают цифры роста, причем, даже медики США отметили, что у США есть риск войти в третью волну пандемии. пока рынок на эту информацию не реагирует, но мы помним, что так было в начале пандемии.
▪️Переговоры по МЭГАТЕ с Ираном продолжаются, новый раунд намечен на пятницу: делегаты не ждут лёгких переговоров, особенно между США и Ираном, но процессы идут, и участники высказывают позитив.
▪️Вчера Минэнерго США выпустило ежемесячник, в котором прогнозируется среднесуточный дефицит рынка в 0,99 мб\д, в то время, как в прошлом месяца ожидания были - 0,44 мб\д.
▪️Оценочные запасы от API на прошлой недели показали дефицит рынка в США на 2 млн. баррелей
Техническая картина:
▪️Котировки третью неделю продолжают стоять в боковой коррекции, при этом "боковик" идет вдоль месячной средней и на уровне технической поддержки.
▪️В текущей боковой модели возможен рост к отметке 63 по WTI, снизу, в случае пробоя 57, рынок нефти ждет погружение к 53-52.
ВЫВОД
1️⃣Сложно представить себе, что будет, если распространение третьей волны пандемии зацепит Китай и США, и в это время будут сняты санкции с Ирана в рамках МЭГАТЕ - этот удар рынок нефти не выдержит.
2️⃣Я держу шорты перманентно, т.к. текущий боковик вполне себе может тянуть на медвежью формацию.
BRENT - Торговая рекомендация на 07.04.2021Sell Stop: 62.48
Take Profit: 62.08
Stop Loss: 62.73
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 05.04.2021Sell Stop: 63.48
Take Profit: 63.08
Stop Loss: 63.73
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 05.04.2021Sell Stop: 63.48
Take Profit: 63.08
Stop Loss: 63.73
Trailing Stop: 15 pip
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки остались в торговом диапазоне, поэтому начинаем неделю с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 62,46 – 59,44;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 64, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 57,54 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
На текущую неделю есть один нюанс: 1 ст. отклонение снизу приходится на мощнейший уровень технической поддержки, поэтому покупать его не стоит.
@khtrader
Есть смысл искать входы в шорт пока ниже л1.Картинка мутновата, но возврат в бычий сценарий по факту отменён. Ориентир - л1. Пока цены ниже л1 сценарий негативный и можно искать входы в шорт. При закрытии часа выше л1 часовой негативный сценарий в моменте будет отменён. И тогда я буду рассматривать альтернативы, которые пока не сформированы, но при текущей структуре всё может быстро поменяться.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
Brent - почему жду 55$ по нефти ?Ещё один взгляд на нефть марки Brent, в контексте ранее опубликованных идей ( начало и продолжение ). На этот раз взаимосвязь с динамикой гособлигаций США ( на графике оранжевая линия - доходность 10-ти летних US Treasuries ) и аргумент в пользу снижения нефти.
Я думаю для тех, кто нас читает, уже понятно, что чем выше доходность облигаций, тем ниже цена на них (обратная взаимосвязь). Так почему доходности казначейских облигаций Америки растут? Причин на это несколько:
- Рост инфляционных ожиданий и как следствие → скорое завершение цикла мягкой монетарной политики мировых ЦБ (уже ряд стран впервые за последние несколько лет подняли ключевую ставку)
- Ребалансировка портфелей инвесторами в пользу рисковых активов (продают защитные активы, в том числе US Treasuries, покупают акции и т.п.)
- deadline 31 марта для банков!
С апреля прошлого года банкам разрешили исключать трежерис при расчёте коэффициента дополнительного левериджа в рамках введённых тогда антикризисных мер. Простым языком, банки/фонды набрали гигантский лонг в гособлигациях США потому что было можно. Если после 31 марта им не разрешат и дальше держать всё это добро на балансе, то им придется обрезаться, и судя по всему, делали/делают это заранее.
- 31 марта заканчивается фискальный год в Японии!
Есть предположение, что в частности Япония является одним из главных продавцов US Treasuries, так как 85% снижения приходится на Японскую торговую сессию. Дело в том, что по факту завершения фискального года в Японии 31 марта, ликвидация бондов не номинированных в йенах с балансов японских банков может завершится.
+ максимальный спрос на путы бондов США (все продают их)
+ ФРС США резко увеличил объём QE для остановки падения на рынке гособлигаций США
+ % международных управляющих, говорящих, что они лонг в US Treasuries - минимальный
Всё это в совокупности может вылиться в быстрый и импульсивный шорт сквиз по бондам
А как видно из графика самой идеи, присутствует высокая корреляция между доходностями бондов и ценами на нефть, следовательно в случае коррекционного снижения доходностей → нефть будет ниже.
Кстати, примичательный ещё тот факт, что по фьючерсам на нефть наблюдается бэквардация (будующие контракты на нефть стоят дешевле ближних), а когда нефть в прошлом году торговалась по 20-30$ была обратная ситуация - контанго (дальние контракты торговались дороже ближних)
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Разблокировали Суэцкий канал, но это событие было локальным, поэтому котировки на ситуацию не реагировали;
▪️Все больше шумихи вокруг поставок нефти из Ирана в Китай, на сегодняшний день объём поставок оцениваются в 1 мб\д - это третий по величине импортер, после РФ и КСА. Ситуация может подорвать действия ОПЕК+, при этом США не вмешивается, значит это можно расценивать, как частичное снятие санкций;
▪️Ирак грозится нарастить добычу вдвое до 2029 года (что-то они все грозятся, сначала Ливия, теперь Ирак);
▪️Вчера заседал техкомитет ОПЕК+, ничего серьезного сказано не было;
▪️По данным API запасы сырой нефти в США на прошлой недели выросли на 3,9 млн. баррелей.
Техническая картина:
▪️Котировки продолжают остывать, после провала двумя неделями ранее, и судя по MACD уже пришли к балансу и остаются в нем.
▪️В случае пробоя 62 по WTI быки могут дотянуть к 64, на этой неделе пробой 57 не рассматриваю, поэтому оставлю рассмотрение сценария на выходные.
ВЫВОД
Участники нефтяного рынка ждут решение ОПЕК+, пока вбросов никаких, народ с трепетом ожидает продление текущих уровней на май, что, с учетом третьей волны вполне себе обосновано и вероятно. Но ОПЕК отметил, что спрос на нефть восстанавливается уверенными темпами, вслед за мировой экономикой.
❗️Техническая картина равновероятная - процесс бифуркации продолжается.
BRENT - Торговая рекомендация на 29.03.2021Buy Stop: 64.04
Take Profit: 64.44
Stop Loss: 63.79
Trailing Stop: 150 pip
НЕФТЬ: экватор неделиВашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки отыграли возврат от 1 ст. отклонения снизу, причем дважды, что бывает крайне редко.
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 62,37 – 59,36;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 64,04, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 57,40 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
На текущую неделю есть один нюанс: 1 ст. отклонение снизу приходится на мощнейший уровень технической поддержки, поэтому покупать его не стоит.
@khtrader
