Акции
Boeing отправляется в АД ))Занять, чтобы выжить: Boeing просит банки о новом кредите!
Компания пытается привлечь не меньше $10 млрд, чтобы справиться с растущими затратами.
Boeing ведет переговоры с банками о дополнительном финансировании. По информации источников CNBC, авиапроизводитель просит кредиты на $10 млрд или более, так как сталкивается с растущими затратами, связанными с проблемами с 737 Max.
По словам представителей компании, компания уже получила от банков как минимум $6 млрд и ведет переговоры с другими кредиторами о дополнительных займах. Общая сумма может вырасти в случае заинтересованности финансовых организаций в выделении средств компании.
Аналитики полагают, что опасаться кредитором нечего. Однако сумма, которую Boeing пытается занять, гораздо больше, чем ожидали некоторые эксперты. Они оценивали новый объем привлекаемого финансирования примерно в $5 млрд.
Однако возвращение печально известных 737 MAX вновь отложено, а это грозит компании увеличением расходов.
AppleПричины коротких позиций:
-Тех.сектор перекуплен(если брать текущие реалии на рынке и отскок на 30% по US500)
-ФРС планируется немного притормозить программу QE(Хорош уже печатать)
-Снижение мирового спроса на любые розничные товары
-Провал с новым смартфоном SE
-Понижение рейтинга от крупных инвестфондов и банков.
И т.д
Halliburton. Волновой анализ. Старшие степени.Считаю акции этой компании очень перспективными. Предполагаю, что в скором будущем при новом цикле роста цен на нефть стоимость этих акций будет расти опережающими темпами.
Прогноз является субъективным мнением автора и не является торговой рекомендацией.
Магнит готов к разворотуНа таймфрейме 1 неделя сформировался паттерн клин. В случае, если цене удастся закрепиться за верхней границей фигуры, я ожидаю рост котировок. Ещё одним аргументом за лонг может послужить закрытие недельной свечи бычьим поглощением.
Корреляция/Межрыночный АнализДобрый день
Мне намекнули что в обучении ценится краткость и лаконичность, давайте попробуем
Поехали.
Корреляция- показатель сонаправленности в движениях двух инструментов. Он пребывает в значениях от 1 до -1, где
1 Идентичность графиков
-1 Зеркальность графиков
Однако теория далека от практики и на деле встретить значение 0.9 уже является большой удачей.
Корреляция всегда имеет под собой фундаментальное основание
Где-то оно максимально простое, как например на BRENT/WTI
или GOLD/SILVER
Ну а где-то оно имеет сложную структуру, как к примеру JPY/US10
Писать здесь почему так происходит с JPY я не буду, если хотите-намекните и я напишу пост
Но вернемся к теме, как вы можете использовать зависимость одного инструмента от другого для получения прибыли?
Очень просто! Корреляция может служить как фильтром для хорошей сделки, так и причиной её открытия.
Все зависит от вашей цели-долгосрочная инвестиция, среднесрочная сделка или внутридневная торговля
Начнем с инвестиций
Чтобы узнать рентабельность вложений в акции, смотрим здоровье экономики
Сравниваем SP500 с общепризнанными параметрами риска на рынке, наблюдаем ухудшение здоровья экономики с марта 19 года.
Если делать вывод, не влезая в сложную метрику, сейчас разница между аппетитом к риску и реальным риском на рынке снизилась, но все еще очень высока и скорое падение рынка акций очень возможно!
Среднесрочная сделка
Тут нам понадобится наша голова для следующей цепочки рассуждений: Скоро акции упадут, это риск off,
что растет? Активы убежища,
а конкретнее? Йена,
Окей, а что падает? Сырье
А какие у нас существуют сырьевые валюты? AUD и CAD
AUD это сырьевая валюта по минеральному сырью (жел. руда, уголь, золото).
CAD это сырьевая валюта по нефти
Что там с нефтью?Растет на временном позитиве
Так значит шортить CAD не стоит, выбираем AUD
Строим спред JPY/AUD и покупаем его
Зачем? Смотри
prnt.sc Динамика JPYUSD в момент падения акций
prnt.sc Динамика JPYAUD в тот же момент
20% больше 10% правда?
Внутридневная торговля
Я вижу что меня читают криптотрейдеры, это для вас
Тут нам нужна будет не только голова, но и таблица Кросс-Корреляции фьючерсов за неделю
prnt.sc
Смотрим на BTC, видим кросс-корреляцию с ES NQ YM и RS
Но подождите делать выводы, смотрите и анализируйте
Корреляция ES и RTS
Смотрим кластерный чарт RTS prnt.sc
Теперь смотрим на Биткоин
Послушайте теперь пример
У вас есть 3 друга, вы им заняли по 100 рублей каждому
Первый(ES) всегда отдает и не морозит сроки
Второй(RI) иногда может сказать что зарплату задержали
Третий(BTC) непонятно когда отдаст те 500, которые занимал 5 лет назад
С кем риск потерять ваши деньги максимальный?
У кого вы первого будете требовать долг?
Правильно, потому что высокий риск кроется первым
Поэтому BTC и упал, по нему наблюдается сброс ОИ на фоне распродажи
Скоро дело дойдет до Ri, а потом и до ES
Думаю суть вы уловили
Торгуйте в профит, Анализируйте правильно!
P.s Надеюсь я расписал понятно, потому что я еще не дорос чтобы по стохастику торговать. XD
MarketAxess (MKTX:NASDAQ)MarketAxess - является международной финансовой технологией компания , которая эксплуатирует электронную торговую платформу для институциональных кредитных рынков, а также данные о рынке и услуги после торговли. Это позволяет институциональным инвесторам и брокерам-дилерам торговать кредитными инструментами, включая корпоративные облигации и другие виды продуктов с фиксированным доходом .
Но основные объемы приходятся на рынок облигаций (еврооблигаций).
Часть прибыль формируется за счет предоставления консалтинговой информации, но львиная доля прибыли исходит из комиссий за сделки на внебирживом рынке облигаций, и в текущей ситуации за счет увеличения спроса на облигации, и рекордного спроса на Американски трежерис, компания может показать рекордные операционные результаты.
Перспектива развития очевидна, за счет того что значительный объем сделок проводится через бумажные и голосовые поручения и desk инвест банков, существует большая доля рынка, которая будет развиваться, так как работа через электронные платформы намного выгоднее и быстрее чем текущая альтернатива банков и управляющих компаний. Такая же эволюция развития была в рынке акций, это лишь вопрос времени.
При продлении смягчения монетарной политики ФРС, а в во втором квартале 2020г. при текущей коррекции рынка, вероятность понижения ставки ФРС на 0,25 пункта - повысилась.
MarketAxess по оборотам купли/продажи облигаций крупнее Bloomberg почти в 20 раз.
У компании отрицательный долг, то есть профицит баланса, и очень большая маржа бизнеса - 56% , это очень много не только по сектору, но и глобально, относительно всех компаний.
Есть обратная сторона монеты, при снижении спроса на облигации и стагнации рынка, будут падать объемы сделок, это неизбежно для всех финансовых посредников.
Немного смущают довольно высокий показатель P/E - 63, но он корректируется, и сейчас форвардный P/E составляет уже 49.
Коэффициенты рентабельность активов и рентабельности собственного капитала на достаточно высоком уровне:
ROA - 24,1%
ROE - 29,7%
Маржа бизнеса 56%, это отношение выручки к прибыли.
Отчет 22.04.2020г. может быть рекордным.
Покупка по текущей 333$ цель 380$.
14,11% доходности в валюте долл.США.
Не более 10-12% от портфеля.
Срок 6 мес.
Сколько будет длиться кризис 2020-...Добрый день, друзья!
Есть предположение, что текущий кризис будет более грандиозный с точки зрения падения. Уже сейчас фондовые рынки ставят каждую неделю новые антирекорды. И это настораживает.
Тем не менее решил сравнить и спроецировать тот кризис на этот.
В 29ом рынок упал на 48% за 71 день.
Сейчас рынок упал на 38% за 40 дней.
В настоящее время идет коррекция. В прошлом столетии она продлилась 156 дней.
Сколько будет длиться коррекционный подъем сейчас - сложно сказать. Также есть высокая вероятность, что мы сформировали (1) of ((A)) или (A) of ((W)).
Всего снижение рынка длилось 1929 по 1932 год 1038 дней на 89%.
Посмотрим, что будет сейчас.
Настрой исключительно медвежий.
AAPL Великолепная торговля в оба направления!!!Что такое акции компании AAPL никому объяснять не нужно, самая большая корпорация и бла бла бла.....
НО на ней благодаря всеобщей панике образовались благоприятные точки входа в оба направления, как на покупку так и на продажу. Фондовый рынок Америки, не смотря на фактичные показатели компаний, поддался панике, позволив медведям обвалить рынок на огромное количество пунктов. Все знают о том что рынок закрывали несколько раз из-за сильнейшего обвала всех акций и всех компаний! ДА! Экономике сейчас тяжело, она в стогнации, без стимулов со стороны ЦБ и со стороны правительства экономика потеряет целый вагон денег, НО паника на рынке является лучшим драйвером рынка нежели фактические данные. НА данной торговой модели я расчертил несколько точек входа на покупку, с учетом того что Яблоко лучше всего покупать на панической продаже, это очень хорошая возможность в перспективе 1-2х недель постоять в активной покупке, с учетом всех новостей о том что в Китае у Эпл выросли продажи в магазинах, после снятия карантина. А когда мы дойдем до уровня технического сопротивления на отметке 300, становится в продажу на коррекцию с тейк профитом в районе 290-280. Хороших торгов!
Итоги мартовской Аллокации активов Добрый день
Рынки бушуют. Для одних это катастрофа, для других прибыль
!Перед прочтением ознакомьтесь с прикрепленной идеей!
Рассчитанный риск-профиль на Март-Апрель более не эффективен и я решил закрыть портфель аллокации
Заодно я решил поделиться своими действиями в те непростые дни
Всё расписывать я не буду, как и не раскрою всех секретов, к примеру- Я писал что добавлю Stocks и указал SPY, однако я отобрал 3 акции из всего индекса для точного контроля рисков, выбирал из тех сектора, причина есть в первом посте
Начнем
16 Марта
Я получил первый результат, закрывшись лимиткой по GDX, и чуть позже, в конце сессии, закрыл ZR, потеряв часть прибыли из-за низкой ликвидности фьюча
20 Марта
Освободившуюся часть портфеля я направил на поддержания позиции по CL и NG, как-не скажу, будем считать что я просто усреднился
23 Марта
Закрыл IEF под конец сессии, причем очень вовремя, на следующий день он отыграл весь рост 2 дней обратно
Закрыл шорт бумаги VXX, идея себя исчерпала
Эта свободная часть портфеля перетекла в спекулятивную часть, она понадобилась для сделок с ZN,6E,6A,6C,XAUUSD
24 Марта
Частично прикрыл спред LQD, очень не понравилась мне реакция на макростатистику штатов
26 Марта
Вышел из ̶з̶а̶п̶о̶я̶ всех позиций
Обратите внимание, в спекулятивной части сделки указаны в процентах и пунктах, в пунктах не учитываются в общем зачете
А общий зачет получился неплохой, 5,22-25% в период с 11 по 26 Марта, это прекрасное значение, именно оно и послужило причиной написания этого поста
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
Кризис. Начало. Разворот Dow Jones, S&P500. Фондовый рынок.Всем привет:)
Пока все взгляды прикованы к инфо-мусору типа корона👑вирусов, и заголовки новостей пестрят позитивными прогнозами о будущем фондовых рынков ("бесконечный рост", "в 2020 кризиса не будет" и т.д.)
Осмелюсь указать на окончание V волны, которая длится с марта 2009 года.
По структуре всё очень гармонично и красиво, как по учебнику, что по индексу Dow Jones,что по S&P500.
Также примечателен Супер-Хайп вокруг акций:
Продолжаем наблюдать.
Впереди всех ждёт что-то очень интересное :)
Танец Илон Маска и громадный долг Инструмент: TSLA
Возможная прибыль: 1200 USD
Объем сделки: 1 лот
Тип ордера : SeLL
Текущая отметка : 640.20
Стоп-лосс: 650.20
Тейк-профит: 628,20
Покупка акций Kirkland Lake Gold Ltd (KL). Цель - 7-10%.Описание компании:
Биржа: NYSE
Сектор: Basic Materials
Индустрия: Gold
ISIN: CA49741E1007
Профиль:
Компания занимается добычей и разведкой золотых запасов. Имеет четыре рудника в Канаде, один в Австралии, а также три завода связанных с
переработкой и измельчением золотой руды. Основана в 1983 году. Штаб квартира находится в г. Торонто, Канада.
Рыночная капитализация: 8.20 млрд. долл.
Количество выпущенных бумаг: 210.2 млн. штук
Количество бумаг в свободном обращении: 201.8 млн. штук.
Оценка компании:
Годовой объём продаж (TTM): 1.25 млрд. долл.
Годовой объём прибыли (TTM): 500 млн. долл.
Маржинальная прибыль (TTM): 39.86 %
Доходность на собственный капитал: 35.31 %
Годовые темпы роста прибыли (TTM): 113 %
Годовые темпы роста продаж (TTM): 48%
Долгосрочный долг к собственному капиталу: 1%
Коэффициент BETA: - 0.57
Коэффициент P/E: 16 (нормальный для отрасли)
Процентное изменение цены за 1 год: + 103.80 %
Процентное изменение S&P 500 за 1 год: + 17.09 %
Дивиденды: 0,04$ на акцию
Описание кейса:
Компания имеет хорошие финансово - экономические показатели, выраженные в стабильных темпах роста прибыли и объёмов продаж.
Отсутствует долговая нагрузка. Имеет отрицательный коэффициент Beta по отношению к фондовому рынку, в следствии того, что является золотодобывающей компанией и сочетает в себе признаки поведения сырьевого товара золото, который является отрицательно кореллированным активом по отношению к фондовому индексу.
На протяжении всей своей деятельности, начиная с публичного размещения на бирже NYSE в июле 2015 года и на данный момент, ценовая
динамика акции компании демонстрировала повышательный рост: Ценовой рост составил 2239% .
-18.83% падение цены с 48.80$ до 39.61$ в ближайшие дни, было вызвано согласием компании приобретения меньшей по размеру компании конкурента Канадской золотодобывающей компании Detour Gold за 3.7 млрд. долл., что является нормальной реакцией рынка для такого рода событий. С точки зрения анализа динамики цены, технически это выглядит как «нормальная» коррекция после продолжительного роста цен.
Ждем консолидацию цены (выделены красным) и планируем покупать акции на ценовых уровнях 39.20$ - 40$. Сумма входа – 5-10% от агрессивной части портфеля.
