Регистрация

Stockmarketanalysis

Ripple vs Доллар США. Технический обзор ценового раллиXRP - цифровой токен, связанный с Ripple, в минувший четверг 13 июля 2023 г. вырос на 73%, обогнав при этом Binance Coin BINANCE:BNBUSD Оптимистичная реакция рынка последовала за детальным вердиктом по судебному иску между Ripple Labs и SEC. 👉 С одной стороны американский судья Аналиса Торрес признала институциональные продажи Ripple ценными бумагами. Иными словами, институциональные профессиональные участники рынка, такие как управляющие компании, пенсионные фонды и тд. будут отдалены по покупок токена. 👉 Но с другой стороны судья не стала аналогичным образом (как ценные бумаги) классифицировать все остальные продажи токена, то есть продажи токена для розничных клиентов. Рыночная капитализация XRP выросла 13 июля примерно до 43,9 млрд долларов, а объем торгов за 24 часа превысил 9,1 млрд долларов. Это помимо новостей о судебном решении последовало за объявлением одной из ведущих криптовалютных бирж Coinbase о повторном листинге XRP. В тот же день другая крупная биржа, Kraken, объявила о возвращении торговли XRP для своих клиентов в США. Техническая картина указывает на восстановление токена XRP, получившего ранее поддержку выше 52-недельной SMA, из "медвежьего капкана", что детально рассматривалось в предыдущей публикации относительно Ripple "🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♂️💨 ТОКЕН RIPPLE: НАМ НУЖЕН ПЛАН — ПЛАН ПОБЕГА" Дальнейшие цели, при пробое 1-долларового сопротивления, обусловленного границей сужающегося клина, - в движении к отметке в 2.00 и 3.50 долл. США за монету. Триггер к такому движению естественно предсказать невозможно, при том что рынок по-прежнему остается крайне манипулятивен. Так, накануне стало известно, что Криптовалютный кит попал под пристальное внимание после серии подозрительных транзакций, предшествовавших значительному ралли цены XRP . По данным аналитической компании Lookonchain, кит занял 10 миллионов долларов США у децентрализованной кредитной платформы Aave и перевел их на биржу Bitfinex за 16 часов до значительного скачка цены XRP, который также затронул другие основные монеты. Затем организация сняла с Bitfinex 300 WBTC, что эквивалентно примерно 9,4 миллиона долларов, за семь часов до всплеска. Сроки транзакций вызвали удивление, поскольку XRP вырос примерно на 80% после неоднозначного, но в целом положительного вердикта по делу Ripple против SEC. Так что... Планируйте всё заранее... Не ошибитесь!
BITSTAMP:XRPUSD
от Pandorra
📺 #USDJPY Цифровой дефицит — что это значит для валюты Японии Цифровая зависимость от Netflix и Amazon превращается в «цифровой дефицит» для Японии и новые проблемы для иены. Такой довольно интересный вывод содержится в недавнем отчете от Barclays Plc, согласно которому растущий поток японских денег за границу для оплаты таких услуг, как потоковое видео и музыка, становится большим структурным весом для иены. Так называемый «цифровой дефицит» Японии, возникающий из-за платежей зарубежным технологическим компаниям, таким как Netflix Inc. ( NASDAQ:NFLX ) и Amazon.com Inc. ( NASDAQ:AMZN ), увеличился по отношению к торговле и путешествиями в балансе текущего счета. В свете этого продолжающийся рост оказывает и будет оказывать давление на местную валюту. Данные статистики указывают, что в минувшем году "цифровой дефицит" достиг 4.8 трлн иен (34,7 млрд долларов, см. графику Bloomberg ), что составляет почти 90% дефицита всего счета услуг Японии. Растущий спрос на домашние развлечения во время пандемии Covid-19 в Японии устойчиво поддерживался такими ключевыми бенефициарами, как Netflix, Amazon и Walt Disney Co. Рост предполагает, что спрос на услуги этих и подобных им фирм будет расти, даже если их рыночная доля останется неизменной. В 2021 году Netflix значительно увеличил количество японского контента, включая аниме, живые боевики и полнометражные анимационные фильмы . Этот цифровой дефицит, по-видимому, отражает структурные изменения в поведении молодых потребителей и предприятий. Это подразумевает усиление давления со стороны продавцов иены, конвертируемой в виде выручки от реализации цифровых услуг в базовую валюту американских корпораций, то есть в доллары США. В минувшем 2022 году иена потеряла порядка 15 процентов к американцу, что стало вторым наихудщим результатом среди валют группы G10. В целом валюта Японии упала в до 30-летнего минимума в прошлом году из-за значительного дефицита торгового баланса и увеличившегося разрыва процентных ставок с США. В 2023 году рост валютной пары превышает уже 6 процентов. И при этом всё ещё остается неясным, когда Банк Японии внесет корректировку в свою сверхлегкую денежно-кредитную политику. В техническом аспекте, валютная пара находится на максимальных отметках за 6-месячный период, закрепившись выше соответствующей полугодовой скользящей в начале мая 2023 года, с перспективой продолжения роста до своего ключевого сопротивления 144 - 146 иен за американский доллар.
от Pandorra
2
Акции Казатомпром: продолжение трендаТехническая картина в акциях Казатомпром указывает на продолжение растущего тренда. В идее рассмотрены эмиссионные расписки Казатомпром, обращающиеся на Лондонской бирже, по оценке в локальной валюте - казахстанcком тенге Дополнительно график непосредственно локальной бумаги, от сайта Казахстанской фондовой биржи.
LSIN:KAPДлинная
от Pandorra
Nasdaq Bank Index: The Shit Hits The FanИлон Маск видит впереди опасность для экономики США, если ФРС не сдержит региональный банковский кризис. Финансовый блог Zero Hedge в субботу написал в Твиттере о решающей роли малых и средних банков в финансовой системе США — горячей теме после резкого краха в этом месяце Silicon Valley Bank , кредитора технологических стартапов и первого банка, переданного регулирующим органам после финансового кризиса 2008 года. На малые и средние банки приходится 50% коммерческого и промышленного кредитования и 60% кредитования жилой недвижимости, среди прочих кредитов, отмечает Zero Hedge с сопроводительными диаграммами. "Если ФРС не сдержит крах региональных банков, будет еще одна Великая Депрессия", — написали в нем, имея в виду экономический кризис, длившийся с 1929 по 1939 год. "Это серьезный риск", — ответил Маск Zero Hedge. По данным Министерства труда США, в 1933 году, в разгар Великой депрессии, примерно 25% из 12,8 млн человек, составлявших рабочую силу США, оказались без работы . Это был не первый раз, когда Маск вмешивался в свою социальную сеть о крахе SVB. На прошлой неделе он сравнил банкротство банка с крахом Уолл-стрит в 1920-х годах, который предшествовал Великой депрессии. "Много общего в текущем году с 1929 годом", — сказал генеральный директор Tesla в ответ на сообщение ИТ-директора Ark Invest Кэти Вуд . Для Советской России период 1929-32 гг. был широко известен как раскулачивание (раскрестьянивание) при проведении политики постепенного вытеснения капиталистических элементов. Проведение политики совпало с перегибами в заготовке хлеба и коллективизацией и привело к массовому недовольству крестьян, массовой ссылке "кулаков" и их семей в спецпоселения, конфискациям их собственности (т. н. "обобществлению"), расстрелам, а также по причинам крайне плохой продуманности и отсутствия конкретных инструкций по реализации политики — к произволу местных органов власти и жертвам среди бедного и среднего сельского населения, а также среди членов самих местных властей. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» было положено начало проведения политики. В 1930—1940 годах в ссылке побывало более 2 миллионов человек. Банковский индекс NASDAQ включает ценные бумаги компаний, зарегистрированных на бирже NASDAQ, классифицируемых в соответствии с эталоном отраслевой классификации как банки. К ним относятся банки, предоставляющие широкий спектр финансовых услуг, в том числе розничные банковские услуги, кредиты и денежные переводы. 5 февраля 1971 года базовый индекс NASDAQ Bank Index составлял 100 пунктов.
BОбучение
от Pandorra
9
💥💥 Индекс Бигтеха США Nasdaq-100: Звезда рулю, шофёру — крышкаАкции США падают на фоне роста доходности облигаций и потенциального закрытия Правительства США. 👉 Американские акции упали в четверг 21-09-2023, поскольку доходность облигаций выросла после минувшего заседания ФРС. 👉 Ставка по 10-летним казначейским облигациям США подскочила до максимума в 4,49%, самого высокого уровня с октября 2007 года. 👉 Потенциальное закрытие правительства также может быть неизбежным, поскольку Палата представителей ушла на каникулы после того, как не смогла принять законопроект о финансировании. Председатель ФРС Джером Пауэлл телеграфировал в минувшую среду, что инфляция по-прежнему остается главной проблемой, и прогнозы ФРС по «точечному графику» сигнализируют только о двух снижениях ставок в 2024 году, тогда как рынок ожидал ближе к трем или четырем снижениям в следующем году. Он неоднократно подчеркивал, что, хотя ФРС по-прежнему зависит от данных и может действовать осторожно, но еще одно повышение ставок остается на столе, поскольку ФРС, по-видимому, привержена восстановлению ценовой стабильности. Между тем, потенциальное закрытие Правительства США может стать неизбежным после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей ушла на перерыв после того, как не смогла принять правила законопроекта о финансировании обороны, что ослабило надежды на общее бюджетное соглашение, которое позволило бы правительству оставаться открытым. Потенциальное отключение может произойти уже в октябре. // Двенадцать месяцев строили, строили.. И наконец построили.
NASDAQ:NDX
от Pandorra
Индекс S&P500 Total Return. Итоги 12 месяцевПриближается к своему завершению первое полугодие 2023 года, накануне состоялась июньская квартальная экспирация на финансовых рынках. Так, индекс S&P500 ( SP:SPX ) прибавляет с начала 2023 года 14.44% в чистых ценах и 15.36% в своей полной доходности ( SP:SPXTR ), вернувшись к отметкам выше 4400 пунктов, невиданным за последние 12 месяцев со второго квартала 2022 года. Исторический бэктест-анализ указывает на то, что по своей производительности результат, достигнутый бенчмарком мировой экономики с начала 2023 года, является вторым крупнейшим за последние 25 лет, уступая только лишь доковидному 2019 году, в котором доходность индекса S&P500 составляла к середине июня 19.12% (чистые цены) и 20.30% (полная доходность). В этой публикации предлагается остановиться более подробно на определении и формуле расчета общего дохода, или так называемой "Полной доходности", при измерении результативности финансовых рынков, в то время как по Индексу S&P 500 Total Return ( SP:SPXTR ) ни на российской локальной версии , ни на международной версии сайта TradingView за всё время его существования не было опубликовано, ко всему удивлению автора, ни одной идеи. Что такое общий доход, или "Полная доходность"? В целом общий доход, или так называемая "Полная доходность" — это фактическая величина (или норма) прибыли от инвестиций за определенный период оценки. Полная доходность на тех или иных рынках включает в себя различные категории: накопленные проценты (НКД на облигационных рынках), собственно прирост капитала (бумажный P/L, основанный на изменении рыночной цены актива), дивиденды, а также прочие обязательные в силу нормативного регулирования распределения за определенный период времени. Основные выводы 👉 Полная доходность — это фактическая доходность инвестиций или корзины инвестиций за определенный период времени. 👉 Полная доходность включает проценты, прирост капитала, дивиденды и распределения, исчисляясь в процентах от вложенной суммы. 👉 Полная доходность является более сильным показателем общей эффективности инвестиций, в сравнении с чистыми ценами, при условии что те суммы, которые инвестор зарабатывает на ценной бумаге за определенный период в виде процентов, дивидендов и распределений обратно реинвестируются в покупку дополнительных ценных бумаг, формируя для инвестора с течением времени по принципу сложного процента более высокую инвестиционную доходность. 👉 Полная доходность имеет повышенное общее значение при инвестировании в дивидендные акции/ активы стоимостного инвестирования, имеющие в основном низкий потенциал прироста капитала относительно активов роста, но тем не менее зачастую позволяющие превзойти по своей доходности активы роста, при долгосрочном следовании стратегии реинвестирования капитала. 👉 Полная доходность может формироваться инвестором как индивидуально, то есть самостоятельно, через покупку дополнительных ценных бумаг на вырученные от процентов, дивидендов и распределений суммы, так и через взаимные фонды, зачастую торгующиеся на биржевых площадках, естественно, имея в виду и учитывая существенные риски, присущие всем схемам коллективных инвестиций. Среднегодовая полная доходность При анализе результатов ценных бумаг важно анализировать их среднегодовую общую доходность за разные периоды. Сравнение доходности с эталоном безрисковой ставки и инфляции показывает, насколько эффективно или неэффективно эмитент ценной бумаги работал по отношению к безрисковым вложениям. При анализе среднегодовой полной доходности также важно помнить: 👉 Даже небольшие расхождения в среднегодовых цифрах доходности чистых цен и при реинвестировании капитала долгосрочно, то есть с течением времени, будут существенно влиять на общий результат. 👉 Влияние комиссионных и биржевых сборов также велико, несмотря на то, что они зачастую выглядят пренебрежительно малой величиной в несколько десятых или сотых процента. Примеры и общее значение доходности чистых цен и "полной доходности" 👉 При величине чуть менее 4 процентов среднегодовой дивидендной доходности Индекса МосБиржи за последние 20 лет, доходность соответсвующего индекса "полной доходности" MOEX:MCFTR составила за это время 17.31х, в то время как индекс чистых цен MOEX:IMOEX прибавил только 7.2х, более чем вдвое таким образом уступая реинвестиционной стратегии. 👉 При величине 2.08 процента среднегодовой дивидендной доходности Индекса S&P500 за последние 35 лет, доходность соответсвующего индекса "полной доходности" SP:SPXTR составила за это время 35.98х, в то время как индекс чистых цен CBOE:SPX прибавил только 17.11х, также более чем вдвое таким образом уступая реинвестиционной стратегии. 👉 Реинвестиционные стратегии полной доходности имеют повышенное общее значение в условиях, когда финансовые рынки и ценные бумаги долгосрочно находятся в широких ценовых (зональных) диапазонах, под влиянием того, что неблагоприятные или скромные общие рыночные (макроэкономические) условия ограничивают рост цен и соответственно прирост капитала, как это, в частности, наблюдается в последние 12 месяцев по индексу SP:SPX - бенчмарку мировой экономики.
SОбучение
от Pandorra
6
Акции LTPZ: ДеБуллиZация рынка и коллапсирующий госдолг СШААкции LTPZ - биржевые ценные бумаги фонда PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. В целом Фонд стремится помочь инвесторам сохранить покупательную способность на фоне инфляции с низким риском дефолта, стремясь получить реальную прибыль в первую очередь от TIPS (Treasury Inflation Protected Securities). Фонд стремится к достижению реальной доходности, сохранению капитала и низкой волатильности. Фонд нацелен на достижение реальной прибыли (выше инфляции), сохранение капитала, но в то же время имеет довольно большую подверженность изменениям реальных процентных ставок, присущих TIPS с длительным сроком погашения. В целом рост доходностей защищенных от инфляции Казначейских облигаций (TIPS) продолжался в течение всего президентства Байдена, с I квартала 2021 года, когда ставки по TIPS находились на исторически экстремально низких значениях, ниже ноля. Сейчас же, по состоянию на 23-09-2022, как следует из обновленных данных Минфина США, реальные ставки в долларах США находятся на положительной территории и достигли значений, невиданных с I квартала 2009 года, а именно 1.58% для 5-летнего срока к погашению и 1,32%-1,38% для защищенных от инфляции Казначейских облигаций (TIPS) со сроком к погашению от 10 до 30 лет, на фоне глобального доминирования доллара в мире. Иными словами, как таковой ценовой инфляции на финансовых рынках сейчас нет. Тем не менее, в минувшую среду ФРС повысил процентные ставки еще на 75 базисных пункта, но намного более важным было не столько ожидаемое повышение ставки, сколько заявление Федерального резерва о том, что он ожидает дальнейшего повышения ставок не только в 2022 году, но и в 2023 году, согласно обновленному точечному графику. Так, согласно точечному графику срединные значения по ставке федеральных фондов в 2023 году, по ожиданиям чиновников ФРС, сконцентрированы уже в диапазоне от 4,25 до 5,00 процентов, в то время как ожидания рынка до сентябрьского заседания ФРС были сконцентрированы на повышении ставки еще на 75 б.п. до 4 процентов к концу 2022 года и переходе Федерального резерва к снижению ставки уже в I квартале 2023 года. Напомню, 9 - 12 месяцами ранее, когда цены на все товары росли быстрыми темпами, председатель Пауэлл и ФРС заявляли: "Мы не видим никакой инфляции. Мы не видим необходимости повышать процентные ставки в 2022 году", - рассчитывая повысить процентные ставки только один раз, и всего лишь на 25 б.п. в 2022 году. Цены на нефть вернулись к уровням, невиданным с начала 2022 года, до обострения отношений России и Украины, а цены на жилье и объем жилищного строительства также начинают падать. И теперь, когда цены на товары и активы падают, Федеральный резерв заявляет: "Упорная инфляция, которая требует от ФРС сохранять жесткость и в 2023 году". В свое время Дональд Трамп в Твиттере обрушивался с критикой на Федеральный резерв, заявляя что ФРС является "единственной проблемой" в экономике, называя Пауэлла "игроком в гольф, который не умеет бить". "Они не чувствуют рынка, они не понимают ни необходимых торговых войн, ни сильного доллара при нулевой инфляции". Прошло уже порядка четырех лет с тех пор, но слова Трампа не потеряли своей ценности ни на пенни! Так, всего год назад на этой же неделе в 20х числах сентября медианное ожидание чиновников ФРС по ключевой ставке составляло менее 1% к концу 2022 года и 1,75% - к концу 2024 года. Сегодня же ставка по 30-дневным Казначейским векселям находится в диапазоне составит 3 - 3,25%, а в 2023 году ожидается на уровне до 5,0%. Избыточно жесткие действия ФРС будут продолжать оказывать давление на цены акций, и если ужесточение действий со стороны ФРС продолжится до 2023 года, вне всяких разумных сомнений можно быть уверенным, что с другой стороны произойдет серьезная ценовая депрессия. Это как маятник. Они были слишком легкомысленны и халатны в 2020 и 2021 годах, а теперь делают вид, что стали очень крутыми парнями. Настолько крутыми, что стали способны своими руками сокрушить мировую экономику и финансовый рынок, при том что реальные ставки в долларах США уже сейчас достигают экстремальных значений, не наблюдавшихся со времен финансового кризиса 2007-09 гг. и краха Lehman. В техническом плане, как уже рассматривалось в одной из предыдущих публикаций, высокая стоимость заимствований, в диапазоне 3,25 - 4,00% уже создает довольно серьезную асимметрию на рынке опционов. Так, алгебраическая Skewness, основанная на текущей безрисковой ставке, увеличивает до 2-кратного разрыв между стоимостью Call опционов и Put опционов на центральных страйках ("Near the money") , для 5-летнего срока исполнения опционов (декабрь 2027 г.). Довольно очевидно, что найти покупателя на таком рынке и в таких условиях - это весьма нетривиальная задача, так что масштабы сентябрьского безумства от чиновников ФРС еще предстоит оценить.
AMEX:LTPZ
от Pandorra
🛢🛢 Energy Select Sector. Кому убыток — а у нефтяников прибытокБиржевой Фонд Energy Select Sector SPDR стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые без учета расходов в целом соответствуют цене и доходности индекса Energy Select Sector Index («Индекс»), который в свою очередь призван обеспечить эффективное представление энергетического сектора индекса S&P 500. Фонд AMEX:XLE Energy Select Sector стремится обеспечить точную информацию о компаниях в нефтяной, газовой и топливной отраслях, энергетическом оборудовании и сфере услуг, позволяя инвесторам занимать стратегические или тактические позиции на более целевом/ сфокусированном уровне, нежели широкое индексноеинвестирование в традиционном стиле. Топ 10 компонентов фонда Название Вес NYSE:XOM - Корпорация Эксон Мобил 23.42% NYSE:CVX - Корпорация Шеврон 18.56% NYSE:EOG - ЭОГ Ресурс Инк. 4.58% NYSE:SLB - Шлюмберже Н.В. 4.52% NYSE:COP - КонокоФиллипс 4.49% NYSE:MRO - Марафонская нефтяная корпорация 4.36% NYSE:PSX - Филлипс 66 3.82% NYSE:PXD - Компания Pioneer Natural Resources 3.81% NYSE:VLO - Валеро Энергетическая Корпорация 3.60% NYSE:HES - Хесс Корпорация 3.08% В техническом плане Биржевой Фонд Energy Select Sector SPDR AMEX:XLE продолжает переписывать в 2022-23 годах исторические максимумы на фоне снятия пандемийных ограничений в ключевых мировых экономиках - США и Китае, и формируя новые формации пробоя ключевых сопротивлений с целью продолжения ценового роста.
AMEX:XLE
от Pandorra
Индикаторы широты рынка: пасхалки для инвесторов от TradingViewИндикатор широты рынка, рассматриваемый в этой публикации, - Процент компонентов индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N , - относится к числу осцилляторов, технических индикаторов финансового рынка, и является одним из самых популярных и востребованных в профессиональной среде трейдеров. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и ​​обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. Это происходит, когда индикатор расходится с индексом. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Процент акций, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. В отсутствие исчерпывающего перечня индикаторов широты рынка внимание профессиональных трейдеров сконцентрировано в основном на следующих : Индекс повышения-падения: этот индикатор, также известный как линия A/D, вычисляет промежуточную сумму разницы между количеством акций, растущих и падающих. Трейдеры обычно ищут расхождение между индикатором и основным рыночным индексом, таким как индекс широкого рынка. Например, если индекс растет, а индекс A/D падает, это указывает на то, что текущий восходящий тренд индекса может терять свой импульс. С другой стороны, если индекс падает, а индекс A/D растет, это предполагает, что движение вниз по индексу может развернуться. Индекс новых максимумов-минимумов: индикатор новых максимумов-минимумов сравнивает акции, достигшие 52-недельного максимума , с акциями, достигшими 52-недельного минимума. Значение ниже 50% указывает на то, что больше акций достигает своих минимумов по сравнению с акциями, которые достигают своих максимумов, и может сигнализировать о переходе на медвежий рынок. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор ширины рынка для покупки или продажи акций, когда он дает экстремальные значения, например, ниже 30% или выше 70%. Кумулятивный индекс объема: этот индикатор измеряет объем. Акции, которые растут, добавляют свой объем к положительному объему. Акции, которые снизились, имеют отрицательный объем. Индикатор сохраняет промежуточную сумму того, является ли общий объем положительным или отрицательным, и кроме того - насколько, и используется аналогично линии A/D. Балансовый объем: этот индикатор также учитывает объем, за исключением увеличения или уменьшения объема в зависимости от того, растет или падает индекс. Если индекс падает, общий объем считается отрицательным. Если индекс растет, общий объем отрицательный. Каждый день добавляется или вычитается из предыдущих показаний, чтобы получить промежуточный итог. Он используется аналогично линии A/D. Процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N: Трейдеры могут использовать этот индекс, чтобы увидеть, какой процент компонентов индекса торгуется выше их скользящей средней с периодом N, например - выше 200-дневной скользящей средней. Рост индикатора выше 50% указывает на повышенную силу рынка, в то время как подобно индексу новых максимумов и минимумов, трейдеры и инвесторы часто ищут экстремальные значения, чтобы найти условия крайней перекупленности и перепроданности на более широком рынке. Именно на этом индикаторе - Проценте компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N , и остановимся более подробно. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N? Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в процентном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, которое находится выше своих скользящих средних с периодом N. Например - выше 200-дневных скользящих средних. Расчет Расчет прост: разделить количество холдингов индекса выше их скользящей средней за N дней на общее количество холдингов в базовом индексе Пример для Nasdaq-100: 30/100 = 0,30 или 30% Пример для S&P500: 220/500 = 0,44 или 44% Пример для Dow Industrials: 6/30 = 0,20 или 20,00% Таким образом, как несложно заметить, величина индикатора может находиться в диапазоне от ноля до единицы (от 0 до 100 процентов). Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного буквенно-цифрового кода, состоящего из префикса (первые два символа) и постфикса (вторые два символа). Префикс указывает на отношение индикатора к индексу фондового рынка или фондовой биржи: S5 - индикатор для индекса S&P500; R2 - индикатор для индекса Russell2000; ND - индикатор для индекса Nasdaq-100; SF - индикатор для отраслевого индекса компонентов S&P Financial; MM - индикатор для индекса акций Нью-Йоркской фондовой биржи, и другие. Постфикс указывает на отношение индикатора к периоду N, для которого рассчитывается значение индикатора: TH - (от "Two Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 200-дневной скользящей средней; OF - (от "One Hundred Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 150-дневной скользящей средней; OH - (от "One Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 100-дневной скользящей средней; FI - (от "Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 50-дневной скользящей средней; TW - (от "Twenty") - для индикатора компонентов индекса выше 20-дневной скользящей средней; FD - (от "Five Days") - для индикатора компонентов индекса выше 5-дневной скользящей средней; Пример тикера для компонентов индекса Nasdaq-100, находящихся выше 50-дневной скользящей средней: NDFI . Пример тикера для компонентов индекса S&P500, находящихся выше 20-дневной скользящей средней: S5TW . Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и задать условие "простое скользящее среднее с периодом 200 ниже чем Цена", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на данный момент времени находятся выше своих 200-дневных скользящих средних. Аналогично можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами, периодами и интервалами, а также криптовалютными рынками. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда сильное, когда большинство акций в индексе торгуются выше определенной скользящей средней. И наоборот, широта слаба, когда меньшинство акций торгуется выше определенной скользящей средней. Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Во-первых, чартисты могут получить общее представление динамики или траектории индикатора - как по трендам, так и по общим уровням. Бычий уклон присутствует, когда индикатор выше 50%. Это означает, что более половины акций в индексе выше определенной скользящей средней. Медвежий уклон присутствует, когда ниже 50%. ✅ Во-вторых, чартисты могут искать зоны экстремальной перекупленности - хайпа и веселья (например, это относится к периоду панического роста мем-акций, вошедшего в историю финансовых рынок как "GameStop"), или наоборот уровни крайней перепроданности, наблюдаемые в периоды медвежьих ралли и распродаж. Этот индикатор представляет собой осциллятор, которые колеблется, как отмечалось ранее, между нулем и сотней. С фиксированным, понятным диапазоном графика уровни перекупленности вблизи верхней части диапазона и уровни перепроданности вблизи нижней части диапазона - могут быть найдены значительно проще и быстрее, особенно накануне месячных и квартальных экспираций на рынке фьючерсов и опционов. Так, например, на момент закрытия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 г. на несколько недель, всего 4 из 100 компонентов Индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI находились выше своих 200-дневных скользящих средних. Установленный медведями в тот день минимум на закрытии торгов 1487.61 пунктов по настоящее время остается не обновленным. ✅ В-третьих, бычьи и медвежьи дивергенции могут предвещать смену тренда. Бычья дивергенция возникает, когда базовый индекс движется к новому минимуму, а индикатор остается выше своего предыдущего минимума. Относительная сила индикатора иногда может предвещать бычий разворот индекса. И наоборот, медвежья дивергенция формируется, когда базовый индекс регистрирует более высокий максимум или серию максимумов, а индикатор каждый раз в серии новых экстремумов индекса устанавливает значения ниже своего предыдущего максимума. Это показывает относительную слабость индикатора, которая при устойчивости такой тенденции зачастую предвещает медвежий разворот самого индекса. Остановимся на некоторых моментах в интерпретации индикатора более подробно. 50% порог. Порог 50% лучше всего работает с процентом акций выше их более длинных скользящих средних, таких как 150-дневные и 200-дневные средние. Процент акций выше их 50-дневной скользящей средней является более волатильным и чаще пересекает 50-процентный порог. Эта волатильность делает его более склонным к разворотам. Перекупленность/перепроданность. Процент акций выше их 50-дневной SMA лучше всего подходит для локальных уровней перекупленности и перепроданности . Из-за своей волатильности этот индикатор будет двигаться к уровням перекупленности и перепроданности чаще, чем индикаторы, основанные на более длинных скользящих средних (150-дневная и 200-дневная). Как и осцилляторы импульса, этот индикатор может быть многократно перекуплен в сильном восходящем тренде или многократно перепродан во время сильного нисходящего тренда. Таким образом, при обновлении или повторении индикатором своего максимума - важно определить наличие и направление большого тренда в самом индексе, чтобы установить его траекторию, уклон и торговать в гармонии с большим трендом. Краткосрочные условия перепроданности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд восходящий, а краткосрочные условия перекупленности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд нисходящий. Базовый анализ и общие условия на рынке также важно использовать для определения тренда базового индекса и при принятии торговых решений. Процент выше SMA. Как правило, значения выше 80%, а тем более в диапазоне от 90 до 100 процентов считаются перекупленными. В то время как значения ниже 20%, и тем более ниже 10% и особенно нулевые - считаются перепроданными. Эти уровни могут варьироваться для разных индексов и субиндексов. Индикатор, как отмечалось выше, может неоднократно становиться перекупленным. Многократные показания перекупленности являются признаком силы, а не слабости. В то же время индикатор обычно становится экстремально перепроданным крайне редко. Более того, такие показания перепроданности обычно длятся недолго. Это также свидетельствует о внутренней силе. Простая перепроданность не всегда является сигналом к ​​покупке. При наборе позиций разумно дожидаться подъема от уровней перепроданности. Бычье/медвежье расхождение Бычьи и медвежьи дивергенции могут давать отличные сигналы, но они также подвержены множеству ложных сигналов. Ключ, как всегда, состоит в том, чтобы отделить надежные сигналы от неэффективных сигналов. Небольшие расхождения могут вызывать подозрения. Они обычно формируются в течение относительно короткого периода времени с небольшой разницей между пиками и впадинами. Небольшие медвежьи дивергенции при сильном восходящем тренде вряд ли предвещают значительную слабость. Это особенно верно, когда расходящиеся пики превышают 80%. Широта по-прежнему благоприятствует быкам, если более 80% акций торгуются выше обозначенной скользящей средней. Точно так же небольшие бычьи расхождения при сильном нисходящем тренде вряд ли предвещают крупный бычий разворот. Это особенно верно, когда расходящиеся минимумы формируются ниже 20% по индикатору. Широта по-прежнему благоприятствует медведям, когда менее 20% акций торгуются выше указанной скользящей средней. Большие расхождения имеют больше шансов на успех. Так, длительная дивергенция, охватывающая два месяца или более, с большей вероятностью сработает, чем неглубокая дивергенция, охватывающая 1-2 недели, которая зачастую приводит к новым минимумам по базовому индексу. Выводы Процент акций выше определенной скользящей средней является индикатором широты, который измеряет степень участия. Участие считается достаточно слабым, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю и в то же время меньше 30% акций превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. И наоборот, участие считается сильным, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю, и в то же время 70% или более его компонентов также превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. Помимо абсолютных уровней, чартисты могут анализировать направленное движение индикатора. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
Выбор редакции
INDEX:R2THОбучение
от Pandorra
3
Фьючерсы на Индекс доллара США, или кому улыбается АмериканецТеория долларовой улыбки основана на двух предположениях: Когда экономика США значительно превосходит остальной мир , доллар США имеет тенденцию быть сильным и расти в цене по сравнению с другими валютами. Когда на мировых финансовых рынках наблюдается беспорядок или крах , и настроения переключаются на « отказ от риска », поскольку доллар США воспринимается как абсолютная валюта-убежище , все бросаются в безопасное место и начинают покупать доллар США, вызывая его рост. Стивен Джен, бывший экономист Международного валютного фонда и Morgan Stanley, который сейчас управляет хедж-фондом и консалтинговой фирмой Eurizon SLJ Capital в Лондоне, выдвинул теорию и назвал ее "Теорией долларовой улыбки". Теория долларовой улыбки утверждает, что доллар США имеет тенденцию укрепляться по отношению к другим валютам, когда экономика США чрезвычайно сильна ИЛИ слаба. Его теория описывает три основных сценария поведения доллара США в мире. Вот простая иллюстрация: Сценарий № 1: Доллар США укрепляется из-за неприятия риска (левая часть) Первая часть улыбки (левый край) показывает, что доллар США извлекает выгоду из неприятия риска , что заставляет инвесторов бежать в такие традиционные валюты - убежища, как доллар США и японская иена. Поскольку инвесторы считают, что глобальная экономическая ситуация становится шаткая, они не решаются приобретать рискованные активы и предпочитают скупать «более безопасные» активы, такие как государственный долг США (в основном краткросрочные, 1 -3 года), независимо от состояния экономики США. Однако для покупки казначейских облигаций США вам нужен доллар США, поэтому возросший спрос на доллары США (для покупки казначейских облигаций США) приводит к укреплению доллара США. Показательным примером Сценария №1 является рост Американца в Covid-19, а также в 2022 году на возросших рисках глобальной инфляциии. Сценарий №2: Доллар США падает до нового минимума из-за слабой экономики (средняя часть улыбки) Долларовый бык падает со скалы до нового минимума. Нижняя часть улыбки отражает слабые показатели доллара США, поскольку экономика США борется со слабыми экономическими показателями. Возможность снижения процентных ставок также оказывает давление на доллар США. (Хотя, если ожидается, что другие страны также снизят процентные ставки, то это может быть менее важным фактором, поскольку все зависит от ожиданий будущего направления разницы в процентных ставках.) Это приводит к тому, что рынок уклоняется от доллара. Девизом доллара становится "Продавать! Продавать! Продавать!" Другим фактором являются относительные экономические показатели США и других стран. Экономика США не обязательно ужасна, но если ее экономический рост слабее, чем в других более рисковых странах, тогда инвесторы предпочтут продать свои доллары США и покупать валюту страны с более привлекательной экономикой. Показательным примером Сценария №2 является падение Американца на мерах монетарного стимулирования рынка на рубеже 2020-21 годов. Сценарий №3: Доллар США укрепляется благодаря экономическому росту (правая часть) Наконец, может начать появляться улыбка, когда экономика США видит свет в конце туннеля. По мере роста оптимизма и появления признаков восстановления экономики, отношение к доллару США начинает расти. Другими словами, доллар начинает укрепляться, поскольку экономика США демонстрирует более сильный рост ВВП и ожидания повышения процентных ставок (по сравнению с другими странами). Ключом к этому является ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ экономический рост США. Даже если рост в других экономиках присутстсвует, но экономика США растет еще быстрее, то доллар США качнется вверх в правую сторону. Показательным примером Сценария №3 является рост Американца в 2011-2015 годы, когда в целом глобальная экономика демонстировала свой рост, но в силу гремевших один за другим долговых кризисов в европейских экономиках (Греческий долговой кризис 2010 г., фнансовый кризис в Республике Кипр в 2012—2013 и др.), экономика США росла быстрее. В любом случае, это важная теория, которую следует иметь в виду. Помните, что все экономики цикличны. Они усиливаются, затем ослабляются, усиливаются, затем ослабляются и повторяются. Ключевой частью является определение, в какой части цикла находится экономика США, а затем сравнение ее показателей с остальным миром (RoW, Rest of World), который может быть как привлекательнее экономики США, так и оказаться погрязнутым в те или иные междуусобицы, экономические, геополитические кризисы и конфликты. В техническом плане USDX завершил сентябрь и III квартал 2023 года выше своей ср.год. скользящей, впервые с начала года. Так останется ли теория "Долларовой улыбки" верной? Время покажет! Фьючерсный контракт ICE на индекс доллара США (USDX) является ведущим эталоном международной стоимости доллара США и наиболее широко признанным в мире индексом американской валюты. В рамках всего одной транзакции, USDX позволяет участникам рынка отслеживать изменения стоимости доллара США по отношению к корзине мировых валют, а также хеджировать свои портфели от риска изменения курса доллара. Фьючерсы на индекс доллара США ( ICEUS:DX1! ) торгуются 21 час в сутки на платформе ICE. Один контракт = 1000 долларов США * значение Индекса TVC:DXY .
ICEUS:DX1!
от Pandorra
Акции Сбербанка. Пружина сжимаетсяАкции Сбербанка после мрачного 2022 года (по итогам которого цена уполовинилась) фиксируют более чем 80-процентную прибавку по итогам сентября 2023 года, что является лучшим результатом за последние 15 лет, уступая только лишь 2009 году. Тогда, по итогам первых 9 месяцев в 2009 году, акции Сбербанка прибавили порядка 160 процентов. Разница в том, что тогда после обвала рынки заливали деньгами все мировые центральные банки. Теперь - всё иначе. Картинка и на мировых долговых рынках экономик G7, и в индексе гособлигаций Мосбиржи MOEX:RGBI , да и в самих бондах Сбера оставляла желать лучшего в III квартале 2023 года. В техническом плане мы видим в июле-августе цена идеально выполнила 0.618х коррекцию "по Фибоначчи" ко всей вертикали обвала, и притормозила свой рост как раз таки на уровне шеи в ГиП структуре, развивавшейся на рубеже 2021-22 годов. Весь безоткатный рост в 2023 году поддерживался 125-дневной SMA, прорыв которой вниз, как и линии восходящего тренда, по моим скромным соображениям, сможет вернуть цену акций Сбера MOEX:SBER к более низким уровням.
RUS:SBER
от Pandorra
3
🥵🥵 Акции Marathon Digital. Лонг — он как засуха в Техасе Идея по Marathon Digital публикуется в продолжение предыдущей, открытой в первых числах апреля 2023 года. Идея принесла более 100 процентов за квартал, или свыше 400% в годовом исчислении, не считая многочисленных дополнительных покупок. В августе-сентябре акции Marathon Digital, как несложно заметить, вернулись к исходным отметкам. Ключевых причин три: 👉 Климатические условия. Майнинговая компания Marathon Digital Holdings сообщила, что в августе 2023 года ее добыча биткоинов сократилась на 9% из-за экстремальной жары в американском штате Техас. Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль (Fred Thiel) сообщил, что в августе компания добыла 1 072 BTC. Это превышает августовские показатели предыдущего года более чем в пять раз, однако в сравнении с июлем 2023 года, компания добыла биткоинов на 9% меньше. Причина — аномальные погодные условия в Техасе, которые привели к значительному снижению скорости хеширования. В целом и глобально, август 2023 года является самым теплым августом за всю историю наблюдений и теплее, чем все другие месяцы, за исключением июля 2023 года. Средняя глобальная температура приземного воздуха, составившая 16,82°C в августе 2023 года, была на 0,71°C теплее, чем средний показатель за 1991-2020 годы для Августа, и на 0,31°C. по Цельсию теплее, чем в предыдущий самый теплый август 2016 года. По оценкам, в этом августе было примерно на 1,5°C теплее, чем в среднем в доиндустриальный период за 1850-1900 годы. Волны тепла наблюдались во многих регионах Северного полушария, включая южную Европу, юг США и Японию. Температура значительно выше средней наблюдалась над Австралией, несколькими странами Южной Америки и вокруг большей части Антарктиды. Условия Эль-Ниньо продолжали развиваться над экваториальной восточной частью Тихого океана. В ряде других регионов температура морского воздуха была значительно выше средней. 👉 Рынок коммодитиз Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года. Нефть WTI торгуется в районе $92,5 за баррель, это максимум за 10 месяцев. Аналитики допускают «временный скачок» котировок в район $100 за баррель, но сомневаются, что они закрепятся на этом уровне. Дорогая нефть не выгодна даже производителям, поскольку из-за высоких цен начинает страдать спрос, поясняют эксперты. В целом и как итог, высокий рынок коммодитиз влияет на ИПЦ, потребительские расходы и ожидания дальнейшей траектории ДКП Федрезерва. 👉 Рынок труда Опубликованные в июле-августе данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, а безработица - низкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к дальнейшему подъему ставки, либо к тому, чтобы оставлять ставку высокой на более длительную перспективу. Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню. В целом по акциям Marathon Digital Техническая картина указывает на возможность покупок от 52-недельной SMA, с более агрессивными сделками в случае выхода цены вверх из треугольника, с отменой сценария при пробое вниз ключевой поддержки.
NASDAQ:MARA
от Pandorra
Индекс гособлигаций [3-5 лет]. Под доминацией медвежьего трендаИндекс Московской биржи государственных облигаций (ОФЗ) продолжает снижаться в октябре пятый месяц в ряд , теряя за 12-месячный период уже порядка 10 процентов. Прошлый цикл падения индекса MOEX:RGBI , под давлением проинфляционных ожиданий и прогнозов по повышению процентной ставки Центробанком, начался весной 2023 г. и продолжился после того, как Банк России в конце июля принял решение повысить ключевую ставку на 1 п.п., до 8.5%, в августе - на 3.5 п.п. до 12.0%, а в минувшем сентябре - еще на 1 п.п. - уже до 13 процентов годовых. Стремительная текущая девальвация рубля и прогнозы на дальнейшее повышение процентной ставки регулятором заставляют гособлигации терять в цене и расти в доходности соответственно. Сейчас доходность классических ОФЗ с постоянным купоном составляет двузначные цифры, в основном сосредоточена в диапазоне 12-13 %. Валюты по отношению к доллару США, изменение с начала 2023 года Теперь уже давно в прошлом дезинфляционные времена Covid-19, когда мировые центральные банки экономик G7 снижали свои процентные ставки до исторически минимальных околонулевых отметок, а Банк России снижал ставку до 4.25% (что по историческим меркам также стало минимальной отметкой за практически 30-летнюю историю современной пост-советской России). Хотя теперь мало кто об этих временах сейчас вспоминает, вместе с тем сформировавшие в тот период рыночные аномалии и по настоящее время оказывают существенное влияние на ценообразование на финансовых рынках. Индекс гособлигаций ОФЗ MOEX:RGBI (верхний график) и динамика агрегата денежной массы M2 ECONOMICS:RUM2 (нижний график) Технический основной график посвящен Индексу государственных облигаций Московской биржи "чистых цен", со сроком погашения от 3 до 5 лет MOEX:RUGBICP5Y . В этот индекс входит 6 компонентов как следует из данных МосБиржи . Сравнительный технический анализ компонетов Индекса MOEX:RUGBICP5Y В целом их объединяет между собой, а также с широким индексом гособлигаций MOEX:RGBI - выраженное сохраняющееся давление медвежьего тренда, и следование цены ниже пробитой в 2021 году поддержки 200-недельной SMA, что указывает на потенциальную непривлекательность покупок. Глобальное непринятие риска на фоне коллапса долговых рынков большинства экономик G7, также как и рост процентных ставок по коротким депозитам в "твердых" валютах - могут существенно ослабить инвестиции в периферийные рынки.
R
от Pandorra
Мемные инвестиции: Что это такое. И являются ли они реальными 🤥Прошло порядка полутора - двух лет, или около того, с тех пор как эйфория накрыла финансовые рынки в 2021 году. Тогда, в еще не столь стародавние времена, Биткоин и Ethereum обновили свои исторические максимумы выше $67 000 и $4400 соответственно, которые до сих пор остаются непобитыми, как и пиковые цены многих других активов. Что же такое мем-стоки? Мем-стоки (акции, токены и тд) относятся к активам, которые приобрели вирусную популярность из-за повышенных социальных настроений. Это социальное настроение обычно связано с активностью в Интернете, особенно на платформах социальных сетей. Эти онлайн-сообщества могут посвятить серьезные исследования и ресурсы для обсуждения конкретного актива. Мемы часто имеют более интенсивную дискуссию и анализ в ветках обсуждений на интернет-сайтах, форумах и в мессенджерах. Хотя некоторые считают, что сообщества мем-стоков как-то координируют свои усилия, чтобы повлиять на цены, в действительности же владельцы мем-стоков представляют собой неорганизованный набор независимых людей, каждый со своими инвестиционными взглядами и предпочтениями. Вследствие коллективных бессознательных решений такие независимые действия инициируют как направленные покупки, так и шорт-сквизы в сильно перепроданных активах. В результате мем-стоки становятся сильно переоцененными по сравнению с фундаментальным или техническим анализом. Понимание мем-стоков Мем — это идея или некий элемент популярной культуры, который распространяется и размножается в умах людей. Мемы, как часть субкультуры "клипового мышления", приобретают все большую распространенность и актуальность по мере роста Интернета и социальных сетей. Они позволяют людям быстро распространить юмористические, интересные или саркастические видео, изображения или сообщения другим людям по всему миру. Быстрый и мультипликативный эффект распространения таких постов с легкостью может растиражировать и сделать их вирусными. Глоссарий мемов Сообщества стоковых мемов разработали особый жаргон, используемый в их сообщениях в Интернете. Некоторые из этих терминов включают (наряду со смайликами, используемыми для их обозначения в Интернете): Обезьяны - 🦍 Члены сообщества мемов. Некоторые связывают это с мемом, связанным с фильмом "Восстание планеты обезьян», но другие предполагают, что этот ярлык происходит от объединения «тупых обезьян», чтобы бросить вызов элите Уолл-Стрит. BTFD - аббревиатура от «купи гребаный провал». Покупка на спадах означает открытие длинных позиций по акциям после того, как их цена снизилась в краткосрочной перспективе, и должна повторяться после каждой такой просадки. Алмазные руки - 💎🤲 Это стало означать удержание акции, несмотря на (даже большие) потери, уверенность в том, что цена скоро вырастет. FOMO - "Страх пропустить", что если вы не поймаете волну мемов, вы пожалеете об этом. Держите линию -] - боевой клич , призывающий других твердо стоять с алмазными руками перед лицом волатильности. Бумажные руки - 🧻🤲 Это уничижительное оскорбление, направленное против тех, кто не может поддерживать бриллиантовые руки. Их воспринимают как слабых людей без убеждений, которые слишком быстро продают свои акции. Stonks - ироническое неправильное написание слова «акции». Этот мем предшествует WallStreetBets и часто изображает грубо скроенного лысого мужчину в костюме, тупо смотрящего на стрелку, указывающую вверх в цене. Tendies - 🔥🍗 Сокращение от куриных тендеров, «тенди» относится к прибыли, полученной от мем-стоков. Есть несколько утверждений о том, почему этот продукт быстрого питания используется для получения прибыли. На Луну - 🚀🌙 Идея о том, что мем-сток поднимется необыкновенно высоко, как на Луну. YOLO - "Вы живете только один раз", так почему бы не купить мем-стоков? Особые соображения Мем относится к идее, которая быстро распространяется среди людей. С появлением Интернета мемы стали принимать форму юмористических постов в социальных сетях и вирусных видеороликов таких как в Reels или Shorts, или просто анимированных Gif-изображений. Мем-стоки названы так потому, что идеи о них также быстро распространяются в Интернете в социальных сетях и на веб-форумах. Есть ли ETF для акций мемов? В декабре 2021 года Roundhill Investments выпустила ETF, ориентированный на мемы, под тикером «MEME» AMEX:MEME MEME представляет собой портфель из 25 акций с равным весом, основанный на популярности в социальных сетях и настроении рынка. Приемлемым ценным бумагам изначально присваивается оценка активности в социальных сетях или оценка "мемов", то есть количество раз, когда фирма или ее тикер упоминаются на определенных платформах социальных сетей в течение 14-дневного периода, с учетом их краткосрочного интереса. 25 лучших таких фирм включаются в портфель, который дважды в месяц пересматривается и ребалансируется. Являются ли мем-стоки реальными инвестициями? Мем-стоки реальны в плане того, что они котируются на биржах и доступны для торговли. Однако критики утверждают, что их цена, производительность и привлекательность имеют мало общего с их основами и во многом связаны с их развлекательной ценностью как спекулятивной игрушки, очень похожей на игры в казино. Технический график представляет собой сравнение: - акций AMEX:MEME - биржевого фонда, ориентированного на мемы, от Roundhill Investments, с момента его запуска в IV квартале 2021 года. - акций AMEX:ARKK - биржевого фонда от старушки Кэти Вуд, ориентированного на "прорывные инвестиции". - общей капитализации криптовалютного рынка, тикер $TOTAL. В общем.. Смотрите результаты почти за два года. Думайте сами. Решайте сами ) Ограничение ответственности: 💡 Мнение автора может не совпадать с вашим собственным. Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, — не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Советы, куда именно — вбок, вверх, вниз или зигзагом пойдёт цена, покупать или продавать активы - не предоставляются. 💡 Проведите своё собственное исследование, прежде чем что-то делать. Подробнее — в Условиях использования TradingView, с которыми вы согласились, зарегистрировавшись на сайте и продолжая его использовать.
AMEX:MEMEОбучение
от Pandorra
3
Доллар США vs Мексиканский песо. На пороге большого движаМексиканский песо вновь оказывается под давлением, в то время как валютная пара FX:USDMXN вновь возвращается к отметкам выше 18 за одного американца. Немного статистической информации для размышления: 👉 Последний опрос экономистов, проведенный Banxico (Банк Мексики), показал, что процентные ставки, как ожидается, останутся на уровне 11,25%, а инфляция снизится до 4,66%. Иными словами, реальные процентные ставки в Мексиканце довольно высокие и привлекательные. 👉 Глобальный производственный PMI Мексики от S&P за сентябрь составил 49,8, опустившись на территорию спада и ниже августовского значения 51,2, поскольку экономика теряет темп. Деловое доверие в Мексике улучшилось с 53,7 до 53,8. 👉 По мнению комитета по стабильности финансовой системы, экономика Мексики может замедлиться из-за сложных внешних шоков. 👉 Правительственный совет Banxico подчеркнул экономическую устойчивость Мексики и сильный рынок труда как основные факторы, способствующие поддержанию инфляции на текущем уровне процентных ставок. 👉 По данным Национального статистического агентства (INEGI), уровень безработицы в Мексике снизился с 3,1% в июле до 3,0% в августе. 👉 Будучи валютой развивающегося рынка, мексиканский песо слабеет на фоне неприятия риска. В этом плане стоит иметь в виду обвал долговых "недружественных" РФ рынков. 👉 Рейтинговое агентство Moody's предупредило, что бюджетная стратегия правительства Мексики на 2024 год должна вызывать доверие после июньских выборов и определять стабильный прогноз страны. 👉 В июле 2023 года Moody's понизило рейтинг Мексики до «Baa2» со «стабильным» прогнозом, но предупредило о финансовых трудностях для следующего правительства из-за экономического бюджета на 2024 год. В целом также стоит отметить, что Мексиканец против Американца в 2023 году выглядел и пока продолжает выглядеть отлично, занимая верхние строчки по доходности к доллару. Currencies against the US dollar, year-to-date change Вместе с тем, техническая картина указывает, что глобальный 30-летний девальвационный тренд Мексиканца по-прежнему поддерживается 200-Месячной SMA, и судя по всему, остается и дальше в силе, ослабляя валюту Мексики. Кроме того, глобальное непринятие риска на фоне коллапса долговых рынков большинства экономик G7, также как и рост процентных ставок по коротким депозитам в "твердых" валютах - могут существенно ослабить инвестиции в периферийные рынки.
от Pandorra
🐹 20-летние Казначеские облигации США. Хомячки бегут по кругу..TLT ETF - это iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из казначейских облигаций США с оставшимся сроком погашения более двадцати лет. Чаты, форумы, пульсята оживают вновь, как в былые времена. Причина всё та же - падающие ножи. На этот раз - на долговых рынках. Детальный разбор этой тематики мной многократно проводился в последние годы, - как в части технического анализа доходности классических долгосрочных 10+ лет облигаций Правительства США, так и защищенных от инфляции (TIPS, Treasury Inflation Protected Securities), см в подстрочнике более подробно. Но как говорится, хомяка руки - они не для скуки. И даже те, кто был далёк от торговли облигационных рынков и их понимания происходящего на них - теперь оказывается в авангарде происходящей раздачи. Для начала, в качестве дисклеймера - Чеклист и Мега Польза в виде 10 Заповедей Правильного и что важнее, - Успешного трейдера. 1. Всегда сначала смотрите. Затем прыгайте (в рынок). Никогда не спешите вслепую торговать или инвестировать. 2. Подождите и еще раз подождите, пока паттерн разовьется. 3. Будьте терпеливы и используйте оповещения, чтобы получать уведомления в подходящее время. 4. Измерьте торговые диапазоны и скорректируйте свой план на случай бокового движения. 5. Ищите базы и консолидации. 6. Уменьшите масштаб и найдите исторические уровни поддержки и сопротивления внутри этих оснований или консолидаций. 7. Рынки могут двигаться в боковом направлении дольше, чем трейдеры могут оставаться платежеспособными. 8. Отрегулируйте цели стоп-лосса и тейк-профита с учетом неустойчивого ценового движения. 9. Будьте готовы к ложным прорывам и ложным пробоям. 10. Всегда придерживайте наличные, так как заранее на финансовых рынках не известно ничего. И вероятность вашего успеха, в теории, всегда равна вероятности промаха. К слову, даже портфель легендарного инвестора Уоррена Баффетта, умудренного более чем полувековым опытом профессионального инвестирования на финансовых рынках, - на десятки процентов состоит из наличных денежных средств и их эквивалентов денежного рынка. Ближе к техническому анализу и графику - он представлен скорректированным на дивиденды/ распределения (Total Return) графиком NASDAQ:TLT ETF. Именно таким способом - основанным на реинвестировании распределений/ выплачиваемых купонных выплат по Казначейским облигаций США - рассчитывается ETF-провайдером iShares перформанс фонда и стоимости его чистых активов (СЧА), согласно информационному бюллетеню . Ключевые горизонтальные поддержки, ознаменовавшие в середине 2000х начало работы Бена Бернанке и печатных станков мировых Центральных банков по стимулированию мировой экономики,, как и ключевые горизонтальные сопротивления, - указывающие на окончание печатания денег "из компьютера", отмечены дополнительно. Также дополнительно отмечена средняя простая 5-летняя скользящая, указывающая на важность долгосрочных наблюдений, а также средняя простая 20-летняя скользящая, прорыв которой вниз происходит прямо сейчас, на фоне ажиотажа к падающему ножу среди многочисленных розничных инвесторов.
NASDAQ:TLT
от Pandorra
2
Фьючерсы на сахар [в рублях]: Сладкое золото опять бьет рекорды!В то время как многие активы рынка акций и облигационного рынка пытаются восстановить свои потери, понесенные в прошлом году, а Центральный Банк США (ФРС) грезит еще одной итерацией повышения процентной ставки в ближайшую среду 03-05-2023 на очередные 25 базисных пунктов, - активы стоимостного инвестирования остаются неподвластны ни времени, ни экономическому циклу и ни геополитической обстановке. Фьючерсы на сахар представлены в основном графике на основе данных биржи ICE U.S. в пересчете на российские рубли, - по итогам апреля устанавливают новый исторический максимум на отметке 2107. Шкала ординат (Y-шкала) - это цены в копейках (1/100 рубля) за один фунт (примерно 453 грамма). Иными словами, биржевая цена по итогам апреля достигла 46,51 рубля за 1 кг. сахара, где 46,51=2107/100/0,453. Инвестиции и богатство — это не только диджитал пиксели в мониторе, но и вполне осязаемые вещи, устойчиво сохраняющие свою ценность и физические свойства с течением времени. Кроме того, сахар всегда можно добавить в чай или чашечку кофе - кому как больше нравится 😄 В техническом плане, большой растущий тренд "липкой" инфляции, начавшийся в 1990-х годах, - по-прежнему остается в силе. Среднегодовой темп роста цен (CAGR), как видно из графика, составляет на текущий момент 16.26% годовых (т.н. "сложный" процент), без каких-либо проблем с санкциями, с ромашками - выплачу/ не выплачу дивиденды, с налогами и с заморозкой активов банковскими регуляторами (как это имело место в отношении активов миллионов российских инвесторов). Ключевой технической поддержкой выступает скользящая 200-месячная средняя.
ICEUS:SB1!Обучение
от Pandorra
1
Фьючерсы на BTC: Долгосрочные стратегии vs. Криптовалютный FOMOВ последние 15 лет криптовалюты превратились из нишевого технологического предложения для одноранговых платежей в класс финансовых активов, которым торгуют миллионы пользователей по всему миру. Крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации остается биткоин (с доминантой на текущий момент в 51.29% CRYPTOCAP:BTC.D ), представленный в 2009 году анонимным разработчиком под псевдонимом Сатоши Накамото (2008). Цена биткоина выросла с $1 в феврале 2011 года до пика в $69 000 в ноябре 2021 года. По различным оценкам к июню 2021 года, когда капитализация Биткоина достигала своих пиковых исторических отметок, во всем мире криптовалютой владели более 220 миллионов человек — по сравнению с 5 миллионами в 2016 году. Волатильность (читай - неопределенность) цен на криптовалюты по-прежнему не позволяет им широко использоваться в качестве платежного средства. Криптовалюта также в основном не используется в качестве инструмента расчетов. Та же волатильность делает непрактичным устанавливать фиксированную цену в конкретной криптовалюте или использовать криптовалюты в качестве критерия для оценки показателей реального сектора экономики. В исследовании*, проведенном в 2022 году Банком международных расчетов (BIS, Bank for International Settlements) был пролит свет на роль спекулятивных соображений и соображений безопасного убежища в качестве движущей силы принятия криптовалюты, на основе разбора взаимосвязей между использованием приложений для торговли криптовалютой, ценами на биткойны и другими макроэкономическими переменными. В исследовании была собрана межстрановая база данных о розничных загрузках и использовании приложений для обмена криптовалютами с ежедневной частотой для 95 стран в течение 2015–22 годов. Ключевые выводы сводятся к следующим двум: 👉 Во-первых, было показано, что рост цены биткоина связан со значительным увеличением числа новых пользователей. Возможно, вы и сами сталкивались с подобного рода маркетинговыми предложениями от брокерских и дилерских компаний, как то: "Приведи своего друга", "Поделись своей любовью", "Получи бесплатных акций", "Начни инвестировать хоть с тысячи" и т.д. В действительности, эта положительная корреляция между приходом на рынок слепо верующих новых адептов и ростом цен всегда остается устойчивой, при прочих равных других потенциальных факторов, влияющих на ценообразование финансовых рынков. 👉 Демографический состав пользователей указывает, что 40% пользователей составляют мужчины в возрасте до 35 лет, которые обычно считаются наиболее «рискованным» сегментом населения. Вкупе с группой "мужчины от 35 до 54 лет" процент пользователей увеличивается уже до 2/3 от общего количества. Эти пользователи наиболее чувствительны к изменениям цены биткоина, чем женщины-пользователи и пожилые мужчины. Также прослеживается и чувствительность владельцев техники на Android, которые, как правило, имеют более низкие доходы, нежели владельцы техники на iOS, сохраняя при этом более высокую пользовательскую активность. Взятые вместе, эти модели согласуются со спекулятивным мотивом, вызванным соображениями обратной отдачи. Иными словами, пользователей привлекает Биткойн определённо только ростом цен, а не неприязнью к традиционным банкам, поиском средства сбережения или недоверием к государственным институтам. Будучи каталитически подогретым всевозможными "лидерами мнения", социальными сетями и средствами массовой информации, и без того разогретый рынок способен всё активнее вовлекать в себя новых и новых последователей, создавая эффекты, широко известные как "FOMO" и "FUD". FOMO (Fear Of Missing Out, или "Страх Упустить") — это термин, популярный в криптовалютном сообществе и в целом на рынке, который стал ассоциироваться с иррациональными, а иногда и необоснованными торговыми решениями. Известными примером крипто-FOMO для многих являются неустойчивые движения Dogecoin в 2021 году. Твиты Г̶е̶н̶и̶а̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ Генерального директора Tesla Илона Маска о Dogecoin вызвали FOMO среди тех, кто не владел Doge в то время. Эффект, вызванный FOMO в криптосообществе, подстегнул инвестиции во многие шиткойны . Crypto FOMO вызвано главным образом желанием захватить следующего прибыльного преемника Биткойн, на спаде BTC-доминанты, насколько это возможно. FUD (Страх, Неопределенность и Сомнения, от Fear, Uncertainty, and Doubt) — это еще один маркетинговый прием , часто тиражируемый в социальных сетях или СМИ, направленный на то, чтобы создать страх, неуверенность и сомнение, но вместе с тем повысить шумиху и аттрактивность рынка с тем, чтобы привлечь новых пользователей. FUD может застать потенциальных пользователей в моменты падения рынка (цены монеты) как во взаимосвязи, так и в отрыве от фундаментальных показателей. Термин «страх, неуверенность и сомнение» появился еще в 1920-х годах, тогда как аналогичная формулировка «сомнения, страхи и неуверенность» восходит к заокеанской экспансии и рыночному пузырю Компании "Южных морей" в 1690-х годах. Влияние сильного излучения на неокрепшие умы участников финансового рынка, равно как и защита от этого излучения, исследована и задокументирована, таким образом, уже довольно давно. Некоторые, как например этот кошак на картинке, — «шляпники из металлизированной фольги» — верят, что такие шляпы предотвращают психические атаки и контроль над их разумом со стороны правительств , шпионов, мафиози, корпораций или паранормальных существ, использующих экстрасенсорное воздействие. В действительности экспериментальные исследования показывают, что шляпы из металлизированной фольги в определенных случаев могут защищать своих владельцев. Другие же, как например автор этой публикации, верят что только долгосрочные наблюдения способны избавить от всего того, что прочно связано с широко известными FOMO и FUD - эффектами. В конце концов, быть частью FOMO & FUD, быть кошаком с картинки или же согласиться с тезисами автора - решать вам! * BIS Working Papers No 1049 Crypto trading and Bitcoin prices: evidence from a new database of retail adoption
CME:BTC1!
от Pandorra
6
Банан/ Доллар США: кирдык всему вашему БинансуБанан/ доллар теряет ключевую поддержку, после выдвижения в понедельник 5 июня 2023 года 13 обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам США в адрес Binance и CZ. «На основании тринадцати обвинений SEC утверждает, что Чжао и его организации, включая Binance, участвовали в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона», — сказал председатель SEC Гэри Генслер. «Как утверждается, Чжао и Binance вводили инвесторов в заблуждение относительно своих средств контроля рисков и коррумпированных объемов торгов, активно скрывая, кто управляет платформой, манипулятивную торговлю ее аффилированного маркет-мейкера и даже где и с кем хранились средства инвесторов и криптоактивы. Они попытались обойти законы США о ценных бумагах, объявив о фиктивных мерах контроля, которые они игнорировали за кулисами, чтобы сохранить ценных клиентов из США на своих платформах. Общественность должна остерегаться вкладывать любые свои с трудом заработанные активы в эти незаконные платформы или на них». «Мы утверждаем, что Чжао и компании Binance не только знали правила дорожного движения, но и сознательно предпочитали уклоняться от них и подвергать риску своих клиентов и инвесторов — и все это в попытке максимизировать собственную прибыль», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В жалобе SEC утверждается, что Чжао и Binance создали BAM Management и BAM Trading в сентябре 2019 года в рамках тщательно продуманной схемы обхода федеральных законов США о ценных бумагах, В техническом плане картина указывает на непривлекательность покупок Бананов и всего-любого на этой скамине.
BINANCE:BNBUSD
от Pandorra
18
😀 ИНВЕСТИЦИИ В ЭЛЕКТРОВЕНИК: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА!Акции ПАО "Электроцинк" продолжают устойчивый рост выше ключевой линии тренда, следуя нарративу 50- и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Напомню, в минувшем 2022 году акции этой Компании стали Абсолютным Лидером по доходности среди всех обыкновенных и привилегированных акций, обращающихся на МосБирже, прибавив по итогам года порядка 108 процентов. А в 2023 году они прибавляют уже порядка 16.6 процентов, что значительно привлекательнее не только безрисковой ставки по вкладам, но даже дивидендов Сбера! Техническая картина указывает на возможность продолжения роста в акциях ПАО "Электроцинк", вслед за основными трендовыми направляющими.
E
от Pandorra
9
Акции Freedom Finance: 7x за Три года это просто Тро-Ло-ЛоFreedom Holding Corp. - это ведущий розничный брокер и инвестиционный банк в Средней Азии и Восточной Европе. Акции Freedom Holding Corp таки весьма внезапно прибавили свыше 600 процентов от минимальных отметок, достигнутых в первом квартале 2020 года в разгар пандемии Covid-19. При текущих уровнях P/ E под 50, техническая картина указывает что реальность в этой Брокерне может оказаться ниже текущих цен на 40 - 50 процентов, в горизонте до 12 месяцев. Дополнительно на графике также отмечена скользящая средняя 5-летняя, как всегда подчеркивающая важность долгосрочных наблюдений. 💖 Получите 15 $ для вас и ваших друзей, которые зарегистрируются на TradingView по ссылке и оформят любую подписку. 💖 Подробнее - в Правилах .
NASDAQ:FRHCКороткая
от Pandorra
2
Тесла - Быки: это ваш шанс наказать всех косолапых!На выходных Tesla заявила, что ее первый долгожданный Cybertruck сошел с конвейера производителя электромобилей в Техасе. Дебют давно отложенного футуристического пикапа происходит в преддверии отчета Tesla о доходах за второй квартал 2023 года. Генеральный директор Tesla Илон Маск впервые представил Cybertruck в 2019 году, но производство автомобиля неоднократно откладывалось. Первоначально производство и поставка грузовика планировалось на 2021 год, но с тех пор Tesla отодвинула сроки, сославшись на нехватку компонентов. В июле 2022 года Маск установил новый производственный план на лето 2023 года. Во время объявления о доходах Tesla за первый квартал 2023 года руководитель также пообещал провести мероприятие по доставке Cybertruck ближе к концу третьего квартала. Маск заявил на ежегодном собрании акционеров Tesla в 2023 году в мае, что после начала производства автопроизводитель сможет поставлять от 250 000 до 500 000 единиц в год. Массовое производство запланировано на конец этого года. Аналитики будут следить в среду за отчетом автопроизводителя о доходах за второй квартал, чтобы получить более точные данные о производстве, доставке и спецификациях. В то время как Tesla связывает задержки Cybertruck со стандартными проблемами цепочки поставок, просочившиеся документы выявили другие фундаментальные недостатки в базовой конструкции и конструкции автомобиля. В январе 2022 года осведомитель передал немецкому изданию Handelsblatt 100 ГБ файлов, которые показали, что у предсерийных прототипов были серьезные проблемы с тормозами, трансмиссией, подвеской, уплотнением и конструкцией. Отчет, в котором подробно описаны невыполненные обещания Tesla, напомнил многим о первом мероприятии по раскрытию Cybertruck, когда дизайнер автомобиля разбил якобы небьющиеся бронированные стекла. Согласно отчету Electrek, по состоянию на ноябрь 2022 года на Cybertruck было забронировано более 1,5 миллиона человек. Клиенты Tesla могут вносить возвращаемый депозит в размере 100 долларов США для предварительного заказа с 2019 года. Первоначально Tesla предполагала, что стоимость грузовика будет начинаться от 39 900 долларов за модель с одним двигателем и задним приводом, которая будет иметь буксировочную способность 7500 фунтов и запас хода более 250 миль. По данным Kelley Blue Book, эта модель теперь будет стоить около 50 000 долларов. Двухмоторная полноприводная версия может стоить около 60 000 долларов, и она должна иметь буксировочную способность более 10 000 фунтов и запас хода более 300 миль. Самая дорогая версия, начинающаяся примерно с 70 000 долларов, будет иметь три электродвигателя и полный привод, тяговую мощность 14 000 фунтов и запас хода на аккумуляторе более 500 миль. Tesla обычно меняет цены в середине модельного года, поэтому эти цены могут снова измениться до конца 2023 года. Покупатели Cybertruck в США при этом могут иметь право на федеральные налоговые льготы в размере 7500 долларов для электромобилей. Запуск пикапа Tesla выведет автопроизводителя в еще один прибыльный сегмент электромобилей в США. Cybertruck придется конкурировать с электрическими пикапами, такими как Ford F-150 Lightning, который уже доступен по стартовой цене около 60 000 долларов. Другие предстоящие пикапы включают Chevrolet Silverado EV и Rivian R1T. Silverado EV Work Truck стоит от 77 905 долларов и может проехать 450 миль без подзарядки. Поставка ожидается осенью 2023 года. Стоимость Rivian начинается от 74 000 долларов, а поставки некоторых комплектаций начнутся этим летом. Техническая картина в акциях Tesla NASDAQ:TSLA указывает на то, что медвежий тренд похоже закончился, и это последний шанс вскочить на подножку ракеты Тесла. Быки, это ваш шанс наказать всех косолапых!
NASDAQ:TSLA
от Pandorra
11