Регистрация

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Фондовый рынок США (S&P500) - ViewВ предыдущих публикациях мы неоднократно указывали на важность межрыночных взаимосвязей, в частности на динамику доходностей облигаций США и их корреляцию с рынком акций США . В данном посте, хочу обратить ваше внимание на одну важную деталь, в части анализа динамики долгового рынка. Дело в том, что рынок бондов достаточно большой, есть ценные бумаги как с консервативным уровнем риска, так и с высоким. Именно сравнивая их между собой, можно понять какие настроения преобладают глобально на рынках. Для этого мы используем коэффициент JNK/TLT (нижний график, жёлтая линия), где: JNK - (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) — инструмент, отражающий динамику спекулятивных облигаций. Несет в себе больший кредитный риск, но и потенциально большую доходность, так называемые "мусорные" облигации. Пользуется спросом в период Risk-ON TLT - (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) — биржевой фонд, позволяющий инвестировать в государственные облигации США (со сроком погашения более 20 лет). Считается консервативным активом. Пользуется спросом в период Risk-OFF Суть в том, что на фоне роста доходностей облигаций, падать в цене могут как консервативные бонды, так и спекулятивные. Коэффициент JNK/TLT покажет, что в приоритете: риск или защита. Если растёт, то скорее всего и рынок акций будет подниматься, если JNK/TLT падает, то рисковые активы будут под давлением. Взаимосвязь JNK/TLT с американским фондовым рынком представлена на графике. Предполагаю, что на фоне роста доходностей 10-летних казначейских облигаций США выше 1%, инвесторы будут пересматривать свои кредитные портфели, а это ударит по "мусорным" облигациям сильнее, чем по консервативным, следовательно коэффициент JNK/TLT будет падать. Что будет с рисковыми активами думаю понятно... Данные процессы формируются не быстро, это может занять 1-2 месяца, но предпосылки уже проявляются. Более того, если обратить внимание на индекс S&P500 и отклонение его от 200 дневной скользящей средней, то увидим большой разрыв, что является предвестником возможной коррекции, по крайней мере, ранее такое было неоднократно (выделил голубыми прямоугольниками). Армагедонить пока рано, но вполне вероятно увидеть в перспективе откат к 3500 и 3250 пунктов по американсому фондовому индексу S&P500, первоначальным сигналом к этому, будет пробой вниз локальной трендовой линии - 3700 Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SPX
от Trade_lab
21
VXX - пора подумать о хедже?Всем привет! Монетарные стимулы и нулевые ставки от мировых ЦБ сделали своё дело, удалось погасить страх и тревогу, которые распространились весной на фондовые и товарные площадки, индекс страха (VIX) практически вернулся на свои исторические минимумы, а фондовые активы покоряют всё новые высоты. Главный вопрос, насколько в цене уже свершенные стимулы? Очередная порция почти на 1 трлн $ сильно не отразилась на рынках, даже напротив, фондовый рынок США вчера в моменте снижался на 2%... Второй день подряд индекс доллара США (DXY) демонстрирует повышательную динамику, что также не в пользу рисковых активов. VXX - тикер акций ETFа, который на деньги инвесторов покупает фьючерс на индекс волатильности фондового рынка США. Волатильность растёт, как правило, когда рынок акций падает, и чем сильнее/быстрее снижаются акции, тем импульсивнее взлетает VXX. Данный инструмент отлично подходит для хеджирования (страховки) портфеля, сформированного из американских акций, так как можно выделить относительно небольшую долю для VXX, который за счет большой амплитуды способен перекрыть снижение стоимости ценных бумаг. Остаётся открытым вопрос, стоит ли покупать VXX сейчас или всё-таки подождать,но думаю что до следующей коррекции по рисковым активам осталось не так много времени, край 2-3 месяца. Предположим, что VXX может даже в моменте снизится ниже своих исторических минимумов, куда-нибудь в район 10, но при малейшей паники, вполне вероятно увидеть снова 50+
CBOE:VXXДлинная
от Trade_lab
S&P500 - откат к 3550 ?Интересное наблюдение, на текущий момент есть расхождение между двумя сильно коррелирующими инструментами: индекс фондового рынка США S&P500 и HYT (фонд от компании BlackRock, инвестирующий деньги инвесторов в так называемые "мусорные облигации", которые имеют рейтинг ниже инвестиционного, но приносящие более высокий купонный доход по сравнению с надёжными эмитентами). Высокая взаимосвязь объясняется тем, что в периоды Risk-ON пользуются спросами активы приносящие более высокую доходность: акции развитых и развивающихся стран, облигации приносящие более высокую купонную доходность и т.п. С 10 декабря HYT устойчиво снижается в цене, а S&P500 консолидируются у максимумов, я думаю что именно HYT даёт подсказку чего ожидать в ближайшей перспективе от американского фондового индекса, так как инвесторы заблаговреммено выходят из активов меньшей ликвидности (HYT). В связи с чем, предполагаю что не стоит торопиться с покупками американских акций наибольшей ликвидности, так как есть высокая вероятность отката к 3550 пунктов по индексу S&P 500, что подразумевает снижение от уровней вчерашнего закрытия на 4%
TVC:SPXКороткая
от Trade_lab
Ралли на рынке акций только начинается!Главный драйвер роста рисковых активов – это избыток ликвидности на рынках. Многие аналитики сегодня начинают пророчить Армагеддон на рынках, но, друзья, стоит мыслить трезво. Если вам кажется, что рынки перекуплены, то это не значит, что так и есть на самом деле. Нет универсальной метрики, которая могла бы точно указывать на перекупленность или перепроданность. Если рынки насыщаются ликвидностью, то они растут, несмотря на «перекупленность» в головах толпы. На месячном графике представлена динамика денежной массы в США (М1). Обратите внимание, что в по итогам Ноября наблюдается сильнейший рост денежной массы, что, как правило, приводит к сильному росту рисковых активов в последующие месяцы! Подобный рост денежной массы в Марте текущего года привел к сильнейшему ралли на рынках, которое длится по сегодняшний день. Судя по всему, на фоне дешевых денег и избытка ликвидности, рост на рынках только начинается и этим стоит пользоваться. Согласно данным Bloomberg, средний прогноз крупнейших инвест.домов по индексу SP500 на конец 2021г. находится на отметке 4035, что эквивалентно +10% с текущих отметок.
FRED:WM1NS
от YuriyIvashchenko
12
SPY | Рынок акций | Идея на падение рынкаПри сломе восходящего тренда (красивый канал с мартовского провала), мы как минимум уйдём на глубокую коррекцию. Плюс Байден, плюс печатный станок, плюс вирус, плюс экономика, - всё это, выглядит очень печальным, не смотря на жалкие попытки стимулов. Техносектор, который был до вируса, перекачан в раза два-три, прибавил ещё 40-80% от максимумов до вируса. Характер движения акций сильно поменялся, и торговые временные диапазоны изменились. Будто лето сместилось на осень, и осень на зиму, хороший отчетный торговый период вместо октября ноября, теперь в декабре (когда все отчеты уже прошли). Этот год сильно отличается от предыдущих, и думаю кризис выйдет таким же непредсказуемым, а ведь по факту сам кризис ещё не начался. К примеру 2008 год, сам обвал пошёл после нулевых ставок и даже когда начали обратно поднимать ставки, в этом же кризисе нулевые ставки были результатом падения.
TVC:SPXКороткая
от Sakura_Kurame
$SPY дает сигнал в -long-Добрый день, друзья! По итогам торгов 16 ноября $SPY вырос к концу сессии. В начале этой недели (16.11-20.11) $SPY устремился к максимальному уровню на фоне позитивных новостей об очередном, успешном испытание вакцины от COVID-19. Общий фон остается умеренно позитивным, что указывает на постепенное продолжения роста и преодоление уже образованного рубежа. Многие индикаторы показывают вверх. Сигналов о развороте на графике не видно, исходя из этого ожидается формирование нового восходящего тренда. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
AMEX:SPYДлинная
от podolskyi
S&P500: медведи давят Рынки нервничают, фондовый впереди планеты всей, т.к. локдауны ударят по мировой торговле, а в условиях глобализации это прямо бьет по корпорациям и их доходам, а если еще участь и сжатие внутреннего рынка, так и вообще дела печальные. Ну и ранее упомянутый риск кризиса ликвидности также толкают участников финансовых рынков сокращать портфели и выходить в кеш, т.к. все давно знают, то кеш в моменты кризиса это лучшая стратегия. Тем не мене, хоть и локально медведи давят, что видно по осцилляторы под графиком, но технический снижение ниже 3150 пока не просматривается, если рынок выйдет ниже 3150, то это будет на ужесточении карантинных мер со стороны Белого дома, что приведет к коллапсу в экономике США. Пока я сценарий снижения ниже 3150 не рассматриваю, но время покажет, риски свалится в штопор нарастают!
CME_MINI:ES1!
от halepa
2
SHORT SPY | Разворот рынка акций на плохом новостном фоне По всем странам начали беспричинно ужесточать карантинные меры. Плюс ко всему выборы, у кого-то меров, у кого-то выборы президента США. Всех сильными качелями выгружают, фитилят игнорируя уровни, торговать очень тяжело. Стоп поставить куда-то очень тяжело, коротких стопов нет. Оптимальным будет за хай рынка за 3600. Инвесторы обычно ставят за хай рынка +1% - Выходит по 3636$. Лично сам уже открыл сделку на падение SPY. Чуть больше рискую, чтобы больше заработать на этом кризисе.
SP:SPXКороткая
от Sakura_Kurame
4
перспективы индекс SP 500 на предстоящие неделиАкции показали лучшую неделю с августа, инвесторы сохраняли оптимизм из за сообщений о прогрессе в переговорах по стимулированию экономики . В пятницу президент заявил, что ему нужен больший пакет помощи, чем предлагают демократы и в пятницу администрация вернулась к переговорам с предложением в размере 1,8 триллиона долларов. Между тем, демократы в палате представителей и республиканцы в сенате выразили несогласие с последним предложением Белого дома в размере 1,8 трлн долларов. Вместе с тем, в настоящее время есть большие надежды на то, что Конгресс предоставит экономике еще один пакет финансовых стимулов. В марте когда экономика остановилась из-за пандемии, ФРС начала действовать, чтобы наполнить систему ликвидностью. Конгресс принял масштабный закон о финансовом стимулировании. Факты опубликованные Федеральной резервной системой. В первом квартале 2020 года правительство потратило 4,9 триллиона долларов, что на 85,3 миллиарда долларов больше, чем в четвертом квартале 2019 года. Расходы во втором квартале подскочили до 9,1 триллиона долларов, что на 4,2 триллиона долларов больше, чем в первом квартале 2020 года. В третьем квартале 2020 года, правительство боролось за следующий раунд стимулов. Расходы вернулись к более нормальному уровню роста. Если второй закон стимулирования будет принят в четвертом квартале в размере 2 триллионов долларов это будет означать увеличение государственных расходов примерно на 25% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Полагаю рынок уже отыграл большую часть второго этапа стимулирования, который даже еще не принят , «Buy the rumor, sell the fact» (покупай слухи, продавай факты) или же наиболее привычное в России «покупай на слухах и продавай на фактах». Второй этап стимулирования , скорее станет , поддерживающим фактором перегретого рынка, но не станет причиной дальнейшего бурного роста индекса. Октябрь вероятно, продолжит нас удивлять и индекс SP 500 ждет большая волатильность , ведь до выборов осталось всего несколько недель, не исключена вероятность возобновления карантинных мер из за COVID-19 , имеются неопределенности во втором этапе стимулов, а также следует обратить внимание и на сезонную отчетностью технологических компаний за третий квартал, которая может стать переломным моментом для индекса SP500. Если Вам понравилась статья и идея , поставьте лайк.
CME_MINI:ES1!
от monsRUS
S&P500: Укомплектована волновая картина?Добрый день, друзья! С точки зрения волнового анализа можно предполагать, что вся структура укомплектована и завершены все пятые волны. В данном случае стоит ожидать разворот рынка в долгосрочный медвежий тренд. Основной вариант (белый) предполагает снижение с текущих отметок. Альтернатива (красный) - продолжение роста индекса. В данном случае нас ждет продолжение роста, но не на долго. Обратите внимание на объемы торгов, которые прошли в сентябре, что намекает и состоявшийся разворот. Всем успешных трейдов. В ближайшее время сделаю отдельный упор на обзор мировых индексов. Жми лайк, пиши в комментариях, что думаешь о данной разметке?
OANDA:SPX500USD
от AlekseyWave
13
Лонг SPX | на 4 касание слом нисходящего трендаНа 4 касание слом нисходящего тренда, цифра 4 имеет очень большое значение в трейдинге, в частности при касании тренда. Видимо отсюда и растёт вся волновая теория и тд. В общем корень шлака. Лучше всего работает наблюдение и я вижу что уже 2,5 года это работает. Вход от 3400. Ключевой таргет-целью можно рассмотреть обьёмный уровень 2460, а стоп под 3380-3385. Чисто теханализ, не более того
TVC:SPXДлинная
от Sakura_Kurame
5
SPY LONGСделка длиться до вторника, 3 ноября 2020 ( в этот день можно зафиксировать позицию или перевести в безубыток) Известно что не один президент в США не переизбирался на падающем рынке. Сейчас правительство США и фин. регуляторы сделали все возможное для смягчения ситуации по форс-мажору из-за вируса. Многие компании дадут негативные отчеты тем не менее их СЕО дадут повышения показателей в более долгом горизонте, на основание этом многие активы получат премию перспективности. Вхожу 3 каленами: (25% 30% 45%) 1 калено 310$ 25% 2 калено 285$ 30% 3 калено 265$ 45% Для хеджа можно купить среднесрочные опционы путы Для повышения доходности продать краткосрочные колл опционы
AMEX:SPYДлинная
от Sydorenko_Bohdan
2
Покупайте Силу!Хотя в сентябре наблюдался всплеск волатильности, мы все так же оптимистично смотрим в сторону Американского фондового рынка. В начале месяца, по большинству активов мы наблюдали откат с зоны сильной перекупленности, но этот откат привел к тому, что многие активы теперь находятся в "адекватной" территории, сохранив при этом сигналы для покупки. Сегодня мы рассмотрим ЕТФ который нарисовали поддержку во время сентябрьского падения и при этом успел показать движение вверх.

 SMH поднявшись со своего 52-недельного лоя (около $96) в конце марта, дал нам 7 последовательных сигналов к покупке в течении года, прежде чем достичь своего хая в $184 долларов в начале Сентября. Данный актив сделал Х2 за этот период, ничем не хуже Амазона. Затем ЕТФ полился вместе со всем рынком, но лой 8ого сентября так и не смогли обновить. Продавцы особо не смогли продвинутся, а быки уже 3 недели выкупают все, что ниже уровня $168.(отлично видно на графике 3Д). Те, кто хочет воспользоваться данной идеей могут рассмотреть ЕТФ к покупки от текущих уровней, с начальной поддержкой от $166 до $164, а дальнейшая поддержка находится в диапазоне от $158 до $155. Мы предлагаем разбить вход на 2 части:

 1. 50% от текущих уровней.
 2. 50% по $166. Стоп за лой $163.40. У этой идеи одна слабая сторона: очевидный стоп который легко выбить, но прятать его за поддержку около $155 не считаю уместным так это приведет к низкому Р/Р и соответственно к маленькому обьему позы.

 Если вам понравилась идея поделитесь ей с другими грейдерами! Будем рады прочитать ваши комментарии и мнения к данной идеи!
NASDAQ:SMHДлинная
от Trade_lab
2
S&P 500 - тревожный звонок для "быков"Тотальный Risk off сегодня наблюдается на рынках! 🌪️😬 Фиксация длинных позиций по акциям в секторе высоких технологий США спровоцировала распродажу по всему рынку. В одной из предыдущих идей, а именно рекомендации открывать сделку SHORT по акциям компании Apple, указал на тот факт, что увеличивается риск фиксации прибыли со стороны фондов, которые заходили в акции на минимумах весной, по причине надвигающегося фактора неопределенности - выборы президента США! Напомню, что в 2016 году, накануне предыдущих выборов, снижение рынка началось +/- примерно в это же время. Главное отличие текущей ситуации в том, что печатный станок сейчас работает на полную мощность, и данный фактор будет сдерживающим от повторения отвесного снижения, которое уже видели в этом году. По индексу S&P500 ключевой отметкой является уровень 3400 пунктов (около максимумов начала года). Если уйдем ниже, то созреет сигнал на дальнейшее снижение, в виде медвежьего поглощения на недельном таймфрейме. Закрытие завтрашнего дня будет очень важным, не только для фондового рынка США, но и для всех рисковых активов!
TVC:SPX
от Trade_lab
6
S&P 500 - идея под заседание ФРС СШАОдним из ключевых событий этой недели - заседание ФРС США, и соответственно, решение по ключевой ставке. В очередной раз может сработать правило "Покупай на ожиданиях, продавай по факту" ! Если обратить внимание на график индекса фондового рынка США, то именно после предыдущих последних двух заседаний, так оно и было. Пробой вниз 3 195 - 3 200 будет являться сигналом к сделке SHORT, цели в таком случае район 3 000 пунктов
TVC:SPXКороткая
от Trade_lab
#Daily: S&P 500 и первый звонокВчерашняя коррекция показала, насколько тонкий лёд под ногами. S&P 500 зажат между двумя важными дневными уровнями 3155 и 3235 со средней 3197. Довольно ожидаемо было бы развитие движения к предыдущему пику 3398 и отбою, но один лишь FAANGM не смог вытянуть индекс на нужные значения. Идёт проторговка внутри локального канала 3000-3235 со средней 3117, выделил движение цены: отбои от краёв, работа среднй линии канала. Имеется дивергенция. Считаю, что это первый звонок к завершению ралли. Ближайшая отчётность компаний начнёт вскрывать реальность, а заседание ОПЕК станет дополнительным фактором риска. Спрос на нефть остаётся недостаточно высоким, ухудшение вирусной обстановки сказывается на настроениях. Береги деньги. Мои предыдущие статьи: Как планировать сделку? Ошибки и возможности О чём рассказывает график, мифы и реальность Биткоин и как увидеть невидимое 01. Как успешно торговать без знания теории? 02. Почему теханализ не работает и что вместо него? Ответы #02: Что такое система и как её создать? Ответы #01: Стакан, Фибоначчи и $70000. Разбор структуры рынка по Биткоину. Разбор большого таймфрейма + немного теории про пузыри. Грааль из прошлого по Биткоину. Что такое индекс страха VIX. Криптовалюта, плюсы и минусы. Все трендовые Биткоина и секретная стратегия. Не является торговой рекомендацией. Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно). Подпишись.
U
от antipanicos
Я очередной гуру, не слушайте меняРобот сидит у ворот и ждет Коррекция сп500 к 2800(зона окупаемости огромных шортов институционалов и фондов)(подтверждена дивергенцией на 3ч) далее рост, так как у обоих каст еще большее колво среднесрочных(уверен) лонгов. В августе надо валить с этого рынка, будет адская и долгая просадка. Анализировал все что только мог; я уверен в этом. Пока что брюлик рисуют, жду шортсквиз и ⬇️⬇️
OANDA:SPX500USD
от Robot-s_rinka
2
Техническо-астрологический анализ SPX500USDSPX500USD Сегодня индекс SPX500USD преодолел уровень Фибоначчи 0.62! закрытие дневной свечи выше этого уровня означает что данный рост американского фондового рынка является не откатом к предшествующему падению, а разворотом рынка. То есть дно уже было пройдено и рынки будут иметь V-образное восстановление. Хочу подчеркнуть что это только с технической точки зрения! Но будьте осторожны так как фаза луны находится в первой четверти (молодая Луна) это поддерживает котировки, 8 мая луна станет убывающей! P.S. Данный анализ не стоит расценивать как торговую рекомендацию и относиться к нему стоит только с юмором =)
OANDA:SPX500USD
от Exp-rise
8
SNP500: Американский рынок вначале импульсного снижения Добрый день, друзья! Американский рынок, как в прочем и все другие мировые рынки, заканчивает вторую волну, которой в эмоциональном плане свойственно неверие, непринятие того, что произошло при формировании 1 волны. Инвесторы во время технического отскока во второй волне возобновляют покупки с уверенностью, что дно пройдено и рынки продолжат свой рост, однако, их ждет разочарование. Впереди инвесторов ждет ещё долгое снижение, которое ещё несколько раз установит многолетние минимумы. Во время технического отскока рынок наверх тянули технологический гиганты, такие как Amazon, Apple, Microsft, Google, Facebook а также фармацевтический сектор.
UКороткая
от AlekseyWave
21