Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

Фьючерсы на S&P 500: всё новое - хорошо забытое староеФьючерсы на S&P 500 выглядят в отрицательной динамике, теряя с начала года более 10 процентов. Преимущественные причины были рассмотрены в ряде предыдущих идей, и прежде всего связаны с последствиями Covid-19, наложившимися на беспрецедентное расширение государственного долга США в период президентской администрации Дональда Трампа. Техническая картина указывает на то, что как и многие другие мировые рынки капитала, S&P 500 движется по сценарию 2018 года. Не исключая восстановления индекс до макс. значений за II квартал 2022 года, финальные цели в следующем квартале находятся в диапазоне 3400 - 3600 пунктов.
CME_MINI:ES1!Обучение
от Pandorra
1
Заметка по SPX 22.06.22 Индекс ведет себя неуверено. Рост во вторник оказался фикцией. Дельта потоки были отрицательны или нейтральны весь торговый день. DIX показал снижение на росте цены. Для устойчивого ралли необходима покупка коллов, чего не наблюдается ближайшие недели. Продавцы волатильности тоже не проявляют должной активности. VXX снова вышел в лидеры в темной ликвидности по итогам вчерашней сесии. Эти факторы ставят под сомнение рост SPX, по крайней мере пока что. Хотелось бы увидеть реацию на ретест или обновление минимума индекса, если такая возможность появится. P.S. Из-за положительной кореляции с криптовалютой, аналогичных действий можно ожидать и от BTC
CME_MINI:ES1!
от UnknownUnicorn32592850
S&P500 - цена пытается нащупать дно (II).За вчерашний день цена индекса S&P500 продолжила свое восстановление с уровней годовых минимумов и на четырехчасовом тайм-фрейме появились первые локальные признаки разворота нисходящего тренда по активу. Как указывалась в предыдущем прогнозе, область текущих минимумов 3720-3635$ является чуть нарушенной зоной поддержки красного нисходящего канала-клина, экстремумами 2020-2021 года, а так же на более локальном четырехчасовом тайм-фрейме реализовалась как разворотная локальная формация типа "двойное дно". Цена пробила сопротивление формации на уровне 3715$, которое теперь выступает в качестве технической поддержки, и пытается развить свой рост. Таким, образом, получены технические сигналы к возможному восстановлению цены на актив, первыми целями которого может выступить предыдущий максимум в районе значений 3840$, а при его пробое цели могут быть выше. Защитные стопы есть смысл рассматривать на уровнях чуть ниже недавних минимумов 3635$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
S&P500 - цена пытается нащупать дно.Цена индекса S&P500 продолжает продавливать новые годовые минимумы, где на экстремумах достигала значений 3635$, вместе с тем, за несколько предыдущих дней её снижение приостановилась и цена пытается определиться с направлением своего дальнейшего движения. С начала цикла повышения процентной ставки ФРС США ее рост уже составил 1,5пп и, возможно, произошедшее ее повышение уже учтено рынком в текущих уровнях цен на активы. С технической точки зрения можно идентифицировать, что цена снизилась в район поддержки красного нисходящего канала (чуть нарушив его), сформированного волатильными волнами марта-июня текущего года, а также зоны экстремумов 2020-2021 годов в районе значений 3720-3635$, где есть вероятность верхненаправленного ее отскока и роста от идентифицированной зоны. Вместе с тем, если область поддержки 3720-3635$ не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это может привести к дальнейшему падению цены, где следующими целями снижения могут выступить предыдущие экстремумы в районе значений 3545-3390-3235$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
Обзор по Bitcoin. Продавцы готовы к тесту 10 тыс$По итогу минувшей недели биток закрылся хорошим падением. Распродажи начались прямо с открытия недели. Триггером для усиления продаж выступило снижение фьючерсов на индексы S&P500 и Nasdaq. Масла в огонь подливали временные отвязки от доллара стейблокоинов USDt и USDD (все еще не может оправиться и стоит $0,97). 10 июня вышел отчет по инфляции в США. Учитывая динамику и позицию ФРС, есть все шансы для дальнейшего агрессивного повышения ставок ФРС. Началась распродажа акций на фондовом рынке, а вслед за ними начали скидывать токены криптоинвесторы. Рынок криптовалют остается низколиквидным и постоянно подвергается манипуляциям, поэтому падение в процентном выражении в разы превышает динамику фондовых индексов. На графике выше можно отчетливо наблюдать прямую корреляцию битка и SPX. За счет волатильности крипта падает гораздо быстрее фондовых индексов. Перед заседанием FOMC, в среду, продавцы протестировали уровень 20000$. Была надежда на отскок, хотя с учетом текущей ситуации на всех рынках, это из разряда чуда. ФРС повысили ставку на 0,75%, при том, что рынок закладывал повышение на 0,75%, но были мысли, что повышение будет всего на 0,5%. Впервые за последние десятилетия ФРС поднимает ставку сразу на 0,75%. После выступления Пауэлла курс биткоина отскочил до 23000$, вслед за индексами. Слабенько. В четверг фондовые индексы продолжили падение. Биток завалился вместе с ними. Пауэлл добавил конкретики для рынка в отношении дальнейшей монетарной политики. Рынок уже закладывает повышение ставки в июле на 0,75%. Резкое повышение ставок может быстро привести экономику США в рецессию. Хотя это уже очевидно. Фондовые индексы закрыли неделю в минусе. В субботу биткоин пробил поддержку 20000$ и цена спустилась на закрытие дня до 17600$. Эфир упал ниже психологической отметки в 1000$. Высокая инфляция и агрессивная политика ФРС вгонят экономику США в рецессию раньше времени. На всех рынках наблюдается уход от риска = доллар США дорожает. По крипте я вообще молчу. Покупателей нет от слова совсем, а после пробоя 20000$ по битку и отсутствия резкого возврата, продавцам открыта беспрепятственная дорога к уровню 10000$. Уровень 10000$ также является нижней границей нисходящего канала по дневному тф. Ключевой момент, а будет ли покупатель с таких отметок, после того, как народ потерял миллиарды на падении? И не только биткоина... Я закрыл шорты с 32000$ на 20000$. Буду следить за ситуацией, но сейчас вне рынка.
от IncognitoTrade
S&P 500: Инфляционный кризис 1973=2022? Цель 3к?Просто тупое сравнение недельных баров с периодом 1973-1974 годов, последний кризис при настолько высокой инфляции. Движения цены удивительно схожи. Если поверить в абсолютную аналогию, что делать скорее всего и не стоит, цель по SPX - около 3000. Уж точно не считаю рациональным рассматривать такой анализ как базу торговой стратегии, просто интересное наблюдение на бекграунд
SP:SPXКороткая
от GolovaK
S&P500 - технические перспективы.С начала текущего года американские фондовые индексы претерпели разворот предыдущих долгосрочных восходящих трендов и в корреляции перешли в фазы обратных нисходящих трендов, где основным фундаментальным драйвером, как неоднократно указывалось в прогнозах, является ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок. С технической точки зрения можно идентифицировать, что нисходящий тренд текущего года по индексу S&P500 развивается в рамках достаточно волатильных волн, которые сначала сформировали нисходящий канал в виде синего треугольника, а затем, пробив поддержку указанного канала в рамках еще более наклонного нисходящего красного канала-треугольника, где при подходе к границам указанных каналов происходят волатильные развороты цены внутрь каналов с общей нисходящей тенденцией. В настоящий момент цена снизилась к нижнему уровню поддержки красного канала-треугольника, откуда произошел некоторый верхненаправленный разворот и рост цены, и откуда можно ожидать более значительного восстановления цены инструмента. В последующем же, видится целесообразным использование стратегий работы внутри указанных каналов с покупками/продажами от экстремумов внутрь диапазонов, с учетом так же горизонтальных уровней экстремумов. Вместе с тем, если текущий уровень поддержки красного нисходящего канала не устоит, это станет техническим сигналом к развитию нисходящего тренда по индексу. С фундаментальной точки зрения в среду произойдет опубликование решения ФРС США по процентной ставке, где ожидается очередное ее повышение, и которое на ожидании уже могло быть отчасти заложено рынком в цену, однако сам размер повышения может преподнести участникам рынка сюрприз, поэтому есть смысл учитывать связанные с этим риски при торговле в указанное время. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
Шорт SPX с текущих уровнейДобрый вечер, коллеги! Пока есть возможность (срочный рынок ММВБ до 18:45 отрыт) открываем шорт под стратегический анализ, который выпускали 16 марта Реализуем шорт через фьючерс SMF2 (SPYF-6.22) Вход по 423.3 (размер фьючерса в рублях на момент открытия 40209,34). По SnP это где-то 4512 Стоп за хай 4545 по SnP Таргет 3730 по SnP
OANDA:SPX500USDКороткая
от MarkinTrade
S&P500 валимся дальше Теперь, после пробоя минимума предполагаемой волны 3.1, к уже намеченным целям волны 3, а ближайшая это около 3500 пунктов, можно добавить и цели волны 3.3 Высоковероятная цель равенства волн 3.1 и 3.3 - около 3350 пунктов. Есть и ниже, но о следующих вспомним, после достижения ближайших. Гэпы 10 и 13 июня можно классифицировать как "гэпы середины".
TVC:SPX
от PunnyTrader
Ничего нового по деду. Немного объемного анализа для вас, SPX.Давно не делали обзор на деда. По сути дела- ничего не поменялось. Сейчас как доп. фактор для роста у нас служит проколотый месячный уровень, который является поддержкой, так и трендовая RSI. У нас два варианта развития событий. Как мы и показывали на одном из наших видео- реализовывается сценарий, при котором ад для битка близко. Winter is coming. Максимум нашего потенциального роста это уровни 34700 и 38500-40000. В принципе большего дед дать не может. Мы отдаем предпочтение лонгу, беря в учет вышеперечисленные доп. факторы, а также прошедший объем. Сейчас нам важно пробить уже "расторгованный" РПП 31300-31500 и пройти/ пробить уровень 32400-32700, что является 4-х часовым уровнем смены тренда в лонг, слом данного уровня должен сопровождаться небольшим накоплением на УСТ 4-х часов, что будет свидетельствовать о небольшом лонг сезоне до дневного слома в лонг, это у нас 38500-40000. На сегодняшний день у нас сохраняется шортовый приоритет: Тут много и говорить ненужно, пока у нас не произошел дневной и недельный слом в лонг- нет смысле заходить полноценно в рынки и ждать чудо. Сейчас у нас сугубо отскок в приоритете. Небольшие лонги позволительны. Но не основательный вход в рынок. Недельный слом у нас на 46000. Дневной слом у нас находится на 38500-40000. Также данный уровень является для нас шортовым. У нас по прежнему идет накопление+ сужение, неприятная структура, на которой трейдеры теряют свои деньги. Рекомендуем дождать сломов или пробовать контртрендовые сделки от зоны 28000-28700 с целью выйти к 4-х часовому слому и дневному слому. Прокол данного диапазона будет означать продолжение движения к нижнем уровням, 23000 -18000. Еще пару доп. факторов: 1) У нас есть небольшая конвергенция на RSI. (Индикатор показывает рост, график показывает снижение, это если проще говоря) 2) У нас есть предпосылка к росту на SPX500. Структурно у нас лонговая формация, не учитывая фундаментальные моменты, мы еще можем сделать выход вверх и будет это называться ловушкой на недельном ТФ и сразу выйти вниз, то есть около 2-3 недель у нас имеется на такую манипуляцию. На дне же мы можем еще немного сходить ниже, для закрытия ГЭПа и уйти наконец на наше дно, что и должно произойти, учитывая графики энергоресурсов и тому подобного. Наша минимальная цель- месячный слом на SPX, что также является сильным и очень накаченным ликвидным уровнем. В любом случае, верьте не верьте- так произойдет и это самый вероятный сценарий. 3500 точно будет.
Длинная
от Vector_Trading_PE
1
Заметка по SPX 10.06.22Индекс вышел из своего недельного диапазона, "отреагировав" на решение ЕЦБ и CPI. Впрочем, это неважно, новости мало что нам говорят. Индекс искал драйвер и нашел его. Из вчерашней заметки ... "Но стоит отметить, что в последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения"... Покупки в темной ликвидности дали намек на возможное снижение, что мы в итоге и увидели. Что еще стоит отметить, так это то, что трейдеры защищены от хвостового риска, покупая путы на SPX и коллы на VIX. Поэтому обвала рынка не последует. Но повышенная волатильность сохранится, поскольку дилерам придется продавать при продаже индекса и покупать при покупках. Влияние отрицательной гаммы. Страйк 4000 остается самым важным и служит магнитом для цены. Покупки индекса в темноте по-прежнему высоки. Гамма-экспозиция уже находится в зоне, где следует ожидать хотя бы небольшого контрдвижения. Стоит понаблюдать за динамикой индикаторов. Индекс совершил максимальное ожидаемое недельное движение. В настоящее время он торгуется в диапазоне 3960-3970. Дальнейшее снижение только усиливает сценарий роста SPX. В режиме ожидания...
SP:SPX
от UnknownUnicorn32592850
Заметка по SPX 9.06.22Индекс продолжает торговаться в узком диапазоне. Из предыдущего обзора ... "Трейдеры опционов не ищут высоких цен на индекс и продают коллы и покупают путы, когда цена приближается к 4200".... ... "Уровень 4100 является триггером для роста волатильности, и на пятничной сессии продавцы волатильности успешно защищали этот уровень...". С тех пор ничего не изменилось. У нас есть большие гамма-страйки на 4200 и 4000. Вероятным сценарием будет приближение цены к одному из страйков до истечения срока действия. VIX, тем временем, снизился при боковом движении SPX. ... "Опционные трейдеры имеют крупные позиции по путам ниже текущих значений, поэтому я не ожидаю роста VIX". ... Но стоит отметить, что за последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения. Индекс может начать выходить из диапазона в ближайшие дни, и драйвером вполне может стать CPI.
SP:SPX
от UnknownUnicorn32592850
2
S&P500 - нисходящий тренд претерпел разворот (II).В продолжение прогноза от 03.06, предполагающего рост цены индекса S&P500 после произошедшего верхненаправленного разворота середины мая, если рассматривать техническую картину на большем дневном тайм-фрейме, то можно идентифицировать ряд технических сигналов, указывающих на возможное продолжение роста цены инструмента после указанного разворота. Так, цена верхненаправленно оттолкнулась от поддержки синего нисходящего канала, сформированного экстремумами колебаний октября прошлого - мая текущего года, верхненаправленно вышла из нисходящего канала конца марта - середины мая, и в районе годовых минимумов приблизительно на уровнях 3860-4070/4090$ сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойное дно". В настоящий момент цена проторговывает уровни выше сопротивления, а теперь поддержки 4070-4090$ следующий диапазон приблизительно на уровнях 4070/4090-4200$, формируя, в свою очередь, локальную формацию продолжения типа "флаг-треугольник" начавшегося роста в рамках следующей восходящей волны (II) после предыдущей волны (I), что в совокупности вышеприведенных сигналов создает технические предпосылки к продолжению восстановления цены инструмента. Следующими целями роста, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 4300-4400$. Отметить текущий прогноз на рост цены инструмента может сценарий разворота и снижение цены ниже области поддержки 4070-4090$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
S&P 500СИПа провалила поддержку по облаку и опускалась до моей предполагаемой 1,27 фибы . В последних обзорах я писал про уровень 3918 USD и говорил, что ниже особо не должны уводить . Примерно так оно и вышло. Из позитивного: 1. Есть недельное бычье поглощение и перед продолжением роста СИПа тестирует уровень по перепаду свечей. Тут пока всё отлично. 2. Чикоуспан проваливался в облако, однако затем вырвался обратно и сейчас находится над облаком Ишимоку. Здесь цена может нырять до 4060 USD. А в моменте заходить чуть глубже. Но тут тоже всё хорошо для роста. Сейчас СИПи главное забраться обратно в облако . Для этого придётся долбить уровень 4190 USD . Следующее сопротивление будет на 4320 USD . Пока по СИПе жду лонг.
SP:SPXДлинная
от CryptoWolfsTrust
5
S&P500 - нисходящий тренд претерпел разворот.С последней декады мая многие фондовые индексы претерпели верхненаправленный разворот с уровней годовых минимумов и, в настоящий момент, возникли технические предпосылки к дальнейшему росту их цены, в т.ч. и по индексу S&P500. Так, в корреляции с технической картиной, приведенной в прогнозе по Nasdaq100, цена S&P500 верхненаправленно вышла из нисходящего канала апреля-мая, сформировав в районе годовых минимумов разворотную формацию типа "двойное дно". В настоящий момент, после нижненаправленной коррекции к сопротивлению, а теперь поддержке формации "двойное дно" с обратной стороны, цена верхненаправленно отскочила от поддержки, сформировав локальный коррекционно-откатный канал типа "бычий флаг" и, прорвав сопротивление флага продолжила свой рост. Таким образом, с технической точки зрениям, по индексу S&P500 так же можно ожидать продолжение восстановления цены рамках следующей восходящей волны (II) с возможными целями роста в районе предыдущих экстремумов на уронях 4240, 4310, 4360$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
SP500 как падаемПо индексу S&P500, в структуре снижения от исторического максимума, считаю что идёт волна 3.2. Она может еще продолжится вплоть до 4637,3 и вариант продолжения коррекции более предпочтителен. В случае пробоя годового минимума, вновь будет актуально вспоминать цель волны 3 - около 3500 пунктов; а также намечать цели волны 3.3. Еще одно препятствие для снижения, уровень глобальной коррекции по 23,6% - около 3700 пунктов.
TVC:SPX
от PunnyTrader
Sp500 технический разбор ситуацииРазберем фондовые рынки США, на примере индекса sp500. На других индексах, думаю отличий в поведении мы не найдем. Как видно из графика, как и публиковал ранее индекс находится в точке решения, где собственно он находится. Закончился ли импульс 5 от волны с 2009 года или подволна выстроила только подволны 1 и 3 в завершающем подимпульсе от марта 2020. НА данный момент индекс находится на распутье, ведь все может быть. Индекс находится в точке, где у него может закончиться подволна 2, импульса снижения большего порядка, а может выстроить подволну 5, в волне с 2020 года. После отскока со дна индекс показал 2 импульсные подволны, которые могут быть как а+б+с подволны 2, так могут принадлежать и подволнам 1 и 3 5го подимпульса. так же нельзя не отметить, что подволна 3 может быть не закончена (растяжения с целями можно увидеть на графике). Если рассматривать подволну 5 и вообще отрезок бычьего характера, то можно заметить, что подволна 3 была значительным по времени движением. Тут то может и таиться подвох. Дело в том, что в бычьем сценарии закрадывается возможность еще одного варианта, а именно подволны С в волне 4, где подволна В может быть как 1к1 с нисходящим импульсом, так и иметь бегущий характер, что любит индекс сп500. В общем бычий сценарий предполагающий подволну 5 на данный момент, скорее всего закончит бычий рынок уже к середине мая, если не раньше и индекс может начать закладывать медвежий сценарий для недельных и месячных графиков. В случае плоской коррекции, где индекс находится в подволне В волны 4, подволна 5 скорее всего закончится под сентябрь или декабрь 2022 года. Остается лишь заметить, что подволна 4 по чередованию глубокая, а это резкие коррекции, не плоского типа, хотя индекс сп500 не раз этот порядок нарушал... сама же коррекция пока находиться на отметках чуть не доходящих до уровня 50% от подволны с ноября 2020 года, что в свою очередь может указывать на возможность ее углубления. Если же рассматривать медвежий сценарий, основания для которого так же существуют, то первый нисходящий подимпульс откорректировался, хотя более чем на 62%, что говорит о неопределенности, но вполне еще имеет возможность быть подволной 2, уже развивающегося медвежьего сценария. О битке. В первых 2х вариантах может быть реализация подволны 5 как с окончанием в мае или июне, во втором подволна 5 может быть отложена до сентября и даже до декабря, где реализуется вариант коррекции как подволны 5, так и подволны 5 после подволн X Y. Нельзя исключить возможность входа биткоина в список тикеров в возможном варианте стагфляционного кризиса. Однако подтверждений тому пока на графике нет. В случае медвежьего варианта для индекса сп500 уже сейчас, так же можно ждать сходения биткоина к уровням 3-4000$, если индекс не примет вариант жесткого сброса, с растяжение в подволне 3. Как видно фондовый рынок США по прежнему задает направление для большинства рынков. На данный момент продолжение бычьего рынка к медвежьему можно оценить как 50/50, не используя вспомогательные инструменты для дополнительного анализа. И в том и в другом случае более важным нахожу долгосрочную позицию риска к прибыли, где перевес находится в пользу риска в разы. Бычий рынок видится спекулятивным и краткосрочным. А спред доходности 10 летних облигаций к 2х летним опустился в минусовую зону... Что делать в валютами. Если вы торгуете за доллары, то ответ наверно очевиден. Рычаги для укрепления рубля имеются, но они видятся малоперспективными пока, а глобальные скорее всего не реальные, типа золотого стандарта. В случае слива фондового рынка, скорее всего по стандарту рынок выберет облигации и депозиты в долларах. Какой бы торговый объем не был выведен из под доллара, он все равно скорее вырастет к рублю и очень сильно, однако вариантов исключать нельзя. Ситуация на индексе доллара все же с перевесом в пользу подволны 5, однако возможна реализация отрезка подволны Е в треугольнике воолны 4. Ситуация с евро так же рисуется медвежей с ориентирами от 0,8 до 0,6 доллара за евро. Нахождение в отрезке бычьего рынка видится с жестким хеджированием шортовыми инструментами, которые могут в скором времени оказаться основными. Их честно говоря и нахожу альтернативой доллару, золоту и битку в период окончания подволны 5 в волне от 2009 года, которая может завершать импульс суперцикла от 30х годов прошлого века к тому же. Остается посмотреть на исполнения обязательств, без которых не одна инвестиция в текущее время не даст ни каких гарантий по сути, даже на земле. Удачного выбора, думаем своей головой.
TVC:SPX
от investman0001
36
Падение по S&P - Метод Вайкоффа. 27.05.2022гПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере индекса S&P (Сипа). Консолидация выглядит как распределение. Волатильность выросла и большие объемы, ожидаю дальнейшего снижения. Первая цель на уровне поддержки (3855), Вторая цель в районе уровня перекупленности. Метод Вайкоффа показывает нам баланс спроса и предложения и как следуют крупные участники рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
CME_MINI:ES1!Короткая
от WRTRENDS
12
Сильнейший уровень который мы можем протестировать на S&P500📉Все помнят кризис 2008 года? Так вот, если накинуть сетку Фибоначчи на этот дамп, мы увидем что все цели (золотые сечения) были отработаны. Но на данный момент нам интересен уровень второго золотого сечения (2.618), о нём мы поговорим дальше. Второй момент - это падение рынка в 2015-2016 годах (начало войны в Украине) Если накинуть сетку Фибоначчи на это падение, то мы увидим как чётко сходится второе золотое сечение кризиса 2008г. с третьим золотым сечением данного падения на цене ~2980$ Третий раз, когда уровни сойдутся, будет если наложить сетку Фибоначчи на коронадамп. Если сетку накладывать по телам свеч, уровень 0.618 сходится с предыдущими двумя. Таким убразом мы можем предположить что уровень 2980$ является достаточно сильным уровнем, и цена вполне реально может его протестировать.
TVC:SPXКороткая
от Star_Trading_Official
2