Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

📉Рынок начал "переваривать" данные по рынку труда в США👉🏻Как я и ожидал сегодня утром, с открытия торгов в США мы увидели рост волатильности. Индекс S&P500 резко развернулся вниз и теряет в моменте 0,9%. Индекс доллара (DXY) в это время ускорил рост и уже прибавил +0,55% на данный момент. ☝🏻Еще и про сезон отчетности в США все вдруг вспомнили, который стартует в эту пятницу. Аналитики ожидают не самый лучший результат по прибыли компаний по итогам 1го квартала. Отчетность стартует с банковского сектора. На фоне банковского кризиса их отчеты будут изучать очень тщательно и если там будут какие-то намеки на проблемы, ситуация с банковским кризисом может получить второй виток. 👉🏻По индексу доллара (DXY) вероятную картину описывал в прошлую пятницу, там пока изменений нет. 👉🏻Касаемо индекса S&P500, цена подошла к уровню поддержки в диапазоне 4070 - 4085 и нижней границе восходящего (оранжевого) канала. Пробой данного технического барьера открывает дорогу к снижению до 50-дневной скользящей средней на отметке вблизи 4033 (1я цель) и снижению до 200-дневной скользящей средней вблизи отметки 3950 (2я цель). 💡С учетом надвигающегося сезона отчетности, где результаты компаний вряд ли смогут порадовать инвесторов или наоборот - кто-то захочет зафиксировать прибыль по факту выхода хорошего отчета, коррекция в индексе S&P500 вполне может состояться. Если добавить еще и повышение вероятности продолжения ужесточения ДКП со стороны ФРС, вызванное сильным рынком труда, может так же добавить силы USD. Тем более некоторые мировые ЦБ уже перешли к паузе в повышении ставки и если ФРС продолжит ужесточение, то USD может начать новый раунд укрепления к остальным валютам. Тут основные выводы можно будет сделать уже в эту среду, когда будут опубликованы данные по ИПЦ в США.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
4250 SPXГод за годом, квартал за кварталом, люди ведут себя в 95% одинаково. Статистика неизменна: Осень. "Илон маск мудак, всё пропил" "ФТХ фсё, это начало" Декабрь. "Ну вот же это бычья ловушка, ты что не понимаешь, очевидно же что это всё" Январь. "Ну теперь то точно "хана спх", лучше выходи с крипты НГ просто ловушка и скоро Китай всех нагнёт" Весна. "Ну вот же ну вот же, двойная вершина сейчас, точно жахнет, ну тебе тупо повезло как обычно", "ну как минимум коррекция и флет, ты ж сам писал биток 24к - поздравляю! Ты видел как на 19к упал, ща на 3к пойдём!!!". Апрель. "Не ну макдональдс, ну всё экономика по швам. Это ж бред" - "Я шорт All in" Но! Кажется сиплый наглотался чутка ликвидности и всё же намерен коснуться 4300 к маю (что прям будет канонично и привычно даже криптонам) и взять 3 АТХ в глобальной коррекции, когда все до последнего верят в шорт, а кто-то в альтсезон потому что не верил что зимой может крипта расти и осенью падать. spx s&p500 снп500 ..... Вангую. Май 2023. "Илья, какую крипту купить, чё давай дропы, говорят тема огонь слышал? А есть что по вернячкам проектам новым?!" "Слушай я, правда на 80% уже в рынке, дума All in в СНП500 как думаешь норм?!"
SP:SPXДлинная
от ilyarayhbaum
S&P500 - за разворотом может последовать снижение.В настоящий момент на дневном тайм-фрейме по индексу S&P500 можно идентифицировать, что цена с ноября прошлого года сформировала диапазон в районе уровней 3760- 4190$, в рамках которого за прошедшее время претерпевала волатильные колебания в рамках более локальных восходящих и нисходящих каналов. Так, с середины марта произошла очередная волна роста, однако по достижению локальных экстремумов декабря и февраля 4140$ цена претерпела нижненаправленный разворот. При этом можно отметить, что с точки зрения свечного анализа за два предыдущих дня произошло формирование двух медвежьих свечей типа "медвежье поглощение", что в контексте сформированной технической картины может указывать на окончание очередной восходящей волны и зарождение новой нисходящей в рамках идентифицированного диапазона. В это связи, ближайшее время видится целесообразным открытие коротких позиций по инструменту в расчете на более глубокое снижение его цены, где целями снижения могут выступить уровни локальных экстремумов внутри идентифицированного диапазона. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
SPX Ловушка перед падениемДневной ТФ (анализ): Тут чётко указано, что зона перекупленности по MRC сходиться с выделенной зоной (4300-4400), но индикаторы RSI и CCI уже во всю кричат что мы пойдём вниз. При этом у нас есть три сформированных гэпа, на отметках: 1️⃣ 3972-4007$ 2️⃣ 4028-4031$ 3️⃣ 4051-4060$ Думаю, что мы сперва пойдём перекрывать эти гэпы, перед дальнейшим ростом. 4Ч ТФ: Абсолютно идентичная картина дневке. Индикаторы так же указывают на коррекцию. 1Ч ТФ: Тут абсолютно все индикаторы кричат о перекупленности, и о том, что это ложный рост перед падением! Вывод на торговлю сегодня: Фонда открылась ростом, но я абсолютно уверен что это ложный рост! Сегодня завтра ожидаю падение фонды на 3-4%. Крипта тоже шлёпнеться вместе с фондой!
TVC:SPXКороткая
от Star_Trading_Official
S&P500 (Недельный ТФ)Итак, теперь рассмотрим картину чуть локальнее. Мы видим, что у нас от момента коронадампа был сильный и устойчивый восходящий тренд до того момента, пока цена не упёрлась в зону сильной перекупленности по индикатору MRC. После чего начался локальный нисходящий тренд, во время которого цена протестировала 233 ЕМА (отметил зелёным кружочком), которую она локально заколола тенью вниз и оттолкнулась от неё. Далее был пробит уровень сопротивления (отметил серым цветом), что означало локальную смену тренда Так же стоит отметить сильные горизонтальные уровни, на которые цена данного индекса сильно реагирует (выделил их чёрным цветом): 1️⃣ 3200$ 2️⃣ 3500$ 3️⃣ 4300$ После пробития сопротивления нисходящего тренда (серой линии), и её ретеста, можно утверждать, что тренд локально изменился на восходящий, при этом он имеет чёткие уровни поддержки и сопротивления (отметил его голубым цветом) Когда закончиться данный восходящий тренд и когда нужно готовиться к падению фондового и криптовалютного рынков? Исходя из той картины, которая сейчас формируется, я ожидаю рост "сиплого" до отметок 4300-4400$, и именно этот диапазон я буду считать ключевым. Теперь объясню почему: 1️⃣ Как я уже писал выше, на отметке 4300$ находиться сильный горизонтальный уровень, на который цена отреагирует с вероятностью 90% 2️⃣ Локальный тренд только изменился, а это означает, что мы, более вероятно, будем двигаться внутри нашего сформированного канала 3️⃣ Индикатор RSI показывает что локально ещё есть куда расти, а индикатор MRC на недельке говорит, что мы только подошли к зоне "справедливой" стоимости. 4️⃣ Если накинуть Фибо на данный локальный нисходящий тренд, мы увидим, что уровень 0.618(данный уровень сиплый тестирует чаще всего), находиться как раз на отметке 4300$ 5️⃣ Данная зона пересекается с зоной сильной перекупленности актива на дневном ТФ на индикаторе MRC Как падение фонды повлияет на криптовалютный рынок? Ответ: Сильно повлияет! Криптой уже давно торгуют не только программисты-фрики, а и акулы фондового рынка (в основном через СМЕ), по этой причине цена на крипту и коррелирует последнее время с фондой. Соответственно, если фонда падает - это означает что крупный капитал выходит со всех активов в доллар, и крипта тоже будет лететь вниз!
TVC:SPX
от Star_Trading_Official
S&P500Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами глобальным обзором индекса S&P500 Начну как всегда, с глобальных ТФ, и постепенно буду переходить к локальным. Итак, месячный ТФ: Первое, что хочу отметить, это то, что у нас здесь есть 2 глобальных уровня поддержки(отметил чёрным цветом) Первый(тот что ниже): начинается ещё с 1935 года. Второй(тот что выше): начинается с 1974 года Они на данный момент являються ключевыми глобальными уровнями поддержки для данного индекса. Дальше хочу отметить 4 важных события для фондового рынка, после которых была сильная коррекция на данном индексе: 1️⃣ Кризис доткомов (кризис 00" годов): Тут я замерял данное снижение стоимости индекса трендовой коррекцией Фибоначчи с начала локального тренда(с 1986 года), и получил для себя важную отметку на уровне золотого сечения(1.618) на отметке 2927 пунктов. 2️⃣ Ипотечный кризис США (2007-2008 год): Все помнят это крутое пике вниз, и я просто не мог обойти его стороной. и конечно же я замерял данное падение сеткой Фибоначчи и получил первое сходство уровней для себя на втором золотом сечении(2.618), что оказалось на уровне 2983 пункта. 3️⃣ Обвал фондового рынка Китая(2015-2016 год): В целом, это не так сильно ударило по акциям американских компаний, но тем не менее, снижение индекса всё равно было. И конечно же я замерял данное снижение Фибой и получил интересный уровень на третьем золотом сечении(3.618), что было на отметке 2983 пункта(Совпадение? Не думаю). 4️⃣ Коронавирус (2020 год): Этот красивый дамп помнят все! В принципе, я думаю что все помнят какая была тогда паника, по этому сильно останавливаться на нём не будем. Замерял данное снижение и получил уровень 2936 пункта на отметках коррекционного уровня 0.618 Фибо Вывод: Отметил для себя(жирным розовым цветом) уровень, который является сильнейшим магнитом для цены данного индекса на отметках 2900-3000$, который к тому же сходиться с глобальным уровнем поддержки(идёт чуть ниже, потенциальная зона для сквизов). Так же подтверждением к снижению служат индикаторы MRC(аналог полос Боллинжера), где данный индекс находиться в зоне перекупленности, и индикатор RSI, где есть сформированная дивергенция с 2018 года, что даёт сильный сигнал на падение. Более локальный анализ в следующем посте, подпишись, чтобы не пропустить!
TVC:SPXКороткая
от Star_Trading_Official
🚊🚊 The "Grand Finale" Stock Market Crash: Bullet Train Индекс Американского Бигтеха у крайней черты. Чтобы фондовый рынок действительно достиг дна, все продавцы должны быть истощены. Чтобы все продавцы выдохлись, нужна капитуляция. Все должны сдаться, поскольку все согласны с тем, что конец света близок. Капитуляция происходит только вслед за распродажами, настолько быстрыми и яростными, что инвесторы чувствуют себя деморализованными и разбитыми. Даже быки теряют всякую надежду на ралли восстановления. Вот почему каждый раз, когда фондовый рынок падает, обвал обычно заканчивается "взрывом". Анализ показывает, что этот скачок может быть выражен резкой распродажей, ускоренной примерно на 20% в течение 15 торговых дней или меньше. Как только это происходит, акции обычно достигают дна. Но они никогда не достигают дна, пока это не произойдет. Все байки про мягкую посадку - чушь.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Pandorra
1
📈ФРС вновь удалось развернуть фондовый рынок.👉🏻Ранее я уже писал, что ФРС напечатало дополнительные 390 млрд. $ для поддержания своей финансовой стабильности и так же открыла своп-линию для ЦБ Европы, Японии и Канады. Рынки этому обрадовались, но затем нависшие угрозы разгона банковского кризиса вновь принесли распродажи. Сейчас мы видим, что негатив плавно удается тушить и индекс S&P500 растет 3-ю сессию подряд. ☝🏻ФРС выпускает в финансовую систему дополнительную ликвидность, что удешевляет доллар и поддерживает фондовый рынок. ❗️При этом у банков есть четкий сигнал, что ФРС их спасет, если что-то пойдет не так. Это добавляет аппетита к риску и подстегивает инвестиционные банки и фонды к покупкам. ☝🏻Так же в новостях разгоняется информация, что, статистически, апрель в предвыборный год является хорошим месяцем. 👉🏻Технически, цена находится между 200-дневной и 50-дневной скользящей средней. Так же практически сформирована фигура "Перевернутая Голова и Плечи". Ближайший уровень сопротивления находится в диапазоне 4070 - 4085. 💡Дополнительная ликвидность от ФРС оказывает большую поддержку рынкам. Поступающие позитивные новости от регуляторов так же добавляют рынку оптимизма. В случае пробоя основания фигуры ПГиП и закрепления цены выше 50-дневной МА можно ожидать роста вплоть до февральских максимумов вблизи отметок 4150 - 4200 пунктов. При этом не стоит забывать, что весь рост может быть быстро слит в случае новых потенциальных банкротств банков. Хоть чиновники и заявляют, что все под контролем - но не стоит забывать, что в 2007 году они говорили тоже самое. Так же не стоит забывать, что ФРС все еще не отказалось от планов победы над инфляцией, а в эту пятницу будут опубликованы важные данные по изменению цен.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
Рост SPY на ближайшие пару недельВсем привет ✌️ Хочу поделиться идеей роста SPY к уровню ~ 413$. Несмотря на повсеместный негативный фон, технический и объемный анализы говорят об обратном, в связи с чем можно предположить рост индекса на ближайшие пару недель. Вероятность роста - выше, по следующим наблюдениям: ✅ В точках 1 видна явная фиксация и опора для формирования тренда (точки 2); ✅ Котировка находится выше POC длительного разворота нисходящего тренда 2022 года (точка 3); ✅ Также цена закрепилась выше 200 скользящей; ✅ И самое главное это мощнейший уровень сопротивления 410-414$ (точка 4), отличный магнит ликвидности, виден поджим к уровню и явный интерес. Всем удачной торговли ✊
AMEX:SPYДлинная
от VasaVanPersie
Рост S&P500 на ближайшие пару недельВсем привет ✌️ Хочу поделиться идеей роста индекса S&P500 к уровню ~ 4200$. Несмотря на повсеместный негативный фон, технический и объемный анализы говорят об обратном, в связи с чем можно предположить рост индекса на ближайшие пару недель. Вероятность роста - выше, по следующим наблюдениям: ✅ В точках 1 видна явная фиксация и опора для формирования тренда (точки 2); ✅ Котировка находится выше POC длительного разворота нисходящего тренда 2022 года (точка 3); ✅ Также цена закрепилась выше 200 скользящей; ✅ И самое главное это мощнейший уровень сопротивления 4200$ (точка 4), отличный магнит ликвидности, виден поджим к уровню и явный интерес. Это как в бассейне, проплыть мимо женской раздевалки и не заглянуть туда 😁. Всем удачной торговли ✊
CME_MINI:ES1!Длинная
от VasaVanPersie
SPX, календарный колл-спред с закрытием сегодня Покупка колла со страйком 3960 на завтра, 24 марта и продажа колла с таким же страйком 3960 на сегодня, 23 марта. Стратегия реализуема только на маржинальном счете с депозитом $2000 и более. Закрыть необходимо сегодня в течении основной сессии по достижении приемлемого уровня прибыли (от $200). Максимальная прибыль $2270, максимальный убыток $879. Ссылка на разработку идеи: optionstrat.com
FX:SPX500
от tongotrade
2
Будущее единой европейской валюты: 20 лет спустяХорошо это или плохо, будущее Евро, вероятно, решится в этом году. В попытке спровоцировать инфляцию центральные банки сократили краткосрочные процентные ставки почти до нуля за последние 20 лет или около того, и кроме того расширили свои балансы до уровней, которые ранее были невообразимы. Европейский центральный банк был особенно агрессивен. Ставки по депозитам в евро составляют минус 0,5%, а баланс ЕЦБ загружен активами на сумму 8,5 трлн евро (9,66 трлн долларов), что в четыре раза больше, чем в начале 2015 года. Чем ЕЦБ отличается от других центральных банков, так это своей другой, обычно не заявленной целью: поддерживать "проект Евро" на правильном пути, предотвращая резкий рост доходности по суверенным облигациям, выпущенным его более слабыми членами. Как оказалось, это делает Евро гораздо менее стабильным. Будучи введенной в качестве наличных денег 1 января 2002 года, единая европейская валюта смягчила на какое-то время воздействие внешних потрясений на экономику еврозоны и привела к более глубокой интеграции. Но многие проблемы попросту были спрятаны "под ковер", и по настоящее время так и остаются нерешенными. Техническая картина указывает на возможность снижения валютной пары на 50 и более процентов, при прорыве ключевой поддержки.
Короткая
от Pandorra
9
Индекс S&P500: Это конец 30-летнего ралли фондового рынка?Американский фондовый рынок продолжает проигрывать инфляции и краткосрочным инструментам с фиксированным доходом, с тех пор как Федеральный резерв США перешел весной 2022 года к ужесточению денежно-кредитной политики, взвинтив ключевую процентную ставку с 25 базисных пункта, действовавшую к мартовскому заседания ФРС в 2022 году, до текущих 4.75 процента. Fed Rate Monitor Tool - инструмент, оценивающий динамику цен фьючерсных контрактов на ставку ФРС, указывает на вероятность в 84.1% того, что на заседании мартовском заседании ФРС США ключевая процентная ставка будет увеличена еще на 25 б.п. - то есть в итоге до 5.00%, или 20-кратно за скользящий 12-месячный период. Мной было предпринято не мало попыток найти хоть какую-то аналогию или параллель столь стремительного ужесточения денежно-кредитной политики любым центральным банком в мире за всю историю, но все они оказались безуспешны, т.к. даже более масштабные повышения Центральными банками всегда охватывали более длительный период времени, позволяя экономике адаптироваться к изменяющимся условиям. По словам экономиста, Нобелевского лауреата Нуриэля Рубини, банковская система США находится в опасном положении, и ФРС не сможет победить ни инфляцию в своих попытках вернуться в до-Covid19 дезинфляционное прошлое, ни надвигающийся коллапс региональных банков, что бы она ни делала с процентными ставками. Рубини, который предсказал рецессию 2008 года и известен своими мрачными прогнозами на Уолл-стрит, предупреждал ранее о проблемах, связанных с недавним крахом Silicon Valley Bank , который вызвал опасения банковского кризиса. "Это чрезвычайно опасный момент, потому что сейчас в некоторых частях банковской системы США наблюдается значительный стресс, в то время как инфляция все еще слишком высока, - таковы слова Рубини в интервью Bloomberg TV в минувшую пятницу, 17-03-2023 . Это оставляет Центральный банк в проигрышной ситуации, сказал он, поскольку ФРС разрывается между борьбой с инфляцией и уже более чем реальными всплесками рыночной волатильности. Он предупредил, что повышение ставок может спровоцировать еще большую нестабильность из-за потрясения банковской системы, но снижение ставок в ответ на мольбу о помощи может привести к тому, что инфляция снова выйдет из-под контроля, что приведет к масштабному стагфляционному кризису. "В каком-то смысле это проклятье Центрального банка США", — заключил Рубини. Он добавил, что эта дилемма в сочетании с растущим уровнем долга ведет к рецессии в США. Известный на Уолл-Стрит как "вечный медведь", он в течение нескольких месяцев предупреждал о спаде и стагфляционном долговом кризисе, а ранее предсказывал, что акции могут упасть еще на 30% , поскольку США борются с высокой инфляцией, вялым ростом и долговыми проблемами, которые конкурируют с предыдущими финансовыми кризисами. "Я думаю, что бы они ни делали, они в конечном итоге попадут в беду. Потому что на данный момент уже слишком поздно находить решение, которое предотвратит жесткую посадку и серьезные финансовые трудности", — заключил Рубини. Это также может быть концом 30-летнего цикла. Таким же бесславным, как обвал финансовых рынков в 1929-м - начале 1930х годов.
SP:SPX
от Pandorra
Инвестиции в золото: среднесрочный взгляд 🥇Инвестиции в золото продолжают оставаться в положительной динамике с начала 2022 года, как и другие активы стоимостного инвестирования, в сравнении с активами роста, позиции которых оказались подорваны или вовсе разрушены последствиями Covid-19. Техническая картина указывает на привлекательность дальнейших покупок в золоте с целью 3000 долл. США за унцию, вслед за ключевой линией тренда. Инвестиционный горизонт: до 5 лет.
FX_IDC:XAUUSDДлинная
от Pandorra
5
Фьючерсный спред: понимание, дефиниция и практическое применениеФьючерсный спред — это метод арбитража, при котором трейдер занимает взаимно компенсирующие позиции по товару, чтобы извлечь выгоду от их расхождения в цене. 👉 Межтоварный спред использует фьючерсные контракты на разные, но тесно связанные товары с одним и тем же контрактным месяцем. 👉 Календарный спред внутри товара использует контракты на один и тот же товар, ища расхождения между разными месяцами или забастовками. Фьючерсный спред — это один из видов стратегии, которую трейдер может использовать для получения прибыли за счет использования деривативов на базовые инвестиции. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от изменения разницы в цене между двумя позициями. Трейдер может использовать фьючерсный спред на активы, при понимании того, что есть потенциал для получения прибыли от расхождения цен на разные активы. Фьючерсный спред требует одновременного открытия двух позиций (как правило, разнонаправленных), чтобы извлечь выгоду из изменения цен. Две позиции торгуются одновременно как единое целое, причем каждая часть парной сделки считается самостоятельной. Типы фьючерсных спредов 👉 Спред межтоварных фьючерсов: это фьючерсный спред между двумя разными, но связанными товарами с одним и тем же контрактным месяцем. Например, трейдер, настроенный более оптимистично на рынке пшеницы, чем на рынке кукурузы, и будет покупать фьючерсы на пшеницу и одновременно продавать фьючерсы на кукурузу. Трейдер получает прибыль, если доходность от вложения в пшеницу превысит доходность от вложений в кукурузу. 👉 Спред внутри товарного календаря : это фьючерсный спред на одном и том же товарном рынке, при этом этапы покупки и продажи распределяются между разными месяцами. Например, трейдер может купить сентябрьский фьючерсный контракт на акции Газпрома, торгуемый с дисконтом в виду ожидаемых крупных дивидендов, и продать декабрьский фьючерсный контракт на те же акции Газпрома. В случае неодобрения ГОСА выплаты дивидендов, как это было в июне 2022 года, дивидендный дисконт в сентябрьском фьючерском контракте по отношению к декабрьскому - аннулируется, и трейдер зафиксирует солидную прибыль, в то время как в случае утверждения дивидендов ГОСА трейдер ничем не рискует - на цену фьючерсного спреда такое событие не повлияет. 👉 Спред между фьючерсным контрактом и спотом. Эти фьючерсные спреды дают возможность извлечь выгоду из ротационной стоимости контракта, извлекая выгоду из дифференциала, обусловленного тем что экспирирующийся фьючерсный контракт торгуется с премией, или наоборот с дисконтом по отношению к спот цене базисного актива. 👉 Товарно-продуктовый фьючернсный спред - это разница в цене между сырьевым товаром и ценой готового продукта, изготовленного из этого товара. Трейдеры на фьючерсном рынке могут использовать спред товар-продукт в качестве основы для различных торговых стратегий. Существует три типа стратегий товарно-продуктового спреда: крэк-спред, краш-спрэд и спарк-спред. ✅ Крэк-спред – это дифференциал между баррелем сырой нефти и добытыми из нее нефтепродуктами. Крекинг — это отраслевой термин, который относится к процессу, используемому нефтеперерабатывающими заводами для переработки сырой нефти на готовые продукты. Сюда входят такие газы, как пропан, бензин, топливо для отопления, легкие дистилляты, промежуточные дистилляты и тяжелые дистилляты. В качестве компонентов спреда как правило используются сырая нефть и производные продукты, в связи с чем торговля крэк-спреда представляет собой ставку на рост, или наоборот снижение маржинальности нефтепереработки. Примеры крэк-спреда: 42*RBH2023 - CLH2023 (в пропорции 1:1 разнонаправленные позиции во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на бензин и сырую нефть); 42*HOH2023 - CLH2023 (в пропорции 1:1 разнонаправленные позиции во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на мазут и сырую нефть); 84*RBH2023 + 42*HOH2023 - 3*CLH2023 (в пропорции 2:1:3 позиция во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на бензин (2 контракта), мазут (1 контракт) и направленная в противоположную сторону позиция в сырой нефти (3 контракта). ✅ Краш-спрэд Спред с разбивкой используется для хеджирования разницы между фьючерсами на соевые бобы и фьючерсами на соевое масло и шрот. С помощью этой стратегии трейдер занимает длинную позицию по фьючерсам на сою и короткую позицию по фьючерсам на соевое масло и шрот. Трейдер также может занять противоположную сторону этого спреда. ✅ Спарк-спред В спарк-спреде в качестве сырьевого компонента используется природный газ, а в качестве готового продукта - электричество. Торговля спарк-спредом относится к расчету, используемому коммунальными компаниями для оценки рентабельности электрогенераторов, работающих на природном газе. В качестве торговой стратегии инвесторы могут использовать внебиржевую торговлю контрактами на электроэнергию, чтобы получать прибыль от изменений спарк-спреда. Маржа торговли фьючерсными спредами как правило ниже для фьючерсных спредов, чем для торговли одним контрактом из-за меньшей волатильности. Если происходит внешнее рыночное событие, такое как неожиданное изменение процентной ставки, истребление посевов пшеницы ввиду заморозков или отмена дивидендов ГОСА Газпрома, контракты на покупку и продажу могут затрагиваться обоюдно, но в разной степени — и прибыль на одном сегменте компенсирует убыток на другом. Ближе к самой публикации, в ней рассматривается межконтрактный фьючерсный спред на разнонаправленные позиции в индексе S&P500 ( ES1! , где 1 лот эквивалентен 50 индексам) и в индексе Доу Джонса ( YM1! , где 1 лот эквивалентен 5 индексам). Техническая картина в межконтрактом спреде указывает на финальное схлопывание активов роста, раздутых за последние 10 - 15 лет не стероидах монетарного стимулирования, в пользу активов стоимости. Тактической целью могут быть рассмотрены нулевые или околонулевые значения.
SP:SPXОбучение
от Pandorra
🔥Фактические данные по ИПЦ воодушевили инвесторовДанные совпали с прогнозами по всем пунктам, кроме месячной динамики базового ИПЦ, который подрос на 0,5% против ожиданий в 0,4%. ☝🏻Инфляция продолжает снижаться в годовом выражении за счет высокой базы прошлых периодов. При этом прирост на 0,5% базового показателя являет по сути негативным сигналом, так как данные значения не могут привести к стабилизации ИПЦ на уровне 2% в долгосрочной перспективе. 👉🏻В тоже время мы не видим всплеска инфляции, как это наблюдалось в Европе, где месячный ИПЦ подрос на 0,8% (при этом в Германии ИПЦ вырос на 1%). Это добавляет оптимизма и может быть аргументом чтобы поднять ставку на 0,25% на следующей неделе. Но что будет делать ФРС с учетом проблем в банковском секторе - большой вопрос. Данные говорят, что нужно повышать ставку еще - для достижения цели в 2% необходимо вернуть показатель к +0,1-0,2% м/м, тогда вы сможете достичь целевого уровня. Сейчас же мы видим явный тренд на ускорение прироста базовой инфляции за последние 4 месяца по +0,1% (0,2% в ноябре 22; 0,3% в декабре 22; 0,4% в январе 23 и текущий показатель +0,5% за февраль 23). На данный момент реакция фондового и крипто рынков на эти данные позитивная: S&P500 и Bitcoin начали расти. В тоже время валютный рынок практически не отреагировал на публикацию данных. Отдельно хотел добавить, что рынки на данный момент хоть и закладывают подъем ставки на 0,25% в марте и апреле, но ожидают разворот политики ФРС уже в июне. ☝🏻Напомню, что Пауэлл и Компания не раз заявляли, что ставку придется держать на высоком уровне продолжительное время, иначе инфляция может быстро вернуться и стать системной. Представьте, что же должно произойти, чтобы ФРС перешли к снижению ставки намного раньше своих прогнозов? Вероятно, что-то посерьезнее банкротства 2-х банков из ТОП-30. 👉🏻В данный момент растет как технологический сектор, так и вчерашние аутсайдеры из банковского сектора. Так же снижаются трежерис, а Tether уже напечатал сегодня 2 000 000 000 USDT. Это позитивные факторы, которые указывают на интерес инвесторов к рисковым активам. 👉🏻С технической точки зрения, индекс S&P500 протестировал уровень поддержки 3780 - 3815, как я и ожидал вчера и вновь вернулся выше верхней границы нисходящего канала. В данный момент цена подходит к 200-дневной скользящей средней. 💡Завтра еще будут опубликованы данные по производственной инфляции в США, которые рынок так же принимает во внимание. Если там не будет сюрпризов, то позитива на рынке может хватить вплоть до заседания ФРС в следующую среду. В случае закрепления цены выше 200-дневной МА есть высокая вероятность продолжения роста вплоть до отметки 4000 пунктов, где цена встретится с верхней границей восходящего (желтого) канала и 50-дневной скользящей средней.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
S&P 500: Что дальше?Как-то банально выглядит продолжение снижения по СИПи , когда все это уже прекрасно видят и ждут . Поэтому у меня немного другой взгляд на ситуацию . В текущий момент видно приостановку на грани недельного облака по S&P 500 . Если тут получится затормозить , то логичным смотрится формирование медвежьей структуры перед началом большого корректоса . Предположительно перед коррекцией сделают рост к 5000-5200 USD с выносом шортовых позиций по СИПе. Таким образом, к концу июля могут сформировать медвежью Акулу , которую начнут корректировать в августе-сентябре текущего года. В первую очередь к облаку Ишимоку (район 4400 USD) . Там будет узкое место , где цена СИПи сможет с лёгкостью проскочить глубже вниз . Далее под облаком будет логичным ждать опуск на 1,618 фибу и скользящую среднюю EMA . Это уже регион 3600 USD с проколом к 3400-3500 USD. Тем самым закроют ГЭП от ноября 2020 года . Если смогут продавить и этот уровень , тогда сделают спуск до 2,618 фибы с проколом до площадки Киджуна (низа облака). Это 2700-2900 USD . Произойдёт перекрытие ГЭПа от мая 2020 . Ну и далее могут закрыть ещё ГЭП от апреля 2020 года с опуском цены S&P 500 к 2500 USD и к 2300 USD (3,618 фиба) . Тут допускаю прокол к 2000-2050 USD (4,236 фиба) . На этом падение вполне может завершиться и начаться новый восходящий цикл СИПи . Всем успешных торгов!
SP:SPX
от CryptoWolfsTrust
7
🦅ФРС пытается бороться с банковским "Черным лебедем"👉🏻Индекс S&P500 продолжил негативный тренд прошлой недели. Как и в пятницу, основной причиной стал банковский сектор США. В выходные пришла новость о ещё одном банкротстве. Вслед за Silicon Valley, проблемы обнаружились в SIGNATURE BANK, который так же был закрыт ФРС. Серьезные проблемы испытывает First Republic Bank, акции которого в пятницу падали на 60%, что составило -79,6% от исторического максимума в ноябре 2021 года. ☝🏻Чтобы не допустить дальнейшей цепочки банкротств, МинФин, ФРС и федеральная корпорация по страхованию вкладов выступили со срочным заявлением, где попытались успокоить вкладчиков. Так, ФРС берет на себя обязанность предоставить средства финансовым учреждениям, которые испытывают трудности. При этом, "акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены" - следует из заявления. Так же ФРС проведет сегодня экстренное заседание, где, вероятно, будут обсуждаться действия регулятора в текущей ситуации. ☝🏻На этом фоне вероятность повышения ставки на 0,5% резко снизилась и сейчас рынки уже закладывают повышение ставки на 0,25%. В инфо-поле так же уже забрасываются мнения и о полной остановке ужесточения ДКП. 👉🏻В техническом плане, цена закрепилась ниже границы нисходящего канала по итогам прошлой недели и так же протестировала пробитую ранее 200-дневную скользящую среднюю, а затем вновь вернулась в рамки нисходящего канала, в котором индекс падал весь 2022 год. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 3970 - 3815. 💡В данный момент мы наблюдаем процессы оздоровления финансовой системы в США. Я думаю, что все слышали поговорку: "во время отлива всем станет понятно, кто купался без трусов". Вот это мы сейчас и наблюдаем. Скорее всего ФРС не допустит цепочки банкротств, так как никто не хочет повторения 2008 года. Сейчас можно обойтись небольшими расходами - выделением помощи из резервного фонда и разрешением ускоренных процедур поглощения проблемных организаций более крупными игроками. Но в тоже время мы видим некий экономический "цугцванг", когда инфляция ещё не побеждена, а экономические институты уже начинают рушиться. При этом потолок гос. долга достигнут. Теперь Пауэллу и Компании придется лавировать более осторожно. Касаемо дальнейшего движения S&P500, то вероятно 3800 мы увидим, но все будет зависеть от завтрашних данных по инфляции и действий ФРС с учетом новых реалий. На мой взгляд, самым верным решением сейчас будет ожидание данных по инфляции и пресс-конференции ФРС на следующей неделе.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
Быки скорее всего выкупят падениеПоследний мой прогноз по SP500 на радость хорошо отработал. Был рывок вверх, а теперь мы наблюдаем попытку прорвать медвежью границу. В конце прошлой недели рынок переваривал информацию о банкротстве регионального банка США Silicon Valley Bank, и о возможном начале очередного финансового кризиса. Оценка информации происходит и сейчас - котировки SP500 имеют высокую волатильность Но что дальше? Учитывая большую близость SP500 к важной зоне 3860-3765 п., это будет по сути последняя попытка быков спасти ситуацию, и продолжить бычью тенденцию Что может поспособствовать хорошему отскоку? 1. ФРС уже объявила в воскресенье, что создаст новую Программу банковского срочного финансирования (BTFP), предоставляя ссуды на срок до одного года, для поддержки банков, в которые происходят набеги вкладчиков. МФ выделит под это $25 млрд. Вкладчики не пострадают, кредиторы тоже. Сегодня вечером еще будет заседание ФРС, на котором наверняка попытаются окончательно успокоить народ, и погасить панику 2. Намерения Байдена выдвинуть свою кандидатуру на выборы США 2024, а также сам факт что выборы уже скоро, означают что демократы будут пытаться не допустить разгорания финансового кризиса накануне 3. Чтобы еще больше ослабить давление на банки, ФРС может пойти на паузу в повышении ставки, быстрее чем планировали ранее. Быки могут обрадоваться такому событию 4. Завтра выйдут данные по инфляции в США. Очередное снижение может дать дополнительный стимул для роста SPX 5. Независимо от экономических данных, множество индикаторов указывают на чрезвычайно высокие медвежьи настроения, что обычно приводит к росту, чем к дальнейшему падению 6. Индекс доллара перешел к снижению, и на нем хорошо вырисовывается технический потенциал еще одного снижения вниз. Это хороший знак для фондового рынка С технической точки зрения, видно, что на текущих уровнях желающие откупать рынок еще имеются. Также виден невысокий уровень риска по отношению к потенциальной прибыли, если заходить в лонг с текущих уровней. Стоп можно поставить где-то за пунктирной линией Таким образом, жду попытки быков взять ситуацию под контроль
SP:SPXДлинная
от vadimbon
1
Анализ индекса S&P500 На дневном графике цена продолжила формировать нисходящую структуру. Ожидания из прошлого обзора оправдались. После ре-балансировки цены в области бычьего дневного дисбаланса в свече 03 марта FVG 1D (3 988$ – 4 034$) уценка продолжилась. В рамках нисходящего ценообразования был полностью заполнен бычий восьмичасовой дисбаланс FF FVG 8h (3 912$ – 3 960$) и протестировано 0.79 значение по коррекционной сетке Фибоначчи (3 850$). На младшем ТФ (1h) формируется бычья дивергенция по rsi, что указывает на коррекционное движение вверх. Выше текущих значений сформирован медвежий дневной дисбаланс FVG 1D (3 938$ – 3969$) и точка контроля по горизонтальному объему (3 983$). Ниже остаётся ликвидность со стороны продаж sell stop Liquidity (3 763$) и бычий четырёхчасовой дисбаланс FVG 4h (3 654$ – 3 717$). Исходя из текущего ценообразования, ожидаю заполнение дневного медвежьего дисбаланса FVG 1D (3 938$ – 3969$) и тест точки контроля по горизонтальному объёму.
OANDA:SPX500USDДлинная
от DeniScalp
📉Индекс S&P500 не разделяет позитив рынков👉🏻Не смотря на позитивные для рынка сдвиги в рынке труда США, индекс S&P500 упал ниже вчерашних минимумов. Причина этому падание - акции банковского сектора. Банк Silicon Valley, 16-й по размеру активов банк США испытывает серьезные проблемы. Банк специализируется на старт-апах и венчурном инвестировании. Так как проблемы у Silicon Valley начались сразу после того, как крипто-банк Silvergate объявил о сворачивании операций с криптовалютами, видимо Silicon Valley был одним из инвесторов Silvergate. Этот "Черный Лебедь" привел к распродаже во всем банковском секторе, что негативно сказалось на индексе широкого рынка США. 👉🏻Технически, цена подошла к нижней границе нисходящего канала и закрепилась ниже 200-дневной скользящей средней. 💡В данный момент мы видим, как цена уже отбивается от этого уровня. Скорее всего ничего очень плохого в данной ситуации не случится. Либо МинФин США спасет банк за счет вливаний, либо его выкупит за символическую сумму другой крупный банк, наподобие Goldman или JP Morgan. Если по итогам сегодняшних торгов уровень на границе канала устоит, то это будет хороший сигнал на отскок. Конечно, все будет зависеть от ИПЦ во вторник, но этот технический фактор определенно добавит рынку силы. Если же уровень не устоит и цена вернется в рамки нисходящего канала, в котором происходило падение 2022 года и из которого цена вышла в конце января этого года, то это будет негативный сигнал, который ставит под вопрос стабилизацию рынков и завершение общего нисходящего тренда.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
1