Регистрация

Sp500index

S&P500 через призму "мусорных" облигацийВсем привет! Фондовый рынок США сигнализирует о первых признаках слабости покупателей, закрыв сентябрь в отрицательной зоне, снижение от максимумов уже составляет чуть более 5% по фондовому индексу SP500. Главный вопрос, который сейчас беспокоит многих инвесторов, насколько сильно будет развиваться текущий откат вниз или всё-таки преждевременно бить тревогу? Предлагаю взглянуть на один из крупнейших ETFов в области инвестиций в корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом, но с более высокой купонной доходностью - тикер: JNK Как видно из графика, каждая локальная и более глубокая коррекция по SP500 сопровождалась снижением JNK, и чем сильнее мусорные облигации падали, тем сильнее акции США следовали за ними. Дело в том, что рассматриваемый ETF можно отнести к группе рисковых активов, так как корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом подвержены более высокому риску в периоды Risk-OFF, "тело" облигаций в такие периоды ощутимо может просесть в цене, или вовсе, некоторые эмитенты объявляют дефолт. В текущей ситуации пока преждевременно паниковать, JNK демонстрирует относительно стабильную динамику, находясь в консолидации с апреля месяца. Но, в обозримом будущем опасность для мусорных бондов заключается в смене монетарной политике, которая запланирована на 2022г, ведь есть обратная взаимосвязь, при повышении ключевой ставки, цена облигаций снижается, пример тому 2018г. Главный риск для рынков - преждевременный, более ранний переход от мягкой к более жесткой кредитно-денежной политике мировых ЦБ, в первую очередь со стороны ФРС США, в таком случае снижение рынков не ограничится 5-10% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
SP:SPX
от Trade_lab
21
S&P500. Цена пробила восходящий трендыРассмотрим индекс S&P500. Цена пробила восходящий тренды D1 таймфрейма, формируя новую тенденцию. Инструмент сформировал локальную поддержку 4305.00 на Н1 таймфрейме, пробой которой будет сигналом для продажи. Цель продаж в этом случае будет в районе уровня 4035.00. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 4195.00, если медведи смогут его преодолеть, то это усилит позиции к падению. Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 160 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 4407.00. Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 4550.00, то сделка отменяется. ☝🏻Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту. 🔍S&P500 breakdown of support level 4305.00 = Sell, t/p1=4195.00 t/p2=4035.00 s/l = 4407.00 Во время написания аналитики цена находилась на уровне 4359.45. Аналитика носит рекомендательный характер.
SP:SPXКороткая
от Korona_IT
2
SP500. Падение или коррекция? Всем привет! Все так долго ждали и вот это свершилось SP падает уже 3ю неделю! И все все радуются, кого бы я ни читал, с кем бы не общался все все ждут падения, кризиса Армагеддона. Но так не бывает.... Думаю, что все правы быть не могу, поэтому надо быть не как все. По моему маловероятно, что SP500 уйдет ниже 4000. И я постараюсь объяснить почему. Вы все знаете, что я рассматриваю рынок в основном по теории волн Эллиотта, если смотреть на SP то тут по теории я вижу коррекцию, но ни как не падение. На данный момент на графике развивается iii(черная в кружочке) of 3(оранжевая) (третья волна в третей старшей волне). Мы видим, что последние движения вверх идут с небольшими откатами и пока волна 3 не завершена, я думаю рост так и продолжится. Сильный и почти без откатный рост является подтверждением моего предположения того что мы формируем 3ю в 3ей волне. Но именно сейчас началась волна (iv)(красная) of iii(черная в кружочке) и очень вероятно, что цена может уйти к 4280-4130 и после индекс продолжит рост, цели по росту после завершения коррекции я ставлю на уровне 5200. Но рост возможен, если цена не уйдет за уровень 3950. Поэтому я и считаю, что снижение индекса ниже 3950 маловероятно. Итог: ожидаю еще коррекцию в район 4280-4130 и далее продолжение роста, если цена не уйдет за 3950. Понравилась идея? поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие! Есть замечания или вопросы? Пиши в коменты! Удачи!
SP:SPXДлинная
от S1MACHEV
17
SP500 тех отскок?На графике индекс SP500, включающий в себя акции более 500 американских компаний с наибольшей капитализацией. Ранее я отмечал, что цена очень хорошо реагирует на 50 ЕМА (на графике бордовая линия) - почти год медведи безрезультатно пытались пробиться ниже этой скользящей. Вчерашнее коррекционное движение сыграло им на руку и котировки опустились сразу до 100 ЕМА, в моменте даже её пробив. Но ближе к концу основной сессии частично просадка была выкуплена. Однако, я бы не стал сейчас делать выводы, вполне возможно мы видим технический отскок. В любом случае, ключевую роль будет играть завтрашнее заседание ФРС, риторика которого задаст вектор направления фондового рынка на ближайшее время.
SP:SPX
от Signals_stock
Будет ли разворот на S&P 500Красная линия это нижний уровень восходящего канала, как мы видим уже 3 раза был отскок с последующим ростом. Вертикальные белые линии показывают, где именно были отскоки + показания индикатора RSI, который был на значении 30 и также указывал на разворот. Сейчас происходит тоже самое, смотрим, будет ли разворот в 4 раз или нет.
CME_MINI:ES1!Длинная
от EVERTOP
1
SPY | LONG | Не является инвестиционной рекомендациейВсем привет. Давно ничего не публиковал, занимался образованием. SPY имеет ярко выраженный тренд, но вот в пятницу мы обновили LOW от 26 августа 2021 г. При этом вырос объем. Возможно ли это, что нам показывают окончание восходящего тренда? Конечно, может быть все, но для себя отмечу важный диапазон 436-437. Если мы пробьем этот диапазон и закрепимся ниже, однозначно все лонги прикрою + буду смотреть шортовые идеи, благо бумаг с переоценкой предостаточно на рынке USA. Что для себя отмечаете по SP500 в перспективе?
AMEX:SPY
от AntonRyazancev
2
Глобальный uptrend с возможной коррекцией не нарушитсяРешил выложить картинку глобального состояния рынка. Как видим, даже здоровая коррекция в 30 % никак не навредит движению вверх. Надо имею ввиду ,что от уровней 3000$ 3200 $ надо брать TQQQ и SPXL по-крупному даже не засматриваясь на отдельные компании.
AMEX:SPY
от astraderbook
4
Drawdown S&P500 как визуализация нового рыночного цикла1. Каждый отдельный цикл, образующийся при обвале индекса, с течением времени формирует гиперболу – новая коррекция меньше предшествующей ей. Со временем дисперсия «затухает», в асимптотическом смысле: если в марте 2020 S&P 500 продемонстрировал эксцесс с глубиной более 30%, то с ноября того же года его коррекция не превышала 4,5%. Интересный факт: по мере сглаживания глубин, характеризующие степень коррекций, в фокусе наблюдаемого графика MA (50) цементирует свою позицию и выступает в качестве плацдарма для отскока индекса вверх к новым максимумам. 2. Чем продолжительнее цикл восстановления индекса (и его достижений новых ATH), тем большую глубину отката он формирует при эволюции нового цикла: A. Cycle: 01.2018 – 10.2018 (10 month) – max drawdown -10,2% B. Cycle: 10.2018 – 02.2020 (16 month) – max drawdown -20,3% C. Cycle: 02.2020 – (?) – max drawdown -30,3% 3. Экстремальное значение глубины просадки в каждом цикле имеет связь с разностью между новым и предшествующим ему из прошедшего цикла максимумами индекса: А. Cycle: 2960 – 2880 = 80 п. - max drawdown -20,3% B. Cycle: 3410 – 2960 = 450 п. - max drawdown -30,3% C. Cycle: 4440 – 3410 = 1030 п. - max drawdown ? Немного из истории S&P 500: - С октября прошлого года не было 5% отката, это одна из самых длинных полос за всю историю существования индекса – с 1950 года происходило в среднем около трёх отдельных откатов по 5% в год; - Коррекция на 10% не производилась с марта 2020 года – с 1950 года индекс имеет в среднем ровно одну 10% коррекцию в год. Эволюция нового цикла уже заложена в системе, вопросы лишь в том, когда и насколько динамично это произойдёт? Числа дают ответы.
UКороткая
от Zauberlehlerin
2
S&P 500. Ожидание коррекции.Приветствую, Америка льет триллионы в рынок, надувается пузырь, бла бла бла. Многие понимают, что скоро польется кровь, одни сидят в кэше, другие в "защитных" активах. А толку? После мартовской коррекции, на базар зашли миллионы свеженьких хомяков, которые выкупают любые просадки. Я думаю, когда печать прекратят, мы не упадем ниже 3600, все выкупят.
TVC:SPX
от Napoleon777
1
Прогноз динамики SP500 с помощью отношения JNK/TLTСравнивая динамику отношения ВДО США (JNK) к долгосрочным казначейским облигациям (TLT) и S&P500 можно заметить, что отношение облигаций неплохо коррелирует с динамикой S&P500. На данный момент отношение достигло верхней границы нисходящего тренда, при этом индекс S&P500 сокращает темпы роста в преддверии начала сезона корпоративной отчетности. Логичнее всего зафиксировать часть прибыли и переждать сезон корпоративной отчетности во избежание коррекции на рынке.
AMEX:JNKКороткая
от Ruslan3235
1
SP500 шорт. Цели 3300-3000. Привет от Медведей.Предполагаю, что мы на хаях рынка (об этом говорят фибоначчи, волны Эллиота, дивергенций с другими активами, в конце концов я считаю, что DXY развернулся и многое другое... кому, что больше нравиться) Может мы начали падать уже сегодня или начнём через месяц, значения уже не имеет... Даже если мы растём на 100 пунктов вверх, падать в 10 раз глубже. Цели технические: 0.5 и 0.618 по Фибо и эти значения примерно совпадают с техническим линиями на графике (голубая и желтая) Рынок медвежий.
TVC:SPXКороткая
от Frog_trader
6
SP500 цель 4600Пока аналитики ждут величайшей коррекции на рынке, SP500 медленно, но верно берет максимумы, на текущий момент цель представляется 4600 при условии незначительной просадки не ниже 4200. Недавно Michael Burry в деле и начал делать заявления www.msn.com Вполне вероятно коррекция переносится на период конец августа-октябрь, от уровней 4600.
U
от GF99
Слишком дорого чтобы покупать. SP500 short.Доброго времени суток всем ! В среднесрочной перспективе мы ожидаем коррекционные движения индексов вниз, все цели и причины мы сейчас разберем более подробно. Начнём как обычно с фундаментального анализа, и далее разберем с точки зрения техники. Ф.А.: Мы ожидаем , что рост волатильности из-за неопределенности может качнуть рынок к перелому восходящего тренда. Разогнанные позитивными ожиданиями коммодити уже фундаментально вылетели за «справедливые» рамки и растут в основном спекулятивно. Такая ситуация разгоняет инфляцию в ключевых экономиках. Это приведет к сокращению инвестиций и снижению потребления. Плюс меры по сдерживанию (отказ от количественного смягчения) могут привести к рецессии или стагнации реальных рынков. Рынок акций пострадает в первую очередь: одно неловкое движение (в виде резонансной новости) может привести к резкой коррекции ниже фундаментально оправданного уровня (3500-3700), с дальнейшим пересмотром прогнозов по прибыли и затяжному снижению или боковику. Т.А.: С точки зрения технического анализа мы ожидаем снижения. Снижение возможно с текущих отметок, но так же очень вероятен вариант обновления локальной вершины, и только после этого начало даунтренда. При обновлении цены новой вершины график нарисует что-то похожее на расширяющуюся формацию-это графическая фигура смены тренда. Вот почему мы ожидаем снижения: 1. Множественные дивергенции на ТФ 1W и 1D. 2. Множественные накопившиеся слабости в тренде(понижающиеся объёмы,медвежий клин, который был сломлен, уход под МА20 1D). 3. Большая отдалённость от МА200 1D. 4. Динамическое сопротивление (верхняя граница расширяющейся формации). Цели. 1 цель. Диапазон 4000. в этом районе в данный момент находится МА20 1W ТФ, это круглое число, и также при аптренде там была небольшая зона сопротивления. 2 цель. Диапазон 3700. В этой зоне будет находиться МА20 1D. Также эта зона обладает большой ликвидностью. 3 цель. Диапазон 3600. В этой зоне будет находиться 0,6 коррекции по фибо и очень сильная зона поддержки. Большое спасибо за внимание!
OANDA:SPX500USDКороткая
от VladimirPavlovTrade
6
S&P500 vs Australian DollarВсем привет! Ещё один пост на тему перспектив американского фондового рынка ( за ним важно следить, так как это один из главных бенчмарков для всех рисковых активов ). Ранее, в рамках рубрики "Межрыночный анализ", мы анализировали взаимосвязь S&P500 с коэффициентом мусорные облигации/надёжные облигации , на этот раз взор обращён на корреляцию фондового индекса с валютным рынком. Так сложилось, что на истории прослеживается наилучшая связь с австралийским долларом ( оранжевая линия ), в принципе на графике всё видно. Также как и в предыдущей идеи на данную тематику, сейчас наблюдается расхождение, подобное тому, что было в начале прошлого года перед обвалом. Вместе с тем, индекс страха болтается на минимумах с февраля 2020г, подтверждение началу падения S&P500 будет пробой вверх отметки 20-21 пунктов по виксу Как одна из возможностей обыграть данную идею - покупка акций ETF, базовым активом которого является индекс, состоящий из краткосрочных фьючерсов на VIX - тикер фонда VXX Это на тот случай, если предположим вы верите в продолжение роста фондового рынка и у вас есть портфель, сформированный из американских акций, но хотели бы застраховать себя на случай возможного снижения рынка на 20-40% а может и более, в таком случае, вам достаточно выделить не более 10% от активов на покупку VXX, акции которого в периоды паник поднимаются в цене в разы. Будем посмотреть, ситуация интересная, определенно есть пища для размышлений) Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SPXКороткая
от Trade_lab
9
Межрыночный анализ. JNK/TLT vs SP500Всем привет! В межрыночном анализе, одной из главных метрик определения спроса на рисковые активы является динамика коэффициента JNK/TLT, где: JNK - один из крупнейших ETFов, инвестиции которого ориентированы в облигации с низким кредитным рейтингом, но потенциально большей доходностью ( так называемые "мусорные облигации" ) TLT - ETF, активы которого размещаются в государственные облигации США, с погашением через 20+ лет То есть, если значение данного коэффициента растёт, то в мире у инвесторов приоритет в пользу получения высокой доходности, и наоборот, по мере снижения - спрос на защитные активы, высокую ликвидность. Как видно из графика, JNK/TLT хорошо коррелирует с американским фондовым индексом SP500, но на дистанции бывают расхождения, это было в начале прошлого года, накануне обвала, подобная ситуация наблюдается и сейчас. С апреля JNK/TLT приостановил рост, и месяц как уже снижается, вместе с тем за аналогичный период американский фондовый рынок прибавил ≈ +6% Как правило, расхождения в рамках межрыночного анализа рано или поздно схлопываются, из ярких примеров этого года - Китайский фондовый рынок и биткоин Будем наблюдать за развитием событий, всем удачи!
AMEX:JNKКороткая
от Trade_lab
9
Дайджест №21 Обзор-1 S&P 500 (SPX)Дайджест №21 S&P500, ZM, NIO Привет. Вы попросили вернуть обзоры “Дайджест” - делаю! S&P 500 (SPX) После сильного Pull Back после заседания ФРС и “Ведьминой пятницы” (день, когда истекают основные квартальные фьючерсные и опционные контракты) есть большой шанс продолжить движение на север, на данный сценарий, так же указывает указывает Но! Внимательно смотрим, на динамику индекса - при пробое 4156 создается импульс движения к 3974. На значении 4073 вероятна активность покупателей. Спасибо за комментарии и Like Не является инвестиционной рекомендацией!
SP:SPXДлинная
от Coinrate
1