Золото&BTCИдея... Идея... И де я нахожуся...
А нахожусь я на графике XAUUSD чтобы продолжить своё плотное держание в курсе по поводу возможных сделок.
Незамедлительно начиная начинать, стоит обратить внимание на некую аномалию в динамике XAU и BTC
В таблицах корреляции этой закономерности не найти. И это понятно, % укрепление/спад и динамика не одно и тоже.
Но вот оценить визуальных ход вполне возможно и это стоит использовать.
И вот какая интересная штука вырисовывается, оба инструмента прибывают в длительном боковике и оба рисуют чётко-выраженную тенденцию на тест границы этого самого боковика.
Почему на эти линии стоит обратить внимание? Бегом на кластеры.
prnt.sc
Каждый раз при подходе к этой зоне 1755-1750 на золоте наблюдается хороший объем и большая buy дельта
Не мне вам объяснять что происходит когда уровень выкупается, куда при этом ставятся стопы и к резкому ускорению цены в какую сторону это обычно приводит.
На BTC тоже самое, при уходе ниже красной линии 42 000 появляется ask покупатель и выкупает по рынку.
prnt.sc
Если больше уйти в циферки и статистику...
То например за последние 53 года в Post-Election year для штатов золото укреплялось лишь в 46% случаев, что далеко от хороших сезонных патернов с вероятностями 70%+ и return хотя бы 5-10%
prnt.sc
Учитывая что монетарная политика в ближайшее время будет ужесточаться, а доллар уже демонстрирует рост-угадайте будет ли инфляционно-хеджирующему золоту от этого хорошо.
Так же можно глянуть на золотодобытчиков
Они чувствуют себя плохо по сравнению с индексами, однако золото пока не отыграло эти цифры падения.
Если обратиться к sentiment по золоту
prnt.sc
То толпа в большинстве своём (73-74%) держит лонги
А важно это хотя бы потому что посмотрите как прыгает зависимость от тренда-они постоянно откупают падение и получают 2 дно в подарок, за их же счет тренды и гонятся дальше.
А уж если пойти в опционы
prnt.sc
То Put/Call 0,66 указывает на дешевые путы, а купить волатильность-почему собственно и нет?
Суммируя, рисуется сделка на продажу сразу 2 активов
Для меня сценарий входа-это пробитие указанных уровней на дисбалансе продаж с целями GC (1720-1700) и BTC (34100)
И что, и всё.
Sentiment
"Все дружно закупились, и дружно пошли вверх - зарабатывать"Посмотрите внимательно на индикатор открытых позиций на бирже Bitfinex.
Он показывает подавляющее преимущество Лонг-позиций перед Шортами.
Если посмотреть по истории, то наиболее крупные движения происходят, когда настроения толпы противоположны будущему движению, это объясняется так:
1. Если все закупились, то кто будет покупать дальше и сильно двигать рынок. Аналогично с продажами: если все продали, кто будет продавать дальше и сильно двигать рынок.
2. Потенциал движения намного больше в ту сторону, где больше всего стопов. В нашем случае Движение вниз - потенциально более сильное чем вверх, потому что весь ОГРОМНЫЙ ЛОНГ-ОБЬЁМ, набранный в текущем диапазоне, способен очень сильно двинуть рынок.
Я ни в коем случае не утверждаю, что рынок обязательно сейчас рванёт вниз, я аргументировано утверждаю, что потенциал движения вниз - многократно сильнее!
Мои варианты развития событий:
1. Цена рванёт вниз из текущего диапазона.
2. Цена "выхлестнет" шортистов, НО НЕ НАЙДЁТ поддержки на дальнейшее продолжение роста и в дальнейшем сильно упадёт. Всё это будет сопровождаться ростом открытых ЛОНГ позиций. Как я же говорил выше - это спровоцирует более мощное падение с заявкой на пробитие 3200 вниз.
Сейчас все дружно закупаются и ждут туземуна. Но он не случится. Единственное на что можно рассчитывать закупившимся - это успеть скинуть монеты на возможном "выхлесте" шортистов.