Регистрация

SBER

SBRF (Анализ зон) Приоритет: Приоритет консолидация в текущих уровнях, с большим преобладанием продаж Цель: возможен повторный тест 16330 – 16360, с последующим снижением в район 16160 затем 15996 Технические предпосылки: Развитие продаж после теста максимумов района 16400. Активность опционы: При всем этом активность в опционах была поддержана ростом Открытых позиций в CALL, приоритетно 16750 и 17000 страйик в среднем прирост по 1% от общего объема позиций. Так же уже вечернее время в районе 17:46 произведена сильная активность в PUT опционах, которая привела к увеличению торгового объема за день до уровня 17062, при этом в CALL 10686, касаемо активности Открытых позиций, было произведено сокращение позиций по страйку 15000 (– 1,94%) и рост позиций 16000 (2,21%.) Активность позиций: Приоритетно рассматривается снижение котировок после тестирования максимумов, произведенная активность на максимумах возможно станет Экстремумом, т.к. дальнейшего развития не было получено, и началось снижение котировок, что может говорить о локальном переломе ситуации, на данный момент повторный тест зоны 16330 – 16360 рассматривается как возможность входа в продажу с последующим развитие снижения в район 16160 и 15996.
RUS:SRZ2016Короткая
от Nikolai_trade
SBRF (Анализ зон) Приоритет: развитие роста котировок, от зоны 15890 – 15920, может стать базовой Цель: пробитие 16100, уровень 16162 уровень 16340. Технические предпосылки: ретест зоны пробития в пятницу уровня 15920, так же данный уровень был поддержан сильной активностью в Акции SBER, был размещен крупный объем на продажу в 159,50 в районе 280 000 лотов, разбор которого привел к значительному импульсу. Так же это может быть подкреплено рассматриваемым ранее Ложным пробоем 02.12.2016 и возврата выше 15850, как следствие возможно его развитие. Активность позиций: на данный момент по активности преобладает работа в сторону покупок, как следствие практически все фазы локального снижения в последний период идут на фиксации позиций, что подкрепляет модель развития роста котировок с первой целью теста 16162.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
SBRF (Анализ зон) Приоритет: консолидация с локальным ростом Цель: удержание канала 16052 - 15800 Технические предпосылки: так же были обновлены минимумы на открытие рынка при этом технически сформирован Ложный пробой уровня 15830. Активность опционы: в приоритете по Открытым позициям работа л набор CALL 17000 16500 16250 страйки, в общей сложности набрано 3.85% новых позиций от общего объема позиций по PUT сокращено на -1,53%. Активность позиций: но даже после формирования Ложного пробоя уровня, и рост идет на фиксации позиций в приоритете, следовательно вероятность развития очень слабая, приоритет удержание текущего канала уровней.
RUS:SRZ2016Короткая
от Nikolai_trade
Анализ активности SBRFSBRF (Анализ зон) Приоритет: развитие локального роста , после его подкрепления Цель: уровень 16120 затем 16162 технически локально Технические предпосылки: модель технического ложного пробоя уровня, можно сказать, подтверждается в общей структуре движения, но не совсем качественно, Активность сделок: на данный момент закрепление ниже уровня 15950 проводится очень грязно, но при этом именно отдельные импульсы к росту котировок поддерживаются сильной активностью, при этом в основе локальных спадов котировок лежит нейтральная активность или же фиксация по позициям. Так же в течение вчерашней сессии прорабатывалось два структурных сигнала: 1. 16:10 – реализация крупного маркет ордера с преобладанием именно активных покупок, при этом какой либо сильной активности опционах не выявлено, в результате данная ситуация в момент импульса рассматривалась как точка подкрепления локального роста. 2. Но уже в 18:10 произошло совмещение нескольких факторов от 16098 работал среднего размера ордер на продажу в районе 4 000 к., данная точка сформировала локальный экстремум дня, так же в в это же время прошла высокая активность в PUT опционах, можно выявить основные страйки активности это: SR16000BX6 22,13%; SR15500BX6 27,40%, SR15250BX6 21,45% - от общего проторгованного объема в течение дня, данная ситуация вывела PUT в преобладание по проторгованному объему за день по сравнению с CALL на 4,7% в количестве штук проторгованных контрактов, после данной ситуации мы получаем качественное снижение, но при всем этом данный импульс фьючерса не получается называть базовым. При анализе изменения Открытых позиций в Опционе за последние два дня вторник среду, прирост как в PUT так и CALL равный 1,41% и 1,58% соответственно, в основе прироста CALL страйки 16750 и 16500, по PUT 16000 и 14250. На данный момент приоритет отдается росту котировок локально, или же продолжение нахождения в консолидации текущего канала, приоритет спада рассматривается как минимальный.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
SBRF (Анализ зон) Приоритет: развитие локального роста Цель: уровень 16120 технически локально Технические предпосылки: пробитие уровня 15950 с закреплением ниже рассматривается как база для ложного пробоя уровня 15950 и возврат в зону выше. Фиксация позиций: на данный момент закрепление ниже уровня 15950 сформировано в основном за счет фиксаций позиций, активной поддержки продаж не наблюдается как следствие приоритет роста котировок и отработка технической модели Ложного пробоя.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
SBRF (Анализ зон) Приоритет: развитие снижение котировок Цель: Зона 15577 - 15616 Фиксация позиций: на данный момент структура прошедших дней не меняет общего подхода по поддержанию плана на снижение котировок, после сильной фиксации позиций в пятницу 25.11.2016, сформирована консолидация на уровне 15950, как следствие по (Н1) 15967 может дать импульс к дальнейшему движению и подтвердить общею модель.
RUS:SRZ2016Короткая
от Nikolai_trade
SBRF (Анализ зон) SBRF (Анализ зон) Приоритет: развитие снижение котировок Цель: Зона 15577 - 15616 Активность опционы: активность в опционных позициях преобладала в PUT по проторгованному объему, в основном в после обеденное время преобладание объемов PUT возросло. Так же за неделю возросли открытые позиции именно в опционах PUT на 23,19% от суммарного объема (ОП – открытых позиций,), основной прирост пришелся на страйк 15000, при этом основной прирост в CALL 17250 в размере 8,36% от суммарного объема ОП. Фиксация позиций: проведена очень сильная фиксация позиций, которая и сформировала снижение котировок, разгружено было – 17,08% от общего объема позиций по фьючерсу, данная структура может стать разворотной и формирующий тренд на снижение, в более длительной перспективе, как следствие первые подтверждения развития тренда ожидается при пробитие 15980 точки сильной активности в прошлой сессии. Позиции от покупки инструментов фьючерсы и опционы, которые производились в пятницу в послеобеденное время, были закрыты в первые пол часа текущей сессии, причина то что, более широкая по структуре формация не была учтена сделки были открыты по локальному сигналу, в данный момент общая структура за последний 2 торговых дня более качественно подтверждает возможный разворот тренда.
RUS:SRZ2016Короткая
от Nikolai_trade
SBRF 16000 - 15985 Активность - покупка инструментаВ районе цены 16000 - 15985 работал крупный динамический оффер в размере 10 000 к. очень схож на динамический стоп, т.к. было видно о сильном желание исполнить объем, в результате исполнения вероятнее всего произведена разгрузка позиций, после чего произведен импульсный откат в рост что может стать базовым движением на ближайший период, рассматривается покупка инструмента после технического подтверждения так же локально может рассматриваться покупка Call опционов со страйком 17000 и 16500.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
7
Анализ зон SBRFSBRF в последнее фазе роста выше 15900, часто наблюдались сбросы позиций на краткосрочных коррекциях спада, при этом в приоритете рассматривается дальнейшее развитие тренда роста котировок. За вчерашний день была проведена активность в опционах, которая охарактеризована в количественном выражение в соотношение PUT 18035 к. CALL 22058 к. что говорит о 10.03% преобладание CALL от суммарного объема проторгованных контрактов. В структуре изменения ОИ по опционам основной прирост от начала недели в PUT в 15,37% основной прирост позиций (в процентном выражение от общего количества открытых позиций ОИ(PUT+CALL)): PUT 14000 +2,82% 15000 +3,74% 16000 +2,40%, CALL 16750 +3,14% 16500 +1,96% 16250% +2,33%
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
SBRF анализ прошлой торговой сессии, торговых зонSBRF наиболее не понятное движение за торговую сессию, отсутствие преобладания привело к нейтральной динамики по всем параметрам, и только в ближе к вечеру локальное движение к росту было поддержано, в результате чего дневной план на снижение котировок был отложен и рассматривается локальное пробитие 15660, с целью тест 15730 – 15770, так же ожидается что приоритетно данный тест приведет к Ложному Пробитию уровня и последующему возврату ниже 15660, данный импульс будет использован для фиксаций позиций, и станет базовой точкой разворота на ближайший период. Общий вывод: в данный момент план на снижение не подтвержден, ожидается реализация зоны выше и как следствие активность в этой зоне и сформировать дальнейшие торговые действия.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
Анализ зон SBRFОтдается приоритет снижению котировок, т.к. локальная консолидация 15530 - 15660, сопровождается фиксацией позиций, так же пробитие уровня 15660 и тестирование зоны выше 15726 - 15760, вероятнее всего будет сопровождено фиксацией позиций и возможно сформирует Ложный пробой и возврат в зону ниже 15660, как следствие общая модель рассматривается как раз воротная, с целью снижения в район 15411 затем 15354, в ближайшем времени.
RUS:SRZ2016Короткая
от Nikolai_trade
SBRF локальная точка разворота, 15520 - рассмотрение продажиТочка 15520 может рассматриваться как потенциальная к локальному развороту, данная зона подкреплена технически предыдущими локальными максимумами по D - графику. Точка сопровождалась высокой активностью крупных сделок, так на уровне 15520 при разборе крупного покупателя прошла сделка в размере 4839 к. на продажу, что достаточно много для точечного входа. Рассматривается данная точка как фиксация позиций очень похоже на реализацию крупного стоп ордера. Точка может быть реализована после локального технического подтверждения, и может стать формирующей.
RUS:SRZ2016Короткая
от Nikolai_trade
2
SBER/Среда, откат до 150.50, затем идем дальше. Long.Наиболее вероятен откат до 150.50, там однозначно есть крупные игроки с лимитными заявками. Тем не менее, может быть и другой сценарий пробоя 152.00, тогда возможно придется ожидать ре-тест этого уровня для реализации точки входа.
RUS:SBERДлинная
от z3Ro
1
Концентрация над ЕМА 7 и 14 Час.Рынок сформировал волну с of B, и начал зарисовывать волну С. Сформировался равносторонний треугольник. Ка концентрации рынка между часовыми ЕМА 7,14 и и линией сопротивления 0 - b, можно войти в позицию. Ручной Stop обозначу ниже часового ЕМА 14. Автоматический Stop поставлю ниже линии 0-b (зеленая), на тот случай если не сформировалась волна B. Цель 150 р. - синяя линия сопротивления волна (D) и ширина треугольника А-(а) после выхода из фигуры. Дополнительное подтверждение выход из фигуры (фиолетовая линия) и пересечения уровня 149,2.
RUS:SBERДлинная
от SergeyBuduev
Анализ зон SBRFМодель роста котировок по инструменту так же остается в приоритете, как приоритет пробитие 15300, так же по цене 14945 (05.10.2016) - получили качественное подтверждение модели роста, следовательно модель роста усилена позиция покупки от 14800 может удерживаться.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
Фиксирование сделки покупка SBRF 14800 (30.09.2016)Покупка SBRF от 14800, отрабатывается, без условно не все риск параметры позволили устоять в позиции (мои параметры привели к выходу в БУ - анализируется данный подход, для более высокой точности входа). На данный момент рассматривается исполнение параметров теста 15300 что стало бы полной разгрузкой по инструменту, при этом общая структура движения говорит о высоком потенциале продолжения роста котировок, следовательно откат от 15300 рассматривается как коррекция которая может дать возможность зайти повторно в покупку от 15110.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
SBRF Фиксация текущей продажи, и открытие покупки от 15460Вчерашний сигнал от точки 15740, с техническим стопом за 15800, отработан, первая цель 15542 — 15527 достигнута, ожидаем достижение зоны 15475 - 15450, с ориентировочной точкой захода 15460, в данном диапазоне полностью закрывается продажа и производится переворот в покупку.
RUS:SRZ2016Длинная
от Nikolai_trade
2
SBER, крайняя в этом годуФакторы лонга: - Думаю, для завершения большой пятерки должны дотолкать до 168-170. - Основной интерес и ближайший уровень при цене 150. - Текущие уровни удержаны, несмотря на спад по нефти и экономике в целом (кроме с/х). з.ы. в коллах.
RUS:SBERДлинная
от MikhailOzone
13