СбербанкПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по Сбербанку. Ожидаю обвал минимум на 50%. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
SBER
💡 Доллар США/ рубль: А не продать ли нам валюту "По Фибоначчи"Юбилейная, 25-летняя годовщина августовского дефолта российского Правительства, похоже нависает мрачной тенью над финансовыми рынками, в то время как руководство ЦБ сгущает тучи неконкретностью и непонятностью своей денежно-кредитной политики.
Так, доллар США против российского рубля закрыл июль 2023 г. выше 90, раллируя пятый квартал в ряд.
По итогам июля с начала года валютный курс MOEX:USDRUB_TOM прибавил более 30 процентов, что является исторически наихудшим стартом года для рубля за последние практически 30 лет.
Исторически, за предыдущие 30 лет это является рекордным наихудшим стартом для рубля с начала года для любого периода январь-июль (первые 7 месяцев).
В то же время индекс американского Бигтеха Nasdaq-100 TVC:NDQ , захваченный ралли акций искусственного интеллекта, зафиксировал доходность в 44.03 процента за первые 7 месяцев 2023 года, за период с января по июль соответственно.
Исторически, за предыдущие 40 лет это является абсолютно рекордным стартом с начала года для любого периода январь-июль (первые 7 месяцев).
Предыдущие два рекорда относятся к периодам январь-июль 1995 года и январь-июль 1998 года, когда индекс NASDAQ:NDX прибавил 40.72% и 39 процентов соответственно.
Технологически отсталым и более слабым рынкам, валютам и экономикам в такие периоды исторически всегда свойственно подвергаться ослаблению, с тем или иным переменным лагом, примером чему для рубля является например, девальвация на десятки процентов в первом полугодии 1995 года, ну и собственно в 1998 году.
Брошки, цацки , равно как артисты-акробаты - в действительности это не более чем антураж и исполнители по удушению российской экономики.
25 лет спустя. Как это было
В пятницу 14 августа 1998 года Президент РФ Ельцин заявил: «Девальвации не будет. Это я заявляю твёрдо и чётко. И не просто это я придумываю или фантазирую или я не хотел бы, это всё просчитано. Это каждые сутки проводится работа и контроль…».
Но уже через три дня, утром в понедельник 17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6 — 9,5 рубля за доллар США.
Режь и беги
В то время как ЦБ фактически отказался от поддержки курса рубля, 15 августа 1998 года официальный курс за доллар США составлял 6,3 рубля, 1 сентября 1998 года уже 9,33 рубля, а 1 октября — 15,9 рублей. К обменникам выстроились очереди, а с прилавков исчезли основные виды продуктов.
К концу мрачного 1998 года общие потери рубля оценивались свыше 70 процентов, поскольку за одного американца давали уже более 21 рубля.
Последствия
Экономика России получила тяжёлый удар, в результате которого в несколько раз девальвировался российский рубль, произошёл значительный спад производства и уровня жизни населения, резкий скачок инфляции.
В течение месяца после объявления дефолта ушло в отставку правительство и руководство ЦБ РФ. 21 августа Госдума приняла постановление "О рекомендации Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину уйти в отставку и прекратить досрочно исполнение полномочий".
23 августа 1998 года подал в отставку премьер-министр С. В. Кириенко, 11 сентября ушёл в отставку председатель ЦБ РФ С.К. Дубинин, а немногим более года спустя, 31 декабря 1999 года сложил свои полномочия и президент Б.Н. Ельцин.
Шеф, и в этот раз всё пропало!?
Это не так.
Совет директоров Банка России (ЦБ) на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% ECONOMICS:RUINTR . Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. По итогам предыдущего заседания 21 июля она была установлена на уровне 8.5% годовых.
При текущем уровне инфляции всего 4.3% годовых ECONOMICS:RUIRYY , реальная процентная ставка в рублях после решения ЦБ составляет более чем приличные 7.7% процентов, чем глобально вряд ли может похвастаться любая из Топ-30 экономик в мире.
Реальные процентные ставки в рубле (ставка ЦБ РФ минус инфляция).
Техническая картина при этом указывает на ограниченный потенциал роста валютной пары MOEX:USDRUB_TOM , и завершение значимой коррекции 0.618х "По Фибоначчи" к предыдущему укреплению рубля в первом - втором кварталах 2022 года.
Перспективной целью для третьего - четвертого квартала 2023 года рассматривается ослабление американской валюты до диапазона 65-70 рублей, соответствующего уровню 5-летней простой средней скользящей, с отменой сценария при пробое курсом вверх 100-рублевой отметины.
Среднесрочный откуп SBRF - 9.24 | FORTS | ММВБ | Сбербанк▫️Инструмент: #SBRF - 9.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 29600
▫️Стоп лосс: 28842
▫️Тейк профит: открытый
▫️Актуальность: до конца текущего дня
Разберем текущую ситуацию по фьючерсу на акции Сбербанка. На данный момент актив торгуется над ключевой областью дневной поддержки 28900 - 29463. Очень интересно смотрится сценарий с среднесрочной длинной позицией. Текущая ключевая поддержка 29463 выступает точкой для входа в позицию, но так как уровень уже себя отработал, мы будем заходить немного выше, прямо перед данным уровнем. Стоп лосс убираем за всю область поддержки. Это обеспечит нашу позицию дополнительной гарантией безопасности.
Потенциал роста в сделке будет сохраняться до ключевых дневных уровней сопротивления, расположенных на ценовых отметках 30944 и 32000. На отметке 30944 мы зафиксируем 50% от прибыли, а на отметке 32000 закроем всю позицию.
Дату истечения на ордер выставляем на конец текущего дня. Посмотрим как будет вести себя рынок сегодня. Если ордер в работу не уйдет, то к данному активу мы вернемся в понедельник. Желаю всем профита и отличного завершения данной торговой недели🤝
Акции Газпрома. Дивидендный спотыкач, или Приключения БуратиноКак бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино.
Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино…
Все они жили весело и беспечно…
Буратино (от burattino: в переводе с итал. — «деревянная кукла-марионетка») - длинноносый деревянный мальчик, вырезанный из полена папой Карло.
Получил имя и первую одежду от него же.
По характеру «безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями», но при этом он решителен, любопытен, любит приключения и обладает альтруизмом. Основной его атрибут — золотой ключик. Спутниками Буратино выступают голубоволосая кукла Мальвина (от которой он сбегает в Страну Дураков), её верный пудель Артемон и меланхоличный воздыхатель Пьеро, а главными врагами — Карабас-Барабас, кот Базилио и лиса Алиса.
Как уже рассматривалось ранее, чистый убыток «Газпрома» в прошлом году составил 629 миллиардов рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 триллиона рублей.
Выручка составила 8,5 триллионов рублей после 11,674 триллионов годом ранее. EBITDA (сумма «прибыли от продаж» и «амортизации») составила 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей в 2022 году.
Аналитики, между тем, ожидали от компании прибыль в размере 447 миллиардов рублей. Слабый отчет, большие долги, а вдовесок - и невыплата дивидендов за 2023 год и стали причиной падения цен на акции.
Акции Газпрома (GAZP) - традиционный любимчик частных инвесторов по нетто-объему (объем покупок минус объем продаж), при том что его доля в портфелях неизменно представляет собой двузначные цифры (10 процентов и более), а в особо эпические моменты, такие как исторические максимумы в IV квартале 2021 года - подскакивала даже до 28 процентов, как следует из Инфографики Московской биржи (MOEX).
В техническом плане, акции Газпрома теряют свыше 30 процентов за последние 5 лет, или в среднем около 7% на ежегодной основе (CAGR), продолжая движение в рамках сформированного ранее Медвежьего канала.
Целевой диапазон: 95-100 рублей за акцию, с возможностью расширения до 55-60 рублей.
East or West, Еврик едет на Юга - IS THE BEST Технический график валютной пары Евро/ рубль (EURRUB), рассматриваемый в идее, достиг предельных отметок, вблизи 100 рублей, с перспективой дальнейшего снижения.
Прорыв вниз диагонального кросса придаст оптимизма продавцам, с тем чтобы достигнуть нижней границы падающего в последние 10-12 медвежьего канала.
Вспомогательный график RSI (14) также выглядит вялым.
Целевой диапазон: 88-90 рублей за европейца.
Доллар США vs Российский рубль. Котоматрица весна-лето 2024Для создания котоматрицы не нужно иметь каких-то особых навыков, все очень и очень просто!
Итак, для создания котоматрицы потребуется:
- фотография с любым смешным животным;
- немного фантазии и юмора.
Как создать котоматрицу:
- берем смешную фотографию;
- накладываем на нее смешной график и... готово!
// и главное, - тапком, тапком не забываем бить почаще! 😹
Потенциальный разворот IMOEX и идеи для торговли. ОбзорИндекс Мосбиржи остановил свое падение на 200 скользящей, обновление недельного максимума для меня является подтверждением разворота. На фоне этого я искал сильные акции по отношению ко всему рынку и выделил несколько штук: MOEX:POSI , MOEX:OZON , MOEX:BSPB и др. Подробнее в видеообзоре.
Долгосрочные облигации. Постой, Центробанк! Не стучите, колёса..Перегревшаяся российская экономика вновь ставит вопрос о дальнейшем повышении ставок, отмечает Bloomberg в своей недавней публикации.
Жесткая политика не охлаждает экономику, стимулируемую государственными расходами, в то время как Центробанк планировал снизить базовый показатель во второй половине 2024 года.
Банк России уже более пяти месяцев удерживает базовую процентную ставку на самом высоком уровне с начала СВО, полагая, что она может начать снижаться позднее в этом году.
Фактический нарратив и риторика в преддверии заседания ЦБ, еще до принятия решения по процентной ставке на Совете директоров ЦБ, ожидающемся 7 июня, приводит к тому, что российский рынок акций уже уходит в крутое пике, теряя свыше 7% за 10-дневный период, что становится самой крупной распродажей за последние 2 года после 20х чисел сентября 2022 года.
Облигационный рынок также претерпевает давление, поскольку ключевой его индикатор - индекс облигаций RGBI снижается до минимальных с февраля 2022 года отметок.
Как это уже рассматривалось в одной из предыдущих публикаций, на развивающихся рынках в большинстве случаев процентные ставки не претерпели сколь либо существенных изменений.
• Некоторое повышение отмечается в странах Африканского континента.
• В лидерах смягчения ДКП - Нацбанки Аргентины и Украины, которые снизили процентные ставки практически вдвое, а также ЦБ Бразилии, снизивший за год ставку почти на четверть.
• В лидерах ужесточения ДКП - Центральный банк России, взвинтивший за год процентные ставки более чем вдвое, а также ЦБ Турции (не отмечен на графике ниже), повысивший ставку более чем в 4 раза за последние 12 месяцев.
Технический основной график посвящен долгосрочным облигациям ОФЗ, и представляет собой график их доходности.
В отсутствие каких-либо конкретных и убедительных сигналов о скором развороте ужесточающейся ДКП Банка России, вероятно, он cможет продолжить и дальше восходящее движение, следуя выше поддержки 52-недельной (ср.годовой) SMA, вплоть до отметок доходности ОФЗ в 30-35 процентов, или возможно даже выше, при особо эпическом развитии событий.
ВТБ vs Индекс МосБиржи. Хождения по мукамъ. Восемнадцатый год.- Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше?
- Конечно, хочу! А как это делается?
- Проще простого. Пойдём с нами.
- Куда?
- В Страну Дураков.
Золотой ключик, или Приключения Буратино. Алексей Толстой, 1936
Глава второго по величине российского госбанка ВТБ (VTBR), г-н Костин накануне заявил, что ожидает чистую прибыль банка по итогам 2024 года ближе к 500 миллиардам рублей.
"Российские предприятия, которые раньше заимствовали на Западе, сегодня перешли на внутренний долговой рынок. У нас происходит достаточно быстрый рост кредитного портфеля, невзирая на высокие ставки. Это один из главных драйверов роста банковского сектора и доходов для него. Также надо учитывать и рост экономики", - вот так объяснил Костин причины хороших финансовых результатов банка в интервью изданию Фонтанка.
Костин в очередной раз допустил выплату дивидендов по итогам 2024 года, однако предупредив, что на это потребуется получить одобрение банкиров Центрального банка.
Акции Банка ВТБ - один из аутсайдеров российского рынка. За весь более чем 17-летний период с момента своего эпического IPO в мае 2007 года акции снизились более чем на 85 процентов, при этом ежегодный темп снижения цены составляет минус 10.7% ежегодно.
Технический основной график представлен соотношением Индекса МосБиржи "полной доходности" (MCFTR) и акций Банка ВТБ (VTBR), указывает на потенциальное ускорение снижения цены акций банка, как следствие эпического прорыва долгосрочной растущей диагонали.
SBRF - 6.24 | SBER | Sberbank | FORTS | MOEX | Торговый сигнал▫️Инструмент: #SBRF - 6.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 31447
▫️Стоп лосс: 31026
▫️Тейк профит: 32704
▫️Актуальность: до конца текущего дня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на обыкновенные акции Сбера. на данный момент актив, как и многие другие, показывает сильное коррекционное движение на фоне общего восходящего тренда. Вчера актив отретестировал крупный аккумуляционный объем с дневного и часового ТФ в диапазоне 31801 - 31825. Утверждать о том, что коррекция закончилась, все еще рано. Следует дождаться конца сегодняшнего дня, чтобы делать хотя бы приблизительно такой вывод с точки зрения нашего типа анализа. В потенциале коррекция может продлится до уровня поддержки, расположенного на ценовой отметке 31447, т.к. именно там последний раз проходил крупный покупательский объем, который так и не ретестировался. В связи с этим от данной отметки мы будем пробовать откупать актив, разместив наш стоп лосс за следующие поддержки на 31285 и 31089.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до самой крайней области сопротивления, расположенной в районе цены 32700. Промежуточными целями выступают все сопротивления, представленные на графике, но особое внимание следует придать областям 31801 - 31825 и 32020 - 32055, т.к. именно здесь проходили крупные объемы.
Дату истечения на ордер выставляем на конец текущего дня. При необходимости, мы вернем данный ордер завтра на открытии рынка, в случае если ордер сегодня в работу не уйдет. Соотношение прибыли и потери в данной сделке полностью удовлетворяет наш торговый алгоритм. Действуем. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
[SBER] - фиксация длинных позиций🏦 #STOCKS #SBER
Как точно началась коррекция на российском рынке, после того, как акции Сбербанка аккурат протестировали зону вибрации.
О таком явлении я предупреждал вас заранее - ещё в посте от 8 марта.
Несмотря на то, что восходящая трендовая ещё не сломлена, на этой неделе я решил полностью зафиксировать позицию по Сберу. Связано это опять же с сильным сопротивлением в виде зона резонанса, образованной из довольно значимых глобальных углов.
Теперь понаблюдаю со стороны... Негативных новостей ещё нет, но они могут вскоре последовать. К тому же есть другие эмитенты, которые вполне себе можно подбирать в среднесрок.
[SBER] - подходим к цели - время забирать часть прибыли.На днях отчитался Сбер
СБЕР В АПРЕЛЕ ПОЛУЧИЛ 131,1 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 120,7 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "СБЕРА" ПО РСБУ ЗА ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ ВЫРОСЛА НА 5,1%, ДО 495,1 МЛРД РУБ.
Обращаю внимание, что данные опубликованы по РСБУ, а для более внятной фундаментальной картины желательно дождаться отчёта по МСФО. В любом случае показатели достаточно приятные глазу, и рынок уже позитивно на это отреагировал.
Что касается техники, то здесь всё движется в рамках моего публичного прогноза ещё с осени 2023 года - в устойчивом восходящем тренде к целевой отметке в зоне вибрации.
Я продолжаю удерживать бумагу в портфеле, ожидая хороших дивидендов. Сокращать часть позиции планирую у ~323 рублей, так как уже от этой зоны допускаю серьёзную коррекцию по эмитенту.
В очередной раз скептики Сбера, которые кричали во всю ивановскую о глубокой коррекции, остались без заработанных денюжек. Сочувствую.
Широкий обзор рынка №14.Рассматриваю с технической точки зрения инструменты, которые вас интересуют. Нахожу сценарии для сделок согласно динамике движения цены! Спасибо за просмотр!
В выпуске:
MOEX:MRKV
NASDAQ:INTC
MOEX:LENT
MOEX:ETLN
MOEX:VKCO
MOEX:APTK
MOEX:AVAN
MOEX:HHRU
MOEX:PIKK
MOEX:SFIN
MOEX:MAGN
MOEX:IRKT
Сбербанк | FORTS | SBRF | SBER | Sberbank▫️Инструмент: #SBRF - 6.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 31445
▫️Стоп лосс: 31029
▫️Тейк профит: 32599
▫️Актуальность: до конца завтрашнего дня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Сбера. В настоящий момент цена актива показала достаточно неплохое восходящее движение по своему тренду. На ценовой отметке 31445 был сформирован свежий объем поддержки, на ретесте которого мы будем открывать длинную позицию по тренду. Сейчас цена торгуется возле сильного сопротивления, от которого ожидается локальное коррекционное движение. Стоп лосс мы убираем в максимально безопасное место за уровни 31285 и 31089, а так же локальный лой.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до классического психологического уровня сопротивления, расположенного на ценовой отметке 32500. Промежуточными целями выступают область сопротивления 32020 - 32049, где следует ожидать локальное коррекционное движение, т.к. область достаточно сильная. Следующий уровень расположен на отметке 32250, здесь цена может показать как коррекцию, локальную, так и импульсный пробой. Будем смотреть по ситуации.
Дату истечения на ордер выставляем на конец текущего дня. Если ордер в работу не уйдет, то к данному активу мы вернемся в понедельник. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Будем работать. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Обзор акций Сбербанка / Технический анализ / Цели ростаСбербанк — один из системообразующих банков российской банковской системы, крупнейшая кредитная организация по размеру активов в РФ.
Сбербанк занимает более 30% от банковской системы РФ и выступает главным аккумулятором средств клиентов. В секторе кредитования на долю банка приходится свыше 40% от общего выданных займов, а клиентская база насчитывает более миллиона предприятий.
Недельный график.
Сбербанк (с долей в Индексе Мосбиржи 12.61%), начиная с 2024 года, вырос на 13.5%, при росте индекса на 10.58%.
С 2023 года акции Сбербанка выросли более чем в 2 раза, соответственно, стали лидерами по доходности в банковском секторе РФ (безусловно, тот же Банк Санкт-Петербург вырос более чем в 3 раза, но нужно учитывать, что бумаги этого банка соответствуют 3 эшелону)
Движение по акциям Сбера продолжается в рамках восходящего тренда начиная с минимумов октября 2022 года. С точки зрения волновой структуры, сейчас потенциально формируем участок 2-3 восходящей волны Эллиота (начало волны – сентябрь 2023 года). Текущие уровни поддержки – диапазоны предыдущих максимумов, т.е. уровни: 302.95, 287.77, 268.09.
Примечательно, что с апреля 2023 года постепенно вырисовывается медвежья дивергенция, однако котировки продолжают своё движение над медианной линии полос Боллинджера, причём на хороших объёмах.
Тем не менее, обращаю ваше внимание, что по индикатору ATR (средний истинный диапазон *данный инструмент используют для определения волатильности) мы видим ослабевание тренда: на графике (на картинке логарифмическая шкала) тренд продолжает развиваться, а линия индикатора уже прошла максимумы и снижается.
Рассматривая свечные модели на недельном графике, отмечу, что с 8 апреля – силы покупателей недостаточно, для уверенного продолжения роста. Принимая во внимание маленькие тела свечей и значительные верхние «тени», делаю вывод о том, что продавец пока не пускает цену выше.
Дневной график.
Движение продолжаем в рамках восходящего канала от декабря 2023 года. На текущий момент – находимся вблизи нижний границы, при этом цена пока не в состоянии закрепится выше WMA22 (использую данную алгоритмическую линию в качестве трендовой). Расстояние между линиями MACD –локально уменьшается. На фоне несоответствия ожиданий по поводу предстоящих дивидендов – 23 апреля была сформирована значительная свеча медвежьего поглощения.
Диапазоны бычьих ордер-блоков: 291.05- 296.79, 298.95- 300.99, данные диапазоны можно рассматривать, как зону интереса покупателя. Медвежий ордер блок: 308.70- 309.99. Также есть зона имбаланса: 301.65- 303.70 (в будущем хотел бы увидеть её перекрытие, хотя бы на половину).
Принимая во внимание, вышеперечисленные факторы. В ближайшее время, ожидаю рост в район 309.35. Далее, нужно смотреть за индексом ммвб, по мере роста к 3500 пунктов, будем выходить к уровням 312 рублей. Среднесрочные цели обозначу в районе верхней границы восходящего канала - 320 рублей, т.е. примерно +3.7% от текущего уровня. Зона для покупки, интересная для меня, находится вблизи 300 рублей. В рамках прогноза на 2024 год – жду котировки на отметках вблизи 330 рублей.
Несмотря на суровые условия денежно-кредитной политики и высокую ключевую ставку, Сберу удаётся зарабатывать, причём очень хорошо:
● Чистый процентный доход: 2564,6 млрд руб. (+36,8% г/г)
● Чистый комиссионный доход: 763,9 млрд руб. (+9,4% г/г)
● Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (х5,2 г/г)
● Рентабельность капитала (ROE): 25,3% (5,2% в 2022 г)
● Чистая процентная маржа: 5,98% (5,31% в 2022 г)
По прогнозу совокупные дивиденды в следующие 12 месяцев должны составить 33.3 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике Сбербанк выплачивает 50% чистой прибыли по МСФО.
Сбербанк | Фьючерс на СБЕР | BUY▫️Инструмент: #SBRF - 6.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 30944
▫️Стоп лосс: 30705
▫️Тейк профит: 31814
▫️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Сбербанка. Вчерашний ордер так и не ушел в работу. Цена показала спокойное коррекционное движение без резких импульсов, тем самым закрепившись ниже области сопротивления в районе цены 31814. Ключевой поддержкой выступает уровень с часового ТФ на отметке 31285. Следующей поддержкой выступает дневная область в районе цены 30944. На ее ретесте мы будем работать длинной позицией. Ордер от данной отметки гораздо безопаснее, нежели работать от уровня 31285. Формация указывает на потенциальный импульсный пробой уровня 31285.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до области сопротивления в районе цены 31814, далее будем смотреть по ситуации. Если цена зайдет за данный уровень, то мы будем продолжать откупать актив от данного уровня.
Дату истечения на ордер не выставляем. Ордер может сработать не сегодня. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Все правила нашего торгового алгоритма были соблюдены. Работаем. Всем профита и отличного завершения данной торговой недели🤝