Регистрация

RTSI

Акции Роснефть: под давлением медвежьего трендаАкции Роснефть вернулись к значениям выше 400 рублей, отыграв после 4-недельной торговой паузы большую часть потерь, понесенных с начала года (0.618х коррекция по Фибоначчи). В то же время техническая картина в Роснефти указывает на сохраняющееся давление медвежьего тренда. По причине запрета коротких позиций на рынке акций, - стратегия нейтральна. Пересмотр стратегии - по мере восстановления бумаги.
RUS:ROSN
от PandorraResearch
2
Индекс S&P500: Это конец 30-летнего ралли фондового рынка?Американский фондовый рынок продолжает проигрывать инфляции и краткосрочным инструментам с фиксированным доходом, с тех пор как Федеральный резерв США перешел весной 2022 года к ужесточению денежно-кредитной политики, взвинтив ключевую процентную ставку с 25 базисных пункта, действовавшую к мартовскому заседания ФРС в 2022 году, до текущих 4.75 процента. Fed Rate Monitor Tool - инструмент, оценивающий динамику цен фьючерсных контрактов на ставку ФРС, указывает на вероятность в 84.1% того, что на заседании мартовском заседании ФРС США ключевая процентная ставка будет увеличена еще на 25 б.п. - то есть в итоге до 5.00%, или 20-кратно за скользящий 12-месячный период. Мной было предпринято не мало попыток найти хоть какую-то аналогию или параллель столь стремительного ужесточения денежно-кредитной политики любым центральным банком в мире за всю историю, но все они оказались безуспешны, т.к. даже более масштабные повышения Центральными банками всегда охватывали более длительный период времени, позволяя экономике адаптироваться к изменяющимся условиям. По словам экономиста, Нобелевского лауреата Нуриэля Рубини, банковская система США находится в опасном положении, и ФРС не сможет победить ни инфляцию в своих попытках вернуться в до-Covid19 дезинфляционное прошлое, ни надвигающийся коллапс региональных банков, что бы она ни делала с процентными ставками. Рубини, который предсказал рецессию 2008 года и известен своими мрачными прогнозами на Уолл-стрит, предупреждал ранее о проблемах, связанных с недавним крахом Silicon Valley Bank , который вызвал опасения банковского кризиса. "Это чрезвычайно опасный момент, потому что сейчас в некоторых частях банковской системы США наблюдается значительный стресс, в то время как инфляция все еще слишком высока, - таковы слова Рубини в интервью Bloomberg TV в минувшую пятницу, 17-03-2023 . Это оставляет Центральный банк в проигрышной ситуации, сказал он, поскольку ФРС разрывается между борьбой с инфляцией и уже более чем реальными всплесками рыночной волатильности. Он предупредил, что повышение ставок может спровоцировать еще большую нестабильность из-за потрясения банковской системы, но снижение ставок в ответ на мольбу о помощи может привести к тому, что инфляция снова выйдет из-под контроля, что приведет к масштабному стагфляционному кризису. "В каком-то смысле это проклятье Центрального банка США", — заключил Рубини. Он добавил, что эта дилемма в сочетании с растущим уровнем долга ведет к рецессии в США. Известный на Уолл-Стрит как "вечный медведь", он в течение нескольких месяцев предупреждал о спаде и стагфляционном долговом кризисе, а ранее предсказывал, что акции могут упасть еще на 30% , поскольку США борются с высокой инфляцией, вялым ростом и долговыми проблемами, которые конкурируют с предыдущими финансовыми кризисами. "Я думаю, что бы они ни делали, они в конечном итоге попадут в беду. Потому что на данный момент уже слишком поздно находить решение, которое предотвратит жесткую посадку и серьезные финансовые трудности", — заключил Рубини. Это также может быть концом 30-летнего цикла. Таким же бесславным, как обвал финансовых рынков в 1929-м - начале 1930х годов.
SP:SPX
от PandorraResearch
Мартовский фьючерс на индекс РТС: под давлениемРост реальных ставок в долларах США продолжает оказывать давление и на российский рынок. Техническая картина в фьючерсах на индексах РТС указывает на сохраняющиеся медвежьи настроения, ниже ключевой линии тренда и дневной SMA (200).
RUS:RIH2023
от PandorraResearch
5
#9 А Вы держите в портфеле акции компаний РФ ?Добрый день Коллеги!!! Сегодня разберем волновую разметку одного из важнейших активов на Фондовом рынке, это акции РФ, а точнее ее индекса RTSI (РТС). Где сейчас находимся глобально, на какие уровни снизимся, до какого уровня будет рост. И так начнем. 1. Глобально: Мы находимся в начале формирования волны 5 Супер уровня. Коррекция имеющее начало с 2008 года успешно сформирована и закончилась на отметке 615 (24.02.2022) создав вид симметричного треугольника (3-3-3-3-3) или (A-B-C-D-E). 2. Расчет роста волны 5. Т.к. исторических данных не хватает , то возьмем за расчет 5-й волны Супер уровня длину 3-й волны Супер уровня (она является удлинением) . Рост 3-й волны = 6400 % - следовательно 5-я и 1-я волна будут либо равны, либо равны пропорции: 5 волна = 1 волна*0,618 исходя из правила пропорции волн Эллиота. Мы возьмем 1=5 волне. 6400-61,8% = 2444 %. Волна 5 Супер уровня закончится на уровне = 2444% = 15700 3. Волна I Основного уровня. Начало формирования данной волны уже есть, полностью укомплектована волна Первичного уровня (5-3-5-3-5). Формируется волна в виде ЗигЗага (5-3-5). А это значит Мы можем рассчитать дальнейшее снижение и рост последующих волн. Волна = 144% - отметка 1500, следовательно волна = 144%*1,618 = 233% - отметка 3000 (в случае удлинения волны ). Волна = коррекции 50% от роста волны и будет в виде плоскости или треугольника , т.к. волна была ЗигЗагом (Закон чередования волн Эллиота) - отметка 1900. И наконец волна = волне (оптимистичный вариант) = 144% - это отметка 4700 . 4. Волна Первичного уровня - ЗигЗаг (5-3-5) или (a-b-c). Сформирована волна (а) и волна (b) не хватает для полной комплектации ЗигЗага волны (с). 5. Волна (с) Промежуточного уровня. Возможное ее окончание - это волна (2) предыдущего импульса - следовательно ожидаю снижения индекса в район 900 и разворот цены . Итоги: 1. Снижение до отметки 900 перед началом роста. Скорее всего драйвером будет ослабление рубля до конца октября. 2. Держать позиции как минимум 3 года. Фондовый рынок не зря отрезали от Америки, там наблюдается обратная история! P.s.: Разметку по ослаблению рубля и ОБВАЛ индекса S&P500 смотри в связанных идеях ниже !!!
RUS:RTSIДлинная
от CheckPoint_Invest
2
🏛 Индекс RTS: завершение коррекции перед...●● Предпочтительный подсчёт ● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 🕐1W Рис.1 Друзья, контекст более старшей степени, а именно обоснование маркировки треугольника 2008-2023 волной IV , вы можете найти в нашей предыдущем общедоступном обновлении, опубликованном в Те.....м. 24 февраля , когда индекс был близок к 600 пунктам, мы выделили в приоритет бычий каунт , подразумевающий возобновление роста. Пробой вершин Ⓓ of IV и III полностью исключит негативный сценарий с нисходящим двойным зигзагом Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ в IV , подтвердив гипотезу с бычьим треугольником, обозначенную в мае 2019 . _______________________________________ ● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 🕐1D Рис.2 С предполагаемой вершины IV восходящая волна приняла форму импульса , а это значит, что даже в рамках глобально альтернативной маркировки (смотри ниже) рынок покажет рост, доведя индекс к уровню локальной вершины 1495 . _______________________________________ ● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 🕐 4h Рис.3 В рамках часовых интервалов волна ⓑ of 2 имеет возможность усложнения до множественного зигзага или любой боковой фигуры, значительно растянувшись по длине и времени. Стоит учитывать этот момент при принятии торговых решений в пользу короткой позиции. _______________________________________ ●● Альтернативный подсчёт ● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 1W Рис.4 Глобально альтернативный сценарий выступает за формирование медвежьего треугольника Ⓧ внутри двойного зигзага Ⓦ-Ⓨ . Потенциально разворотный диапазон значений — 1495-1933 . _______________________________________ 📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
RUS:RTSI
от TradeWaves-EWA
Фьючерс на индекск РТС - готов к росту.Полагаю, готовится лонговое движение с текущих до 102500, с небольшим накоплением под уровнем и выход в новый голубой диапазон с целью 108500 вплоть до 109500. Короткий стоп по входу с текущих 100100 или возможен набор позиции до 98790. Ниже полная отмена идеи.
RUS:RI1!Длинная
от JnDayTrader
RTSI смотрит наверхПо разметке мы сейчас в волне 3 Но по логике при снижающемся IMOEX и при росте USDRUB RTSI должен уйти ниже 910 На чем поднимемся?? Не знаю! Но так как я волновик, то буду ставить на рост через фьючерс. Отмена сценария заход ниже 910, от текущей почти 10% (не мало, но если угадаю, то цель ближайшая 1500 (50%)) Премия : Риск = 5:1
RUS:RTSIДлинная
от We_All_Will_Die
Акции Полюс Золото: присматриваемся к покупкамАкции Полюс Золото в июне - июле 2022 г. торгуются ниже недельной SMA (200), впервые с IV квартала 2014 года, теряя при этом немногим более 40% с начала 2022 г. Показатель цена/ прибыль при этом умеренно дисконтируется, с заоблачных значений по P/E за 30, до минимальных отметок, наблюдавшихся в течение предыдущих 5 лет - чуть выше 6 по P/E. Как ранее уже подробно и в деталях рассматривалось в ряде предыдущих идей, ожидания рынка в горизонте 2023 - 24 указывают на возможность смягчения ДКП Федеральным резервом. Техническая картина указывает на привлекательность покупок акций ПАО "Полюс Золото" от 6000 рублей, то есть выше ключевой поддержки, с увеличением позиции при выходе актива из зоны продаж. Потенциальными целями восстановления акций рассматривается уровень ключевого сопротивления - 16 000 рублей за акцию. Инвестиционный горизонт: до 5 лет.
RUS:PLZLДлинная
от PandorraResearch
2
RTS В зоне покупок. Пробьем ли в 4й раз МА200 ??Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я вижу интересную закономерность. Цена по индексу RTS отскакивает от 200й 3 раза. Сейчас мы находимся в зоне покупок и я ожидаю лонг. Как вы думаете в 4й раз отскочит цена от 200й или нет? Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
RUS:RI1!Длинная
от WRTRENDS
5
Возможный рост российского рынка на протяжении нескольких недельКак вы видите, рынок рисует коррекцию, поэтому здесь возможно почти всё, но на мой взгляд, один из возможных вариантов - это рост на протяжении нескольких недель, так скажем новогоднее ралли. Всем успеха.
RUS:RTSIДлинная
от AlbertBa
РТС < 1000 - done ✔️🏛 Индекс РТС РТС < 1000 - done ✔️ Что ж, весьма интересный день! Как и предполагал, индекс РТС, после пробоя уровня 1085 пунктов устремился к 1000. Виной тому резкое ослабление рубля (доллар в моменте был выше 67) и начало более серьезных коррекционных движений в акциях. Следующая цель - 920. Не знаю увидим мы его сразу или после локальной коррекции, которая может быть вплоть до теста 1085 пунктов по РТС. К слову, если кто-то брал шорт по РТС, то можно и закрыть. #RTSI
RUS:RTSI
от a_stupin
2
Индекс РТС - техническая картинаИндекс РТС Доброго дня! Заметил, что индекс РТС идет в рамках нисходящего канала. Каких-то значимых движение в течение недели нет и есть ощущение, что индекс нащупал свою планку, как и весь рынок. Первой логичной целью будет откат к значению 108 5 и если будет пробой, то нисходящее движение продолжится к 1000 и, возможно, к 920 пунктам. За счет какого фактора? ослабление рубля или коррекция рынков? Скорее всего, вероятней будет коррекция рынков, т.к рубль продолжает двигаться в достаточно узком диапазоне, а акции выглядят локально перегретыми. P.s. Про шорт РТС не говорю, но при такой технической картине - имеет место быть. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
RUS:RTSIКороткая
от a_stupin
3
1085 - done ✔️ 🏛 Индекс РТС 1085 - done ✔️ Индекс РТС продолжает идти в рамках своего нисходящего канала. Сегодня была достигнута первая обозначенная цель в 1085 пунктов. Индекс РТС пришел на достаточно сильный уровень поддержки. Его пробой отправит значение индекса на 1000 пунктов (а там и тест 920 может быть). Если смотреть локально , то я не исключаю коррекцию в район 1120-1130 пунктов (таким образом РТС нарисует правое плечо в ГиП) и дальше вниз на 1000. #RTSI
RUS:RTSIКороткая
от a_stupin
5
W-образное восстановлениеГлобально индекс RTS находится в многолетнем боковике после кризиса 2008 года. Это неудивительно, ведь индекс в основном состоит из сырьевых компаний. Напомню, что предыдущее десятилетие комоды и акции развивающихся рынков были крайне неудачными вложениями. На месячном таймфрейме образованы два уровня поддержки в районах 720-820 и 535-615. Снижение к ним вполне вероятно, так как в ближайшем будущем нас ждёт рецессия. Я ожидаю нисходящее движение к одному из указанных уровней и отыгрыш падения в формате w-образного восстановления . Глобально, на временном отрезке до 10 лет, я ожидаю рост.
RUS:RTSIДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
Лонг RI (ришки) под закрытие месяцаЕсли торговать позитивный сценарий на нашем рынке, то фьючерс на индекс РТС (Ri) завершает импульс с прорывом нисходящего синего канала с целями в 124820-126220, исполнив лонговый диапазон. (сам индекс РТС уже сделал слабый выход из подобного канала). Лонг с текущих. Отмена идеи после закрепления часовика под фиолетовой трендовой. Закрепление ниже 109000 - развитие шорта.
RUS:RI1!Длинная
от JnDayTrader
Российский рынок вплотную подобрался к углу-сопротивлениюСейчас есть хорошая возможность, чтобы сократить свои длинные позиции по российским бумагам. Неопределённость продолжае витать в воздухе, а безоткатный рост требует коррекции. Во многом прошлую неделю рынок вверх двигала хорошая отчётность от Сбербанка. Ближайший квартальный важный отчёт будет завтра - у OZON. Посмотрим, будет ли это триггером для ещё одного локального роста RTSI. Добавить нечего, наблюдаем и частично фиксируемся. Всем продуктивного дня!
RUS:RTSIКороткая
от Golarty2020
Инвестиции в Бразилию и EM: повторит ли история 1000%-ный ростВ то время как акции компаний технологических гигантов, таких как Apple, Amazon, Meta**, Alphabet (Google), Microsoft, Netflix продолжают терять сотни миллиардов долларов США рыночной капитализации под влиянием инфляции и роста процентных ставок, а криптозима, начавшаяся четыре квартала назад, или около того, все никак не закончится, - внимание инвесторов все активнее разворачивается в пользу альтернативных источников доходности на финансовых рынках. Представьте себе фондовый индекс, взлетевший более чем на 1000% за шесть лет. Не одна акция — индекс! И не один индекс — а несколько, причем по всему миру. Это большая редкость, но такое действительно случалось раньше. За первые шесть лет правления Луиса Инасиу Лулы да Силвы бразильский фондовый индекс Ibovespa взлетел до невероятных 1210% в долларовом выражении. Выглядит здорово для бразильских инвесторов, которые воспользовались этим тогда. Но какое отношение это имеет к нам? Неделей ранее бразильский народ переизбрал Лулу. И это действительно серьезная причина, по которой следует серьезно подумать об инвестировании в Бразилию и другие развивающиеся страны сегодня. На самом деле, Лула — это просто вишенка на торте. Более масштабная бразильская инвестиционная история связана с циклами сырьевого бума/спада и деглобализацией. Открывающиеся возможности, по своим масштабам, до сих пор остаются вне поля зрения большинства инвесторов. И если история повторится, как это часто бывает, большинство инвесторов упустят эту возможность так же, как они упустили предыдущую. На самом деле, если прошлое — это пролог, то предстоящее вполне может сигнализировать о новом «золотом веке» для этих акций развивающихся рынков. Может ли это повториться? Отвечая на этот вопрос, начать стоит с понимания того, почему это произошло в первый раз. Лула вступил в должность как раз в тот момент, когда мощный сырьевой суперцикл собирался обрушить процветание на экономику Бразилии, ориентированную на ресурсы. С 2003 по 2011 год ВВП Бразилии увеличился в пять раз — с 500 миллиардов долларов до 2,6 триллиона долларов. Уровень безработицы упал с 13% в 2003 году до менее 5% несколько лет спустя. Что происходило с бразильским фондовым рынком в преддверии выборов Лулы и этого периода бурного роста в преыдущий раз? Фондовый рынок Бразилии — в лице своего ключевого индикатора, индекса Ibovespa, — упал более чем на 60% за месяцы, предшествовавшие предыдущим выборам. Именно это дисконтирование создало потрясающую возможность для покупки Бразилии в начале 2000х. Мы уже знаем результат — 10-кратный выигрыш. Но экономики, которые живут за счет товаров, также за счет товаров и умирают. В этом заключается опасность инвестирования в экономику, непрерывно управляемую циклами подъемов и спадов. Наступил 2011 год, и похлебка из фасоли поразила вкусом своих поклонников. Товарный бум превратился в крах. Цены падали в течение десятилетия, кульминацией чего стал крах пандемии в марте 2020 года, и отрицательные цены на нефть WTI. Когда цены на сырьевые товары рухнули, рухнула и бразильская экономика. Рост ВВП упал с стабильного годового показателя в 9% в 2010 году до отрицательных 10,7% в 2020 году! В то "потерянное десятилетие" 2010х почти все, что могло пойти не так в Бразилии, как впрочем и на других развивающихся рынках, в т.ч. российском — пошло не так. Фондовый рынок Бразилии и России, как следствие безжалостной экономической травмы, упал до многолетнего минимума к началу 2020х. Благодаря новому суперциклу сырьевых товаров, который начался в 2020 году — история повторяется — Бразилия снова оказалась в благоприятной макроэкономической ситуации. И все же инвесторы, как мы видим, после обвала рынков на Covid-19 в начале 2020 года, по инерции устремились в Бигтех, безотказно работавший все десятилетие 2010х, и не спешили вознаграждать бразильский фондовый рынок соответствующим образом. Впрочем, как и два десятилетия назад. Сегодня у бразильской экономики есть несколько благоприятствующих факторов: Первый — это цикл сырьевого бума/спада. Хотя Бразилия может похвастаться уже несколько более диверсифицированной экономикой, процветание страны по-прежнему в значительной степени зависит от природных ресурсов, таких как энергия, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. В минувшие пару лет цены на сырье выросли, что является безусловно хорошей новостью для бразильской экономики и фондового рынка. Второй благоприятствующий фактор — нарастающая тенденция деглобализации. Россия и Бразилия станут одними из главных бенефициаров начавшегося процесса массового исхода западных компаний из развивающихся рынков. Это значимое экономическое событие перенаправит потоки инвестиций и изменит глобальные цепочки поставок на долгие годы. И третья причина посмотреть на Бразилию и Россию. Несмотря на то, что фондовый рынок США уже серьезно распродан в этом году, его оценка все еще остается достаточно высокой, по крайней мере, по одному показателю — циклически скорректированному соотношению цены к прибыли (CAPE). Разница между обычным отношением цены к прибыли и коэффициентом CAPE заключается в том, что CAPE использует прибыль, растянутую на 10-летний период. Это делается для того, чтобы сгладить колебания бизнес-цикла. Даже после потерь в 2022 году на фондовом рынке США сегодняшний коэффициент CAPE остается одним из самых высоких показателей в США за последние 140 лет. Его значение 27,54 намного выше долгосрочного среднего значения 17. В действительности это хотя и грубый инструмент оценки, но такие высокие значения совершенно точно указывают на потенциально низкую и отрицательную 10-летнюю доходность от инвестиций в американский рынок. Для сравнения, 13 - это оценка CAPE для фондового рынка Бразилии. Бразилия выглядит очень привлекательно для инвестиций, на что указывает разворотная формация в соотношении акций ETF QQQ на индекс американского Бигтеха Nasdaq-100 и фонда EWZ, iShares MSCI Brazil ETF EWZ. В техническом плане картина в фондовом индексе Бразилии IBovespa указывает на продолжающийся рост, после десятилетия стагфляции, с возможностью роста индекса к верхней границе канала. ** Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации, запрещенной в РФ.
BMFBOVESPA:IBOVДлинная
от PandorraResearch