Регистрация

RTSI

По #RTS назревает, возможно, очень глубокая коррекция.При закрытии дня ниже л1 сценарий станет негативным и будет оправдан поиск входов в шорт пока цена закрытия дня ниже л1. Сейчас возможна глубокая коррекция. Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски! Не является торговой рекомендацией, носит образовательный характер.
RUS:RIU2021Короткая
от SokolPavel
Индекс RTS готовится к продолжению ростуРешил рассмотреть глобальную картину на Индексе RTS на таймфрейме один месяц. С мая 2011 года цена двигалась в рамках формации треугольник . Недавно цена вышла за пределы формации, пробив её верхнюю границу. Если цене удастся закрепиться за указанной трендовой, то нас ждёт восходящий тренд .
RUS:RTSIДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
2
Фондовые рынки. Такие разные, но совершенно одинаковые!Друзья, приветствую вас и желаю вам хорошего удачного дня!! Прежде чем начнёте читать данный пост, просьба, написать в комментариях пожелания, анализ по АКЦИЯМ каких компаний вы бы хотели увидеть! Мы отберём из опубликованных вариантов ТОП 3, по которым в ближайшее время разместим обзоры. Спасибо за обратную связь! Сегодня мы рассмотрим динамику мировых фондовых индексов, которые отражают среднюю динамику акций компаний в своих государствах. На графике представлены следующие индексы: - S&P 500 - Американский фондовый индекс, отражающий динамику 505 крупнейших американских компаний из различных секторов экономики ( чёрная линия ) - CN50USD - 50 крупнейших предприятий Китая, акции которых котируются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, номинирован в $ ( оранжевая линия ) - DAX - Фондовый индекс Германии. 30 крупнейших немецких компаний ( синяя линия ) - Nikkei 225 - Основной фондовый индекс Японии. 225 наиболее активно торгуемых компаний данной страны ( фиолетовая линия ) - CAC 40 - ТОП 40 компаний биржи Euronext, ранее Парижской биржи ( желтая линия ) - RTSI - Фондовый индекс РТС. Средняя динамика 44 акций основных эмитентов РФ в $ ( зеленая линия ) - UK100 - 100 крупнейших компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже - LSE ( Красная линия ) Первое что бросается в глаза, это высокая корреляция всех индексов, провалы и взлёты приходятся практически на одни и те же даты, за редким исключением, данный факт обусловлен глобализацией мирового капитала, основные операторы биржевых рынков (фонды, управляющие компании, банки) распределяют активы посредством диверсификации, между различными странами. Когда есть спрос на риск, в приоритете повышенная доходность, то как правило, повсеместно растут индексообразующие бумаги, и напротив, в случае ухудшения "аппетита" к риску, важнее становится фактор надёжности и ликвидности (Risk-OFF), соответственно, акции начинают падать. Здесь хотелось бы отметить отставание Китайского фондового индекса от других стран, это связано с тем, что китайские монетарные власти одни из первых стали опасаться сверх мягкой денежной политики, тем самым решив ограничить ликвидность внутри страны. Именно ликвидность главный движущий фактор для рынков. Всё очень просто, если на биржевые рынки денег поступает от мировых центральных банков больше, чем их изымают, то как правило, ценные бумаги переоцениваются в большую сторону, следовательно, это утверждение применимо и наоборот. Так что же ожидать от рынков на второе полугодие? Есть такое понятие как "эффект высокой/низкой базы". Например, рост стоимости компании X на 10% при капитализации в 1 млрд $, это +100 миллионов, а вот когда компания растёт на 10% при капитализации в 1 трлн$ это уже +100 миллиардов $, совершенно другие деньги. Дело в том, что когда компании с прошлого года выросли в цене уже в разы, для поддержания текущих цен, а уж тем более для продолжения роста, нужно всё больше и больше денег! Вот тут мы и подходим к главному вопросу: "А будут ли мировые центральные банки продолжать придерживаться сверх мягкой денежной кредитной политике, удерживая ставки около 0 и ежемесячно выделяя деньги на покупку ценных бумаг?" Я думаю, что тренд шальных денег и нулевых ставок практически исчерпал себя. Всё дело в инфляции. Мы видим как в этом году практически во всех странах только официальные данные публикуются значительно выше ожиданий, в ряде государств уже побиты отметки 5-ти, 10-ти летней давности по данному показателю. Как часто это происходит на истории, страны с развивающейся экономикой раньше остальных переходят к циклу ужесточения, пример тому РФ, в текущем году два раза повысила % ставку ЦБ и скорее всего продолжит поднимать. В какой то момент, странам с развитой экономикой, не останется выбора, кроме как встать на путь сворачивания стимулов, что в принципе уже потихоньку проявляется ( ФРС объявила, что начнёт продавать накопленные во время пандемии корпоративные облигаций, в частности в виде ETF, покупаемых на вторичном рынке. Распродажа активов SMCCF должна завершиться к концу текущего года ) Что будет с рынками при таких изменениях? Ответ кроется в 2018 году, когда ФРС США повышал ставку и распродавал свои активы)) Поймите одну простую истину, рынки живут ожиданиями, многие недоумевали почему акции стали расти в прошлом году, когда как в мире все границы были закрыты, практически встал весь мировой бизнес, а тем временем ценные бумаги восстанавливались стремительными темпами. Дело в том, что участники торгов уже заранее стали закладывать те моменты, что самое худшее во многом было заложено в ценах, а мировые ЦБ только только стали предоставлять ликвидность. Сейчас же, когда пандемия отступает, мир потихоньку возвращается к нормальной и привычной жизни, но при этом инфляция набирает темпы роста, мы оказываемся в противоположной ситуации. Также хотел бы вас предупредить, что диверсификация между акциями различных стран наврятли поможет, если рынки начинают падать, то падают все! Локально и спекулятивно есть вероятность историй в отдельных компаний, но на средне и долго срок рассматривать индексообразующие бумаги чревато высокими рисками!
TVC:SPX
от Trade_lab
34
РТС. Заключительный отрезок перед ощутимой коррекцией.Давно я не обновлял глобальную картинку по РТС. Локально немного изменил разметку с момента прошлого обзора . Вместо сужающейся диагонали в волне {c}ofE теперь рассматриваю классический импульс, пятая волна которого является диагональю, но уже расширяющейся. Речь идет о волне (v)of{c}. ➡️ На четырехчасовом графике два сценария остаются прежними: 1️⃣ Постковидный рост представляет собой волну Е масштабного треугольника. Волна Е раскладывается на зигзаг {a}{b}{c}. Сейчас цена находится в заключительной стадии волны v of (v)of{c}. 2️⃣ Постковидный рост является началом нового цикла. В таком случае мы наблюдаем окончание формирования волны 3. Сценарий отмечен черным цветом. ➡️ На часовом графике крупнее показан участок с волной (v)of{c}. Финальная волна диагонали размечена зигзагом {A}{B}{C}. В настоящий момент цена либо еще находится в коррекции (4) и немного поторгуется в боковике, либо уже начала рывок в завершающем импульсе (5). Чтобы предположение о расширяющейся конечной диагонали оставалось верным, волна v должна превосходить по размеру волну iii. Это условие выполнится при уходе цены выше отметки 1600 . Поэтому локально ожидаю, что завершающий импульс (5)of v поднимет значение индекса к этому уровню. 📉 Глобально оба озвученных варианта ведут к снижению после окончания волны {c} (или 3 в альтернативе). В самом консервативном варианте можно ожидать коррекцию к нижней границе диагонали в волне. Более вероятная цель расположена на уровне 1330 , где расположены вершина волны {a} и вершина волны (iv)of{c}.
RUS:RTSIКороткая
от Dmitrii_Kachalov
6
Волновой обзор финансовых рынков на неделю с 10.05 по 14.05Волновой обзор активов: натуральный газ, нефть, Dow Jones, SPX, NDX, индекс РТС, доллар-рубль, яндекс, сбербанк, газпром, золото 00:00 Природный газ 00:38 Золото 01:02 Brent 01:54 USDRUB; EURRUB 02:28 Nasdaq, SPX, Dow Jones, Dow Jones Global, Dow Jones transportation 04:20 Imoex, RTS 05:05 Yandex, Sberbank, Gazprom Дисклеймер: Данное видео не является торговой рекомендацией!
RUS:RTSI
от Yaro7lav
14
Волновой обзор финансовых рынков на неделю с 3.05 по 7.05Волновой обзор активов: натуральный газ, нефть, Dow Jones, SPX, NDX, индекс РТС, доллар-рубль, евро-доллар, яндекс, сбербанк, газпром, золото 00:00 Криптовалюты 00:00 Природный газ 01:10 Золото 01:48 Brent 02:16 EURUSD 03:07 USDRUB; EURRUB 03:37 Nasdaq, SPX, Dow Jones, Dow Jones Global, Dow Jones transportation 05:56 Imoex, RTS 06:40 Yandex, Sberbank, Gazprom Дисклеймер: Данное видео не является торговой рекомендацией!
RUS:RTSI
от Yaro7lav
5
Тинькофф БПИФ на индекс Мосбиржи (TMOS): осторожноБПИФ TMOS Тинькофф на индекс Мосбиржи MOEX:IMOEX в положительной динамике, и за последние 6 месяцев прибавил порядка 30-35% . Предыдущая идея , опубликованная 3 месяцами ранее, была успешно реализована. Техническая картина указывает на то, что восходящая линия тренда по-прежнему сохраняет актуальность. Но требуется осторожность.
T
от Pandorra
3
Индекс РТС может вырасти до 5000 пп. к 2027 году?С точки зрения волновой теории Эллиотта, мы можем находится в коррекции типа "треугольник" с 2008 года. Скорее всего это 4-я волна цикла, так как именно в этой волне появляются треугольники. Судя по структуре треугольника - мы имеем все шансы увидеть в ближайшей перспективе формирование импульсного движения, а скорее всего уже в нём находимся с апреля 2020 года, так как в этот период скорее всего и произошло окончание рецессии (я сужу по макроэкономическим показателям). Интересно было бы услышать от аудитории - какие триггеры могут спровоцировать подобный рост? Моё мнение: 1) Надувание пузыря. Много людей приходят на рынки и эта масса может спровоцировать формирование пузыря, который может быть подкреплён приватизацией госсобственности и вывод этих активов на фондовые рынки - IPO (финансолизация). 2) Товарный цикл. Мощная накачка ликвидности по всему миру спровоцировала инфляцию и рост цен на товары, а так как наш рынок сильно коррелирует с этим фактором - может возникнуть пузырь на нашем не очень большом рынке.
RUS:RTSIДлинная
от Uptrader
4
Индекс РТС - нерадужные перспективы Тревожно за российский рынок акций. Фондовый индекс РТС, отражающий среднюю динамику акций основных российских компаний в $, демонстрирует явную слабость, особенно на фоне обновления всё новых максимумов по американскому индексу S&P500 Кстати, именно подобная ситуация была в августе прошлого года, накануне начала снижения рисковых активов, которое продлилось вплоть до ноября, на фоне неопределённости президентских выборов США. РТС тогда выступил в качестве предиктора, начав снижаться почти за месяц до глобального Risk-OFF, это можно объяснить тем, что крупным игрокам требуется гораздо больше времени, для того чтобы разгрузить позиции в относительно малоликвидных активах ( в сравнении c рынком USA ). А что будет с российским рынком, если вдруг американский фондовый рынок развернётся вниз ? Думаю ответ очевиден! Ранее опубликованный прогноз по нефти в силе, следовательно в случае его реализации ( 55$ по нефти Brent ), данный фактор будет оказывать дополнительное давление на рынок РФ Судя по всему и со стороны бакса не будет помощи быкам по фьючерсам на индекс РТС ( чем выше доллар, тем ниже РТС ), $ обновляет локальные хаи, уверенно закрепившись выше верхней границы продолжительной консолидации, с границами 72.5-76.5 руб., следующая цель 80-81. Кстати, идея по USDRUB отлично проявляет себя, также была дополнительная публикация , с обозначением где брать $ на откате. Рассмотрим графики акций трёх основных эмитентов в $, которые имеют наибольший вес в структуре индекса РТС. Сбербанк ао: Перспектива очередного тестирования нижней границы - 3.4, по отношению к текущей цене -6.85% (с учётом веса в индексе = -0.94% для РТС) Газпром: Цель - 2.4$, что подразумевает снижение на 17% к текущей цене (с учётом веса в индексе = -2.26% для РТС) Лукойл: Потенциал снижения -14.18% (для РТС -1.6%) То есть, только за счёт этих трёх эмитентов, РТС может снизиться на 4.8% + потенциал роста $ на 5%, итого получаем даунсайд по рассматриваемому инструменту 10%, ≈ 1280 пунктов , как раз на амплитуду формирующейся разворотной формации ( "голова и плечи" ) Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
RUS:RTSIКороткая
от Trade_lab
29
РТС: Пальцем в небо хоть так и сяк, но треугольник смыкается...Фантазии фантазиями, но уровни РТС рисуются очень просто, и господа, и дамы, и все остальные веселые истории увидеть не хотите ли? - мы в треугольнике, а в нем штриховка вольная, но итог один! И что же делать, падать дальше? но мы же как-то худо бедно растем, на новой новости, да и без нее, все легко улетит вниз....но у нас же не полная стагнация, а вроде как "недооцененность рынка" которую надо еще доказать. но но но но и но...из треугольника надо выходить, а линии то жирнее некуда, годами рисованные, следовательно и энергии на пробой таких рамок нужно много, вопрос есть ли она в обозримом будущем и хватит ли ее. Что имеем: - скоро сезон дивидендов, хоть и скудных после 2020 но все же падать просто так повода нет, осенью как обычно вниз, северный поток достраивают, ковид полностью побежден и перед новым годом вверх...хотелось бы верить. - а с другой стороны новые конфликты в ближнем зарубежье, новые санкции, третья волна с новой мутацией.... если надо повод найдется Посмотрим как ближайшие пол года заштрихуют треугольник, и в какое ребро мы его и пробьем...но можем получить поддых и одышку до 2025...)
RUS:RTSIДлинная
от fatherfrost
2
Русагро - среднесрочный технический и фундаментальный взглядДепозитарные расписки Русагро ( MOEX:AGRO ) выглядят в положительной динамике, с середины марта 2020 года. В значительной степени тому способствовал рост проинфляционных ожиданий, рост ставок долгового и денежного рынка КНР. 52-недельная доходность бумаги с учетом дивидендов, выплаченных в 2020 году, составляет на данный момент порядка 45% в рублевом выражении и чуть более 25% в долларовом. Дивидендная доходность (Trailing 12 months) составляет в настоящее время порядка 4.3%. По итогам 4 кв. 2019, в сравнении с 4 кв. 2019 г., консолидированная выручка компании выросла на 36% – до 61,4 млрд руб. По итогам 12 мес. 2020 г. консолидированная выручка год/год выросла на 17%, до 174,8 млрд руб. Все бизнес-направления, кроме сахарного, в обоих случаях показали заметный рост. Технически, бумага выглядит привлекательной для среднесрочных позиций, с учетом имеющихся рисков коррекции. Активные покупки рассматриваются на уровне 200-недельной SMA и 52-недельных минимумов. Целевым для покупок рассматривается диапазон 1120-1140 рублей.
RUS:AGROДлинная
от Pandorra
5
RTS - Бешеный рост Еще один вариант отработки треугольника вверх, что пока кажется маловероятным, но сценарий имеет место быть , поэтому его необходимо рассматривать. Важным условием будет взрывной рост на сегодняшней сессии (более 5%). Если все же подобный сценарий реализуется, то актуальным будет вариант открытия длинной позиции с целями в район 164000-165000
RUS:RIH2021Длинная
от skazkajob
4
RTS / Коррекция созрела?Растем уже давно и очень хорошо , но не пора ли охладиться? "Пока" фигура в стадии формирования. Будет ли это фигура продолжения или разворота покажет время. Более вероятный сценарий видится разворотный треугольник в волне (Y). В связи с этим открытие коротких позиций с текущих уровней наиболее перспективным. Цели пока краткосрочные, дальше посмотрим. В любом случае до 131000 по старому контракту все шорты должны быть закрыты.
RUS:RIH2021
от skazkajob
1
RTS Коррекция созрела? Растем уже давно и очень хорошо , но не пора ли охладиться? "Пока" фигура в стадии формирования. Будет ли это фигура продолжения или разворота покажет время. Более вероятный сценарий видится разворотный треугольник в волне (Y). В связи с этим п открытие коротких позиций с текущих уровней видится перспективным. Цели пока краткосрочные, дальше посмотрим. В любом случае до 131000 по старому контракту все шорты должны быть закрыты.
RUS:RIH2021Короткая
от skazkajob
1
Бивалютная корзина: продолжение ростаБивалютная корзина (55% USDRUB + 45% EURRUB) выглядит в положительной динамике с февраля 2020 года, выше 200-дневной SMA. Прибавление стоимости корзины за последние 52-недели составило порядка 20 процентов. Технический взгляд указывает на дальнейшее продолжение роста стоимости корзины в горизонте следующих 1-6 месяцев, с перспективной целью 93.50 рубля. Поддержкой рассматриваются уровни выше 200-дневной SMA. В пользу ослабления рубля указывает продолжающееся медвежье ралли на долговых развитых и развивающихся рынках, и как следствие проинфляционных факторов - отрицательные реальные и эффективные ставки денежного и долгового рынка.
Длинная
от Pandorra
4
RTS. Тянет-потянет, а вытянет ли?..Волновой привет! Позитив на российском рынке связывают ростом стоимости нефти и холодами в США, Европе и у нас. А с чем же ещё?.. Между тем, цель в 1550, о которой я говорил на одном из стримов не поставлена. К ней, собственно, и идём. Даже, не смотря на то, что о возможном развороте индекса я как-то писал. Тем не менее, актуализировав структуру текущего каунта, значение в 1550 снова представляется весьма актуальным. По-прежнему рассматриваю продажи... P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
RUS:RTSIКороткая
от DexTD
5