Регистрация

RTS

RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). RTS (Анализ зон) Приоритет: Развитие роста котировок Цель: пробитие 117800 с целью 119400 Технические предпосылки: По D – графику, реализация модели ретеста пробойной зоны 03.01.2017 уровень 116700, с последующим возвратом к росту котировок. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -25,20% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 8,92% CALL Активность CALL: 120000 117500 122500 суммарно 60,62% Активность PUT: 115000 суммарно 21,03% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: По активности более активно поддерживается рост котировок, при этом локальный спады котировок идут в основном на фиксации позиций как следствие, отдается приоритет пробития 117800, и последующим тестом 119400.
RUS:RIH2017Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). RTS (Анализ зон) Приоритет: Развитие роста котировок Цель: пробитие 116800 с закреплением, и продолжением роста в район 118560 Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -29,02% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6,41% CALL Активность CALL: 120000 суммарно 28,26% Активность PUT: 82500 70000 115000 суммарно 34,89% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: В течение прошлой торговой сессии пробитие и закрепление 116350 не было поддержано активностью, в последней части дня в основном производилась фиксация позиций в районе 116200 – 116600, как следствие отдается приоритет развития роста котировок с потенциалом движения в район 118560.
RUS:RIH2017Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). RTS (Анализ зон) Приоритет: Локальное снижение котировок Цель: возврат в зону ниже 116350 с целью теста 115150 Технические предпосылки: Закрепление ниже 116350, поддержит технически модель снижения. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -2,57% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,56% CALL Активность CALL: 117500 120000 125000 суммарно 68,40% Активность PUT: 105000 110000 115000 суммарно 33,88% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: На данный момент не просматривается четкое преобладание какого либо направления по активности, как следствие, как следствие отдается приоритет реализации технической модели возврата ниже 116350, что может подтвердить общею картину Ложного пробоя уровня 117000 и закрепления в предшествующею неделю. Первоначальная цель 115150 в ближайшей период.
RUS:RIH2017Короткая
от Nikolai_trade
1
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). RTS (Анализ зон) Приоритет: Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов. Технические предпосылки: Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -48,60% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: -10,45% PUT Активность CALL: 115000 117500 120000 125000 суммарно 51,27% Активность PUT: 82500 суммарно 33,88% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: На данный момент текущий план роста котировок оказался не точным, но при этом текущее снижение котировок подкреплено слабой активностью, как следствие не рассматривается как базовое, вероятнее всего данное снижение будет реализовано в виде теста предложения и повторного ретеста зоны пробития покупателями 27.12.2016 (113430 – 113260). При этом негативным фактором является сильная активность опционов PUT на прошлой торговой сессии, преобладание -48,60%, с сильным приростом Новых позиций по страйку 82500 в размере 3,09% от общего объема открытых позиций. Даная ситуация может сигнализировать о вероятности снижения котировок в район 85000.
RUS:RIH2017Длинная
от Nikolai_trade
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). SBRF (Анализ зон) Приоритет: Нейтральня динамика, с приоритетом снижения Цель: удержание канала 17400 – 17750 в течение торгового дня. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: 19,84% CALL Преобладание проторгованный объем в деньгах: 36,12% CALL Активность CALL: 18000 суммарно 57,51% Активность PUT: 16500 17000 12000 суммарно 48,36% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: Тестирование уровней 17800 – 17700, производится достаточно слабо по активности со стороны покупок, в результате потенциал роста снижается, четкой направленности интереса не наблюдается, как следствие отдается приоритет консолидации в канале 17400 – 17750, с приоритетом снижения и тестированием района 17400 продавцами.
RUS:SRH2017Короткая
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). RTS (Анализ зон) Приоритет: Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов. Технические предпосылки: Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -8,79% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,84% CALL Активность CALL: 117500 115000 суммарно 33,46% Активность PUT: 85000 110000 суммарно 30,85% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: Рост котировок поддерживается достаточно качественной активностью, как следствие приоритетным остается развитие роста с пробитием 115000 как подтверждающий фактор, и тестированием уровней 117000 в перспективе.
RUS:RIH2017Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). RTS (Анализ зон) Приоритет: Развитие роста котировок Цель: первая локальная цель 113300 Технические предпосылки: Сформирован Ложный пробой уровня 111500, как следствие приоритет отдается развитию роста котировок Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -4,20% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 0% Активность CALL: 120000 117500 115000 суммарно 59,97% Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 85000 суммарно 60,03% Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ Активность позиций: В текущий момент тестирование уровня 111500 продавцами, прошло достаточно слабо по активности, как следствие возврат в зону выше потенциально поддерживает рост котировок с целью 113300.
RUS:RIH2017Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон). Приоритет: Развитие роста котировок Цель: тестирование района 115000 – 117500. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -10.01% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6.95% CALL Активность CALL: 117500 120000 суммарно 28.12% Активность PUT: 82500 85000 суммарно 35.01% Открытые позиций CALL: 10.70% в основе заложены страйки 142500 140000 137500 суммарно прирост 4.66% Открытые позиций PUT: 26.61% в основном активный прирост по страйкам 85000 82500 80000 суммарно прирост 15.89% Активность позиций: На данный момент рост котировок более качественно поддерживается активностью, при этом локальные снижение последних двух дней идут в основном с фиксацией позиций, как следствие закладывается приоритет удержание зоны 113600 114500 за покупателями с дальнейшим развитием роста в район выше 115000
RUS:RIH2017Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон). Приоритет: Удержание текущего канала с реализацией теста максимумов Цель: рост 117500 вероятно удержание канала 115840 - 117500 Технические предпосылки: Ретест зоны пробоя 115800 13.12.2016, рассматривается приоритет удержание уровня и откат с ростом. Активность опционы: Преобладание проторгованный объем: -8,54% PUT Преобладание проторгованный объем в деньгах: 60.32% CALL Активность CALL: 115000 1117500 120000 суммарно 75,30% Активность PUT: 112500 115000 суммарно 53% Открытые позиций CALL: 0,11% в основе Открытые позиций PUT: 1,53% в основном 115000 112500 суммарно 1,25% По объему торговли нет преобладания в опционах, при этом стоимость оборота CALL значительно выше и занимает 73,07%. Основная активность в опционах CALL 112500 115000 117500 суммарно занимают 62,87%, PUT 107500 110000 112500 суммарно занимает 54,54% По открытым позициям CALL – 1.83% PUT +2,22% Активность позиций: На данный момент более активно поддерживается рост котировок, текущий спад основан на фиксации позиций что может говорить о модели теста предложения, и тестом уровня 115830 с последующим откатом и ростом в район 117500.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон). Приоритет: Локальная коррекция, виде консолидации с возможным снижением Цель: при развитие снижения локальная цель 110700 Активность опционы: По объему торговли нет преобладания в опционах, при этом стоимость оборота CALL значительно выше и занимает 73,07%. Основная активность в опционах CALL 112500 115000 117500 суммарно занимают 62,87%, PUT 107500 110000 112500 суммарно занимает 54,54% По открытым позициям CALL – 1.83% PUT +2,22% Активность позиций: Поддержка роста ослабевает, преобладает разгрузка позиций как следствие вероятность консолидации с последующим развитием снижения приоритетно с технической целью 110700
RUS:RIZ2016Короткая
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) RTS (Анализ зон) Приоритет: Локальная коррекция в виде снижения котировок Цель: снижение в виде коррекции и возможного формирования канала, 110500 – 109410, основные зоны 109410 – 109560, затем 109100 – 108990. Активность опционы: В основном был произведен прирост Открытых позиций в PUT +1,49%, в основном 107500 (1,05%) от общего объема позиций в рынке, 110000 (0,53%) 105000 (0,56%), по CALL произведена массивная разгрузка по 110000 (-0,61%) Активность позиций: На данный момент рост котировок активно поддерживается и является базовым движением текущий утренний спад формирован фиксацией позиций как следствие рассматривается как краткосрочное движение с потенциалом роста от зоны 109410 – 109560, и возможным формирование консолидации в текущем канале.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Приоритет: В общей совокупности за день снижение котировок Цель: возврат ниже зоны 107500, с последующим снижением в район 106970 - 106800 Технические предпосылки: Отдается приоритет формированию Ложного пробоя максимумов, вероятнее всего будет произведен возврат ниже уровня 107500 что и станет подтверждением технической модели, с последующем развитием снижения котировок. Активность опционы: Преобладание PUT опционов по проторгованному объему (- 19,02%), основные страйки по CALL 112500 110000 107500 105000, в общей сложности данные страйки сформировали 83,72% общего объема, но Открытые позиций показали нейтральную динамику, по PUT страйки 100000 102500 105000 суммарно составили 69,12% торгового объема, основной прирост по Открытым позициям показал именно страйк 105000 (+13154) 0,80% от общего объема, данная загрузка страйка производится уже несколько дней подряд, что может говорить о вероятности снижения котировок в данный район. Активность позиций: Рост котировок поддерживается слабо со стороны активности и плотности движения, тем более после сильной фиксации позиций 06.12.2016, что негативно характеризует дальнейшее развитие роста котировок, в результате чего рассматривается формирование Ложного пробоя, и возврат в зону ниже уровня 107500, и последующие развитие спада.
RUS:RIZ2016Короткая
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Приоритет: Развитие локального роста котировок Цель: пробитие 106700 и достижением 107500 Технические предпосылки: Импульсного развития снижения после пробития 106450 не наблюдается, и можно сказать что это Ложный пробой, с возвратов в зону выше, как следствие приоритет роста. Активность опционы: За вчерашнею торговую сессию преобладали PUT опционы, в основном страйки 105000 102500 100000 их сумма проторгоаного объема занимает 60% от всего объема PUT за день. Что так же поддержано ростом Открытых позиций в общей структуре PUT на 0,95% от общего объема открытых позиций, и наиболее концентрированный прирост именно по 105000, - рассматривается как локальное хеджирование прибыли уже открытых, направленных позиций покупателей. Активность позиций: Вчерашнее снижение сформировано за счет фиксации позиций в основном закрыто -14,25% процентов позиций по фьючерсу, данная ситуация не поддерживает снижение как возможное развитие снижения котировок, что подкрепляет модель роста котировок.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Приоритет: консолидация, разбитие роста котировок, Цель: Диапазон консолидация 106000 – 107500, при пробитие максимумов цель 110000 Технические предпосылки: качественное обновление максимумов, возможен ретест зоны высокой активности района 106000, в виде теста предложения. Активность опционы: в количественном значение преобладали операции с PUT опционами 87833 против 57579 к., в основном страйки 105000, 102500, 100000 суммарно они составляли 60% от общего объема торговли. при этом в стоимостной оценки CALL сильно опережают PUT в размере 31,6% от суммарного объема за день. Активность позиций: приоритетно рассматривается рост котировок т.к. вчера рост качественно был поддержан, под конец торговой сессии от целевого уровня 107500 началась фиксация позиций, что может привести к формированию ложного снижения котировок, в район 106000 – 105500, в виде теста предложения сформированной за счет локальной фиксации позиций, с последующим разворотом и дальнейшие развитием роста котировок.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Приоритет: развитие роста котировок Цель: 107500 локально Активность позиций: рост котировок поддерживается более активно, последняя часть прошлой торговой сессии и открытие рынка сегодня сопровождались фиксацией позиций, как следствие утренний импульс может рассматриваться как локальный откат от максимума, 105300, но не как разворотная модель, приоритет отдается развитию роста котировок с пробитием локальных максимумов, с целью 107500.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Приоритет: приоритет локального роста котировок, Цель: в приделах текущих уровней 104870 – 103500 технические уровни Технические предпосылки: обновление минимума 103850 привело к формированию Ложного пробоя, так же при тесте приоритетна была разгрузка позиций как следствие как следствие локальное развитие роста Активность опционы: в течение вчерашней сессий достаточно значительно прибавили опционы PUT по Открытым позициям в основе лежит прирост страйка 100000 и 102500. в общей структуре прирост 6,38% (от общего объема CALL+PUT) по сравнению с CALL 1,46%. Активность позиций: приоритет отдается локальной динамики роста по модели Ложного пробоя минимумов 103850, при этом подкрепления движения роста, нет как следствие оно рассматривается локально ни как трендовое, т.е. в более широком плане приоритет удержание канала, 104870 – 103500.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Приоритет: формирование Ложного пробоя уровня 101000 с последующим ростом котировок, Цель: 101710 затем 102250 Технические уровни Фундаментальные предпосылки: ожидание встречи ОПЕК 30.11.2016 Технические предпосылки: формирование Ложного пробоя на уровне 101000, приоритет роста Фиксация позиций: на данный момент ожидаемое пробитие уровня 101000, было слабым по поддержки и в основном активность была проведена с фиксацией позиций, как следствие рост котировок в приоритете на формирование Ложного пробоя уровня 101000 сегодня, и последующего развития роста котировок.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) Приоритет: развитие снижение котировок, обновление минимумов локальных, Цель: 100190 – 99680, Технически уровень Фундаментальные предпосылки: негативная динамика по BR, сформированная фоном по слабому потенциалу договоренности о сокращение добычи на встречи ОПЕК 30.11.2016 Фиксация позиций: на данный момент общая структура снижения подтверждается, в результате чего приоритет пробития уровня 101000 является базовым, т.к. первый тест вчера произведен с поддержкой активных продавцов, и непосредственно откат от уровня сформирован фиксацией позиций, т.е. вероятнее всего это временная коррекция.
RUS:RIZ2016Короткая
от Nikolai_trade
RTS (Анализ зон) RTS (Анализ зон) Приоритет: развитие снижение котировок, Цель: 101250 Технически уровень, с потенциалом пробития зоны 101210 - 101400 и обновлением минимумов. Фиксация позиций: на данный момент просматривается ситуация в которой рост котировок был поддержан активными игроками, но в последней торговой сессии, фиксация позиций начал ломать текущий тренд, ии формировать локальное снижение, но данное движение пока остается в виде коррекции от максимумов и назвать его трендо формирующим не получается, как следствие приоритет снижения рассматривается как отработка канала 103200 – 101000, если тест уровня 101000 будет поддержан активность новых масс то это может стать подтверждением развития тренда на снижение котировок.
RUS:RIZ2016Короткая
от Nikolai_trade
Анализ зон RTS Рост котировок поддержан, как следствие при пробитие максимумов не наблюдается фиксация позиций что так же поддерживает развитие роста, следовательно в приоритете ретест зоны 102500, как тест предложения, в последствие дальнейшее развитие роста, нов первой половине дня может быть общее локальное снижение котировок по всему рынку.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade
RTS анализ прошлой торговой сессии, торговых зонRTS Наиболее интересным и более понятным в течение дня была структура RTS, ситуация вчерашней сессии может стать разворотной, это было сопровождено обновлением локальных минимумов т.е. пробитие продавцами уровня 1001500, в результате чего в районе 101250 активировались первые сильные покупатели, что немного приостановило и зафиксировало движение, затем позже произведена основная разворотная активность, проведены крупные маркет объемы на продажу которые сопровождались достаточно значительной фиксацией позиций, что уже и привело к локальному развороту и возврату в район 101500, затем на открытие 19:00 был произведен еще один шип на продажу в район 101500, который был быстро отработан покупателями. Общий вывод: данная ситуация может стать основной для локального роста с целью 102700, и как следствие план по снижению котировок который был вчера переломлен, дальнейшее развитие продаж менее вероятно.
RUS:RIZ2016Длинная
от Nikolai_trade